国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 2013 年半年度报告摘要 2013 年 6 月 30 日 基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年八月二十四日 第 1 页 共 31 页 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国泰中小盘成长股票(LOF)(场内简称:国泰小盘) 基金主代码 160211 交易代码 160211 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2009年10月19日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 744,996,779.21份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2010年1月7日 2.2 基金产品说明 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股投资目标 票。在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济发展趋势的预测分 析,评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整 投资策略 股票、债券及现金类资产的配置比例。其中,股票资产投资主 要以具有较好的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对 象,采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。 本基金的业绩基准=35%×天相中盘成长指数+45%×天相小业绩比较基准 盘成长指数+20%×中证全债指数 本基金是股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于货币 风险收益特征 市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有 良好成长性的上市公司,属于高风险的证券投资基金品种。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 林海中 田青 联系电话 021-38561600 转 010-67595096信息披露负责人 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com (021)38569000, 010-67595096客户服务电话 400-888-8688 传真 021-38561800 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人 http://www.gtfund.com互联网网址 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 30,028,745.92 本期利润 104,901,445.71 加权平均基金份额本期利润 0.1280 本期基金份额净值增长率 13.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.0097 期末基金资产净值 730,748,238.69 期末基金份额净值 0.981 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① 准收益率③ ② 准差④过去一个 -11.22% 1.90% -11.72% 1.52% 0.50% 0.38%月过去三个 2.29% 1.56% -4.91% 1.19% 7.20% 0.37%月过去六个 13.67% 1.41% -0.86% 1.13% 14.53% 0.28%月 过去一年 17.34% 1.26% -3.88% 1.13% 21.22% 0.13% 过去三年 13.94% 1.30% -5.51% 1.22% 19.45% 0.08%自基金成 6.48% 1.24% -11.16% 1.25% 17.64% -0.01%立起至今 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2009 年 10 月 19 日至 2013 年 6 月 30 日) 注:本基金的转型日为 2009 年 10 月 19 日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。 截至 2013 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金:金鑫证券投资基金,以及 35 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)、上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业 姓名 职务 说明 年限 任职日期 离任日期 张玮 本基金的基 2009-10-19 - 13 硕士研究生。2000 年 11 金经理、国 月至 2004 年 6 月就职于 泰金鹰增长 申银万国证券研究所, 股票、国泰 任行业研究员。2004 年 成长优选股 7 月至 2007 年 3 月就职 票的基金经 于银河基金管理有限公 理、公司投 司,历任高级研究员、 资总监兼研 基金经理。2007 年 3 月 究部总监 加入国泰基金管理有限 公司,任国泰金鹰增长 基金的基金经理助理, 2008 年 5 月起担任国泰 金鹰增长证券投资基金 的基金经理,2009 年 4 月至 2009 年 10 月兼任 国泰金盛封闭的基金经 理,2009 年 10 月起兼 任国泰中小盘成长股票 型证券投资基金(LOF) 的基金经理,2012 年 3 月起兼任国泰成长优选 股票型证券投资基金的 基金经理。2010 年 7 月 至 2011 年 6 月任研究部 副总监,2011 年 6 月起 任研究部总监。2011 年 6 月至 2012 年 2 月任公 司投资副总监,2012 年 2 月起任公司投资总 监。 周伟锋 本基金的基 2013-06-13 - 5 硕士研究生,2002 年 7 金经理,国 月至 2006 年 8 月在中国 泰金鹰增长 航天科技集团西安航天 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 证券投资基 发动机厂担任技术员, 金的基金经 2006 年 9 月至 2008 年 6 理助理 月在上海财经大学学 习,获应用经济学硕士 学位,2008 年 7 月加入 国泰基金管理有限公 司,先后担任行业研究 员、基金经理助理,2012 年 1 月至 2013 年 6 月任 国泰金鹰增长证券投资 基金、国泰中小盘成长 股票型证券投资基金的 基金经理助理,2013 年 6 月 13 日起任国泰中小 盘成长股票型证券投资 基金(LOF)的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下,且大部分溢价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥20),溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 随着今年年初市场对经济复苏的预期在一季度末开始明显转弱,经济也逐步显示出疲态,这个过程一直延续到了整个上半年,特别是后期叠加了美国 QE 的退出预期等不利因素,使得中国股市在二季度末表现相对疲软。特别是与过往经济周期相关的投资拉动型行业,受到了明显的压力。同时,由于央行货币市场短期操作习惯的变化,使得临近二季度末的货币市场出现了历史上较为罕见的紧张状况。几个因素的叠加,使得上证综指在六月底创出了近4 年多以来的新低,最终使得上证综指达到了 12.78%的较大跌幅报收上半年。与此同时,经 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要济结构转型受益的新兴产业、成长股的代表创业板指数,最终以 41.72%的半年度涨幅收盘,两者之间超过了 54%的差异在 A 股历史上较为罕见。 