鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共54页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人...... 7 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标...... 8 3.2基金净值表现......8 3.3其他指标......9 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1资产负债表......15 6.2利润表......16 第3页共54页 6.3所有者权益（基金净值）变动表......17 6.4报表附注......18 §7投资组合报告......37 7.1期末基金资产组合情况...... 37 7.2期末按行业分类的股票投资组合......37 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......41 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......42 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43 7.12投资组合报告附注......43 §8基金份额持有人信息......45 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......45 8.2期末上市基金前十名持有人......45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45 §9开放式基金份额变动......46 §10重大事件揭示......47 10.1基金份额持有人大会决议......47 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47 10.4基金投资策略的改变...... 47 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......47 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......47 10.8其他重大事件......50 第4页共54页 §11影响投资者决策的其他重要信息......53 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......53 11.2影响投资者决策的其他重要信息...... 53 §12备查文件目录......54 12.1备查文件目录......54 12.2存放地点......54 12.3查阅方式......54 第5页共54页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华优质治理混合（LOF) 场内简称 鹏华治理 基金主代码 160611 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2007年4月25日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,377,748,637.55份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007年7月18日 2.2基金产品说明 投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的 投资目标 优质上市公司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的 资本增值。 （1）股票投资策略：本基金采取“自上而下”的资产 配置和“自下而上”的选股策略相结合的主动投资管 理策略。整体资产和行业配置主要根据宏观经济、政 策环境及行业发展不同阶段、不同特点等情况确定股 票投资比例和行业配置比例，个股方面，主要投资于 具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上 市公司，同时关注那些过去基本面较差但正在发生转 折的上市公司，采用多种价值评估方法，多视角地进 投资策略 行分析，努力选择最具有投资价值的公司进行投资。 （2）债券投资策略：本基金的债券投资采用久期控制 下的主动投资策略，本着风险收益匹配最优、兼顾流 动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券 选择上，本基金综合运用利率预期、收益率曲线估值、 信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资 价值。 （3）权证投资策略：本基金将权证看作是辅助性投资 工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加 强基金风险控制。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75％＋中证综合债指数收益率 ×25％ 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货 第6页共54页 币型基金、债券基金，低于股票型基金，为证券投资 基金中具有中高风险、中高收益的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 张戈 郭明 信息披露负责人 联系电话 0755-82825720 010-66105799 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4006788999 95588 传真 0755-82021126 010-66105798 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 注册地址 号深圳国际商会中心第43 号 层 深圳市福田区福华三路168 北京市西城区复兴门内大街55 办公地址 号深圳国际商会中心第43 号 层 邮政编码 518048 100140 法定代表人 何如 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.phfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 第7页共54页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 -136,546,152.62 本期利润 -80,728,649.10 加权平均基金份额本期利润 -0.0576 本期加权平均净值利润率 -6.77% 本期基金份额净值增长率 -6.43% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 -234,344,584.90 期末可供分配基金份额利润 -0.1701 期末基金资产净值 1,143,404,052.65 期末基金份额净值 0.830 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -5.89% 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即6月30日，无论该日是否为开放 日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.67% 0.76% 4.00% 0.51% 0.67% 0.25% 过去三个月 -4.05% 0.74% 4.63% 0.47% -8.68% 0.27% 过去六个月 -6.43% 0.69% 8.05% 0.43% -14.48% 0.26% 过去一年 -10.27% 0.74% 12.26% 0.51% -22.53% 0.23% 过去三年 13.06% 1.63% 57.05% 1.31% -43.99% 0.32% 自基金合同 -5.89% 1.57% 17.53% 1.39% -23.42% 0.18% 生效起至今 注：基金业绩比较基准=沪深300指数收益率×75％＋中证综合债指数收益率×25％ 第8页共54页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2007年4月25日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3其他指标 注：无。 第9页共54页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000万元人民币，后于2001年9月完成增资扩股，增至15,000万元人民币。截止2017年6月，公司管理资产总规模达到4509.30亿元，管理149只公募基金、10只全国社保投资组合、2只基本养老保险投资组合。经过近19年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 胡东健先生，国籍中国，经济学硕士， 6年金融证券从业经验。历任融通基 金管理有限公司研究员；2015年1 月加盟鹏华基金管理有限公司，担任 高级研究员，从事投资研究工作， 2015年6月起担任鹏华价值精选股 本基金 2015年12 票基金基金经理，2015年12月起兼 胡东健 基金经月4日 - 6 任鹏华优质治理混合（LOF）基金基 理 金经理，2016年12月起兼任鹏华沪 深港新兴成长混合基金基金经理， 2017年4月起兼任鹏华沪深港互联 网股票基金基金经理。