南方中证500指数(LOF)：2016年半年度报告
2016-08-29
南方中证500交易型开放式指数证券投资
基金联接基金(LOF)2016年半年度报告
2016年6月30日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2016年8月29日
§1 重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录
§1 重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7
3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................12§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................12
6.1 资产负债表................................................................................................................................12
6.2 利润表........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15
6.4 报表附注....................................................................................................................................16§7 投资组合报告.....................................................................................................................................33
7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................33
7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................45
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................45
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细..........................45
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................46
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................46
7.13 投资组合报告附注..................................................................................................................46§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................47
8.2 期末上市基金前十名持有人....................................................................................................47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................48
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................48§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................48§10 重大事件揭示...................................................................................................................................48
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................48
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................49
10.8 其他重大事件..........................................................................................................................50§11 备查文件目录...................................................................................................................................52
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................52
11.2 存放地点..................................................................................................................................52
11.3 查阅方式..................................................................................................................................52
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金简称 南方中证500ETF联接(LOF)
场内简称 南方500
基金主代码 160119
前端交易代码 160119
后端交易代码 160120
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日 2009年9月25日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,869,345,269.20份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2009年11月11日
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方500”。
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年2月6日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年3月15日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“500ETF”
2.2基金产品说明
投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，方便特定的客户群
通过本基金投资目标ETF。为实现紧密跟踪标的指数的投资
目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目
标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、
非成份股、新股、权证、债券资产、资产支持证券、固定收
益类资产、现金资产、货币市场工具、衍生工具及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在
应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法
跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
2.2.1目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在
标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指
数成份股及其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证
500指数。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，
具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 鲍文革 林葛
信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069
电子邮箱 manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-889-8899 95599
传真 0755-82763889 010-68121816
注册地址 深圳市福田区福田街道福华 北京东城区建国门内大街69号
一路六号免税商务大厦
31-33层
办公地址 深圳市福田区福田街道福华 北京市西城区复兴门内大街28
一路六号免税商务大厦 号凯晨世贸中心东座F9
31-33层
邮政编码 518048 100031
法定代表人 吴万善 周慕冰
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.nffund.com
网址
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日- 2016年6月30日)
本期已实现收益 22,717,357.16
本期利润 -985,150,421.84
加权平均基金份额本期利润 -0.2985
本期加权平均净值利润率 -20.77%
本期基金份额净值增长率 -17.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日)
期末可供分配利润 1,414,733,486.22
期末可供分配基金份额利润 0.4931
期末基金资产净值 4,284,078,755.42
期末基金份额净值 1.4931
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 62.91%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基
阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④
过去一个月 3.27% 1.47% 2.82% 1.47% 0.45% 0.00%
过去三个月 0.59% 1.58% -0.46% 1.57% 1.05% 0.01%
过去六个月 -17.30% 2.45% -18.57% 2.43% 1.27% 0.02%
过去一年 -27.38% 2.78% -29.57% 2.77% 2.19% 0.01%
过去三年 90.03% 2.04% 84.89% 2.03% 5.14% 0.01%
自基金合同 62.91% 1.78% 71.04% 1.78% -8.13% 0.00%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。
南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。
截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模超过5,600亿元，旗下管理96只开放式基金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓 职 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明
名 务 任职日期 离任日期 业年限
女，美国南加州大学数学金融硕士、美
国加州大学计算机科学硕士，具有中国
基金从业资格。曾先后任职于美国Open
Link Financial公司、摩根斯坦利公司，
本 从事量化分析工作。2008年9月加入南
基 方基金，曾任南方基金数量化投资部基
罗 金 金经理助理，现任数量化投资部总监助
文 基 2013年4月22 - 11年 理；2013年5月至2015年6月，任南
杰 金 日 方策略基金经理；2013年4月至今，任
经 南方500基金经理；2013年4月至今，
理 任南方500ETF基金经理；2013年5月
至今，任南方300基金经理；2013年5
月至今，任南方开元沪深300ETF基金经
理；2014年10月至今，任500医药基
金经理；2015年2月至今，任南方恒生
ETF基金经理。
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为1次，是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，中证500指数跌19.61%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：
①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；
②本基金大额换购目标ETF所带来的成份股权重偏离，对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对；
③报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离;
④6月中，我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为0.681％，较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4％的投资目标。
截至报告期末，本基金份额净值为1.4931元，报告期内，份额净值增长率为-17.30％，同期业绩基准增长率为-18.57％。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，国内经济结构转型、产业升级的继续推进，潜在增速将放缓，预期利率水平仍持续走低，宽松货币政策逻辑不变，投资方面将导致资产配置荒。
本基金为指数基金，作为基金管理人，我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨，实现对标的指数的有效跟踪，为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格，借助投资本基金参与市场。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括副总经理、研究部总监、数量化投资部总监、风险管理部总监及运作保障部总监等等。其中，超过三分之二以上的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、合规、会计方面的专业经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定，本基金的收益分配原则为：每一基金份额享有同等分配权；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即：基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多6次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—南方基金管理有限公司2016年1月1日至2016年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,南方基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
报告截止日： 2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.4.1 233,166,258.45 312,791,396.95
结算备付金 2,579,272.44 5,734,853.96
存出保证金 938,926.84 2,001,495.02
交易性金融资产 6.4.4.2 4,083,593,199.70 5,408,919,840.57
其中：股票投资 17,212,606.69 104,562,309.34
基金投资 4,066,374,993.01 5,304,357,531.23
债券投资 5,600.00 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.4.3 - -
买入返售金融资产 6.4.4.4 - -
应收证券清算款 550.90 534,124.80
应收利息 6.4.45 38,133.22 60,591.71
应收股利 1,691.14 1,691.14
应收申购款 3,226,466.70 20,143,076.75
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.4.6 1,494,569.22 9,310,637.34
资产总计 4,325,039,068.61 5,759,497,708.24
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 30,657,468.08
应付赎回款 39,871,541.48 24,812,569.23
应付管理人报酬 110,646.46 184,258.05
应付托管费 22,129.29 36,851.62
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.4.7 556,544.36 2,067,139.53
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.4.8 399,451.60 194,565.54
负债合计 40,960,313.19 57,952,852.05
所有者权益：
实收基金 6.4.4.9 2,869,345,269.20 3,157,946,424.77
未分配利润 6.4.4.10 1,414,733,486.22 2,543,598,431.42
所有者权益合计 4,284,078,755.42 5,701,544,856.19
负债和所有者权益总计 4,325,039,068.61 5,759,497,708.24
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.4931元，基金份额总额2,869,345,269.20
份。
6.2利润表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至
2016年6月30日 2015年6月30日
一、收入 -981,017,040.08 2,325,917,756.63
1.利息收入 1,091,837.01 805,084.47
其中：存款利息收入 6.4.4.11 1,091,827.94 805,084.47
债券利息收入 9.07 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 21,901,882.90 1,262,458,830.82
其中：股票投资收益 6.4.4.12 -29,556,605.45 80,619,439.75
基金投资收益 6.4.4.13 51,215,826.6 1,181,490,128.