从本基金上半年的操作情况来看,我们年初判断宏观经济复苏机会较弱,投资机会更多的会出现在与经济结构转型相关的行业之中,因此我们把资产更多地配置了与转型、消费等相关的行业与个股,增持了受益于经济结构转型的消费电子、食品饮料等行业,同时减持了受经济与政策影响较大的化工、汽车等行业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2013 年上半年净值增长率为 13.67%,同期业绩比较基准收益率为-0.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从目前时点观察未来的宏观经济走势,我们认为宏观经济仍然将继续处于弱复苏局面。随着新一届政府不断深化改革,旧的增长模式在未来将受到较大的挑战,政府把更多的精力将投放在市场效率改善,民生、生活环境等的提高。过去投资人比较注重 GDP 增速的预判,未来我们将看重 GDP 的质量与效率。在未来的投资方向上,我们也将更多地侧重有利于经济结构转型的方向。 对于证券市场,目前市场主体对经济的增速预期已经有所调降,我们认为近期不太具备形成大的趋势性行情的条件,但未来一段时间内结构性行情仍将存在。我们将继续重点配置符合经济转型、技术创新、品牌消费等的方向与行业。短期来看这些行业中估值相对较高,我们将保持适度谨慎,仔细甄别,耐心寻找更好的买入时机。 在追求收益的同时,更加注重风险评估和风险控制,为持有人创造稳健良好的中长期业绩回报将是我们不变的目标。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2013 年 6 月 30 日 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 34,396,185.55 87,378,737.16 结算备付金 945,751.68 475,946.42 存出保证金 166,061.07 827,800.70 交易性金融资产 707,086,795.73 625,719,451.04 其中:股票投资 677,021,052.62 569,513,031.63 基金投资 - - 债券投资 30,065,743.11 56,206,419.41 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 10,000,000.00 58,200,242.30 应收证券清算款 - - 应收利息 885,380.22 1,410,186.00 应收股利 - - 应收申购款 74,438.00 42,399.33 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 753,554,612.25 774,054,762.95 本期末 上年度末 负债和所有者权益 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 19,786,443.78 32,564,157.06 应付赎回款 724,970.75 1,046,462.72 应付管理人报酬 966,799.17 815,791.76 应付托管费 161,133.18 135,965.26 应付销售服务费 - - 应付交易费用 375,729.85 201,072.65 应交税费 287,030.48 287,030.48 应付利息 - - 应付利润 279,108.68 279,108.68 递延所得税负债 - - 其他负债 225,157.67 476,114.16 负债合计 22,806,373.56 35,805,702.77所有者权益: 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 实收基金 623,947,231.64 716,744,468.36 未分配利润 106,801,007.05 21,504,591.82 所有者权益合计 730,748,238.69 738,249,060.18 负债和所有者权益总计 753,554,612.25 774,054,762.95 注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.981 元,基金份额总额744,996,779.21 份。 6.2 利润表 会计主体:国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 113,340,457.17 -11,544,758.44 1.利息收入 1,153,874.41 1,400,421.54 其中:存款利息收入 211,298.22 228,719.68 债券利息收入 855,520.47 1,035,747.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 87,055.72 135,954.67 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 37,151,772.42 -40,895,684.44 其中:股票投资收益 31,083,750.56 -47,162,254.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 -291,113.23 572,384.24 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6,359,135.09 5,694,185.64 3.公允价值变动收益(损失以“-” 74,872,699.79 27,874,273.13号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -列) 5.其他收入(损失以“-”号填列) 162,110.55 76,231.33 减:二、费用 8,439,011.46 7,747,961.07 1.管理人报酬 5,878,475.35 5,542,862.37 2.托管费 979,745.85 923,810.37 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,348,292.42 1,025,830.65 5.利息支出 - 8,375.78 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 其中:卖出回购金融资产支出 - 8,375.78 6.其他费用 232,497.84 247,081.90 三、利润总额(亏损总额以“-” 104,901,445.71 -19,292,719.51号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 104,901,445.71 -19,292,719.51填列) 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 716,744,468.36 21,504,591.82 738,249,060.18金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - 104,901,445.71 104,901,445.71润)三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 -92,797,236.72 -19,605,030.48 -112,402,267.20值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 14,647,558.67 2,618,245.82 17,265,804.49 2.基金赎回款 -107,444,795.39 -22,223,276.30 -129,668,071.69四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金 - - -净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 623,947,231.64 106,801,007.05 730,748,238.69金净值) 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益(基 768,361,031.37 17,877,835.87 786,238,867.24金净值)二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 - -19,292,719.51 -19,292,719.51润) 三、本期基金份额交易产 -50,354,959.59 119,656.09 -50,235,303.50 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 10,613,915.10 126,980.62 10,740,895.72 2.