胡东健先生具 备基金从业资格。本报告期内本基金 基金经理发生变动，吴印不再担任本 基金基金经理。 吴印先生，国籍中国，经济学硕士， 11年金融证券从业经验。历任万家基 金管理有限公司研究发展部行业分 本基金 2015年2月 2017年3 析师、基金经理助理、基金经理；2014 吴印 基金经 10日 月18日 11 年10月加盟鹏华基金管理有限公司， 理 曾任权益投资一部基金经理，现任权 益投资一部投资经理。本报告期内本 基金基金经理发生变动，吴印不再担 任本基金基金经理。 第10页共54页 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，国内经济企稳回升，三四线城市房地产交易量的持续攀升带来了传统产业一 片向好。同时，“一行三会”推出了一系列“金融去杠杆”举措，带动了金融市场和实体经济利率上升。政策面上，IPO发行速度加快，对再融资的限制依然没有放松。A股市场出现了明显的“二八”分化的行情，1000多只个股股价创了股灾以来的新低，而以家电白酒为代表的白马龙头蓝筹股不断创出新高。2017年上半年，优质治理维持了低仓位运行，但是组合中成长股比例较高拖累了组合业绩。优质治理在小盘股的下跌中，不断布局超跌的优质成长股，尤其是增加了优质次新股的配置。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-6.43%，同期上证综指上涨2.86%，深证成指上涨3.46%，沪 深300指数上涨10.78%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，宏观经济的惯性使得经济依然能维持较高的景气度，供给侧改革和环保 第11页共54页 因素使得传统产业的复苏有一定的持续性。同时，金融去杠杆依然在推进，货币政策仍维持稳健中性的基调,流动性“中性适度”。随着A股加入MSCI指数，A股国际化程度的上升，我们相当看好2017年下半年蓝筹股的投资机会。同时，随着中小创的调整，部分优质成长股已经具备长期投资价值，我们也会择机布局被错杀的优质成长股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）日常估值流程 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相 关规定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与估值小组对停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。 3、本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为-234,344,584.90元，期末基金份额净值 0.830元，不符合利润分配条件。 第12页共54页 2、本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第13页共54页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的鹏华优质治理混合型证券投资基金 （LOF）2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第14页共54页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 298,585,362.01 410,088,068.61 结算备付金 2,041,688.15 1,051,807.77 存出保证金 278,945.38 173,628.06 交易性金融资产 6.4.7.2 861,648,423.96 874,930,227.21 其中：股票投资 861,648,423.96 874,930,227.21 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 11,530,027.00 - 应收利息 6.4.7.5 56,123.80 76,661.01 应收股利 - - 应收申购款 1,478.70 11,347.58 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,174,142,049.00 1,286,331,740.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 26,866,202.29 15,851,700.19 应付赎回款 834,407.64 522,575.73 应付管理人报酬 1,378,483.87 1,634,394.26 应付托管费 229,747.32 272,399.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 681,820.61 480,530.84 应交税费 - - 应付利息 - - 第15页共54页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 747,334.62 876,546.24 负债合计 30,737,996.35 19,638,146.30 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,377,748,637.55 1,427,345,899.40 未分配利润 6.4.7.10 -234,344,584.90 -160,652,305.46 所有者权益合计 1,143,404,052.65 1,266,693,593.94 负债和所有者权益总计 1,174,142,049.00 1,286,331,740.24 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值0.830元，基金份额总额1,377,748,637.55 份。 6.2利润表 会计主体：鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -67,535,912.08 -140,339,397.35 1.利息收入 1,243,143.25 1,298,707.17 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,224,095.41 1,277,540.43 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 19,047.84 21,166.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -124,601,062.62 -2,650,227.22 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -129,107,116.55 -5,399,203.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,506,053.93 2,748,976.01 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 55,817,503.52 -138,998,169.79 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 4,503.77 10,292.49 减：二、费用 13,192,737.02 14,282,880.13 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,871,311.55 9,896,207.37 2．托管费 6.4.10.2.2 1,478,551.96 1,649,367.84 第16页共54页 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,597,979.96 2,491,025.28 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 244,893.55 246,279.64 三、利润总额（亏损总额以“-” -80,728,649.10 -154,622,277.48 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -80,728,649.10 -154,622,277.48 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,427,345,899.40 -160,652,305.46 1,266,693,593.94 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -80,728,649.10 -80,728,649.10 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -49,597,261.85 7,036,369.66 -42,560,892.19 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 5,339,701.71 -859,672.76 4,480,028.95 2.