南方中国(QDII-LOF)：2012年半年度报告
2012-08-29
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告南方中国中小盘股票指数证券投资基金
(LOF)
2012 年半年度报告
2012 年 6 月 30 日
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2012 年 8 月 29 日
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
§1 重要提示及目录1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3§2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ............................................................................................. 6
2.5 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.6 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现 .......................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 净值表现 ..................................................................................................................................... 7§4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 11§5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 12§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................ 13
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 15
6.4 报表附注 ................................................................................................................................... 15§7 投资组合报告 .................................................................................................................................... 30
7.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 30
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 ........................................................... 30
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ........................................................................................... 30
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 ....................................... 31
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ....................................................................................... 53
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ........................................................................... 55
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................... 55
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............... 55
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ............... 55
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......................... 55
7.11 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 55§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................ 56
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 56
8.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 57
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ....................................................... 57§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................ 57§10 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 57
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 57
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 58
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 60§11 备查文件目录 .................................................................................................................................. 61
11.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 61
11.2 存放地点 ................................................................................................................................. 61
11.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 61
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§2 基金简介2.1 基金基本情况
基金名称 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)基金简称
场内基金简称:南方中国
基金主代码 160125
前端交易代码 160125
后端交易代码 160126
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2011 年 9 月 26 日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 116,354,386.79 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-11-01注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方中国”。2.2 基金产品说明
本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的投资目标
有效跟踪。
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金
按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相
投资策略 应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效
复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过
0.5%,年跟踪误差不超过 5%。
业绩比较基准 人民币计价的中国中小盘指数净收益率(税后)。
本基金主要投资标的指数成份股,具有与标的指数和
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本
风险收益特征 基金风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币
市场基金。由于中小盘股票的特点,一般情况下投资
中小盘股票面临的波动要高于投资大盘股票。2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 鲍文革 李芳菲
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-63201816
注册地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市东城区建国门内大街 69
六号免税商务大厦塔楼 31、 号
32、33 层整层
办公地址 深圳市福田中心区福华一路 北京市西城区复兴门内大街 28
六号免税商务大厦塔楼 31、 号凯晨世贸中心东座 F9
32、33 层整层
邮政编码 518048 100031
法定代表人 吴万善 蒋超良2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
英文 The Bank of New York Mellon
名称
中文 纽约梅隆银行有限公司
注册地址 One Wall Street New York, NY10286
办公地址 One Wall Street New York, NY10286
邮政编码 102862.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 5,352,401.02
本期利润 -1,604,703.60
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加权平均基金份额本期利润 -0.0212
本期加权平均净值利润率 -2.12%
本期基金份额净值增长率 -7.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -11,451,227.20
期末可供分配基金份额利润 -0.0984
期末基金资产净值 104,903,159.59
期末基金份额净值 0.9016
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -8.13%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。4、本基金自基金合同生效日(2011 年 9 月 26 日)至报告期末不满一年。3.2 净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较基准
份额净值 业绩比较基
阶段 增长率标 收益率标准差 ①-③ ②-④
增长率① 准收益率③
准差② ④
过去一个月 -2.53% 1.26% -2.59% 1.40% 0.06% -0.14%
过去三个月 -10.37% 1.23% -9.62% 1.34% -0.75% -0.11%
过去六个月 -7.52% 1.15% 0.62% 1.38% -8.14% -0.23%
自基金合同
-8.13% 0.98% 7.30% 1.93% -15.43% -0.95%
生效起至今
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较注:本基金自合同生效起至披露时点不满一年。根据相关法律法规和基金合同,本基金建仓期为基金合同生效之日起 6 个月内。建仓期结束时,本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。
§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。
截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 业年限
北京大学工商管理硕士,具
有基金从业资格。曾任职于
招商证券股份有限公司、天
华投资有限责任公司,2005
年加入南方基金国际业务
本基 部,负责 QD II 产品设计及
金的 国际业务开拓工作,2007 年
黄亮 2011 年 9 月 26 日 - 11 年
基金 9 月至 2009 年 5 月,担任南
经理 方全球基金经理助理;2009
年 6 月至今,担任南方全球
基金经理;2010 年 12 月至
今,任南方金砖基金经理;
2011 年 9 月至今,任南方中
小盘指数基金基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
今年上半年在欧洲债务问题的影响下,全球主要资本市场都出现了较大幅度的波动。尤其是二季度,随着对希腊、西班牙债务违约担忧的升级,投资者开始对欧元区未来走向产生的疑虑。在投资者的悲观情绪影响下,风险资产成为了被抛售的主要对象。新兴市场受到了股票下跌,货币贬值的双重影响。根据彭博财经的数据,MSCI 新兴市场指数(美元计价)在二季度下跌了 8.79%。香港市场中中国中小盘股票在资金流出的影响下股价出现了较大幅度的调整,尤其是业绩出现重大波动的公司成为了市场重点抛售的对象。
上半年,本基金在一季度顺利完成了基金的建仓过程。二季度,基金在维持指数化投资策略的前提下,通过对宏观经济、行业以及汇率的判断,完成了指数成份股季度调整的操作,保障了基金的平稳运作。由于一季度市场在欧债暂时缓解的情况下出现了持续的上扬,建仓期基金仓位较低,而在基金完成建仓后的二季度市场出现了较大的跌幅导致了基金在上半年业绩落后于基金基准。
本基金管理团队将继续遵循长期、稳健、价值投资的理念,继续加深研究的层次,加大研究的力度,努力挖掘投资机会,为投资者创造更好的回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金 2012 年上半年基金净值增长-7.52%,基金基准增长 0.62% 。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来,我们欣喜的看到,欧洲问题在刚刚结束的欧盟夏季峰会上得到了一定的缓解。在本次峰会上,欧洲各国领导人通过了“增长与就业契约”,推出促进增长的“一揽子”计划,同时宣布允许欧元区救助工具直接注资银行业并可以购买努力削减赤字和债务的国家的国债。欧元区成员国已同意让欧元区永久性救助基金欧洲稳定机制(ESM)直接向陷入危机的成员国银行注资,并允许动用欧元区临时性救助基金欧洲金融稳定工具(EFSF)或欧洲稳定机制直接购买其国债以降低其融资成本,而不必附加新的紧缩或改革要求。这样,单一国家出现债务违约的概率大大降低,欧债问题得到了暂时性的缓解。同时,作为全球经济增长中坚力量的美国和中国也在根据自身的情况逐步对政策进行微调。
从股票估值看,经过本轮的调整,股票市场尤其是新兴市场股票已经体现出了一定的估值优势。未来随着对全球经济基本面担忧的减弱,投资者将会逐渐增加风险资产的配置。新兴市场的股票资产的反弹概率将大大增加。中国中小盘公司受惠于中国长期的经济增长,具备长期的投资价值,短期的调整反而是长期介入的良机。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:每一基金份额享有同等分配权;基金合同生效当年不满 3 个月,可不进行收益分配基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告可供分配利润的 10%;基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本基金于 2012 年 2 月 20 日进行了收益分配,每 10 份派 0.20 元。
§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议》的约定,对南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金管理人—南方基金管理有限公司 2012 年 01月 01 日至 2012 年 06 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,南方基金管理有限公司在南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
§6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体: 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)报告截止日:2012 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产:
银行存款 6.4.3.1 10,238,178.76 21,633,275.00
结算备付金 - 1,840,909.09
存出保证金 - -
交易性金融资产 6.4.3.2 86,176,539.31 46,125,909.16
其中:股票投资 84,045,427.50 46,125,909.16
基金投资 2,131,111.81 -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.3.3 - -
