南方中证500交易型开放式指数证券投资 基金联接基金(LOF)2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2017年3月30日 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录..................................................................................................................................2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介................................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7 2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..............................................................................9 3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................9 3.2 基金净值表现...............................................................................................................................9 3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................11§4 管理人报告..........................................................................................................................................12 4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16§5 托管人报告..........................................................................................................................................17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17§6 审计报告..............................................................................................................................................18 6.1 审计报告基本信息.....................................................................................................................18 6.2 审计报告的基本内容.................................................................................................................18§7 年度财务报表......................................................................................................................................20 7.1 资产负债表.................................................................................................................................20 7.2 利润表.........................................................................................................................................21 7.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................23 7.4 报表附注.....................................................................................................................................25§8 投资组合报告......................................................................................................................................55 8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................55 8.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................55 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................56 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................76 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................78 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................78 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................78 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................78 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................78 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................79 8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................79 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................79 8.13 投资组合报告附注...................................................................................................................79§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................81 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................81 9.2 期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................81 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................81 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................82§10开放式基金份额变动......................................................................................................................83§11重大事件揭示..................................................................................................................................84 11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................84 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................84 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................84 11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................84 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................84 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................84 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................85 11.8 其他重大事件...........................................................................................................................87§12 备查文件目录....................................................................................................................................90 12.1 备查文件目录...........................................................................................................................90 12.2 存放地点...................................................................................................................................90 12.3 查阅方式...................................................................................................................................90 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 基金简称 南方中证500ETF联接(LOF) 场内简称 南方500 基金主代码 160119 前端交易代码 160119 后端交易代码 160120 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2009年9月25日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,679,131,874.38份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2009年11月11日 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500”。 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年2月6日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年3月15日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF" 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数 量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照 成份股在中证500指数中的基准权重构建指数化投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因 基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影 响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致 无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合 管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等， 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货 币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪 标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股 票市场相似的风险收益特征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标 的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成 份股及其权重的变化进行相应调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500指数。 风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货 币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具 有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 鲍文革 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-68121816 注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京东城区建国门内大街69号 一路六号免税商务大厦31- 33层 办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街 一路六号免税商务大厦31- 28号凯晨世贸中心东座F9 33层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 张海波 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.nffund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊 上海市湖滨路202号普华永道中心 普通合伙） 11楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 98,556,570.65 1,821,105,399.31 529,203,679.72 本期利润 -857,843,518.26 1,995,258,255.72 1,429,875,469.90 加权平均基金份额本期利润 -0.2838 0.7542 0.3225 本期加权平均净值利润率 -18.97% 43.28% 31.28% 本期基金份额净值增长率 -15.19% 44.14% 36.29% 3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 1,423,389,439.67 2,501,740,805.17 273,188,993.37 期末可供分配基金份额利润 0.5313 0.7922 0.0859 期末基金资产净值 4,102,521,314.05 5,701,544,856.19 3,981,924,887.50 期末基金份额净值 1.5313 1.8055 1.2526 3.1.3累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 67.08% 96.99% 36.67% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.94% 0.78% -0.95% 0.78% 0.01% 0.00% 过去六个月 2.56% 0.87% 2.21% 0.88% 0.35% -0.01% 过去一年 -15.19% 1.82% -16.77% 1.81% 1.58% 0.01% 过去三年 66.62% 2.00% 60.94% 1.98% 5.68% 0.02% 过去五年 93.03% 1.79% 87.70% 1.78% 5.33% 0.01% 自基金合同 生效起至今 67.08% 1.73% 74.82% 1.73% -7.74% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 年度 备注 额分红数 总额 放总额 计 2016 - - - - 2015 - - - - 2014 0.3000 69,272,231.01 40,602,277.80 109,874,508.81 合计 0.3000 69,272,231.01 40,602,277.80 109,874,508.81 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司— —南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中， 南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模近6,500亿元，旗下管理116只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓 职 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 名 务 任职日期 离任日期 业年限 女，美国南加州大学数学金融硕士、 美国加州大学计算机科学硕士，具有 中国基金从业资格。