鹏华货币市场证券投资基金 2012 年年度报 告摘要 2012 年 12 月 31 日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2013 年 3 月 29 日  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。 第 2 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 §2 基金简介 基金基本情况 基金简称 鹏华货币 基金主代码 160606 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 4 月 12 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,392,197,408.34 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 鹏华货币 A 鹏华货币 B 下属分级基金的交易代码： 160606 160609 报告期末下属分级基金的份额总额 1,276,062,698.73 份 6,116,134,709.61 份 2.1 基金产品说明 投资目标 在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者追求稳定的现金收 益。 投资策略 在战略资产配置上，主要采取利率预期与组合久期控制相结合的策略，在 战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合 市场环境适时进行回购套利等操作。 业绩比较基准 活期存款税后利率（即活期存款利率×(1-利息税率)） 风险收益特征 本基金属于货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种；长期平均的 风险和预期收益低于成长型基金、价值型基金、指数型基金、纯债券基金。 鹏华货币 A 鹏华货币 B 下属分级基金的风 风险收益特征同上 风险收益特征同上 险收益特征 2.2 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 张戈 李芳菲 信息披露负责 联系电话 0755-82825720 010-66060069 人 电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 4006788999 95599 传真 0755-82021126 010-63201816 第 3 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 2.3 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn 基金年度报告报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限 公司 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨 世贸中心东座 F9 中国农业银行股份有 限公司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 数据 2012 年 2011 年 2010 年 和指 标 鹏华货币 A 鹏华货币 B 鹏华货币 A 鹏华货币 B 鹏华货币 A 鹏华货币 B 本期 已实 45,411,061.61 215,895,000.83 15,495,480.29 60,080,139.41 6,475,507.16 32,510,395.80 现收 益 本期 45,411,061.61 215,895,000.83 15,495,480.29 60,080,139.41 6,475,507.16 32,510,395.80 利润 本期 净值 4.0791% 4.3284% 3.4432% 3.6910% 1.7925% 2.0367% 收益 率 3.1.2 期末 数据 2012 年末 2011 年末 2010 年末 和指 标 期末 基金 1,276,062,698.73 6,116,134,709.61 864,471,428.93 4,278,057,936.17 676,681,826.02 5,678,177,979.48 资产 净值 第 4 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 期末 基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 份额 净值 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相 等； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的转换费等）， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放日或交易所的交 易日； （4）基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 鹏华货币 A 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.9369% 0.0033% 0.0882% 0.0000% 0.8487% 0.0033% 过去六个月 1.7979% 0.0026% 0.1771% 0.0000% 1.6208% 0.0026% 过去一年 4.0791% 0.0034% 0.4201% 0.0002% 3.6590% 0.0032% 过去三年 9.5926% 0.0043% 1.2498% 0.0002% 8.3428% 0.0041% 过去五年 14.7635% 0.0047% 2.2695% 0.0003% 12.4940% 0.0044% 自基金合同 22.9580% 0.0052% 7.6765% 0.0022% 15.2815% 0.0030% 生效起至今 鹏华货币 B 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 0.9973% 0.0033% 0.0882% 0.0000% 0.9091% 0.0033% 过去六个月 1.9203% 0.0026% 0.1771% 0.0000% 1.7432% 0.0026% 过去一年 4.3284% 0.0034% 0.4201% 0.0002% 3.9083% 0.0032% 过去三年 10.3825% 0.0043% 1.2498% 0.0002% 9.1327% 0.0041% 过去五年 16.1457% 0.0047% 2.2695% 0.0003% 13.8762% 0.0044% 自基金合同 24.8267% 0.0053% 7.6765% 0.0022% 17.1502% 0.0031% 生效起至今 第 5 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 注：本基金业绩比较基准为活期存款税后利率（即活期存款利率*（1-利息税率））。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 6 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 注：1、鹏华货币基金基金合同于 2005 年 4 月 12 日生效. 2、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 第 7 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 8 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 - 注：合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 鹏华货币 A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2012年 30,470,982.27 12,767,962.51 2,172,116.83 45,411,061.61 2011年 11,846,962.05 3,207,099.96 441,418.28 15,495,480.29 2010年 5,236,241.68 1,212,424.79 26,840.69 6,475,507.16 合计 47,554,186.00 17,187,487.26 2,640,375.80 67,382,049.06 鹏华货币 B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 年度 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 2012年 157,087,056.13 52,850,842.51 5,957,102.19 215,895,000.83 2011年 42,398,072.34 15,018,459.90 2,663,607.17 60,080,139.41 2010年 25,092,318.31 5,271,851.48 2,146,226.01 32,510,395.80 合计 224,577,446.78 73,141,153.89 10,766,935.37 308,485,536.04 第 9 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资 产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意 大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限 公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完 成增资扩股，增至 15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 2 只封闭式基金、31 只开放 式基金和 6 只社保组合，经过 14 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 初 冬 女 士，国籍 中国，经 济 学 硕 士，16 年 证券从业 经验。