0 92
债券投资收益 6.4.4.14 10,444.74 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.4.15 - -
股利收益 6.4.4.16 232,217.01 349,262.15
3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.4.17 -1,007,867,779.00 1,058,034,129.66
号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.4.18 3,857,019.01 4,619,711.68
减：二、费用 4,133,381.76 4,628,537.12
1．管理人报酬 6.4.7.2.1 904,293.48 715,505.85
2．托管费 6.4.7.2.2 180,858.69 143,101.18
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.4.19 2,792,978.97 3,518,589.43
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 6.4.4.20 255,250.62 251,340.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号 -985,150,421.84 2,321,289,219.51
填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -985,150,421.84 2,321,289,219.51
6.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 3,157,946,424.77 2,543,598,431.42 5,701,544,856.19
金净值）
二、本期经营活动产生的 - -985,150,421.84 -985,150,421.84
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -288,601,155.57 -143,714,523.36 -432,315,678.93
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,905,817,932.95 826,121,958.29 2,731,939,891.24
2.基金赎回款 -2,194,419,088.52 -969,836,481.65 -3,164,255,570.17
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 2,869,345,269.20 1,414,733,486.22 4,284,078,755.42
金净值）
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 3,178,886,245.80 803,038,641.70 3,981,924,887.50
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 2,321,289,219.51 2,321,289,219.51
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -1,021,618,972.62 -846,282,107.26 -1,867,901,079.88
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,910,158,525.13 1,840,047,181.53 3,750,205,706.66
2.基金赎回款 -2,931,777,497.75 -2,686,329,288.79 -5,618,106,786.54
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
五、期末所有者权益（基 2,157,267,273.18 2,278,045,753.95 4,435,313,027.13
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______杨小松______ ______徐超______ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.2.1会计政策变更的说明
本报告期无会计政策变更。6.4.2.2会计估计变更的说明
本报告期无会计估计变更。6.4.2.3差错更正的说明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入 亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.4重要财务报表项目的说明
6.4.4.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
活期存款 233,166,258.45
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计 233,166,258.45
6.4.4.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,399,226.41 17,212,606.69 1,813,380.28
贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约
债券 交易所市场 5,600.00 5,600.00 -
银行间市场 - - -
合计 5,600.00 5,600.00 -
资产支持证券 - - -
基金 3,788,010,032.29 4,066,374,993.01 278,364,960.72
其他 - - -
合计 3,803,414,858.70 4,083,593,199.70 280,178,341.00
6.4.4.3衍生金融资产/负债
无。6.4.4.4买入返售金融资产6.4.4.4.1各项买入返售金融资产期末余额
无。6.4.4.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。6.4.4.5应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 36,707.02
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,044.54
应收债券利息 1.41
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 380.25
合计 38,133.22
6.4.4.6其他资产
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
其他应收款 -
待摊费用 -
应收目标ETF可退替代款 1,494,569.22
应收目标ETF应退替代款 -
合计 1,494,569.22
6.4.4.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 556,544.36
银行间市场应付交易费用 -
合计 556,544.36
6.4.4.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 158,277.94
预提费用 241,173.66
合计 399,451.60
6.4.4.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
项目 2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,157,946,424.77 3,157,946,424.77
本期申购 1,905,817,932.95 1,905,817,932.95
本期赎回(以"-"号填列) -2,194,419,088.52 -2,194,419,088.52
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 2,869,345,269.20 2,869,345,269.20
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.4.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,501,740,805.17 41,857,626.25 2,543,598,431.42
本期利润 22,717,357.16 -1,007,867,779.00 -985,150,421.84
本期基金份额交易 -229,610,088.67 85,895,565.31 -143,714,523.36
产生的变动数
其中：基金申购款 1,503,110,692.53 -676,988,734.24 826,121,958.29
基金赎回款 -1,732,720,781.20 762,884,299.55 -969,836,481.65
本期已分配利润 - - -
本期末 2,294,848,073.66 -880,114,587.44 1,414,733,486.22
6.4.4.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 1,007,632.85
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,436.29
其他 65,758.80
合计 1,091,827.94
6.4.4.12股票投资收益
6.4.4.12.1股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -9,969,417.46
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -19,587,187.99
合计 -29,556,605.45
6.4.4.12.2股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 1,189,838,923.63
减：卖出股票成本总额 1,199,808,341.09
买卖股票差价收入 -9,969,417.46