基金赎回款 -60,968,874.69 -7,324.53 -60,976,199.22四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金 - - -净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基 718,006,071.78 -1,295,227.55 716,710,844.23金净值) 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:金旭,主管会计工作负责人:巴立康,会计机构负责人:巴立康 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)是根据原金盛证券投资基金(以下简称“基金金盛”)基金份额持有人大会 2009 年 8 月 20 日决议通过的《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]925 号《关于核准金盛证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》,由原金盛证券投资基金转型而来。原基金金盛为契约型封闭式基金,于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市,存续期限至 2009 年 11 月 30 日止。根据深交所深证复[2009] 35 号《关于同意金盛证券投资基金终止上市的批复》,原基金金盛于 2009 年 10 月16 日进行终止上市权利登记。自 2009 年 10 月 19 日起,原基金金盛终止上市,原基金金盛更名为国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”),《金盛证券投资基金基金合同》失效的同时《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 原基金金盛于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 549,926,313.74 元,已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《关于原金盛证券投资基金份额折算结果的公告》的有关规定,本基金于 2009 年 11 月 23 日进行了基金份额拆分,拆分比例为 1: 1.193840063,并于 2009 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要年 11 月 24 日进行了变更登记。 本基金于基金合同生效后自 2009 年 10 月 22 日至 2009 年 11 月 18 日期间内开放集中申购 , 共 募 集 4,514,369,288.09 元 , 其 中 包 括 折 合 为 基 金 份 额 的 集 中 申 购 资 金 利 息1,379,695.40 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 252号审验报告予以验证。上述集中申购募集资金已按 2009 年 11 月 24 日基金份额折算后的基金份额净值 1.000 元折合为 4,514,369,288.09 份基金份额,其中包括集中申购资金利息折合的 1,379,695.40 份基金份额,并于 2009 年 11 月 24 日进行了确认登记。 经深交所深证上字[2009]第 204 号文审核同意,本基金 825,721,408.00 份基金份额于2010 年 1 月 7 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%,其中,权证投资比例占基金资产净值的 0-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金将不低于 80%的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘成长股票。本基金的业绩比较基准为:天相中盘成长指数 X35%+天相小盘成长指数 X 45%+中证全债指数 X 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2013 年 8 月 20 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013 年 1 月 1 日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于 2013 年 5 月 31 日发布《国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资产管理有限公司的公告》,本基金管理人获批设立子公司国泰元鑫资产管理有限公司,注册资本为 5000 万元人民币。本基金管理人持有 50%的股权,中投信托有限责任公司和上海津赞 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要投资管理有限公司分别持有 30%和 20%的股权。国泰元鑫资产管理有限公司已在上海市工商行政管理局虹口分局完成工商注册登记,取得营业执照。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 行”) 基金托管人、基金代销机构 基金代销机构、受基金管理人的控股股东(中国 宏源证券股份有限公司(“宏源证券”) 建投)控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 宏源证券 294,857,492.81 33.21% - - 6.4.8.1.2 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 占当期债 占当期债 关联方名称 券回购成 券回购成 成交金额 成交金额 交总额的 交总额的 比例 比例 宏源证券 50,000,000.00 100.00% - - 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称 当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣 佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例 宏源证券 268,437.63 33.48% 125,167.21 33.31% 上年度可比期间 关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣 佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例 - - - - - 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月 2012年1月1日至2012年6月30日 30日当期发生的基金应支付的管 5,878,475.35 5,542,862.37理费其中:支付销售机构的客户 941,361.89 922,194.23维护费 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月 2012年1月1日至2012年6月30日 30日当期发生的基金应支付的托 979,745.85 923,810.37管费 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 本期 上年度可比期间 项目 2013年1月1日至2013年6月 2012年1月1日至2012年6月30日 30日 期初持有的基金份额 56,611,737.00 56,611,737.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 10,000,000.00 - 期末持有的基金份额 46,611,737.00 56,611,737.00 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要期末持有的基金份额占基金 6.26% 6.60%总份额比例 注:关联方投资本基金的费率是公允的,均遵照本基金公告的的费率执行。