华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2012 年第 2 季度报告华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2012 年第 2 季度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年七月十八日 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2012 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2012 年第 2 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏蓝筹混合(LOF) 基金主代码 160311 交易代码 160311 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2007 年 4 月 24 日 报告期末基金份额总额 11,586,068,212.00 份 投资目标 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产 的稳健、持续增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券 市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进 行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债 券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度 地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深 300 指 数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指 数。基准收益率=沪深 300 指数收益率×60%+ 上证国债指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和 债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较 高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日) 1.本期已实现收益 10,584,862.24 2.本期利润 132,528,564.75 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2012 年第 2 季度报告 3.加权平均基金份额本期利润 0.0114 4.期末基金资产净值 8,387,578,976.07 5.期末基金份额净值 0.724 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 业绩比较基 净值增长 净值增长率 阶段 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 率③ 准差④ 过去三个月 1.54% 0.87% 0.63% 0.67% 0.91% 0.20%3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007 年 4 月 24 日至 2012 年 6 月 30 日) 注:自 2007 年 4 月 24 日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2012 年第 2 季度报告 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 北京大学经济学硕 士。2004 年 6 月加入 本基金的 华夏基金管理有限公 王怡欢 2011-02-22 - 8年 基金经理 司,曾任行业研究员、 行业研究主管、基金 经理助理等。 美国芝加哥大学 MBA。曾任 JP 摩根 投资银行部业务经 理,鹏华基金管理有 本基金的 限公司、易方达基金 基 金 经 管理有限公司、中国 陈兵 理、股票 2012-02-29 - 12 年 国际金融有限公司社 投资部副 保基金基金经理等。 总经理 2008 年 5 月加入华夏 基金管理有限公司, 曾任社保基金基金经 理等。 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2012 年第 2 季度报告4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2 季度,国内货币政策进一步趋向宽松,财政政策也更为积极,但本轮政策力度远比 2008-2009 年温和,无法改变需求不足的局面,国内经济增速继续回落。基于上述背景,市场信心明显不足,指数走势乏力,在 4 月至 5 月初的短暂反弹后便持续震荡回落,行业方面,券商、地产和食品饮料超额收益明显。 报告期内,本基金保持了相对中性的仓位和均衡的行业配置,坚持持有的消费品板块优质成长股表现较好,使组合在市场下跌阶段体现出了较好的防御性。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2012 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.724 元,本报告期份额净值增长率为 1.54%,同期业绩比较基准增长率为 0.63%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 3 季度,我们认为,经济仍将处于寻底的过程。市场有可能从之前的偏乐观走向相反方向,在此过程中,如果优质的成长股被错杀,或者像银行这类长期仍具有价值的行业被过度抛售,将是我们积极买入的时机;而对于与固定资产投资相关的一些行业,其基本面处于长期顶部,价格仍不具有足够的吸引力,我们在操作上将保持谨慎。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例(%) 1 权益投资 6,971,961,924.01 82.67 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2012 年第 2 季度报告 其中:股票 6,971,961,924.01 82.67 2 固定收益投资 489,130,413.39 5.80 其中:债券 489,130,413.39 5.80 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 300,000,000.00 3.56 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 502,057,001.92 5.95 6 其他各项资产 170,573,314.91 2.02 7 合计 8,433,722,654.23 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 80,767,136.48 0.96 B 采掘业 135,034,853.18 1.61 C 制造业 2,635,379,662.45 31.42 C0 食品、饮料 888,588,308.02 10.59 C1 纺织、服装、皮毛 29,322,813.80 0.35 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 137,392,770.76 1.64 C5 电子 