6.4.4.12.3股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
申购基金份额总额 940,927,760.00
减：现金支付申购款总额 521,752,156.79
减：申购股票成本总额 438,762,791.20
申购差价收入 -19,587,187.99
6.4.4.13基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出/赎回基金成交总额 1,221,434,204.17
减：卖出/赎回基金成本总额 1,170,218,377.57
基金投资收益 51,215,826.60
6.4.4.14债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出债券、债转股及债券到期兑付成交总额 92,452.40
减：卖出债券、债转股及债券到期兑付成本 82,000.00
总额
减：应收利息总额 7.66
买卖债券差价收入 10,444.74
6.4.4.15衍生工具收益
无。6.4.4.16股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 232,217.01
基金投资产生的股利收益 -
合计 232,217.01
6.4.4.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -1,007,867,779.00
——股票投资 3,235,904.40
——债券投资 -
——基金投资 -1,011,103,683.40
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -1,007,867,779.00
6.4.4.18其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 3,857,019.01
其他 -
替代损益 -
合计 3,857,019.01
注：本基金的场内部分的赎回费率为0.5%，场外部分的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的
25%归入基金资产。
6.4.4.19交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 2,792,978.97
银行间市场交易费用 -
合计 2,792,978.97
6.4.4.20其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 62,158.46
信息披露费 149,179.94
上市费 29,835.26
银行汇划费 13,976.96
账户维护费 100.00
指数使用费 -
合计 255,250.62
6.4.5或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.5.1或有事项
无。6.4.5.2资产负债表日后事项
无。6.4.6关联方关系6.4.6.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.6.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金公 基金管理人、基金销售机构
司”)
中国农业银行股份有限公司(“中国农业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
南方中证500交易型开放式指数证券投资 本基金的基金管理人管理的其他基金
基金(“目标ETF”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.7.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.7.1.1股票交易
金额单位：人民币元
本期 上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30 2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称 日
成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 成交总额的比例
华泰证券 641,932,659.26 29.55% 654,831,191.18 30.00%
6.4.7.1.2权证交易
无。6.4.7.1.3应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例
华泰证券 64,199.72 4.69% 32,306.27 5.80%
上年度可比期间
关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
的比例 额 总额的比例
华泰证券 383,800.52 21.62% 272,738.40 19.97%
注：1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
6.4.7.2关联方报酬
6.4.7.2.1基金管理费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 904,293.48 715,505.85
的管理费
其中：支付销售机构的客 1,969,196.01 2,885,870.63
户维护费
注：本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取管理费，支付基金管理人南方基金管理有限
公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额
(若为负数，则取零)的0.5%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.5%
/当年天数。
6.4.7.2.2基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
当期发生的基金应支付 180,858.69 143,101.18
的托管费
注：本基金基金资产中投资于目标ETF的部分不收取托管费，支付基金托管人中国工商银行的托
管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数，则
取零)的0.1%年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝(前一日基金资产净值–前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产) X 0.1% /
当年天数。
6.4.7.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.7.4各关联方投资本基金的情况
6.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
本期 上年度可比期间
项目 2016年1月1日至2016年6 2015年1月1日至2015年6月30
月30日 日
基金合同生效日（ 2009年 - -
9月25日）持有的基金份
额
期初持有的基金份额 52,873,972.73 38,304,604.00
期间申购/买入总份额 - 14,869,173.42
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 52,873,972.73 53,173,777.42
期末持有的基金份额 1.8400% 2.4600%
占基金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.7.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 233,166,258.45 1,007,632.85 134,998,291.30 785,557.10
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.7.7其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有635,073,402.00份目标ETF基金份额，占其总份额的比例为22.20%。
6.4.8利润分配情况
无。6.4.9期末（ 2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 总额
玲 珑2016年6 2016年新 股 流
601966轮胎 月24日 7 月 6通受限 12.98 12.98 15,341 199,126.18199,126.18-
日
新 宏2016年6 2016年新 股 流
603016泰 月23日 7 月 1通受限 8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98-
日
科 大2016年6 2016年新 股 流
300520国创 月30日 7 月 8通受限 10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30-
日
丰 元2016年6 2016年新 股 流
002805股份 月29日 7 月 7通受限 5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80-
日
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：张） 成本总额 值总额
海印 2016年6 2016年 新债流
127003 转债 月8日 7月1 通受限 100.00 100.00 56 5,600.00 5,600.00 -
日
6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 股票名称 停牌日 停牌 期末估 复牌日 复牌开 数量 期末 期末估值总 备
码 期 原因 值单价 期 盘单价（股） 成本总额 额 注
600654 中安消 2016年5重大资 18.54 2016年8 20.39 78,100 1,471,756.47 1,447,974.00 -
月19日 产重组 月8日
601168 西部矿业 2016年2重大资 5.93 2016年7 6.52 223,000 1,360,283.11 1,322,390.00 -
月1日 产重组 月22日
600511 国药股份 2016年2重大资 27.42 2016年8 30.16 40,242 1,134,292.44 1,103,435.64 -