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 34,396,185.55 203,757.98 26,709,256.94 224,480.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末(2013 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 数量 流通 证券 证券 成功 可流 认购 期末估 (单 期末 期末 受限 备注 代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 位: 成本总额 估值总额 类型 股 ) 非公 10,838,30 - 中工 2012-12- 2013-12- 455,39 9,208,006 002051 开发 20.22 23.80 5.80 国际 26 28 1 .02 行 注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 停 期末 期末 复牌 股票 股票 停牌日 牌 复牌 数量 期末 估值总额 估值 开盘 备注 代码 名称 期 原 日期 (股) 成本总额 单价 单价 因 60033 国机 2013-03- 重 2013-0 13.9 4,000,84 49,225,51 46,209,80 11.55 - 5 汽车 25 大 7-01 9 9 6.09 5.95 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 资 产 重 组 重 17,130,00 30002 华谊 2013-06- 大 2013-0 31.4 9,222,807. 0.00 28.55 600,000 - 7 兄弟 05 事 7-24 1 63 项 注:本基金截至 2013 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2013 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 602,923,683.98 元,属于第二层级的余额为 104,163,111.75 元,无属于第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日:第一层级 553,065,236.37 元,第二层级 72,654,214.67 元,无第三层级)。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 677,021,052.62 89.84 其中:股票 677,021,052.62 89.84 2 固定收益投资 30,065,743.11 3.99 其中:债券 30,065,743.11 3.99 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.33 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 5 银行存款和结算备付金合计 35,341,937.23 4.69 6 其他各项资产 1,125,879.29 0.15 7 合计 753,554,612.25 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 17,426,536.00 2.38 C 制造业 301,887,772.38 41.31 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 D 电力、热力、燃气及水生产和供 9,935,600.00 1.36 应业 E 建筑业 124,457,391.62 17.03 F 批发和零售业 46,209,805.95 6.32 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 17,436,119.80 2.39 业 J 金融业 1,764,100.00 0.24 K 房地产业 24,053,264.04 3.29 L 租赁和商务服务业 92,139,226.20 12.61 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,060,800.00 0.15 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 38,162,442.85 5.22 S 综合 2,487,993.78 0.34 合计 677,021,052.62 92.65 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 净值比例 (%) 1 300058 蓝色光标 1,698,718 70,836,540.60 9.69 2 300147 香雪制药 2,991,138 50,191,295.64 6.87 3 600335 国机汽车 4,000,849 46,209,805.95 6.32 4 002140 东华科技 1,760,000 43,665,600.00 5.98 5 600572 康恩贝 3,439,437 38,143,356.33 5.22 6 300043 星辉车模 3,540,000 37,665,600.00 5.15 7 601117 中国化学 3,780,801 35,993,225.52 4.93 8 300055 万邦达 868,353 33,952,602.30 4.65 9 600660 福耀玻璃 4,389,500 31,560,505.00 4.32 10 002022 科华生物 1,660,708 24,595,085.48 3.37注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 (%) 1 601117 中国化学 35,406,269.16 4.80 2 002022 科华生物 24,255,333.42 3.29 3 601928 凤凰传媒 21,588,359.74 2.92 4 300195 长荣股份 16,798,932.22 2.28 5 300027 华谊兄弟 15,374,620.14 2.08 6 002479 富春环保 15,301,526.39 2.07 7 600073 上海梅林 14,945,997.36 2.02 8 600572 康恩贝 14,700,504.67 1.99 9 002106 莱宝高科 13,302,393.82 1.80 10 600887 伊利股份 12,925,749.25 1.75 11 000725 京东方A 12,244,573.00 1.66 12 300075 数字政通 11,386,777.47 1.54 13 300157 恒泰艾普 10,544,352.08 1.43 14 000830 鲁西化工 9,928,467.27 1.34 15 600345 长江通信 9,153,956.00 1.24 16 000049 德赛电池 8,821,835.13 1.19 17 000731 四川美丰 8,571,843.59 1.16 18 002028 思源电气 8,209,788.10 1.11 19 600498 烽火通信 8,120,116.75 1.10 20 002275 桂林三金 7,871,541.10 1.07注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 (%) 1 300058 蓝色光标 35,310,636.13 4.78 2 600660 福耀玻璃 27,929,620.06 3.78 3 000069 华侨城A 22,190,546.80 3.01 4 600489 中金黄金 17,998,958.85 2.44 5 002479 富春环保 17,487,237.21 2.37 6 002398 建研集团 15,617,136.55 2.12 7 002430 杭氧股份 15,076,977.28 2.04 8 002106 莱宝高科 13,169,276.90 1.78 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 9 600141 兴发集团 13,129,424.29 1.78 