博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 4 季度报告博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 2012 年 12 月 31 日 基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 1 月 18 日 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 1 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时主题行业股票(LOF) 场内简称 博时主题 基金主代码 160505 交易代码 160505 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2005 年 1 月 6 日 报告期末基金份额总额 6,657,614,980.00 份 投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的 高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略 业绩比较基准 80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要 高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基 金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳 定增长。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012 年 10 月 1 日-2012 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -60,268,120.49 2.本期利润 1,620,621,475.55 3.加权平均基金份额本期利润 0.2474 4.期末基金资产净值 11,571,801,128.10 5.期末基金份额净值 1.738 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 16.25% 1.11% 6.58% 1.04% 9.67% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的基金合同于 2005 年 1 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(五)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 1996 年起先后在深圳市 银业工贸有限公司、国泰 君安证券股份有限公司 基金经理/ 工作。2005 年加入博时 特定资产管 公司,历任基金经理助 邓晓峰 理部副总经 2007-3-14 - 11.5 理、社保股票基金经理。 理/价值组 现任特定资产管理部副 投资副总监 总经理、价值组投资副总 监、博时主题行业基金经 理,兼任社保股票基金经 理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一、市场回顾 四季度,国内经济出现了明显的走稳迹象,企业盈利也开始恢复正增长。但资本市场对实体经济的复苏视而不见,连续大幅下挫,上证指数创出 1949 点的新低。白酒行业在塑化剂事件的冲击下,全军覆没,带动机构抱团取暖的公司出现大范围补跌。市场充满了恐慌和绝望的气氛。令人意外的是,12 月在银行板块的带领下,市场大幅反弹,并一举实现年线收阳。本季度上证指数上涨 8.77%,沪深 300 指数上涨 10.02%,深圳指数上涨 5.04%,上证 50 指数涨幅最大,达到 15.16%。 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 二、四度基金组合管理回顾 本季度,我们继续增持保险行业公司,相关公司的股价基本到 1 倍内涵价值附近。市场过于担心股市下跌对对保险公司短期业绩的影响,而我们认为这是难得的机会。我们也在市场下跌过程中广泛买入估值合理的公司,逐步降低组合的集中度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2012 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 1.738 元,累计净值为 3.554 元。报告期内,本基金份额净值增长率为 16.25%,同期业绩基准增长率为 6.58%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013 年中国经济弱复苏是大概率事件。非金融企业上市公司的利润可能最迟在 2季度将实现同比正增长。在不实施大规模经济刺激政策的情况下,通胀的表现将相对温和。弱复苏、低通胀、正增长、低估值的组合,使我们对 2013 年的回报持乐观的预期。2013 年,经济换挡,股市回暖。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 10,829,057,011.63 92.16 其中:股票 10,829,057,011.63 92.16 2 固定收益投资 154,107,604.40 1.31 其中:债券 154,107,604.40 1.31 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 749,490,919.75 6.38 6 其他各项资产 18,013,914.21 0.15 7 合计 11,750,669,449.99 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,640,000.00 0.01 C 制造业 2,680,546,705.42 23.16 C0 食品、饮料 135,474,866.31 1.17 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 70,467,423.80 0.61 C5 电子 37,919,407.96 0.33 C6 金属、非金属 379,605,868.83 3.28 C7 机械、设备、仪表 1,968,453,101.55 17.01 C8 医药、生物制品 88,626,036.97 0.77 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,676,013,788.48 14.48 E 建筑业 799,499,953.20 6.91 F 交通运输、仓储业 290,359,113.02 2.51 G 信息技术业 360,030,262.38 3.11 H 批发和零售贸易 9,052,400.00 0.08 I 金融、保险业 4,296,220,611.93 37.13 J 房地产业 592,020,000.00 5.12 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 123,674,177.20 1.07 合计 10,829,057,011.63 93.58 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601318 中国平安 22,299,744 1,009,955,405.76 8.73 2 600104 上汽集团 52,204,954 920,895,388.56 7.96 3 601668 中国建筑 204,999,988 799,499,953.20 6.91 4 600036 招商银行 56,500,000 776,875,000.00 6.71 5 600886 国投电力 121,012,807 697,033,768.32 6.02 6 601601 中国太保 30,254,385 680,723,662.50 5.88 7 601628 中国人寿 31,730,494 679,032,571.60 5.87 8 600795 国电电力 225,000,000 591,750,000.00 5.11 9 000002 万科 A 55,000,000 584,100,000.00 5.05 10 600660 福耀玻璃 42,449,676 372,283,658.52 3.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 7 可转债 154,107,604.40 1.33 8 其他 - - 9 合计 154,107,604.40 1.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 110013 国投转债 792,480 96,674,635.20 0.84 2 110018 国电转债 453,560 51,088,998.40 0.44 3 110016 川投转债 58,330 6,343,970.80 0.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,113,164.60 2 应收证券清算款 10,866,401.22 3 应收股利 - 4 应收利息 669,380.22 5 应收申购款 4,364,968.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,013,914.21 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 比例(%) 1 110013 国投转债 96,674,635.20 0.84 2 110018 国电转债 51,088,998.40 0.44 3 110016 川投转债 6,343,970.80 0.05 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值(元) 比例(%) 1 000002 万科 A 584,100,000.00 5.05 公告重大事项 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 6,565,923,501.09 本报告期基金总申购份额 392,397,196.08 减:本报告期基金总赎回份额 300,705,717.17 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,657,614,980.00 §7 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2012 年 12月 31 日,博时基金公司共管理三十三只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1371.30 亿元人民币,累计分红 579.49 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2012 年,博时旗下共有 8 只基金的年度净值增长率位居同类型基金前 1/3。 开放式股票型基金中,截至 2012 年 12 月 31 日,博时主题行业基金的年度净值增长率在同类型 274 只股票型产品中排名第 16,此外,博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产业基金的年度净值增长率均位于同类型 274 只标准股票型基金的前1/3;债券型基金中,博时信用债券基金的年度净值增长率在同类型 55 只产品中排名第9;货币基金中,博时现金收益基金的年度净值增长率在同类 49 只基金中排名第 2; 封闭式基金中,截至 2012 年 12 月 31 日,博时裕隆封闭的年度净值增长率在同类的 25 只基金中排名第 2; QDII 基金中,截至 2012 年 12 月 28 日,博时大中华亚太精选股票基金的年度净值增长率在全部 66 只 QDII 基金产品中排名第 2; 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 4 季度报告 2、客户服务 1)2012 年 12 月,博时客服中心电话交易代客操作功能正式上线,满足认购、申购、赎回、转换、赎回转购买、变更分红方式及撤单需求,只需致电博时一线通 95105568按 0 转人工,告知交易需求,博时客服会代为下单并完成一系列的交易操作; 2)四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动共计 386 场,参与人数超过 1.2 万人; 3、其他大事件 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件 8.1.2 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》 8.1.3 《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6 报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点: 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2013 年 1 月 18 日