买入返售金融资产 6.4.3.4 - 42,996,179.99
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.3.5 272.18 61,033.56
应收股利 417,420.11 11,095.56
应收申购款 17,320,046.63 19,282.96
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.3.6 - -
资产总计 114,152,456.99 112,687,685.32
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.3.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,801,507.09 3,000,000.00
应付赎回款 65,278.92 2,266,121.36
应付管理人报酬 56,980.07 96,427.95
应付托管费 17,094.02 28,928.38
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.3.7 - 978.43
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.3.8 308,437.30 152,863.30
负债合计 9,249,297.40 5,545,319.42所有者权益:
实收基金 6.4.3.9 116,354,386.79 107,855,384.95
未分配利润 6.4.3.10 -11,451,227.20 -713,019.05
所有者权益合计 104,903,159.59 107,142,365.90
负债和所有者权益总计 114,152,456.99 112,687,685.32注:1、报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.9016 元,基金份额总额 116,354,386.79份。2、后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。6.2 利润表公告主体:南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项 目 附注号
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
一、收入 -569,763.54
1.利息收入 243,889.58
其中:存款利息收入 6.4.3.11 21,961.26
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 221,928.32
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 6,289,339.65
其中:股票投资收益 6.4.3.12 5,151,084.13
基金投资收益 6.4.3.13 -
债券投资收益 6.4.3.14 -
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 6.4.3.15 39,322.32
股利收益 6.4.3.16 1,098,933.20
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 -6,957,104.62
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -219,510.33
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.18 73,622.18
减:二、费用 1,034,940.06
1.管理人报酬 6.4.6.2.1 381,552.29
2.托管费 6.4.6.2.2 114,465.73
3.销售服务费 6.4.6.2.3 -
4.交易费用 6.4.3.19 227,665.34
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
6.其他费用 6.4.3.20 311,256.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,604,703.60
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,604,703.60注:后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 107,855,384.95 -713,019.05 107,142,365.90二、本期经营活动产生的基金净值变
- -1,604,703.60 -1,604,703.60动数(本期净利润)三、本期基金份额交易产生的基金净
8,499,001.84 -7,477,791.59 1,021,210.25值变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 64,540,728.06 -4,626,155.99 59,914,572.07
2.基金赎回款 -56,041,726.22 -2,851,635.60 -58,893,361.82四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动(净值减少以“-” - -1,655,712.96 -1,655,712.96号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 116,354,386.79 -11,451,227.20 104,903,159.59注:后附 6.4 报表附注为本财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告6.4.2.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.3 重要财务报表项目的说明6.4.3.1 银行存款
单位:人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
活期存款 10,238,178.76
定期存款 -
其中:存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计: 10,238,178.76注:货币资金中包括以下外币余额:
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
外币金额 汇率 折合人民币
港元 5,980,913.91 0.81522 4,875,760.64
美元 715,805.05 6.3249 4,527,395.36
合计 - - 9,403,156.006.4.3.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2012 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 92,048,597.69 84,045,427.50 -8,003,170.19
交易所市场 - - -债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 2,112,999.91 2,131,111.81 18,111.90
其他 - - -
合计 94,161,597.60 86,176,539.31 -7,985,058.296.4.3.3 衍生金融资产/负债
无余额。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告6.4.3.4 买入返售金融资产6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。6.4.3.5 应收利息
单位:人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 272.18
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 272.186.4.3.6 其他资产
无余额。6.4.3.7 应付交易费用
无余额。6.4.3.8 其他负债
单位:人民币元
本期末
项目
2012 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 360.60
预提费用 308,076.70
合计 308,437.306.4.3.9 实收基金
金额单位:人民币元
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
本期
项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 107,855,384.95 107,855,384.95
本期申购 64,540,728.06 64,540,728.06
本期赎回(以"-"号填列) -56,041,726.22 -56,041,726.22
本期末 116,354,386.79 116,354,386.79注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。6.4.3.10 未分配利润
金额单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 264,643.50 -977,662.55 -713,019.05
本期利润 5,352,401.02 -6,957,104.62 -1,604,703.60
本期基金份额交易产生的变动数 2,422,740.41 -9,900,532.00 -7,477,791.59
其中:基金申购款 3,345,910.78 -7,972,066.77 -4,626,155.99
基金赎回款 -923,170.37 -1,928,465.23 -2,851,635.60
本期已分配利润 -1,655,712.96 - -1,655,712.96
本期末 6,384,071.97 -17,835,299.17 -11,451,227.206.4.3.11 存款利息收入
单位:人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 20,357.12
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,599.13
其他 5.01
合计 21,961.266.4.3.12 股票投资收益6.4.3.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 29,770,744.64
减:卖出股票成本总额 24,619,660.51
买卖股票差价收入 5,151,084.13
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告6.4.3.13 基金投资收益
无。6.4.3.14 债券投资收益
无。6.4.3.15 衍生工具收益6.4.3.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
卖出权证成交总额 97.51
减:卖出权证成本总额 -
买卖权证差价收入 97.516.4.3.15.2 其他衍生工具收益
单位:人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
权证行权投资收益 39,224.816.4.3.16 股利收益
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 1,098,933.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,098,933.206.4.3.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
本期
项目名称
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 -6,957,104.62
——股票投资 -6,975,216.52
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 18,111.90
2.衍生工具 -
——权证投资 -
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
3.其他 -
合计 -6,957,104.626.4.3.18 其他收入
单位:人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 73,622.18
合计 73,622.18注:本基金场内部分的赎回费率为 0.5%,场外部分的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。6.4.3.19 交易费用
单位:人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 227,665.34
银行间市场交易费用 -
合计 227,665.346.4.3.20 其他费用
单位:人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
审计费用 30,233.84
信息披露费 149,179.94
指数使用费 94,327.66
银行汇划费 180.00
上市年费 29,835.26
账户维护费 7,500.00
合计 311,256.706.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.4.1 或有事项
无。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告6.4.4.2 资产负债表日后事项
无。6.4.5 关联方关系6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司(“纽约梅隆银行”) 境外资产托管人
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构注:关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.6.1.1 股票交易
无。6.4.6.1.2 债券交易
无。6.4.6.1.3 债券回购交易
无。6.4.6.1.4 基金交易
无。6.4.6.1.5 权证交易
无。6.4.6.1.6 应支付关联方的佣金
无。6.4.6.2 关联方报酬6.4.6.2.1 基金管理费
单位:人民币元
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 381,552.29
其中:支付销售机构的客户维护费 105,907.11注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1% / 当年天数。6.4.6.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 114,465.73注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值 X 0.3% / 当年天数。6.4.6.2.3 销售服务费
无。6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期
项目
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
基金合同生效日( 2011 年 9 月 26 日 )持有的基金份额 20,004,500.22
期初持有的基金份额 20,004,500.22
期间申购/买入总份额 -
期间因拆分变动份额 -
减:期间赎回/卖出总份额 -
期末持有的基金份额 20,004,500.22
期末持有的基金份额占基金总份额比例 17.19%6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
本期末 上年度末
关联方 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例
华泰证券 1,413,883.00 1.22% 2,100,583.00 1.95%6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
关联方
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
名称
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 853,399.53 20,357.12
纽约梅隆银行 9,384,779.23 -注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国农业银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管,按适用利率或约定利率计息。6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。6.4.6.7 其他关联交易事项的说明
无。6.4.7 利润分配情况6.4.7.1 利润分配情况——非货币市场基金
权益 除息日 每 10 份基金 现金形式 再投资形式发 本期利润
序号 备
登记日 份额分红数 发放总额 放总额 分配合计
场内 场外 注
1 2012 年 2 2012 年 2 月 21 2012 年 2 0.2000 1,561,277.31 94,435.65 1,655,712.96
月 20 日 日 月 17 日
合计 - - 0.2000 1,561,277.31 94,435.65 1,655,712.966.4.8 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元6.4.8.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 流通受限 认购 期末 数量 期末 期末 备
可流通日
代码 名称 认购日 类型 价格 估值单价 (单位:股)成本总额 估值总额 注
1332 确利达 2012 年 6 2012 年 7 月 新股待上市 0.00 0.00 4,550 0.00 0.00 -
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