10 600697 欧亚集团 11,271,025.82 1.53 11 300027 华谊兄弟 10,875,125.96 1.47 12 002311 海大集团 10,813,444.79 1.46 13 600060 海信电器 10,299,540.33 1.40 14 002567 唐人神 10,120,526.95 1.37 15 600345 长江通信 9,476,841.48 1.28 16 000830 鲁西化工 9,358,003.82 1.27 17 600498 烽火通信 9,254,488.60 1.25 18 601166 兴业银行 8,940,000.00 1.21 19 600547 山东黄金 8,841,826.04 1.20 20 601117 中国化学 8,641,457.66 1.17 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 444,829,339.02 卖出股票的收入(成交)总额 443,106,583.49 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比 序号 债券品种 公允价值 例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,985,000.00 4.10 其中:政策性金融债 29,985,000.00 4.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 80,743.11 0.01 8 其他 - - 9 合计 30,065,743.11 4.11 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 产净值比 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 例(%) 1 120228 12 国开 28 300,000 29,985,000.00 4.10 2 125887 中鼎转债 730 80,743.11 0.01 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.10.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 1 存出保证金 166,061.07 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 885,380.22 5 应收申购款 74,438.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,125,879.29 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 公允价值 值比例(%) 1 125887 中鼎转债 80,743.11 0.01 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资 流通受限部分的 序号 股票代码 股票名称 产净值比 流通受限情况说明 公允价值 例(%) 1 600335 国机汽车 46,209,805.95 6.32 重大资产重组 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户 户均持有的 数(户) 基金份额 占总份额比 占总份额 持有份额 持有份额 例 比例 20,926 35,601.49 180,820,057.44 24.27% 564,176,721.77 75.73% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 国泰基金管理有限 26,583,337.00 30.69% 公司 2 广州市科技进步基 2,000,000.00 2.31% 金会 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 3 姜桂敏 1,140,136.00 1.32% 4 厦门市一帆科技有 1,000,060.00 1.15% 限公司 5 关展辉 1,000,000.00 1.15% 6 郭建华 940,562.00 1.09% 7 吴芳 448,406.00 0.52% 8 黄珹 400,230.00 0.46% 9 姜登斌 389,215.00 0.45% 10 邓敏宪 338,270.00 0.39% 注:上述份额均为场内份额,持有人均为场内持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基 1,161,827.25 0.16%金 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份(含); 2、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为 0 至 10 万份(含)。 9 开放式基金份额变动 单位:份基金合同生效日(2009 年 10 月 19 日)基金份 500,000,000.00额总额 本报告期期初基金份额总额 855,801,500.64 本报告期基金总申购份额 17,490,082.05 减:本报告期基金总赎回份额 128,294,803.48 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 744,996,779.21 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2013 年 3 月 6 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》,经本基金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过,同意梁之平先生因工作需要离职。 2013 年 6 月 25 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》,经本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过,同意李志坚先生出任公司副总经理。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 占当期 占当期佣 股票成 成交金额 佣金 金总量的 交总额 比例 的比例 国泰君安 2 92,731,649.75 10.44% 82,234.01 10.26% - 海通证券 2 214,925,098.56 24.21% 192,892.07 24.06% - 申银万国 1 - - - - - 兴业证券 2 183,937,453.03 20.72% 165,717.42 20.67% - 银河证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 中航证券 1 27,430,050.59 3.09% 24,972.54 3.12% - 国金证券 1 74,054,177.77 8.34% 67,419.58 8.41% - 渤海证券 1 - - - - - 厦门证券 1 - - - - - 宏源证券 1 294,857,492.81 33.21% 268,437.63 33.48% - 注:1、基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 2、本期退租东莞证券 1 个席位。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期 占当期 占当期回 券商名称 债券成 权证成 成交金额 成交金额 购成交总 成交金额 交总额 交总额 额的比例 的比例 的比例 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 兴业证券 20,800.00 100.00% - - - - 银河证券 - - - - - - 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要 民族证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 厦门证券 - - - - - - 宏源证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -