华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 2014年年度报告 2014年12月31日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年三月三十一日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................. 1 §2 基金简介.............................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................. 4 3.1 主要会计数据和财务指标......................................................................................... 4 3.2 基金净值表现............................................................................................................. 5 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................. 6§4 管理人报告.......................................................................................................................... 6§5 托管人报告........................................................................................................................ 11§6 审计报告............................................................................................................................ 11§7 年度财务报表.................................................................................................................... 13 7.1 资产负债表............................................................................................................... 13 7.2 利润表....................................................................................................................... 14 7.3 所有者权益（基金净值）变动表........................................................................... 15 7.4 报表附注................................................................................................................... 16§8 投资组合报告.................................................................................................................... 37 8.1 期末基金资产组合情况........................................................................................... 37 8.2 期末按行业分类的股票投资组合........................................................................... 37 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细............... 38 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动....................................................................... 42 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................................... 44 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........... 44 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细45 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细45 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细........... 45 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................. 45 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................. 45 8.12 投资组合报告附注................................................................................................. 45§9 基金份额持有人信息........................................................................................................ 46 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................... 46 9.2 期末上市基金前十名持有人................................................................................... 47 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... 47 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况................... 47§10 开放式基金份额变动...................................................................................................... 47§11 重大事件揭示.................................................................................................................. 47§12 备查文件目录.................................................................................................................. 51 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 基金简称 华夏蓝筹混合（LOF） 场内简称 华夏蓝筹 基金主代码 160311 交易代码 160311 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2007年4月24日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,328,435,763.58份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2007年5月28日 2.2 基金产品说明 投资目标 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续 增值。 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的 投资策略 综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合 理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例， 以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投 业绩比较基准 资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深 300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金， 低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 姓名 崔雁巍 汤嵩彥 信息披露 联系电话 400-818-6666 95559 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 400-818-6666 95559 传真 010-63136700 021-62701216 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 上海市浦东新区银城中 A区 路188号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 上海市浦东新区银城中 泰大厦B座12层 路188号 邮政编码 100033 200120 法定代表人 杨明辉 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特上海市湖滨路202号企业天地2号 殊普通合伙） 楼普华永道中心11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 1,277,106,609.15 769,864,346.25 -886,019,700.24 本期利润 2,009,334,949.51 1,291,180,571.74 564,435,520.83 加权平均基金份额本期利润 0.2265 0.1219 0.0487 本期加权平均净值利润率 25.67% 14.85% 6.87% 