基金赎回款 -54,936,963.56 7,896,042.42 -47,040,921.14 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,377,748,637.55 -234,344,584.90 1,143,404,052.65 金净值） 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 第17页共54页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,496,721,143.00 86,569,722.95 1,583,290,865.95 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -154,622,277.48 -154,622,277.48 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -4,441,880.83 -116,568.39 -4,558,449.22 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 30,853,082.94 -4,016,446.22 26,836,636.72 2.基金赎回款 -35,294,963.77 3,899,877.83 -31,395,085.94 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -43,361,788.07 -43,361,788.07 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,492,279,262.17 -111,530,910.99 1,380,748,351.18 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______高鹏______ ____郝文高____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)由普润证券投资基金及普华证券投资基金转型而成。根据原普润证券投资基金(“普润基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普润证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》和原普华证券投资基金(“普华基金”)基金份额持有人大会审议通过的《关于普华证券投资基金转换基金运作方式有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]100号《关于核准普润证券投资基金基金份额持有人大会的批复》、证监基金字[2007]101号《关于核准普华证券投资基金基金份额持有人大会的批复》及上海证券交易所上证债字[2007]25号《关于终止普润证券投资基金上市的决定》、深圳证券交易所深证复[2007]22号《关于同意普华证券投资基金终止 第18页共54页 上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意，基金普润及基金普华于2007年4月25日终止上 市。原《普润证券投资基金基金合同》及原《普华证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金合同》于同日起生效。原普润证券投资基金及原普华证券投资基金于2007年5月15日并入鹏华优质治理混合型证券投资基金，进行资产合并。原基金普润及原基金普华在5月14日基金份额转换基准日经审计的基金净值分别为1,295,520,211.38元和1,204,163,435.07元，原基金普润及原基金普华已将所实现的全部收益在5月14日转换基准日转换成基金份额。基金普润转换比例为1：2.5910404,基金普华转换比例为1:2.4083268。本基金自2007年5月8日至2007年5月9日期间进行集中申购，集中申购资金不包括利息为9,382,669,143.08元，折合9,382,669,143.08份基金份额，申购资金在集中申购期产生的利息为1,571,880.73元，折合1,571,608.08份基金份额，折算差额272.65元计入基金资产,经安永华明会计师事务所有限公司安永华明(2007)验字第60468989_H01号验资报告予以验证，并已向中国证监会备案。鹏华治理基金的运作方式为上市契约型开放式，存续期限不定。 鹏华治理基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2007]第109号文审核同意，本基金 2,512,802,220.00份基金份额于2007年7月18日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托 管在场外，基金份额持有人可通过本基金代销机构赎回或通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后进行上市交易。 为符合2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》中关于不同基金类 别所适用投资比例的规定，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施有关问题的规定》及相关基金合同的有关规定，经协商相关基金托管人同意，并报中国证监会备案，鹏华基金管理有限公司决定自2015年8月3日起，将“鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）”更名为“鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）”，基金类别由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金，并相应修订基金合同部分条款。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券、短期金融工具以及由中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋中证综合债指数收益率×25%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 第19页共54页 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本报告期本基金没有发生重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关 于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 第20页共54页 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 298,585,362.01 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 298,585,362.01 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 967,612,378.29 861,648,423.96 -105,963,954.33 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 967,612,378.29 861,648,423.96 -105,963,954.33 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 第21页共54页 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：截至本报告期末，本基金没有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：截止本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 55,183.84 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 826.92 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 113.04 合计 56,123.80 注：其他为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 681,820.61 银行间市场应付交易费用 - 合计 681,820.61 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 第22页共54页 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 205.45 预提费用 465,629.17 其他应付款其他 31,500.00 合计 747,334.62 注：其他为应付代垫券商席位年费。 