曾先后任职于美 本 国Open Link Financial公司、摩根 基 斯坦利公司，从事量化分析工作。 罗 金 2013年4月 2008年9月加入南方基金，曾任南方 文 基 - 11年 22日 基金数量化投资部基金经理助理，现 杰 金 任数量化投资部总监助理；2013年 经 5月至2015年6月，任南方策略基金 理 经理；2013年4月至今，任南方 500基金经理；2013年4月至今，任 南方500ETF基金经理；2013年5月 至今，任南方300基金经理；2013年 5月至今，任南方开元沪深300ETF基 金经理；2014年10月至今，任 500医药基金经理；2015年2月至今， 任南方恒生ETF基金经理；2016年 12月至今，任南方安享绝对收益、南 方卓享绝对收益基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司 决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管 理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制 度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投 资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管 理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析，对本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。” 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，中证500指数跌17.78%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下： ①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化； ②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对； ③报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离; ④6月和12月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.66％， 较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。 截至报告期末，本基金份额净值为1.5313元，报告期内，份额净值增长率为-15.19％，同期业绩基准增长率为-16.77％。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，国内经济阶段企稳、通胀压力有所回升，货币政策将更加中性，综合看，权益市场预期将有一个较好的表现。 本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之 相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况，围绕重合规守底线、抓规范促发展，坚持从保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，积极推动主动合规风控管理，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展情况，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，并开展了互联网金融相关业务风险自查、信息技术专项自查等多项内控自查工作,进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营及人员管理等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性，推动公司合规、内控体系的健全完善；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务，重点加强内幕交易防控以及对高风险品种和业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，有效确保投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训以及合规考试，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况，督促落实销售适当性管理制度；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；深入贯彻风险为本的反洗钱工作原则，优化反洗钱资源配置，加大反洗钱投入力度，购置外部专业机构制裁名单数据库，积极推进符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，健全创新业务洗钱风险评估机制，各项反洗钱工作进一步完善；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基 准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最 多6次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；基金收益分 配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下 的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份 额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项 遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金红利发放日距离收益分 配基准日的时间不超过15个工作日；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理有限公司2016年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本托管人认为, 南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21443号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的南方中证500交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(LOF)(以下简称“南方中证500ETF联接基金”)的 财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是南方中证500ETF联接基金 的基金 管理人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中 国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述南方中证500ETF联接基金的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制，公允反映了南方中证500ETF联接基金2016年 12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 陈熹 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市 审计报告日期 2017年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 227,730,372.51 312,791,396.95 结算备付金 67,344.58 5,734,853.96 存出保证金 390,712.97 2,001,495.02 交易性金融资产 7.4.7.2 3,890,046,070.01 5,408,919,840.57 其中：股票投资 141,785,533.20 104,562,309.34 基金投资 3,748,260,536.81 5,304,357,531.23 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 534,124.80 应收利息 7.4.7.5 41,066.53 60,591.71 应收股利 1,691.14 1,691.14 应收申购款 4,376,105.87 20,143,076.75 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 1,357,532.42 9,310,637.34 资产总计 4,124,010,896.03 5,759,497,708.24 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 13,316,293.47 30,657,468.08 应付赎回款 7,536,613.81 24,812,569.23 应付管理人报酬 128,959.19 184,258.05 应付托管费 25,791.84 36,851.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 48,525.43 2,067,139.53 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 433,398.24 194,565.54 负债合计 21,489,581.98 57,952,852.05 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,679,131,874.38 3,157,946,424.77 未分配利润 7.4.7.10 1,423,389,439.67 2,543,598,431.42 所有者权益合计 4,102,521,314.05 5,701,544,856.19 负债和所有者权益总计 4,124,010,896.03 5,759,497,708.24 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.5313元，基金份额总额 2,679,131,874.38份。 7.2 利润表 会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -852,023,229.58 2,005,591,047.27 1.利息收入 1,993,500.96 1,878,583.25 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,937,197.86 1,878,583.25 债券利息收入 9.13 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 56,293.97 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 96,658,060.63 1,820,732,725.54 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -9,435,918.77 66,919,799.94 7.4.7.13 105,815,502. 1,753,211,857. 基金投资收益 11 30 债券投资收益 7.4.7.14 11,335.35 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 267,141.94 601,068.30 3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.17 -956,400,088.91 174,152,856.41 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 5,725,297.74 8,826,882.07 减：二、费用 5,820,288.68 10,332,791.55 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,605,369.35 1,672,376.11 2．托管费 7.4.10.2.2 321,073.85 334,475.27 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 3,404,100.05 7,826,603.71 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 489,745.43 499,336.46 三、利润总额（亏损总额以“- -857,843,518.26 1,995,258,255.72 ”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 -857,843,518.26 1,995,258,255.72 列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,157,946,424.77 2,543,598,431.42 5,701,544,856.19 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -857,843,518.26 -857,843,518.26 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -478,814,550.39 -262,365,473.49 -741,180,023.88 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,766,051,667.81 1,304,293,694.49 4,070,345,362.30 2.基金赎回款 -3,244,866,218.20 -1,566,659,167.98 -4,811,525,386.18 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,679,131,874.38 1,423,389,439.67 4,102,521,314.05 金净值） 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,178,886,245.80 803,038,641.70 3,981,924,887.50 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 1,995,258,255.72 1,995,258,255.72 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -20,939,821.03 -254,698,466.00 -275,638,287.03 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 5,075,913,707.99 4,034,714,944.25 9,110,628,652.24 2.