基金代码：160311 基金简称：华夏蓝筹核心　　 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）摘要2009年第1号 　　基金管理人：华夏基金管理有限公司 　　基金托管人：交通银行股份有限公司 　　重要提示 　　华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)由兴科证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年4月13日证监基金字[2007]107号文核准的兴科证券投资基金基金份额持有人大会决议，兴科证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为"华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)"。自2007年4月24日起，由《兴科证券投资基金基金合同》修订而成的《华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。 　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。投资有风险，投资人申购基金时，应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。 　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 　　本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 　　本招募说明书所载内容截止日为2009年4月24日，有关财务数据截止日为2009年3月31日，净值表现数据截止日为2008年12月31日（财务数据未经审计）。 　　一、基金管理人 　　（一）基金管理人概况 　　名称：华夏基金管理有限公司 　　住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 　　设立日期：1998年4月9日 　　法定代表人：凌新源 　　总经理：范勇宏 　　联系人：廖为 　　客户服务电话：400-818-6666 　　传真：010-88066511 　　华夏基金管理有限公司注册资本为13800万元，公司股权结构如下： 　　持股单位持股占总股本比例 　　中信证券股份有限公司100% 　　合计100% 　　（二）主要人员情况 　　1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 　　王东明先生：董事长，硕士，高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中信基金管理有限责任公司董事长、中国国际信托投资公司董事、协理，中信控股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经理、董事，北京华远经济建设公司副总经理，加拿大枫叶银行证券公司部门副经理，南方证券公司副总裁，华夏证券公司发行部副总经理等职务。 　　范勇宏先生：董事、总经理，博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。 　　王连洲先生：独立董事，学士。现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局工作。 　　龙涛先生：独立董事，硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。 　　涂建先生：独立董事，学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。 　　滕天鸣先生：执行副总经理，硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。 　　方瑞枝女士：督察长，硕士。曾在中国金融出版社工作。 　　周伟明先生：监事，硕士。现任西南证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。 　　张鸣溪先生：监事，学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、财务总监、华夏证券有限公司并购业务管理部常务副总经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理，中华会计师事务所注册会计师。 　　瞿颖女士：监事，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。 　　2、本基金基金经理 　　刘文动先生，硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年加入华夏基金管理有限公司。历任兴安证券投资基金基金经理（2006年5月24日至2007年11月21日期间），兴华证券投资基金基金经理（2007年2月14日至2008年2月27日期间）。现任华夏基金管理有限公司投资总监、共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年6月12日起任职）。 　　杨泽辉先生，会计学硕士。2004年加入华夏基金管理有限公司，历任行业研究主管、行业研究员，现共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2009年1月1日起任职）。 　　华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）历任基金经理：2007年5月9日到2009年1月1日期间，巩怀志先生担任基金经理；2007年9月27日到2009年1月1日期间，谭琦先生担任基金经理；2007年4月24日至2007年9月27日期间，王志华先生担任基金经理。 　　兴科证券投资基金历任基金经理：2006年2月7日至2007年4月23日、2004年2月27日至2004年9月16日期间，王志华先生担任基金经理；2004年9月16日至2006年2月7日期间，张益驰先生担任基金经理；2001年1月1日至2004年2月27日期间，石波先生担任基金经理；2000年4月8日至2000年12月30日期间，葛基标先生担任基金经理。 　　3、本公司投资决策委员会（股票投资）成员 　　范勇宏先生：华夏基金管理有限公司董事、总经理。 　　王亚伟先生：华夏大盘精选证券投资基金基金经理，华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 　　刘文动先生：华夏基金管理有限公司投资总监，共同担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 　　程海泳先生：华夏基金管理有限公司国际投资总监，华夏基金管理有限公司基金经理。 　　张益驰先生：华夏基金管理有限公司投资执行副总监，华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理。 　　孙建冬先生：华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理，华夏复兴股票型证券投资基金基金经理，共同担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。 　　郭树强先生：华夏基金管理有限公司机构投资总监，华夏基金管理有限公司基金经理。 　　4、上述人员之间不存在近亲属关系。 　　二、基金托管人 　　（一）基金托管人基本情况 　　1、基金托管人概况 　　公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 　　公司法定英文名称：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD 　　法定代表人：胡怀邦 　　住所：上海市浦东新区银城中路188号 　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 　　邮政编码：200120 　　注册时间：1987年3月30日 　　注册资本：489.94亿元 　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 　　联系人：张咏东 　　电话：021-68888917 　　交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴，目前在我国166个城市设有2636家营业网点。