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,427,345,899.40 1,427,345,899.40 本期申购 5,339,701.71 5,339,701.71 本期赎回(以"-"号填列) -54,936,963.56 -54,936,963.56 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,377,748,637.55 1,377,748,637.55 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 598,791,373.40 -759,443,678.86 -160,652,305.46 本期利润 -136,546,152.62 55,817,503.52 -80,728,649.10 本期基金份额交易 -18,205,143.84 25,241,513.50 7,036,369.66 产生的变动数 其中：基金申购款 1,904,317.10 -2,763,989.86 -859,672.76 基金赎回款 -20,109,460.94 28,005,503.36 7,896,042.42 本期已分配利润 - - - 本期末 444,040,076.94 -678,384,661.84 -234,344,584.90 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 1,209,697.21 第23页共54页 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 12,443.22 其他 1,954.98 合计 1,224,095.41 注：其他为结算保证金利息收入以及申购款利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 842,254,099.76 减：卖出股票成本总额 971,361,216.31 买卖股票差价收入 -129,107,116.55 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 注：无。 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 注：无。 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：无。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：无。 第24页共54页 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：无。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：无。, 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：无。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,506,053.93 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,506,053.93 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 55,817,503.52 ——股票投资 55,817,503.52 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 55,817,503.52 第25页共54页 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 3,833.68 转换费收入 670.09 合计 4,503.77 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,597,979.96 银行间市场交易费用 - 合计 2,597,979.96 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 47,108.87 信息披露费 148,767.52 其他 600.00 账户维护费 18,000.00 上市年费 29,752.78 银行汇划费用 664.38 合计 244,893.55 注：其他为上海清算所数字证书费。 6.4.7.21分部报告 无。 第26页共54页 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商 基金托管人、基金代销机构 银行”） 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 国信证券 100,114,664.03 5.75% 431,267,733.29 25.29% 6.4.10.1.2债券交易 注：无。 6.4.10.1.3债券回购交易 注：无。 第27页共54页 6.4.10.1.4权证交易 注：无。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 国信证券 93,236.64 5.82% 19,372.76 2.84% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 国信证券 394,706.24 25.26% 384,231.49 62.22% 注：1、佣金的计算公式 上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费等由券商承担的费用 （佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。） 2、本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易单元租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 8,871,311.55 9,896,207.37 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,728,951.69 1,939,484.51 户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为1.50%，逐日计提，按月 支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 第28页共54页 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 1,478,551.96 1,649,367.84 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为0.25%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 注：无。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2007年 4月25日 ）持有的基金份 - - 额 期初持有的基金份额 46,794,805.00 46,794,805.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 46,794,805.00 46,794,805.00 期末持有的基金份额 3.40% 3.14% 占基金总份额比例 注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 第29页共54页 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 298,585,362.01 1,209,697.21 343,000,518.87 1,253,099.84 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注 股） 长缆 2017年2017 新股流 002879科技 6月5日年7月通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 7日 金龙 2017年2017 新股流 002882羽 6月15年7月通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 日 17日 睿能 2017年2017 新股流 603933科技 6月28年7月通受限 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 日 6日 旭升 2017年2017 新股流 603305股份 6月30年7月通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 日 10日 大烨 2017年2017 新股流 300670智能 6月26年7月通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 日 3日 300672国科 2017年2017 新股流 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 - 微 6月30年7月通受限 第30页共54页 日 12日 百达 2017年2017 新股流 603331精工 6月27年7月通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 日 5日 富满 2017年2017 新股流 300671电子 6月27年7月通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 日 5日 君禾 2017年2017 新股流 603617股份 6月23年7月通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 日 3日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股 停 期末 复牌 股票代票 停牌牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注 码名 日期原价 日期价 成本总额 称 因 东 2017重 2017 300486杰年1大 22.63年8 20.49 450,139 16,852,167.2810,186,645.57 - 智月25事 月9 能日项 日 广 2017重 2017 600603汇年6大 11.81年7 11.75 700,000 11,907,990.50 8,267,000.00 - 物月15事 月27 流日项 日 快 2017重 300413乐年4大 20.29 - - 399,914 11,727,125.23 8,114,255.06 - 购月5事 日项 当 2017重 600136代年2大 16.79 - - 350,000 8,056,082.00 5,876,500.00 - 明月13事 诚日项 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 第31页共54页 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有信用类债券（2016年12月31日：未持有）。 