华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年4月24日至2013年3月31日) ■ 注:自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 ③根据本基金管理人于2013年3月12日发布的《华夏基金管理有限公司关于调整华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理的公告》,聘任董阳阳先生为本基金基金经理,陈兵先生不再担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 1季度,宏观经济延续了弱复苏的格局,但力度较2012年4季度进一步减弱,通胀水平略超预期。A股在春节前创出高点,春节后震荡向下并反复回落。行业方面,医药、电子等成长型行业表现出色,而煤炭、有色等强周期行业和房地产等行业则由于复苏弱于预期和负面的政策前景出现调整。 报告期内,本基金大部分时间保持了中性的股票仓位,回避了房地产及其相关产业链,以及与固定资产投资密切相关的强周期行业,继续集中持有低估值且成长性良好的股份制银行,并精选食品、电子、医药等成长型行业的股票集中投资,取得了较好的效果。但对于市场从2月初开始的由蓝筹股向中小盘成长股的风格转换,组合的预先调整力度有限,这制约了基金净值获得更好表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2013年3月31日,本基金份额净值为0.788元,本报告期份额净值增长率为6.63%,同期业绩比较基准增长率为-0.16%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2季度,国际方面,我们认为美国仍将继续地产复苏拉动经济回暖的局面,但整体复苏的力度有限,而欧洲问题仍在延续,这决定了外需向上的弹性有限 国内方面,需要紧密关注新一轮地产调控政策的力度,以及短期通胀的走势可能对货币政策带来的负面影响。基于上述情况,未来短期的经济复苏力度存在较大不确定性。因此,以依靠基建和房地产拉动内需的增长方式不可持续。中期来看,新一届政府深化改革的决心将对未来经济的竞争力和增长点起到决定作用。 市场方面,我们认为更多的是结构性行情。在经济转型阶段,中国巨大的国内消费市场、民生领域和科技创新领域将孕育较大机会。具体行业方面,我们将继续聚焦医药、电子、传媒、食品饮料等行业的成长股投资机会。在市场一致预期悲观的背景下,我们将加大力度挖掘房地产、汽车、家电等竞争格局较好的周期性行业的机会,仍不断寻找成长股和低估值行业的价值股,并始终将其作为本基金的核心资产,同时还将不断拓宽选股范围,增加研究深度,力争优化投资决策,为投资者实现良好的收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 5.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 5.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2013年1月4日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司基金定期定额申购费率优惠活动的公告。 2013年2月25日发布华夏基金管理有限公司关于开通财付通理财账户基金网上交易的公告。 2013年3月12日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理的公告。 2013年3月12日发布华夏基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通上海银行、平安银行、中国邮政储蓄银行借记卡电子交易业务的公告。 2013年3月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 2013年1季度,华夏基金旗下绝大部分基金开局良好:主动管理的股票型、混合型基金整体取得正收益,表现明显优于市场平均水平 债券型基金全部取得正收益 指数型基金继续紧密跟踪标的指数 货币型基金表现持续良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2013年3月29日数据),华夏复兴股票在328只标准股票型基金中排名前10% 华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第2 华夏成长混合在30只偏股型基金(股票上限80%)中排名第6。 2013年3月,在《证券时报》主办的“2012年度中国基金业明星基金奖”的评选中,华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖 在《上海证券报》主办的第十届中国“金基金”奖的评选中,华夏基金荣获“金基金十年·卓越公司奖” 在《中国证券报》主办的“第十届中国基金业金牛奖”的评选中,华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖 在晨星(中国)举办的“晨星(中国)2013年度基金奖”评选中,华夏回报混合荣获“混合型基金奖”。 在客户服务方面,1季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高服务质量:(1)升级了货币基金的快速赎回业务:扩充了支持银行卡的范围,延长了业务办理时间,提高了投资者办理业务的限额 (2)推出了货币基金的信用卡还款业务,进一步方便投资者的现金管理。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金兴科转型的文件 8.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 8.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 8.1.4法律意见书 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一三年四月十九日 基金简称 华夏蓝筹混合(LOF) 基金主代码 160311 交易代码 160311 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2007年4月24日 报告期末基金份额总额 11,002,803,306.85份 投资目标 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 1.本期已实现收益 -174,575,928.83 2.本期利润 548,058,632.10 3.加权平均基金份额本期利润 0.0492 4.期末基金资产净值 8,665,702,835.00 5.