博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012 年 8 月 25 日 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告1.2 目录 §1 重要提示及目录 .........................................................................................................................................1 1.1 重要提示 .............................................................................................................................................1 1.2 目录 .....................................................................................................................................................2 §2 基金简介 .....................................................................................................................................................4 2.1 基金基本情况 .....................................................................................................................................4 2.2 基金产品说明 .....................................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................4 2.4 信息披露方式 .....................................................................................................................................5 2.5 其他相关资料 .....................................................................................................................................5 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................5 3.2 基金净值表现 .....................................................................................................................................5 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................6 4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......................................................................8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..................................................................................9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..................................................................9 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..................................................................9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................10 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................10 §5 托管人报告 ...............................................................................................................................................10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明....................................................................................10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 11 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ....................................................................................................... 11 6.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ...............................................................................................................................................12 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ...................................................................................................13 6.4 报表附注 ...........................................................................................................................................14 §7 投资组合报告 ...........................................................................................................................................26 7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................26 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ...................................................................................................27 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................27 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................29 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................30 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ....................................31 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........................31 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ....................................31 7.9 投资组合报告附注 ...........................................................................................................................31 §8 基金份额持有人信息 ...............................................................................................................................32 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................32 8.2 期末上市基金前十名持有人 ...........................................................................................................32 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况............................................................................32 §9 开放式基金份额变动 ...............................................................................................................................33 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告§10 重大事件揭示 .........................................................................................................................................33 10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................33 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................33 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................33 10.4 基金投资策略的改变 ....................................................................................................................33 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.........................................................................................33 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .........................................................33 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................................................................33 10.8 其他重大事件 .................................................................................................................................34§11 影响投资者决策的其他重要信息 .........................................................................................................35§12 备查文件目录 .........................................................................................................................................35 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................35 12.2 存放地点 ........................................................................................................................................36 12.3 查阅方式 ........................................................................................................................................36 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 博时主题行业股票证券投资基金 基金简称 博时主题行业股票(LOF) 场内简称 博时主题 基金主代码 160505 交易代码 160505 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2005年1月6日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,797,813,145.27份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2005年2月22日2.2 基金产品说明 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高投资目标 速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略 业绩比较基准 80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债指数 本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要高 于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力风险收益特征 争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增 长。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 孙麒清 尹东 信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595003 电子邮箱 service@bosera.com yindong.zh@ccb.com 客户服务电话 95105568 010-67595096 传真 0755-83195140 010-66275865 广东省深圳市福田区深南大道 注册地址 北京市西城区金融大街 25 号 7088 号招商银行大厦 29 层 广东省深圳市福田区深南大道 北京市西城区闹市口大街 1 号办公地址 7088 号招商银行大厦 29 层 院 1 号楼 邮政编码 518040 100033 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 法定代表人 杨鶤 王洪章2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 5,373,563.85 本期利润 734,394,262.54 加权平均基金份额本期利润 0.1065 本期加权平均净值利润率 6.75% 本期基金份额净值增长率 7.25% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 403,059,588.14 期末可供分配基金份额利润 0.0593 期末基金资产净值 10,815,921,355.43 期末基金份额净值 1.591 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 369.81% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 -0.13% 0.98% -4.88% 0.88% 4.75% 0.10% 过去三个月 4.74% 0.95% 0.89% 0.89% 3.85% 0.06% 过去六个月 7.25% 1.07% 4.83% 1.08% 2.42% -0.01% 过去一年 -6.81% 1.09% -15.39% 1.09% 8.58% 0.00% 过去三年 1.06% 1.26% -13.79% 1.25% 14.85% 0.01% 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 自基金成立起至今 369.81% 1.45% 117.50% 1.55% 252.31% -0.10% 注:本基金的业绩比较基准为:80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债指数。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的基金合同于 2005 年 1 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(五)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;璟安实业有限公司,持有股份 6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份 6%;丰益实业发展有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2012 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1194 亿元人民币,累计 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告分红 570.26 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2012 年 6 月 29 日,开放式基金中,博时超大盘ETF 及超大盘 ETF 联接基金上半年收益率在同类型 115 只基金中分列第二和第四;另外,博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债 A 类、博时信用债 A/B/C 类的上半年收益率都进入了同类型基金的前 30%。