月18日 产重组 月4日
2016年6股票价 2016年7
601611 中国核建 月30日 格异常 20.92 月1日 23.01 37,059 128,594.73 775,274.28 -
波动
600640 号百控股 2016年4重大资 16.79 2016年8 18.44 44,000 738,431.70 738,760.00 -
月18日 产重组 月22日
600614 鼎立股份 2016年4重大资 8.14 - - 50,200 404,852.00 408,628.00 -
月26日 产重组
000718 苏宁环球 2016年1重大事 13.09 2016年7 11.78 29,340 387,855.16 384,060.60 -
月4日 项 月18日
601005 重庆钢铁 2016年6重大资 2.52 - - 114,731 290,268.92 289,122.12 -
月2日 产重组
600751 天海投资 2016年2重大资 6.11 2016年7 6.72 36,100 223,890.71 220,571.00 -
月15日 产重组 月26日
000693 ST华泽 2016年3重大事 12.50 - - 16,900 250,450.70 211,250.00 -
月1日 项
002512 达华智能 2016年6重大资 20.28 2016年7 19.38 5,600 105,289.00 113,568.00 -
月21日 产重组 月21日
600759 洲际油气 2016年6重大资 7.58 2016年7 8.10 14,400 112,838.00 109,152.00 -
月27日 产重组 月11日
000511 *ST烯碳 2016年4重大事 8.92 - - 12,000 105,240.00 107,040.00 -
月26日 项
002373 千方科技 2016年5重大资 14.94 2016年8 16.43 7,000 113,872.00 104,580.00 -
月12日 产重组 月16日
000582 北部湾港 2016年2重大资 16.32 - - 5,300 91,526.63 86,496.00 -
月29日 产重组
300032 金龙机电 2016年6重大事 20.10 2016年7 19.80 4,300 71,492.00 86,430.00 -
月28日 项 月7日
600166 福田汽车 2016年6重大事 5.52 2016年7 5.62 10,700 56,496.00 59,064.00 -
月30日 项 月1日
002663 普邦园林 2016年4重大事 7.36 - - 7,100 47,357.00 52,256.00 -
月28日 项
600773 西藏城投 2016年6重大资 15.67 - - 2,000 30,280.00 31,340.00 -
月30日 产重组
002249 大洋电机 2016年6重大资 11.97 2016年7 10.77 2,100 22,680.00 25,137.00 -
月8日 产重组 月28日
600497 驰宏锌锗 2016年6重大事 9.97 2016年7 10.97 97 934.40 967.09 -
月13日 项 月11日
000401 冀东水泥 2016年4重大事 10.90 2016年7 11.32 60 582.56 654.00 -
月6日 项 月14日
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1银行间市场债券正回购
无。6.4.9.3.2交易所市场债券正回购
无。6.4.10金融工具风险及管理6.4.10.1风险管理政策和组织架构
本基金属于交易型开放式指数证券投资基金联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为被动式指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资的金融工具主要包括基金投资和股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.10.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
于2016年6月30日，持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.0001%。
6.4.10.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持目标ETF份额能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出，所持股票均在证券交易所上市，因此除附注6.4.9中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理价格适时变现。
于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.10.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.10.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.10.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计
2016年6月30日
资产
银行存款 233,166,258.45 - - - 233,166,258.45
结算备付金 2,579,272.44 - - - 2,579,272.44
存出保证金 938,926.84 - - - 938,926.84
交易性金融资产 5,600.00 - -4,083,587,599.70 4,083,593,199.70
应收证券清算款 - - - 550.90 550.90
应收利息 - - - 38,133.22 38,133.22
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款 1,287,431.76 - - 1,939,034.94 3,226,466.70
其他资产 - - - 1,494,569.22 1,494,569.22
资产总计 237,977,489.49 - -4,087,061,579.12 4,325,039,068.61
负债
应付赎回款 - - - 39,871,541.48 39,871,541.48
应付管理人报酬 - - - 110,646.46 110,646.46
应付托管费 - - - 22,129.29 22,129.29
应付交易费用 - - - 556,544.36 556,544.36
其他负债 - - - 399,451.60 399,451.60
负债总计 - - - 40,960,313.19 40,960,313.19
利率敏感度缺口 237,977,489.49 - -4,046,101,265.93 4,284,078,755.42
上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
2015年12月31日
资产
银行存款 312,791,396.95 - - - 312,791,396.95
结算备付金 5,734,853.96 - - - 5,734,853.96
存出保证金 2,001,495.02 - - - 2,001,495.02
交易性金融资产 - - -5,408,919,840.57 5,408,919,840.57
应收证券清算款 - - - 534,124.80 534,124.80
应收利息 - - - 60,591.71 60,591.71
应收股利 - - - 1,691.14 1,691.14
应收申购款 18,663,416.49 - - 1,479,660.26 20,143,076.75
其他资产 - - - 9,310,637.34 9,310,637.34
资产总计 339,191,162.42 - -5,420,306,545.82 5,759,497,708.24
负债
应付证券清算款 - - - 30,657,468.08 30,657,468.08
应付赎回款 - - - 24,812,569.23 24,812,569.23
应付管理人报酬 - - - 184,258.05 184,258.05
应付托管费 - - - 36,851.62 36,851.62
应付交易费用 - - - 2,067,139.53 2,067,139.53
其他负债 - - - 194,565.54 194,565.54
负债总计 - - - 57,952,852.05 57,952,852.05
利率敏感度缺口 339,191,162.42 - -5,362,353,693.77 5,701,544,856.19
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2利率风险的敏感性分析
于2016年6月30日，本基金持有交易性债券投资占基金资产净值的比例为0.0001%，市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.10.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.10.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于能通过股票组合赎回或二级市场交易卖出的目标ETF份额以及证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF；除流动性管理所需以外，本基金对于目标ETF以外的证券投资倾向采用被动式指数化投资。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.10.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2016年6月30日 2015年12月31日
项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 17,212,606.69 0.40 104,562,309.34 1.83
交易性金融资产－基金投资 4,066,374,993.01 94.92 5,304,357,531.23 93.03
交易性金融资产－债券投资 5,600.00 0.00 - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 4,083,593,199.70 95.32 5,408,919,840.57 94.86