根据英国《银行家》杂志发布的2008年全球1000家银行排名，交通银行总资产排名位列第66位，一级资本排名位列第54位。截止2008年末，交通银行总资产超过人民币2.6万亿元，全年实现净利润人民币284.23亿元。 　　交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 　　2、主要人员情况 　　李军先生，交通银行行长，华中理工大学经济学硕士，高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、行长，交通银行总稽核、董事、常务董事、执行董事、副行长；2006年9月担任交通银行副董事长、行长。 　　王滨先生，交通银行副行长，主管交通银行资产托管业务，南开大学经济学博士，高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。 　　谷娜莎女士，交通银行资产托管部总经理。大学学历，经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长；2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理，2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理，2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。 　　3、基金托管业务经营情况 　　截止2008年末，交通银行共托管证券投资基金42只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、建信优势动力封闭、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、融通行业景气混合、泰达荷银成长股票、泰达荷银风险预算混合、泰达荷银稳定股票、泰达荷银周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品，托管资产规模超过四千亿元。 　　三、相关服务机构 　　（一）销售机构 　　1、直销机构：华夏基金管理有限公司 　　住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区 　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 　　法定代表人：凌新源 　　客户服务电话：400-818-6666 　　传真：010-88066511 　　联系人：吴志军 　　网址：www.ChinaAMC.com 　　2、场外代销机构 　　（1）中国工商银行股份有限公司 　　住所：北京市西城区复兴门内大街55号 　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 　　法定代表人：姜建清 　　客户服务电话：95588 　　传真：010-66107914 　　联系人：田耕 　　网址：www.icbc.com.cn 　　（2）中国农业银行股份有限公司 　　住所：北京市东城区建国门内大街69号 　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号 　　法定代表人：项俊波 　　客户服务电话：95599 　　传真：010-85109219 　　联系人：蒋浩 　　网址：www.abchina.com 　　（3）中国银行股份有限公司 　　住所：北京市西城区复兴门内大街1号 　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 　　法定代表人：肖钢 　　电话：010-66596688 　　传真：010-66593777 　　联系人：客户服务中心 　　网址：www.boc.cn 　　客户服务电话：95566 　　（4）中国建设银行股份有限公司 　　住所：北京市西城区金融大街25号 　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 　　法定代表人：郭树清 　　客户服务电话：95533 　　传真：010-66275654 　　联系人：王琳 　　网址：www.ccb.com 　　（5）交通银行股份有限公司 　　住所：上海市浦东新区银城中路188号 　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 　　法定代表人：胡怀邦 　　电话：021-58781234 　　传真：021-58408842 　　联系人：曹榕 　　网址：www.bankcomm.com 　　客户服务电话：95559 　　（6）招商银行股份有限公司 　　住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 　　法定代表人：秦晓 　　电话：0755-83198888 　　传真：0755-83195049、0755-82090817 　　联系人：万丽 　　网址：www.cmbchina.com 　　客户服务电话：95555 　　（7）中信银行股份有限公司 　　住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 　　法定代表人：孔丹 　　电话：010-65557035/65557066 　　传真：010-65541281 　　联系人：朱庆玲、刘新安 　　网址：http://bank.ecitic.com 　　客户服务电话：95558 　　（8）上海浦东发展银行股份有限公司 　　住所：上海市浦东新区浦东南路500号 　　办公地址：上海市中山东一路12号 　　法定代表人：吉晓辉 　　电话：021-61618888 　　传真：021-63602431 　　联系人：徐伟、汤嘉惠 　　网址：www.spdb.com.cn 　　客户服务电话：95528 　　（9）深圳发展银行股份有限公司 　　住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 　　办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 　　法定代表人：法兰克纽曼 　　电话：0755-82088888 　　传真：0755-82080714 　　联系人：周勤 　　网址：www.sdb.com.cn 　　客户服务电话：95501 　　（10）兴业银行股份有限公司 　　住所：福州市湖东路154号 　　办公地址：上海市江宁路168号 　　法定代表人：高建平 　　电话：021-52629999 　　传真：021-62569070 　　联系人：刘玲 　　网址：www.cib.com.cn 　　客户服务电话：95561 　　（11）中国光大银行股份有限公司 　　住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 　　办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 　　法定代表人：唐双宁 　　客户服务电话：95595 　　传真：010-68560661 　　联系人：朱红 　　网址：www.cebbank.com 　　（12）中国民生银行股份有限公司 　　住所：北京市东城区正义路甲4号 　　办公地址：北京市东城区正义路甲4号 　　法定代表人：董文标 　　客户服务电话：95568 　　传真：010-58560794 　　联系人：李群 　　网址：www.cmbc.com.cn 　　（13）中国邮政储蓄银行有限责任公司 　　住所：北京市西城区宣武门西大街131号 　　办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号 　　法定代表人：刘安东 　　客户服务电话：95580 　　传真：010-66415194 　　联系人：陈春林 　　网址：www.psbc.com 　　