博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 2 季度报告博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012 年 7 月 20 日 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时主题行业股票(LOF) 场内简称 博时主题 基金主代码 160505 交易代码 160505 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2005 年 1 月 6 日 报告期末基金份额总额 6,797,813,145.27 份 投资目标 分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的 高速成长,谋求基金资产的长期稳定增长。 投资策略 本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略 业绩比较基准 80%×富时中国 A600 指数+20%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金,基金的风险与预期收益都要 高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基 金力争在严格控制风险的前提下,谋求实现基金资产的长期稳 定增长。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012 年 4 月 1 日-2012 年 6 月 30 日) 1.本期已实现收益 69,995,406.32 2.本期利润 501,639,303.89 3.加权平均基金份额本期利润 0.0727 4.期末基金资产净值 10,815,921,355.43 5.期末基金份额净值 1.591 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 4.74% 0.95% 0.89% 0.89% 3.85% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金的基金合同于 2005 年 1 月 6 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(五)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 1996 年起先后在深圳市 银业工贸有限公司、国泰 君安证券股份有限公司 基金经理/ 工作。2005 年加入博时 邓晓峰 价值组投资 2007-3-14 - 10 公司,历任基金经理助 总监 理、社保股票基金经理。 现任价值组投资总监、博 时主题行业基金经理,兼 任社保股票基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1、市场回顾 二季度,国内经济低位运行,未见明显的好转迹象。欧洲主权债务危机间歇式发作,影响波及国内。央行的降息行为也被市场解读为实体经济超意外地下滑。市场表现不佳,上证指数下跌 1.65%,沪深 300 指数微涨 0.27%,深圳指数微涨 0.96%。从行业表现上看,地产、保险证券、食品饮料和医药等行业领涨,煤炭行业表现最差。 2、二度基金组合管理回顾 本季度,我们略微调整了行业的配置。金融板块中,我们降低了银行及证券行业的比例,增加了保险行业的配置。公用事业板块,我们将部分铁路行业的配置转移到电力 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 2 季度报告行业。对保险及电力行业的增持是本季度最大的决策。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2012 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.591 元,累计净值为 3.407 元。报告期内,本基金份额净值增长率为 4.74%,同期业绩基准增长率为 0.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A 股市场的估值水平在极低的水平下不断下探。本轮经济的调整期仍在持续,但我们认为硬着陆的概率仍低。实体经济有希望在一到两个季度内见底,并实现缓慢而轻微的复苏。一旦经济下滑的过程结束,过度反映了悲观预期的资本市场的估值水平将得到修复。我们看好估值水平低、竞争优势强的优质企业。市场机会大于风险。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 9,981,861,570.70 92.06 其中:股票 9,981,861,570.70 92.06 2 固定收益投资 155,386,701.20 1.43 其中:债券 155,386,701.20 1.43 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 665,778,126.15 6.14 6 其他各项资产 40,282,429.89 0.37 7 合计 10,843,308,827.94 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 1,651,000.00 0.02 C 制造业 2,535,656,035.36 23.44 C0 食品、饮料 194,968,874.86 1.80 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 241,255,467.16 2.23 C5 电子 10,998,504.66 0.10 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 C6 金属、非金属 317,975,179.84 2.94 C7 机械、设备、仪表 1,690,845,763.32 15.63 C8 医药、生物制品 79,612,245.52 0.74 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,354,386,661.81 12.52 E 建筑业 731,459,846.36 6.76 F 交通运输、仓储业 239,020,000.00 2.21 G 信息技术业 441,057,166.31 4.08 H 批发和零售贸易 220,630,391.94 2.04 I 金融、保险业 3,476,799,389.11 32.15 J 房地产业 898,230,416.11 8.30 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 82,970,663.70 0.77 合计 9,981,861,570.70 92.29 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601318 中国平安 23,548,941 1,077,128,561.34 9.96 2 000002 万 科A 100,731,921 897,521,416.11 8.30 3 600104 上汽集团 58,284,248 832,881,903.92 7.70 4 601668 中国建筑 218,999,954 731,459,846.36 6.76 5 600795 国电电力 229,353,420 619,254,234.00 5.73 6 600036 招商银行 56,500,000 616,980,000.00 5.70 7 601601 中国太保 25,454,699 564,585,223.82 5.22 8 600886 国投电力 119,012,945 516,516,181.30 4.78 9 601628 中国人寿 26,650,604 487,706,053.20 4.51 10 601398 工商银行 80,000,000 316,000,000.00 2.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 155,386,701.20 1.44 8 其他 - - 9 合计 155,386,701.20 1.44 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 110013 国投转债 792,480 85,159,900.80 0.79 2 110018 国电转债 453,560 51,011,893.20 0.47 3 113001 中行转债 110,800 10,760,896.00 0.10 4 110016 川投转债 58,330 6,056,987.20 0.06 5 113003 重工转债 22,960 2,397,024.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,649,038.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 36,015,782.67 4 应收利息 503,933.26 5 应收申购款 2,113,675.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,282,429.89 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 比例(%) 1 110013 国投转债 85,159,900.80 0.79 2 110018 国电转债 51,011,893.20 0.47 3 113001 中行转债 10,760,896.00 0.10 4 110016 川投转债 6,056,987.20 0.06 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 6,954,431,223.08 本报告期基金总申购份额 101,829,599.11 减:本报告期基金总赎回份额 258,447,676.92 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 6,797,813,145.27 §7 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2012 年 6 月30 日,博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1194亿元人民币,累计分红 570.26 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至 2012 年 6 月 29 日,开放式基金中,博时超大盘 ETF 及超大盘 ETF 联接基金上半年收益率在同类型 115 只基金中分列第二和第四;另外,博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债 A 类、博时信用债 A/B/C类的上半年收益率都进入了同类型基金的前 30%。封闭式基金中,基金裕隆上半年收益率在同类的 25 只基金中排名第三。 2、客户服务 2012 年二季度,博时基金共举办各类渠道培训活动共计逾 18 场;“博时 e 视界”共举办视频直播活动 11 场,在线人数累计 1102 人次; 3、品牌获奖 1)6 月 28 日,世界品牌实验室(WBL)在京发布 2012 年(第九届)《中国 500 最具价值品牌》排行榜,博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名,成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。 2)2012 年 5 月 25 日,在由 21 世纪经济报道主办的“2011 年度赢基金奖”评选中,博时基金荣获“2011 年度中国最佳基金公司”奖项。 博时主题行业股票证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 3)2012 年 4 月 20 日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金TOP 公司奖”,博时主题行业股票基金获得 2011 年度“五年期金基金股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金基金偏股混合型基金奖”。 4、其他大事件 1)博时标普 500 指数型证券投资基金首募顺利结束并于 6 月 14 日正式成立。 2)博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。 3)博时上证自然资源 ETF 于 5 月 11 日起在上证所上市,交易代码为 510410,日常申购、赎回业务也同步开放。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件 8.1.2 《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》 8.1.3 《博时主题行业股票证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 8.1.5 博时主题行业股票证券投资基金各年度审计报告正本 8.1.6 报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 8.2 存放地点: 基金管理人、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 2012 年 7 月 20 日