华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年七月二十日  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏蓝筹混合(LOF) 场内简称 华夏蓝筹 基金主代码 160311 交易代码 160311 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 24 日 报告期末基金份额总额 3,101,589,361.60 份 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续 投资目标 增值。 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的 综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合 投资策略 理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例, 以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指数,债券投 业绩比较基准 资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金, 风险收益特征 低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2017 年 4 月 1 日-2017 年 6 月 30 日) 2  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告 1.本期已实现收益 112,717,312.77 2.本期利润 322,620,543.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.1025 4.期末基金资产净值 4,490,723,111.83 5.期末基金份额净值 1.448 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 7.66% 0.71% 3.70% 0.37% 3.96% 0.34% 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007 年 4 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日) 3  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告 注:自 2007 年 4 月 24 日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 本基金 北京大学经济学硕 的基金 士。2004 年 6 月加入 经理、 华夏基金管理有限公 王怡欢 股票投 2011-02-22 - 13 年 司,曾任行业研究员、 资部执 行业研究主管、基金 行总经 经理助理等。 理 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信 用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基 金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和 流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度,国际方面,欧美经济继续回稳,但增长动力并不强劲。国内经济走势平稳,消 费稳中趋好,制造业投资增速明显回升,出口增速底部向好的势头持续,各微观主体预期继 续回升;另一方面,政策继续引导经济主体去杠杆,早周期的地产、汽车销售增速明显回落。 A 股市场在 4 月经历了大幅回调,随后投资者信心逐渐恢复,指数逐步回升。结构分化极为 明显,大部分新兴成长行业的高估值个股被证实基本面并无奇迹发生,从而走下神坛,股价 踏上漫长的回归之路;另一方面,中国独有的庞大而多层级的市场赋予优秀消费品企业创造 丰厚且持续增长的盈利能力,这种盈利能力在房地产顺周期中得到进一步放大;此外,通过 沪港通、深港通进入市场的增量资金的偏好进一步加速了这类短期业绩爆发性有限,但财务 健康、盈利模式清晰、面临的竞争环境稳定、治理结构优异、长期盈利稳定性强的公司的价 值向上重估,部分优质个股估值在短期内迅速完成了历史性提升,走出了所谓“漂亮 50”行 情。 报告期内,本基金继续重点投资于基本面见底回升的低估值金融股和部分质地优秀、股 价相对于成长性较为便宜的大消费类和高端制造类个股,取得了较好的投资效果,同时逐步 减持了部分估值已经不再具有足够安全边际的个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2017 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.448 元,本报告期份额净值增长率为 7.66%, 同期业绩比较基准增长率为 3.70%。 5  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 权益投资 3,859,046,470.84 85.05 其中:股票 3,859,046,470.84 85.05 2 固定收益投资 267,818,002.00 5.90 其中:债券 267,818,002.00 5.90 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 406,892,185.64 8.97 7 其他各项资产 3,429,097.91 0.08 8 合计 4,537,185,756.39 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 79,430,467.33 1.77 B 采矿业 115,719,218.66 2.58 C 制造业 2,147,873,596.54 47.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 351,794,107.93 7.83 6  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告 E 建筑业 32,720,764.00 0.73 F 批发和零售业 100,631,179.07 2.24 G 交通运输、仓储和邮政业 201,194,608.50 4.48 H 住宿和餐饮业 9,485,000.00 0.21 I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,841,667.09 0.58 J 金融业 595,189,578.14 13.25 K 房地产业 131,592,865.58 2.93 L 租赁和商务服务业 29,402,288.00 0.65 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 16,300,218.00 0.36 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 21,870,912.00 0.49 S 综合 - - 合计 3,859,046,470.84 85.93 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600036 招商银行 18,299,954 437,551,900.14 9.74 2 600116 三峡水利 21,009,739 235,519,174.19 5.24 3 600029 南方航空 20,099,955 174,869,608.50 3.89 4 600690 青岛海尔 9,045,893 136,140,689.65 3.03 5 002508 老板电器 3,010,211 130,883,974.28 2.91 6 601318 中国平安 2,378,950 118,019,709.50 2.63 7 002043 兔宝宝 7,065,167 97,781,911.28 2.18 8 000568 泸州老窖 1,926,880 97,461,590.40 2.17 9 000921 海信科龙 5,559,119 95,672,437.99 2.13 10 002271 东方雨虹 2,446,502 90,765,224.20 2.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 248,225,000.00 5.53 2 央行票据 - - 7  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 19,593,002.00 0.44 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 267,818,002.00 5.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 020171 17 贴债 15 2,500,000 248,225,000.00 5.53 2 112044 11 中泰 01 50,000 5,157,000.00 0.11 3 122911 10 鞍城投 34,860 3,524,346.00 0.08 4 122080 11 康美债 25,110 2,542,387.50 0.06 5 122641 PR 武城投 80,000 2,020,800.00 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,035,494.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,235,270.92 5 应收申购款 158,332.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,429,097.91 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 9  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 3,190,336,184.61 报告期基金总申购份额 21,249,956.48 减:报告期基金总赎回份额 109,996,779.49 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,101,589,361.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 57,727,975.27 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 57,727,975.27 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 1.86 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2017 年 5 月 17 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在财通证券股份 有限公司开通定期定额申购业务的公告。 2017 年 6 月 3 日发布华夏基金管理有限公司关于青岛分公司营业场所变更的公告。 2017 年 6 月 16 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在上海华夏财富 投资管理有限公司网上交易平台开通定期定额申购业务的公告。 2017 年 6 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增浙江金观诚 财富管理有限公司为代销机构的公告。 10  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只 沪港通 ETF 基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司,以及特定客户资产管理 人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最 广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根 据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2017 年 6 月 30 日数 据),华夏大盘精选混合在 137 只普通偏股型基金(A 类)中排名第 5;华夏消费升级混合 A 在 256 只灵活配置型基金(股票上下限 0-95%+基准股票比例 30%-60%) A 类)中排名第 2; 华夏回报混合 A 和华夏回报二号混合分别在 172 只绝对收益目标基金(A 类)中排名第 2 和第 3;华夏全球股票(QDII)在 56 只 QDII 股票型基金(A 类)中排名第 3;华夏安康债券 C 在 126 只普通债券型基金(二级非 A 类)中排名第 9;华夏可转债增强债券 A 在 17 只可 转换债券型基金(A 类)中排名第 3。 在客户服务方面,2 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利 性和服务体验:(1)新增开通华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币网上交易快速赎回业务,并 且将单日单账户快速赎回份额上调至 50 万份,更好地满足了投资者的流动性需求;(2)网 上交易上线中信银行和广发银行快捷支付业务,华夏财富网上交易上线定投通功能,为客户 提供了更多的便捷理财方式;(3)开展“华夏基金 19 周年司庆”、“4 月万物生长,定投让理 财生花”、“知识就是红包”等活动,为客户提供多样化的投资者教育和关怀服务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会核准基金兴科转型的文件; 9.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》; 9.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》; 9.1.4 法律意见书; 11  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2017 年第 2 季度报告 9.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照; 9.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后, 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日 12