华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原华安中证银行指数型证券投资基金)2023 年第 2 季度报告 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (原华安中证银行指数型证券投资基金) 2023 年第 2 季度报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年七月二十日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 华安中证银行 ETF 联接 基金主代码 160418 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 6 月 15 日 报告期末基金份额总额 217,354,322.75 份 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追 投资目标 求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为目标 ETF 的联接基金，目标 ETF 是采用完全复 制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。 投资策略 本基金通过把接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的 指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，力求实 现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资 于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，力求日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人将采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率 业绩比较基准 （税后） 本基金为 ETF 联接基金，目标 ETF 为股票型指数基金， 因此本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券 风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧 密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安中证银行 ETF 联接 A 华安中证银行 ETF 联接 C 下属分级基金的交易代码 160418 014983 报告期末下属分级基金的份 205,221,207.82 份 12,133,114.93 份 额总额 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华安中证银行 ETF 基金主代码 516210 基金运作方式 交易型开放式（ETF） 基金合同生效日 2021 年 9 月 3 日 基金份额上市的证券交 上海证券交易所 易所 上市日期 2021 年 9 月 24 日 基金管理人名称 华安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略 以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。当指数 编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自 由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配 股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发 生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低 跟踪误差。 本基金主要采取复制法，即按照标的指 数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进 行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律 法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金 无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资 成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整 等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上 述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离 度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 中证银行指数收益率 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货 风险收益特征 币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要 投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指 数相似的风险收益特征。 2.2 华安中证银行指数型证券投资基金 基金简称 华安中证银行指数 基金主代码 160418 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日 报告期末基金份额总额 217,993,537.63 份 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数， 投资目标 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的 方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权 重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 投资策略 重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不 足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等） 导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份 股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指 数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情 况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金 的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 95％×中证银行指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率 业绩比较基准 （税后） 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基 风险收益特征 金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金 和货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C 下属分级基金的交易代码 160418 014983 报告期末下属分级基金的份 205,612,747.89 份 12,380,789.74 份 额总额 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.1.1 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 6 月 15 日（基金合同生效日）-2023 年 6 月 30 日) 华安中证银行 ETF 联接 A 华安中证银行 ETF 联接 C 1.本期已实现收益 -13,498,560.74 -755,286.41 2.本期利润 -3,253,569.47 -169,988.64 3.加权平均基金份额本期 -0.0158 -0.0146 利润 4.期末基金资产净值 185,779,501.99 10,956,814.70 5.期末基金份额净值 0.9053 0.9031 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.1.2 华安中证银行指数型证券投资基金 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 14 日) 华安中证银行指数 A 华安中证银行指数 C 1.本期已实现收益 -2,284,361.99 -329,233.80 2.本期利润 15,115,938.49 -3,991,384.63 3.加权平均基金份额本期 0.0573 -0.0969 利润 4.期末基金资产净值 189,391,262.68 11,377,098.41 5.