HK 国际 月 19 日 12 日6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
无。6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
无。6.4.9 金融工具风险及管理6.4.9.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风控管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风控管理部对公司总经理负责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告6.4.9.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险,本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国农业银行及境外资产托管人纽约梅隆银行,与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 6 月 30 日,本基金未持有债券。6.4.9.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券在证券交易所上市,因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求,所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的 50%。
于 2012 年 6 月 30 日,本基金未持有的全部金融负债,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.9.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.9.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及买入返售金融资产等,其余金融资产和金融负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。6.4.9.4.1.1 利率风险敞口
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计2012 年 6 月 30 日资产
银行存款 853,399.53 - - 9,384,779.23 10,238,178.76
结算备付金 - - - - -
交易性金融资产 - - - 86,176,539.31 86,176,539.31
买入返售金融资产 - - - - -
应收利息 - - - 272.18 272.18
应收股利 - - - 417,420.11 417,420.11
应收申购款 10,091,401.91 - - 7,228,644.72 17,320,046.63
资产总计 10,944,801.44 103,207,655.55 114,152,456.99负债
应付证券清算款 - - - 8,801,507.09 8,801,507.09
应付赎回款 - - - 65,278.92 65,278.92
应付管理人报酬 - - - 56,980.07 56,980.07
应付托管费 - - - 17,094.02 17,094.02
应付交易费用 - - - - -
其他负债 - - - 308,437.30 308,437.30
负债总计 - - - 9,249,297.40 9,249,297.40
利率敏感度缺口 10,944,801.44 - - 93,958,358.15 104,903,159.59
上年末
2011 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计资产
银行存款 5,535,806.62 - - 16,097,468.38 21,633,275.00
结算备付金 1,840,909.09 - - - 1,840,909.09
交易性金融资产 - - - 46,125,909.16 46,125,909.16
买入返售金融资产 42,996,179.99 - - - 42,996,179.99
应收利息 - - - 61,033.56 61,033.56
第 26 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
应收股利 - - - 11,095.56 11,095.56
应收申购款 1,432.01 - - 17,850.95 19,282.96
资产总计 50,374,327.71 - - 62,313,357.61 112,687,685.32负债
应付证券清算款 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00
应付赎回款 - - - 2,266,121.36 2,266,121.36
应付管理人报酬 - - - 96,427.95 96,427.95
应付托管费 - - - 28,928.38 28,928.38
应付交易费用 - - - 978.43 978.43
其他负债 - - - 152,863.30 152,863.30
负债总计 - - - 5,545,319.42 5,545,319.42
利率敏感度缺口 50,374,327.71 - - 56,768,038.19 107,142,365.90注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2012 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日:同),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日:同)。6.4.9.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
2012 年 6 月 30 日
项目
美元 港币
人民币 合计
折合人民币 折合人民币以外币计价的资产
银行存款 4,527,395.36 4,875,760.64 835,022.76 10,238,178.76
交易性金融资产 2,131,111.81 84,045,427.50 - 86,176,539.31
衍生金融资产 - - - -
应收股利 - 417,420.11 - 417,420.11
应收利息 - 0.08 272.10 272.18
应收申购款 - - 17,320,046.63 17,320,046.63
资产合计 6,658,507.17 89,338,608.33 18,155,341.49 114,152,456.99以外币计价的负债
应付赎回款 - - 65,278.92 65,278.92
第 27 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
应付管理人报酬 - - 56,980.07 56,980.07
应付托管费 - - 17,094.02 17,094.02
应付交易费用 - - - -
应付证券清算款 - 8,801,507.09 - 8,801,507.09
其它负债 - - 308,437.30 308,437.30
负债合计 - 8,801,507.09 447,790.31 9,249,297.40
资产负债表外汇风险敞口净额 6,658,507.17 80,537,101.24 17,707,551.18 104,903,159.59
上年度末
2011 年 12 月 31 日
项目
美元 港币
人民币 合计
折合人民币 折合人民币以外币计价的资产
银行存款 122.49 16,097,345.89 5,535,806.62 21,633,275.00
存出保证金 - - 1,840,909.09 1,840,909.09
交易性金融资产 - 46,125,909.16 - 46,125,909.16
买入返售金融资产 - - 42,996,179.99 42,996,179.99
应收股利 - 11,095.56 - 11,095.56
应收利息 - - 61,033.56 61,033.56
应收申购款 - - 19,282.96 19,282.96
资产合计 122.49 62,234,350.61 50,453,212.22 112,687,685.32以外币计价的负债
应付赎回款 - - 2,266,121.36 2,266,121.36
应付管理人报酬 - - 96,427.95 96,427.95
应付托管费 - - 28,928.38 28,928.38
应付交易费用 - - 978.43 978.43
应付证券清算款 - - 3,000,000.00 3,000,000.00
其它负债 - - 152,863.30 152,863.30
负债合计 - - 5,545,319.42 5,545,319.42
资产负债表外汇风险敞口净额 122.49 62,234,350.61 44,907,892.80 107,142,365.906.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除港币和美元以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币万元)
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
(2012 年 6 月 30 日) (2011 年 12 月 31 日)
港币和美元均相对人民币升值 5% 增加约 436 增加约 311
港币和美元均相对人民币贬值 5% 减少约 436 减少约 3116.4.9.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
第 28 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险,投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发),其中标的指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 85%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日
项目
占基金资产净 占基金资产净
公允价值 公允价值
值比例(%) 值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 84,045,427.50 80.12 46,125,909.16 43.05
交易性金融资产-基金投资 2,131,111.81 2.03 - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 86,176,539.31 82.15 46,125,909.16 43.056.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)
分析 本期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 上年度末( 2011 年 12 月 31 日 )
业绩比较基准上升 5% 增加约 559 增加约 509
业绩比较基准下降 5% 减少约 559 减少约 5096.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 84,045,427.50 73.63
其中:普通股票 84,045,427.50 73.63
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 2,131,111.81 1.87
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 10,238,178.76 8.97
8 其他各项资产 17,737,738.92 15.54
9 合计 114,152,456.99 100.007.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
金额单位:人民币元
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
中国香港 84,045,427.50 80.12
合计 84,045,427.50 80.127.3 期末按行业分类的权益投资组合7.3.1 期末指数投资按行业分类的权益投资组合
金额单位:人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比列(%)
通讯 450,069.93 0.43
第 30 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
非必需消费品 19,992,897.14 19.06
必需消费品 6,738,065.58 6.42
能源 3,693,240.10 3.52
金融 15,881,427.17 15.14
保健 4,296,028.44 4.10
工业 14,525,007.90 13.85
材料 9,606,352.77 9.16
科技 2,987,756.37 2.85
公用事业 5,874,582.10 5.60
合计 84,045,427.50 80.12注:本基金自本报告期开始对以上行业分类采用彭博行业分类标准,原全球行业分类标准不再使用。7.3.2 期末积极投资按行业分类的权益投资组合
本基金报告期末未持有积极投资。7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细7.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位:人民币元
占基
所属
所在 金资
序 公司名称(英 公司名称 证券代 国家 数量
证券 公允价值 产净
号 文) (中文) 码 (地 (股)
市场 值比
区)
列(%)
1 ENN ENERGY 新奥能源控股 香港交
2688 HK 中国 86,000 1,899,951.73 1.81
HOLDINGS LTD 有限公司 易所
2 COSCO PACIFIC 中远太平洋有 香港交
1199 HK 中国 186,000 1,592,124.66 1.52
LTD 限公司 易所
3 BRILLIANCE
华晨中国汽车 香港交
CHINA 1114 HK 中国 288,000 1,582,439.85 1.51
控股有限公司 易所
AUTOMOTIVE
4 SHIMAO
世茂房地产控 香港交
PROPERTY 813 HK 中国 158,500 1,529,874.46 1.46
股有限公司 易所
HOLDINGS LTD
5 GREAT WALL
长城汽车股份 香港交
MOTOR 2333 HK 中国 119,000 1,492,031.95 1.42
有限公司 易所
COMPANY-H
6 GUANGDONG
粤海投资有限 香港交
INVESTMENT 270 HK 中国 286,000 1,300,993.29 1.24
公司 易所
LTD
7 AGILE 雅居乐地产控 香港交
3383 HK 中国 158,000 1,279,031.27 1.22
PROPERTY 股有限公司 易所
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
HOLDINGS LTD
8 山东威高集团
SHANDONG
医用高分子制 香港交
WEIGAO GP 1066 HK 中国 183,000 1,274,042.12 1.21
品股份有限公 易所
MEDICAL-H
司
9 SOHO 中国有限 香港交
SOHO CHINA LTD 410 HK 中国 238,000 1,144,731.92 1.09
公司 易所
10 CHINA GAS 中国燃气控股 香港交
384 HK 中国 352,000 1,107,655.72 1.06
HOLDINGS LTD 有限公司 易所
11 SHANGHAI
上海实业控股 香港交
INDUSTRIAL 363 HK 中国 62,000 1,031,090.26 0.98
有限公司 易所
HLDG LTD
12 SINO-OCEAN 远洋地产控股 香港交
3377 HK 中国 324,500 1,013,183.95 0.97
LAND HOLDINGS 有限公司 易所
13 China Taiping
Insurance
中国太平保险 香港交
Holdings 966 HK 中国 98,000 1,001,840.16 0.96
控股有限公司 易所
Company
Limited
14 GOLDEN EAGLE 金鹰商贸集团 香港交
3308 HK 中国 78,000 1,000,861.90 0.95
RETAIL GROUP 有限公司 易所
15 DIGITAL CHINA 神州数码控股 香港交
861 HK 中国 88,000 969,916.15 0.92
HOLDINGS LTD 有限公司 易所
16 CHINA STATE
中国建筑国际 香港交
CONSTRUCTION 3311 HK 中国 164,000 969,296.58 0.92
集团有限公司 易所
INT
17 GOME
国美电器控股 香港交
ELECTRICAL 493 HK 中国 1,162,000 966,231.35 0.92
有限公司 易所
APPLIANCES
18 GEELY
吉利汽车控股 香港交
AUTOMOBILE 175 HK 中国 428,000 942,068.23 0.90
有限公司 易所
HOLDINGS LT
19 CHINA
中国通信服务 香港交
COMMUNICATION 552 HK 中国 296,800 924,276.87 0.88
股份有限公司 易所
S SERVI-H
20 CHINA
华润燃气控股 香港交
RESOURCES GAS 1193 HK 中国 83,000 902,627.89 0.86
有限公司 易所
GROUP LT
21 PARKSON
百盛商业集团 香港交
RETAIL GROUP 3368 HK 中国 161,000 900,377.88 0.86
有限公司 易所
LTD
22 CHINA
中国山水水泥 香港交
SHANSHUI 691 HK 中国 210,000 898,780.05 0.86
集团有限公司 易所
CEMENT GROUP
第 32 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
23 ZHUZHOU CSR 株洲南车时代
香港交
TIMES 电气股份有限 3898 HK 中国 52,000 888,100.67 0.85
易所
ELECTRIC-H 公司