（14）天相投资顾问有限公司 　　住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座 　　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 　　法人代表：林义相 　　电话：010-66045522 　　传真：010-66045500 　　联系人：陈少震 　　网址：www.txsec.com、www.txjijin.com 　　客户服务电话：010-66045678 　　（15）国泰君安证券股份有限公司 　　住所：上海市浦东新区商城路618号 　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 　　法定代表人：祝幼一 　　电话：021-38676666 　　传真：021-38670666 　　联系人：韩星宇 　　网址：www.gtja.com 　　客户服务电话：021-962588、400-888-8666 　　（16）中信建投证券有限责任公司 　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号 　　法定代表人：张佑君 　　客户服务电话：400-888-8108 　　传真：010-65182261 　　联系人：权唐 　　网址：www.csc108.com 　　（17）国信证券股份有限公司 　　住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 　　法定代表人：何如 　　电话：0755-82130833 　　传真：0755-82133302 　　联系人：齐晓燕 　　网址：www.guosen.com.cn 　　客户服务电话：95536 　　（18）招商证券股份有限公司 　　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座38-45层 　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层 　　法定代表人：宫少林 　　电话：0755-82943666 　　传真：0755-82943636 　　联系人：黄健 　　网址：www.newone.com.cn 　　客户服务电话：400-888-8111、95565 　　（19）广发证券股份有限公司 　　住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼 　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 　　法定代表人：王志伟 　　电话：020-87555888 　　传真：020-87555305 　　联系人：沈东燮 　　网址：www.gf.com.cn 　　客户服务电话：961133 　　（20）中信证券股份有限公司 　　住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 　　办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦 　　法定代表人：王东明 　　电话：010-84588266 　　传真：010-84865560 　　联系人：陈忠 　　网址：www.cs.ecitic.com 　　客户服务电话：各地营业部咨询电话 　　（21）中国银河证券股份有限公司 　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层 　　法定代表人：胡长生 　　电话：010-66568047 　　传真：010-66568116 　　联系人：李洋 　　网址：www.chinastock.com.cn 　　客户服务电话：400-888-8888 　　（22）海通证券股份有限公司 　　住所：上海市淮海中路98号 　　办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼 　　法定代表人：王开国 　　电话：021-23219000 　　传真：021-63410456 　　联系人：金芸、李笑鸣 　　网址：www.htsec.com 　　客户服务电话：021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话 　　（23）联合证券有限责任公司 　　住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 　　办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 　　法定代表人：马昭明 　　电话：0755-82492000 　　传真：0755-82492962 　　联系人：盛宗凌 　　网址：www.lhzq.com 　　客户服务电话：400-888-8555，0755-25125666 　　（24）申银万国证券股份有限公司 　　住所：上海市常熟路171号 　　办公地址：上海市常熟路171号 　　法定代表人：丁国荣 　　电话：021-54033888 　　传真：021-54030294 　　联系人：李清怡 　　网址：www.sw2000.com.cn 　　客户服务电话：021-962505 　　（25）兴业证券股份有限公司 　　住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦 　　办公地址：福建省福州市湖东路99号标力大厦 　　法定代表人：兰荣 　　电话：021-68419974 　　传真：021-68419867 　　联系人：谢高得 　　网址：www.xyzq.com.cn 　　客户服务电话：021-68419393转1098 　　（26）长江证券股份有限公司 　　住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 　　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 　　法定代表人：胡运钊 　　电话：021-63219781 　　传真：021-51062920 　　联系人：李良 　　网址：www.95579.com 　　客户服务电话：4008-888-999、027-85808318 　　（27）安信证券股份有限公司 　　住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 　　法定代表人：牛冠兴 　　电话：0755-82558305 　　传真：0755-82558355 　　联系人：陈剑虹 　　网址：www.essence.com.cn 　　客户服务电话：400-800-1001 　　（28）西南证券股份有限公司 　　住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层 　　办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22-25层 　　法定代表人：王珠林 　　客户服务电话：023-63786397 　　传真：023-63786312 　　联系人：杨卓颖 　　网址：www.swsc.com.cn 　　（29）中信金通证券有限责任公司 　　住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 　　办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 　　法定代表人：刘军 　　电话：0571-85783715 　　传真：0571-85783771 　　联系人：王勤 　　网址：www.bigsun.com.cn 　　客户服务电话：0571-96598 　　（30）湘财证券有限责任公司 　　住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 　　办公地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 　　法定代表人：陈学荣 　　电话：021-68634518 　　传真：021-68865680 　　联系人：钟康鶯 　　网址：www.xcsc.com 　　客户服务电话：400-888-1551 　　