本期基金份额净值增长率 29.29% 15.97% 7.10% 3.1.2期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 3,557,751,757.30 3,251,330,322.95 2,908,872,953.92 期末可供分配基金份额利润 0.4855 0.3327 0.2578 期末基金资产净值 8,117,135,599.58 8,370,732,373.76 8,338,955,164.94 期末基金份额净值 1.108 0.857 0.739 3.1.3累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 63.45% 26.42% 9.01% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 19.14% 1.18% 25.54% 0.99% -6.40% 0.19% 过去六个月 33.98% 0.95% 35.92% 0.79% -1.94% 0.16% 过去一年 29.29% 0.97% 31.19% 0.73% -1.90% 0.24% 过去三年 60.58% 1.04% 35.24% 0.78% 25.34% 0.26% 过去五年 17.23% 1.11% 9.41% 0.82% 7.82% 0.29% 自基金转型以 63.45% 1.39% 22.78% 1.11% 40.67% 0.28% 来至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2007年4月24日至2014年12月31日） 注：自2007年4月24日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图注：自2007年4月24日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配事项。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人， 香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公 司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，积极把握市场机会，尽力为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2014年12月31日数据），华夏基金旗下7只主动管理的股票及混合基金今年以来净值增长率超过20%，华夏蓝筹混合（LOF）在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第7，华夏永福养老理财混合在10只偏债型基金中排名第3。固定收益类产品中，华夏基金旗下6只债券型基金今年以来净值增长率超过 10%，华夏亚债中国指数在16只指数债券型基金中排名第4。 2014年，在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金荣获年度“金牛基金管理公司奖”，所管理的基金荣获6个单项奖；在《上海证券报》主办的“第十一届中国金基金奖”评选中，华夏基金荣获“金基金·TOP公司大奖”，所管理的基金荣获5个单项奖，为获奖最多的基金公司；在《证券时报》主办的“2013年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏基金 荣获“五年持续回报明星基金公司奖”和“2013年度十大明星基金公司奖”， 所管理的基金荣获3个单项奖。 在客户服务方面，2014年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户的使用便利性和服务体验：（1）改版月度电子账单，对投资者账户持有结构的合理性给予星级评分，便于客户对账户资产进行合理配置；（2）华夏现金增利货币基金在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见，且可见即可用，提高投资者的交易效率；（3）与腾讯财付通合作推出微信理财通服务，支持资金随时购买财富宝货币基金，赎回快速到账，方便投资者进行现金管理。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 本基金的 北京大学经济学硕士。 基 金 经 2004年6月加入华夏基 王怡欢 理、股票 2011-02-22 - 10年 金管理有限公司，曾任 投资部执 行业研究员、行业研究 行总经理 主管、基金经理助理等。 本基金的 美国波士顿学院金融学 基 金 经 硕士、工商管理学硕士。 董阳阳 理、股票 2013-03-11 - 6年 曾任中国国际金融有限 投资部总 公司投行业务部经理。 监 2009年8月加入华夏基 金管理有限公司，曾任 研究员、基金经理助理、 投资经理等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，中国经济仍处于转型阵痛期。宏观经济在2季度短暂反弹后继续下滑，全年国内生产总值（GDP）增速降至7.4%，创24年新低。传统的增长方式受到巨大冲击，出口疲软，国内投资乏力。有效需求不足导致通胀压力减小，通缩压力渐现。原有支柱行业结束了连续多年的高增长，出现产能高企，收入增长乏力，利润增速低迷。年内货币政策由中性逐渐转向宽松，但向实体经济的传导遇到了较大困难。 市场方面，A股市场走出了一波衰退性牛市行情，在充裕的流动性、较低的整体估值、对改革前景的预期等积极因素共同作用下，上证指数年度涨幅接近53%。结构方面，低估值价值股下半年大幅反弹，使得沪深300指数后来居上，涨幅大幅超越上半年领涨的创业板指数。 报告期内，本基金坚持逆向投资，全年坚定持有低估值蓝筹股，充分享受了价值重估的收益；并在下半年坚决回避了高风险纯概念炒作个股，在该类个股的迅速下跌中较好地避免了流动性风险和净值的大幅波动。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.108元，本报告期份额净值增长率为29.29%，同期业绩比较基准增长率为31.19%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，中国经济的外部环境基本平稳。伴随着经济体内生调整接近尾声，国内经济有望在下半年进入阶段性底部。货币政策将持续放松，财政政策也将保持一定支持力度，此外，为中长期经济重焕活力而创造制度基础的各项改革措施也会相继落地。资金方面，大部分时间里流动性仍将继续有利股市。基于上述判断，我们对2015年的市场持审慎乐观态度。不过由于市场参与者投资期限不断缩短，以及市场整体估值阶段性趋于合理，震荡和波动也会愈发剧烈。 结构方面，部分行业的大盘价值股具有一定的估值优势，但相对2014年已不再显著，本基金未来将更加注重“自下而上”的选股。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司修订法律监察工作管理制度、通信工具管理制度、员工投资行为管理制度、权限管理制度等多项制度，进一步完善合规制度建设；公司开展多种形式的合规培训，定期进行合规考试，不断提升员工的合规守法意识；积极参与各项业务的合规性管理，对信息披露文件、各类宣传推介材料进行合规性审查，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司实行全员风险管理，制定出台了风险管理制度、风险管理委员会管理办法、基金流动性风险管理制度等各项风险管理制度，加强风险控制制度建设，特别是投资风险控制，完善控制机制，提高员工的风险管理意识。在监察稽核方面，公司定期和不定期开展多项内部稽核，对投资研究等关键业务和重点岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括主管基金运营的公司领导或其授权人、督察长、投资风控工作负责人、证券研究工作负责人、法律监察工作负责人及基金会计工作负责人等。其中，近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经 理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2014年度，基金托管人在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的 说明 2014年度，华夏基金管理有限公司在华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2014年度，由华夏基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2015)第20242号 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人： 我们审计了后附的华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“华夏蓝筹核心基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是华夏蓝筹核心基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为，上述华夏蓝筹核心基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏蓝筹核心基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师 许康玮 洪磊 上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 2015年3月6日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2014年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 - 45,360,284.06 结算备付金 335,291,954.43 40,136,648.82 存出保证金 1,700,703.62 1,571,767.65 交易性金融资产 7.4.7.2 7,694,038,694.23 7,578,814,779.22 其中：股票投资 6,972,891,985.44 6,852,876,069.42 基金投资 - - 债券投资 721,146,708.79 725,938,709.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 149,000,268.50 539,855,574.90 应收证券清算款 46,506,686.22 203,290,115.10 应收利息 7.4.7.5 20,765,879.15 14,385,348.66 应收股利 - - 应收申购款 1,929,489.19 595,296.72 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 8,249,233,675.34 8,424,009,815.