基金代码：160311 基金简称：华夏蓝筹 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要2009年第2号 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 重要提示： 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）由兴科证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月13日证监基金字[2007]107号文核准的兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议，兴科证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）”。自2007年4月24日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本招募说明书所载内容截止日为2009年10月24日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2009年9月30日。（本招募说明书中的财务数据未经审计）华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要2 一、基金管理人 （一）基金管理人概况名称：华夏基金管理有限公司住所：北京市顺义区天竺空港工业区A 区办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座3层设立日期：1998年4月9日法定代表人：凌新源总经理：范勇宏联系人：廖为客户服务电话：400-818-6666传真：010-88066511华夏基金管理有限公司注册资本为13800万元，公司股权结构如下： 持股单位 持股占总股本比例中信证券股份有限公司 100%合计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况王东明先生：董事长，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中信基金管理有限责任公司董事长、中国国际信托投资公司董事、协理，中信控股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事，北京华远经济建设公司副总经理，加拿大枫叶银行证券公司部门副经理，南方证券公司副总裁，华夏证券公司发行部副总经理等职务。 范勇宏先生：董事、总经理，博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。 王连洲先生：独立董事，学士。现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。 龙涛先生：独立董事，硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。 涂建先生：独立董事，学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。 滕天鸣先生：执行副总经理，硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。 王亚伟先生：副总经理，硕士。现任华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华夏策略精选灵活配华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要3置混合型证券投资基金基金经理。 张后奇先生：副总经理，博士。曾任公司总经理助理。 方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。 周伟明先生：监事，硕士。现任西南证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。 张鸣溪先生：监事，学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、财务总监、华夏证券有限公司并购业务管理部常务副总经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理，中华会计师事务所注册会计师。 瞿颖女士：监事，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。 2、本基金基金经理刘文动先生，硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司。历任兴安证券投资基金基金经理（2006年5月24日至2007年11月21日期间），兴华证券投资基金基金经理（2007年2月14日至2008年2月27日期间）。现任华夏基金管理有限公司投资总监，华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理（2009年7月21日起任职）、共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年6月12日起任职）。 杨泽辉先生，会计学硕士。2004年加入华夏基金管理有限公司，历任行业研究主管、行业研究员，现共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2009年1月1日起任职）。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）历任基金经理：2007年5月9日到2009年1月1日期间，巩怀志先生担任基金经理；2007年9月27日到2009年1月1日期间，谭琦先生担任基金经理；2007年4月24日至2007年9月27日期间，王志华先生担任基金经理。 兴科证券投资基金历任基金经理：2006年2月7日至2007年4月23日、2004年2月27日至2004年9月16日期间，王志华先生担任基金经理；2004年9月16日至2006年2月7日期间，张益驰先生担任基金经理；2001年1月1日至2004年2月27日期间，石波先生担任基金经理；2000年4月8日至2000年12月30日期间，葛基标先生担任基金经理。 3、本公司投资决策委员会（股票投资）成员范勇宏先生：华夏基金管理有限公司董事、总经理。 王亚伟先生：华夏基金管理有限公司副总经理，华夏大盘精选证券投资基金基金经理，华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 刘文动先生：华夏基金管理有限公司投资总监，华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理、共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 程海泳先生：华夏基金管理有限公司国际投资总监，华夏基金管理有限公司基金经理。 孙建冬先生：华夏基金管理有限公司投资副总监，华夏复兴股票型证券投资基金基金经理，共同华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要4担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。 郭树强先生：华夏基金管理有限公司机构投资总监，华夏基金管理有限公司基金经理。 