注：交易性金融资产-基金投资为本基金投资的目标ETF份额。
6.4.10.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除中证500指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元）
分析 本期末（ 2016年6月 上年度末（ 2015年12月
30日） 31日）
1.中证500指数上升5% 增加20,505.00 增加27,203.00
2.中证500指数下降5% 减少20,505.00 减少27,203.00
6.4.11有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§7 投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 17,212,606.69 0.40
其中：股票 17,212,606.69 0.40
2 基金投资 4,066,374,993.01 94.02
3 固定收益投资 5,600.00 0.00
其中：债券 5,600.00 0.00
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 235,745,530.89 5.45
8 其他各项资产 5,700,338.02 0.13
9 合计 4,325,039,068.61 100.00
7.2期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 36,057.12 0.00
B 采矿业 1,850,387.33 0.04
C 制造业 7,102,011.72 0.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供 202,178.93 0.00
应业
E 建筑业 974,376.76 0.02
F 批发和零售业 2,088,256.78 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 688,611.40 0.02
H 住宿和餐饮业 30,114.00 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务 1,825,351.85 0.04
业
J 金融业 51,781.00 0.00
K 房地产业 1,059,444.29 0.02
L 租赁和商务服务业 810,148.08 0.02
M 科学研究和技术服务业 103,055.10 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,181.36 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,539.46 0.00
R 文化、体育和娱乐业 168,495.15 0.00
S 综合 187,616.36 0.00
合计 17,212,606.69 0.40
7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）
1 600654 中安消 78,100 1,447,974.00 0.03
2 601168 西部矿业 223,000 1,322,390.00 0.03
3 600511 国药股份 40,242 1,103,435.64 0.03
4 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02
5 600640 号百控股 44,000 738,760.00 0.02
6 600120 浙江东方 22,200 481,962.00 0.01
7 600614 鼎立股份 50,200 408,628.00 0.01
8 000718 苏宁环球 29,340 384,060.60 0.01
9 601005 重庆钢铁 114,731 289,122.12 0.01
10 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
11 600751 天海投资 36,100 220,571.00 0.01
12 000693 ST华泽 16,900 211,250.00 0.00
13 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.00
14 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.00
15 600219 南山铝业 25,200 186,480.00 0.00
16 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00
17 600435 北方导航 9,400 125,114.00 0.00
18 002512 达华智能 5,600 113,568.00 0.00
19 600759 洲际油气 14,400 109,152.00 0.00
20 000511 *ST烯碳 12,000 107,040.00 0.00
21 002373 千方科技 7,000 104,580.00 0.00
22 000021 深科技 9,300 102,393.00 0.00
23 600584 长电科技 4,800 97,392.00 0.00
24 000582 北部湾港 5,300 86,496.00 0.00
25 300032 金龙机电 4,300 86,430.00 0.00
26 600522 DR中天科 8,500 83,300.00 0.00
27 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00
28 600201 生物股份 2,650 72,424.50 0.00
29 600521 华海药业 2,858 69,506.56 0.00
30 600079 人福医药 4,112 68,958.24 0.00
31 600503 华丽家族 7,400 67,858.00 0.00
32 600525 长园集团 4,833 66,937.05 0.00
33 600682 南京新百 2,300 65,481.00 0.00
34 601012 隆基股份 4,900 63,945.00 0.00
35 300515 三德科技 1,354 63,461.98 0.00
36 600436 片仔癀 1,400 63,014.00 0.00
37 600699 均胜电子 1,600 61,280.00 0.00
38 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.00
39 600978 宜华生活 5,400 60,156.00 0.00
40 600879 航天电子 3,800 59,204.00 0.00
41 600166 福田汽车 10,700 59,064.00 0.00
42 600482 中国动力 1,800 58,986.00 0.00
43 600498 烽火通信 2,380 57,786.40 0.00
44 000748 长城信息 2,932 57,525.84 0.00
45 600664 哈药股份 6,921 57,375.09 0.00
46 603019 中科曙光 1,400 55,748.00 0.00
47 600158 中体产业 3,100 55,025.00 0.00
48 600635 大众公用 9,100 54,873.00 0.00
49 600478 科力远 4,500 54,315.00 0.00
50 600266 北京城建 4,300 53,707.00 0.00
51 600143 金发科技 8,200 52,808.00 0.00
52 600645 中源协和 1,500 52,710.00 0.00
53 002663 普邦园林 7,100 52,256.00 0.00
54 600643 爱建集团 5,300 51,781.00 0.00
55 600138 中青旅 2,639 50,985.48 0.00
56 600418 江淮汽车 4,000 50,720.00 0.00
57 600487 亨通光电 4,000 50,320.00 0.00
58 600388 龙净环保 4,000 50,240.00 0.00
59 600655 豫园商城 4,600 49,864.00 0.00
60 600673 东阳光科 7,900 49,375.00 0.00
61 600312 平高电气 3,100 48,546.00 0.00
62 600200 江苏吴中 2,500 48,425.00 0.00
63 600198 大唐电信 2,400 47,712.00 0.00
64 600094 大名城 5,000 47,500.00 0.00
65 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00
66 600594 益佰制药 2,900 46,342.00 0.00
67 600151 航天机电 4,100 46,330.00 0.00
68 600240 华业资本 4,572 45,811.44 0.00
69 600410 华胜天成 4,080 45,777.60 0.00
70 600851 海欣股份 3,400 45,254.00 0.00
71 600770 综艺股份 3,600 44,856.00 0.00
72 600160 巨化股份 4,200 44,646.00 0.00
73 600499 科达洁能 2,600 43,966.00 0.00
74 600687 刚泰控股 2,700 43,902.00 0.00
75 600516 方大炭素 4,800 43,872.00 0.00
76 600601 方正科技 10,100 43,430.00 0.00
77 600171 上海贝岭 2,500 43,425.00 0.00
78 600500 中化国际 4,800 43,392.00 0.00
79 600811 东方集团 6,512 43,369.92 0.00
80 600884 杉杉股份 2,500 43,025.00 0.00
81 600366 宁波韵升 1,800 42,966.00 0.00
82 600392 盛和资源 2,600 42,588.00 0.00
83 600176 中国巨石 4,426 42,356.82 0.00