（31）万联证券有限责任公司 　　住所：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 　　办公地址：广州市中山二路18号广东电信广场36-37层 　　法定代表人：李舫金 　　电话：020-37865026 　　传真：020-37865008 　　联系人：李俊 　　网址：www.wlzq.com.cn 　　客户服务电话：400-888-8133 　　（32）国元证券股份有限公司 　　住所：合肥市寿春路179号 　　办公地址：合肥市寿春路179号 　　法定代表人：凤良志 　　电话：0551-2207938 　　传真：0551-2634400-1171 　　联系人：祝丽萍 　　网址：www.gyzq.com.cn 　　客户服务电话：全国：400-888-8777、安徽地区：96888 　　（33）渤海证券股份有限公司 　　住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 　　办公地址：天津市河西区宾水道3号 　　法定代表人：张志军 　　电话：022-28451861、13388022259、022-28451650、13702028181 　　传真：022-28451892 　　联系人：王兆权、姜莹 　　网址：www.ewww.com.cn 　　客户服务电话：400-651-5988 　　（34）华泰证券股份有限公司 　　住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 　　办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 　　法定代表人：吴万善 　　电话：025-84457777-893 　　传真：025-84579879 　　联系人：程高峰 　　网址：www.htsc.com.cn 　　客户服务电话：400-888-8168、025-84579897 　　（35）山西证券股份有限公司 　　住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 　　办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 　　法定代表人：侯巍 　　电话：0351-8686703 　　传真：0351-8686619 　　联系人：张治国 　　网址：www.i618.com.cn 　　客户服务电话：400-666-1618 　　（36）中信万通证券有限责任公司 　　住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 　　办公地址：青岛市东海西路28号 　　法定代表人：史洁民 　　电话：0532-85022026 　　传真：0532-85022026 　　联系人：丁韶燕 　　网址：www.zxwt.com.cn 　　客户服务电话：0532-96577 　　（37）东吴证券有限责任公司 　　住所：江苏省苏州市石路爱河桥28号 　　办公地址：江苏省苏州市石路爱河桥28号 　　法定代表人：吴永敏 　　电话：0512-65581136 　　传真：0512-65588021 　　联系人：方晓丹 　　网址：www.dwzq.com.cn 　　客户服务电话：0512-96288、0512-65588066 　　（38）东方证券股份有限公司 　　住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 　　办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 　　法定代表人：王益民 　　电话：021-63325888 　　传真：021-63326173 　　联系人：吴宇 　　网址：www.dfzq.com.cn 　　客户服务电话：95503 　　（39）方正证券有限责任公司 　　住所：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 　　办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层 　　法定代表人：雷杰 　　电话：13857135668 　　传真：0571-87782011 　　联系人：邢铁英 　　网址：www.foundersc.com 　　客户服务电话：95571 　　（40）长城证券有限责任公司 　　住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 　　法定代表人：黄耀华 　　电话：0755-83516289 　　传真：0755-83516199 　　联系人：匡婷 　　网址：www.cc168.com.cn 　　客户服务电话：0755-33680000、400-666-6888 　　（41）光大证券股份有限公司 　　住所：上海市静安区新闸路1508号 　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号 　　法定代表人：徐浩明 　　电话：021-68816000 　　传真：021-68815009 　　联系人：刘晨 　　网址：www.ebscn.com 　　客户服务电话：10108998或拨打各城市营业网点咨询电话 　　（42）广州证券有限责任公司 　　住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 　　办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼六楼 　　法定代表人：吴志明 　　电话：020-87322668 　　传真：020-87325036 　　联系人：樊刚正 　　网址：www.gzs.com.cn 　　客户服务电话：020-961303 　　（43）东北证券股份有限公司 　　住所：长春市自由大路1138号 　　办公地址：长春市自由大路1138号 　　法定代表人：矫正中 　　电话：0431-85096709 　　传真：0431-85096795 　　联系人：潘锴 　　网址：www.nesc.cn 　　客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 　　（44）南京证券有限责任公司 　　住所：南京市鼓楼区大钟亭8号 　　办公地址：南京市鼓楼区大钟亭8号 　　法定代表人：张华东 　　客户服务电话：025-83364032 　　传真：025-83364032 　　联系人：石健 　　网址：www.njzq.com.cn 　　（45）上海证券有限责任公司 　　住所：上海市西藏中路336号 　　办公地址：上海市西藏中路336号 　　法定代表人：蒋元真 　　电话：021-51539888 　　传真：021-65217206 　　联系人：谢秀峰 　　网址：www.962518.com 　　客户服务电话：021-962518 　　（46）新时代证券有限责任公司 　　住所：北京市西城区月坛大厦15层 　　办公地址：北京市西城区月坛大厦15层 　　法定代表人：马金声 　　客户服务电话：010-68084591 　　传真：010-68084986 　　联系人：戴荻 　　网址：www.xsdzq.cn 　　（47）大同证券经纪有限责任公司 　　住所：山西省大同市大北街13号 　　办公地址：山西省太原市青年路8号 　　法定代表人：董祥 　　客户服务电话：0351-4167056 　　传真：0351-4192803 　　联系人：苏妮 　　网址：www.dtsbc.com.cn 　　（48）国联证券股份有限公司 　　住所：无锡市县前东街168号 　　办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼 　　法定代表人：范炎 　　电话：0510-82831662 　　传真：0510-82831589 　　联系人：袁丽萍 　　网址：www.glsc.com.cn 　　客户服务电话：400-888-5288、0510-82588168 　　（49）平安证券有限责任公司 　　住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 　　