基金赎回款 -5,096,853,529.02 -4,289,413,410.25 -9,386,266,939.27 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- ”号填列） 五、期末所有者权益（基 3,157,946,424.77 2,543,598,431.42 5,701,544,856.19 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]755号《关于核准南方中证 500指数证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基 金为上市契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,222,521,419.53元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 187号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金 合同》于2009年9月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,223,217,818.45份 基金份额，其中认购资金利息折合696,398.92份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管 理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2009]第147号文审核同意，本基金581,411,748.00份基金份额于2009年11月11日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定，基金管理人经与基金托管人协商一致，将南方中证500指数证券投资基金(LOF)更名为南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)，并对《南方中证500指数证券投资基金(LOF)的基金合同》进行了修订，修订后的《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》于2013年2月22日经中国证监会备案后生效。 本基金为中证500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“目标ETF”)的联接基金。目标ETF是采用完全复制法实现对中证500指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定，于2013年2月22日前，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监 会允许基金投资的其它金融工具。其中，中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低 于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证 及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》的有关规定，自2013年2月22日起，本基金的投资范围为目标 ETF、中证500指数成份股和备选成份股，本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发) 、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金 资产净值的90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 净值的5%，权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比 较基准为：中证500指数收益率X 95%＋银行活期存款利率(税后) X 5%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于2017年3月24日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的基金投资、股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的基金投资、股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的 个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足 一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月 1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券 的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减 按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司 限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解 禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计 征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 227,730,372.51 312,791,396.95 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 227,730,372.51 312,791,396.95 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 143,776,262.74 141,785,533.20 -1,990,729.54 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 3,414,623,776.18 3,748,260,536.81 333,636,760.63 其他 - - - 合计 3,558,400,038.92 3,890,046,070.01 331,646,031.09 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 105,984,833.46 104,562,309.34 -1,422,524.12 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 4,014,888,887.11 5,304,357,531.23 1,289,468,644.12 其他 - - - 合计 4,120,873,720.57 5,408,919,840.57 1,288,046,120.00 注：基金投资均为本基金持有的目标ETF的份额，按估值日目标ETF的份额净值确定公允价值。 本基金可采用股票组合申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF份额的买卖。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 注：本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 40,860.43 57,110.41 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 30.30 2,580.70 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 175.80 900.60 合计 41,066.53 60,591.71 7.4.7.6 其他资产 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 其他应收款 - - 待摊费用 - - 应收目标ETF可退替代款 1,357,532.42 6,023,432.82 应收目标ETF应退替代款 - 3,287,204.52 合计 1,357,532.42 9,310,637.34 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 48,525.43 2,067,139.53 银行间市场应付交易费用 - - 合计 48,525.43 2,067,139.53 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 27,398.24 91,565.54 预提费用 406,000.00 103,000.00 合计 433,398.24 194,565.54 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,157,946,424.77 3,157,946,424.77 本期申购 2,766,051,667.81 2,766,051,667.81 本期赎回(以"-"号填列) -3,244,866,218.20 -3,244,866,218.20 本期末 2,679,131,874.38 2,679,131,874.38 注：截至2016年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为36,647,646.00份(2015年 12月31日：32,689,049.00份)，托管在场外未上市交易的基金份额为2,642,484,228.38份 (2015年12月31日：3,125,257,375.77份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选 择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份 额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,501,740,805.17 41,857,626.25 2,543,598,431.42 本期利润 98,556,570.65 -956,400,088.91 -857,843,518.26 本期基金份额交易 -382,919,761.29 120,554,287.80 -262,365,473.49 产生的变动数 其中：基金申购款 2,202,798,476.18 -898,504,781.69 1,304,293,694.49 基金赎回款 -2,585,718,237.47 1,019,059,069.49 -1,566,659,167.98 本期已分配利润 - - - 本期末 2,217,377,614.53 -793,988,174.86 1,423,389,439.67 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 活期存款利息收入 1,814,907.00 1,750,364.61 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 23,318.26 51,909.75 其他 98,972.60 76,308.89 合计 1,937,197.86 1,878,583.25 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年 2016年12月31日 12月31日 股票投资收益——买卖股票差价 9,664,241.51 59,581,953.23 收入 股票投资收益——赎回差价收入 - - 股票投资收益——申购差价收入 -19,100,160.28 7,337,846.71 合计 -9,435,918.77 66,919,799.94 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 卖出股票成交总额 1,637,620,080.74 2,856,553,181.65 减：卖出股票成本总额 1,627,955,839.23 2,796,971,228.42 买卖股票差价收入 9,664,241.51 59,581,953.23 7.4.7.12.3 股票投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年 2016年12月31日 12月31日 申购基金份额总额 985,585,000.00 3,706,324,200.00 减：现金支付申购款总额 546,158,128.59 2,075,863,401.72 减：申购股票成本总额 458,527,031.69 1,623,122,951.57 申购差价收入 -19,100,160.28 7,337,846.71 7.4.7.13 基金投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 卖出/赎回基金成交总额 1,694,598,412.80 4,222,760,380.04 减：卖出/赎回基金成本总额 1,588,782,910.69 2,469,548,522.74 基金投资收益 105,815,502.11 1,753,211,857.30 7.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 卖出债券（、债转股及债 98,944.48 - 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 87,600.00 - 及债券到期兑付）成本总 额 减：应收利息总额 9.13 - 买卖债券差价收入 11,335.35 - 7.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收益 267,141.94 601,068.30 基金投资产生的股利收益 - - 合计 267,141.94 601,068.30 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年 2016年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -956,400,088.91 174,152,856.41 ——股票投资 -568,205.42 -1,745,690.75 ——债券投资 - - ——基金投资 -955,831,883.49 175,898,547.16 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -956,400,088.91 174,152,856.41 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年 2016年12月31日 12月31日 基金赎回费收入 5,725,297.74 8,826,882.07 合计 5,725,297.74 8,826,882.07 注：本基金的场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回 费总额的25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 交易所市场交易费用 3,404,100.05 7,826,603.71 银行间市场交易费用 - - 合计 3,404,100.05 7,826,603.71 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年 12月31日 12月31日 审计费用 106,000.00 103,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行汇划费 23,545.43 36,136.46 账户维护费 200.00 200.00 合计 489,745.43 499,336.46 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发 生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至 本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司 基金管理人的股东 南方资本管理有限公司 基金管理人的子公司 南方东英资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金(“目标 本基金的基金管理人管理的其他基金 ETF”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日 31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 华泰证券 949,374,048.64 31.91% 1,389,150,677.14 24.87% 7.4.10.1.2 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 94,947.24 6.56% 20,414.27 42.07% 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 457,238.73 10.57% 38,801.01 1.88% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,605,369.35 1,672,376.11 其中：支付销售机构的客户维护费 4,475,515.23 5,051,560.26 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金的管理人 报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5% /当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 当期发生的基金应支付 321,073.85 334,475.27 的托管费 注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人 中国农业银行的 托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数， 则取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年 2015年1月1日至2015年12月 12月31日 31日 基金合同生效日（ 0.00 0.00 2009年9月25日）持有 的基金份额 期初持有的基金份额 52,873,972.73 38,304,604.31 期间申购/买入总份额 - 14,869,173.42 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 299,805.00 期末持有的基金份额 52,873,972.73 52,873,972.73 期末持有的基金份额 1.9700% 1.6700% 占基金总份额比例 注：1.