第32页共54页 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 第33页共54页 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 298,585,362.01 - - - 298,585,362.01 结算备付金 2,041,688.15 - - - 2,041,688.15 存出保证金 278,945.38 - - - 278,945.38 交易性金融资产 - - -861,648,423.96 861,648,423.96 应收证券清算款 - - -11,530,027.00 11,530,027.00 应收利息 - - - 56,123.80 56,123.80 应收申购款 - - - 1,478.70 1,478.70 资产总计 300,905,995.54 - -873,236,053.461,174,142,049.00 负债 应付证券清算款 - - -26,866,202.29 26,866,202.29 应付赎回款 - - - 834,407.64 834,407.64 应付管理人报酬 - - - 1,378,483.87 1,378,483.87 应付托管费 - - - 229,747.32 229,747.32 应付交易费用 - - - 681,820.61 681,820.61 其他负债 - - - 747,334.62 747,334.62 负债总计 - - -30,737,996.35 30,737,996.35 利率敏感度缺口 300,905,995.54 - -842,498,057.111,143,404,052.65 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 410,088,068.61 - - - 410,088,068.61 结算备付金 1,051,807.77 - - - 1,051,807.77 存出保证金 173,628.06 - - - 173,628.06 交易性金融资产 - - -874,930,227.21 874,930,227.21 应收利息 - - - 76,661.01 76,661.01 应收申购款 - - - 11,347.58 11,347.58 资产总计 411,313,504.44 - -875,018,235.801,286,331,740.24 负债 应付证券清算款 - - -15,851,700.19 15,851,700.19 应付赎回款 - - - 522,575.73 522,575.73 应付管理人报酬 - - - 1,634,394.26 1,634,394.26 应付托管费 - - - 272,399.04 272,399.04 应付交易费用 - - - 480,530.84 480,530.84 其他负债 - - - 876,546.24 876,546.24 负债总计 - - -19,638,146.30 19,638,146.30 利率敏感度缺口 411,313,504.44 - -855,380,089.501,266,693,593.94 第34页共54页 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.00%。 （2016年12月31日：未持有）因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无重 大影响（2016年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金在正常市场状况下，股票资产占基金资产的比例为60%～95%，债券资产占基金资产的比例为0～35%，权证市值不得超过基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR（ValueatRisk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） 第35页共54页 （%） 交易性金融资产-股票投资 861,648,423.96 75.36 874,930,227.21 69.07 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 861,648,423.96 75.36 874,930,227.21 69.07 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 41,192,083.07 60,532,999.13 业绩比较基准下降5% -41,192,083.07 -60,532,999.13 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第36页共54页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 861,648,423.96 73.39 其中：股票 861,648,423.96 73.39 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 300,627,050.16 25.60 7 其他各项资产 11,866,574.88 1.01 8 合计 1,174,142,049.00 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,178,000.00 0.45 B 采矿业 52,967.70 0.00 C 制造业 515,634,684.71 45.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供 47,117,379.86 4.12 应业 E 建筑业 48,288,723.08 4.22 F 批发和零售业 28,628,300.14 2.50 G 交通运输、仓储和邮政业 50,036,070.00 4.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 43,883,722.99 3.84 业 J 金融业 187,943.49 0.02 K 房地产业 14,668,407.00 1.28 L 租赁和商务服务业 54,121,191.01 4.73 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 第37页共54页 P 教育 11,705,526.00 1.02 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 33,878,507.98 2.96 S 综合 8,267,000.00 0.72 合计 861,648,423.96 75.36 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002400 省广股份 6,734,663 54,079,343.89 4.73 2 603085 天成自控 1,887,652 46,492,868.76 4.07 3 000890 法尔胜 5,111,828 41,610,279.92 3.64 4 300456 耐威科技 1,031,167 38,441,905.76 3.36 5 002050 三花智控 1,514,189 24,711,564.48 2.16 6 600690 青岛海尔 1,599,940 24,079,097.00 2.11 7 002123 梦网荣信 1,900,000 21,109,000.00 1.85 8 603626 科森科技 299,672 19,532,620.96 1.71 9 000050 深天马Ａ 851,400 17,513,298.00 1.53 10 300588 熙菱信息 482,354 16,781,095.66 1.47 11 603833 欧派家居 152,329 16,734,863.94 1.46 12 002850 科达利 182,600 16,578,254.00 1.45 13 002185 华天科技 2,200,000 15,928,000.00 1.39 14 600179 安通控股 893,000 15,618,570.00 1.37 15 002343 慈文传媒 411,583 15,582,532.38 1.36 16 300450 先导智能 300,000 