曾 在平安证 券 研 究 所、平安 保险投资 本基金基 管理中心 金经理， 2005 年 4 月 等公司从 初冬 - 16 固定收益 12 日 事研究与 部总经理 投 资 工 作 。 2000 年 8 月至 今就职于 鹏华基金 管理有限 公司，历 任 研 究 员、鹏华 普丰基金 基金经理 助 理 等 第 10 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 职；现任 鹏华基金 管理有限 公司社保 基金组合 投资经理 及鹏华货 币市场证 券投资基 金基金经 理，投资 决策委员 会成员， 固定收益 部 总 经 理 ， 2011 年 4 月 25 日起兼任 鹏华丰盛 稳固收益 债券型证 券投资基 金基金经 理。初冬 女士具备 基金从业 资格。本 报告期内 本基金基 金经理未 发 生 变 动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的， 任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有利益的行为。 第 11 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《鹏华基金管 理有限公司公平交易管理规定》，将公司所管理的封闭式基金、开放式基金、社保组合、特定客户 资产管理组合等不同资产组合的授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 动均纳入公平交易管理，在业务流程和岗位职责中制定公平交易的控制规则和控制活动，建立对 公平交易的执行、监督及审核流程，严禁在不同投资组合之间进行利益输送。 在投资研究环节：1、公司使用唯一的研究报告发布平台“研究报告管理平台”，确保各投资 组合在获得投资信息、研究支持、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2、公司严格按 照《股票库管理规定》、《信用产品投资管理规定》，执行股票及信用产品出入库及日常维护工作， 确保相关证券入库以内容严谨、观点明确的研究报告作为依据；3、在公司股票库基础上，各涉及 股票投资的资产组合根据各自的投资目标、投资风格、投资范围和防范关联交易的原则分别建立 资产组合股票库，基金经理在股票库基础上根据投资授权以及基金合同择股方式构建具体的投资 组合；4、严格执行投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总裁、基金经理等各主体的 职责和权限划分，合理确定基金经理的投资权限，超过投资权限的操作，应严格履行审批程序。 在交易执行环节：1、所有公司管理的资产组合的交易必须通过集中交易室完成，集中交易室 负责建立和执行交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；2、针对交易所公开竞 价交易，集中交易室应严格启用恒生交易系统中的公平交易程序，交易系统则自动启用公平交易 功能，由系统按照“未委托数量”的比例对不同资产组合进行委托量的公平分配；如果相关基金 经理坚持以不同的价格进行交易，且当前市场价格不能同时满足多个资产组合的指令价格要求时， 交易系统自动按照“价格优先”原则进行委托；当市场价格同时满足多个资产组合的指令价格要 求时，则交易系统自动按照“同一指令价格下的公平交易”模式，进行公平委托和交易量分配；3、 银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易需依据公司《股票投资交易流程》和《固定 收益投资管理流程》的规定执行；银行间市场交易、交易所大宗交易等以公司名义进行的交易， 各投资组合经理应在交易前独立确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分 配的原则对交易结果进行分配；4、新股、新债申购及非公开定向增发交易需依据公司《新股申购 流程》、《固定收益投资管理流程》和《非公开定向增发流程》的规定执行，对新股和新债申购方 案和分配过程进行审核和监控。 在交易监控、分析与评估环节：1、为加强对日常投资交易行为的监控和管理，杜绝利益输送、 不公平交易等违规交易行为，防范日常交易风险，公司明确了关注类交易的界定及对应的监控和 第 12 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 评估措施机制；所监控的交易包括但不限于：交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和 交易价差、不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差、关联交易、 债券交易收益率偏离度、成交量和成交价格异常、银行间债券交易对手交易等；2、将公平交易作 为投资组合业绩归因分析和交易绩效评价的重要关注内容，发现的异常情况由金融工程师进行分 析；3、监察稽核部分别于每季度和每年度编写《公平交易执行情况检查报告》，内容包括关注类 交易监控执行情况、不同投资组合的整体收益率差异分析和同向交易价差分析；《公平交易执行情 况检查报告》需经公司基金经理、督察长和总经理签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且并对基金财产造成损失的异常交易行为。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次，主要原因在于指数成份股交易不活跃 导致。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年我国债券市场整体表现较好，类属上看，信用债表现好于利率品种。从全年市场走势 情况看，一季度较为平稳，二季度债券市场出现快速上涨，信用债和利率品种收益率均大幅回落， 二季度也是 2012 年全年市场表现最好的时期，进入三季度后债券市场开始有所调整。 整体看，短期品种整体收益率均较 2011 年末有大幅下降，其中表现最好的为低等级信用债， 例如 AA-级 1 年期短融收益率由上年末的 7.65%下降 240bp 至 5.25%的水平，无风险利率品种及评 级高的信用债相对表现不如低等级信用债。回购利率持续处于相对低位，资金较为宽松。市场出 现以上走势主要原因如下： 经济走势相对低迷，GDP 增速逐季放缓，政策方面，央行在 2012 年两次下调法定存款准备金 率，两次降息，全年货币政策环境相对宽松。经济表现及政策方向整体对债券市场较为有利。 本年度我们基本上维持组合久期在中位，增加了在银行存款方面的配置力度，同时调整了短 融的持仓。 第 13 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本年度 A、B 类分别实现 4.0791%和 4.3284%的净值增长率，基准净值增长率为 0.4201%，基 金表现好于基准。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2013 年，由于海外局势及国内政府换届等因素的影响，经济可能面临的不确定性较大。 但我们整体上认为由于外需疲软及内需不足，国内经济难以快速回升。 出口方面，增速将保持低位，主要是由于海外经济依然增长乏力导致。虽然在各项救援方案 帮助下，欧债危机暂告段落，但在财政整顿和结构性改革未取得实质性进展情况下，欧元区经济 增长总体保持低迷。美国经济增长动能虽有所恢复，但较高的债务负担及由此导致的紧缩财政政 策将对私人部门的需求扩张形成制约，经济难以快速复苏。内需方面，尽管面临政府换届，但考 虑到政府及企业层面的负债率都偏高，劳动力成本高及环境成本增高等原因，我们认为投资难有 显著回升。 因此，我们倾向于认为，长期而言经济的调整周期仍未结束。