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 27,115,606.63 - 应付赎回款 49,022,405.06 7,853,427.00 应付管理人报酬 10,228,379.95 10,743,506.48 应付托管费 1,704,730.00 1,790,584.40 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 42,424,494.98 30,948,123.25 应交税费 166,385.89 166,385.89 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,436,073.25 1,775,414.35 负债合计 132,098,075.76 53,277,441.37 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,141,571,987.30 4,189,345,321.72 未分配利润 7.4.7.10 4,975,563,612.28 4,181,387,052.04 所有者权益合计 8,117,135,599.58 8,370,732,373.76 负债和所有者权益总计 8,249,233,675.34 8,424,009,815.13 注：报告截止日 2014 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.108 元，基金份额总额7,328,435,763.58份。 7.2 利润表 会计主体：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 一、收入 2,185,998,300.36 1,476,784,387.36 1.利息收入 51,760,882.71 59,129,874.56 其中：存款利息收入 7.4.7.11 9,755,365.02 12,118,876.20 债券利息收入 32,592,869.57 27,510,951.56 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,412,648.12 19,500,046.80 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,398,940,678.52 894,309,033.36 其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,286,893,346.27 798,614,761.13 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 4,725,022.80 -1,778,149.78 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 107,322,309.45 97,472,422.01 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 7.4.7.18 732,228,340.36 521,316,225.49 列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 3,068,398.77 2,029,253.95 减：二、费用 176,663,350.85 185,603,815.62 1.管理人报酬 117,530,253.81 130,481,146.83 2.托管费 19,588,375.63 21,746,857.84 3.销售服务费 - - 4.交易费用 7.4.7.20 38,800,057.57 32,901,727.80 5.利息支出 270,427.86 - 其中：卖出回购金融资产支出 270,427.86 - 6.其他费用 7.4.7.21 474,235.98 474,083.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,009,334,949.51 1,291,180,571.74 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,009,334,949.51 1,291,180,571.74 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,189,345,321.72 4,181,387,052.04 8,370,732,373.76 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,009,334,949.51 2,009,334,949.51 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,047,773,334.42 -1,215,158,389.27 -2,262,931,723.69 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 86,174,347.68 103,458,346.83 189,632,694.51 2.基金赎回款 -1,133,947,682.10 -1,318,616,736.10 -2,452,564,418.20 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 3,141,571,987.30 4,975,563,612.28 8,117,135,599.58 金净值） 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 4,837,364,979.61 3,501,590,185.33 8,338,955,164.94 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,291,180,571.74 1,291,180,571.74 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -648,019,657.89 -611,383,705.03 -1,259,403,362.92 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 103,596,925.15 96,893,847.09 200,490,772.24 2.基金赎回款 -751,616,583.04 -708,277,552.12 -1,459,894,135.16 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 4,189,345,321.72 4,181,387,052.04 8,370,732,373.76 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨明辉 汪贵华 汪贵华基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 根据原兴科证券投资基金（以下简称“原基金兴科”）基金份额持有人大会审议通过的《关于兴科证券投资基金转型有关事项的议案》，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]107号《关于核准兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》，华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)由原兴科证券投资基金转型而来。根据中国证监会批复及深圳证券交易所深证复[2007]24号《关于同意兴科证券投资基金终止上市并转型为上市开放式基金的批复》的同意，原基金兴科于2007年4月23日进行终止上市权利登记，2007年4月24日起终止上市。原《兴科证券投资基金基金合同》于终止上市日起失效，《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同》于同一日起生效，同时原基金兴科更名为华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）。原基金兴科于基金合同失效前一日经审计的基金资产净值为1,397,999,526.25元，于本基金基金合同生效日转入本基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》和《关于原兴科证券投资基金基金份额折算结果的公告》的有关规定，基金管理人华夏基金管理有限公司确定2007年5月10日为基金份额折算基准日。折算前基金资产净值为1,165,930,905.62元，基金份额总额为500,000,000份。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为1:2.331861811，折算后基金份额净值为1.000元，基金份额总额为1,165,930,905份。华夏基金管理有限公司已根据上述折算比例向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提出基金份额的变更登记申请，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2007年5月11日对各基金份额持有人持有的基金份额进行了变更登记。 本基金在基金合同生效后于2007年4月27日开放集中申购，共募集9,964,660,076.62元，其中用于折合基金份额的集中申购资金利息共计902,304.53元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报（验）字（07）第B003号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按2007年5月10日基金份额折算后的基金份额净值1.000元折合为9,964,660,076.62份基金份额，其中集中申购资金利息折合902,304.53份基金份额，并于2007年5月11日进行了确认登记。 经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上[2007]第79号文审核同意，本基金1,165,930,905份基金份额于2007年5月28日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同》等有关规定，本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。 2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款 - 45,360,284.06 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 - 45,360,284.06 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,509,345,857.26 6,972,891,985.44 1,463,546,128.18 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 229,282,710.37 261,302,708.79 32,019,998.42 债 银行间市场 458,395,605.61 459,844,000.00 1,448,394.39 券 合计 687,678,315.98 721,146,708.79 33,468,392.81 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,197,024,173.24 7,694,038,694.23 1,497,014,520.99 上年度末 项目 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,079,242,763.83 6,852,876,069.42 773,633,305.59 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 304,730,791.89 300,064,709.80 -4,666,082.09 债 银行间市场 430,055,042.87 425,874,000.00 -4,181,042.87 券 合计 734,785,834.76 725,938,709.80 -8,847,124.96 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,814,028,598.59 7,578,814,779.22 764,786,180.63 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2014年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产 99,000,268.50 - 交易所市场买入返售金融资产 50,000,000.00 - 合计 149,000,268.50 - 上年度末 项目 2013年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 银行间同业市场买入返售金融资产 249,855,574.90 - 交易所市场买入返售金融资产 290,000,000.00 - 合计 539,855,574.90 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应收活期存款利息 5,870.57 35,930.31 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 178,019.70 107,208.68 应收债券利息 20,553,555.69 14,076,588.90 应收买入返售证券利息 27,591.36 164,842.74 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 841.83 778.03 合计 20,765,879.15 14,385,348.66 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 42,422,279.50 30,939,156.46 银行间市场应付交易费用 2,215.48 8,966.79 合计 42,424,494.98 30,948,123.25 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,250,000.00 应付赎回费 184,757.07 29,598.17 预提费用 110,000.00 354,500.00 其他 141,316.18 141,316.18 合计 1,436,073.25 1,775,414.35 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 9,772,510,039.53 4,189,345,321.72 本期申购 201,012,775.35 86,174,347.68 本期赎回（以“-”号填列） -2,645,087,051.30 -1,133,947,682.10 本期末 7,328,435,763.58 3,141,571,987.30 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,251,330,322.95 930,056,729.09 4,181,387,052.04 本期利润 1,277,106,609.15 732,228,340.36 2,009,334,949.51 本期基金份额交易产生的变 -970,685,174.80 -244,473,214.47 -1,215,158,389.27 动数 其中：基金申购款 81,015,030.14 22,443,316.69 103,458,346.83 基金赎回款 -1,051,700,204.94 -266,916,531.16 -1,318,616,736.10 本期已分配利润 - - - 本期末 3,557,751,757.30 1,417,811,854.98 4,975,563,612.28 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 活期存款利息收入 172,187.66 641,965.65 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 9,556,131.70 11,456,758.63 其他 27,045.66 20,151.92 合计 9,755,365.02 12,118,876.20 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 卖出股票成交总额 14,048,470,208.72 11,991,366,709.27 减：卖出股票成本总额 12,761,576,862.45 11,192,751,948.14 买卖股票差价收入 1,286,893,346.27 798,614,761.13 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 卖出债券（、债转股及债券 496,930,203.03 1,017,399,920.74 到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及 479,918,241.92 999,047,578.53 债券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 12,286,938.31 20,130,491.99 买卖债券差价收入 4,725,022.80 -1,778,149.78 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.15 贵金属投资收益 7.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.15.2 贵金属投资——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.15.3 贵金属投资——赎回差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.15.4 贵金属投资——申购差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.16 衍生工具收益 7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 107,322,309.45 97,472,422.01 基金投资产生的股利收益 - - 合计 107,322,309.45 97,472,422.01 7.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 1.交易性金融资产 732,228,340.36 521,316,225.49 ——股票投资 689,912,822.59 537,151,645.91 ——债券投资 42,315,517.77 -15,835,420.42 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 732,228,340.36 521,316,225.49 7.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 基金赎回费收入 3,065,708.48 1,824,867.90 其他 2,690.29 204,386.05 合计 3,068,398.77 2,029,253.95 注：本基金的赎回费率为赎回金额的0.5%，赎回费总额的25%归入基金资产。7.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 交易所市场交易费用 38,797,657.57 32,895,277.80 银行间市场交易费用 2,400.00 6,450.00 合计 38,800,057.57 32,901,727.80 7.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 审计费用 110,000.00 110,000.00 信息披露费 240,000.00 240,000.00 上市费 60,000.00 60,000.00 银行费用 50,735.98 46,083.15 银行间账户维护费 13,500.00 18,000.00 合计 474,235.98 474,083.15 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 中信证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 山东省农村经济开发投资公司 基金管理人的股东 POWERCORPORATIONOFCANADA 基金管理人的股东 青岛海鹏科技投资有限公司 基金管理人的股东 南方工业资产管理有限责任公司 基金管理人的股东 注：①根据华夏基金管理有限公司于2014年2月12日发布的公告，华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券（出资比例62.2%）、山东省农村经济开发投资公司（比例 10%）、POWER CORPORATION OF CANADA（出资比例10%）、青岛海鹏科技投资有限公 司（出资比例10%）、南方工业资产管理有限责任公司（出资比例7.8%）。 ②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 117,530,253.81 130,481,146.83 其中：支付销售机构的客户维护费 21,539,659.26 27,480,468.71 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% / 当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 19,588,375.63 21,746,857.84 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.25% / 当年天数。