封闭式基金中,基金裕隆上半年收益率在同类的 25 只基金中排名第三。 2、客户服务 2012 年 1 月至 6 月,博时基金共举办各类渠道培训活动共计 83 场; “博时 e 视界”共举办视频直播活动 23 场,在线人数累计 2164 人次;1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略媒体交流会”,到会 50 多家媒体。1 月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨 2012投资策略交流会”,到会约 220 名机构和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。 3、品牌获奖 1) 6 月 28 日,世界品牌实验室(WBL)在京发布 2012 年(第九届)《中国 500 最具价值品牌》排行榜,博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名,成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。 2) 2012 年 5 月 25 日,在由 21 世纪经济报道主办的“2011 年度赢基金奖”评选中,博时基金荣获“2011 年度中国最佳基金公司”奖项。 3) 2012 年 4 月 20 日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金TOP 公司奖”,博时主题行业股票基金获得 2011年度“五年期金基金股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金基金偏股混合型基金奖”。 4) 3 月 28 日,由理财周报主办的“2012 中国金融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获 2011 中国金融品牌「金象奖」之“2011 中国金融品牌年度十大营销事件”。 5) 3 月 28 日,中证报“2012 年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011 年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金”。 6) 3 月 26 日,在“晨星 2012 年度基金奖”中,我司旗下两只产品获得提名:博时主题行业股票基金获得“晨星 2012 年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星2012 年度混合型基金奖”提名。 7) 3 月 26 日,在“证券时报 2011 年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011 年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011 年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011 年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖”。 4、其他大事件 1) 博时标普 500 指数型证券投资基金首募顺利结束并于 6 月 14 日正式成立。 2) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道 的基金公司。 3) 博时上证自然资源 ETF 于 5 月 11 日起在上证所上市,交易代码为 510410,日常申购、 赎回业务也同步开放。 4) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2 月 29 日正式成立。 5) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月 30 日完成了首次募集。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 (助理)期限 说明 年限 任职日期 离任日期 1996 年起先后在深圳市银业工贸有限公司、国 基金经 泰君安证券股份有限公司工作。2005 年加入博 理/价值 邓晓峰 2007-3-14 - 10 时公司,历任基金经理助理、社保股票基金经 组投资 理。现任价值组投资总监、博时主题行业基金 总监 经理,兼任社保股票基金经理。 注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4. 3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一、市场回顾 市场对今年经济增长的放缓已有预期,但预期实现、企业盈利下滑时,市场却已陷入实体经济的走弱信号与投资者信心下滑的正反馈循环。当大规模的经济刺激政策并未出现时,信心终于崩溃。央行的连续降息行为也被解读为实体经济超意外地下滑。悲观情绪主导市场。大部分市场参与者躲到白酒、医药等行业抱团取暖。 二、上半年基金管理回顾 对电力和保险行业的增持是我们上半年主要决策。经过 2011 年股债双杀之后,保险行业处于投资回报率和新增保单增速双重周期性的低点,但后面 3-4 年将迎来投资回报率上升和新增保单上升的双重上升周期。电力行业方面,中国固定资产投资强度最大的阶段正在过去,煤炭价格的拐点开始浮现。经历多年亏损后,电力行业的春天正在到来。电力公司过去几年不断提高经营杠杆,资产负债率的扩张达到极限。即使行业的总资产回报率只达到正常水平,股东权益的回报都将达到超高水平。基于上述原因,我们对这两个市场有分歧的行业进行了布局。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止 2012 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.591 元,累计净值为 3.407 元。报告期内,本基金份额净值增长率为 7.25%,同期业绩基准增长率为 4.83%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A 股市场的估值水平在较低的水平下不断下探。本轮经济的调整期仍在持续,但我们认为硬着陆的概率仍低。实体经济有希望在一到两个季度内见底,并实现缓慢而轻微的复苏。 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告一旦经济下滑的过程结束,过度反映了悲观预期的资本市场的估值水平将得到修复。 现在是最坏的年代,资本市场表现低迷,世界经济动荡不安,投资人承担了损失和巨大的压力。现在也是最好的年代,对价值投资者来说,有这么多具备竞争优势的企业,以如此低的估值水平呈现在我们面前,使我们可以从容布局,细细耕耘,等待收获。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,本基金于 2012 年 1 月 13 日发布了分红公告,以截止到 2011 年 12 月 31 日的可供分配利润为基准,向基金份额持有人每 10 份基金份额派发红利 0.88 元。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金实施利润分配的金额为 590,661,103.12 元。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:博时主题行业股票证券投资基金报告截止日:2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资产: 银行存款 6.4.3.1 659,077,743.75 107,448,901.96 结算备付金 6,700,382.40 6,837,547.69 存出保证金 1,649,038.30 2,411,404.69 交易性金融资产 6.4.3.2 10,137,248,271.90 9,982,535,761.58 其中:股票投资 9,981,861,570.70 9,253,186,693.98 基金投资 - - 债券投资 155,386,701.20 729,349,067.60 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 503,933.26 12,954,309.82 应收股利 36,015,782.67 - 应收申购款 2,113,675.66 18,163,607.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 10,843,308,827.94 10,130,351,533.03 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负债: 短期借款 - - 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 13,415,546.71 应付赎回款 4,930,438.71 4,228,620.99 应付管理人报酬 13,356,590.57 12,782,944.08 应付托管费 2,226,098.41 2,130,490.68 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 2,055,026.00 2,347,094.55 应交税费 3,569,288.09 3,569,288.09 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 1,250,030.73 1,335,725.84 负债合计 27,387,472.51 39,809,710.94所有者权益: 实收基金 6.4.3.9 6,797,813,145.27 6,423,265,263.00 未分配利润 6.4.3.10 4,018,108,210.16 3,667,276,559.09 所有者权益合计 10,815,921,355.43 10,090,541,822.09 负债和所有者权益总计 10,843,308,827.94 10,130,351,533.03 注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.591 元,基金份额总额 6,797,813,145.27 份。