24 YUEXIU
越秀地产股份 香港交
PROPERTY CO 123 HK 中国 578,000 885,850.66 0.84
有限公司 易所
LTD
25 CHINA
中国光大控股 香港交
EVERBRIGHT 165 HK 中国 98,400 875,976.72 0.84
有限公司 易所
LTD
26 China Yurun
中国雨润食品 香港交
Food Group 1068 HK 中国 156,000 858,426.66 0.82
集团有限公司 易所
Limited
27 Guangzhou R
and F 广州富力地产 香港交
2777 HK 中国 103,400 858,110.35 0.82
Properties 股份有限公司 易所
Co.Ltd.
28 BEIJING 北京首都国际
香港交
CAPITAL INTL 机场股份有限 694 HK 中国 216,000 827,611.34 0.79
易所
AIRPO-H 公司
29 KINGBOARD
建滔化工集团 香港交
CHEMICALS 148 HK 中国 67,900 825,873.29 0.79
有限公司 易所
HOLDINGS
30 ZHAOJIN
招金矿业股份 香港交
MINING 1818 HK 中国 100,000 823,372.20 0.78
有限公司 易所
INDUSTRY - H
31 CHINA
华润水泥控股 香港交
RESOURCES 1313 HK 中国 224,000 818,089.57 0.78
有限公司 易所
CEMENT
32 JIANGSU 江苏宁沪高速
香港交
EXPRESS CO 公路股份有限 177 HK 中国 132,000 779,089.45 0.74
易所
LTD-H 公司
33 SINO
中国生物制药 香港交
BIOPHARMACEUT 1177 HK 中国 340,000 773,317.69 0.74
有限公司 易所
ICAL
34 POLY HONG KONG 保利(香港)投 香港交
119 HK 中国 227,000 767,978.00 0.73
INVESTMENTS 资有限公司 易所
35 NEW WORLD 新世界中国地 香港交
917 HK 中国 298,000 765,247.01 0.73
CHINA LAND LTD 产有限公司 易所
36 SHUI ON LAND 瑞安房地产有 香港交
272 HK 中国 298,500 764,097.55 0.73
LTD 限公司 易所
37 北京物美商业
WUMART STORES 香港交
集团股份有限 1025 HK 中国 58,000 741,393.68 0.71
INC-H 易所
公司
38 UNI-PRESIDENT 统一企业中国 220 HK 香港交 中国 124,000 727,828.42 0.69
第 33 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
CHINA 控股有限公司 易所
HOLDINGS
39 HUABAO
华宝国际控股 香港交
INTERNATIONAL 336 HK 中国 236,000 727,241.46 0.69
有限公司 易所
HOLDING
40 CHINA
中海石油化学 香港交
BLUECHEMICAL 3983 HK 中国 202,000 724,567.54 0.69
股份有限公司 易所
LTD - H
41 Haier
海尔电器集团 香港交
Electronics 1169 HK 中国 95,000 715,600.12 0.68
有限公司 易所
Group Co
42 INTIME
银泰百货(集 香港交
DEPARTMENT 1833 HK 中国 113,000 700,110.94 0.67
团)有限公司 易所
STORE
43 FRANSHION 方兴地产(中 香港交
817 HK 中国 368,000 699,002.24 0.67
PROPERTIES 国)有限公司 易所
44 ChongQing 重庆农村商业
香港交
Rural 银行股份有限 3618 HK 中国 274,000 694,681.57 0.66
易所
Commercial-H 公司
45 ZHEJIANG 浙江沪杭甬高
香港交
EXPRESSWAY 速公路股份有 576 HK 中国 164,000 683,186.97 0.65
易所
CO-H 限公司
46 FAR EAST
远东宏信有限 香港交
HORIZON 3360 HK 中国 150,000 666,442.35 0.64
公司 易所
LIMITED
47 DAPHNE
达芙妮国际控 香港交
INTERNATIONAL 210 HK 中国 103,000 656,627.10 0.63
股有限公司 易所
HOLDING
48 NINE DRAGONS
PAPER 玖龙纸业(控 香港交
2689 HK 中国 186,000 653,529.27 0.62
(HOLDINGS) 股)有限公司 易所
LIMITED
49 CHINA
中国粮油控股 香港交
AGRI-INDUSTRI 606 HK 中国 185,000 637,950.41 0.61
有限公司 易所
ES HLDGS
50 CHINA
中国光大国际 香港交
EVERBRIGHT 257 HK 中国 210,000 621,442.21 0.59
有限公司 易所
INTL LTD
51 FOSUN 复星国际有限 香港交
656 HK 中国 184,000 603,001.93 0.57
INTERNATIONAL 公司 易所
52 YINGDE GASES 盈德气体集团 香港交
2168 HK 中国 104,000 598,567.13 0.57
GROUP COMPANY 有限公司 易所
53 SHENZHOU 申洲国际集团 香港交
2313 HK 中国 53,000 578,969.24 0.55
INTERNATIONAL 控股有限公司 易所
第 34 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
GROUP
54 SKYWORTH
创维数码控股 香港交
DIGITAL HLDGS 751 HK 中国 200,820 559,896.68 0.53
有限公司 易所
LTD
55 SHOUGANG
首钢福山资源 香港交
FUSHAN 639 HK 中国 340,000 551,577.85 0.53
集团有限公司 易所
RESOURCES GR
56 LEE & MAN
理文造纸有限 香港交
PAPER 2314 HK 中国 214,000 539,072.38 0.51
公司 易所
MANUFACTURIN
57 大昌行集团有 香港交
DAH CHONG HONG 1828 HK 中国 94,000 528,751.69 0.50
限公司 易所
58 CHINA
RONGSHENG
HEAVY 中国熔盛重工
香港交
INDUSTRIES 集团控股有限 1101 HK 中国 362,000 528,246.26 0.50
易所
GROUP 公司
HOLDINGS
LIMITED
59 KWG PROPERTY 合景泰富地产 香港交
1813 HK 中国 132,000 524,056.02 0.50
HOLDING LTD 控股有限公司 易所
60 BOSIDENG INTL 波司登国际控 香港交
3998 HK 中国 322,000 522,376.67 0.50
HLDGS LTD 股有限公司 易所
61 VINDA
维达国际控股 香港交
INTERNATIONAL 3331 HK 中国 54,000 504,490.74 0.48
有限公司 易所
HOLDINGS
62 MINTH GROUP 敏实集团有限 香港交
425 HK 中国 74,000 502,517.91 0.48
LTD 公司 易所
63 HENGDELI 亨得利控股有 香港交
3389 HK 中国 252,000 501,262.47 0.48
HOLDINGS LTD 限公司 易所
64 ZHONGSHENG
GROUP 中升集团控股 香港交
881 HK 中国 65,000 495,449.96 0.47
HOLDINGS 有限公司 易所
LIMITED
65 MINMETALS 五矿资源有限 香港交
1208 HK 中国 182,000 479,235.23 0.46
RESOURCES LTD 公司 易所
66 AVICHINA 中国航空科技
香港交
INDUSTRY & 工业股份有限 2357 HK 中国 230,000 478,126.53 0.46
易所
TECH-H 公司
67 SIHUAN
四环医药控股 香港交
PHARMACEUTICA 460 HK 中国 208,000 474,784.13 0.45
集团有限公司 易所
L HLDGS
68 CHINA 中国忠旺控股 香港交
1333 HK 中国 185,800 448,344.91 0.43
ZHONGWANG 有限公司 易所
第 35 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
HOLDINGS LTD
69 CHINA MODERN
中国现代牧业 香港交
DAIRY 1117 HK 中国 299,000 441,188.91 0.42
控股有限公司 易所
HOLDINGS
70 ASIAN CITRUS 亚洲果业控股 香港交
73 HK 中国 123,000 436,183.46 0.42
HOLDINGS LTD 有限公司 易所
71 China
Shipping
中海发展股份 香港交
Development 1138 HK 中国 148,000 434,349.22 0.41
有限公司 易所
Company
Limited
72 BEIJING
北控水务集团 香港交
ENTERPRISES 371 HK 中国 358,000 423,180.70 0.40
有限公司 易所
WATER GR
73 CHINA
中国海外宏洋 香港交
OVERSEAS 81 HK 中国 75,000 422,487.77 0.40
集团有限公司 易所
GRAND OCEANS
74 中国金属再生
CHINA METAL 香港交
资源(控股)有 773 HK 中国 86,600 401,702.92 0.38
RECYCLING 易所
限公司
75 HAITIAN
海天国际控股 香港交
INTERNATIONAL 1882 HK 中国 64,000 399,653.45 0.38
有限公司 易所
HLDGS
76 SHENZHEN INTL 深圳国际控股 香港交
152 HK 中国 1,020,000 394,974.09 0.38
HOLDINGS 有限公司 易所
77 HARBIN
哈尔滨电气股 香港交
ELECTRIC CO 1133 HK 中国 77,000 391,069.19 0.37
份有限公司 易所
LTD-H
78 CHINA TRAVEL 香港中旅国际 香港交
308 HK 中国 332,000 387,033.85 0.37
INTL INV HK 投资有限公司 易所
79 ANTA SPORTS 安踏体育用品 香港交
2020 HK 中国 100,000 381,522.96 0.36
PRODUCTS LTD 有限公司 易所
80 SHENZHEN
深圳控股有限 香港交
INVESTMENT 604 HK 中国 250,000 370,925.10 0.35
公司 易所
LTD
81 SANY HEAVY
三一重装国际 香港交
EQUIPMENT 631 HK 中国 107,000 361,126.16 0.34
控股有限公司 易所
INTL
82 Dongyue Group 东岳集团有限 香港交
189 HK 中国 121,000 354,123.42 0.34
Limited 公司 易所
83 TRAVELSKY 中国民航信息
香港交
TECHNOLOGY 网络股份有限 696 HK 中国 106,000 345,653.28 0.33
易所
LTD-H 公司
84 CHINA 中国神威药业 2877 HK 香港交 中国 38,000 345,098.93 0.33
第 36 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
SHINEWAY 集团有限公司 易所
PHARMACEUTICA
85 RENHE
人和商业控股 香港交
COMMERCIAL 1387 HK 中国 1,340,000 344,104.36 0.33
有限公司 易所
HOLDINGS
86 CHINA POWER 中国电力国际 香港交
2380 HK 中国 205,000 339,253.80 0.32
INTERNATIONAL 发展有限公司 易所
87 中国旭光高新
CHINA LUMENA 香港交
材料集团有限 67 HK 中国 322,000 338,626.08 0.32
NEW MATERIALS 易所
公司
88 中芯国际集成
SEMICONDUCTOR 香港交
电路制造有限 981 HK 中国 1,617,000 336,143.74 0.32
MANUFACTURING 易所
公司
89 Glorious
Property 恒盛地产控股 香港交
845 HK 中国 264,000 290,544.41 0.28
Holdings 有限公司 易所
Limited
90 REXLOT 御泰中彩控股 香港交
555 HK 中国 635,000 284,715.59 0.27
HOLDINGS LTD 有限公司 易所
91 China
Precious
中国贵金属资
Metal 香港交
源控股有限公 1194 HK 中国 270,000 283,941.13 0.27
Resources 易所
司
Holdings Co.,
Ltd.
92 Greentown
China 绿城中国控股 香港交
3900 HK 中国 43,000 282,538.95 0.27
Holdings 有限公司 易所
Limited
93 LONKING 中国龙工控股 香港交
3339 HK 中国 187,000 280,500.90 0.27
HOLDINGS LTD 有限公司 易所
94 CITIC
中信资源控股 香港交
RESOURCES 1205 HK 中国 266,000 275,397.62 0.26
有限公司 易所
HOLDINGS LTD
95 China
ZhengTong 中国正通汽车
香港交
Auto Services 服务控股有限 1728 HK 中国 82,500 274,403.05 0.26
易所
Holdings 公司
Limited
96 Towngas China
港华燃气有限 香港交
Company 1083 HK 中国 60,000 272,935.66 0.26
公司 易所
Limited
97 Sinopec 中石化冠德控 香港交
934 HK 中国 60,000 272,935.66 0.26
Kantons 股有限公司 易所
第 37 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
Holdings
Limited
98 China Medical
System 康哲药业控股 香港交
867 HK 中国 90,000 245,055.13 0.23
Holdings 有限公司 易所
Limited
99 香港交
LI NING CO LTD 李宁有限公司 2331 HK 中国 68,500 242,356.75 0.23
易所
100 PORTS DESIGN 宝姿时装有限 香港交
589 HK 中国 36,000 236,250.76 0.23
LTD 公司 易所
101 HUNAN
湖南有色金属 香港交
NON-FERROUS 2626 HK 中国 118,000 227,022.47 0.22
股份有限公司 易所
METALS-H
102 Anxin-China
中国安芯控股 香港交
Holdings 1149 HK 中国 190,000 224,593.11 0.21
有限公司 易所
Limited
103 青蛙王子国际 香港交
LIANHUA 980 HK 中国 36,000 217,174.61 0.21
控股有限公司 易所
104 Tianneng 天能动力国际 香港交
819 HK 中国 62,000 206,218.05 0.20
Power INTL LTD 有限公司 易所
105 WEST CHINA 中国西部水泥 香港交
2233 HK 中国 168,000 205,435.44 0.20
CEMENT LTD 有限公司 易所
106 LIJUN INTL 利君国际医药
香港交
PHARMACETL (控股)有限公 2005 HK 中国 120,000 203,478.91 0.19
易所
HLDG 司
107 CHINA
香港交
NATIONAL - 1893 HK 中国 100,000 194,022.36 0.18
易所
MATERIALS - H
108 Tong Ren Tang 北京同仁堂科
香港交
Technologies 技发展股份有 1666 HK 中国 19,000 193,614.75 0.18
易所
Co.,Ltd. 限公司
109 Guangzhou
Pharmaceutica 广州药业股份 香港交
874 HK 中国 16,000 179,478.84 0.17
l Company 有限公司 易所
Limited
110 Biostime
International 合生元国际控 香港交
1112 HK 中国 10,500 172,908.16 0.16
Holdings 股有限公司 易所
Limited
111 KINGBOARD
建滔积层板控 香港交
LAMINATES 1888 HK 中国 74,500 172,484.25 0.16
股有限公司 易所
HOLDING
112 KAISA GROUP 佳兆业集团控 香港交
1638 HK 中国 139,000 172,239.68 0.16
HOLDINGS LTD 股有限公司 易所
第 38 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
113 Kingway
Brewery 金威啤酒集团 香港交
124 HK 中国 82,000 169,794.02 0.16
Holdings 有限公司 易所
Limited
114 Sunac China
融创中国控股 香港交
Holdings 1918 HK 中国 64,000 169,044.02 0.16
有限公司 易所
Limited
115 AJISEN CHINA 味千(中国)控 香港交
538 HK 中国 38,000 165,114.66 0.16
HOLDINGS LTD 股有限公司 易所
116 Hopson
合生创展集团 香港交
Development 754 HK 中国 44,000 163,207.04 0.16
有限公司 易所
Holdings Ltd.