期末基金份额净值 0.9211 0.9189 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2023年6月15日-2023年6月30日） 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安中证银行 ETF 联接 A： 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 -1.72% 0.72% -2.86% 0.89% 1.14% -0.17% 生效起至今 2．华安中证银行 ETF 联接 C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 - - - - - - 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 -1.72% 0.72% -2.86% 0.89% 1.14% -0.17% 生效起至今 3.2.1.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2023 年 6 月 15 日-2023 年 6 月 30 日) 1、华安中证银行 ETF 联接 A 2、华安中证银行 ETF 联接 C 3.2.2 华安中证银行指数型证券投资基金 （报告期：2023年4月1日-2023年6月14日） 3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．华安中证银行指数 A： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 6.25% 1.04% 3.70% 1.09% 2.55% -0.05% 过去六个月 2.61% 0.93% 0.54% 0.96% 2.07% -0.03% 过去一年 0.15% 1.00% -5.60% 1.04% 5.75% -0.04% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 0.00% 1.12% -11.36% 1.14% 11.36% -0.02% 生效起至今 2．华安中证银行指数 C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 6.21% 1.04% 3.70% 1.09% 2.51% -0.05% 过去六个月 2.51% 0.93% 0.54% 0.96% 1.97% -0.03% 过去一年 -0.04% 1.00% -5.60% 1.04% 5.56% -0.04% 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 -7.81% 1.08% -13.02% 1.11% 5.21% -0.03% 生效起至今 注：华安中证银行指数型证券投资基金自 2022 年 2 月 22 日起新增 C 类基金份额。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安中证银行指数型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 14 日) 1、华安中证银行指数 A 2、华安中证银行指数 C 注：华安中证银行指数型证券投资基金自 2022 年 2 月 22 日起新增 C 类基金份额。 §4管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 硕士研究生，15 年证券、 基金行业从业经历。曾 任上海证券交易所基金 业务部经理。2016 年 7 月加入华安基金，任指 数与量化投资部 ETF 业 务负责人。2016 年 12 月至 2021 年 3 月，担任 华安日日鑫货币市场基 金的基金经理。2017 年 6 月至 2018 年 11 月，担 任华安中证定向增发事 件指数证券投资基金 本基 （LOF）的基金经理。 金的 2017 年 10 月至 2020 年 基金 6 月，同时担任华安沪深 经理、 300 指数分级证券投资 苏卿 指数 2021-01-18 - 15 年 基金的基金经理，2017 云 与量 年 10 月起，同时担任华 化投 安中证细分医药交易型 资部 开放式指数证券投资基 副总 金及其联接基金的基金 监 经理。2017 年 12 月至 2022 年 3 月，同时担任 上证龙头企业交易型开 放式指数证券投资基金 及其联接基金的基金经 理。2018 年 9 月至 2021 年 3 月，同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。 2018 年 10 月至 2021 年 3 月，同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理。2018 年 11 月起， 同时担任华安中证 500 行业中性低波动交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理。2019 年 1 月起，同时担任华安中 证 500 行业中性低波动 交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的基 金经理。2019 年 3 月至 2021 年 8 月，同时担任 华安沪深 300 行业中性 低波动交易型开放式指 数证券投资基金的基金 经理。2019 年 5 月至 2020 年 10 月，同时担任 华安中债 1-3 年政策性 金融债指数证券投资基 金的基金经理。2019 年 7 月至 2020 年 6 月，同 时担任华安中证民企成 长交易型开放式指数证 券投资基金的基金经 理。2019 年 11 月至 2021 年 3 月，同时担任华安 中债 7-10 年国开行债券 指数证券投资基金的基 金经理。2021 年 1 月起， 同时担任华安中证银行 指数型证券投资基金的 基金经理。2021 年 5 月 至 2022 年 7 月，同时担 任华安恒生科技交易型 开放式指数证券投资基 金（QDII）的基金经理。 2021 年 9 月起，同时担 任华安国证生物医药指 数型发起式证券投资基 金、华安中证银行交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2021 年 10 月起，同时担任华 安上证科创板50成份交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。 2022 年 3 月起，同时担 任华安中证全指证券公 司交易型开放式指数证 券投资基金、华安中证 全指证券公司指数型证 券投资基金的基金经 理。2022 年 4 月起，同 时担任华安恒生科技交 易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 （QDII）的基金经理。 2022 年 5 月起，同时担 任华安上证科创板新一 代信息技术交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理。2022 年 8 月 起，同时担任华安中债 1-5 年国开行债券交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理。2022 年 9 月起，同时担任华 安中证数字经济主题交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。 2022 年 10 月起，同时担 任华安中证上海环交所 碳中和指数型发起式证 券投资基金的基金经 理。2023 年 4 月起，同 时担任华安中证数字经 济主题交易型开放式指 数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理。 2023 年 6 月起，同时担 任华安国证生物医药交 易型开放式指数证券投 资基金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券 从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 5 次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年二季度，银行板块受“中特估”（中国特色估值体系）逻辑催化，曾在 4 月至 5 月初呈现交易景气度迅速抬升，多只国有大行股和股份行股价触及阶段性新高。但板块高景气度并未持续，5 月受宏观数据等因素影响，随后开启震荡回落。从 5 月开始，部分商业银行下调了部分存款产品的利率，能够有效对冲 LPR 等利率下调对银行资产端收益的影响，商业银行息差下行趋势和力度有望缓解。 本基金跟踪的中证银行指数，按照中证行业分类方法选择银行二级行业的上市公司，以反映银行板块的整体表现。 投资管理上，基金采取完全复制的管理方法跟踪指数，并利用量化工具进行精细化管理，从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 4.4.2.1 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告期内，本基金于 2022 年 6 月 15 日转型。转型后截至 2022 年 6 月 30 日 本基金 A 类份额净值为 0.9053 元，本报告期份额净值增长率为-1.72%，同期业绩比较基准增长率为-2.86%，本基金 C 类份额净值为 0.9031 元，本报告期份额 净值增长率为-1.72%，同期业绩比较基准增长率为-2.86%。 4.4.2.2 华安中证银行指数型证券投资基金 转型前截至 2022 年 6 月 14 日，本基金 A 类份额净值为 0.9211 元，本报告 期份额净值增长率为 6.25%，同期业绩比较基准增长率为 3.70%，本基金 C 类份 额净值为 0.9189 元，本报告期份额净值增长率为 6.21%，同期业绩比较基准增 长率为 3.70%。 