4、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 （一）基金托管人基本情况公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD法定代表人：胡怀邦住所：上海市浦东新区银城中路188号办公地址：上海市浦东新区银城中路188号邮政编码：200120注册时间：1987年3月30日注册资本：489.94亿元基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号联系人：张咏东电话：021-68888917交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。根据英国《银行家》杂志2009年7月发布的全球1000家银行排名，交通银行总资产排名位列第56位，一级资本排名位列第49位。截止2009年6月末，交通银行总资产超过人民币3万亿元，2009年上半年实现净利润人民币155.79亿元。 交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 （二）主要人员情况李军先生，交通银行行长，华中理工大学经济学硕士，高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、行长，交通银行总稽核、董事、常务董事、执行董事、副行长；2006年9月起担任交通银行副董事长、行长。 王滨先生，交通银行副行长，主管交通银行资产托管业务，南开大学经济学博士，高级经济师。 曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。 谷娜莎女士，交通银行资产托管部总经理。大学学历，经济师。曾任交通银行研究开发部主任科华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要5员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长；2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理，2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理，2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。 （三）基金托管业务经营情况截止2009年6月末，交通银行共托管证券投资基金44只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票（LOF）、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合（LOF）、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、融通行业景气混合、泰达荷银成长股票、泰达荷银风险预算混合、泰达荷银稳定股票、泰达荷银周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票（LOF）、万家公用事业行业股票（LOF）、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品，托管资产规模超过五千亿元。 三、相关服务机构 （一）销售机构 1、直销机构：华夏基金管理有限公司住所：北京市顺义区天竺空港工业区A 区办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座3层法定代表人：凌新源客户服务电话：400-818-6666传真：010-88066511联系人：吴志军网址：www.ChinaAMC.com 2、场外代销机构 （1）中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人：姜建清客户服务电话：95588传真：010-66107914华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要6联系人：田耕网址：www.icbc.com.cn （2）中国建设银行股份有限公司住所：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人：郭树清客户服务电话：95533传真：010-66275654联系人：王琳网址：www.ccb.com （3）中国银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街1号办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人：肖钢电话：010-66596688传真：010-66593777联系人：客户服务中心网址：www.boc.cn客户服务电话：95566 （4）中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人：项俊波客户服务电话：95599传真：010-85109219联系人：蒋浩网址：www.abchina.com （5）交通银行股份有限公司住所：上海市浦东新区银城中路188号办公地址：上海市浦东新区银城中路188号法定代表人：胡怀邦电话：021-58781234传真：021-58408842联系人：曹榕华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要7网址：www.bankcomm.com客户服务电话：95559 （6）招商银行股份有限公司住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：秦晓电话：0755-83198888传真：0755-83195049、0755-82090817联系人：万丽网址：www.cmbchina.com客户服务电话：95555 （7）中信银行股份有限公司住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C 座法定代表人：孔丹电话：010-65557035/65557066传真：010-65541281联系人：朱庆玲、刘新安网址：http://bank.ecitic.com客户服务电话：95558 （8）上海浦东发展银行股份有限公司住所：上海市浦东新区浦东南路500号办公地址：上海市中山东一路12号法定代表人：吉晓辉电话：021-61618888传真：021-63602431联系人：徐伟、汤嘉惠网址：www.spdb.com.cn客户服务电话：95528 （9）深圳发展银行股份有限公司住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人：法兰克纽曼电话：0755-82088888华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要8传真：0755-82080714联系人：周勤网址：www.sdb.com.cn客户服务电话：95501 （10）兴业银行股份有限公司住所：福州市湖东路154号办公地址：上海市江宁路168号法定代表人：高建平电话：021-52629999传真：021-62569070联系人：刘玲网址：www.cib.com.cn客户服务电话：95561 （11）中国光大银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦法定代表人：唐双宁客户服务电话：95595传真：010-68560661联系人：朱红网址：www.cebbank.com （12）中国民生银行股份有限公司住所：北京市东城区正义路甲4号办公地址：北京市东城区正义路甲4号法定代表人：董文标客户服务电话：95568传真：010-58560794联系人：李群网址：www.cmbc.com.cn （13）中国邮政储蓄银行有限责任公司住所：北京市西城区宣武门西大街131号办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号法定代表人：刘安东客户服务电话：95580华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要9传真：010-66415194联系人：陈春林网址：www.psbc.com （14）平安银行股份有限公司住所：深圳市深南中路1099号办公地址：深圳市深南中路1099号法定代表人：孙建一联系电话：0755-22197874、25879591传真：0755-22197701联系人：蔡宇洲、霍兆龙网址：http://www.pingan.com/bank客户服务电话：400-669-9999（15）宁波银行股份有限公司住所：宁波市江东区中山东路294号办公地址：宁波市江东区中山东路294号法定代表人姓名：陆华裕客户服务服电话：96528传真：021-63586215联系人：胡技勋网址：www.nbcb.com.cn（16）浙商银行股份有限公司住所：浙江省杭州市下城区庆春路288号办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路288号法定代表人：张达洋客户服务电话：95105665传真：0571-87659188联系人：吴军阳网址：www.czbank.com（17）天相投资顾问有限公司住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B 座701办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B 座4层法人代表：林义相电话：010-66045529传真：010-66555500华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要10联系人：莫晓丽网址：www.txsec.com客户服务电话：010-66045678（18）国泰君安证券股份有限公司住所：上海市浦东新区商城路618号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号法定代表人：祝幼一电话：021-38676666传真：021-38670666联系人：韩星宇网址：www.gtja.com客户服务电话：021-962588、400-888-8666（19）中信建投证券有限责任公司住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝阳门内大街188号法定代表人：张佑君客户服务电话：400-888-8108传真：010-65182261联系人：权唐网址：www.csc108.com（20）国信证券股份有限公司住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦9层法定代表人：何如电话：0755-82130833传真：0755-82133302联系人：齐晓燕网址：www.guosen.com.cn客户服务电话：95536（21）招商证券股份有限公司住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座40层法定代表人：宫少林电话：0755-82943666华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要11传真：0755-82943636联系人：黄健网址：www.newone.com.cn客户服务电话：400-888-81 11、95565（22）广发证券股份有限公司住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼法定代表人：王志伟电话：020-87555888传真：020-87555417联系人：黄岚网址：www.gf.com.cn客户服务电话：95575或致电各营业网点（23）中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A 层办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦法定代表人：王东明电话：010-84588266传真：010-84865560联系人：陈忠网址：www.cs.ecitic.com客户服务电话：各地营业部咨询电话（24）中国银河证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座2-6层办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座2-6层法定代表人：胡长生电话：010-66568047传真：010-66568116联系人：李洋网址：www.chinastock.com.cn客户服务电话：400-888-8888（25）海通证券股份有限公司住所：上海市淮海中路98号办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要12法定代表人：王开国电话：021-23219000传真：021-63410456联系人：金芸、李笑鸣网址：www.htsec.com客户服务电话：021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话（26）华泰联合证券有限责任公司住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 10、24、25层办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 10、24、25层法定代表人：马昭明电话：0755-82492000传真：0755-82492962联系人：盛宗凌网址：www.lhzq.com客户服务电话：955 13、400-888-8555（27）申银万国证券股份有限公司住所：上海市常熟路171号办公地址：上海市常熟路171号法定代表人：丁国荣电话：021-54033888传真：021-54030294联系人：李清怡网址：www.sw2000.com.cn客户服务电话：021-962505（28）兴业证券股份有限公司住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦办公地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦法定代表人：兰荣电话：021-68419974传真：021-68419867联系人：谢高得网址：www.xyzq.com.cn客户服务电话：021-68419393转1098（29）长江证券股份有限公司住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要13办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人：胡运钊电话：021-63219781传真：021-51062920联系人：李良网址：www.95579.com客户服务电话：4008-888-999、027-85808318（30）安信证券股份有限公司住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人：牛冠兴电话：0755-82558305传真：0755-82558355联系人：陈剑虹网址：www.essence.com.cn客户服务电话：400-800-1001（31）西南证券股份有限公司住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层法定代表人：王珠林客户服务电话：023-63786397传真：023-63786312联系人：杨卓颖网址：www.swsc.com.cn（32）中信金通证券有限责任公司住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A 座办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A 座法定代表人：刘军电话：0571-85783715传真：0571-85783771联系人：王勤网址：www.bigsun.com.cn客户服务电话：0571-96598（33）湘财证券有限责任公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要14住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人：陈学荣电话：021-68634518传真：021-68865680联系人：钟康鶯网址：www.xcsc.com客户服务电话：400-888-1551（34）万联证券有限责任公司住所：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层法定代表人：李舫金电话：020-37865070传真：020-37865008联系人：罗创斌网址：www.wlzq.com.cn客户服务电话：400-8888-133（35）国元证券股份有限公司住所：合肥市寿春路179号办公地址：合肥市寿春路179号法定代表人：凤良志电话：0551-2207938传真：0551-2634400-1171联系人：祝丽萍网址：www.gyzq.com.cn客户服务电话：全国：400-888-8777、安徽地区：96888（36）渤海证券股份有限公司住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址：天津市南开区滨水西道8号法定代表人：张志军电话：022-28451861传真：022-28451892联系人：王兆权网址：www.bhzq.com华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要15客户服务电话：400-651-5988（37）华泰证券股份有限公司住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人：吴万善电话：025-84457777-893传真：025-84579879联系人：程高峰网址：www.htsc.com.cn客户服务电话：400-888-8168、025-84579897（38）山西证券股份有限公司住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼法定代表人：侯巍电话：0351-8686703传真：0351-8686619联系人：张治国网址：www.i618.com.cn客户服务电话：400-666-1618（39）中信万通证券有限责任公司住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）办公地址：青岛市东海西路28号法定代表人：史洁民电话：0532-85022026传真：0532-85022026联系人：丁韶燕网址：www.zxwt.com.cn客户服务电话：0532-96577（40）东吴证券有限责任公司住所：苏州工业园区翠湖路181号办公地址：苏州工业园区翠湖路181号商旅大厦18-21层法定代表人：吴永敏电话：0512-65581136传真：0512-65588021华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要16联系人：方晓丹网址：http://dwzq.com.cn客户服务电话：0512-33396288（41）信达证券股份有限公司住所：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层法定代表人：张志刚电话：010-88656100传真：010-88656290联系人：唐静网址：www.cindasc.com客户服务电话：400-800-8899（42）东方证券股份有限公司住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层法定代表人：王益民电话：021-63325888传真：021-63326173联系人：吴宇网址：www.dfzq.com.cn客户服务电话：95503（43）方正证券有限责任公司住所：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层法定代表人：雷杰电话：13857135668传真：0571-87782011联系人：邢铁英网址：www.foundersc.com客户服务电话：95571（44）长城证券有限责任公司住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦 14、16、17层办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦 14、16、17层法定代表人：黄耀华华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要17电话：0755-83516289传真：0755-83516199联系人：匡婷网址：www.cc168.com.cn客户服务电话：0755-33680000、400-666-6888（45）光大证券股份有限公司住所：上海市静安区新闸路1508号办公地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：徐浩明电话：021-68816000传真：021-68815009联系人：刘晨网址：www.ebscn.com客户服务电话：10108998、400-8888-788或拨打各城市营业网点咨询电话（46）广州证券有限责任公司住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼六楼法定代表人：吴志明电话：020-87322668传真：020-87325036联系人：樊刚正网址：www.gzs.com.cn客户服务电话：020-961303（47）东北证券股份有限公司住所：长春市自由大路1138号办公地址：长春市自由大路1138号法定代表人：矫正中电话：0431-85096709传真：0431-85096795联系人：潘锴网址：www.nesc.cn客户服务电话：0431-96688、0431-85096733（48）南京证券有限责任公司住所：南京市鼓楼区大钟亭8号华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要18办公地址：南京市鼓楼区大钟亭8号法定代表人：张华东客户服务电话：025-83364032传真：025-83364032联系人：石健网址：www.njzq.com.cn（49）上海证券有限责任公司住所：上海市西藏中路336号办公地址：上海市西藏中路336号法定代表人：蒋元真电话：021-51539888传真：021-65217206联系人：谢秀峰网址：www.962518.com客户服务电话：021-962518（50）新时代证券有限责任公司住所：北京市西城区月坛大厦15层办公地址：北京市西城区月坛大厦15层法定代表人：马金声客户服务电话：010-68084591传真：010-68084986联系人：戴荻网址：www.xsdzq.cn（51）大同证券经纪有限责任公司住所：山西省大同市大北街13号办公地址：山西省太原市青年路8号法定代表人：董祥客户服务电话：0351-4167056传真：0351-4192803联系人：苏妮网址：www.dtsbc.com.cn（52）国联证券股份有限公司住所：无锡市县前东街168号办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要19法定代表人：范炎电话：0510-82831662传真：0510-82831589联系人：袁丽萍网址：www.glsc.com.cn客户服务电话：400-888-5288、0510-82588168（53）平安证券有限责任公司住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层法人代表：杨宇翔电话：0755-82450826传真：0755-82433794联系人：袁月网址：www.pingan.com客户服务电话：400-886-6338（54）华安证券有限责任公司住所：安徽省合肥市长江中路357号办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A 