7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 利息支 联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 出 交通银行 - - - - - - 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支 联方名称 出 交通银行 - - 250,000,000.00 22,945.21 - - 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至 2013年1月1日至 2014年12月31日 2013年12月31日 期初持有的基金份额 50,000,000.00 50,000,000.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 50,000,000.00 50,000,000.00 期末持有的基金份额占基金 0.68% 0.51% 总份额比例 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2014年1月1日至 2013年1月1日至 关联方名称 2014年12月31日 2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行活期存款 - 172,187.66 45,360,284.06 641,965.65 注：①本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 ②除此之外，本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2014年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2013年12月31日：同）。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。7.4.12 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末 数量（单 期末成本 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 估值 位：股） 总额 估值总额 注 单价 非公开 002649 博彦科技 2014-01-03 2015-01-07 发行流 26.00 31.60 196,429 5,107,154.00 6,207,156.40 - 通受限 非公开 600401 海润光伏 2014-09-16 2015-09-14 发行流 7.72 6.91 5,400,000 41,688,000.00 37,314,000.00 - 通受限 注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 停牌 期末 复牌 复牌开 期末成本 期末估值 备 股票代码 股票名称 停牌日期 原因 估值 日期 盘单价 数量（股） 总额 总额 注 单价 600704 物产中大 2014-10-13 筹划重大资 10.38 2015-02-13 11.42 1,600,000 15,375,628.08 16,608,000.00 - 产重组事项 600649 城投控股 2014-11-03 筹划重大资 7.23 - - 2,999,987 20,755,715.24 21,689,906.01 - 产重组事项 筹划非公开 002437 誉衡药业 2014-11-21 发行股票事 23.75 2015-01-26 26.13 250,000 4,836,979.57 5,937,500.00 - 项 002312 三泰电子 2014-12-03 筹划重大事 23.89 2015-03-06 26.28 142,241 3,809,469.22 3,398,137.49 - 项 筹划非公开 600580 卧龙电气 2014-12-08 发行股票事 10.48 2015-01-14 11.12 1,500,000 12,309,938.92 15,720,000.00 - 项 600126 杭钢股份 2014-12-17 筹划重大资 6.11 - - 1,999,871 11,618,043.76 12,219,211.81 - 产重组事项 002152 广电运通 2014-12-17 筹划重大事 22.15 2015-03-11 24.37 1,135,299 20,612,988.95 25,146,872.85 - 项 300144 宋城演艺 2014-12-19 筹划重大资 30.12 2015-03-18 33.13 500,000 11,699,897.91 15,060,000.00 - 产重组事项 300071 华谊嘉信 2014-12-29 筹划重大事 16.40 2015-01-30 16.00 999,962 18,577,286.96 16,399,376.80 - 项 中国证监会 上市公司并 购重组审核 委员会审核 600222 太龙药业 2014-12-31 公司发行股 7.13 2015-01-12 7.30 2,090,893 16,070,239.55 14,908,067.09 - 份及支付现 金购买资产 并募集配套 资金暨关联 交易事项 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律监察部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在证券交易所或银行间市场交易，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合久期、Beta值等指标来衡量市场风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2014年12月31日 银行存款 - - - - 结算备付金 335,291,954.43 - - 335,291,954.43 结算保证金 1,700,703.62 - - 1,700,703.62 债券投资 549,749,082.12 168,645,804.60 2,751,822.07 721,146,708.79 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 149,000,268.50 - - 149,000,268.50 应收直销申购款 436,895.09 - - 436,895.09 卖出回购金融资产款 - - - - 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2013年12月31日 银行存款 45,360,284.06 - - 45,360,284.06 结算备付金 40,136,648.82 - - 40,136,648.82 结算保证金 1,571,767.65 - - 1,571,767.65 债券投资 530,418,166.80 177,150,010.90 18,370,532.10 725,938,709.80 资产支持证券 - - - - 买入返售金融资产 539,855,574.90 - - 539,855,574.90 应收直销申购款 32,292.66 - - 32,292.66 卖出回购金融资产款 - - - - 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有固定收益类资产的利 率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 （2014年本1期2末月31日）（2013上年年12度月末31日） 利率下降25个基点 1,332,656.58 2,638,682.86 利率上升25个基点 -1,331,619.93 -2,609,491.05 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的股票价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2014年12月31日 2013年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（％） 例（％） 交易性金融资产-股票投资 6,972,891,985.44 85.90 6,852,876,069.42 81.87 交易性金融资产-贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产-权证投资 - - - - 合计 6,972,891,985.44 85.90 6,852,876,069.42 81.87 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的理论变 动值对基金资产净值的影响金额。 假设 2、假定沪深300指数变化5%，其他市场变量均不发生变化。 3、Beta系数是根据组合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对应的指 数数据回归加权得出，对于交易少于100 个交易日的资产，默认其波动与市场同 步。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的 影响金额（单位：人民币元） 变动 本期末 上年度末 分析 （2014年12月31日） （2013年12月31日） +5% 226,132,989.73 308,139,572.46 -5% -226,132,989.73 -308,139,572.46 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 7.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2014年12月31日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为7,190,673,537.83元，第二层次的余额为503,365,156.40元，第三层次的余额为0元。（截至2013年12月31日止：第一层次的余额为 7,089,415,779.22元，第二层次的余额为489,399,000.00元，第三层次的余额为0 元。） 7.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票、收盘价异常的债券，本基金将相关股票和债券公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌、债券收盘价能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 7.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 6,972,891,985.44 84.53 其中：股票 6,972,891,985.44 84.53 2 固定收益投资 721,146,708.79 8.74 其中：债券 721,146,708.79 8.74 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 149,000,268.50 1.