办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 　　法人代表：杨宇翔 　　电话：0755-82450826 　　传真：0755-82433794 　　联系人：袁月 　　网址：www.pingan.com 　　客户服务电话：400-886-6338 　　（50）华安证券有限责任公司 　　住所：安徽省合肥市长江中路357号 　　办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座 　　法定代表人：李工 　　电话：0551-5161821 　　传真：0551-5161672 　　联系人：甘霖 　　网址：www.hazq.com 　　客户服务电话：0551-96518、400-809-6518 　　（51）国海证券有限责任公司 　　住所：广西南宁市滨湖路46号 　　办公地址：广西南宁市滨湖路46号 　　法定代表人：张雅锋 　　电话：0771-5539262 　　传真：0771-5539033 　　联系人：覃清芳 　　网址：www.ghzq.com.cn 　　客户服务电话：全国：400-888-8100、广西：96100 　　（52）财富证券有限责任公司 　　住所：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 　　办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26、27、28楼 　　法定代表人：周晖 　　客户服务电话：0731-4403319 　　传真：0731-4403349 　　联系人：郭磊 　　网址：www.cfzq.com 　　（53）东莞证券有限责任公司 　　住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 　　办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 　　法定代表人：游锦辉 　　电话：0769-22119426 　　传真：0769-22119423 　　联系人：张建平 　　网址：www.dgzq.com.cn 　　客户服务电话：0769-961130、0769-22380828 　　（54）中原证券股份有限公司 　　住所：许昌市南关大街38号 　　办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸大厦11楼 　　法定代表人：石保上 　　电话：0371-65585670 　　传真：0371-65585670 　　联系人：程月艳 　　网址：www.ccnew.com、www.zyzq.cn 　　客户服务电话：0371-967218 　　（55）国都证券有限责任公司 　　住所：深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12 　　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 　　法定代表人：王少华 　　电话：010-84183389 　　传真：010-64482090 　　联系人：黄静 　　网址：www.guodu.com 　　客户服务电话：400-818-8118 　　（56）东海证券有限责任公司 　　住所：常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 　　办公地址：上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 　　法定代表人：朱科敏 　　电话：021-50586660 　　传真：021-50586660-8880 　　联系人：邵一明 　　网址：www.longone.com.cn 　　客户服务电话：0519-8166222、0379-64912266 　　（57）中银国际证券有限责任公司 　　住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 　　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 　　法定代表人：唐新宇 　　电话：021-68604866 　　传真：021-50372474 　　联系人：张静 　　网址：www.bocichina.com.cn 　　客户服务电话：各地营业部咨询电话 　　（58）国盛证券有限责任公司 　　住所：江西省南昌市永叔路15号 　　办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼 　　法定代表人：管荣升 　　客户服务电话：0791-6285337 　　传真：0791-6288690 　　联系人：徐美云 　　网址：www.gsstock.com 　　（59）华西证券有限责任公司 　　住所：四川省成都市陕西街239号 　　办公地址：四川省成都市陕西街239号 　　法人代表：胡关金 　　电话：028-86126218 　　传真：028-86155733 　　联系人：王京红 　　网址：www.hx168.com.cn 　　客户服务电话：400-888-8818 　　（60）齐鲁证券有限公司 　　住所：山东省济南市经十路128号 　　办公地址：山东省济南市经十路128号 　　法定代表人：李玮 　　电话：0531-81283906 　　传真：0531-81283900 　　联系人：吴阳 　　网址：www.qlzq.com.cn 　　客户服务电话：95538 　　（61）世纪证券有限责任公司 　　住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 　　法定代表人：卢长才 　　客户服务电话：0755-83199511 　　传真：0755-83199545 　　联系人：刘军辉 　　网址：www.csco.com.cn 　　（62）第一创业证券有限责任公司 　　住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 　　办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层 　　法定代表人：刘学民 　　电话：0755-25832494 　　传真：0755-25831718 　　联系人：王立洲 　　网址：www.fcsc.cn 　　客户服务电话：0755-25832523 　　（63）金元证券股份有限公司 　　住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层 　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 　　法定代表人：陆涛 　　电话：0755-83025666 　　传真：0755-83025625 　　联系人：金春 　　网址：www.jyzq.cn 　　客户服务电话：400-888-8228 　　（64）江南证券有限责任公司 　　住所：南昌市抚河北路291号 　　办公地址：南昌市抚河北路291号六楼 　　法定代表人：姚江涛 　　电话：0791-6768763 　　传真：0791-6789414 　　联系人：余雅娜 　　网址：www.scstock.com 　　客户服务电话：0791-6770351 　　（65）华林证券有限责任公司 　　住所：珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房 　　办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼 　　法定代表人：段文清 　　电话：0755-82707853 　　传真：0755-82707850 　　联系人：骆扬 　　网址：www.chinalions.com 　　客户服务电话：各地营业部客户服务电话 　　（66）德邦证券有限责任公司 　　住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 　　办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼 　　法定代表人：方加春 　　电话：021-68761616 　　传真：021-68767981 　　联系人：罗芳 　　网址：www.tebon.com.cn 　　