4.4.3 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （报告期：2023年6月15日-2023年6月30日） 5.1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 607,558.92 0.30 其中：股票 607,558.92 0.30 2 基金投资 184,007,994.88 91.77 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,445,669.31 7.70 7 其他各项资产 439,322.92 0.22 8 合计 200,500,546.03 100.00 5.1.2 期末投资目标基金明细 占基金 基金 资产净 序号 基金名称 运作方式 管理人 公允价值 类型 值比例 （%） 华安中证 股票 交易型开放式 华安基金 1 银行 ETF 型 （ETF） 管理有限 184,007,994.88 93.53 公司 5.1.3 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 54,003.18 0.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,150.82 0.00 F 批发和零售业 5,919.98 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,895.34 0.00 J 金融业 539,589.60 0.27 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 607,558.92 0.31 5.1.3.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601916 浙商银行 204,390 539,589.60 0.27 2 688361 中科飞测 223 14,421.41 0.01 3 688469 中芯集成 2,353 12,729.73 0.01 4 688552 航天南湖 321 7,543.50 0.00 5 688535 华海诚科 142 7,274.66 0.00 6 688512 慧智微 343 6,571.88 0.00 7 601061 中信金属 781 5,919.98 0.00 8 688479 友车科技 166 4,895.34 0.00 9 601065 江盐集团 279 3,303.36 0.00 10 601133 柏诚股份 257 3,150.82 0.00 5.1.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.1.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。 5.1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.1.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.1.10.2本基金投资股指期货的投资政策 5.1.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.1.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.1.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.1.11.3本期国债期货投资评价 无。 5.1.12投资组合报告附注 5.1.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.1.12.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.1.12.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,008.53 应收证 券清 2 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 432,314.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 439,322.92 5.1.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.1.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例(%) 情况说明 (元) 1 601916 浙商银行 539,589.60 0.27 配股未上 市 2 688361 中科飞测 14,421.41 0.01 处于锁定 期 3 688469 中芯集成 12,729.73 0.01 处于锁定 期 4 688552 航天南湖 7,543.50 0.00 处于锁定 期 5 688535 华海诚科 7,274.66 0.00 处于锁定 期 6 688512 慧智微 6,571.88 0.00 处于锁定 期 7 601061 中信金属 5,919.98 0.00 处于锁定 期 8 688479 友车科技 4,895.34 0.00 处于锁定 期 9 601065 江盐集团 3,303.36 0.00 处于锁定 期 10 601133 柏诚股份 3,150.82 0.00 处于锁定 期 5.2 华安中证银行指数型证券投资基金 （报告期：2023年4月1日-2023年6月14日） 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 187,409,576.66 91.93 其中：股票 187,409,576.66 91.93 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 15,835,405.40 7.77 7 其他各项资产 609,301.09 0.30 8 合计 203,854,283.15 100.00 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 56,124.81 0.03 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 3,497.77 0.00 F 批发和零售业 6,294.86 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 48,776.28 0.02 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 114,693.72 0.06 5.2.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - 电力、热力、燃气及水生产和供 - - D 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 - - I 业 J 金融业 187,294,882.94 93.29 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 187,294,882.94 93.29 5.2.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.2.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600036 招商银行 767,528 25,627,759.92 12.76 2 601166 兴业银行 1,185,575 20,036,217.50 9.98 3 601398 工商银行 2,858,161 13,919,244.07 6.93 4 601328 交通银行 2,240,201 13,015,567.81 6.48 5 601288 农业银行 2,604,620 9,272,447.20 4.62 6 000001 平安银行 794,993 9,118,569.71 4.54 7 002142 宁波银行 324,533 8,535,217.90 4.25 8 600016 民生银行 2,023,631 7,952,869.83 3.96 9 600919 江苏银行 963,594 7,207,683.12 3.59 10 600000 浦发银行 956,928 7,081,267.20 3.53 5.2.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 688479 友车科技 1,444.00 48,776.28 0.02 2 688361 中科飞测 223.00 14,321.06 0.01 3 688469 中芯集成 2,353.00 13,129.74 0.01 4 688512 慧智微 343.00 7,844.41 0.00 5 688535 华海诚科 142.00 7,756.04 0.00 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.2.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.2.9.2本基金投资股指期货的投资政策 为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管理的前提下，将适度运用股指期货。本基 金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点，通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化，并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 5.2.