84 600755 厦门国贸 5,300 42,135.00 0.00
85 600565 迪马股份 6,500 41,990.00 0.00
86 600633 浙报传媒 2,700 40,608.00 0.00
87 600651 飞乐音响 3,200 40,512.00 0.00
88 601929 吉视传媒 10,000 40,300.00 0.00
89 600259 广晟有色 700 40,082.00 0.00
90 600881 亚泰集团 8,300 40,006.00 0.00
91 601311 骆驼股份 2,000 39,700.00 0.00
92 600216 浙江医药 3,000 39,570.00 0.00
93 000066 长城电脑 3,100 39,525.00 0.00
94 600528 中铁二局 3,400 39,474.00 0.00
95 600316 洪都航空 2,000 39,020.00 0.00
96 600611 大众交通 5,700 38,817.00 0.00
97 601155 新城控股 4,100 37,966.00 0.00
98 600787 中储股份 5,100 37,893.00 0.00
99 600572 康恩贝 5,800 37,584.00 0.00
100 600058 五矿发展 2,000 37,540.00 0.00
101 603766 隆鑫通用 1,850 37,407.00 0.00
102 600026 中海发展 6,300 37,170.00 0.00
103 601880 大连港 6,200 36,642.00 0.00
104 600056 中国医药 2,273 36,049.78 0.00
105 600260 凯乐科技 2,200 35,992.00 0.00
106 601699 潞安环能 5,500 35,970.00 0.00
107 600064 南京高科 2,400 35,880.00 0.00
108 600108 亚盛集团 7,100 35,855.00 0.00
109 600597 光明乳业 2,821 35,770.28 0.00
110 600426 华鲁恒升 4,050 35,680.50 0.00
111 600422 昆药集团 2,584 35,245.76 0.00
112 600325 华发股份 3,171 35,102.97 0.00
113 600348 阳泉煤业 5,500 35,035.00 0.00
114 601777 力帆股份 2,962 34,862.74 0.00
115 600067 冠城大通 4,800 34,608.00 0.00
116 600017 日照港 8,500 34,425.00 0.00
117 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00
118 600073 上海梅林 3,000 34,350.00 0.00
119 600298 安琪酵母 1,900 33,896.00 0.00
120 600717 天津港 3,900 33,891.00 0.00
121 600580 卧龙电气 3,000 33,630.00 0.00
122 600808 马钢股份 13,801 33,260.41 0.00
123 600380 健康元 3,600 33,048.00 0.00
124 600557 康缘药业 2,020 32,986.60 0.00
125 600039 四川路桥 8,340 32,859.60 0.00
126 600006 XD东风汽 3,700 32,819.00 0.00
127 600320 振华重工 7,614 32,359.50 0.00
128 600872 中炬高新 2,600 32,084.00 0.00
129 600765 中航重机 2,200 32,076.00 0.00
130 600967 北方创业 3,000 31,890.00 0.00
131 600267 海正药业 2,600 31,590.00 0.00
132 600773 西藏城投 2,000 31,340.00 0.00
133 600062 华润双鹤 1,700 30,974.00 0.00
134 600970 中材国际 4,900 30,870.00 0.00
135 600694 大商股份 800 30,816.00 0.00
136 601010 XD文峰股 5,900 30,621.00 0.00
137 600183 生益科技 3,300 30,591.00 0.00
138 600161 天坛生物 1,100 30,569.00 0.00
139 600175 美都能源 6,500 30,550.00 0.00
140 000519 江南红箭 2,400 30,504.00 0.00
141 600169 太原重工 7,800 30,420.00 0.00
142 600433 冠豪高新 3,500 30,240.00 0.00
143 600736 苏州高新 3,300 30,129.00 0.00
144 600754 锦江股份 900 30,114.00 0.00
145 600587 新华医疗 1,300 30,017.00 0.00
146 600086 东方金钰 3,100 30,008.00 0.00
147 600639 浦东金桥 1,200 29,976.00 0.00
148 600416 湘电股份 2,400 29,928.00 0.00
149 600536 中国软件 1,200 29,904.00 0.00
150 600187 国中水务 6,700 29,882.00 0.00
151 600869 智慧能源 2,900 29,870.00 0.00
152 600880 博瑞传播 3,500 29,785.00 0.00
153 600270 外运发展 1,700 29,733.00 0.00
154 600220 江苏阳光 6,500 29,640.00 0.00
155 600517 置信电气 3,100 29,481.00 0.00
156 600537 亿晶光电 3,800 29,298.00 0.00
157 600993 马应龙 1,395 29,057.85 0.00
158 601000 唐山港 7,480 29,022.40 0.00
159 600575 皖江物流 6,700 29,011.00 0.00
160 600409 三友化工 4,300 28,982.00 0.00
161 600835 上海机电 1,500 28,785.00 0.00
162 600277 亿利洁能 4,800 28,560.00 0.00
163 600458 时代新材 1,800 28,044.00 0.00
164 600289 亿阳信通 2,000 27,980.00 0.00
165 600805 悦达投资 3,202 27,793.36 0.00
166 600460 士兰微 3,500 27,755.00 0.00
167 600563 法拉电子 600 27,312.00 0.00
168 600729 重庆百货 1,100 27,280.00 0.00
169 603188 亚邦股份 1,500 26,940.00 0.00
170 600284 浦东建设 2,573 26,862.12 0.00
171 600125 铁龙物流 4,200 26,754.00 0.00
172 600894 广日股份 2,000 26,660.00 0.00
173 600809 山西汾酒 1,200 26,616.00 0.00
174 600826 兰生股份 1,000 26,180.00 0.00
175 600850 华东电脑 910 26,107.90 0.00
176 600004 白云机场 2,100 25,746.00 0.00
177 600351 亚宝药业 2,564 25,716.92 0.00
178 600112 天成控股 2,300 25,668.00 0.00
179 601717 郑煤机 4,500 25,650.00 0.00
180 600395 盘江股份 3,100 25,606.00 0.00
181 600859 王府井 1,680 25,603.20 0.00
182 600823 世茂股份 3,748 25,448.92 0.00
183 600750 江中药业 800 25,440.00 0.00
184 002249 大洋电机 2,100 25,137.00 0.00
185 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00
186 600496 精工钢构 5,560 23,685.60 0.00
187 600059 古越龙山 2,300 23,667.00 0.00
188 600757 长江传媒 2,800 23,492.00 0.00
189 600831 广电网络 1,800 23,328.00 0.00
190 600300 维维股份 3,900 23,166.00 0.00
191 600812 华北制药 3,700 22,977.00 0.00
192 600236 桂冠电力 3,400 22,848.00 0.00
193 600292 远达环保 1,800 22,806.00 0.00
194 603077 和邦生物 4,600 22,632.00 0.00
195 600628 新世界 1,913 22,573.40 0.00
196 600428 中远航运 4,000 22,440.00 0.00
197 601666 平煤股份 5,400 22,086.00 0.00
198 601886 江河集团 2,100 21,567.00 0.00
199 600282 南钢股份 9,100 21,385.00 0.00
200 600509 天富能源 2,900 21,315.00 0.00
201 600481 双良节能 3,700 21,201.00 0.00
202 600180 瑞茂通 1,400 21,154.00 0.00
203 601001 大同煤业 3,900 20,943.00 0.00
204 600053 九鼎投资 600 20,778.00 0.00
205 601908 京运通 2,700 20,709.00 0.00
206 603328 依顿电子 700 20,678.00 0.00
207 600586 金晶科技 4,700 20,210.00 0.00
208 600761 安徽合力 2,000 20,180.00 0.00