6.2 利润表会计主体:博时主题行业股票证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 一、收入 837,310,820.44 610,165,040.54 1.利息收入 7,351,154.34 5,263,087.60 其中:存款利息收入 6.4.3.11 2,576,879.54 3,244,991.72 债券利息收入 3,966,841.89 1,242,579.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 807,432.91 775,516.09 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 100,391,064.85 824,371,439.43 其中:股票投资收益 6.4.3.12 -42,118,967.96 671,014,307.42 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 2,641,512.34 619,271.26 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 139,868,520.47 152,737,860.75 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.3.16 729,020,698.69 -220,588,915.58 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 547,902.56 1,119,429.09 减:二、费用 102,916,557.90 115,275,781.80 1.管理人报酬 81,153,492.84 88,865,518.30 2.托管费 13,525,582.11 14,810,919.74 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.3.18 7,982,029.22 11,339,288.71 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.3.19 255,453.73 260,055.05 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 734,394,262.54 494,889,258.74 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 734,394,262.54 494,889,258.746.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:博时主题行业股票证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金 6,423,265,263.00 3,667,276,559.09 10,090,541,822.09净值)二、本期经营活动产生的基 - 734,394,262.54 734,394,262.54金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 374,547,882.27 207,098,491.65 581,646,373.92少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 791,283,575.91 452,010,208.05 1,243,293,783.96 2.基金赎回款 -416,735,693.64 -244,911,716.40 -661,647,410.04四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值 - -590,661,103.12 -590,661,103.12变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金 6,797,813,145.27 4,018,108,210.16 10,815,921,355.43净值) 上年度可比期间 项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基金 6,400,103,312.88 5,253,261,690.76 11,653,365,003.64净值)二、本期经营活动产生的基 - 494,889,258.74 494,889,258.74金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生 130,064,452.60 57,490,854.60 187,555,307.20 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,090,920,479.62 880,050,541.22 1,970,971,020.84 2.基金赎回款 -960,856,027.02 -822,559,686.62 -1,783,415,713.64四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值 - -530,277,013.26 -530,277,013.26变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金 6,530,167,765.48 5,275,364,790.84 11,805,532,556.32净值) 报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ---------何宝------------ -------王德英--------- --------成江-------- 基金管理公司负责人:何宝 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.3 重要财务报表项目的说明6.4.3.1银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 活期存款 659,077,743.75 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 定期存款 - 其他存款 - 合计 659,077,743.756.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2012年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 11,168,646,568.66 9,981,861,570.70 -1,186,784,997.96 交易所市场 144,208,121.65 155,386,701.20 11,178,579.55 债券 银行间市场 - - - 合计 144,208,121.65 155,386,701.20 11,178,579.55 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 11,312,854,690.31 10,137,248,271.90 -1,175,606,418.416.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 135,405.13 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 3,015.20 应收债券利息 365,512.93 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 503,933.266.4.3.6 其他资产 无余额。6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 交易所市场应付交易费用 2,055,026.00 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,055,026.006.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 应付赎回费 6,372.77 预提费用 243,657.96 合计 1,250,030.736.4.3.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 6,423,265,263.00 6,423,265,263.00 本期申购 791,283,575.91 791,283,575.91 本期赎回(以“-”号填列) -416,735,693.64 -416,735,693.64 本期末 6,797,813,145.27 6,797,813,145.27 注:申购含红利再投份额。 于 2012 年 6 月 30 日,本基金于深交所上市的基金份额为 281,594,302.00 份,托管在场外未上市交易的基金份额为 6,516,218,843.27 份。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回,通过跨系统转登记可实施基金份额在两个系统之间的转换。