基金管理人南方基金在上年度可比期间申购本基金的交易委托华泰证券办理，适用费率为 每笔人民币1,000.00元。 2.基金管理人南方基金在上年度可比期间非交易过户本基金的交易委托杭州数米网科技有限公司 办理，未产生手续费。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 持有的基金 持有的基金 关联方名称 持有的 份额 持有的 份额 基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份 额的比例 额的比例 华泰证券 - - 179,549.11 0.0100% 注：华泰证券投资本基金相关的费用按基金合同和更新的招募说明书的有关规定以及与券商约定 的席位佣金费率支付。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日 名称 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 227,730,372.51 1,814,907.00 312,791,396.95 1,750,364.61 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 于2016年12月31日，本基金持有571,773,402份目标ETF基金份额，占其份额的比例为22.41%(于2015年12月31日，本基金持有675,473,402份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为25.91%)。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内无利润分配。 7.4.12 期末（ 2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末成本总 期末估值总 备 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 额 额 注 股） 601375中原2016年 2017年 新股申 4.00 4.00 26,695 106,780.00 106,780.00 - 证券12月20日 1月3日 购 603877太平2016年 2017年 新股申 21.3021.30 3,180 67,734.00 67,734.00 - 鸟 12月29日 1月9日 购 603035常熟2016年 2017年 新股申 10.4410.44 2,316 24,179.04 24,179.04 - 汽饰12月27日 1月5日 购 华统2016年 2017年 新股申 002840股份12月29日 1月 购 6.55 6.55 1,814 11,881.70 11,881.70 - 10日 002838道恩2016年 2017年 新股申 15.2815.28 681 10,405.68 10,405.68 - 股份12月28日 1月6日 购 万里2016年 2017年 新股申 300591马 12月30日 1月 购 3.07 3.07 2,397 7,358.79 7,358.79 - 10日 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基 金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股 上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配 日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌日期 停牌原 期末估 复牌日 复牌开 数量 期末成本总额期末估值总额备 码 名称 因 值单价 期 盘单价 （股） 注 600687刚泰2016年 重大资16.42 2017年 16.38 68,000 1,116,560.001,116,560.00- 控股7月 产重组 1月 25日 18日 600859王府2016年 重大资16.28 - - 32,080 523,933.68 522,262.40 - 井 9月 产重组 27日 601168西部2016年 重大资7.83 - - 48,100 371,637.93 376,623.00 - 矿业12月 产重组 19日 002602世纪2016年 重大事46.89 2017年 50.00 7,800 304,933.03 365,742.00 - 华通12月 项 1月9日 15日 600655豫园2016年 重大事11.42 - - 29,300 326,534.97 334,606.00 - 商城12月 项未公 20日 告 002491通鼎2016年 重大事15.54 2017年 15.89 20,800 334,822.00 323,232.00 - 互联12月 项 1月3日 22日 601005重庆2016年 重大资2.52 - - 127,731 323,028.92 321,882.12 - 钢铁6月2日 产重组 000887中鼎2016年 重大资25.94 2017年 23.99 10,900 260,690.24 282,746.00 - 股份11月 产重组 2月 18日 15日 600673东阳2016年 重大资7.29 - - 31,000 201,395.57 225,990.00 - 光科11月 产重组 15日 000829天音2016年 重大事11.28 - - 19,300 230,277.53 217,704.00 - 控股9月 项 29日 000748长城2016年 重大资20.31 - - 10,432 214,353.40 211,873.92 - 信息11月 产重组 1日 000693ST华2016年 重大事12.50 - - 16,900 250,450.70 211,250.00 - 泽 3月1日 项 600537亿晶2016年 重大事7.43 2017年 8.17 27,200 201,536.88 202,096.00 - 光电12月 项未公 1月 27日 告 13日 600171上海2016年 重大事14.05 2017年 14.90 13,600 201,740.85 191,080.00 - 贝岭12月 项未公 2月 14日 告 16日 000697炼石2016年 重大资23.51 - - 8,000 185,837.25 188,080.00 - 有色11月 产重组 17日 002727一心2016年 重大事21.20 2017年 21.66 8,600 183,403.08 182,320.00 - 堂 12月 项 1月5日 28日 300088长信2016年 重大资15.80 - - 11,100 162,532.25 175,380.00 - 科技9月 产重组 12日 000563陕国2016年 重大资7.48 2017年 6.73 23,300 140,920.13 174,284.00 - 投A 10月 产重组 1月 14日 18日 000727华东2016年 重大资3.37 2017年 3.47 48,800 160,967.00 164,456.00 - 科技11月 产重组 2月 17日 15日 600151航天2016年 重大资10.04 - - 15,500 170,605.26 155,620.00 - 机电11月 产重组 11日 000050深天2016年 重大资18.82 2017年 20.70 7,765 148,251.36 146,137.30 - 马A 9月 产重组 3月 12日 23日 600645中源2016年 重大资26.80 - - 5,365 168,123.96 143,782.00 - 协和12月 产重组 13日 600161天坛2016年 重大资39.40 2017年 43.34 3,420 139,588.77 134,748.00 - 生物12月 产重组 3月 6日 24日 002400省广2016年 重大事13.79 - - 9,400 130,126.04 129,626.00 - 股份11月 项 28日 002681奋达2016年 重大资12.93 - - 9,400 126,669.76 121,542.00 - 科技12月 产重组 19日 002635安洁2016年 重大资36.40 2017年 33.50 2,800 93,476.66 101,920.00 - 科技11月 产重组 2月8日 8日 002440闰土2016年 重大资16.34 2017年 15.22 6,000 93,630.00 98,040.00 - 股份10月 产重组 1月 21日 12日 002025航天2016年 重大资25.20 - - 3,500 83,850.27 88,200.00 - 电器9月 产重组 12日 002396星网2016年 重大事19.70 2017年 18.35 4,450 84,870.38 87,665.00 - 锐捷9月 项未公 2月 12日 告 21日 603555贵人2016年 重大资30.76 - - 2,100 59,749.19 64,596.00 - 鸟 12月 产重组 12日 600551时代2016年 重大资20.32 - - 2,100 42,253.11 42,672.00 - 出版11月 产重组 28日 603169兰石2016年 重大资13.36 2017年 14.32 3,062 39,993.09 40,908.32 - 重装11月 产重组 3月 24日 21日 注：1. 根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于2016年10月25日公布的 《关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深 圳股份有限公司(以下简称“长城电脑”)于2017年1月20日公布的《中国长城计算机深圳股份 有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（修订稿）》，长城电脑将向长城信息全体股东发行A股股票，以换股比例 1：0.5424取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自 2016年11月1日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于2017年1月18日上市流通， 当日开盘单价为10.63元。长城信息人民币普通股股票自2017年1月18日起终止上市并摘牌。 2. 本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末及上年度末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年12月31日，本基金无债券投资(2015年12月31日：同)。7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根 据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。 于2016年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 227,730,372.51 - - - 227,730,372.51 结算备付金 67,344.58 - - - 67,344.58 存出保证金 390,712.97 - - - 390,712.97 交易性金融资产 - - -3,890,046,070.01 3,890,046,070.01 应收利息 - - - 41,066.53 41,066.53 应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14 应收申购款 860,312.87 - - 3,515,793.00 4,376,105.87 其他资产 - - - 1,357,532.42 1,357,532.42 资产总计 229,048,742.93 - -3,894,962,153.10 4,124,010,896.03 负债 应付证券清算款 - - - 13,316,293.47 13,316,293.47 应付赎回款 - - - 7,536,613.81 7,536,613.81 应付管理人报酬 - - - 128,959.19 128,959.19 应付托管费 - - - 25,791.84 25,791.84 应付交易费用 - - - 48,525.43 48,525.43 其他负债 - - - 433,398.24 433,398.24 负债总计 - - - 21,489,581.98 21,489,581.98 利率敏感度缺口 229,048,742.93 - -3,873,472,571.12 4,102,521,314.05 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 312,791,396.95 - - - 312,791,396.95 结算备付金 5,734,853.96 - - - 5,734,853.96 存出保证金 2,001,495.02 - - - 2,001,495.02 交易性金融资产 - - -5,408,919,840.57 5,408,919,840.57 应收证券清算款 - - - 534,124.80 534,124.80 应收利息 - - - 60,591.71 60,591.71 应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14 应收申购款 18,663,416.49 - - 1,479,660.26 20,143,076.75 其他资产 - - - 9,310,637.34 9,310,637.34 资产总计 339,191,162.42 - -5,420,306,545.82 5,759,497,708.24 负债 应付证券清算款 - - - 30,657,468.08 30,657,468.08 应付赎回款 - - - 24,812,569.23 24,812,569.23 应付管理人报酬 - - - 184,258.05 184,258.05 应付托管费 - - - 36,851.62 36,851.62 应付交易费用 - - - 2,067,139.53 2,067,139.53 其他负债 - - - 194,565.54 194,565.54 负债总计 - - - 57,952,852.05 57,952,852.05 利率敏感度缺口 339,191,162.42 - -5,362,353,693.77 5,701,544,856.19 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产-股票投资 141,785,533.20 3.46 104,562,309.34 1.83 交易性金融资产－基金投资 3,748,260,536.81 91.36 5,304,357,531.23 93.03 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 3,890,046,070.01 94.82 5,408,919,840.57 94.86 注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标ETF份额。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末（ 2016年 上年度末（ 2015年 12月31日） 12月31日） 分析 1.业绩比较基准(附注 增加约20,275.00 增加约27,203.00 7.4.1)上升5% 2.业绩比较基准(附注 减少约20,275.00 减少约27,203.00 7.4.1)下降5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,882,674,106.74元，属于第二层次的余额为7,371,963.27元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次5,395,924,178.14元，第二层次 12,995,662.43元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 141,785,533.20 3.44 其中：股票 141,785,533.20 3.44 2 基金投资 3,748,260,536.81 90.89 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 227,797,717.09 5.52 8 其他各项资产 6,167,108.93 0.15 9 合计 4,124,010,896.03 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元占基金资产净值比例（％） 代码 行业类别 公允价值 A 农、林、牧、渔业 1,886,904.24 0.05 B 采矿业 5,339,312.22 0.13 C 制造业 87,582,389.26 2.