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.2.10.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 5.2.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.2.10.3本期国债期货投资评价 无。 5.2.11 投资组合报告附注 5.2.11.12022年9月9日，招商银行因个人经营贷款挪用至房地产市场等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕48号）给予罚款460万元的行政处罚。2022年8月31日，招商银行因违反账户管理规定、违反清算管理规定等违法违规事项，被中国人民银行（银罚决字〔2022〕1号）给予警告，没收违法所得5.692641万元，罚款3423.5万元的行政处罚。 2022年9月9日，兴业银行因债券承销业务严重违反审慎经营规则，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕41号）给予罚款150万元的行政处罚。2022年9月28日，兴业银行因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审计等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕50号）给予罚款450万元的行政处罚。 2022年9月9日，交通银行因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人消费贷款违规流入房地产市场等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕46号）给予罚款500万元的行政处罚。 2022年9月30日，农业银行因理财业务存在（1）作为托管机构，存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况（2）理财托管业务违反资产独立性原则要求，操作管理不到位的违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕52号）给予罚款150万元的行政处罚。 2022年9月8日，宁波银行因柜面业务内控管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2022〕60号）给予罚款人民币25万元的行政处罚。2023年1月9日，宁波银行因违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位、资信见证业务开展不审慎、资信见证业务 整改不到位、贷款“三查”不尽职、新产品管理不严格等问题，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2023〕1号）给予罚款人民币220万元的行政处罚。 2023年2月16日，民生银行因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于房地产领域等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2023〕2号）给予对民生银行总行罚款6670万元，没收违法所得2.462万元，对民生银行分支机构罚款2300万元，共计罚款8970万元，没收违法所得2.462万元的行政处罚。 2023年2月6日，江苏银行因违反账户管理规定、违反流通人民币管理规定等违法违规事项，被中国人民银行（银罚决字〔2023〕1号）给予警告，没收违法所得42元，罚款773.6万元的行政处罚。 2022年9月2日，浦发银行因违规办理远期结汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2022〕3111220601号）责令改正，给予警告，并处罚款933万元人民币，没收违法所得334.69万元人民币的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.2.11.2本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.2.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,089.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 602,212.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 609,301.09 5.2.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.2.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.2.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 688361 中科飞测 14,321.06 0.01 处于锁定期 2 688469 中芯集成 13,129.74 0.01 处于锁定期 3 688512 慧智微 7,844.41 0.00 处于锁定期 4 688535 华海诚科 7,756.04 0.00 处于锁定期 5 688479 友车科技 5,298.72 0.00 处于锁定期 §6开放式基金份额变动 6.1 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 单位：份 华安中证银行ETF联接 华安中证银行ETF联接 项目 A C 本报告期期初基金份额总额 205,612,747.89 12,380,789.74 报告期间基金总申购份额 968,001.08 8,468,510.87 减：报告期间基金总赎回份额 1,359,541.15 8,716,185.68 报告期间基金拆分变动份额（份额减少 - - 以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 205,221,207.82 12,133,114.93 6.2 华安中证银行指数型证券投资基金 单位：份 项目 华安中证银行指数A 华安中证银行指数C 本报告期期初基金份额总额 298,008,551.93 9,882,294.75 报告期期间基金总申购份额 9,197,847.69 278,765,811.34 减：报告期期间基金总赎回份额 101,593,651.73 276,267,316.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列） 本报告期期末基金份额总额 205,612,747.89 12,380,789.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华安中证银行ETF联接A 华安中证银行ETF联接C 报告期期初管理人持有的本基 37,548,281.08 - 金份额 基金合同生效日起至报告期期 - - 末买入/申购总份额 基金合同生效日起至报告期期 - - 末卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基 37,548,281.08 - 金份额 报告期期末持有的本基金份额 17.28 - 占基金总份额比例（%） 7.1.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 7.2 华安中证银行指数型证券投资基金 7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华安中证银行指数A 华安中证银行指数C 报告期期初管理人持有的本基 37,548,281.08 - 金份额 基金合同生效日起至报告期期 - - 末买入/申购总份额 基金合同生效日起至报告期期 - - 末卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基 37,548,281.08 - 金份额 报告期期末持有的本基金份额 17.22 - 占基金总份额比例（%） 7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2华安中证银行指数型证券投资基金 8.2.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 赎回份额 持有份额 份额占比 额 额 20%的时间区间 1 20230401-202305 71,576, 0.00 71,576,07 0.00 0.00% 07 079.77 9.77 机构 20230523-202305 172,41 172,413,7 2 30 0.00 3,793.1 93.10 0.00 0.00% 0 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.3 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安中证银行指数型证券投资基金基金合同》 2、《华安中证银行指数型证券投资基金招募说明书》 3、《华安中证银行指数型证券投资基金托管协议》 4、《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 5、《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 6、《华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年七月二十日