客户服务电话：400-888-8128 　　（67）西部证券股份有限公司 　　住所：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 　　办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 　　法定代表人：刘建武 　　电话：029-87406172 　　传真：029-87406387 　　联系人：黄晓军 　　网址：www.westsecu.com.cn 　　客户服务电话：029-87419999 　　（68）华龙证券有限责任公司 　　住所：甘肃省兰州市静宁路308号 　　办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号 　　法定代表人：李晓安 　　电话：0931-4890619 　　传真：0931-4890118 　　联系人：李昕田 　　网址：www.hlzqgs.com 　　客户服务电话：0931-4980618、0931-4890100 　　（69）财通证券经纪有限责任公司 　　住所：杭州市解放路111号金钱大厦 　　办公地址：杭州市解放路111号金钱大厦 　　法定代表人：沈继宁 　　电话：0571-87925129 　　传真：0571-87925129 　　联系人：乔骏 　　网址：www.ctsec.com 　　客户服务电话：0571-96336 　　（70）中国建银投资证券有限责任公司 　　住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层 　　办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层 　　法定代表人：杨小阳 　　电话：0755-82026521 　　传真：0755-82026539 　　联系人：刘权 　　网址：www.cjis.cn 　　客户服务电话：400-600-8008 　　3、场内代销机构 　　指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。 　　基金管理人可依据有关法律法规规定，根据情况变化增加或者减少代销机构，并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。 　　（二）登记结算机构 　　名称：中国证券登记结算有限责任公司 　　办公地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22-23层 　　法定代表人：陈耀先 　　联系人：朱立元 　　电话：010-58598839 　　传真：010-58598907 　　（三）律师事务所 　　名称：北京市天元律师事务所 　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层 　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层 　　法定代表人：王立华 　　联系电话：010-88092188 　　传真：010-88092150 　　联系人：杨科 　　经办律师：吴冠雄、杨科 　　（四）会计师事务所 　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室 　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 　　法定代表人：杨绍信 　　联系电话：021-23238888 　　传真：021-23238800 　　联系人：单峰 　　经办注册会计师：许康玮、单峰 　　四、基金的名称 　　本基金名称：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)。 　　五、基金的类型 　　本基金类型：契约型上市开放式基金。 　　六、基金的投资目标 　　本基金的投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 　　七、基金的投资方向 　　本基金的投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品(如股指期货)推出后，本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。 　　其中，本基金股票投资占基金资产的比例范围为20%～95%，债券投资占基金资产的比例范围为0～80%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 　　此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 　　八、基金的投资策略 　　（一）资产配置策略 　　本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 　　（二）股票投资策略 　　本基金总体上采取"核心－卫星策略"，即将基金股票资产分成两部分，其中核心部分在投资组合中占较大比重(不低于股票资产的80%)，投资较为稳定，对整个投资组合的长期风险收益特征起到决定性作用；卫星部分在投资组合中占权重较小，投资更加主动、积极和灵活，以追求超额收益为目标。 　　本基金的核心组合主要采取买入持有策略，投资于大盘蓝筹股，以分享中国经济成长；卫星组合则采取多种策略，积极投资于新股、中小盘股、资产重组板块、衍生工具等，追求在有效控制风险的前提下实现超额收益。由于核心组合与卫星组合之间相关性较低，还能够有效地分散基金整体组合的风险，从而实现在有效控制风险的前提下追求基金资产的稳健、持续增值。 　　1、核心组合投资策略 　　本基金的核心组合主要采取买入持有策略，投资于大盘蓝筹股。大盘蓝筹股是指市值规模较大(总市值不低于15亿元)、且具有以下特征的股票： 　　（1）公司在行业中处于领先地位，具备核心竞争优势，比如专利技术、资源独占、销售网络垄断、独特的市场形象、较高的品牌认知度等； 　　（2）公司经营管理团队稳定、治理结构良好； 　　（3）公司财务指标健康、收入增长和盈利水平较高； 　　（4）市场估值相对于公司资产价值和增长潜力而言处于合理区间。 　　中国经济正处于持续、快速成长的阶段，由于大盘蓝筹股在行业中处于领先地位，具备较高的市场占有率和市场影响力，因而能够获得更多的资源和支持，充分分享经济成长的果实，并将其转化为企业自身的业绩增长动力。而且，在我国证券市场上，随着机构投资者所占比重越来越高，对市场的影响力也越来越大，由于大盘蓝筹股在流动性和风险方面具有比较优势，将成为机构投资者的核心组合，从而获得资金面支持。因此，我们认为，投资于大盘蓝筹股将在较低风险下实现基金资产的稳健增值。 　　2、卫星组合投资策略 　　本基金卫星组合将采取多种积极策略，追求在有效控制风险的前提下实现超额收益。目前，基金主要关注新股、中小盘股、资产重组板块、衍生工具等机会，通过积极操作，为整个组合扩大增值空间。 　　（1）新股申购：基金将利用规模优势和定价优势，积极参与新股申购、定向增发等，把握一级市场与二级市场的差价机会，获取低风险收益。 　　（2）中小盘股：与大盘股相比，中小型企业的成长性更高、收益潜力更大，但个股风险也较高。基金将通过深入研究、精选个股，把握中小板块的成长机会，以实现超越市场平均水平的较高收益。 　　（3）资产重组板块：随着股权分置改革的完成，越来越多的大股东愿意通过整体上市、收购兼并、资产重组等形式，把优质资产注入上市公司，以提升公司业绩，并实现市值的更大增长。重组概念将成为未来一段时间内驱动公司业绩增长的重要因素，基金将积极把握其中机会，获取超额收益。 　　（4）衍生品板块：随着股指期货等衍生工具的推出和发展，基金将有可能采用组合策略对冲风险，或通过杠杆作用放大收益。基金将以定量分析模型为基础，在严格控制风险的前提下把握衍生品市场机会，追求实现较高收益。 　　未来，基金管理人还将根据证券市场发展，积极寻求其他投资机会，对卫星组合投资策略进行丰富和调整。 　　（三）债券投资策略 　　本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策略： 　　1、久期调整策略 　　根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。 　　