15,531,000.00 1.36 17 600068 葛洲坝 1,340,951 15,072,289.24 1.32 18 002019 亿帆医药 900,000 15,012,000.00 1.31 19 600820 隧道股份 1,430,956 14,452,655.60 1.26 20 002179 中航光电 455,000 14,191,450.00 1.24 21 002241 歌尔股份 731,700 14,107,176.00 1.23 22 600038 中直股份 299,913 13,727,018.01 1.20 23 600115 东方航空 2,000,000 13,600,000.00 1.19 24 600125 铁龙物流 1,500,000 13,440,000.00 1.18 25 603338 浙江鼎力 200,000 13,186,000.00 1.15 第38页共54页 26 601390 中国中铁 1,500,000 13,005,000.00 1.14 27 000049 德赛电池 250,000 12,952,500.00 1.13 28 002699 美盛文化 899,962 12,419,475.60 1.09 29 600858 银座股份 1,499,908 12,389,240.08 1.08 30 600027 华电国际 2,506,300 12,105,429.00 1.06 31 603377 东方时尚 311,400 11,705,526.00 1.02 32 002450 康得新 499,935 11,258,536.20 0.98 33 002876 三利谱 181,100 11,083,320.00 0.97 34 002094 青岛金王 507,097 10,816,379.01 0.95 35 600167 联美控股 500,000 10,620,000.00 0.93 36 300486 东杰智能 450,139 10,186,645.57 0.89 37 600023 浙能电力 1,699,991 9,281,950.86 0.81 38 601600 中国铝业 2,000,000 9,040,000.00 0.79 39 603737 三棵树 129,984 8,335,873.92 0.73 40 002479 富春环保 700,000 8,330,000.00 0.73 41 600603 广汇物流 700,000 8,267,000.00 0.72 42 600827 百联股份 499,988 8,124,805.00 0.71 43 300413 快乐购 399,914 8,114,255.06 0.71 44 300567 精测电子 100,000 7,993,000.00 0.70 45 600094 大名城 1,012,100 7,762,807.00 0.68 46 000568 泸州老窖 150,000 7,587,000.00 0.66 47 000582 北部湾港 650,000 7,377,500.00 0.65 48 600708 光明地产 1,040,000 6,905,600.00 0.60 49 002859 洁美科技 93,600 6,832,800.00 0.60 50 600967 内蒙一机 500,000 6,815,000.00 0.60 51 601991 大唐发电 1,500,000 6,780,000.00 0.59 52 300568 星源材质 149,902 6,363,339.90 0.56 53 300628 亿联网络 20,000 6,079,200.00 0.53 54 002405 四维图新 300,000 5,928,000.00 0.52 55 600136 当代明诚 350,000 5,876,500.00 0.51 56 603816 顾家家居 99,121 5,826,332.38 0.51 57 600328 兰太实业 500,000 5,820,000.00 0.51 58 000498 山东路桥 800,000 5,720,000.00 0.50 59 002491 通鼎互联 400,000 5,376,000.00 0.47 60 603160 汇顶科技 52,625 5,278,287.50 0.46 61 002200 云投生态 300,000 5,178,000.00 0.45 62 002831 裕同科技 66,200 4,965,000.00 0.43 63 300129 泰胜风能 700,000 4,963,000.00 0.43 64 600529 山东药玻 200,000 4,914,000.00 0.43 第39页共54页 65 300545 联得装备 62,000 4,482,600.00 0.39 66 300604 长川科技 99,966 3,713,736.90 0.32 67 300207 欣旺达 300,000 3,537,000.00 0.31 68 300097 智云股份 106,600 2,878,200.00 0.25 69 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02 70 603980 吉华集团 3,449 91,846.87 0.01 71 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01 72 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.01 73 603505 金石资源 2,570 52,967.70 0.00 74 300657 弘信电子 1,021 48,089.10 0.00 75 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00 76 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 77 300658 延江股份 1,110 43,101.30 0.00 78 300662 科锐国际 1,656 41,847.12 0.00 79 603855 华荣股份 2,728 41,792.96 0.00 80 002875 安奈儿 1,158 41,514.30 0.00 81 603326 我乐家居 1,452 40,612.44 0.00 82 603767 中马传动 1,785 39,751.95 0.00 83 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 84 002877 智能自控 1,436 36,302.08 0.00 85 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 86 603042 华脉科技 1,232 35,013.44 0.00 87 603196 日播时尚 2,083 32,682.27 0.00 88 603488 展鹏科技 1,837 32,074.02 0.00 89 603496 恒为科技 912 31,354.56 0.00 90 300663 科蓝软件 1,293 30,812.19 0.00 91 603226 菲林格尔 872 29,892.16 0.00 92 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00 93 300659 中孚信息 776 27,175.52 0.00 94 300655 晶瑞股份 873 25,814.61 0.00 95 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 96 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00 97 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 98 603269 海鸥股份 795 23,357.10 0.00 99 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 100 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 101 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 102 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 103 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 第40页共54页 104 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 105 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 106 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 107 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 108 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 109 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 110 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 111 