6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 940,100,569.10 2,727,175,989.99 3,667,276,559.09 本期利润 5,373,563.85 729,020,698.69 734,394,262.54 本期基金份额交易产生的变动数 48,246,558.31 158,851,933.34 207,098,491.65 其中:基金申购款 69,463,310.21 382,546,897.84 452,010,208.05 基金赎回款 -21,216,751.90 -223,694,964.50 -244,911,716.40 本期已分配利润 -590,661,103.12 - -590,661,103.12 本期末 403,059,588.14 3,615,048,622.02 4,018,108,210.166.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 2,484,598.78 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 77,572.69 其他 14,708.07 合计 2,576,879.546.4.3.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,615,146,595.22 减:卖出股票成本总额 2,657,265,563.18 买卖股票差价收入 -42,118,967.966.4.3.13 债券投资收益 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 615,551,369.87 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 596,788,761.64 减:应收利息总额 16,121,095.89 债券投资收益 2,641,512.346.4.3.14 衍生工具收益 无。6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 股票投资产生的股利收益 139,868,520.47 基金投资产生的股利收益 - 合计 139,868,520.476.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 1.交易性金融资产 729,020,698.69 ——股票投资 718,913,755.50 ——债券投资 10,106,943.19 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 合计 729,020,698.696.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 基金赎回费收入 495,186.15 印花税返还 52,706.26 其他 10.15 合计 547,902.566.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 交易所市场交易费用 7,982,029.22 银行间市场交易费用 - 合计 7,982,029.226.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 审计费用 64,644.58 信息披露费 149,178.12 银行汇划费 2,795.77 上市费 29,835.26 银行间帐户服务费 9,000.00 合计 255,453.736.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.4.1 或有事项 无。6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。6.4.5 关联方关系6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 招商证券 503,838,821.27 9.68% 708,020,293.88 9.14%6.4.6.1.2 权证交易 无。6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 占期末应付佣金总额的 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 比例 招商证券 411,151.06 9.51% 411,151.06 20.01% 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 占期末应付佣金总额的 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 比例 招商证券 433,665.29 7.85% 433,665.29 16.25% 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.6.2 关联方报酬6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 81,153,492.84 88,865,518.30 其中:支付销售机构的客户维护费 6,758,975.18 7,818,226.84 注:支付基金管理人博时基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 13,525,582.11 14,810,919.74 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 659,077,743.75 2,484,598.78 82,149,197.13 3,175,963.56 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.6.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.7 利润分配情况 单位:人民币元 每 10 份 序 权益登 现金形式 再投资形式 除息日 基金份额 利润分配合计 备注 号 记日 发放总额 发放总额 分红数 2012/1/17(场外) 1 2012/1/17 0.880 218,817,054.43 371,844,048.69 590,661,103.12 - 2012/1/18(场内) 合 - - 0.880 218,817,054.43 371,844,048.69 590,661,103.12 - 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告计 6.4.8 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,属于中高风险品种。本基金投资的 金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具 相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理 的主要目标是争取在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳定增长的投资目标。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察 长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理 人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全 的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准 每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接 对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负 责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展 提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完 善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各 类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出 现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产 所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告险控制在可承受的范围内。6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日,本基金持有的信用类债券占基金资产净值的比例为 1.46%(2011 年 12 月 31 日:1.78%)。