2、收益率曲线配置策略 　　在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 　　3、债券类属配置策略 　　根据国债、金融债、企业债、可转债、资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的债券板块，减持价值被相对高估的债券板块，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对企业债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选择权的价值分析和管理，获取超额收益。 　　九、基金的业绩比较基准 　　本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基金整体业绩比较基准构成为： 　　基准收益率=沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 　　未来，如基金变更投资比例范围，或市场中出现代表性更强、投资者认同度更高的指数，或原指数供应商变更或停止原指数的编制及发布，基金管理人可在履行适当程序后，变更本基金的基准指数或权重构成。 　　十、基金的风险收益特征 　　本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 　　十一、基金投资组合报告 　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　本投资组合报告所载数据截至2009年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 　　（一）报告期末基金资产组合情况 　　序号项目金额（元）占基金总资产的比例(%) 　　1权益投资13,083,572,763.5281.55 　　其中：股票13,083,572,763.5281.55 　　2固定收益投资1,137,310,539.227.09 　　其中：债券1,137,310,539.227.09 　　资产支持证券-- 　　3金融衍生品投资1,289,692.040.01 　　4买入返售金融资产-- 　　其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 　　5银行存款和结算备付金合计1,757,732,579.9610.96 　　6其他资产63,552,273.230.40 　　7合计16,043,457,847.97100.00 　　（二）报告期末按行业分类的股票投资组合 　　代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) 　　A农、林、牧、渔业149,169,202.590.94 　　B采掘业667,098,566.494.19 　　C制造业4,262,276,119.6626.74 　　C0食品、饮料224,298,942.551.41 　　C1纺织、服装、皮毛26,839,194.800.17 　　C2木材、家具-- 　　C3造纸、印刷150,231,210.870.94 　　C4石油、化学、塑胶、塑料258,323,885.071.62 　　C5电子55,524,634.930.35 　　C6金属、非金属809,050,042.455.08 　　C7机械、设备、仪表2,064,687,325.3712.95 　　C8医药、生物制品673,320,883.624.22 　　C99其他制造业-- 　　D电力、煤气及水的生产和供应业86,688,817.680.54 　　E建筑业368,267,530.452.31 　　F交通运输、仓储业446,176,031.392.80 　　G信息技术业499,001,402.873.13 　　H批发和零售贸易1,497,600,506.379.40 　　I金融、保险业3,400,281,966.4421.33 　　J房地产业928,953,345.995.83 　　K社会服务业269,532,816.391.69 　　L传播与文化产业31,393,491.420.20 　　M综合类477,132,965.782.99 　　合计13,083,572,763.5282.09 　　（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例(%) 　　1601398工商银行170,069,359670,073,274.464.20 　　2002024苏宁电器33,112,666597,683,621.303.75 　　3600036招商银行29,876,288475,929,267.842.99 　　4601166兴业银行17,586,226404,131,473.482.54 　　5600895张江高科27,810,676397,414,560.042.49 　　6600739辽宁成大15,170,323379,409,778.232.38 　　7600016民生银行74,499,859378,459,283.722.37 　　8000001深发展Ａ23,498,309374,563,045.462.35 　　9600000浦发银行15,767,107345,614,985.442.17 　　10601318中国平安6,930,559271,054,162.491.70 　　（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 　　序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例(%) 　　1国家债券3,993,712.400.03 　　2央行票据661,454,000.004.15 　　3金融债券460,040,000.002.89 　　其中：政策性金融债460,040,000.002.89 　　4企业债券-- 　　5企业短期融资券-- 　　6可转债11,822,826.820.07 　　7其他-- 　　8合计1,137,310,539.227.14 　　（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 　　序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例(%) 　　1080109808央行票据985,800,000564,224,000.003.54 　　208021808国开181,500,000153,510,000.000.96 　　308030908进出091,500,000152,775,000.000.96 　　408041008农发101,000,000100,490,000.000.63 　　5080109508央行票据951,000,00097,230,000.000.61 　　（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。 　　（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 　　序号权证代码权证名称数量（份）公允价值（元）占基金资产净值比例(%) 　　1580022国电CWB1246,528753,143.040.00 　　2031006中兴ZXC148,425536,549.000.00 　　3----- 　　4----- 　　5----- 　　（八）投资组合报告附注 　　1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 　　2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 　　3、其他资产构成 　　序号名称金额（元） 　　1存出保证金1,601,282.05 　　2应收证券清算款33,901,694.29 　　3应收股利- 　　4应收利息24,859,326.92 　　5应收申购款3,189,969.97 　　6其他应收款- 　　7其他- 　　8合计63,552,273.23 　　4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 　　