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 335,291,954.43 4.06 7 其他各项资产 70,902,758.18 0.86 8 合计 8,249,233,675.34 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 598,400.00 0.01 B 采矿业 12,980,000.00 0.16 C 制造业 3,075,751,686.69 37.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 566,839,600.92 6.98 E 建筑业 145,266,000.00 1.79 F 批发和零售业 278,796,414.17 3.43 G 交通运输、仓储和邮政业 49,675,531.38 0.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 313,664,716.38 3.86 J 金融业 1,178,294,477.95 14.52 K 房地产业 792,718,871.42 9.77 L 租赁和商务服务业 219,303,603.20 2.70 M 科学研究和技术服务业 28,798,000.00 0.35 N 水利、环境和公共设施管理业 240,491,987.73 2.96 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,062,944.00 0.03 R 文化、体育和娱乐业 67,649,751.60 0.83 S 综合 - - 合计 6,972,891,985.44 85.90 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600887 伊利股份 17,849,728 511,037,712.64 6.30 2 601633 长城汽车 9,973,206 414,386,709.30 5.11 3 600036 招商银行 21,849,908 362,489,973.72 4.47 4 600886 国投电力 20,635,500 236,070,120.00 2.91 5 600612 老凤祥 7,204,905 232,934,578.65 2.87 6 600048 保利地产 21,449,798 232,086,814.36 2.86 7 601166 兴业银行 11,500,000 189,750,000.00 2.34 8 600016 民生银行 14,800,000 161,024,000.00 1.98 9 002508 老板电器 3,875,745 126,349,287.00 1.56 10 000402 金融街 10,000,000 123,300,000.00 1.52 11 600398 海澜之家 11,943,465 120,628,996.50 1.49 12 000002 万科A 7,599,932 105,639,054.80 1.30 13 000669 金鸿能源 3,089,658 90,681,462.30 1.12 14 002051 中工国际 3,300,000 90,156,000.00 1.11 15 600138 中青旅 5,300,000 87,238,000.00 1.07 16 600795 国电电力 16,999,914 78,709,601.82 0.97 17 601888 中国国旅 1,719,999 76,367,955.60 0.94 18 002065 东华软件 4,241,333 75,962,274.03 0.94 19 600376 首开股份 7,302,423 73,608,423.84 0.91 20 600000 浦发银行 4,500,000 70,605,000.00 0.87 21 600340 华夏幸福 1,600,000 69,760,000.00 0.86 22 000826 桑德环境 2,549,902 69,739,819.70 0.86 23 000100 TCL集团 18,078,400 68,697,920.00 0.85 24 000024 招商地产 2,599,864 68,610,410.96 0.85 25 000601 韶能股份 11,635,742 68,534,520.38 0.84 26 601788 光大证券 2,399,992 68,495,771.68 0.84 27 000963 华东医药 1,300,512 68,419,936.32 0.84 28 300070 碧水源 1,949,949 67,858,225.20 0.84 29 600693 东百集团 7,399,819 66,302,378.24 0.82 30 600406 国电南瑞 4,500,000 65,475,000.00 0.81 31 600999 招商证券 2,199,971 62,193,180.17 0.77 32 002202 金风科技 4,306,935 60,856,991.55 0.75 33 000625 长安汽车 3,700,000 60,791,000.00 0.75 34 600252 中恒集团 3,700,000 60,532,000.00 0.75 35 600067 冠城大通 7,424,718 60,140,215.80 0.74 36 601318 中国平安 800,000 59,768,000.00 0.74 37 002185 华天科技 4,699,784 58,700,302.16 0.72 38 002678 珠江钢琴 4,299,935 56,802,141.35 0.70 39 600804 鹏博士 3,049,862 54,836,518.76 0.68 40 000800 一汽轿车 3,499,967 52,989,500.38 0.65 41 300291 华录百纳 1,732,776 52,589,751.60 0.65 42 002023 海特高新 2,299,838 50,596,436.00 0.62 43 600089 特变电工 4,000,000 49,520,000.00 0.61 44 600781 辅仁药业 2,813,639 48,760,363.87 0.60 45 600518 康美药业 3,000,000 47,160,000.00 0.58 46 600276 恒瑞医药 1,164,836 43,658,053.28 0.54 47 600388 龙净环保 1,199,904 41,996,640.00 0.52 48 002415 海康威视 1,849,734 41,378,549.58 0.51 49 600525 长园集团 3,549,957 40,789,005.93 0.50 50 002311 海大集团 3,299,762 40,521,077.36 0.50 51 601336 新华保险 800,000 39,648,000.00 0.49 52 000061 农产品 2,999,868 39,298,270.80 0.48 53 002159 三特索道 1,949,862 39,192,226.20 0.48 54 600337 美克家居 4,051,000 38,646,540.00 0.48 55 600104 上汽集团 1,800,000 38,646,000.00 0.48 56 601377 兴业证券 2,500,000 37,800,000.00 0.47 57 600401 海润光伏 5,400,000 37,314,000.00 0.46 58 000417 合肥百货 4,499,854 37,303,789.66 0.46 59 600019 宝钢股份 4,476,953 31,383,440.53 0.39 60 300335 迪森股份 2,512,124 31,376,428.76 0.39 61 000709 河北钢铁 8,000,000 30,640,000.00 0.38 62 000400 许继电气 1,500,000 30,450,000.00 0.38 63 002110 三钢闽光 4,806,947 29,610,793.52 0.36 64 601555 东吴证券 1,299,934 29,144,520.28 0.36 65 601668 中国建筑 4,000,000 29,120,000.00 0.36 66 300332 天壕节能 2,200,000 28,798,000.00 0.35 67 300001 特锐德 1,499,973 27,884,498.07 0.34 68 002573 国电清新 999,932 27,678,117.76 0.34 69 603005 晶方科技 656,746 27,649,006.60 0.34 70 002124 天邦股份 3,009,853 27,449,859.36 0.34 71 300253 卫宁软件 389,914 27,282,282.58 0.34 72 600292 中电远达 1,199,921 26,734,239.88 0.33 73 002475 立讯精密 964,761 26,704,584.48 0.33 74 600990 四创电子 449,981 26,089,898.38 0.32 75 000776 广发证券 1,000,000 25,950,000.00 0.32 76 300326 凯利泰 1,042,326 25,693,335.90 0.32 77 002152 广电运通 1,135,299 25,146,872.85 0.31 78 600705 中航资本 1,399,890 25,044,032.10 0.31 79 002262 恩华药业 952,928 23,632,614.40 0.29 80 601111 中国国航 2,999,931 23,519,459.04 0.29 81 600355 精伦电子 3,398,787 22,839,848.64 0.28 82 300295 三六五网 299,926 22,734,390.80 0.28 83 000917 电广传媒 1,300,000 21,944,000.00 0.27 84 000958 东方能源 1,726,051 21,920,847.70 0.27 85 600649 城投控股 2,999,987 21,689,906.01 0.27 86 600509 天富能源 1,999,908 19,739,091.96 0.24 87 600079 人福医药 749,819 19,232,857.35 0.24 88 600176 中国玻纤 1,228,200 19,000,254.00 0.23 89 601099 太平洋 1,300,000 18,486,000.00 0.23 90 300005 探路者 986,500 18,309,440.00 0.23 91 600685 广船国际 499,920 17,807,150.40 0.22 92 000900 现代投资 2,511,167 17,628,392.34 0.22 93 300026 红日药业 699,908 16,867,782.80 0.21 94 600704 物产中大 1,600,000 16,608,000.00 0.20 95 000732 泰禾集团 999,977 16,449,621.65 0.20 96 600535 天士力 400,000 16,440,000.00 0.20 97 300071 华谊嘉信 999,962 16,399,376.80 0.20 98 002090 金智科技 1,126,523 