§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2007年4月24日至2011年9月30日) ■ 注:自2007年4月24日起,由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 3季度,国内实体经济增速回落的趋势开始逐渐明显,企业盈利预测下调,CPI在7月创出年内高点后逐月走低,但回落幅度低于预期。国际方面,欧洲债务危机等导致外围股市大幅下跌。基于上述背景,A股市场在短暂反弹后再次踏上寻底的路程,与宏观经济相关度高的周期性行业个股成为投资者抛售的主要对象,而长期前景更为可靠的消费品超额收益较为明显。 报告期内,本基金仍然保持了相对较高的股票仓位,由于对低估值的周期品存在一定风险暴露,在本轮下跌中对基金业绩造成较大拖累。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日,本基金份额净值为0.755元,本报告期份额净值增长率为-12.72%,同期业绩比较基准增长率为-8.95%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望4季度,国内CPI继续稳步回落,固定资产投资,特别是房地产投资明显放缓,经济增速继续下降,受上述因素影响,紧缩政策有望微调,但整体偏紧的基调很难明显改变,实体经济仍将面临资金匮乏的难题。欧洲债务危机进入关键时期,危机能否解决存在较大不确定性。基于以上判断,我们认为年底前A股市场难有大的上涨空间,投资机会主要源于预期政策放松的阶段性反弹以及结构性的局部上涨行情。 投资策略上,我们将继续进行深入的个股研究,不断挖掘真正优秀的股票,重点关注消费、先进制造业、新材料、新能源等领域,同时,坚持对周期性行业进行波段操作,力争为投资者实现良好的收益。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 2011年6月15日中国宝安公告了深交所处分决定的有关内容。本基金投资该股票的决策程序符合相关法律法规的要求。 5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 5.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 5.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内披露的主要事项 2011年8月27日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告。 2011年9月2日发布华夏基金管理有限公司关于调整中国农业银行金穗借记卡基金网上交易优惠费率的公告。 2011年9月24日发布华夏基金管理有限公司公告。 7.2 其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司,在香港设有子公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人,是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 3季度,在市场持续下跌的情况下,华夏基金坚持以深入的投资研究为基础,加强市场分析与风险管理,努力为投资人规避风险。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2011年9月30日数据),华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第2 华夏大盘精选混合在43只偏股型基金(股票上限95%)中排名第3 华夏策略混合、华夏经典混合在48只灵活配置型基金(股票上限80%)中分别排名第3和第10 华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第4和第7。 在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高服务质量:开通客服电话自助语音系统基金开放状态查询功能,并简化客户身份认证环节 优化网上交易定期定额功能,并缩短密码重置、银行卡变更、特殊退款等业务处理周期。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1中国证监会核准基金兴科转型的文件 8.1.2《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》 8.1.3《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)托管协议》 8.1.4法律意见书 8.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 8.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 基金简称 华夏蓝筹混合(LOF) 基金主代码 160311 交易代码 160311 基金运作方式 契约型上市开放式 基金合同生效日 2007年4月24日 报告期末基金份额总额 11,889,295,877.82份 投资目标 追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金是混合基金,风险高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -132,390,026.74 2.本期利润 -1,304,710,404.98 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1093 4.期末基金资产净值 8,974,887,369.34 5.期末基金份额净值 0.755 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -12.72% 1.21% -8.95% 0.79% -3.77% 0.42% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘文动 本基金的基金经理、公司副总经理、投资总监 2007-06-12 - 14年 硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监,平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司,历任兴安证券投资基金基金经理(2006年5月24日至2007年11月21日期间)、兴华证券投资基金基金经理(2007年2月14日至2008年2月27日期间)。 杨泽辉 本基金的基金经理 2009-01-01 - 7年 会计学硕士。2004年加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究主管、行业研究员。 王怡欢 本基金的基金经理 2011-02-22 - 7年 北京大学经济学硕士。2004年6月加入华夏基金管理有限公司,历任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理。 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,878,066,622.68 86.82 其中:股票 7,878,066,622.68 86.82 2 固定收益投资 630,841,805.51 6.95 其中:债券 630,841,805.51 6.95 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 524,938,890.16 5.79 6 其他各项资产 40,217,295.85 0.44 7 合计 9,074,064,614.20 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 17,008,056.35 0.19 B 采掘业 306,752,678.95 3.42 C 制造业 4,091,715,453.30 45.59 C0 食品、饮料 822,654,470.55 9.17 C1 纺织、服装、皮毛 70,286,033.05 0.78 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 425,656,806.75 4.74 C5 电子 468,557,289.53 5.22 C6 金属、非金属 672,760,708.65 7.50 C7 机械、设备、仪表 1,241,218,964.44 13.83 C8 医药、生物制品 244,781,990.57 2.73 C99 其他制造业 145,799,189.76 1.62 D 电力、煤气及水的生产和供应业 33,089,258.40 0.37 E 建筑业 102,531,279.92 1.14 F 交通运输、仓储业 72,985,571.76 0.81 G 信息技术业 625,592,822.67 6.97 H 批发和零售贸易 443,375,852.72 4.94 I 金融、保险业 1,153,390,855.57 12.85 J 房地产业 420,387,026.62 4.68 K 社会服务业 165,887,578.49 1.85 L 传播与文化产业 58,898,103.00 0.66 M 综合类 386,452,084.93 4.31 合计 7,878,066,622.68 87.78 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 44,016,138 486,818,486.28 5.42 2 600016 民生银行 60,354,454 333,156,586.08 3.71 3 600585 海螺水泥 17,701,557 304,466,780.40 3.39 4 000527 美的电器 18,256,080 269,094,619.20 3.00 5 002304 洋河股份 1,927,475 262,136,600.00 2.92 6 000559 万向钱潮 26,620,584 187,675,117.20 2.09 7 600887 伊利股份 10,173,311 186,171,591.30 2.07 8 600519 贵州茅台 880,891 167,889,015.69 1.87 9 000009 中国宝安 10,053,900 161,666,712.00 1.80 10 600859 王府井 4,086,140 157,316,390.00 1.75 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 49,975,941.00 0.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 479,212,000.00 5.34 其中:政策性金融债 479,212,000.00 5.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 101,653,864.51 1.13 8 其他 - - 9 合计 630,841,805.51 7.03 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 100311 10进出11 2,000,000 199,760,000.00 2.23 2 100226 10国开26 1,000,000 99,930,000.00 1.11 3 070201 07国开01 1,000,000 99,850,000.00 1.11 4 113002 工行转债 821,210 83,730,571.60 0.93 5 110308 11进出08 800,000 79,672,000.00 0.89 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,968,913.82 2 应收证券清算款 22,740,645.21 3 应收股利 - 4 应收利息 11,810,060.26 5 应收申购款 1,682,552.45 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,124.11 8 其他 - 9 合计 40,217,295.85 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 113002 工行转债 83,730,571.60 0.93 2 126729 燕京转债 5,568,157.34 0.06 3 125709 唐钢转债 5,512,493.27 0.06 4 110011 歌华转债 5,004,625.50 0.06 5 110009 双良转债 1,131,682.40 0.01 6 110007 博汇转债 706,334.40 0.01 本报告期期初基金份额总额 12,048,166,027.62 本报告期基金总申购份额 115,735,334.40 减:本报告期基金总赎回份额 274,605,484.20 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 11,889,295,877.82 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一一年十月二十四日