序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 　　1125709唐钢转债6,335,324.660.04 　　2125528柳工转债2,153,954.400.01 　　3125572海马转债1,168,182.500.01 　　4110368五洲转债1,112,373.000.01 　　5110227赤化转债486,844.200.00 　　6125960锡业转债336,960.860.00 　　7110078澄星转债229,187.200.00 　　5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 　　序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值（元）占基金资产净值 　　比例(%)流通受限情况说明 　　1002024苏宁电器93,860,000.000.59非公开发行股票流通受限 　　6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 　　十二、基金的业绩 　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 　　下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 　　阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 　　2007年4月24日至 　　2007年12月31日51.37%1.42%31.66%1.36%19.71%0.06% 　　2008年1月1日至2008年12月31日-42.85%1.95%-44.13%1.83%1.28%0.12% 　　十三、费用概览 　　（一）基金运作费用 　　1、基金费用的种类 　　基金运作过程中，从基金财产中支付的费用包括： 　　(1)基金管理人的管理费； 　　(2)基金托管人的托管费； 　　(3)基金上市初费及年费； 　　(4)因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等)； 　　(5)基金份额持有人大会费用； 　　(6)与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用； 　　(7)基金的资金汇划费用； 　　(8)基金收益分配中发生的费用； 　　(9)按照有关法律法规规定或经中国证监会认定可以列入的其他费用。 　　在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书更新或相关公告中载明。 　　2、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式 　　(1)基金管理人的管理费 　　基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。 　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下： 　　H＝E×1.5%÷当年天数 　　H为每日应计提的基金管理费 　　E为前一日基金资产净值 　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。 　　(2)基金托管人的托管费 　　基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。 　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： 　　H=E×0.25%÷当年天数 　　H为每日应计提的基金托管费 　　E为前一日的基金资产净值 　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起15个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。 　　(3)基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。 　　(4)本条第(一)款第1项中第(3)至第(9)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，并列入或摊入当期基金费用。 　　3、不列入基金费用的项目 　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。 　　（二）基金销售费用 　　1、申购费与赎回费 　　（1）本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率按申购金额递减，具体如下： 　　申购金额(含申购费)前端申购费率 　　100万元以下1.5% 　　100万元以上(含100万元)-500万元以下1.2% 　　500万元以上(含500万元)-1000万元以下0.8% 　　1000万元以上(含1000万元)每笔1000元 　　（2）本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付登记结算费、销售手续费等各项费用。 　　（3）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更，基金管理人最迟须于新的费率或收费方式开始实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。 　　（4）经中国证监会允许，基金管理人可以在遵守法律法规及基金合同规定的条件下，针对特定期间或符合特定条件的投资者，采取调低基金申购费、赎回费等措施，基金管理人须于该等措施实施前1个工作日在至少一种指定媒体公告。 　　2、申购份额与赎回金额的计算方式 　　（1）申购份额的计算 　　申购份额的计算方法如下： 　　净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 　　申购费用＝申购金额－净申购金额 　　申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 　　对于办理场内申购的投资者，申购份额的计算采用截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申购资金将返回给投资者。对于办理场外申购的投资者，申购份额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失或收益归入基金资产。 　　（2）赎回金额的计算 　　赎回金额的计算方法如下： 　　赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值 　　赎回费用＝赎回金额×赎回费率 　　净赎回金额=赎回金额－赎回费用 　　3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 　　十四、对招募说明书更新部分的说明 　　华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于2008年12月8日刊登的本基金原招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下： 　　（一）更新了"三、基金管理人"的"主要人员情况"等信息。 　　（二）更新了"四、基金托管人"的相关情况。 　　（三）更新了"五、相关服务机构"部分销售机构、会计师事务所等相关信息；新增了"财富证券有限责任公司"、"华安证券有限责任公司"、"兴业银行股份有限公司"相关信息，删除"泰阳证券有限责任公司"相关信息。 　　（四）更新了"十、基金份额的申购与赎回"部分直销机构等的相关信息。 　　（五）更新了"十二、基金的投资"中基金投资组合报告部分。 　　（六）更新了"十三、基金的业绩"，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。 　　（七）更新了"二十四、对基金份额持有人的服务"中有关服务提供信息。 　　（八）更新了"二十五、其他应披露事项"，披露了自上次招募说明书截止日以来涉及本基金的相关公告。 　　华夏基金管理有限公司 　　二○○九年六月六日