117 CHINA HIGH 中国高速传动
香港交
SPEED 设备集团有限 658 HK 中国 82,000 160,435.30 0.15
易所
TRANSMISSIO 公司
118 COMBA TELECOM
京信通信系统 香港交
SYSTEMS 2342 HK 中国 59,000 154,875.50 0.15
控股有限公司 易所
HOLDIN
119 China Oil And 中油燃气集团 香港交
603 HK 中国 260,000 154,728.76 0.15
Gas Group Ltd. 有限公司 易所
120 CHINA DATANG 中国大唐集团
香港交
CORP 新能源股份有 1798 HK 中国 169,000 148,793.95 0.14
易所
RENEWABL-H 限公司
121 GZI Real
Estate 越秀房地产投 香港交
405 HK 中国 49,000 148,598.30 0.14
Investment 资信托基金 易所
Trust
122 SINOFERT 中化化肥控股 香港交
297 HK 中国 152,000 147,456.99 0.14
HOLDINGS LTD 有限公司 易所
123 Sinotrans 中外运航运有 香港交
368 HK 中国 99,000 146,079.27 0.14
Shipping Ltd. 限公司 易所
124 KINGDEE
金蝶国际软件 香港交
INTERNATIONAL 268 HK 中国 124,000 145,565.68 0.14
集团有限公司 易所
SFTWR
125 DBA
DBA 电 讯 ( 亚
Telecommunica 香港交
洲)控股有限 3335 HK 中国 36,000 141,750.45 0.14
tion (Asia) 易所
公司
Holdings Ltd
126 First Tractor
第一拖拉机股 香港交
Company 38 HK 中国 28,000 141,522.19 0.13
份有限公司 易所
Limited
127 WINSWAY
永晖焦煤股份 香港交
COKING COAL 1733 HK 中国 123,000 139,378.16 0.13
有限公司 易所
HOLDINGS
第 39 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
LIMITED
128 C C Land 中渝置地控股 香港交
1224 HK 中国 91,000 137,242.29 0.13
Holdings Ltd. 有限公司 易所
129 BILLION
百宏实业控股 香港交
INDUSTRIAL 2299 HK 中国 41,000 137,038.48 0.13
有限公司 易所
HLDGS LTD
130 KINGSOFT CORP 金山软件有限 香港交
3888 HK 中国 48,000 134,609.13 0.13
LTD 公司 易所
131 Beijing
首创置业股份 香港交
Capital Land 2868 HK 中国 72,000 134,413.47 0.13
有限公司 易所
Ltd
132 FUFENG GROUP 阜丰集团有限 香港交
546 HK 中国 56,000 132,848.25 0.13
LTD 公司 易所
133 Yanchang
Petroleum 延长石油国际 香港交
346 HK 中国 270,000 132,065.64 0.13
Investment 有限公司 易所
Ltd
134 Hua Han
Bio-Pharmaceu 华瀚生物制药 香港交
587 HK 中国 115,200 130,539.55 0.12
tical 控股有限公司 易所
Holdings Ltd.
135 GZI Transport 越秀交通基建 香港交
1052 HK 中国 42,000 130,451.50 0.12
Limited 有限公司 易所
136 PHOENIX
SATELLITE
凤凰卫视控股 香港交
TELEVISION 2008 HK 中国 70,000 129,538.46 0.12
有限公司 易所
HOLDINGS
LIMITED
137 China Lilang 中国利郎有限 香港交
1234 HK 中国 30,000 129,375.41 0.12
Limited 公司 易所
138 Hidili
Industry
恒鼎实业国际 香港交
International 1393 HK 中国 74,000 129,098.24 0.12
发展有限公司 易所
Development
Ltd.
139 TCL
Multimedia TCL 多媒体科
香港交
Technology 技控股有限公 1070 HK 中国 38,000 128,869.98 0.12
易所
Holdings 司
Limited
140 China Rare
Earth 中国稀土控股 香港交
769 HK 中国 78,000 127,810.19 0.12
Holdings 有限公司 易所
Limited
第 40 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
141 GLOBAL
大成生化科技 香港交
BIO-CHEM 809 HK 中国 138,000 124,875.40 0.12
集团有限公司 易所
TECHNOLOGY
142 XINGDA INTL 兴达国际控股 香港交
1899 HK 中国 60,000 123,261.26 0.12
HOLDINGS 有限公司 易所
143 New World
Department 新世界百货中 香港交
825 HK 中国 36,000 122,380.83 0.12
Store China 国有限公司 易所
Limited
144 Tianjin
Development 天津发展控股 香港交
882 HK 中国 38,000 121,435.17 0.12
Holdings 有限公司 易所
Limited
145 China South
华南城控股有 香港交
City Holdings 1668 HK 中国 128,000 117,913.42 0.11
限公司 易所
Limited
146 SINOTRANS 中国外运股份 香港交
598 HK 中国 114,000 117,098.20 0.11
LIMITED 有限公司 易所
147 CHINA WATER
中国水务集团 香港交
AFFAIRS GROUP 855 HK 中国 76,000 116,478.63 0.11
有限公司 易所
LIMITED
148 COSCO
International 中远国际控股 香港交
517 HK 中国 48,000 115,826.46 0.11
Holdings 有限公司 易所
Limited
149 Shanghai
Industrial 上海实业城市
香港交
Urban 开发集团有限 563 HK 中国 94,000 114,946.02 0.11
易所
Development 公司
Group Limited
150 Silver Grant
International 银建国际实业 香港交
171 HK 中国 98,000 114,244.93 0.11
Industries 有限公司 易所
Limited
151 CHINA
中国动向(集 香港交
DONGXIANG 3818 HK 中国 200,000 114,130.80 0.11
团)有限公司 易所
GROUP CO
152 China
中国地产集团 香港交
Properties 1838 HK 中国 53,000 114,065.58 0.11
有限公司 易所
Group Limited
153 PCD STORES 中国春天百货 香港交
331 HK 中国 194,000 113,869.93 0.11
GROUP LTD 集团有限公司 易所
154 Maoye 茂业国际控股 香港交
848 HK 中国 97,000 111,497.64 0.11
International 有限公司 易所
第 41 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
Holdings
Limited
155 Shenzhen
Expressway 深圳高速公路 香港交
548 HK 中国 48,000 110,348.18 0.11
Company 股份有限公司 易所
Limited
156 Greatview
Aseptic
纷美包装有限 香港交
Packaging 468 HK 中国 33,000 109,223.18 0.10
公司 易所
Company
Limited
157 TECH PRO
德普科技发展 香港交
TECHNOLOGY 3823 HK 中国 44,000 107,609.04 0.10
有限公司 易所
DEVELOPM
158 NVC LIGHTING 雷士照明控股 香港交
2222 HK 中国 90,000 107,119.91 0.10
HOLDINGS LTD 有限公司 易所
159 China Suntien
Green Energy 新天绿色能源 香港交
956 HK 中国 97,000 106,753.06 0.10
Corporation 股份有限公司 易所
Limited
160 YUANDA CHINA 远大中国控股 香港交
2789 HK 中国 154,000 106,712.30 0.10
HOLDINGS LTD 有限公司 易所
161 CHINA
WIRELESS 中国无线科技 香港交
2369 HK 中国 100,000 104,348.16 0.10
TECHNOLOGIES 有限公司 易所
LIMITED
162 Xtep
International 特步国际控股 香港交
1368 HK 中国 46,500 102,350.87 0.10
Holdings 有限公司 易所
Limited
163 CHINA SCE
PROPERTY 中骏置业控股 香港交
1966 HK 中国 71,000 101,869.89 0.10
HOLDINGS 有限公司 易所
LIMITED
164 North Mining
Shares 北方矿业股份 香港交
433 HK 中国 460,000 101,250.32 0.10
Company 有限公司 易所
Limited
165 AMVIG 澳科控股有限 香港交
2300 HK 中国 36,000 100,076.41 0.10
Holdings Ltd. 公司 易所
166 Hi Sun
高阳科技(中 香港交
Technology 818 HK 中国 132,000 99,000.32 0.09
国)有限公司 易所
(China) Ltd.
167 Powerlong 宝龙地产控股 1238 HK 香港交 中国 101,000 98,804.66 0.09
第 42 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
Real Estate 有限公司 易所
Holdings
Limited
168 Shougang
Concord
International 首长国际企业 香港交
697 HK 中国 350,000 98,437.82 0.09
Enterprises 有限公司 易所
Company
Limited
169 Tianjin Port
Development 天津港发展控 香港交
3382 HK 中国 132,000 96,848.14 0.09
Holdings 股有限公司 易所
Limited
170 MicroPort
微创医疗科学 香港交
Scientific 853 HK 中国 36,000 96,554.66 0.09
有限公司 易所
Corporation
171 China Huiyuan
中国汇源果汁 香港交
Juice Group 1886 HK 中国 42,000 94,500.30 0.09
集团有限公司 易所
Limited
172 Asia Cement
(China) 亚洲水泥(中 香港交
743 HK 中国 33,000 92,274.75 0.09
Holdings 国)控股公司 易所
Corporation
173 Sino Oil and
中国油气控股 香港交
Gas Holdings 702 HK 中国 585,000 89,657.90 0.09
有限公司 易所
Limited
174 第一视频集团 香港交
VODone Ltd. 82 HK 中国 173,800 89,261.70 0.09
有限公司 易所
175 TIBET 5100 西藏 5100 水资
香港交
WATER 源控股有限公 1115 HK 中国 73,000 88,076.37 0.08
易所
RESOURCES 司
176 Fantasia
Holdings 花样年控股集 香港交
1777 HK 中国 129,000 87,285.61 0.08
Group Co 团有限公司 易所
Limited
177 China Power
New Energy 中国电力新能
香港交
Development 源发展有限公 735 HK 中国 340,000 85,924.19 0.08
易所
Company 司
Limited
178 China
Pharmaceutica 中国制药集团 香港交
1093 HK 中国 54,000 85,402.45 0.08
l Group 有限公司 易所
Limited
第 43 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
179 MIE HOLDINGS MI 能源控股有 香港交
1555 HK 中国 56,000 84,913.32 0.08
CORPORATION 限公司 易所
180 TPV
冠捷科技有限 香港交
Technology 903 HK 中国 66,000 83,935.05 0.08
公司 易所
Limited
181 Xinhua
Winshare 新华文轩出版
香港交
Publishing 传媒股份有限 811 HK 中国 30,000 81,440.48 0.08
易所
and Media Co., 公司
Ltd.