座法定代表人：李工电话：0551-5161821传真：0551-5161672联系人：甘霖网址：www.hazq.com客户服务电话：0551-96518、400-809-6518（55）国海证券有限责任公司住所：广西南宁市滨湖路46号办公地址：广西南宁市滨湖路46号法定代表人：张雅锋电话：0771-5539262传真：0771-5539033联系人：覃清芳网址：www.ghzq.com.cn客户服务电话：全国：400-888-8100、广西：96100（56）财富证券有限责任公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要20住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼法定代表人：周晖客户服务电话：0731-4403319传真：0731-4403349联系人：郭磊网址：www.cfzq.com（57）东莞证券有限责任公司住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人：游锦辉电话：0769-22119426、0769-22119351传真：0769-22119423联系人：张建平、罗绍辉网址：www.dgzq.com.cn客户服务电话：0769-961130（58）中原证券股份有限公司住所：郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼法人代表：石保上电话：0371-65585670传真：0371-65585665联系人：程月艳、耿铭网址：www.ccnew.com客户服务电话：967218、400-813-9666（59）国都证券有限责任公司住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007）法定代表人：王少华电话：010-84183389传真：010-84183311-3389联系人：黄静网址：www.guodu.com客户服务电话：400-818-8118华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要21（60）东海证券有限责任公司住所：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼办公地址：江苏省常州市延陵西路59号常信大厦18楼法人代表：朱科敏电话：0519-88157761传真：0519-88157761联系人：李涛网址：www.longone.com.cn客户服务电话：021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588（61）中银国际证券有限责任公司住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人：唐新宇电话：021-68604866传真：021-50372474联系人：张静网址：www.bocichina.com.cn客户服务电话：各地营业部咨询电话（62）国盛证券有限责任公司住所：江西省南昌市永叔路15号办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼法定代表人：管荣升客户服务电话：0791-6285337传真：0791-6288690联系人：徐美云网址：www.gsstock.com（63）华西证券有限责任公司住所：四川省成都市陕西街239号办公地址：四川省成都市陕西街239号法人代表：胡关金电话：028-86126218传真：028-86155733联系人：王京红网址：www.hx168.com.cn华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要22客户服务电话：400-888-8818（64）齐鲁证券有限公司住所：山东省济南市经十路128号办公地址：山东省济南市经十路128号法定代表人：李玮电话：0531-81283906传真：0531-81283900联系人：吴阳网址：www.qlzq.com.cn客户服务电话：95538（65）世纪证券有限责任公司住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼法定代表人：卢长才客户服务电话：0755-83199511传真：0755-83199545联系人：刘军辉网址：www.csco.com.cn（66）第一创业证券有限责任公司住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座25层办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B 座25层法定代表人：刘学民电话：0755-25832494传真：0755-25831718联系人：王立洲网址：www.fcsc.cn客户服务电话：0755-25832523（67）金元证券股份有限公司住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人：陆涛电话：0755-83025666传真：0755-83025625联系人：金春华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要23网址：www.jyzq.cn客户服务电话：400-888-8228（68）江南证券有限责任公司住所：南昌市抚河北路291号办公地址：南昌市抚河北路291号六楼法定代表人：姚江涛电话：0791-6768763传真：0791-6789414联系人：余雅娜网址：www.scstock.com客户服务电话：0791-6770351（69）华林证券有限责任公司住所：珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼法定代表人：段文清电话：0755-82707853传真：0755-82707850联系人：骆扬网址：www.chinalions.com客户服务电话：各地营业部客户服务电话（70）德邦证券有限责任公司住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼法定代表人：方加春电话：021-68761616传真：021-68767981联系人：罗芳网址：www.tebon.com.cn客户服务电话：400-888-8128（71）西部证券股份有限公司住所：西安市东新街232号山西信托大厦16-17层办公地址：西安市东新街232号山西信托大厦16-17层法定代表人：刘建武电话：029-87406488华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要24传真：029-87406387联系人：冯萍网址：www.westsecu.com.cn客户服务电话：029-96708（72）华龙证券有限责任公司住所：甘肃省兰州市静宁路308号办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号法定代表人：李晓安电话：0931-4890100联系人：李昕田网址：www.hlzqgs.com客户服务电话：0931-4890619、4890618、4890100（73）财通证券经纪有限责任公司住所：杭州市解放路111号金钱大厦办公地址：杭州市解放路111号金钱大厦法定代表人：沈继宁电话：0571-87925129传真：0571-87925129联系人：乔骏网址：www.ctsec.com客户服务电话：0571-96336（74）中国建银投资证券有限责任公司住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18层至20层法定代表人：杨小阳电话：0755-82026521传真：0755-82026539联系人：刘权网址：www.cjis.cn客户服务电话：400-600-8008（75）宏源证券股份有限公司住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B 