期末基金份额净值 0.788 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.63% 1.27% -0.16% 0.93% 6.79% 0.34% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王怡欢 本基金的基金经理 2011-02-22 - 9年 北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理等。 董阳阳 本基金的基金经理 2013-03-11 - 5年 美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理。2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。 陈兵 本基金的基金经理、股票投资部副总经理 2012-02-29 2013-03-11 13年 美国芝加哥大学MBA。曾任JP摩根投资银行部业务经理,鹏华基金、易方达基金、中金公司社保基金基金经理等。2008年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任社保基金基金经理等。 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,091,616,138.45 81.36 其中:股票 7,091,616,138.45 81.36 2 固定收益投资 615,210,308.61 7.06 其中:债券 615,210,308.61 7.06 3 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 600,000,300.00 6.88 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 316,499,892.98 3.63 7 其他各项资产 93,315,562.17 1.07 8 合计 8,716,642,202.21 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 39,144,560.38 0.45 B 采矿业 199,009,954.65 2.30 C 制造业 3,225,488,262.70 37.22 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 417,771,399.03 4.82 E 建筑业 351,456,911.73 4.06 F 批发和零售业 37,671,340.00 0.43 G 交通运输、仓储和邮政业 85,124,247.55 0.98 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 252,880,600.57 2.92 J 金融业 1,300,192,374.34 15.00 K 房地产业 385,411,077.31 4.45 L 租赁和商务服务业 91,773,620.00 1.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 292,592,146.57 3.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 208,592,154.06 2.41 S 综合 204,507,489.56 2.36 合计 7,091,616,138.45 81.84 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600016 民生银行 68,799,917 663,231,199.88 7.65 2 600887 伊利股份 11,374,204 360,334,782.72 4.16 3 601166 兴业银行 20,716,077 358,388,132.10 4.14 4 000002 万科A 19,593,521 210,826,285.96 2.43 5 002106 莱宝高科 7,344,131 138,630,096.66 1.60 6 002422 科伦药业 1,905,883 121,957,453.17 1.41 7 600805 悦达投资 8,252,756 119,747,489.56 1.38 8 600518 康美药业 5,999,723 105,235,141.42 1.21 9 600572 康恩贝 7,400,812 92,954,198.72 1.07 10 600582 天地科技 8,462,329 92,324,009.39 1.07 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 40,104,975.50 0.46 2 央行票据 - - 3 金融债券 409,759,000.00 4.73 其中:政策性金融债 409,759,000.00 4.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 165,346,333.11 1.91 8 其他 - - 9 合计 615,210,308.61 7.10 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 120228 12国开28 2,500,000 249,775,000.00 2.88 2 113002 工行转债 822,850 88,892,485.50 1.03 3 120405 12农发05 800,000 80,016,000.00 0.92 4 130201 13国开01 800,000 79,968,000.00 0.92 5 110023 民生转债 608,880 64,492,569.60 0.74 序号 名称 金额 1 存出保证金 606,447.27 2 应收证券清算款 82,055,806.63 3 应收股利 - 4 应收利息 9,741,597.33 5 应收申购款 911,710.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 93,315,562.17 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 88,892,485.50 1.03 2 126729 燕京转债 5,743,370.01 0.07 3 110011 歌华转债 5,477,256.00 0.06 4 110007 博汇转债 740,652.00 0.01 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002106 莱宝高科 92,785,000.00 1.07 非公开发行流通受限 本报告期期初基金份额总额 11,284,199,187.34 本报告期基金总申购份额 56,860,662.06 减:本报告期基金总赎回份额 338,256,542.55 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 11,002,803,306.85 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年四月十九日