182 China Haidian
中国海淀集团 香港交
Holdings 256 HK 中国 118,000 79,842.65 0.08
有限公司 易所
Limited
183 Chaowei Power 超威动力控股 香港交
951 HK 中国 25,000 79,280.15 0.08
Holdings LTD 有限公司 易所
184 Wasion Group 威胜集团控股 香港交
3393 HK 中国 32,000 79,043.73 0.08
Limited 有限公司 易所
185 Qingling
庆铃汽车股份 香港交
Motors Co. 1122 HK 中国 52,000 78,424.16 0.07
有限公司 易所
Limited
186 Anhui
安徽皖通高速
Expressway 香港交
公路股份有限 995 HK 中国 28,000 78,065.47 0.07
Company 易所
公司
Limited
187 Golden
Meditech 金卫医疗集团 香港交
801 HK 中国 116,000 77,543.73 0.07
Holdings 有限公司 易所
Limited
188 Chinasoft
中软国际有限 香港交
International 354 HK 中国 50,000 75,000.24 0.07
公司 易所
Ltd.
189 Tiangong
International 天工国际有限 香港交
826 HK 中国 60,000 74,837.20 0.07
Company 公司 易所
Limited
190 Shanghai Jin
Jiang
International 上海锦江国际
香港交
Hotels 酒店(集团) 2006 HK 中国 88,000 73,891.54 0.07
易所
(Group) 股份有限公司
Company
Limited
191 CHIHO-TIANDE 齐合天地集团 香港交
976 HK 中国 22,000 73,174.15 0.07
GROUP LIMITED 有限公司 易所
第 44 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
192 Road King
路劲基建有限 香港交
Infrastructur 1098 HK 中国 18,000 72,929.58 0.07
公司 易所
e Limited
193 NETDRAGON 网龙网络有限 香港交
777 HK 中国 13,000 71,959.47 0.07
WEBSOFT INC 公司 易所
194 Welling
威灵控股有限 香港交
Holding 382 HK 中国 70,000 71,331.75 0.07
公司 易所
Limited
195 BYD
比亚迪电子
Electronic 香港交
(国际)有限公 285 HK 中国 56,000 70,761.10 0.07
(Internationa 易所
司
l) Co Ltd.
196 TCL
Communication
TCL 通讯科技 香港交
Technology 2618 HK 中国 35,000 70,761.10 0.07
控股有限公司 易所
Holdings
Limited
197 CHINA
SANJIANG FINE
中国三江精细 香港交
CHEMICALS 2198 HK 中国 44,000 70,663.27 0.07
化工有限公司 易所
COMPANY
LIMITED
198 CHINA AOYUAN 中国奥园地产
香港交
PROPERTY 集团股份有限 3883 HK 中国 83,000 70,369.79 0.07
易所
GROUP 公司
199 Central China
建业地产股份 香港交
Real Estate 832 HK 中国 43,000 69,758.38 0.07
有限公司 易所
Limited
200 Dongjiang
Environmental 东江环保股份 香港交
895 HK 中国 2,600 69,733.92 0.07
Company 有限公司 易所
Limited
201 China
Aerospace
中国航天国际 香港交
International 31 HK 中国 142,000 69,456.74 0.07
控股有限公司 易所
Holdings
Limited
202 CPMC HOLDINGS 中粮包装控股 香港交
906 HK 中国 18,000 69,114.35 0.07
LTD 有限公司 易所
203 Yuzhou
Properties 禹洲地产股份 香港交
1628 HK 中国 51,600 68,987.18 0.07
Company 有限公司 易所
Limited
204 Weiqiao 魏桥纺织股份 2698 HK 香港交 中国 29,500 68,780.11 0.07
第 45 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
Textile 有限公司 易所
Company
Limited
205 宏华集团有限 香港交
HONGHUA GROUP 196 HK 中国 69,000 68,625.22 0.07
公司 易所
206 INTERCHINA 国中控股有限 香港交
202 HK 中国 175,000 67,765.16 0.06
HOLDINGS CO 公司 易所
207 中国兴业太阳
CHINA SINGYES 香港交
能技术控股有 750 HK 中国 28,800 67,617.61 0.06
SOLAR TECH 易所
限公司
208 China
Vanadium
Titano-Magnet 中国钒钛铁矿 香港交
893 HK 中国 66,000 67,255.65 0.06
ite Mining 业有限公司 易所
Company
Limited
209 Real
瑞年国际有限 香港交
Nutriceutical 2010 HK 中国 48,000 66,521.95 0.06
公司 易所
Group Limited
210 HUTCHISON
和记港陆有限 香港交
HARBOUR RING 715 HK 中国 128,000 65,739.34 0.06
公司 易所
LTD
211 Baoye Group
宝业集团股份 香港交
Company 2355 HK 中国 22,000 65,462.17 0.06
有限公司 易所
Limited
212 Xinjiang
Xinxin Mining 新疆新鑫矿业 香港交
3833 HK 中国 51,000 65,274.67 0.06
Industry Co. 股份有限公司 易所
Ltd.
213 PRINCE FROG 青蛙王子国际 香港交
1259 HK 中国 29,000 65,250.21 0.06
INTL HLDGS LTD 控股有限公司 易所
214 Magic
Holdings 美即控股国际 香港交
1633 HK 中国 29,600 65,152.38 0.06
International 有限公司 易所
Limited
215 CHINA
招商局中国基 香港交
MERCHANTS 133 HK 中国 8,000 64,956.73 0.06
金有限公司 易所
CHINA DIRECT
216 CHINA ALL
中国全通(控 香港交
ACCESS 633 HK 中国 48,000 63,391.51 0.06
股)有限公司 易所
HOLDINGS
217 MINMETALS 五矿建设有限 香港交
230 HK 中国 82,000 62,837.16 0.06
LAND LTD 公司 易所
218 Chongqing 重庆机电股份 2722 HK 香港交 中国 74,000 62,739.33 0.06
第 46 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
Machinery and 有限公司 易所
Electric
Co.,Ltd.
219 GOLDLION 金利来集团有 香港交
533 HK 中国 24,000 62,608.90 0.06
HOLDINGS LTD 限公司 易所
220 ANTON
安东油田服务 香港交
OILFIELD 3337 HK 中国 60,000 62,119.76 0.06
集团 易所
SERVICES GP
221 361 Degrees
361 度国际有 香港交
International 1361 HK 中国 44,000 62,054.55 0.06
限公司 易所
Limited
222 Changshouhua 长寿花食品股 香港交
1006 HK 中国 19,000 61,801.83 0.06
Food CO LTD 份有限公司 易所
223 Min Xin
闽信集团有限 香港交
Holdings 222 HK 中国 18,000 61,777.37 0.06
公司 易所
Limited
224 CGN Mining Co 中广核矿业有 香港交
1164 HK 中国 85,000 61,671.39 0.06
LTD 限公司 易所
225 Guangzhou
Shipyard
广州广船国际 香港交
International 317 HK 中国 14,000 61,402.37 0.06
股份有限公司 易所
Company
Limited
226 Beijing
北京京客隆商
Jingkelong 香港交
业集团股份有 814 HK 中国 13,000 60,725.74 0.06
Company 易所
限公司
Limited
227 Pacific
太平洋网络有 香港交
Online 543 HK 中国 27,000 60,309.98 0.06
限公司 易所
Limited
228 BOSHIWA
博士蛙国际控 香港交
INTERNATIONAL 1698 HK 中国 44,000 60,261.06 0.06
股有限公司 易所
HOLDIN
229 YASHILI
雅士利国际控 香港交
INTERNATIONAL 1230 HK 中国 62,000 60,146.93 0.06
股有限公司 易所
HOLDIN
230 China
中国自动化集 香港交
Automation 569 HK 中国 40,000 60,000.19 0.06
团有限公司 易所
Group Limited
231 Regent Manner
International 峻凌国际控股 香港交
1997 HK 中国 43,000 59,943.13 0.06
Holdings 有限公司 易所
Limited
232 Jinchuan 金川集团国际 2362 HK 香港交 中国 59,000 59,641.50 0.06
第 47 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
Group 资源有限公司 易所
International
Resources Co.
Ltd
233 LINGBAO GOLD 灵宝黄金股份 香港交
3330 HK 中国 22,000 58,108.88 0.06
CO LTD-H 有限公司 易所
234 BEIJING NORTH 北京北辰实业 香港交
588 HK 中国 50,000 57,065.40 0.05
STAR CO LTD-H 股份有限公司 易所
235 SINOLINK
百仕达控股有 香港交
WORLDWIDE 1168 HK 中国 138,000 56,250.18 0.05
限公司 易所
HOLDINGS
236 SHANDONG 山东晨鸣纸业
香港交
CHENMING 集团股份有限 1812 HK 中国 22,000 55,777.35 0.05
易所
PAPER-H 公司
237 PEAK Sprot
匹克体育用品 香港交
Products 1968 HK 中国 52,000 55,108.87 0.05
有限公司 易所
Co.,Limited
238 TRAUSON
HOLDINGS 创生控股有限 香港交
325 HK 中国 22,000 55,059.96 0.05
COMPANY 公司 易所
LIMITED
239 Pou Sheng
International 宝胜国际(控 香港交
3813 HK 中国 107,000 54,953.98 0.05
(Holdings) 股)有限公司 易所
Limited
240 CHINA ITS 中国智能交通
香港交
HOLDINGS CO 系统(控股) 1900 HK 中国 56,000 54,326.26 0.05
易所
LTD 有限公司
241 CIMC Enric
中集安瑞科控 香港交
Holdings 3899 HK 中国 16,000 54,000.17 0.05
股有限公司 易所
Limited
242 Sunny Optical
Technology 舜宇光学科技
香港交
(Group) (集团)有限 2382 HK 中国 25,000 53,396.91 0.05
易所
Company 公司
Limited
243 SHANDONG
山东罗欣药业 香港交
LUOXIN 8058 HK 中国 12,000 52,924.08 0.05
股份有限公司 易所
PHARMACY-H
244 Texhong
天虹纺织集团 香港交
Textile Group 2678 HK 中国 22,000 51,831.69 0.05
有限公司 易所
Ltd.