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供 4,497,506.37 0.11 应业 E 建筑业 4,148,442.85 0.10 F 批发和零售业 8,697,456.99 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 4,197,042.80 0.10 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 8,727,946.32 0.21 业 J 金融业 1,164,553.00 0.03 K 房地产业 9,165,580.42 0.22 L 租赁和商务服务业 1,733,162.09 0.04 M 科学研究和技术服务业 256,936.37 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 687,336.76 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 68,629.00 0.00 Q 卫生和社会工作 402,464.00 0.01 R 文化、体育和娱乐业 1,942,660.53 0.05 S 综合 1,287,209.98 0.03 合计 141,785,533.20 3.46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600687 刚泰控股 68,000 1,116,560.00 0.03 2 000656 金科股份 141,900 743,556.00 0.02 3 600201 生物股份 23,250 734,467.50 0.02 4 600522 中天科技 69,300 729,729.00 0.02 5 300136 信维通信 25,500 726,750.00 0.02 6 600682 南京新百 18,800 700,676.00 0.02 7 600525 长园集团 49,933 696,565.35 0.02 8 600584 长电科技 39,300 693,645.00 0.02 9 600079 人福医药 34,112 680,534.40 0.02 10 600643 爱建集团 54,500 676,345.00 0.02 11 600219 南山铝业 210,450 650,290.50 0.02 12 002405 四维图新 32,300 625,005.00 0.02 13 600487 亨通光电 32,900 613,914.00 0.01 14 601012 隆基股份 45,100 603,889.00 0.01 15 600158 中体产业 25,600 603,392.00 0.01 16 002092 中泰化学 48,800 590,480.00 0.01 17 000661 长春高新 5,200 581,620.00 0.01 18 300156 神雾环保 23,000 575,230.00 0.01 19 002572 索菲亚 10,500 568,680.00 0.01 20 600315 上海家化 20,400 553,044.00 0.01 21 600166 福田汽车 177,000 546,930.00 0.01 22 300266 兴源环境 9,690 531,787.20 0.01 23 300115 长盈精密 20,390 531,363.40 0.01 24 002366 台海核电 9,900 530,838.00 0.01 25 002460 赣锋锂业 20,000 530,200.00 0.01 26 002422 科伦药业 32,800 528,736.00 0.01 27 600521 华海药业 23,758 523,388.74 0.01 28 600859 王府井 32,080 522,262.40 0.01 29 600436 片仔癀 11,400 522,006.00 0.01 30 002407 多氟多 19,050 519,874.50 0.01 31 600699 均胜电子 15,700 519,513.00 0.01 32 300296 利亚德 15,400 519,288.00 0.01 33 000998 隆平高科 23,800 510,034.00 0.01 34 002508 老板电器 13,850 509,680.00 0.01 35 002340 格林美 77,234 505,882.70 0.01 36 600503 华丽家族 60,700 503,203.00 0.01 37 000581 威孚高科 22,200 498,168.00 0.01 38 002168 深圳惠程 31,300 496,418.00 0.01 39 600664 哈药股份 57,821 496,104.18 0.01 40 300026 红日药业 91,300 495,759.00 0.01 41 600879 航天电子 32,400 493,776.00 0.01 42 000930 中粮生化 36,600 491,904.00 0.01 43 002004 华邦健康 54,000 489,780.00 0.01 44 000997 新大陆 24,940 484,584.20 0.01 45 002439 启明星辰 23,068 479,583.72 0.01 46 600978 宜华生活 45,000 479,250.00 0.01 47 600266 北京城建 35,600 474,548.00 0.01 48 600614 鼎立股份 40,100 469,170.00 0.01 49 002176 江特电机 39,000 465,270.00 0.01 50 002701 奥瑞金 53,600 463,104.00 0.01 51 600500 中化国际 39,519 460,791.54 0.01 52 600143 金发科技 59,200 460,576.00 0.01 53 600138 中青旅 21,957 460,438.29 0.01 54 600497 驰宏锌锗 65,394 459,719.82 0.01 55 000690 宝新能源 49,500 458,865.00 0.01 56 002030 达安基因 19,224 445,996.80 0.01 57 002013 中航机电 24,315 444,721.35 0.01 58 600635 大众公用 73,500 441,735.00 0.01 59 000961 中南建设 42,200 438,880.00 0.01 60 002311 海大集团 29,160 438,858.00 0.01 61 600426 华鲁恒升 33,100 438,575.00 0.01 62 002271 东方雨虹 20,112 436,229.28 0.01 63 000970 中科三环 32,300 431,205.00 0.01 64 600122 宏图高科 34,900 426,478.00 0.01 65 002573 清新环境 24,208 422,913.76 0.01 66 300253 卫宁健康 21,580 422,752.20 0.01 67 300324 旋极信息 21,800 421,394.00 0.01 68 600759 洲际油气 42,900 421,278.00 0.01 69 300113 顺网科技 15,500 416,795.00 0.01 70 002038 双鹭药业 15,600 416,676.00 0.01 71 000400 许继电气 22,900 415,635.00 0.01 72 002179 中航光电 11,444 415,302.76 0.01 73 600418 江淮汽车 35,900 415,004.00 0.01 74 600565 迪马股份 55,000 408,100.00 0.01 75 600751 天海投资 48,800 407,968.00 0.01 76 600240 华业资本 37,772 405,671.28 0.01 77 002001 新和成 20,600 403,760.00 0.01 78 300244 迪安诊断 12,577 402,464.00 0.01 79 600312 平高电气 25,700 401,434.00 0.01 80 600388 龙净环保 32,400 400,788.00 0.01 81 002273 水晶光电 20,100 399,990.00 0.01 82 600594 益佰制药 24,000 399,600.00 0.01 83 000959 首钢股份 60,200 398,524.00 0.01 84 000806 银河生物 25,000 396,000.00 0.01 85 000012 南玻A 34,800 394,632.00 0.01 86 002665 首航节能 44,800 392,448.00 0.01 87 002223 鱼跃医疗 12,644 392,216.88 0.01 88 000598 兴蓉环境 67,900 391,104.00 0.01 89 600811 东方集团 54,212 387,615.80 0.01 90 002217 合力泰 21,600 386,640.00 0.01 91 000566 海南海药 30,400 386,384.00 0.01 92 600056 中国医药 20,273 385,795.19 0.01 93 000975 银泰资源 24,600 384,744.00 0.01 94 600094 大名城 43,200 384,480.00 0.01 95 300159 新研股份 28,300 384,314.00 0.01 96 000939 凯迪生态 29,800 383,526.00 0.01 97 600601 方正科技 83,200 382,720.00 0.01 98 600528 中铁二局 27,700 381,152.00 0.01 99 002221 东华能源 30,700 380,373.00 0.01 100 000878 云南铜业 32,200 380,282.00 0.01 101 000078 海王生物 60,207 379,304.10 0.01 102 600787 中储股份 41,700 378,219.00 0.01 103 600881 亚泰集团 69,000 377,430.00 0.01 104 300055 万邦达 23,000 376,740.00 0.01 105 601168 西部矿业 48,100 376,623.00 0.01 106 002410 广联达 25,500 372,300.00 0.01 107 600198 大唐电信 23,400 371,358.00 0.01 108 000988 华工科技 23,700 370,905.00 0.01 109 600200 江苏吴中 19,200 370,752.00 0.01 110 002408 齐翔腾达 33,620 369,820.00 0.01 111 002353 杰瑞股份 18,200 369,460.00 0.01 112 600478 科力远 36,900 369,000.00 0.01 113 000031 中粮地产 41,300 368,396.00 0.01 114 600435 北方导航 28,200 367,728.00 0.01 115 300134 大富科技 14,500 367,720.00 0.01 116 603589 口子窖 11,400 366,282.00 0.01 117 000960 锡业股份 27,900 366,048.00 0.01 118 000999 华润三九 14,800 366,004.00 0.01 119 002602 世纪华通 7,800 365,742.00 0.01 120 601699 潞安环能 45,400 365,470.00 0.01 121 000612 焦作万方 31,600 364,980.00 0.01 122 600410 华胜天成 33,480 363,927.60 0.01 123 600176 中国巨石 36,926 363,351.84 0.01 124 002191 劲嘉股份 34,900 363,309.00 0.01 125 600755 厦门国贸 44,200 362,440.00 0.01 126 600516 方大炭素 39,100 362,066.00 0.01 127 600851 海欣股份 28,000 362,040.00 0.01 128 600549 厦门钨业 16,400 361,128.00 0.01 129 000979 中弘股份 136,320 359,884.80 0.01 130 002250 联化科技 22,127 358,014.86 0.01 131 000758 中色股份 44,800 357,952.00 0.01 132 000667 美好置业 97,000 357,930.00 0.01 133 300273 和佳股份 20,900 356,554.00 0.01 134 002048 宁波华翔 16,100 356,454.00 0.01 135 600026 中远海能 51,900 353,439.00 0.01 136 002018 华信国际 34,500 350,865.00 0.01 137 000488 晨鸣纸业 33,730 349,442.80 0.01 138 000786 北新建材 33,950 349,345.50 0.01 139 600572 康恩贝 47,600 347,956.00 0.01 140 600633 浙报传媒 19,700 347,902.00 0.01 141 600098 广州发展 31,000 347,820.00 0.01 142 601000 唐山港 86,380 346,383.80 0.01 143 601929 吉视传媒 82,600 346,094.00 0.01 144 600064 南京高科 20,500 343,375.00 0.01 145 600575 皖江物流 59,300 340,975.00 0.01 146 000825 太钢不锈 86,400 340,416.00 0.01 147 600325 华发股份 26,571 340,108.80 0.01 148 603019 中科曙光 12,200 339,404.00 0.01 149 600967 北方创业 25,000 339,250.00 0.01 150 600863 内蒙华电 110,100 339,108.00 0.01 151 600160 巨化股份 32,000 338,560.00 0.01 152 000006 深振业Ａ 35,800 338,310.00 0.01 153 600108 亚盛集团 59,100 338,052.00 0.01 154 600655 豫园商城 29,300 334,606.00 0.01 155 000860 顺鑫农业 15,184 334,048.00 0.01 156 603766 隆鑫通用 16,050 333,519.00 0.01 157 600120 浙江东方 11,500 332,580.00 0.01 158 002657 中科金财 7,700 332,332.00 0.01 159 600409 三友化工 35,100 329,589.00 0.01 160 600511 国药股份 10,942 329,354.20 0.01 161 002544 杰赛科技 11,700 329,238.00 0.01 162 601880 大连港 117,360 328,608.00 0.01 163 600039 四川路桥 68,740 325,827.60 0.01 164 600307 酒钢宏兴 118,700 324,051.00 0.01 165 300287 飞利信 27,200 323,680.00 0.01 166 600499 科达洁能 42,800 323,568.00 0.01 167 002491 通鼎互联 20,800 323,232.00 0.01 168 002375 亚厦股份 30,500 322,690.00 0.01 169 601005 重庆钢铁 127,731 321,882.12 0.01 170 002051 中工国际 14,040 321,796.80 0.01 171 002276 万马股份 21,400 321,642.00 0.01 172 002078 太阳纸业 48,100 321,308.00 0.01 173 600316 洪都航空 16,300 320,458.00 0.01 174 002672 东江环保 18,200 320,320.00 0.01 175 600808 马钢股份 113,101 320,075.83 0.01 176 002595 豪迈科技 15,200 319,960.00 0.01 177 002019 亿帆医药 20,900 319,561.00 0.01 178 600717 天津港 31,700 319,536.00 0.01 179 002390 信邦制药 32,300 319,447.00 0.01 180 600022 山东钢铁 127,700 