6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2012 年 6 月 30 日,本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的 变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等,其余大部分 金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2012 年 6 月 30 日资产 银行存款 659,077,743.75 - - - 659,077,743.75 结算备付金 6,700,382.40 - - - 6,700,382.40 存出保证金 - - - 1,649,038.30 1,649,038.30 交易性金融资产 155,386,701.20 - - 9,981,861,570.70 10,137,248,271.90 应收股利 - - - 36,015,782.67 36,015,782.67 应收利息 - - - 503,933.26 503,933.26 应收申购款 - - - 2,113,675.66 2,113,675.66 资产总计 821,164,827.35 - - 10,022,144,000.59 10,843,308,827.94负债 应付赎回款 - - - 4,930,438.71 4,930,438.71 应付管理人报酬 - - - 13,356,590.57 13,356,590.57 应付托管费 - - - 2,226,098.41 2,226,098.41 应付交易费用 - - - 2,055,026.00 2,055,026.00 应交税费 - - - 3,569,288.09 3,569,288.09 其他负债 - - - 1,250,030.73 1,250,030.73 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 负债总计 - - - 27,387,472.51 27,387,472.51 利率敏感度缺口 821,164,827.35 - - 9,994,756,528.08 10,815,921,355.43 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2011 年 12 月 31 日资产 银行存款 107,448,901.96 - - - 107,448,901.96 结算备付金 6,837,547.69 - - - 6,837,547.69 存出保证金 140,741.00 - - 2,270,663.69 2,411,404.69 交易性金融资产 550,000,000.00 59,684,464.00 119,664,603.60 9,253,186,693.98 9,982,535,761.58 应收利息 - - - 12,954,309.82 12,954,309.82 应收申购款 - - - 18,163,607.29 18,163,607.29 资产总计 664,427,190.65 59,684,464.00 119,664,603.60 9,286,575,274.78 10,130,351,533.03负债 应付证券清算款 - - - 13,415,546.71 13,415,546.71 应付赎回款 - - - 4,228,620.99 4,228,620.99 应付管理人报酬 - - - 12,782,944.08 12,782,944.08 应付托管费 - - - 2,130,490.68 2,130,490.68 应付交易费用 - - - 2,347,094.55 2,347,094.55 应交税费 - - - 3,569,288.09 3,569,288.09 其他负债 - - - 1,335,725.84 1,335,725.84 负债总计 - - - 39,809,710.94 39,809,710.94 利率敏感度缺口 664,427,190.65 59,684,464.00 119,664,603.60 9,246,765,563.84 10,090,541,822.09 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2012 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 1.46%(2011 年 12 月 31 日:7.23%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日:同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间 同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况 或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金主要投资于股票,股票资产占基金净值的比例范围为 60%-95%,本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 公允价值 净值比例(%) 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 9,981,861,570.70 92.29 9,253,186,693.98 91.70 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 9,981,861,570.70 92.29 9,253,186,693.98 91.706.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除富时中国 A600 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 1. 富时中国 A600 指数上升 5% 增加约 43,531 增加约 42,014 2. 富时中国 A600 指数下降 5% 下降约 43,531 下降约 42,0146.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(b) 以公允价值计量的金融工具 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告(i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。(ii) 各层次金融工具公允价值 于2012年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为10,137,248,271.90元,无属于第二层级和第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级9,432,535,761.58元,第二层级550,000,000.00元,无第三层级)。(iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、及交易不活跃期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 9,981,861,570.70 92.06 其中:股票 9,981,861,570.70 92.06 2 固定收益投资 155,386,701.20 1.43 其中:债券 155,386,701.20 1.43 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 665,778,126.15 6.14 6 其他各项资产 40,282,429.89 0.37 7 合计 10,843,308,827.94 100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,651,000.00 0.02 C 制造业 2,535,656,035.36 23.44 C0 食品、饮料 194,968,874.86 1.80 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 241,255,467.16 2.23 C5 电子 10,998,504.66 0.10 C6 金属、非金属 317,975,179.84 2.94 C7 机械、设备、仪表 1,690,845,763.32 15.63 C8 医药、生物制品 79,612,245.52 0.74 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,354,386,661.81 12.52 E 建筑业 731,459,846.36 6.76 F 交通运输、仓储业 239,020,000.00 2.21 G 信息技术业 441,057,166.31 4.08 H 批发和零售贸易 220,630,391.94 2.04 I 金融、保险业 3,476,799,389.11 32.15 J 房地产业 898,230,416.11 8.30 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 82,970,663.70 0.77 合计 9,981,861,570.70 92.297.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (%) 1 601318 中国平安 23,548,941 1,077,128,561.34 9.96 2 000002 万 科A 100,731,921 897,521,416.11 8.30 3 600104 上汽集团 58,284,248 832,881,903.92 7.70 4 601668 中国建筑 218,999,954 731,459,846.36 6.76 5 600795 国电电力 229,353,420 619,254,234.00 5.73 6 600036 招商银行 56,500,000 616,980,000.00 5.70 7 601601 中国太保 25,454,699 564,585,223.82 5.22 8 600886 国投电力 119,012,945 516,516,181.30 4.78 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 9 601628 中国人寿 26,650,604 487,706,053.20 4.51 10 601398 工商银行 80,000,000 316,000,000.00 2.92 11 600660 福耀玻璃 39,449,897 308,498,194.54 2.85 12 600741 华域汽车 27,405,725 245,829,353.25 2.27 13 601006 大秦铁路 34,000,000 239,020,000.00 2.21 14 000550 江铃汽车 9,500,000 202,825,000.00 1.88 15 600718 东软集团 19,999,956 172,199,621.16 1.59 16 600015 华夏银行 18,000,000 170,460,000.00 1.58 17 002024 苏宁电器 18,957,690 159,055,019.10 1.47 18 601633 长城汽车 8,800,000 156,640,000.00 1.45 19 601288 农业银行 55,000,000 142,450,000.00 1.32 20 000858 五 粮 液 3,999,982 