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 112 601238 广汽集团 24 625.44 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300456 耐威科技 43,736,470.05 3.45 2 002094 青岛金王 41,312,006.19 3.26 3 002123 梦网荣信 29,182,409.11 2.30 4 600664 哈药股份 28,372,444.00 2.24 5 600820 隧道股份 23,290,748.75 1.84 6 600827 百联股份 21,885,294.54 1.73 7 300588 熙菱信息 20,581,496.76 1.62 8 600179 安通控股 20,490,417.45 1.62 9 600690 青岛海尔 20,015,008.41 1.58 10 002542 中化岩土 19,478,272.50 1.54 11 002850 科达利 19,431,015.82 1.53 12 600966 博汇纸业 18,791,419.17 1.48 13 002050 三花智控 18,388,433.00 1.45 14 600023 浙能电力 17,360,862.32 1.37 15 000050 深天马Ａ 17,053,975.71 1.35 16 603833 欧派家居 16,283,880.95 1.29 17 603626 科森科技 15,536,934.08 1.23 18 600858 银座股份 15,425,912.58 1.22 19 002019 亿帆医药 15,423,672.46 1.22 20 600125 铁龙物流 15,234,482.68 1.20 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第41页共54页 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601238 广汽集团 52,047,602.87 4.11 2 002321 华英农业 32,979,131.84 2.60 3 300096 易联众 25,044,260.47 1.98 4 002343 慈文传媒 24,385,669.92 1.93 5 002316 键桥通讯 24,102,432.84 1.90 6 002542 中化岩土 23,958,854.00 1.89 7 002094 青岛金王 21,978,534.74 1.74 8 600966 博汇纸业 21,604,884.22 1.71 9 600664 哈药股份 20,134,753.60 1.59 10 002093 国脉科技 18,859,538.41 1.49 11 300017 网宿科技 18,325,726.76 1.45 12 600837 海通证券 17,926,051.00 1.42 13 600827 百联股份 17,757,837.20 1.40 14 600584 长电科技 17,681,270.84 1.40 15 002467 二六三 16,844,441.95 1.33 16 601688 华泰证券 16,824,000.12 1.33 17 300113 顺网科技 16,441,807.42 1.30 18 002230 科大讯飞 16,232,278.00 1.28 19 002235 安妮股份 14,190,327.22 1.12 20 300449 汉邦高科 13,605,250.75 1.07 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 902,261,909.54 卖出股票收入（成交）总额 842,254,099.76 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 第42页共54页 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 第43页共54页 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 278,945.38 2 应收证券清算款 11,530,027.00 3 应收股利 - 4 应收利息 56,123.80 5 应收申购款 1,478.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,866,574.88 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第44页共54页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 80,576 17,098.75 69,459,456.30 5.04% 1,308,289,181.25 94.96% 8.2期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额 比例 1 鹏华基金管理有限公司 45,844,238.00 32.32% 2 上海科技教育出版社 5,207,991.00 3.67% 3 天津开创投资有限责任公司 1,810,125.00 1.28% 4 郑伟业 555,051.00 0.39% 5 吴金荣 475,305.00 0.34% 6 汪若清 421,231.00 0.30% 7 冯铭 377,376.00 0.27% 8 王艳 345,500.00 0.24% 9 刘章波 300,045.00 0.21% 10 赵建新 295,300.00 0.21% 注：持有人为场内持有人。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：截止本报告期末，本基金管理人所有从业人员未持有本基金份额。 8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未持有本基金份额。 第45页共54页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年4月25日 ）基金份额总额 1,000,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 1,427,345,899.40 本报告期基金总申购份额 5,339,701.71 减:本报告期基金总赎回份额 54,936,963.56 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,377,748,637.55 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 第46页共54页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人的重大人事变动： 报告期内，经公司董事会审议通过，公司聘任韩亚庆先生担任公司副总经理。韩亚庆先生任职日期自2017年3月22日起。 本公司已将上述变更事项报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。 基金托管人的重大人事变动： 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 第47页共54页 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 海通证券 2591,976,825.98 34.02% 542,005.20 33.85% - 申万宏源 2370,515,772.94 21.29% 338,574.30 21.14% - 广发证券 1331,198,547.60 19.03% 308,445.09 19.26% - 长江证券 2113,051,444.09 6.50% 105,283.71 6.57% - 国信证券 1100,114,664.03 5.75% 93,236.64 5.82% - 国金证券 1 90,966,858.04 5.23% 82,898.39 5.18% - 光大证券 1 86,085,623.11 4.95% 78,449.68 4.90% - 中金公司 1 24,227,845.73 1.39% 22,563.74 1.41% - 中信建投 1 17,377,720.63 1.00% 16,183.57 1.01% - 湘财证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - 本报告期 内撤销 注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 第48页共54页 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 海通证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中金公司 - -200,000,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 第49页共54页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 1 部分基金参与中国工商银行 海证券报》、《证券时 2017年1月3日 “2017倾心回馈”基金定期定额 报》 申购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 2 