209 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00
210 600456 宝钛股份 1,000 20,120.00 0.00
211 601126 四方股份 1,900 20,007.00 0.00
212 600551 时代出版 1,000 19,960.00 0.00
213 600790 轻纺城 3,400 19,958.00 0.00
214 600720 祁连山 2,900 19,459.00 0.00
215 600825 新华传媒 2,437 19,374.15 0.00
216 601678 滨化股份 3,800 19,342.00 0.00
217 600748 上实发展 2,000 19,280.00 0.00
218 601369 陕鼓动力 3,000 19,140.00 0.00
218 601002 晋亿实业 2,200 19,140.00 0.00
219 601801 皖新传媒 1,600 18,672.00 0.00
220 601233 桐昆股份 1,700 18,462.00 0.00
221 600776 东方通信 2,200 18,458.00 0.00
222 600195 中牧股份 1,000 18,300.00 0.00
223 600280 中央商场 2,700 18,252.00 0.00
224 600596 新安股份 2,500 18,225.00 0.00
225 603699 纽威股份 1,000 17,740.00 0.00
226 603169 兰石重装 1,400 17,444.00 0.00
227 600657 信达地产 3,500 17,430.00 0.00
228 600141 兴发集团 1,500 17,280.00 0.00
229 600329 中新药业 1,000 17,270.00 0.00
230 600466 蓝光发展 2,000 17,120.00 0.00
231 601515 东风股份 1,494 16,882.20 0.00
232 600864 哈投股份 1,500 16,845.00 0.00
233 600251 XD冠农股 2,100 16,800.00 0.00
234 600132 XD重庆啤 1,100 16,709.00 0.00
235 600088 中视传媒 700 16,604.00 0.00
236 603698 航天工程 600 16,464.00 0.00
237 601965 中国汽研 1,700 16,337.00 0.00
238 600425 青松建化 3,800 16,150.00 0.00
239 600483 福能股份 1,400 15,890.00 0.00
240 600184 光电股份 700 15,848.00 0.00
241 603806 福斯特 300 15,657.00 0.00
242 600743 华远地产 3,300 15,609.00 0.00
243 600874 创业环保 1,969 15,299.13 0.00
244 603567 珍宝岛 700 15,295.00 0.00
245 603005 晶方科技 400 15,148.00 0.00
246 603555 贵人鸟 600 14,958.00 0.00
247 603883 老百姓 300 14,922.00 0.00
248 600617 国新能源 1,300 14,898.00 0.00
249 603001 奥康国际 700 14,882.00 0.00
250 600335 国机汽车 1,313 14,718.73 0.00
251 600801 华新水泥 2,300 14,513.00 0.00
252 600468 百利电气 1,000 14,150.00 0.00
253 600397 安源煤业 3,200 14,144.00 0.00
254 601226 华电重工 1,500 13,755.00 0.00
255 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00
256 600618 氯碱化工 1,000 13,130.00 0.00
257 600971 恒源煤电 2,312 12,762.24 0.00
258 600510 黑牡丹 1,408 12,277.76 0.00
259 600507 方大特钢 2,400 11,520.00 0.00
260 603355 莱克电气 300 11,430.00 0.00
261 603589 口子窖 300 10,863.00 0.00
262 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00
263 603568 伟明环保 400 9,240.00 0.00
264 600917 重庆燃气 800 7,960.00 0.00
265 600623 华谊集团 400 7,924.00 0.00
266 603198 迎驾贡酒 300 7,173.00 0.00
267 603025 大豪科技 200 6,714.00 0.00
268 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00
269 002049 同方国芯 60 2,637.00 0.00
270 300244 迪安诊断 77 2,539.46 0.00
271 000028 国药一致 38 2,473.80 0.00
272 002368 太极股份 62 2,202.86 0.00
273 000860 顺鑫农业 84 1,997.52 0.00
274 300253 卫宁健康 80 1,976.00 0.00
275 300115 长盈精密 90 1,854.00 0.00
276 002551 尚荣医疗 79 1,847.02 0.00
277 000513 丽珠集团 40 1,844.40 0.00
278 002508 老板电器 50 1,838.50 0.00
279 002439 启明星辰 68 1,756.44 0.00
280 002309 中利科技 92 1,647.72 0.00
281 000669 金鸿能源 96 1,603.20 0.00
282 002051 中工国际 80 1,573.60 0.00
283 002223 鱼跃医疗 44 1,395.68 0.00
284 300072 三聚环保 50 1,382.00 0.00
285 000050 深天马Ａ 65 1,356.55 0.00
286 000919 金陵药业 94 1,230.46 0.00
287 300182 捷成股份 70 1,197.70 0.00
288 000550 江铃汽车 46 1,120.56 0.00
289 002396 星网锐捷 50 985.00 0.00
290 002063 远光软件 63 973.35 0.00
291 600497 驰宏锌锗 97 967.09 0.00
292 002311 海大集团 60 946.20 0.00
293 000418 小天鹅Ａ 28 913.36 0.00
294 002358 森源电气 58 894.94 0.00
295 002678 珠江钢琴 67 822.09 0.00
296 000997 新大陆 40 801.60 0.00
297 002251 步步高 59 765.23 0.00
298 002073 软控股份 63 759.15 0.00
299 002428 云南锗业 43 738.74 0.00
300 000848 承德露露 60 717.00 0.00
301 002030 达安基因 24 667.20 0.00
302 002588 史丹利 54 666.90 0.00
303 000401 冀东水泥 60 654.00 0.00
304 000685 中山公用 60 622.80 0.00
305 000090 天健集团 60 528.00 0.00
306 000572 海马汽车 91 472.29 0.00
307 000786 北新建材 50 454.00 0.00
308 000861 海印股份 90 444.60 0.00
309 002489 浙江永强 50 396.00 0.00
310 002345 潮宏基 40 391.20 0.00
311 002250 联化科技 27 386.64 0.00
312 000528 柳工 55 356.40 0.00
313 002340 格林美 34 298.18 0.00
314 000671 阳光城 50 297.00 0.00
315 000488 晨鸣纸业 30 238.20 0.00
316 002106 莱宝高科 20 237.60 0.00
317 002005 德豪润达 40 236.40 0.00
318 002269 美邦服饰 50 220.00 0.00
319 002271 东方雨虹 12 206.76 0.00
320 002482 广田股份 27 204.66 0.00
321 002013 中航机电 15 202.20 0.00
322 002714 牧原股份 4 202.12 0.00
323 002028 思源电气 18 197.10 0.00
324 000631 顺发恒业 40 194.80 0.00
325 002698 博实股份 10 192.60 0.00
326 300147 香雪制药 10 147.30 0.00
327 000543 皖能电力 20 142.80 0.00
328 002573 清新环境 8 135.36 0.00
329 002408 齐翔腾达 20 109.80 0.00
330 002325 洪涛股份 10 91.90 0.00
331 002085 万丰奥威 4 68.76 0.00
332 000979 中弘股份 20 54.80 0.00
333 000078 海王生物 7 52.01 0.00
334 000830 鲁西化工 10 45.20 0.00
335 002118 紫鑫药业 3 44.10 0.00
336 002461 珠江啤酒 1 11.62 0.00
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600079 人福医药 7,276,616.15 0.13
2 600201 生物股份 7,137,246.73 0.13
3 600816 安信信托 6,500,195.50 0.11
4 600635 大众公用 6,014,331.52 0.11
5 600482 中国动力 5,907,635.74 0.10