131,039,410.32 1.21 21 600271 航天信息 5,584,489 105,602,686.99 0.98 22 600050 中国联通 26,999,965 100,439,869.80 0.93 23 600016 民生银行 15,999,925 95,839,550.75 0.89 24 600011 华能国际 14,000,000 90,300,000.00 0.83 25 600805 悦达投资 8,892,890 82,970,663.70 0.77 26 000539 粤电力A 11,534,875 76,130,175.00 0.70 27 600309 烟台万华 4,999,717 66,746,221.95 0.62 28 000792 盐湖股份 1,899,836 64,157,461.72 0.59 29 000063 中兴通讯 4,499,641 62,814,988.36 0.58 30 601126 四方股份 4,058,019 59,368,817.97 0.55 31 002470 金正大 3,979,852 52,693,240.48 0.49 32 000999 华润三九 2,200,000 48,070,000.00 0.44 33 000876 新 希 望 2,599,532 38,940,989.36 0.36 34 600694 大商股份 1,144,704 38,290,348.80 0.35 35 300274 阳光电源 2,735,602 34,249,737.04 0.32 36 002152 广电运通 1,889,274 31,173,021.00 0.29 37 002001 新 和 成 1,199,704 25,349,745.52 0.23 38 601877 正泰电器 1,599,937 24,415,038.62 0.23 39 600690 青岛海尔 2,000,000 23,440,000.00 0.22 40 600827 友谊股份 2,035,484 23,021,324.04 0.21 41 600642 申能股份 4,880,991 22,501,368.51 0.21 42 300305 裕兴股份 645,629 21,505,901.99 0.20 43 300195 长荣股份 867,105 21,356,796.15 0.20 44 002372 伟星新材 1,445,106 20,404,896.72 0.19 45 601369 陕鼓动力 1,899,673 17,590,971.98 0.16 46 000600 建投能源 3,956,636 16,815,703.00 0.16 47 000895 双汇发展 243,311 15,056,084.68 0.14 48 002595 豪迈科技 718,192 13,243,460.48 0.12 49 601208 东材科技 1,199,691 8,757,744.30 0.08 50 002223 鱼跃医疗 559,901 8,314,529.85 0.08 51 600251 冠农股份 433,850 8,126,010.50 0.08 52 600563 法拉电子 499,876 7,628,107.76 0.07 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 53 600585 海螺水泥 499,958 7,409,377.56 0.07 54 002242 九阳股份 849,831 6,254,756.16 0.06 55 600674 川投能源 900,000 6,228,000.00 0.06 56 002250 联化科技 300,000 5,175,000.00 0.05 57 600517 置信电气 399,931 4,587,208.57 0.04 58 600863 内蒙华电 500,000 3,950,000.00 0.04 59 601607 上海医药 350,000 3,734,500.00 0.03 60 601336 新华保险 100,000 3,424,000.00 0.03 61 600183 生益科技 654,446 3,370,396.90 0.03 62 000418 小天鹅A 299,958 2,546,643.42 0.02 63 002007 华兰生物 100,000 2,458,000.00 0.02 64 002662 京威股份 99,969 2,138,336.91 0.02 65 000651 格力电器 100,000 2,085,000.00 0.02 66 002032 苏 泊 尔 164,881 2,067,607.74 0.02 67 601179 中国西电 500,000 1,990,000.00 0.02 68 600486 扬农化工 100,000 1,815,000.00 0.02 69 601808 中海油服 100,000 1,651,000.00 0.02 70 600030 中信证券 100,000 1,263,000.00 0.01 71 600261 阳光照明 100,000 1,190,000.00 0.01 72 600837 海通证券 100,000 963,000.00 0.01 73 600597 光明乳业 100,000 932,000.00 0.01 74 000869 张 裕A 13,000 874,380.00 0.01 75 600639 浦东金桥 100,000 709,000.00 0.01 76 000543 皖能电力 100,000 701,000.00 0.01 77 002534 杭锅股份 30,600 550,188.00 0.01 78 002563 森马服饰 10,000 263,700.00 0.00 79 601100 恒立油缸 15,000 165,000.00 0.007.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601628 中国人寿 430,596,062.33 4.27 2 600795 国电电力 370,160,468.54 3.67 3 600271 航天信息 115,245,294.39 1.14 4 600016 民生银行 108,774,832.31 1.08 5 600690 青岛海尔 107,981,196.78 1.07 6 000792 盐湖股份 101,466,375.60 1.01 7 601318 中国平安 100,391,166.34 0.99 8 600674 川投能源 90,531,246.54 0.90 9 600030 中信证券 84,052,514.06 0.83 10 601601 中国太保 81,887,507.53 0.81 11 600309 烟台万华 81,314,166.83 0.81 12 000063 中兴通讯 74,621,036.45 0.74 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 13 600837 海通证券 70,400,911.89 0.70 14 601126 四方股份 67,181,139.27 0.67 15 300274 阳光电源 55,882,660.70 0.55 16 000568 泸州老窖 46,805,057.03 0.46 17 000999 华润三九 46,088,322.94 0.46 18 000876 新 希 望 43,360,681.33 0.43 19 000869 张 裕A 38,483,468.74 0.38 20 601633 长城汽车 34,899,753.89 0.35 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601006 大秦铁路 381,391,178.17 3.78 2 000002 万 科A 198,897,772.24 1.97 3 601398 工商银行 136,212,825.76 1.35 4 000895 双汇发展 121,355,167.02 1.20 5 600690 青岛海尔 108,388,696.75 1.07 6 601288 农业银行 107,071,939.74 1.06 7 000792 盐湖股份 97,500,925.94 0.97 8 600030 中信证券 90,964,265.97 0.90 9 600674 川投能源 88,276,527.27 0.87 10 600048 保利地产 87,201,333.14 0.86 11 600104 上汽集团 86,898,314.77 0.86 12 600837 海通证券 75,026,279.25 0.74 13 600519 贵州茅台 64,559,517.26 0.64 14 000999 华润三九 64,354,986.37 0.64 15 600325 华发股份 61,099,075.69 0.61 16 601633 长城汽车 54,392,137.26 0.54 17 000568 泸州老窖 52,991,564.46 0.53 18 300274 阳光电源 52,658,959.23 0.52 19 600739 辽宁成大 49,437,582.06 0.49 20 600563 法拉电子 42,614,792.27 0.42 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,667,026,684.40 卖出股票收入(成交)总额 2,615,146,595.22 注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 155,386,701.20 1.44 8 其他 - - 9 合计 155,386,701.20 1.447.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110013 国投转债 792,480 85,159,900.80 0.79 2 110018 国电转债 453,560 51,011,893.20 0.47 3 113001 中行转债 110,800 10,760,896.00 0.10 4 110016 川投转债 58,330 6,056,987.20 0.06 5 113003 重工转债 22,960 2,397,024.00 0.027.