16,064,217.98 0.20 99 002146 荣盛发展 1,000,000 15,870,000.00 0.20 100 600580 卧龙电气 1,500,000 15,720,000.00 0.19 101 600741 华域汽车 1,000,000 15,480,000.00 0.19 102 300144 宋城演艺 500,000 15,060,000.00 0.19 103 600526 菲达环保 1,000,000 14,970,000.00 0.18 104 002138 顺络电子 856,632 14,948,228.40 0.18 105 600222 太龙药业 2,090,893 14,908,067.09 0.18 106 600327 大东方 2,100,748 14,873,295.84 0.18 107 600037 歌华有线 999,985 14,489,782.65 0.18 108 600837 海通证券 600,000 14,436,000.00 0.18 109 601800 中国交建 1,000,000 13,890,000.00 0.17 110 600826 兰生股份 689,609 13,509,440.31 0.17 111 600015 华夏银行 1,000,000 13,460,000.00 0.17 112 002385 大北农 1,000,000 13,420,000.00 0.17 113 600028 中国石化 2,000,000 12,980,000.00 0.16 114 600100 同方股份 1,100,000 12,848,000.00 0.16 115 002572 索菲亚 573,400 12,270,760.00 0.15 116 600126 杭钢股份 1,999,871 12,219,211.81 0.15 117 002586 围海股份 1,000,000 12,100,000.00 0.15 118 002100 天康生物 1,000,000 11,950,000.00 0.15 119 600655 豫园商城 1,000,000 11,820,000.00 0.15 120 002008 大族激光 700,000 11,179,000.00 0.14 121 000685 中山公用 500,000 11,115,000.00 0.14 122 601231 环旭电子 349,900 10,507,497.00 0.13 123 000059 华锦股份 1,000,000 9,850,000.00 0.12 124 300339 润和软件 499,739 9,579,996.63 0.12 125 000028 国药一致 199,916 9,541,990.68 0.12 126 300115 长盈精密 519,945 9,426,602.85 0.12 127 002470 金正大 345,697 9,299,249.30 0.11 128 600511 国药股份 299,928 9,294,768.72 0.11 129 000978 桂林旅游 999,931 9,289,358.99 0.11 130 600378 天科股份 607,974 8,687,948.46 0.11 131 600662 强生控股 1,008,000 8,527,680.00 0.11 132 002657 中科金财 172,293 8,182,194.57 0.10 133 600141 兴发集团 500,000 7,620,000.00 0.09 134 002559 亚威股份 400,000 7,236,000.00 0.09 135 002653 海思科 407,512 6,984,755.68 0.09 136 300075 数字政通 275,212 6,971,119.96 0.09 137 600168 武汉控股 500,000 6,760,000.00 0.08 138 000927 一汽夏利 999,986 6,609,907.46 0.08 139 600833 第一医药 500,000 6,445,000.00 0.08 140 000637 茂化实华 1,000,000 6,340,000.00 0.08 141 600290 华仪电气 624,761 6,278,848.05 0.08 142 002649 博彦科技 196,429 6,207,156.40 0.08 143 002437 誉衡药业 250,000 5,937,500.00 0.07 144 002285 世联行 369,975 5,564,424.00 0.07 145 002111 威海广泰 300,000 4,842,000.00 0.06 146 002282 博深工具 278,181 4,679,004.42 0.06 147 002737 葵花药业 59,531 3,444,463.66 0.04 148 002312 三泰电子 142,241 3,398,137.49 0.04 149 002304 洋河股份 42,069 3,325,554.45 0.04 150 300322 硕贝德 152,577 2,918,798.01 0.04 151 300153 科泰电源 199,952 2,669,359.20 0.03 152 002488 金固股份 100,000 2,334,000.00 0.03 153 300015 爱尔眼科 74,880 2,062,944.00 0.03 154 600863 内蒙华电 423,800 1,932,528.00 0.02 155 000333 美的集团 50,000 1,372,000.00 0.02 156 002432 九安医疗 50,000 1,147,500.00 0.01 157 601933 永辉超市 120,000 1,045,200.00 0.01 158 603288 海天味业 20,000 799,000.00 0.01 159 002664 信质电机 27,285 771,346.95 0.01 160 002714 牧原股份 13,600 598,400.00 0.01 161 600066 宇通客车 10,000 223,300.00 0.00 162 002690 美亚光电 5,000 178,000.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 600887 伊利股份 265,723,812.80 3.17 2 601633 长城汽车 254,661,877.94 3.04 3 600036 招商银行 206,444,114.66 2.47 4 600048 保利地产 177,073,645.48 2.12 5 600804 鹏博士 134,936,290.84 1.61 6 600999 招商证券 129,665,474.80 1.55 7 002051 中工国际 123,512,235.73 1.48 8 600398 海澜之家 115,344,400.21 1.38 9 600519 贵州茅台 114,117,445.19 1.36 10 000002 万科A 113,043,182.73 1.35 11 300070 碧水源 111,537,972.97 1.33 12 600886 国投电力 104,766,035.99 1.25 13 002048 宁波华翔 102,350,007.13 1.22 14 002508 老板电器 101,933,636.43 1.22 15 600612 老凤祥 98,859,823.13 1.18 16 600015 华夏银行 97,849,400.76 1.17 17 600340 华夏幸福 90,348,011.68 1.08 18 000858 五粮液 89,625,352.77 1.07 19 601099 太平洋 88,191,906.00 1.05 20 601166 兴业银行 88,182,493.60 1.05 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（%） 1 600690 青岛海尔 362,480,539.50 4.33 2 600887 伊利股份 261,328,154.51 3.12 3 600406 国电南瑞 253,808,162.52 3.03 4 000625 长安汽车 244,877,816.94 2.93 5 601166 兴业银行 238,416,939.54 2.85 6 000333 美的集团 234,542,622.09 2.80 7 600886 国投电力 222,971,038.41 2.66 8 600016 民生银行 214,642,091.46 2.56 9 600519 贵州茅台 152,924,058.67 1.83 10 600089 特变电工 148,699,233.20 1.78 11 300133 华策影视 138,107,782.77 1.65 12 002385 大北农 136,398,992.34 1.63 13 000423 东阿阿胶 126,299,282.13 1.51 14 600252 中恒集团 125,255,091.74 1.50 15 300070 碧水源 123,448,058.63 1.47 16 600518 康美药业 121,015,753.32 1.45 17 002048 宁波华翔 119,602,197.69 1.43 18 000400 许继电气 106,408,125.01 1.27 19 601099 太平洋 105,164,311.98 1.26 20 002292 奥飞动漫 104,803,242.12 1.25 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 12,191,679,955.88 卖出股票收入（成交）总额 14,048,470,208.72 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 9,952,000.00 0.12 2 央行票据 - - 3 金融债券 399,838,000.00 4.93 其中：政策性金融债 399,838,000.00 4.93 4 企业债券 172,360,752.67 2.12 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 39,942,000.00 0.49 7 可转债 99,053,956.12 1.22 8 其他 - - 9 合计 721,146,708.79 8.88 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例 （％） 1 140204 14国开04 1,900,000 190,038,000.00 2.34 2 120204 12国开04 1,000,000 99,910,000.00 1.23 3 113002 工行转债 611,650 91,252,063.50 1.12 4 140430 14农发30 400,000 40,068,000.00 0.49 5 100225 10国开25 400,000 39,748,000.00 0.49 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金 投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,700,703.62 2 应收证券清算款 46,506,686.22 3 应收股利 - 4 应收利息 20,765,879.15 5 应收申购款 1,929,489.