博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF) 2016年第2季度报告 2016年6月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时主题行业混合(LOF) 场内简称 博时主题 基金主代码 160505 交易代码 160505 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2005年1月6日 报告期末基金份额总额 3,406,545,625.95份 投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高速 成长，谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略 业绩比较基准 80%×富时中国A600指数＋20%×富时中国国债指数 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债 风险收益特征 券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收 益品种。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2016年4月1日-2016年6月30日) 1.本期已实现收益 -9,237,819.73 2.本期利润 -66,899,554.26 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0197 4.期末基金资产净值 6,280,883,532.62 5.期末基金份额净值 1.844 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 -1.07% 1.02% -2.45% 0.89% 1.38% 0.13% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 2008年从上海交通大学硕士 研究生毕业后加入博时基金 管理有限公司。历任研究员、 研究部 金融地产与公用事业组组 王俊 总经理 2015-01-22 - 8.2 长、研究部副总经理、博时 /基金 国企改革股票基金、博时丝 经理 路主题股票基金的基金经 理。现任研究部总经理兼博 时主题行业混合(LOF)基金 的基金经理。 2001年起先后在上海振华职 校、美国总统轮船（中国） 有限公司、美国管理协会、 平安证券工作。2009年加入 博时基金管理有限公司，历 基金经 任研究部研究员、研究部副 蔡滨 理 2014-12-26 2016-04-25 9 总经理兼资本品组组长、博 时主题行业混合（LOF）基金 的基金经理。现任博时产业 新动力混合基金兼博时外延 增长主题混合基金、博时工 业4.0主题股票基金的基金 经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金在市场下跌期间凭借在低估值/高股息股票上的配置，略微跑赢基准。报告期内增加了供给侧改革相关标的的配置取得了较好的绝对收益和相对收益。水泥股和养殖股的配置未能取得明显的超额收益，在中小市值股票上的配置不足使得5月以来的反弹中表现落后基准。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.844元，累计份额净值为4.948元，报告期内净值增长率为-1.07%，同期业绩基准涨幅为-2.45%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2季度受到“权威人士”讲话的影响，宏观经济回升的速度有所减弱，但依然处于回升中。我们判断3季度宏观经济依然处于回升中。我们预期货币政策将继续保持平稳，财政政策发力的程度将有所提升。 5月以来的反弹，使得我们对3季度中小市值股票表现变得更为谨慎。但对蓝筹股的看法较为乐观：1、蓝筹股的估值和交易活跃度都下降至2014年牛市启动时的水平；2、在宏观经济难得的回升期中，部分蓝筹股票的业绩及经营趋势将超预期。预计市场将维持震荡格局。 3季度将围绕中报情况进行积极布局，针对经营情况显著改善的行业加大配置。由于估值的原因，对新产品和新商业模式的公司变得谨慎。 4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 4,937,846,258.46 78.20 其中：股票 4,937,846,258.46 78.20 2 固定收益投资 323,196,517.80 5.12 其中：债券 323,196,517.80 5.12 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 348,500,762.75 5.52 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 699,291,420.30 11.07 7 其他各项资产 5,329,288.99 0.08 8 合计 6,314,164,248.30 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 752,595,601.44 11.98 B 采矿业 314,489,699.54 5.01 C 制造业 1,916,417,032.28 30.51 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 80,000,000.00 1.27 E 建筑业 150,830,641.16 2.40 F 批发和零售业 69,998,293.11 1.11 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,421,333.45 0.45 J 金融业 1,441,259,871.69 22.95 K 房地产业 110,698,660.53 1.76 L 租赁和商务服务业 44,749,547.48 0.71 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 2,407,301.68 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 25,958,150.00 0.41 S 综合 - - 合计 4,937,846,258.46 78.62 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 300498 温氏股份 14,500,792 525,218,686.24 8.36 2 000651 格力电器 22,233,380 490,690,696.60 7.81 3 000333 美的集团 20,000,081 474,401,921.32 7.55 4 600030 中信证券 25,000,000 405,750,000.00 6.46 5 601318 中国平安 10,400,054 333,217,730.16 5.31 6 600036 招商银行 15,000,000 262,500,000.00 4.18 7 002714 牧原股份 4,499,840 227,376,915.20 3.62 8 000060 中金岭南 18,599,782 193,995,726.26 3.09 9 000983 西山煤电 20,000,000 163,000,000.00 2.60 10 000783 长江证券 12,503,653 145,042,374.80 2.31 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 299,640,000.00 4.77 其中：政策性金融债 299,640,000.00 4.77 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 23,556,517.80 0.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 323,196,517.80 5.15 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 160209 16国开09 2,000,000 199,660,000.00 3.18 2 160211 16国开 1,000,000 99,980,000.00 1.59 11(增2) 3 128012 辉丰转债 83,460 9,013,680.00 0.14 4 132006 16皖新EB 89,990 8,999,000.00 0.14 5 113010 江南转债 34,180 3,975,475.80 0.06 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除长江证券（000783）外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 长江证券股份有限公司2016年3月17日发布公告称，因在公司债券发行与交易中未勤勉尽责，公司被中国证监会湖北监管局采取行政监管措施。 对该股票投资决策程序的说明： 5.11.1根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,631,334.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,014,898.33 5 应收申购款 683,056.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,329,288.99 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说明 公允价值(元) 值比例(%) 1 000651 格力电器 490,690,696.60 7.81 公布重大事项 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,382,679,067.73 报告期基金总申购份额 108,319,149.78 减：报告期基金总赎回份额 84,452,591.56 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,406,545,625.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年6月30日，博时基金公司共管理117只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模为4598.72亿元人民币，其中公募基金资产规模2497.59亿元人民币，累计分红724.58亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，2016年一季度，博时旗下基金业绩依然领先。 截至6月30日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来净值增长率在同类型374只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金100大数据、博时上证自然资源ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类型326只基金中都排名在前1/8；ETF联接基金里，上证资源ETF联接今年以来净值增长率在同类66只中排名第二；灵活配置型基金里，博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10；保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增长率在同类51只中排名前1/7；博时黄金ETF场外D类今年以来净值增长率为27.5%，在同类8只排名第一。 固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同类排名前1/8；指数债券型基金里，博时上证企债30ETF今年以来净值增长率在同类排名前1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第四，博时现金收益货币，今年以来净值增长率在同类194只基金中排名前2/5；博时安丰18定期开放债券，今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。 QDII基金中，博时亚洲票息，今年以来至6月30日净值增长7.12%，在同类QDII债券基金11只中排名第二。 2、其他大事件 2016年6月24日，由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。 由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2016年5月10日，由上海证券报主办的2016中国基金业峰会暨第十三届“金基金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获“2015年度金基金债券投资回报基金管理公司”大奖。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1中国证监会批准博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)设立的文件 9.1.2 《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 9.1.3 《博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)在指定报刊上各项公告的原稿 9.2存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一六年七月二十日