319,250.00 0.01 181 002444 巨星科技 20,400 318,240.00 0.01 182 000513 丽珠集团 5,340 317,730.00 0.01 183 600416 湘电股份 21,500 316,265.00 0.01 184 002384 东山精密 16,100 315,721.00 0.01 185 002281 光迅科技 4,000 314,000.00 0.01 186 600466 蓝光发展 32,400 313,308.00 0.01 187 300199 翰宇药业 17,400 312,852.00 0.01 188 000028 国药一致 4,675 312,757.50 0.01 189 002155 湖南黄金 27,300 312,585.00 0.01 190 002489 浙江永强 41,250 312,262.50 0.01 191 000066 长城电脑 25,100 312,244.00 0.01 192 600600 青岛啤酒 10,600 312,064.00 0.01 193 600611 大众交通 47,400 311,418.00 0.01 194 000089 深圳机场 38,900 311,200.00 0.01 195 000685 中山公用 27,960 311,194.80 0.01 196 002022 科华生物 15,500 310,000.00 0.01 197 000543 皖能电力 40,720 309,879.20 0.01 198 600587 新华医疗 12,300 308,853.00 0.01 199 002268 卫士通 9,800 307,916.00 0.01 200 600348 阳泉煤业 45,600 306,888.00 0.01 201 600770 综艺股份 29,600 306,360.00 0.01 202 600062 华润双鹤 13,722 305,040.06 0.01 203 600597 光明乳业 23,321 304,572.26 0.01 204 000401 冀东水泥 25,560 304,164.00 0.01 205 002266 浙富控股 52,500 302,400.00 0.01 206 002261 拓维信息 25,300 301,576.00 0.01 207 002050 三花智控 27,300 301,392.00 0.01 208 600183 生益科技 27,300 300,300.00 0.01 209 600884 杉杉股份 21,300 299,904.00 0.01 210 300122 智飞生物 18,200 299,754.00 0.01 211 600380 健康元 30,100 298,893.00 0.01 212 002640 跨境通 16,300 298,290.00 0.01 213 002477 雏鹰农牧 59,400 298,188.00 0.01 214 600187 国中水务 55,200 297,528.00 0.01 215 600872 中炬高新 21,100 297,088.00 0.01 216 000592 平潭发展 43,900 296,764.00 0.01 217 600300 维维股份 44,400 296,592.00 0.01 218 002603 以岭药业 17,100 294,804.00 0.01 219 000519 江南红箭 19,600 292,040.00 0.01 220 600366 宁波韵升 14,800 291,412.00 0.01 221 600267 海正药业 22,000 289,300.00 0.01 222 002373 千方科技 20,900 288,420.00 0.01 223 002431 棕榈股份 31,300 286,708.00 0.01 224 002122 天马股份 22,500 285,525.00 0.01 225 600392 盛和资源 21,400 285,262.00 0.01 226 600073 上海梅林 24,900 285,105.00 0.01 227 002308 威创股份 19,300 284,482.00 0.01 228 600067 冠城大通 39,600 283,536.00 0.01 229 600017 日照港 70,000 283,500.00 0.01 230 600970 中材国际 39,900 282,891.00 0.01 231 000887 中鼎股份 10,900 282,746.00 0.01 232 002073 软控股份 24,863 282,195.05 0.01 233 600422 昆药集团 20,884 282,142.84 0.01 234 300274 阳光电源 26,680 281,207.20 0.01 235 600125 铁龙物流 34,600 279,568.00 0.01 236 600086 东方金钰 25,600 278,528.00 0.01 237 600298 安琪酵母 15,600 277,992.00 0.01 238 600216 浙江医药 21,900 277,692.00 0.01 239 600651 飞乐音响 26,300 276,939.00 0.01 240 600284 浦东建设 20,973 276,633.87 0.01 241 000703 恒逸石化 18,400 276,552.00 0.01 242 600557 康缘药业 16,320 276,297.60 0.01 243 000810 创维数字 19,600 275,772.00 0.01 244 002437 誉衡药业 33,300 275,391.00 0.01 245 000926 福星股份 21,600 275,184.00 0.01 246 300010 立思辰 16,500 274,230.00 0.01 247 300291 华录百纳 12,300 274,044.00 0.01 248 600169 太原重工 68,000 274,040.00 0.01 249 600260 凯乐科技 17,700 273,996.00 0.01 250 000816 智慧农业 43,000 273,480.00 0.01 251 600536 中国软件 11,300 271,878.00 0.01 252 002512 达华智能 16,600 271,078.00 0.01 253 000937 冀中能源 40,200 270,948.00 0.01 254 002358 森源电气 14,058 269,632.44 0.01 255 002002 鸿达兴业 36,700 269,378.00 0.01 256 000418 小天鹅Ａ 8,328 269,160.96 0.01 257 000762 西藏矿业 15,800 269,074.00 0.01 258 600175 美都能源 54,200 268,290.00 0.01 259 002479 富春环保 18,100 268,242.00 0.01 260 600694 大商股份 6,700 267,531.00 0.01 261 601801 皖新传媒 15,100 265,307.00 0.01 262 601231 环旭电子 24,700 264,537.00 0.01 263 000021 深科技 27,900 263,097.00 0.01 264 601311 骆驼股份 16,100 262,913.00 0.01 265 002028 思源电气 19,918 262,519.24 0.01 266 300001 特锐德 15,088 261,625.92 0.01 267 000777 中核科技 11,600 259,608.00 0.01 268 002399 海普瑞 14,200 258,724.00 0.01 269 300166 东方国信 12,400 257,796.00 0.01 270 601010 文峰股份 49,000 257,740.00 0.01 271 601717 郑煤机 36,600 257,298.00 0.01 272 002325 洪涛股份 31,910 255,599.10 0.01 273 300202 聚龙股份 10,368 255,052.80 0.01 274 600880 博瑞传播 29,000 254,040.00 0.01 275 600765 中航重机 17,700 253,641.00 0.01 276 002503 搜于特 17,600 253,264.00 0.01 277 002041 登海种业 13,300 251,104.00 0.01 278 600517 置信电气 25,700 250,061.00 0.01 279 600545 新疆城建 20,500 249,280.00 0.01 280 000848 承德露露 22,260 249,089.40 0.01 281 002707 众信旅游 16,000 248,800.00 0.01 282 600058 五矿发展 16,300 248,249.00 0.01 283 002123 梦网荣信 16,300 244,500.00 0.01 284 600673 东阳光科 31,000 225,990.00 0.01 285 000829 天音控股 19,300 217,704.00 0.01 286 600809 山西汾酒 8,600 215,172.00 0.01 287 002244 滨江集团 30,800 214,984.00 0.01 288 600736 苏州高新 23,700 214,011.00 0.01 289 001696 宗申动力 22,700 213,380.00 0.01 290 000620 新华联 25,100 212,848.00 0.01 291 600259 广晟有色 5,000 212,450.00 0.01 292 000748 长城信息 10,432 211,873.92 0.01 293 000693 ST华泽 16,900 211,250.00 0.01 294 002581 未名医药 8,700 211,149.00 0.01 295 002063 远光软件 16,063 211,067.82 0.01 296 002589 瑞康医药 6,500 210,925.00 0.01 297 000600 建投能源 23,700 210,456.00 0.01 298 002368 太极股份 6,862 210,045.82 0.01 299 000158 常山股份 16,800 210,000.00 0.01 300 002106 莱宝高科 18,620 209,288.80 0.01 301 002269 美邦服饰 41,750 209,167.50 0.01 302 600835 上海机电 10,700 208,864.00 0.01 303 000587 金洲慈航 14,000 208,320.00 0.01 304 600639 浦东金桥 11,200 207,872.00 0.01 305 600291 西水股份 10,800 207,144.00 0.01 306 002285 世联行 27,000 205,200.00 0.01 307 600220 江苏阳光 47,100 204,414.00 0.00 308 603077 和邦生物 39,800 203,776.00 0.00 309 000572 海马汽车 37,991 203,631.76 0.00 310 603188 亚邦股份 11,400 203,604.00 0.00 311 600282 南钢股份 65,400 202,740.00 0.00 312 600433 冠豪高新 25,200 202,104.00 0.00 313 600537 亿晶光电 27,200 202,096.00 0.00 314 000636 风华高科 20,700 202,032.00 0.00 315 000062 深圳华强 7,100 201,711.00 0.00 316 600481 双良节能 26,800 201,536.00 0.00 317 002277 友阿股份 14,000 201,040.00 0.00 318 002354 天神娱乐 2,900 200,564.00 0.00 319 601678 滨化股份 27,500 200,475.00 0.00 320 002317 众生药业 16,200 200,070.00 0.00 321 600993 马应龙 9,995 199,600.15 0.00 322 601777 力帆股份 20,762 198,484.72 0.00 323 600270 外运发展 12,000 198,480.00 0.00 324 600053 九鼎投资 4,300 198,058.00 0.00 325 300147 香雪制药 15,310 197,499.00 0.00 326 000616 海航投资 37,800 197,316.00 0.00 327 002161 远望谷 17,100 197,163.00 0.00 328 002663 普邦股份 32,400 196,668.00 0.00 329 600277 亿利洁能 27,600 196,236.00 0.00 330 600894 广日股份 14,200 194,114.00 0.00 331 300257 开山股份 11,300 193,908.00 0.00 332 600580 卧龙电气 21,300 193,830.00 0.00 333 300297 蓝盾股份 15,500 192,820.00 0.00 334 002505 大康农业 54,400 192,576.00 0.00 335 000669 金鸿能源 11,196 192,011.40 0.00 336 000973 佛塑科技 25,600 192,000.00 0.00 337 002428 云南锗业 15,143 191,861.81 0.00 338 002344 海宁皮城 16,900 191,308.00 0.00 339 000501 鄂武商Ａ 9,800 191,296.00 0.00 340 600171 上海贝岭 13,600 191,080.00 0.00 341 600805 悦达投资 22,502 191,041.98 0.00 342 000541 佛山照明 19,400 190,896.00 0.00 343 000090 天健集团 19,760 190,881.60 0.00 344 000528 柳工 26,055 190,462.05 0.00 345 002482 广田集团 20,527 189,874.75 0.00 346 600729 重庆百货 8,100 189,783.00 0.00 347 000726 鲁泰A 14,800 189,588.00 0.00 348 000830 鲁西化工 33,910 189,556.90 0.00 349 002498 汉缆股份 44,000 189,200.00 0.00 350 600289 亿阳信通 14,610 189,199.50 0.00 351 002056 横店东磁 13,600 189,176.00 0.00 352 600826 兰生股份 6,900 188,508.00 0.00 353 002690 美亚光电 8,900 188,324.00 0.00 354 601689 拓普集团 6,400 188,288.00 0.00 355 000652 泰达股份 34,100 188,232.00 0.00 356 000697 炼石有色 8,000 188,080.00 0.00 357 600458 时代新材 13,266 187,713.90 0.00 358 600823 世茂股份 26,550 186,381.00 0.00 359 002005 德豪润达 32,340 185,955.00 0.00 360 002128 露天煤业 21,600 185,760.00 0.00 361 002463 沪电股份 38,700 184,986.00 0.00 362 600112 天成控股 16,800 184,464.00 0.00 363 600596 新安股份 17,900 183,296.00 0.00 364 000897 津滨发展 42,700 182,756.00 0.00 365 002727 一心堂 8,600 182,320.00 0.00 366 002190 成飞集成 5,700 182,286.00 0.00 367 002064 华峰氨纶 33,200 182,268.00 0.00 368 002242 九阳股份 10,100 182,103.00 0.00 369 600750 江中药业 5,900 181,838.00 0.00 370 600006 东风汽车 26,400 181,632.00 0.00 371 000680 山推股份 32,800 181,384.00 0.00 372 600628 新世界 12,813 181,047.69 0.00 373 000861 海印股份 37,190 180,371.50 0.00 374 600141 兴发集团 11,800 179,478.00 0.00 375 600351 亚宝药业 18,164 179,460.32 0.00 376 000969 安泰科技 16,900 178,126.00 0.00 377 000681 视觉中国 9,300 177,258.00 0.00 378 600395 盘江股份 21,900 176,733.00 0.00 379 300088 长信科技 11,100 175,380.00 0.00 380 601233 桐昆股份 12,200 175,192.00 0.00 381 000563 陕国投Ａ 23,300 