华夏蓝筹核心混合型 证券投资基金（LOF） 2018 年第 4 季度报告 2018 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月二十一日  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏蓝筹混合（LOF） 场内简称 华夏蓝筹 基金主代码 160311 交易代码 160311 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 24 日 报告期末基金份额总额 2,651,702,542.02 份 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续 投资目标 增值。 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的 综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合 投资策略 理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例， 以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指数，债券投 业绩比较基准 资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。 本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金， 风险收益特征 低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 2  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 1.本期已实现收益 -149,258,495.78 2.本期利润 -452,966,091.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1707 4.期末基金资产净值 3,262,190,929.34 5.期末基金份额净值 1.230 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 -12.21% 1.45% -6.83% 0.98% -5.38% 0.47% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007 年 4 月 24 日至 2018 年 12 月 31 日) 3  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 注：自 2007 年 4 月 24 日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 北京大学经济学硕 士。2004 年 6 月加入 华夏基金管理有限公 司，曾任行业研究员、 本基金 行业研究主管、基金 的基金 经理助理，华夏回报 经理、 证券投资基金基金经 王怡欢 股票投 2011-02-22 - 14 年 理（2015 年 1 月 20 资部执 日至 2017 年 7 月 17 行总经 日期间）、华夏回报二 理 号证券投资基金基金 经理（2015 年 1 月 20 日至 2017 年 7 月 17 日期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信 用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4 季度世界主要经济体均呈现增长乏力的态势，而作为本轮全球经济复苏火车头的美国， 其部分经济先导指标也开始放缓。同时，贸易站的阴云并未散去。国内方面，经济趋冷在本 季度表现得更加明显。虽然货币当局及时转向更为灵活务实的货币政策，同时积极的财税政 策也在逐步落实，但这些正面因素对经济数据产生正面影响尚需时日。在此之前，市场被对 国内经济前景的悲观预期所主导，A 股逐级下探，各项指数都创出新低。 报告期内，本基金基于回避市场整体风险的考虑，适当降低了股票持仓，重点减持了行 业政策发生实质性恶化的医药行业以及受宏观经济影响较大的可选消费品行业个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2018 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.230 元，本报告期份额净值增长率为 -12.21%，同期业绩比较基准增长率为-6.83%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 5  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 2,509,848,993.32 76.26 其中：股票 2,509,848,993.32 76.26 2 固定收益投资 210,157,339.30 6.39 其中：债券 210,157,339.30 6.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 475,021,032.53 14.43 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 90,289,741.63 2.74 7 其他各项资产 5,729,621.61 0.17 8 合计 3,291,046,728.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值（元） （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 87,632,097.90 2.69 C 制造业 683,380,680.96 20.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 87,184,383.18 2.67 E 建筑业 - - F 批发和零售业 154,474,512.09 4.74 G 交通运输、仓储和邮政业 298,077,043.74 9.14 6  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 H 住宿和餐饮业 10,956,507.00 0.34 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,830,856.00 0.30 J 金融业 1,150,882,594.45 35.28 K 房地产业 27,117.00 0.00 L 租赁和商务服务业 7,224,000.00 0.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 20,179,201.00 0.62 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,509,848,993.32 76.94 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 601318 中国平安 5,043,550 282,943,155.00 8.67 2 600036 招商银行 10,800,054 272,161,360.80 8.34 3 601336 新华保险 3,496,028 147,672,222.72 4.53 4 601601 中国太保 4,802,209 136,526,801.87 4.19 5 002867 周大生 4,184,181 115,608,921.03 3.54 6 600029 南方航空 16,673,574 110,712,531.36 3.39 7 601111 中国国航 13,929,200 106,419,088.00 3.26 8 601398 工商银行 18,985,994 100,435,908.26 3.08 9 000968 蓝焰控股 8,228,366 87,632,097.90 2.69 10 601939 建设银行 12,000,000 76,440,000.00 2.34 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 200,667,000.00 6.15 其中：政策性金融债 200,667,000.00 6.15 7  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 9,490,339.30 0.29 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 210,157,339.30 6.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(％) 1 180209 18 国开 09 1,100,000 110,352,000.00 3.38 2 140435 14 农发 35 100,000 10,076,000.00 0.31 3 140209 14 国开 09 100,000 10,070,000.00 0.31 4 120231 12 国开 31 100,000 10,065,000.00 0.31 5 180407 18 农发 07 100,000 10,043,000.00 0.31 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 8  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 911,355.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,635,775.00 5 应收申购款 182,490.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,729,621.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 9  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 本报告期期初基金份额总额 2,656,327,226.84 报告期基金总申购份额 25,914,339.39 减：报告期基金总赎回份额 30,539,024.21 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,651,702,542.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2018 年 11 月 10 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海大智慧 基金销售有限公司开通定期定额申购业务的公告。 2018 年 11 月 22 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增开源证券 股份有限公司为代销机构的公告。 2018 年 12 月 7 日发布华夏基金管理有限公司关于广州分公司营业场所变更的公告。 2018 年 12 月 20 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国元证券股 份有限公司开通定期定额申购业务的公告。 2018 年 12 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构及 华夏财富申购、赎回等业务最低数额限制的公告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 10  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只 沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香 港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2018 年 12 月 31 日 数据），华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A 类）”中排序 2/152；华夏圆和混合在“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（股票上下限 0-95%+ 基准股票比例 60%-100%）”中排序 9/346；华夏沪港通恒生 ETF、华夏金融 ETF 在“股票基 金-指数股票型基金-股票 ETF 基金”中分别排序 1/109 和 9/109；华夏沪港通恒生 ETF 联接(A 类)、华夏上证 50ETF 联接(A 类)在“股票基金-指数股票型基金-股票 ETF 联接基金（A 类）” 中分别排序 2/73 和 10/73。 在客户服务方面，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务 体验：（1）华夏基金直销交易系统上线养老基金“申购+定投”功能，为客户提供了更便捷的 投资方式；（2）对旗下部分开放式基金申购、赎回、转换和定期定额申购业务的最低数额限 制进行调整，降低了客户交易及持有基金的门槛；（3）与长沙银行、网商银行、百度百盈基 金等代销机构合作，为客户提供了更多理财渠道；（4）开展“华夏邀您重阳登高祈福”、“大 胆预测退休金”、“猜折扣 5 因素”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准基金兴科转型的文件； 9.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 9.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 9.1.4 法律意见书； 9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照； 9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 11  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）2018 年第 4 季度报告 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年一月二十一日 12