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,649,038.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 36,015,782.67 4 应收利息 503,933.26 5 应收申购款 2,113,675.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,282,429.897.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110013 国投转债 85,159,900.80 0.79 2 110018 国电转债 51,011,893.20 0.47 3 113001 中行转债 10,760,896.00 0.10 4 110016 川投转债 6,056,987.20 0.067.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 448,085 15,170.81 765,587,794.05 11.26% 6,032,225,330.32 88.74%8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 魏威 5,059,095.00 1.80% 2 浙商证券有限责任公司 3,000,000.00 1.07% 3 永诚财产保险股份有限公司-传统保险产品 2,000,000.00 0.71% 4 赵素萍 1,600,000.00 0.57% 5 王凤娜 1,512,000.00 0.54% 6 刘志巍 1,420,085.00 0.50% 7 杨柳 1,165,270.00 0.41% 8 王志博 1,095,343.00 0.39% 9 张洁芳 992,700.00 0.35% 10 邱厚钰 984,809.00 0.35% 注:上述基金份额持有人为场内持有人。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 324,287.51 0.00%注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2005 年 1 月 6 日)基金份额总额 1,209,641,741.07 本报告期期初基金份额总额 6,423,265,263.00 本报告期基金总申购份额 791,283,575.91 减:本报告期基金总赎回份额 416,735,693.64 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,797,813,145.27 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 券商名称 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 佣金 交总额的比例 总量的比例 渤海证券 1 1,392,233,440.55 26.73% 1,183,395.00 27.39% - 中投证券 2 813,453,367.43 15.62% 691,183.58 16.00% - 银河证券 1 563,914,457.76 10.83% 479,624.07 11.10% - 国泰君安 5 519,413,908.62 9.97% 433,408.28 10.03% - 招商证券 2 503,838,821.27 9.68% 411,151.06 9.51% - 中信建投 2 370,581,861.67 7.12% 316,334.43 7.32% 新增 1 个 财通证券 1 238,015,999.85 4.57% 198,409.22 4.59% - 东方证券 2 185,178,020.78 3.56% 113,422.28 2.62% - 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 中信证券 3 148,894,389.41 2.86% 127,531.22 2.95% 新增 1 个 湘财证券 1 135,174,921.59 2.60% 87,863.10 2.03% - 山西证券 1 126,074,330.74 2.42% 105,709.35 2.45% - 瑞银证券 1 101,708,605.57 1.95% 87,084.95 2.02% 新增 长江证券 1 80,764,112.05 1.55% 68,650.76 1.59% 新增 海通证券 1 28,313,590.09 0.54% 17,342.41 0.40% 新增 华泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金继续参加交通银行股 中国证券报、上海 1 2012-6-29 份有限公司网上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有 中国证券报、上海 2 限公司网上银行、手机银行基金营养组合申购费率“折上折”优 2012-6-29 证券报、证券时报 惠活动的公告 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加江苏银行股份有 中国证券报、上海 3 2012-6-29 限公司网上银行申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 中国证券报、上海 4 关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告 2012-6-25 证券报、证券时报 博时基金管理有限公司关于开通中国银行借记卡直销网上交易 中国证券报、上海 5 2012-6-11 和费率优惠的公告 证券报、证券时报 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 中国证券报、上海 6 博时基金管理有限公司成都分公司成立的公告 2012-5-25 证券报、证券时报 博时基金管理有限公司关于开通支付宝基金专户直销网上交易 中国证券报、上海 7 2012-5-15 和费率优惠的公告 证券报、证券时报 博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司 中国证券报、上海 8 合作开通中国邮政储蓄银行借记卡直销网上交易和费率优惠的 2012-5-2 证券报、证券时报 公告 博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国邮政储蓄 中国证券报、上海 9 2012-4-27 银行股份有限公司手机银行申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股 中国证券报、上海 10 2012-3-30 份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加江苏银行股份有 中国证券报、上海 11 2012-3-30 限公司网上银行申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司 中国证券报、上海 12 2012-3-12 合作开通中国建设银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告 证券报、证券时报 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有 中国证券报、上海 13 限公司网上银行、手机银行基金营养组合申购费率“折上折”优 2012-1-16 证券报、证券时报 惠活动的公告 关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加汉口银行 中国证券报、上海 14 股份有限公司电子渠道申购费率与定期定额申购费率优惠活动 2012-1-16 证券报、证券时报 的公告 中国证券报、上海 15 博时主题行业股票证券投资基金分红公告 2012-1-13 证券报、证券时报 博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司 中国证券报、上海 16 2012-1-9 合作开通中国农业银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告 证券报、证券时报 博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加中国邮政储蓄 中国证券报、上海 17 2012-1-6 银行有限责任公司网上银行申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 博时基金管理有限公司关于直销投资者汇款交易业务规则变更 中国证券报、上海 18 2012-1-4 的提示性公告 证券报、证券时报 §11 影响投资者决策的其他重要信息 2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年 1 月 16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。 §12 备查文件目录12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件 12.1.2 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年半年度报告 12.1.3 《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》 12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 12.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本 12.1.6 报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2012 年 8 月 25 日