174,284.00 0.00 382 002254 泰和新材 14,100 174,276.00 0.00 383 002588 史丹利 15,354 174,267.90 0.00 384 600790 轻纺城 24,200 174,240.00 0.00 385 600428 中远海特 28,400 173,808.00 0.00 386 300032 金龙机电 10,800 173,772.00 0.00 387 002011 盾安环境 18,200 173,264.00 0.00 388 600773 西藏城投 14,500 172,985.00 0.00 389 000596 古井贡酒 3,800 172,900.00 0.00 390 000049 德赛电池 4,100 172,405.00 0.00 391 000552 靖远煤电 45,300 171,687.00 0.00 392 600496 精工钢构 39,960 171,028.80 0.00 393 600869 智慧能源 22,000 170,280.00 0.00 394 603198 迎驾贡酒 7,900 170,245.00 0.00 395 002699 美盛文化 5,000 169,000.00 0.00 396 600862 中航高科 13,800 168,912.00 0.00 397 002642 荣之联 8,400 168,840.00 0.00 398 601001 大同煤业 27,600 168,636.00 0.00 399 002345 潮宏基 13,940 168,395.20 0.00 400 300039 上海凯宝 16,400 167,772.00 0.00 401 600720 祁连山 20,500 167,485.00 0.00 402 600850 华东电脑 6,910 167,083.80 0.00 403 300043 星辉娱乐 16,400 166,296.00 0.00 404 600757 长江传媒 20,000 166,200.00 0.00 405 600563 法拉电子 4,500 165,015.00 0.00 406 000727 华东科技 48,800 164,456.00 0.00 407 000099 中信海直 14,000 163,940.00 0.00 408 600329 中新药业 9,400 163,936.00 0.00 409 600059 古越龙山 16,000 163,840.00 0.00 410 600280 中央商场 19,000 163,590.00 0.00 411 603883 老百姓 3,500 163,275.00 0.00 412 603369 今世缘 12,400 162,688.00 0.00 413 002371 七星电子 6,100 162,260.00 0.00 414 000869 张裕A 4,500 162,000.00 0.00 415 601886 江河集团 15,200 161,880.00 0.00 416 600292 远达环保 12,900 159,573.00 0.00 417 002093 国脉科技 14,300 158,301.00 0.00 418 600831 广电网络 12,000 156,720.00 0.00 419 600586 金晶科技 33,700 156,031.00 0.00 420 002332 仙琚制药 12,100 155,727.00 0.00 421 600151 航天机电 15,500 155,620.00 0.00 422 000417 合肥百货 18,000 155,340.00 0.00 423 600657 信达地产 25,200 153,720.00 0.00 424 600460 士兰微 24,700 153,634.00 0.00 425 002342 巨力索具 22,200 153,402.00 0.00 426 002029 七匹狼 15,000 153,150.00 0.00 427 600195 中牧股份 7,100 150,875.00 0.00 428 000931 中关村 17,800 150,766.00 0.00 429 002309 中利科技 10,592 150,512.32 0.00 430 002416 爱施德 10,200 150,246.00 0.00 431 000426 兴业矿业 17,200 149,984.00 0.00 432 600825 新华传媒 17,237 149,789.53 0.00 433 600748 上实发展 18,250 149,467.50 0.00 434 601002 晋亿实业 15,700 149,464.00 0.00 435 002551 尚荣医疗 7,379 146,915.89 0.00 436 000050 深天马Ａ 7,765 146,137.30 0.00 437 000877 天山股份 20,400 143,820.00 0.00 438 600645 中源协和 5,365 143,782.00 0.00 439 600640 号百控股 7,100 141,858.00 0.00 440 002414 高德红外 6,200 141,236.00 0.00 441 601908 京运通 19,800 140,976.00 0.00 442 002251 步步高 8,559 140,795.55 0.00 443 002698 博实股份 9,010 140,285.70 0.00 444 600743 华远地产 30,990 137,905.50 0.00 445 600180 瑞茂通 10,098 136,726.92 0.00 446 600776 东方通信 15,800 135,248.00 0.00 447 000919 金陵药业 9,963 134,799.39 0.00 448 600161 天坛生物 3,420 134,748.00 0.00 449 603528 多伦科技 2,000 130,700.00 0.00 450 002400 省广股份 9,400 129,626.00 0.00 451 600425 青松建化 27,322 127,047.30 0.00 452 600251 冠农股份 15,600 126,516.00 0.00 453 603806 福斯特 2,700 124,929.00 0.00 454 600801 华新水泥 16,100 124,775.00 0.00 455 600338 西藏珠峰 4,300 124,614.00 0.00 456 600335 国机汽车 10,213 124,087.95 0.00 457 002327 富安娜 14,100 124,080.00 0.00 458 002118 紫鑫药业 16,906 121,723.20 0.00 459 002681 奋达科技 9,400 121,542.00 0.00 460 603001 奥康国际 5,300 121,370.00 0.00 461 601016 节能风电 13,700 121,245.00 0.00 462 603355 莱克电气 2,600 120,042.00 0.00 463 600864 哈投股份 10,400 118,768.00 0.00 464 000631 顺发恒业 24,140 118,286.00 0.00 465 600397 安源煤业 22,900 118,164.00 0.00 466 600874 创业环保 14,369 116,819.97 0.00 467 002315 焦点科技 1,900 114,551.00 0.00 468 002392 北京利尔 19,800 114,048.00 0.00 469 600483 福能股份 10,300 114,021.00 0.00 470 002646 青青稞酒 5,900 113,575.00 0.00 471 603698 航天工程 4,100 113,119.00 0.00 472 603005 晶方科技 3,700 111,148.00 0.00 473 603567 珍宝岛 5,600 110,656.00 0.00 474 000517 荣安地产 21,000 110,460.00 0.00 475 002233 塔牌集团 11,800 110,330.00 0.00 476 600618 氯碱化工 7,400 107,966.00 0.00 477 600184 光电股份 5,000 107,900.00 0.00 478 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00 479 603328 依顿电子 3,300 105,534.00 0.00 480 603568 伟明环保 4,500 104,850.00 0.00 481 600971 恒源煤电 16,512 103,530.24 0.00 482 000723 美锦能源 6,800 102,816.00 0.00 483 002635 安洁科技 2,800 101,920.00 0.00 484 002249 大洋电机 11,700 100,971.00 0.00 485 000025 特力A 1,800 99,486.00 0.00 486 002440 闰土股份 6,000 98,040.00 0.00 487 002194 武汉凡谷 7,500 96,450.00 0.00 488 600088 中视传媒 4,400 96,448.00 0.00 489 600468 百利电气 7,100 92,442.00 0.00 490 002238 天威视讯 6,100 89,365.00 0.00 491 002025 航天电器 3,500 88,200.00 0.00 492 002396 星网锐捷 4,450 87,665.00 0.00 493 600917 重庆燃气 5,700 75,183.00 0.00 494 603868 飞科电器 1,600 74,976.00 0.00 495 600981 汇鸿集团 8,100 68,769.00 0.00 496 603377 东方时尚 1,700 68,629.00 0.00 497 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 498 603866 桃李面包 1,500 65,850.00 0.00 499 603555 贵人鸟 2,100 64,596.00 0.00 500 603025 大豪科技 1,600 62,448.00 0.00 501 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 502 000761 本钢板材 9,900 53,262.00 0.00 503 600551 时代出版 2,100 42,672.00 0.00 504 603169 兰石重装 3,062 40,908.32 0.00 505 603239 N仙通 924 29,059.80 0.00 506 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 507 002837 英维克 500 14,255.00 0.00 508 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 509 002838 道恩股份 681 10,405.68 0.00 510 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 511 603858 步长制药 70 6,671.00 0.00 512 603559 中通国脉 99 5,335.11 0.00 513 300558 贝达药业 72 5,313.60 0.00 514 002818 富森美 82 4,809.30 0.00 515 002819 东方中科 93 4,427.73 0.00 516 603819 神力股份 98 3,900.40 0.00 517 603336 宏辉果蔬 71 3,341.97 0.00 518 300565 科信技术 82 3,253.76 0.00 519 603033 三维股份 60 3,094.20 0.00 520 603585 苏利股份 41 2,858.52 0.00 521 002822 中装建设 97 2,802.33 0.00 522 603633 徕木股份 58 2,378.58 0.00 523 300072 三聚环保 50 2,314.50 0.00 524 002823 凯中精密 47 2,171.40 0.00 525 002826 易明医药 81 2,128.68 0.00 526 600498 烽火通信 80 2,016.80 0.00 527 002049 紫光国芯 60 1,976.40 0.00 528 603928 兴业股份 70 1,949.50 0.00 529 002827 高争民爆 59 1,745.22 0.00 530 603660 苏州科达 53 1,707.66 0.00 531 002828 贝肯能源 42 1,621.20 0.00 532 603727 博迈科 32 1,520.96 0.00 533 603389 亚振家居 63 1,518.93 0.00 534 002831 裕同科技 19 1,314.80 0.00 535 000550 江铃汽车 46 1,242.00 0.00 536 601882 海天精工 48 1,211.52 0.00 537 603319 湘油泵 21 1,186.50 0.00 538 601515 东风股份 94 1,125.18 0.00 539 002678 珠江钢琴 67 996.96 0.00 540 300570 太辰光 10 553.00 0.00 541 603556 海兴电力 8 359.68 0.00 542 603036 如通股份 14 342.86 0.00 543 000671 阳光城 50 278.50 0.00 544 603977 国泰集团 10 274.50 0.00 545 002714 牧原股份 8 186.24 0.00 546 603987 康德莱 3 96.87 0.00 547 002085 万丰奥威 4 79.04 0.00 548 600320 振华重工 14 71.40 0.00 549 600510 黑牡丹 8 69.04 0.00 550 300182 捷成股份 5 51.55 0.00 551 603060 国检集团 1 35.37 0.00 552 002461 珠江啤酒 1 12.05 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值比例（％） 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 1 600201 生物股份 8,919,429.78 0.16 2 600079 人福医药 8,782,574.57 0.15 3 600522 中天科技 7,707,982.87 0.14 4 601012 隆基股份 7,290,638.75 0.13 5 600635 大众公用 7,187,406.52 0.13 6 600482 中国动力 6,869,814.23 0.12 7 600498 烽火通信 6,789,923.00 0.12 8 600158 中体产业 6,633,147.10 0.12 9 600503 华丽家族 6,575,558.45 0.12 10 600673 东阳光科 6,541,022.87 0.11 11 600816 安信信托 6,500,195.50 0.11 12 600521 华海药业 6,472,736.33 0.11 13 600160 巨化股份 6,420,537.07 0.11 14 600879 航天电子 6,401,786.67 0.11 15 600643 爱建集团 6,368,469.70 0.11 16 600664 哈药股份 6,349,052.19 0.11 17 600525 长园集团 6,341,331.36 0.11 18 600655 豫园商城 6,330,439.40 0.11 19 600138 中青旅 6,277,594.07 0.11 20 600388 龙净环保 6,016,448.50 0.11 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金 额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值比例（％） 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 1 600201 生物股份 11,831,519.37 0.21 2 600079 人福医药 11,348,225.36 0.20 3 600522 中天科技 10,839,714.24 0.19 4 600498 烽火通信 10,003,011.73 0.18 5 601012 隆基股份 9,716,126.39 0.17 6 600978 宜华生活 9,667,548.29 0.17 7 600482 中国动力 9,193,394.00 0.16 8 600521 华海药业 9,189,753.21 0.16 9 600635 大众公用 9,136,314.12 0.16 10 600503 华丽家族 8,987,142.13 0.16 11 600673 东阳光科 8,889,702.89 0.16 12 600158 中体产业 8,868,320.61 0.16 13 600879 航天电子 8,726,644.34 0.15 14 600664 哈药股份 8,684,383.75 0.15 15 600525 长园集团 8,576,423.16 0.15 16 600655 豫园商城 8,461,764.74 0.15 17 600219 南山铝业 8,386,874.23 0.15 18 600138 中青旅 8,171,976.58 0.14 19 600487 亨通光电 7,993,685.33 0.14 20 600699 均胜电子 7,875,475.58 0.14 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出 金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,343,058,147.80 卖出股票收入（成交）总额 1,637,620,080.74 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相 关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例 （%） 1 500ETF 股票型 ETF 南方基金 3,748,260,536.81 91.36 管理有限 公司 8.