货币政策及财政政策短期内不 会出现大的转向，仍会以适度微调为主。预计央行仍会继续以逆回购方式提供流动性，使得银行 间资金保持在适度宽松水平。 因此，我们将密切跟踪各宏观经济指标的变化、可能的政策变动趋势及债券市场的变化，适 时调整久期，并紧密跟踪各类属间的利差变化情况，灵活配置基金资产，在保证基金资产安全性 和流动性的前提下争取为投资者带来更好的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建 账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及 帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司 与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银 行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会 计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值 核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 第 14 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度： 基金经理不参与或决定基金日常估值。 4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在本报告期进行了 12 次基金收益集中支付并结转为基金份额，分别为 2012 年 1 月 5 日、2012 年 2 月 2 日、2012 年 3 月 2 日、2012 年 4 月 6 日、2012 年 5 月 3 日、2012 年 6 月 4 日， 2012 年 7 月 3 日，2012 年 8 月 2 日，2012 年 9 月 4 日，2012 年 10 月 9 日，2012 年 11 月 2 日， 2012 年 12 月 4 日，累计分配收益 261,306,062.44 元，利润分配金额、方式等符合相关法规和本 基金基金合同的规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管鹏华货币市场证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严 格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》、《鹏 华货币市场证券投资基金托管协议》的约定，对鹏华货币市场证券投资基金管理人—鹏华基金管 理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，鹏华基金管理有限公司在鹏华货币市场证券投资基金的投资运作、基金资产 净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的鹏华货币市场证券投资基金年度报 告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、 完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 第 15 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。投 资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：鹏华货币市场证券投资基金 报告截止日： 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 5,170,708,312.06 2,351,228,425.40 结算备付金 - 45,454.55 存出保证金 - - 交易性金融资产 2,852,968,382.82 965,273,400.38 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,852,968,382.82 965,273,400.38 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 2,491,244,795.36 应收证券清算款 - - 应收利息 73,145,065.88 24,570,443.80 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 8,096,821,760.76 5,832,362,519.49 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 682,428,376.35 149,999,655.00 应付证券清算款 - 531,000,000.00 应付赎回款 3,281,851.14 759,487.23 第 16 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 应付管理人报酬 2,161,846.60 573,469.04 应付托管费 655,105.01 173,778.49 应付销售服务费 389,948.29 91,430.14 应付交易费用 37,160.51 23,550.43 应交税费 66,600.00 66,600.00 应付利息 374,841.73 45,877.72 应付利润 15,147,987.75 7,018,768.73 递延所得税负债 - - 其他负债 80,635.04 80,537.61 负债合计 704,624,352.42 689,833,154.39 所有者权益： 实收基金 7,392,197,408.34 5,142,529,365.10 未分配利润 - - 所有者权益合计 7,392,197,408.34 5,142,529,365.10 负债和所有者权益总计 8,096,821,760.76 5,832,362,519.49 注：报告截止日 2012 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 7,392,197,408.34 份。基金份额净值 A 级 1.0000 元，B 级 1.0000 元；基金份额总额 A 级 1,276,062,698.73 份，B 级 6,116,134,709.61 份。 7.2 利润表 会计主体：鹏华货币市场证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 一、收入 295,921,090.20 87,080,399.10 1.利息收入 279,628,301.49 84,787,414.91 其中：存款利息收入 176,928,699.03 22,425,146.10 债券利息收入 72,590,216.43 50,445,626.95 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 30,109,386.03 11,916,641.86 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 16,262,788.71 2,292,984.19 填列） 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 16,262,788.71 2,292,984.19 资产支持证券投资 - - 第 17 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 收益 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损 - - 失以“-”号填列） 4. 汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 30,000.00 - 号填列） 减：二、费用 34,615,027.76 11,504,779.40 1．管理人报酬 7.4.7.2.1 21,226,463.79 7,021,430.03 2．托管费 7.4.7.2.2 6,432,261.79 2,127,705.96 3．销售服务费 3,363,449.91 1,318,976.90 4．交易费用 500.35 - 5．利息支出 3,219,567.32 761,812.22 其中：卖出回购金融资产 3,219,567.32 761,812.22 支出 6．