座6层法人代表人：汤世生华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要25电话：010-62294608-6240传真：010-62296854联系人：李茂俊网址：www.hysec.com客户服务电话：010-62294600（76）江海证券有限公司住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号法人代表：孙名扬电话：0451-82336863传真：0451-82287211联系人：徐世旺网址：www.jhzq.com.cn客服电话：400-666-2288（77）中国民族证券有限责任公司住所：北京市西城区金融街5号新盛大厦A 座6层-9层办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A 座6层-9层法定代表人：赵大建电话：010-59355941传真：010-66553791联系人：李微网址：www.e5618.com客户服务电话：400-889-5618（78）华宝证券有限责任公司住所：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层办公地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层法定代表人：陈林电话：021-50122107传真：021-50122078联系人：楼斯佳网址：www.cnhbstock.com客户服务电话：400-820-9898（79）爱建证券有限责任公司住所：上海市南京西路758号23楼华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要26办公地址：上海市南京西路758号20-25楼法定代表人：张建华电话：021-32229888传真：021-62878783联系人：陈敏网址：www.ajzq.com客户服务电话：021-63340678（80）广发华福证券有限责任公司住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8、10层法定代表人：黄金琳电话：0591-87383623传真：0591-87383610联系人：张腾网址：www.gfhfzq.com.cn客户服务电话：0591-96326（81）厦门证券有限公司住所：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼法定代表人：傅毅辉电话：0592-5161642传真：0592-5161140联系人：卢金文网址：www.xmzq.cn客户服务电话：0592-5163588（82）西藏证券经纪有限责任公司住所：拉萨市北京中路101号办公地址：拉萨市北京中路101号法定代表人：贾绍君电话：021-65546079传真：021-65546079联系人：刘宇网址：www.xzsec.com客户服务电话：400-881-1177华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要27 3、场内代销机构指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）。 基金管理人可依据有关法律法规规定，根据情况变化增加或者减少代销机构，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。 （二）登记结算机构名称：中国证券登记结算有限责任公司办公地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层法定代表人：陈耀先联系人：朱立元电话：010-58598839传真：010-58598907 （三）律师事务所名称：北京市天元律师事务所住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座11层办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C 座11层法定代表人：王立华联系电话：010-88092188传真：010-88092150联系人：杨科经办律师：吴冠雄、杨科 （四）会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法定代表人：杨绍信联系电话：021-23238888传真：021-23238800联系人：单峰经办注册会计师：许康玮、单峰 四、基金的名称本基金名称：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要28 五、基金的类型本基金类型：契约型上市开放式基金。 六、基金的投资目标本基金的投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 七、基金的投资方向本基金的投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品（如股指期货）推出后，本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。 其中，本基金股票投资占基金资产的比例范围为20%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～80%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 八、基金的投资策略 （一）资产配置策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 （二）股票投资策略本基金总体上采取“核心－卫星策略”，即将基金股票资产分成两部分，其中核心部分在投资组合中占较大比重（不低于股票资产的80%），投资较为稳定，对整个投资组合的长期风险收益特征起到决定性作用；卫星部分在投资组合中占权重较小，投资更加主动、积极和灵活，以追求超额收益为目标。 本基金的核心组合主要采取买入持有策略，投资于大盘蓝筹股，以分享中国经济成长；卫星组合则采取多种策略，积极投资于新股、中小盘股、资产重组板块、衍生工具等，追求在有效控制风险的前提下实现超额收益。由于核心组合与卫星组合之间相关性较低，还能够有效地分散基金整体组合的风险，从而实现在有效控制风险的前提下追求基金资产的稳健、持续增值。 1、核心组合投资策略本基金的核心组合主要采取买入持有策略，投资于大盘蓝筹股。大盘蓝筹股是指市值规模较大（总华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要29市值不低于15亿元）、且具有以下特征的股票： （1）公司在行业中处于领先地位，具备核心竞争优势，比如专利技术、资源独占、销售网络垄断、独特的市场形象、较高的品牌认知度等； （2）公司经营管理团队稳定、治理结构良好； （3）公司财务指标健康、收入增长和盈利水平较高； （4）市场估值相对于公司资产价值和增长潜力而言处于合理区间。 