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 390,712.97 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,691.14 4 应收利息 41,066.53 5 应收申购款 4,376,105.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 1,357,532.42 9 合计 6,167,108.93 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公允占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 600687 刚泰控股 1,116,560.00 0.03 重大资产重组 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 404,194 6,628.33 205,973,875.67 7.69% 2,473,157,998.71 92.31% 9.2 期末上市基金前十名持有人 占上市总份额 序号 持有人名称 持有份额（份） 比例 1 徐兴耀 551,100.00 0.02% 2 姚红伟 529,900.00 0.02% 3 牟子豪 515,900.00 0.02% 4 王少琴 515,053.00 0.02% 5 张振华 300,000.00 0.01% 6 栾荣华 300,000.00 0.01% 7 翟建忠 268,502.00 0.01% 8 王湘伟 260,000.00 0.01% 9 薛宜平 251,443.00 0.01% 10 毛新程 229,200.00 0.01% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,417,229.76 0.1275% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 持有基金份额总量的数量区间（万份） 项目 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持 >100 有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2009年9月25日）基金份额总额 3,223,217,818.45 本报告期期初基金份额总额 3,157,946,424.77 本报告期基金总申购份额 2,766,051,667.81 减:本报告期基金总赎回份额 3,244,866,218.20 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,679,131,874.38 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据南方基金管理有限公司第七届董事会第一次会议审议通过，并按规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局备案，基金管理人于2016年10月20日发布公告，自2016年10月 18日起，张海波先生担任本基金管理人董事长，吴万善先生不再担任本基金管理人董事长。 基金管理人于2016年10月20日发布公告，南方基金管理有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等法律法规和 《公司章程》的规定，公司股东会2016年第一次临时会议选举产生了公司第七届董事会。 根据南方基金管理有限公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，并按规定向中国证券投资基金业协会报备，基金管理人于2016年10月19日发布公告，自2016年10月17日起，郑文祥先生不再担任本基金管理人副总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期未变更会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用106,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为8年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 国泰君安 12,025,735,697.73 68.09% 1,353,095.40 93.44% - 华泰证券 1 949,374,048.64 31.91% 94,947.24 6.56% - 中泰证券 1 - - - - - 江海证券 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中天证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 英大证券 2 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 注：交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及 市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结 果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有 关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的 渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 占当期债 债券回 占当期基 券商名 权证 券 购 成交金 金 称 成交金额 成交金额 成交总 成交金额 成交总额 成交总 额 成交总额 额的比 的比例 额的比 的比例 例 例 国泰君 92,452.40 93.44%220,000,000.00 100.00% - -6,004,568.80 100.00% 安 华泰证 6,492.08 6.56% - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - - - 券 江海证 - - - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - - - 源 中天证 - - - - - - - - 券 招商证 - - - - - - - - 券 高华证 - - - - - - - - 券 东方证 - - - - - - - - 券 东兴证 - - - - - - - - 券 英大证 - - - - - - - - 券 日信证 - - - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间 中国证券报、上 2016年1月 调整旗下部分基金开放时间的公告 海证券报、证券 4日 时报 2 南方基金管理有限公司关于在2016年1月4日指 中国证券报、上 2016年1月 数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时 海证券报、证券 4日 时报 3 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施期间 中国证券报、上 2016年1月 调整旗下交易所场内基金开放时间的公告 海证券报、证券 5日 时报 4 关于南方基金管理有限公司旗下部分基金净值揭 中国证券报、上 2016年1月 示异常的提示 海证券报、证券 6日 时报 5 南方基金管理有限公司关于在2016年1月7日指 中国证券报、上 2016年1月 数熔断实施期间调整旗下部分基金开放时间的公 海证券报、证券 7日 告 时报 6 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上 2016年1月 性公告 海证券报、证券 8日 时报 7 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上 2016年1月 性公告 海证券报、证券 12日 时报 8 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上 2016年1月 性公告 海证券报、证券 13日 时报 9 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定投其 中国证券报、上 2016年1月 他基金费率为0的公告 海证券报、证券 15日 时报 10 南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为代销 中国证券报、上 2016年1月 机构及开通相关业务的公告 海证券报、证券 26日 时报 11 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上 2016年1月 性公告 海证券报、证券 27日 时报 12 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/申购业 中国证券报、上 2016年1月 务规则 海证券报、证券 27日 时报 13 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上 2016年1月 性公告 海证券报、证券 29日 时报 14 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业务的 中国证券报、上 2016年2月 公告 海证券报、证券 4日 时报 15 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上 2016年2月 性公告 海证券报、证券 18日 时报 16 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金 中国证券报、上 2016年3月 赎回费率优惠活动的公告 海证券报、证券 30日 时报 17 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个 中国证券报、上 2016年3月 人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 海证券报、证券 31日 时报 18 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业务下 中国证券报、上 2016年4月 线的公告 海证券报、证券 12日 时报 19 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上 2016年5月 性公告 海证券报、证券 14日 时报 20 南方基金关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛为代 中国证券报、上 2016年6月 销机构及开通相关业务的公告 海证券报、证券 6日 时报 21 南方基金关于旗下部分基金增加积木基金为代销 中国证券报、上 2016年6月 机构及开通相关业务的公告 海证券报、证券 20日 时报 22 南方基金关于南方中证500交易型开放式指数证 中国证券报、上 2016年6月 券投资基金联接基金（LOF）增加微众银行为代销 海证券报、证券 28日 机构的公告 时报 23 南方基金关于南方中证500交易型开放式指数证 中国证券报、上 2016年6月 券投资基金联接基金（LOF）增加微众银行为代销 海证券报、证券 28日 机构的公告 时报 24 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金 中国证券报、上 2016年6月 申购费率优惠的公告 海证券报、证券 30日 时报 25 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上 2016年6月 海证券报、证券 30日 时报 26 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网上银 中国证券报、上 2016年6月 行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 海证券报、证券 30日 时报 27 南方基金关于旗下部分基金增加大智慧财富为代 中国证券报、上 2016年7月 销机构的公告 海证券报、证券 26日 时报 28 南方基金关于旗下部分基金增加广源达信为代销 中国证券报、上 2016年7月 机构及开通相关业务的公告 海证券报、证券 28日 时报 29 南方基金关于旗下部分基金增加蛋卷基金为代销 中国证券报、上 2016年8月 机构及开通相关业务的公告 海证券报、证券 19日 时报 30 南方基金关于旗下部分基金增加云湾投资为代销 中国证券报、上 2016年8月 机构及开通相关业务的公告 海证券报、证券 29日 时报 31 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银 中国证券报、上 2016年9月 行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 海证券报、证券 20日 公告 时报 32 南方基金关于旗下部分基金增加钱景财富为代销 中国证券报、上 2016年9月 机构及开通相关业务的公告 海证券报、证券 27日 时报 33 南方基金关于旗下部分基金增加弘业期货为代销 中国证券报、上 2016年11月 机构及开通相关业务的公告 海证券报、证券 16日 时报 34 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上 2016年11月 性公告 海证券报、证券 29日 时报 35 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银 中国证券报、上 2016年11月 行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 海证券报、证券 29日 公告 时报 36 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金 中国证券报、上 2016年11月 赎回费率优惠活动的公告 海证券报、证券 30日 时报 37 南方基金关于旗下部分基金增加汇成基金为代销 中国证券报、上 2016年12月 机构及开通相关业务的公告 海证券报、证券 8日 时报 38 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示 中国证券报、上 2016年12月 性公告 海证券报、证券 13日 时报 39 南方基金关于旗下部分基金增加基煜基金为代销 中国证券报、上 2016年12月 机构及开通相关业务的公告 海证券报、证券 16日 时报 40 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银 中国证券报、上 2016年12月 行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的 海证券报、证券 22日 公告 时报 41 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网 中国证券报、上 2016年12月 上银行和手机银行基金申购费率优惠活动的公告 海证券报、证券 30日 时报 42 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行基 中国证券报、上 2016年12月 金定投优惠活动的公告 海证券报、证券 30日 时报 43 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行开 中国证券报、上 2016年12月 放式公募基金交易优惠活动的公告 海证券报、证券 30日 时报 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方中证500指数证券投资基金的文件。 2、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同。 3、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。12.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层12.3 查阅方式 　网站：http://www.nffund.com