253,989,402.10 3.03 C6 金属、非金属 359,261,669.62 4.28 C7 机械、设备、仪表 688,834,157.32 8.21 C8 医药、生物制品 251,506,152.99 3.00 C99 其他制造业 26,484,387.84 0.32 D 电力、煤气及水的生产和供应业 240,761,454.22 2.87 E 建筑业 174,906,129.05 2.09 F 交通运输、仓储业 35,149,423.54 0.42 G 信息技术业 343,560,491.78 4.10 H 批发和零售贸易 268,216,652.64 3.20 I 金融、保险业 1,705,466,280.74 20.33 J 房地产业 743,913,131.26 8.87 K 社会服务业 240,796,902.19 2.87 L 传播与文化产业 186,426,439.17 2.22 M 综合类 181,583,367.31 2.16 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2012 年第 2 季度报告 合计 6,971,961,924.01 83.125.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 600016 民生银行 82,854,371 496,297,682.29 5.92 2 600036 招商银行 42,716,061 466,459,386.12 5.56 3 600887 伊利股份 13,527,443 278,394,776.94 3.32 4 600519 贵州茅台 1,106,755 264,680,458.25 3.16 5 002304 洋河股份 1,581,987 212,856,350.85 2.54 6 000002 万科 A 23,193,592 206,654,904.72 2.46 7 601166 兴业银行 13,316,155 172,843,691.90 2.06 8 000776 广发证券 5,478,193 161,734,497.19 1.93 9 600048 保利地产 9,741,391 110,467,373.94 1.32 10 601601 中国太保 4,673,271 103,653,150.78 1.245.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值 比例(%) 1 国家债券 140,920,977.00 1.68 2 央行票据 - - 3 金融债券 240,408,000.00 2.87 其中:政策性金融债 240,408,000.00 2.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 107,801,436.39 1.29 8 其他 - - 9 合计 489,130,413.39 5.835.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 110239 11 国开 39 1,600,000 160,032,000.00 1.91 2 019202 12 国债 02 900,000 90,900,000.00 1.08 3 113002 工行转债 822,850 89,682,421.50 1.07 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2012 年第 2 季度报告 4 120405 12 农发 05 800,000 80,376,000.00 0.96 5 110018 11 附息国债 18 500,000 50,020,000.00 0.605.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,730,148.96 2 应收证券清算款 161,253,886.39 3 应收股利 153,000.00 4 应收利息 5,854,006.51 5 应收申购款 582,273.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 170,573,314.915.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 公允价值 比例(%) 1 113002 工行转债 89,682,421.50 1.07 2 126729 燕京转债 6,170,761.03 0.07 3 125709 唐钢转债 5,717,751.26 0.07 4 110011 歌华转债 5,498,973.00 0.07 5 110007 博汇转债 731,529.60 0.01 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2012 年第 2 季度报告5.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 的公允价值 值比例(%) 非公开发行流通 1 000776 广发证券 102,725,000.00 1.22 受限5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 11,761,979,061.89 本报告期基金总申购份额 47,267,448.51 减:本报告期基金总赎回份额 223,178,298.40 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 11,586,068,212.00 §7 影响投资者决策的其他重要信息7.1 报告期内披露的主要事项 2012 年 4 月 21 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2012 年 5 月 7 日发布华夏基金管理有限公司公告。 2012 年 5 月 11 日发布华夏基金管理有限公司公告两则。 2012 年 6 月 29 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告。 2012 年 6 月 30 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)2012 年第 2 季度报告 2012 年 2 季度,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,同时积极把握投资机会,旗下大部分主动管理的股票型、混合型基金表现优于市场平均水平,债券型基金全部取得正收益。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告(截至 2012 年 6 月 29 日数据),今年以来,华夏盛世股票、华夏成长混合等 9 只基金净值增长率达到并超过了 5%。 2012 年 6 月,境内首批跨境 ETF 华夏恒生 ETF 及其联接基金获中国证监会核准募集,内地投资者可通过购买这两只基金实现对香港市场的便捷投资。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录8.1.1 中国证监会核准基金兴科转型的文件;8.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》;8.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》;8.1.4 法律意见书;8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一二年七月十八日