中国经济正处于持续、快速成长的阶段，由于大盘蓝筹股在行业中处于领先地位，具备较高的市场占有率和市场影响力，因而能够获得更多的资源和支持，充分分享经济成长的果实，并将其转化为企业自身的业绩增长动力。而且，在我国证券市场上，随着机构投资者所占比重越来越高，对市场的影响力也越来越大，由于大盘蓝筹股在流动性和风险方面具有比较优势，将成为机构投资者的核心组合，从而获得资金面支持。因此，我们认为，投资于大盘蓝筹股将在较低风险下实现基金资产的稳健增值。 2、卫星组合投资策略本基金卫星组合将采取多种积极策略，追求在有效控制风险的前提下实现超额收益。目前，基金主要关注新股、中小盘股、资产重组板块、衍生工具等机会，通过积极操作，为整个组合扩大增值空间。 （1）新股申购：基金将利用规模优势和定价优势，积极参与新股申购、定向增发等，把握一级市场与二级市场的差价机会，获取低风险收益。 （2）中小盘股：与大盘股相比，中小型企业的成长性更高、收益潜力更大，但个股风险也较高。 基金将通过深入研究、精选个股，把握中小板块的成长机会，以实现超越市场平均水平的较高收益。 （3）资产重组板块：随着股权分置改革的完成，越来越多的大股东愿意通过整体上市、收购兼并、资产重组等形式，把优质资产注入上市公司，以提升公司业绩，并实现市值的更大增长。重组概念将成为未来一段时间内驱动公司业绩增长的重要因素，基金将积极把握其中机会，获取超额收益。 （4）衍生品板块：随着股指期货等衍生工具的推出和发展，基金将有可能采用组合策略对冲风险，或通过杠杆作用放大收益。基金将以定量分析模型为基础，在严格控制风险的前提下把握衍生品市场机会，追求实现较高收益。 未来，基金管理人还将根据证券市场发展，积极寻求其他投资机会，对卫星组合投资策略进行丰富和调整。 （三）债券投资策略本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略： 1、久期调整策略根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要30 2、收益率曲线配置策略在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 3、债券类属配置策略根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对企业债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取超额收益。 九、基金的业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基金整体业绩比较基准构成为： 基准收益率=沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%未来，如基金变更投资比例范围，或市场中出现代表性更强、投资者认同度更高的指数，或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，基金管理人可在履行适当程序后，变更本基金的基准指数或权重构成。 十、基金的风险收益特征本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2009年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况序号 项目 金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资 14,360,453,527.5088.25其中：股票 14,360,453,527.5088.252固定收益投资 975,726,600.036.00华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要31其中：债券 975,726,600.036.00资产支持证券 - -3金融衍生品投资 1,204,689.220.014买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -5银行存款和结算备付金合计 896,429,828.925.516其他资产 39,038,405.130.247合计 16,272,853,050.80100.00 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A 农、林、牧、渔业 65,725,618.250.41B 采掘业 1,862,746,755.8811.55C 制造业 2,953,645,652.7518.32C0食品、饮料 155,989,874.600.97C1纺织、服装、皮毛 - -C2木材、家具 28,440,000.000.18C3造纸、印刷 208,201,623.551.29C4石油、化学、塑胶、塑料 301,282,630.541.87C5电子 - -C6金属、非金属 1,413,482,223.758.76C7机械、设备、仪表 421,243,540.642.61C8医药、生物制品 174,713,379.751.08C99其他制造业 250,292,379.921.55D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,691,518.920.01E 建筑业 205,278,302.411.27F 交通运输、仓储业 232,023,821.861.44G 信息技术业 307,107,708.531.90H 批发和零售贸易 874,153,780.625.42I 金融、保险业 5,620,156,242.3034.85J 房地产业 1,546,179,515.919.59K 社会服务业 264,768,280.621.64L 传播与文化产业 4,667,445.000.03M 综合类 422,308,884.452.62合计 14,360,453,527.5089.05 （三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1601318中国平安 20,856,5901,057,429,113.006.562600016民生银行 133,128,441897,285,692.345.563600036招商银行 53,839,072795,741,484.164.934601088中国神华 25,727,056781,073,420.164.845601166兴业银行 22,019,430744,036,539.704.616601398工商银行 108,163,877515,941,693.293.207601009南京银行 26,533,541468,051,663.242.908600000浦发银行 18,773,950368,908,117.502.29华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要329601169北京银行 18,484,921318,495,188.831.9710000002万 科Ａ 28,154,521293,370,108.821.82 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号 债券品种 公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券 476,742,503.702.962央行票据 487,955,000.003.033金融债券 - -其中：政策性金融债 - -4企业债券 1,352,712.000.015企业短期融资券 - -6可转债 9,676,384.330.067其他 - -8合计 975,726,600.036.05 