部分开放式基金参与北京肯特瑞 海证券报》、《证券时 2017年1月10日 财富投资管理有限公司认\申购 报》 费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 3 北京肯特瑞财富投资管理有限公 海证券报》、《证券时 2017年1月10日 司为旗下部分基金销售机构的公 报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 4 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年1月14日 变更的提示性公告 报》 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 5 部分基金申购江苏张家港农村商 海证券报》、《证券时 2017年1月17日 业银行股份有限公司首次公开发 报》 行A股的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 6 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年1月17日 变更的提示性公告 报》 《中国证券报》、《上 7 2016年第四季度报告 海证券报》、《证券时 2017年1月19日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 8 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年2月10日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 9 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年2月11日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 10 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 2017年2月23日 渠道基金申购费率优惠活动的公 报》 告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 11 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月8日 变更的提示性公告 报》 鹏华优质治理混合型证券投资基 《中国证券报》、《上 12 金（LOF）基金经理变更公告 海证券报》、《证券时 2017年3月18日 报》 第50页共54页 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 13 部分开放式基金参与浙江同花顺 海证券报》、《证券时 2017年3月20日 基金销售有限公司认\申购费率 报》 优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 14 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月22日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 15 南京苏宁基金销售有限公司为旗 海证券报》、《证券时 2017年3月22日 下部分基金销售机构的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 16 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月23日 变更的提示性公告 报》 《中国证券报》、《上 17 基金高级管理人员变更公告 海证券报》、《证券时 2017年3月23日 报》 鹏华基金管理有限公司关于增加 《中国证券报》、《上 18 上海华夏财富投资管理有限公司 海证券报》、《证券时 2017年3月30日 为旗下部分基金销售机构的公告 报》 《中国证券报》、《上 19 2016年年度度报告摘要 海证券报》、《证券时 2017年3月30日 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 20 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年3月31日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 21 部分基金参与广发证券股份有限 海证券报》、《证券时 2017年4月10日 公司网上交易及手机委托系统申 报》 购费率优惠活动的公告 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 22 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月12日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 23 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月18日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 24 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月20日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 25 部分基金参与交通银行手机银行 海证券报》、《证券时 2017年4月22日 渠道基金申购费率优惠活动的公 报》 告 26 2017年第一季度报告 《中国证券报》、《上 2017年4月24日 海证券报》、《证券时 第51页共54页 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 27 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年4月25日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 28 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月9日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 29 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月11日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 30 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月13日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 31 部分基金参与财通证券股份有限 海证券报》、《证券时 2017年5月15日 公司申购费率优惠活动的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 32 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月20日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 33 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月23日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 34 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年5月24日 变更的提示性公告 报》 鹏华优质治理混合型证券投资基 《中国证券报》、《上 35 金（LOF）更新的招募说明书摘要 海证券报》、《证券时 2017年6月10日 报》 关于鹏华基金管理有限公司旗下 《中国证券报》、《上 36 部分基金申购金龙羽首次公开发 海证券报》、《证券时 2017年6月16日 行A股的公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于旗下 《中国证券报》、《上 37 基金持有的股票停牌后估值方法 海证券报》、《证券时 2017年6月27日 变更的提示性公告 报》 鹏华基金管理有限公司关于网上 《中国证券报》、《上 38 直销交易系统升级切换及启用新 海证券报》、《证券时 2017年6月27日 版网上直销交易系统的提示公告 报》 第52页共54页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 第53页共54页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 （一）《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）基金合同》 （二）《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）托管协议》 （三）《鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）2017年半年度报告》（原文） 12.2 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2017年8月28日 第54页共54页