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 70,902,758.18 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113002 工行转债 91,252,063.50 1.12 2 126729 燕京转债 7,043,020.22 0.09 3 110011 歌华转债 758,872.40 0.01 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 比例 持有份额 比例 450,157 16,279.73 73,187,741.65 1.00% 7,255,248,021.93 99.00% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总 份额比例 1 华夏基金管理有限公司 50,000,000 20.35% 2 陕西信托解放路证券营业部 3,581,491 1.46% 3 刘勇 1,609,707 0.66% 4 刘秀云 1,417,854 0.58% 5 何均华 1,060,500 0.43% 6 徐启英 979,000 0.40% 7 张平 969,717 0.39% 8 邓冶良 871,306 0.35% 9 刘可宇 856,165 0.35% 10 陈金瑞 837,272 0.34% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 969,381.67 0.01% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 0~10 究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2007年4月24日）基金份额总额 500,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 9,772,510,039.53 本报告期基金总申购份额 201,012,775.35 减：本报告期基金总赎回份额 2,645,087,051.30 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 7,328,435,763.58 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2014年8月21日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，滕天鸣先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。 本基金管理人于2014年9月6日发布公告，张霄岭先生担任华夏基金管理有限公司副总经理。 本基金管理人于2014年9月13日发布公告，汤晓东先生担任华夏基金管理有限公司督察长，方瑞枝女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为110,000元人民币。截至本报告期末，该事务所已向本基金提供8年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受处分。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 招商证券 1 5,134,748,781.41 19.63%4,674,664.88 21.51% - 广发证券 1 4,654,425,276.43 17.79%3,306,514.00 15.21% - 申银万国证券 1 3,894,933,224.44 14.89%3,545,954.85 16.31% - 东方证券 1 3,582,471,179.01 13.70%3,261,481.36 15.01% - 国泰君安证券 1 2,692,228,213.00 10.29%2,451,000.83 11.28% - 民族证券 1 1,559,848,140.74 5.96% 640,164.24 2.95% - 中信建投证券 2 1,388,324,568.55 5.31%1,136,391.90 5.23% - 东兴证券 1 1,197,528,345.17 4.58% 850,727.40 3.91% - 长城证券 1 798,637,652.70 3.05% 727,080.62 3.35% - 光大证券 1 722,671,225.56 2.76% 657,920.19 3.03% - 中国银河证券 1 273,133,047.97 1.04% 248,661.28 1.14% - 华宝证券 1 258,076,715.80 0.99% 234,953.15 1.08% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了东吴证券、国信证券、国元证券、西藏同信证券、华泰证券、西部证券、中金公司、齐鲁证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，东兴证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元，长江证券的交易单元为本基金本期剔除的交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期回购成交 总额的比例 总额的比例 招商证券 - - 28,465,000,000.00 46.52% 申银万国证券 9,932,428.40 32.52% - - 东方证券 4,967,500.00 16.27% 16,865,000,000.00 27.56% 国泰君安证券 15,455,497.60 50.61% 6,345,000,000.00 10.37% 民族证券 184,338.00 0.60% - - 中信建投证券 - - 9,510,000,000.00 15.54% 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发 中国证监会指 2014-01-04 行股票的公告 定报刊及网站 2 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-01-23 增厦门银行股份有限公司为代销机构的公告 定报刊及网站 3 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2014-02-12 定报刊及网站 4 华夏基金管理有限公司关于暂停开放式基金网上下 中国证监会指 2014-02-22 单转账支付业务的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 中国证监会指 5 加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活 定报刊及网站 2014-04-01 动的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 6 增杭州数米基金销售有限公司为代销机构并参加申 定报刊及网站 2014-05-16 购及定期定额申购费率优惠的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 7 增上海好买基金销售有限公司为代销机构并参加申 定报刊及网站 2014-05-23 购及定期定额申购费率优惠的公告 8 华夏基金管理有限公司关于深圳分公司经营场所变 中国证监会指 2014-05-29 更的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级 中国证监会指 9 管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公 定报刊及网站 2014-07-19 告 10 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2014-08-21 定报刊及网站 11 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2014-09-06 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 12 增深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构 定报刊及网站 2014-09-11 的公告 13 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指 2014-09-13 定报刊及网站 14 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发 中国证监会指 2014-09-18 行股票的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级 中国证监会指 15 管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公 定报刊及网站 2014-10-11 告 16 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-10-15 增宏信证券有限责任公司为代销机构的公告 定报刊及网站 17 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-10-20 增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构的公告 定报刊及网站 18 华夏基金管理有限公司关于广州分公司经营场所变 中国证监会指 2014-11-08 更的公告 定报刊及网站 19 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-11-25 增代销机构的公告 定报刊及网站 20 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新 中国证监会指 2014-12-04 增代销机构的公告 定报刊及网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 中国证监会指 21 加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费 定报刊及网站 2014-12-31 率优惠活动的公告 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1中国证监会核准基金兴科转型的文件； 12.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同》； 12.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）托管协议》； 12.1.4法律意见书； 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一五年三月三十一日