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）占基金资产净值比例（％）102001709贴债174,800,000476,736,000.002.962080111208央行票据1123,300,000318,516,000.001.983090103509央行票据351,000,00099,670,000.000.624090104109央行票据41700,00069,769,000.000.435125709唐钢转债 52,4426,022,963.700.04 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1580027长虹CWB1359,844995,688.350.012580022国电CWB141,088120,634.370.003031006中兴ZXC18,07088,366.500.004- - - - -5- - - - - （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产构成序号 名称 金额（元）1存出保证金 6,882,652.112应收证券清算款 7,283,946.863应收股利 531,744.994应收利息 12,584,290.32华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要335应收申购款 11,755,770.856其他应收款 -7待摊费用 -8其他 -9合计 39,038,405.13 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）占基金资产净值比例（%）1125709唐钢转债 6,022,963.700.042125960锡业转债 326,294.430.003110078澄星转债 38,905.600.00 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 阶 段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③ ②－④2007年4月24日至2007年12月31日51.37% 1.42% 31.66% 1.36% 19.71% 0.06%2008年1月1日至2008年12月31日-42.85% 1.95% -44.13% 1.83% 1.28% 0.12%2009年1月1日至2009年9月30日 38.96% 1.89% 36.82% 1.28% 2.14% 0.61% 十三、费用概览 （一）基金运作费用 1、基金费用的种类基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括： （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金上市初费及年费； （4）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要34 （5）基金份额持有人大会费用； （6）与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用； （7）基金的资金汇划费用； （8）基金收益分配中发生的费用； （9）按照有关法律法规规定或经中国证监会认定可以列入的其他费用。 在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书更新或相关公告中载明。 2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式 （1）基金管理人的管理费基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。 （2）基金托管人的托管费基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。 （3）基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。 （4）本条第 （一）款第1项中第 （3）至第 （9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，并列入或摊入当期基金费用。 3、不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。 （二）基金销售费用 1、申购费与赎回费 （1）本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要35本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率100万元以下 1.5%100万元以上（含100万元）-500万元以下1.2%500万元以上（含500万元）-1000万元以下0.8%1000万元以上（含1000万元） 每笔1000元 （2）本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。 （3）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。 费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟须于新的费率或收费方式开始实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。 （4）经中国证监会允许，基金管理人可以在遵守法律法规及基金合同规定的条件下，针对特定期间或符合特定条件的投资者，采取调低基金申购费、赎回费等措施，基金管理人须于该等措施实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。 2、申购份额与赎回金额的计算方式 （1）申购份额的计算申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值对于办理场内申购的投资者，申购份额的计算采用截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申购资金将返回给投资者。对于办理场外申购的投资者，申购份额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失或收益归入基金资产。 （2）赎回金额的计算赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值赎回费用＝赎回金额×赎回费率净赎回金额=赎回金额－赎回费用 3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 十四、对招募说明书更新部分的说明华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2009年6月6日刊登的本基华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要36金原招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下： （一）更新了“三、基金管理人”的“主要人员情况”等信息。 （二）更新了“四、基金托管人”的相关情况。 （三）更新了“五、相关服务机构”部分相关信息。 （四）更新了“十、基金份额的申购与赎回”部分相关信息。 （五）更新了“ 十二、基金的投资”中基金投资组合报告部分。 （六）更新了“ 十三、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。 （七）更新了“二 十四、对基金份额持有人的服务”中有关服务提供信息。 （八）更新了“二十五、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告。 华夏基金管理有限公司二○○九年十二月八日