245 EXTRAWELL 精优药业控股 香港交
858 HK 中国 130,000 50,339.84 0.05
PHARMACEUTICA 有限公司 易所
第 48 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
L
246 Kai Yuan
开源控股有限 香港交
Holdings 1215 HK 中国 300,000 50,136.03 0.05
公司 易所
Limited
247 Hilong
海隆控股有限 香港交
Holding 1623 HK 中国 34,000 49,614.29 0.05
公司 易所
Limited
248 CITIC 21CN
中信 21 世纪有 香港交
COMPANY 241 HK 中国 158,000 48,945.81 0.05
限公司 易所
LIMITED
249 Yips Chemical
叶氏化工集团 香港交
Holdings 408 HK 中国 12,000 48,619.72 0.05
有限公司 易所
Limited
250 Sparkle Roll 耀莱集团有限 香港交
970 HK 中国 120,000 47,445.80 0.05
Group Limited 公司 易所
251 China Green 中国绿色食品
香港交
(Holdings) (控股)有限公 904 HK 中国 33,000 46,540.91 0.04
易所
Limited 司
252 SHANGHAI
上海集优机械 香港交
PRIME 2345 HK 中国 54,000 46,222.97 0.04
股份有限公司 易所
MACHINERY-H
253 Chu Kong
Petroleum and
珠江石油天然
Natural Gas 香港交
气钢管控股有 1938 HK 中国 25,000 44,633.30 0.04
Steel Pipe 易所
限公司
Holdings
Limited
254 DAQING DAIRY 大庆乳业控股 香港交
1007 HK 中国 32,000 43,826.23 0.04
HOLDINGS LTD 有限公司 易所
255 CHINA TONTINE 中国通天酒业 香港交
389 HK 中国 72,000 43,434.92 0.04
WINES GROUP 集团有限公司 易所
256 AVIC 中国航空技术
香港交
INTERNATIONAL 国际控股有限 232 HK 中国 216,000 43,317.53 0.04
易所
HLDGS HK 公司(香港)
257 CHIGO HOLDING 志高控股有限 香港交
449 HK 中国 270,000 43,141.44 0.04
LTD 公司 易所
258 O-NET 昂纳光通信
香港交
COMMUNICATION (集团)有限公 877 HK 中国 26,000 43,027.31 0.04
易所
S GROUP 司
259 CITIC DAMENG
中信大锰控股 香港交
HOLDINGS 1091 HK 中国 64,000 42,782.75 0.04
有限公司 易所
LIMITED
260 上置集团有限 香港交
SRE GROUP LTD 1207 HK 中国 156,000 42,603.40 0.04
公司 易所
第 49 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
261 CATIC
深圳中航集团 香港交
SHENZHEN 161 HK 中国 18,000 42,554.48 0.04
股份有限公司 易所
HLDGS LTD-H
262 XIAMEN
厦门国际港务 香港交
INTERNATIONAL 3378 HK 中国 66,000 41,967.53 0.04
股份有限公司 易所
PORT-H
263 Binhai
Investment 滨海投资有限 香港交
8035 HK 中国 128,000 41,739.26 0.04
Company 公司 易所
Limited
264 JINGWEI
经纬纺织机械 香港交
TEXTILE 350 HK 中国 12,000 40,108.82 0.04
股份有限公司 易所
MACHINERY-H
265 LE SAUNDA 利信达集团有 香港交
738 HK 中国 20,000 39,782.74 0.04
HOLDINGS 限公司 易所
266 Goodtop Tin
International 万佳锡业国际 香港交
195 HK 中国 100,000 39,130.56 0.04
Holdings 控股有限公司 易所
Limited
267 Heng Xin China
恒芯中国控股 香港交
Holdings 8046 HK 中国 132,000 37,663.16 0.04
有限公司 易所
Limited
268 DaChan Food 大成食品(亚 香港交
3999 HK 中国 32,000 37,565.34 0.04
(Asia) Ltd. 洲)有限公司 易所
269 ROYALE
皇朝家俬控股 香港交
FURNITURE 1198 HK 中国 33,750 37,418.60 0.04
有限公司 易所
HOLDINGS
270 Shandong
Molong
山东墨龙石油
Petroleum 香港交
机械股份有限 568 HK 中国 18,400 37,050.12 0.04
Machinery 易所
公司
Company
Limited
271 HAINAN MEILAN 海南美兰国际
香港交
INTL 机场股份有限 357 HK 中国 10,000 36,684.90 0.03
易所
AIRPORT-H 公司
272 China Qinfa 中国秦发集团 香港交
866 HK 中国 44,000 36,587.07 0.03
Group Limited 有限公司 易所
273 DAWNRAYS
东瑞制药(控 香港交
PHARMACEUTICA 2348 HK 中国 24,000 36,195.77 0.03
股)有限公司 易所
L HOLD
274 GREAT WALL
长城科技股份 香港交
TECHNOLOGY 74 HK 中国 32,000 36,000.12 0.03
有限公司 易所
CO-H
第 50 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
275 TIANJIN 天津创业环保
香港交
CAPITAL 集团股份有限 1065 HK 中国 24,000 36,000.12 0.03
易所
ENVIRON-H 公司
276 Ba Wang
International 霸王国际(集
香港交
(Group) 团)控股有限 1338 HK 中国 72,000 35,217.50 0.03
易所
Holding 公司
Limited
277 HENDERSON
恒基兆业发展 香港交
INVESTMENT 97 HK 中国 76,000 34,695.76 0.03
有限公司 易所
LTD
278 Beijing
Properties 北京建设(控 香港交
925 HK 中国 106,000 34,565.33 0.03
(Holdings) 股)有限公司 易所
Limited
279 INTERNATIONAL 国际泰丰控股 香港交
873 HK 中国 22,000 33,717.50 0.03
TAIFENG HOLD 有限公司 易所
280 Good Friend
友佳国际控股 香港交
International 2398 HK 中国 12,000 32,869.67 0.03
有限公司 易所
Holdings Inc.
281 CHONGQING
重庆钢铁股份 香港交
IRON & STEEL 1053 HK 中国 38,000 32,217.49 0.03
有限公司 易所
CO-H
282 SHENGLI
胜利油气管道 香港交
OIL&GAS PIPE 1080 HK 中国 70,500 32,184.89 0.03
控股有限公司 易所
HOLDING
283 Sijia Group
思嘉集团有限 香港交
Company 1863 HK 中国 18,000 31,695.75 0.03
公司 易所
Limited
284 Solargiga
Energy 阳光能源控股 香港交
757 HK 中国 64,000 31,304.45 0.03
Holdings 有限公司 易所
Limited
285 China Starch
中国淀粉控股 香港交
Holdings 3838 HK 中国 165,000 30,937.60 0.03
有限公司 易所
Limited
286 YOUYUAN
优源国际控股 香港交
INTERNATIONAL 2268 HK 中国 25,000 30,570.75 0.03
有限公司 易所
HOLDIN
287 China
Flooring
中国地板控股 香港交
Holding 2083 HK 中国 32,000 30,000.10 0.03
有限公司 易所
Company
Limited
第 51 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
288 Heng Tai
亨泰消费品集 香港交
Consumables 197 HK 中国 186,375 29,171.83 0.03
团有限公司 易所
Group Limited
289 HISENSE KELON
ELECTRICAL
海信科龙电器 香港交
HOLDINGS 921 HK 中国 25,000 28,532.70 0.03
股份有限公司 易所
COMPANY
LIMITED
290 Comtec Solar 卡姆丹克太阳
香港交
Systems Group 能系统集团有 712 HK 中国 36,000 28,174.00 0.03
易所
Limited 限公司
291 EVERGREEN 长兴国际(集
香港交
INTERNATIONAL 团)控股有限 238 HK 中国 20,000 27,880.52 0.03
易所
HOLD 公司
292 Hong Kong
Construction 香港建设(控 香港交
190 HK 中国 116,000 26,951.17 0.03
(Holdings) 股)有限公司 易所
Limited
293 DYNASTY FINE
王朝酒业集团 香港交
WINES GROUP 828 HK 中国 26,000 26,918.56 0.03
有限公司 易所
LTD
294 LEOCH
理士国际技术 香港交
INTERNATIONAL 842 HK 中国 24,000 26,804.43 0.03
有限公司 易所
TECH
295 China Glass
中国玻璃控股 香港交
Holdings 3300 HK 中国 32,000 26,087.04 0.02
有限公司 易所
Limited
296 ASIA ENERGY
亚洲能源物流 香港交
LOGISTICS 351 HK 中国 250,000 24,048.99 0.02
集团有限公司 易所
GROUP
297 星美国际集团 香港交
SMI CORP LTD 198 HK 中国 172,000 23,977.25 0.02
有限公司 易所
298 LOUDONG 楼东俊安资源
香港交
GENERAL NICE (中国)控股 988 HK 中国 68,400 23,419.64 0.02
易所
RESOURC 有限公司
299 WINTEAM
PHARMACEUTICA 盈天医药集团 香港交
570 HK 中国 22,000 22,597.90 0.02
L GROUP 有限公司 易所
LIMITED
300 XIWANG SUGAR
西王糖业控股 香港交
HOLDINGS CO 2088 HK 中国 36,000 21,423.98 0.02
有限公司 易所
LTD
301 TRONY SOLAR 创益太阳能控 香港交
2468 HK 中国 39,000 20,029.96 0.02
HOLDINGS CO 股有限公司 易所
第 52 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
LTD
302 Global Energy
环球能源资源
Resources 香港交
国际集团有限 8192 HK 中国 272,000 18,847.89 0.02
International 易所
公司
Group Limited
303 VIVA CHINA 非凡中国控股 香港交
8032 HK 中国 284,000 18,290.28 0.02
HOLDINGS LTD 有限公司 易所
304 China
Kingstone
中国金石矿业 香港交
Mining 1380 HK 中国 57,000 11,849.22 0.01
控股有限公司 易所
Holdings
Limited
305 Qualipak
确利达国际控 香港交
International 1332 HK 中国 4,550 0.00 0.00
股有限公司 易所
Holdings LTD注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。7.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
本基金报告期末未持有积极投资。7.5 报告期内权益投资组合的重大变动7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
值比例(%)
1 COSCO PACIFIC LTD 1199 HK 2,936,820.44 2.74
2 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 2,324,881.77 2.17
3 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 3383 HK 2,190,524.44 2.04
4 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 493 HK 1,763,385.93 1.65
5 China Yurun Food Group
1068 HK 1,699,224.61 1.59
Limited
6 KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS 148 HK 1,627,482.12 1.52
7 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 1,539,351.81 1.44
8 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 3377 HK 1,523,224.56 1.42
9 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 1,518,099.49 1.42
10 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 363 HK 1,317,861.21 1.23
11 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 1,297,345.28 1.21
12 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 3308 HK 1,254,865.42 1.17
13 Guangzhou R and F Properties
2777 HK 1,254,021.78 1.17
Co.Ltd.
