博时主题行业股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告博时主题行业股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日 基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2014 年 1 月 22 日 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时主题行业股票(LOF) 场内简称 博时主题 基金主代码 160505 交易代码 160505 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2005 年 1 月 6 日 报告期末基金份额总额 5,563,348,039.98 份 投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的 高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略 业绩比较基准 80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要 高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基 金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳 定增长。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013 年 10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 208,984,598.92 2.本期利润 498,253,426.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0870 4.期末基金资产净值 9,788,981,759.37 5.期末基金份额净值 1.760 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 5.01% 1.20% -3.19% 0.94% 8.20% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同于 2005 年 1 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(五)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 1996 年起先后在深圳市 银业工贸有限公司、国泰 君安证券股份有限公司 基金经理/ 工作。2005 年加入博时 权益投资总 公司,历任基金经理助 部董事总经 理、社保股票基金经理。 邓晓峰 理/股票投 2007-3-14 - 12 现任权益投资总部董事 资部总经理 总经理、股票投资部总经 /价值组投 理、价值组投资总监,兼 资总监 任博时主题行业股票 (LOF)基金经理、社保 股票基金基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一、市场回顾 四季度,政策面与资金面主导市场。三中全会发出明确改革的信号一度燃起市场的热情,但年底资金面的紧张,银行间及回购利率的高企击碎了市场脆弱的信心。本季度上证指数下跌 2.70%,深圳指数下跌 4.61%,沪深 300 指数下跌 3.28%,中小板指数下跌4.86%,创业板指数下跌 4.64%。 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 二、四季度基金组合管理回顾 本季度,可选消费品对组合净值增长贡献明显。我们实现了部分收益,降低了汽车、家电等可选消费品行业的配置,增加了白酒行业的配置。对于白酒行业,我们认为这是一桩回报率诱人的生意。中央的八项作风建设,形成最强的压力测试,使我们有机会见识到最干净的需求的底部。我们将在合适的时候继续增加该行业的配置。年底由于流动性的原因,转债市场出现非理性大幅下跌,许多品种已非常具有吸引力,提供了在有限下行风险的情况下提高潜在收益的机会。我们增加了转债的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2013 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.760 元,累计份额净值为 3.598 元,报告期内净值增长率为 5.01%,同期业绩基准涨幅为-3.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美国及发达国家经济的复苏使中国面临相对 2013 年改善的外部需求环境,国内经济大概率平稳运行,窄幅波动。从资金面上看,对影子银行和地方政府债务的治理,信用风险的暴露,利率市场化的推进使利率高企,资金紧张,对市场形成压制。另一方面,2014 年企业盈利可望维持 8%左右的增长,对市场形成支撑。从结构上看,创业板及中小板的利润增速与估值水平完全不匹配,减持压力不断,但市场偏好仍在,带病上涨,风险在积累;蓝筹公司估值水平处于低位,盈利增速稳定,却被市场抛弃,是未来的机会所在。我们判断,信用风险爆发和央行货币政策的调整之后,市场才可能迎来较大的机会。 2014 年的市场,防范风险是第一位。我们将关注信用风险和利率市场化过程中利率高企对市场带来的负面冲击,以及刺破泡沫的可能性。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 8,500,494,012.69 85.89 其中:股票 8,500,494,012.69 85.89 2 固定收益投资 670,561,736.40 6.78 其中:债券 670,561,736.40 6.78 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 722,221,090.91 7.30 6 其他资产 4,168,186.51 0.04 7 合计 9,897,445,026.51 100.00 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 104,443,560.72 1.07 C 制造业 2,811,390,159.06 28.72 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,648,108,205.64 16.84 E 建筑业 175,348,288.56 1.79 F 批发和零售业 1,974,000.00 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 65,581,382.45 0.67 J 金融业 3,017,623,625.18 30.83 K 房地产业 587,426,639.20 6.00 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 88,598,151.88 0.91 合计 8,500,494,012.69 86.84 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601318 中国平安 23,400,000 976,482,000.00 9.98 2 600886 国投电力 228,906,904 899,604,132.72 9.19 3 601601 中国太保 45,181,536 837,213,862.08 8.55 4 000002 万 科A 69,999,755 562,098,032.65 5.74 5 600036 招商银行 46,000,000 500,940,000.00 5.12 6 000333 美的集团 8,730,783 436,539,150.00 4.46 7 600674 川投能源 34,846,027 388,881,661.32 3.97 8 000568 泸州老窖 18,985,300 382,363,942.00 3.91 9 000001 平安银行 28,023,822 343,291,819.50 3.51 10 600104 上汽集团 19,500,000 275,730,000.00 2.82 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 670,561,736.40 6.85 8 其他 - - 9 合计 670,561,736.40 6.85 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 113005 平安转债 4,423,200 474,388,200.00 4.85 2 110023 民生转债 1,884,840 181,943,605.20 1.86 3 127002 徐工转债 152,420 14,229,931.20 0.15 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,353,919.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,198,774.66 5 应收申购款 1,615,491.92 6 其他应收款 - 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,168,186.51 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 例(%) 1 110023 民生转债 181,943,605.20 1.86 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 5,946,584,291.67 本报告期基金总申购份额 109,779,994.45 减:本报告期基金总赎回份额 493,016,246.14 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,563,348,039.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2013 年 12月 31 日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1052 亿元人民币,累计分红超过 608 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至 12 月 31 日,博时医疗保健今年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名前 1/2。 固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名前 1/3;博时裕祥分级债券 A 今年以来收益率在 17 只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第 2。 海外投资方面,博时标普 500 自 2012 年 6 月 14 日成立以来至 2013 年 12 月 30 日的累计净值增长率已达到 31.75%;博时大中华亚太精选今年以来收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名第 2。 2、客户服务 2013 年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动 136 场,参加人数 3400 人。 3、其他大事件 2013 年 11 月 18 日,博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。 2013 年 12 月 20 日,东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典”活动,我司获得“最佳企业年金奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件 9.1.2 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》 9.1.3 《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点: 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时主题行业股票证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 博时基金管理有限公司 2014 年 1 月 22 日9