其他费用 372,784.60 274,854.29 三、利润总额 （亏损总额 261,306,062.44 75,575,619.70 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 261,306,062.44 75,575,619.70 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：鹏华货币市场证券投资基金 本报告期：2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 5,142,529,365.10 - 5,142,529,365.10 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 261,306,062.44 261,306,062.44 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 2,249,668,043.24 - 2,249,668,043.24 （净值减少以“-”号填 列） 第 18 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 其中：1.基金申购款 48,169,872,506.64 - 48,169,872,506.64 2.基金赎回款 -45,920,204,463.40 - -45,920,204,463.40 四、本期向基金份额持有 人 分配 利润产 生的 基金 - -261,306,062.44 -261,306,062.44 净 值变 动（净 值减 少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 7,392,197,408.34 - 7,392,197,408.34 金净值） 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 6,354,859,805.50 - 6,354,859,805.50 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 75,575,619.70 75,575,619.70 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -1,212,330,440.40 - -1,212,330,440.40 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 18,214,960,699.13 - 18,214,960,699.13 2.基金赎回款 -19,427,291,139.53 - -19,427,291,139.53 四、本期向基金份额持有 人 分配 利润产 生的 基金 - -75,575,619.70 -75,575,619.70 净 值变 动（净 值减 少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 5,142,529,365.10 - 5,142,529,365.10 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______邓召明______ ______毕国强______ ____刘慧红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 鹏华货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)证监基金字[2005]第 26 号《关于同意鹏华货币市场证券投资基金募集的批复》 核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华货币市场证券 投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包 第 19 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 括认购资金利息共募集 3,353,255,243.01 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道 中天验字(2005)第 41 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华货币市场证券投资基金 基金合同》于 2005 年 4 月 12 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,353,743,565.06 份基金份额，其中认购资金利息折合 488,322.05 份基金份额。本基金的基金管理人为鹏华基金管 理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，主要包括现金、期限在 一年以内(含一年)的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天 以内(含三百九十七天)的债券，以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市 场工具。本基金投资于短期金融市场投资品种的比例，不低于本基金非现金资产总值的 80%。本 基金的业绩比较基准为活期存款税后利率。 根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》和《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案，自 2006 年 9 月 15 日起，本基金根据单个基金账户内基金份额余额，将基 金份额分为不同的级别，并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。在基金存续期内的 任何一个开放日，单个基金账户内保留的本基金份额超过 500 万份(包含 500 万份)时，本基金的 注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额升级为 B 级基金份额，并于升级当日 适用 B 级的相关费率。单个基金账户内保留的本基金份额低于 500 万份(不含 500 万份)，本基金 的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额降级为 A 级基金份额，并于降级当 日适用 A 级的相关费率。由于基金费用的不同，本基金 A 级基金份额和 B 级基金份额分别计算基 金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示 的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 第 20 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业 基金托管人、基金代销机构 银行”） 国信证券股份有限公司（“国信证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 基金管理人的股东 （Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比较期间未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交 易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 31 日 当期发生的基金应支付 21,226,463.79 7,021,430.03 的管理费 其中：支付销售机构的 1,930,527.08 788,414.01 客户维护费 注：（1）支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为 0.33%，逐日计提，按月 支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.33%÷当年天数。 （2）根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有 第 21 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用， 客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 31 日 当期发生的基金应支付 6,432,261.79 2,127,705.96 的托管费 注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的托管费年费率为 0.10%，逐日计提，按月支付。 日托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 7.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 鹏华货币 A 鹏华货币 B 合计 鹏华基金公司 599,297.79 464,134.49 1,063,432.28 中国农业银行 430,992.83 11,907.87 442,900.70 国信证券 12,188.53 1,014.26 13,202.79 合计 1,042,479.15 477,056.62 1,519,535.77 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 鹏华货币 A 鹏华货币 B 合计 鹏华基金公司 245,840.67 141,772.30 387,612.97 中国农业银行 212,967.88 6,805.39 219,773.27 国信证券 6,953.30 39.72 6,993.02 合计 465,761.85 148,617.41 614,379.26 注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。自 2006 年 9 月 15 日实行基金份额分级起，A 级基金份额持有人和 B 级基 金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：计算日基金销售 服务费＝计算日前一日基金资产净值×0.25%（或 0.01%）约定年费率÷当年天数。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 第 22 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 额 入 称 中国农业银行 118,279,051.49 42,086,823.49 - - 254,000,000.00 224,170.59 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的 交易金 利息收 各关联方名 基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出 额 入 称 中国农业银行 110,465,014.32 50,773,683.01 - - - - 注：与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券（含回购）交易，该类交易均在正常业务中按 一般商业条款而订立。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 2012 年及 2011 年,本基金管理人未投资、持有本基金。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 4,708,312.06 496,216.68 191,228,425.40 324,354.31 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金没有在承销期内参与关联方承销的证券(2011 年：同)。 7.4.8 期末（ 2012 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限股票，也没有持有因认购新发或 增发而流通受限债券及权证。 第 23 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末，本基金没有持有暂时停牌股票。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 682,428,376.35 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 041255013 12 大 众 2013 年 1 月 7 日 99.92 400,000 39,968,000.00 CP001 041260026 12 乌 兰 煤 2013 年 1 月 7 日 100.45 700,000 70,315,000.00 炭 CP001 090213 09 国开 13 2013 年 1 月 7 日 101.10 500,000 50,550,000.00 1001042 10 央 行 票 2013 年 1 月 7 日 99.93 900,000 89,937,000.00 据 42 1001074 10 央 行 票 2013 年 1 月 7 日 99.84 420,000 41,932,800.00 据 74 110221 11 国开 21 2013 年 1 月 7 日 99.07 2,000,000 198,140,000.00 120320 12 进出 20 2013 年 1 月 7 日 98.84 1,700,000 168,028,000.00 120419 12 农发 19 2013 年 1 月 7 日 100.02 300,000 30,006,000.00 合计 6,920,000 688,876,800.00 - 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（%） 1 固定收益投资 2,852,968,382.82 35.24 其中：债券 2,852,968,382.82 35.24 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 第 24 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 产 3 银行存款和结算备付金合计 5,170,708,312.06 63.86 4 其他各项资产 73,145,065.88 0.90 5 合计 8,096,821,760.76 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.82 其中：买断式回购融资 - 占 基 金 资 产 净 序号 项目 金额 值 的 比 例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 682,428,376.35 9.23 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 142 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30 天以内 25.97 9.23 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 3.37 - 动利率债 第 25 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 2 30 天(含)—60 天 10.82 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 3 60 天(含)—90 天 7.04 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 4 90 天(含)—180 天 46.98 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 0.20 - 动利率债 5 180 天(含)—397 天（含） 17.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - - 动利率债 合计 108.54 9.23 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 199,817,744.12 2.70 3 金融债券 497,376,820.53 6.73 其中：政策性金融债 497,376,820.53 6.73 4 企业债券 14,789,142.10 0.20 5 企业短期融资券 2,140,984,676.07 28.96 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 2,852,968,382.82 38.59 9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 264,070,659.81 3.57 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内 在应收利息。 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 比例（%） 1 110221 11 国开 21 2,000,000 199,247,891.76 2.70 2 120320 12 进出 20 1,700,000 168,056,103.17 2.27 3 1001042 10 央行票 1,500,000 149,885,743.85 2.03 据 42 第 26 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 4 041253069 12 攀钢 1,000,000 100,156,343.23 1.35 CP001 5 041254031 12 天生桥 1,000,000 100,017,962.18 1.35 CP001 6 041260026 12 乌兰煤 700,000 70,101,896.53 0.95 炭 CP001 7 011233003 12 五矿 600,000 60,001,389.49 0.81 SCP003 8 041255013 12 大众 600,000 60,000,254.58 0.81 CP001 9 041254007 12 中天 500,000 50,113,262.82 0.68 CP001 10 041259067 12 苏汇鸿 500,000 50,109,186.51 0.68 CP001 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 1 报告期内偏离度的最高值 0.2508% 报告期内偏离度的最低值 0.0314% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1212% 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明 （1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息； （2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计 提利息； （3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本， 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入； （4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回 购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则 按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性 质进行估值； （5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初 始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 第 27 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 8.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超 过当日基金资产净值的 20％的情况。 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余 成本不存在超过当日基金资产净值的 20％的情况。 8.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 73,145,065.88 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 73,145,065.88 8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策 略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行 调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益部讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应 的个券进行投资。 2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份 持有人结构 持有人 机构投资者 个人投资者 额 户均持有的基 户数 级 金份额 占总份额 占总份 (户) 持有份额 持有份额 别 比例 额比例 第 28 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 鹏 22,395 56,979.80 157,406,550.67 12.34% 1,118,656,148.06 87.66% 华 货 币A 鹏 181 33,790,799.50 5,859,378,600.17 95.80% 256,756,109.44 4.20% 华 货 币B 合 22,576 327,436.10 6,016,785,150.84 81.39% 1,375,412,257.50 18.61% 计 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 鹏华货币 A 1,542,620.66 0.1209% 基金管理公司所有从业人 鹏华货币 B - - 员持有本基金 1,542,620.66 0.0209% 合计 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10-50 万份（含）。 （2）本基金的基金经理本报告期末未持有本基金份额。 （3）截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会 规定及相关管理制度的规定。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 鹏华货币 A 鹏华货币 B 3,353,743,565.06 - 基金合同生效日（2005 年 4 月 12 日）基金 份额总额 本报告期期初基金份额总额 864,471,428.93 4,278,057,936.17 本报告期基金总申购份额 12,736,394,509.44 35,433,477,997.20 减：本报告期基金总赎回份额 12,324,803,239.64 33,595,401,223.76 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,276,062,698.73 6,116,134,709.61 注：（1）总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额； （2）本基金从 2006 年 9 月 15 日分为 A、B 两级。 第 29 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 报告期内基金管理人的重大人事变动： 2012 年 12 月 8 日，经公司 2012 年第五次股东会审议通过，周中国、张元、高臻、邓召明任 公司新任董事，胡继之、李相启、黄善端、宋泓不再担任公司董事，胡继之、于丹任公司新任监 事，孙枫不再担任公司监事，本公司已于 2012 年 12 月将上述变更事项报中国证券监督管理委员 会深圳监管局备案并在基金更新招募书说明书中披露。 11.2.2 本基金托管人—中国农业银行股份有限公司的专门基金托管部门本报告期内未发生 重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、 基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度应支付给普华永道中天会计师事务 所有限公司审计费用 80,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 8 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查 或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 第 30 页 共 31 页  鹏华货币 2012 年年度报告摘要 占当期债 占当期债券 占当期权证 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额 例 比例 的比例 申银万国 - - 3,640,500,000.00 100.00% - - 注：交易单元选择的标准和程序 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交 易单元，选择的标准是： 1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币； 2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚； 4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并能为本基金提供全面的信息服务； 6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期 对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提 供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较 了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交 易单元。本报告期内并未发生变更交易单元的情况。 根据本基金管理人与申银万国证券股份有限公司签订的《证券交易席位租用协议》的规定，我公 司管理的鹏华货币市场基金在该交易单元上发生的交易不计佣金，因交易产生的证券经手费和证 管费等投资交易费用，均列入当期基金费用。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期没有发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 鹏华基金管理有限公司 2013 年 3 月 29 日 第 31 页 共 31 页