14 SOHO CHINA LTD 410 HK 1,209,501.21 1.13
15 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 861 HK 1,112,134.94 1.04
第 53 页 共 61 页
南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
16 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 1,103,291.21 1.03
17 CHINA GAS HOLDINGS LTD 384 HK 1,062,906.64 0.99
18 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 1,041,049.96 0.97
19 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 1,040,564.50 0.97
20 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 1,029,207.75 0.96注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细
金额单位:人民币元
占期初基金
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 资产净值比
例(%)
1 COSCO PACIFIC LTD 1199 HK 2,316,067.09 2.16
2 LONGFOR PROPERTIES 960 HK 1,745,410.73 1.63
3 SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 813 HK 1,436,444.37 1.34
4 AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 3383 HK 1,380,166.80 1.29
5 GOME ELECTRICAL APPLIANCES 493 HK 1,305,612.54 1.22
6 China Yurun Food Group
1068 HK 1,199,082.10 1.12
Limited
7 KINGBOARD CHEMICALS HOLDINGS 148 HK 1,155,418.57 1.08
8 SINO-OCEAN LAND HOLDINGS 3377 HK 978,130.87 0.91
9 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 879,395.72 0.82
10 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD 363 HK 832,508.70 0.78
11 GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 3308 HK 810,324.72 0.76
12 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 720,554.96 0.67
13 HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 336 HK 684,805.40 0.64
14 SOHO CHINA LTD 410 HK 679,294.37 0.63
15 CHINA EVERBRIGHT LTD 165 HK 650,892.60 0.61
16 DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD 861 HK 638,654.85 0.60
17 INTIME DEPARTMENT STORE 1833 HK 604,558.96 0.56
18 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 597,829.82 0.56
19 ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 HK 571,300.01 0.53
20 ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC-H 3898 HK 533,553.97 0.50注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位: 人民币元
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
买入成本(成交)总额 69,514,395.37
卖出收入(成交)总额 29,770,744.64注:买入成本和卖出收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产
序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值
净值比例(%)
1 权证投资_配股权证 确利达股份配股权证 0.00 0.007.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产序
基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(元) 净值比例号
(%)
Guggenheim China
Guggenheim
Small Cap ETF
契约式开 Funds
1 (Guggenheim 中 ETF 基金 2,131,111.81 2.03
放式基金 Distributors
国小型股指数基
Inc
金)7.11 投资组合报告附注7.11.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告7.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.11.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 417,420.11
4 应收利息 272.18
5 应收申购款 17,320,046.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,737,738.927.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末未持有积极投资。
§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
3,442 33,804.30 27,732,964.87 23.83% 88,621,421.92 76.17%
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 华泰证券股份有限公司 1,413,883.00 1.22%
2 沈皓 260,000.00 0.22%
3 熊正升 218,000.00 0.19%
4 穆丽蓉 50,019.00 0.04%
5 陈春地 32,500.00 0.03%
6 张桂银 27,925.00 0.02%
7 申继军 20,422.00 0.02%
8 蔡韵清 20,002.00 0.02%
9 毛继英 20,000.00 0.02%
10 许辛丽 15,001.00 0.01%8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人
17,000,654.21 14.61%员持有本开放式基金注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额的数量区间为 50 至 100万份(含),本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为 10 至 50 万份(含)。
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2011 年 9 月 26 日)基金份额总额 299,844,354.08
本报告期期初基金份额总额 107,855,384.95
本报告期基金总申购份额 64,540,728.06
减:本报告期基金总赎回份额 56,041,726.22
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 116,354,386.79
§10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 占当期股票 占当期佣金
成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例 备注
First Shanghai Securities Ltd. 98,621,733.09 99.50% 118,346.12 98.21% -
Nomura(Hong Kong)Limited - - - - -
CITIC Securities International -
- - - -Company Limited
UBS Securities Asia Limited - - 2,151.74 1.79% -
China Construction Bank
- - - - -International Securities Limited
国泰君安 - - - - -
东方证券 - - - - 退租
华泰证券 - - - - -10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券回购交易 基金交易
占当期债券回 占当期基金
券商名称
成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的
比例 比例
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
First Shanghai Securities Ltd. - - - -
Nomura(Hong Kong)Limited - - - -
CITIC Securities International
- - - -Company Limited
UBS Securities Asia Limited - - 2,112,999.91 100.00%
China Construction Bank
- - - -International Securities Limited
国泰君安 90,000,000.00 100.00% - -
东方证券 - - - -
华泰证券 - - - -注:1、券商选择标准和程序:为保障公司境外证券投资的顺利开展,规范券商选择及交易量分配标准与原则,基金管理人明确了券商选择、考核及交易量的分配等流程。A. 券商的选择。券商的交易执行能力、研究实力和提供的研究服务、IPO 的支持等是选择券商以及分配交易量最主要的原则和标准,包括以下几个方面:(a) 交易执行能力。主要指券商是否对投资指令进行了有效的执行以及能否取得较高质量的成交结果。衡量交易执行能力的指标主要有:是否完成交易、成交的及时性、成交价格、对市场的影响等。(b) 研究机构的实力和水平。主要是指券商能否所提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专题研究报告,报告内容是否详实,投资建议是否准确。(c) 提供研究服务的质量。主要指券商承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座。(d) IPO 的支持。是指券商是否有充足的 IPO 资源,是否能够在 IPO 项目上给予一定的支持。国际业务部根据上述标准对境外券商进行遴选,筛选出符合条件的券商开立交易账户。B. 券商交易量分仓标准公司在券商的交易量分配上主要采取如下标准:(a) IPO 的支持。基金经理在每月初根据券商在 IPO 上的支持以及未来 IPO 项目的分配对该部分交易量进行分配。(b) 研究上的支持。每季度由投资人员(基金经理、基金经理助理、研究员)对各券商的研究支持进行打分根据各券商的得分进行交易量的分配。(c) 交易执行能力。该部分交易量由交易部根据券商的执行能力进行分配,每季度一次。(d) 成交数据的准确与及时。由运作保障部根据券商成交数据的准确性与及时性进行分配,每季
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告度一次。国际业务部统计上述分配结果,拟定交易量分仓比例,单一券商的分配比例不能超过 30%,如统计结果超过了该上限,由国际业务部进行调整。分仓结果报备投决会后,由交易部实施。交易券商的评价和交易量的分配比例于每季度末最后一周进行,新的分配标准在下季度进行实施。2、基金债券回购交易与南方绩优成长基金共用交易单元。10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
南方基金关于旗下部分基金增加华西证券为 中国证券报、上海
1 2012 年 1 月 9 日
代销机构并开通定投及转换业务的公告 证券报、证券时报
关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法 中国证券报、上海
2 2012 年 1 月 9 日
证券活动的提示 证券报、证券时报
南方基金关于旗下部分基金参加齐鲁证券网 中国证券报、上海
3 上交易系统网上委托申购及定投申购费率优 证券报、证券时报 2012 年 2 月 13 日
惠活动的公告
南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF) 中国证券报、上海
4 2012 年 2 月 15 日
分红公告 证券报、证券时报
南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠 中国证券报、上海
5 2012 年 3 月 6 日
的公告 证券报、证券时报
南方基金关于暂停直销电话交易系统服务的 中国证券报、上海
6 2012 年 3 月 23 日
公告 证券报、证券时报
南方基金关于暂停网上直销交易系统服务的 中国证券报、上海
7 2012 年 3 月 23 日
公告 证券报、证券时报
南方基金关于开通电子直销汇款交易的公告 中国证券报、上海
8 2012 年 3 月 26 日
证券报、证券时报
南方基金关于开通光大银行卡网上直销交易 中国证券报、上海
9 2012 年 3 月 26 日
的公告 证券报、证券时报
南方基金关于电子直销开通多交易账户的公 中国证券报、上海
10 2012 年 3 月 26 日
告 证券报、证券时报
关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金 中国证券报、上海
11 (LOF)2012 年 4 月 6 日、9 日暂停申购、赎 证券报、证券时报 2012 年 3 月 29 日
回和定投业务的公告
南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银 中国证券报、上海
12 行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公 证券报、证券时报 2012 年 3 月 31 日
告
南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银 中国证券报、上海
13 2012 年 5 月 2 日
行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报
南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在 中国证券报、上海
14 2012 年 5 月 21 日
渤海证券推出基金定期定额投资业务的公告 证券报、证券时报
南方基金关于旗下部分基金参加华融证券网 中国证券报、上海
15 上交易系统基金定投申购费率优惠活动的公 证券报、证券时报 2012 年 5 月 31 日
告
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南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF)2012 年半年度报告
南方基金管理有限公司关于恢复直销电话交 中国证券报、上海
16 2012 年 6 月 5 日
易服务的公告 证券报、证券时报
关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法 中国证券报、上海
17 2012 年 6 月 25 日
证券活动的提示 证券报、证券时报
南方基金管理有限公司网上直销关于开通电 中国证券报、上海
18 2012 年 6 月 25 日
脑 PC 客户端交易的公告 证券报、证券时报
关于南方中国中小盘股票指数证券投资基金 中国证券报、上海
19 (LOF)2012 年 7 月 2 日暂停申购、赎回和定 证券报、证券时报 2012 年 6 月 27 日
投业务的公告
南方基金关于旗下部分基金参与交通银行网 中国证券报、上海
20 上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公 证券报、证券时报 2012 年 6 月 29 日
告
§11 备查文件目录11.1 备查文件目录
1、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)基金合同。
2、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)托管协议。
3、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告原文。11.2 存放地点
深圳市福田中心区福华 1 路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼11.3 查阅方式
网站:http://www.nffund.com
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京公网安备 11010502031572号