6 601012 隆基股份 5,844,911.75 0.10
7 600522 中天科技 5,814,686.87 0.10
8 600673 东阳光科 5,789,860.87 0.10
9 600498 烽火通信 5,734,619.00 0.10
10 600160 巨化股份 5,555,696.07 0.10
11 600158 中体产业 5,458,949.10 0.10
12 600525 长园集团 5,376,760.49 0.09
13 600655 豫园商城 5,329,198.40 0.09
14 600503 华丽家族 5,130,357.46 0.09
15 600138 中青旅 5,110,774.52 0.09
16 600879 航天电子 5,088,666.75 0.09
17 600664 哈药股份 5,080,199.16 0.09
18 600643 爱建集团 5,077,515.60 0.09
19 600521 华海药业 5,044,535.23 0.09
20 600074 保千里 5,008,531.42 0.09
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）
1 600201 生物股份 8,762,660.59 0.15
2 600079 人福医药 8,446,160.74 0.15
3 600816 安信信托 7,448,916.02 0.13
4 600978 宜华生活 7,379,355.30 0.13
5 600522 中天科技 7,234,842.80 0.13
6 601012 隆基股份 7,205,751.39 0.13
7 600074 保千里 7,198,756.64 0.13
8 600482 中国动力 7,162,197.00 0.13
9 600673 东阳光科 7,093,527.89 0.12
10 600498 烽火通信 7,053,746.73 0.12
11 600635 大众公用 6,980,164.12 0.12
12 600158 中体产业 6,816,638.61 0.12
13 600525 长园集团 6,720,160.00 0.12
14 600521 华海药业 6,599,581.47 0.12
15 600655 豫园商城 6,472,040.74 0.11
16 600664 哈药股份 6,442,770.20 0.11
17 600879 航天电子 6,298,751.00 0.11
18 600503 华丽家族 6,276,141.00 0.11
19 600376 首开股份 6,113,908.30 0.11
20 600138 中青旅 6,094,383.76 0.11
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 984,557,745.24
卖出股票收入（成交）总额 1,189,838,923.63
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 5,600.00 0.00
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,600.00 0.00
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（%）
1 127003 海印转债 56 5,600.00 0.00
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未投资贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 净值比例
（%）
1 500ETF 股票型 ETF 南方基金管理 4,066,374,993.01 94.92
有限公司
7.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。7.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。7.13投资组合报告附注
7.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.13.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 938,926.84
2 应收证券清算款 550.90
3 应收股利 1,691.14
4 应收利息 38,133.22
5 应收申购款 3,226,466.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 1,494,569.22
9 合计 5,700,338.02
7.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明
价值 例（%）
1 600654 中安消 1,447,974.00 0.03 重大资产重组
2 601168 西部矿业 1,322,390.00 0.03 重大资产重组
3 600511 国药股份 1,103,435.64 0.03 重大资产重组
4 601611 中国核建 775,274.28 0.02 股票价格异常波动
5 600640 号百控股 738,760.00 0.02 重大资产重组
6 600614 鼎立股份 408,628.00 0.01 重大资产重组
7 000718 苏宁环球 384,060.60 0.01 重大事项
8 601005 重庆钢铁 289,122.12 0.01 重大资产重组
§8 基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
370,509 7,744.33 497,872,069.06 17.35% 2,371,473,200.14 82.65%
8.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 蔡胜兵 702,059.00 0.02%
2 徐兴耀 551,100.00 0.02%
3 姚红伟 529,900.00 0.02%
4 牟子豪 515,900.00 0.02%
5 王少琴 515,053.00 0.02%
6 李昌盛 500,000.00 0.02%
7 奚云芳 400,000.00 0.01%
8 薛宜平 387,120.00 0.01%
9 王湘伟 349,900.00 0.01%
10 栾荣华 300,000.00 0.01%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员 3,740,286.10 0.1304%
持有本基金
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部 >100
门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009年9月25日）基金份额总额 3,223,217,818.45
本报告期期初基金份额总额 3,157,946,424.77
本报告期基金总申购份额 1,905,817,932.95
减:本报告期基金总赎回份额 2,194,419,088.52
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 2,869,345,269.20
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例
国泰君安 1 1,530,756,840.29 70.45% 1,303,596.60 95.31% -
华泰证券 1 641,932,659.26 29.55% 64,199.72 4.69% -
中泰证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中天证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
英大证券 2 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48
号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关
专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期
占当期债券 债券回 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 购 成交金额 证 成交金额 金
比例 成交总 成交总额 成交总额
额的比 的比例 的比例
例
国泰君安 92,452.40 100.00% - - - - - -
华泰证券 - - - - - - - -
中泰证券 - - - - - - - -
江海证券 - - - - - - - -
申万宏源 - - - - - - - -
中天证券 - - - - - - - -
招商证券 - - - - - - - -
高华证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
东兴证券 - - - - - - - -
英大证券 - - - - - - - -
日信证券 - - - - - - - -
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型 中国证券报、上海 2016年6月30日
基金申购费率优惠的公告 证券报、证券时报
2 关于京东电子交易平台实施费率优惠的公告 中国证券报、上海 2016年6月30日
证券报、证券时报
3 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行网 中国证券报、上海 2016年6月30日
上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的 证券报、证券时报
公告
4 南方基金关于南方中证500交易型开放式指 中国证券报、上海 2016年6月28日
数证券投资基金联接基金（LOF）增加微众银 证券报、证券时报
行为代销机构的公告
5 南方基金关于南方中证500交易型开放式指 中国证券报、上海 2016年6月28日
数证券投资基金联接基金（LOF）增加微众银 证券报、证券时报
行为代销机构的公告
6 南方基金关于旗下部分基金增加积木基金为 中国证券报、上海 2016年6月20日
代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报
7 南方基金关于旗下部分基金增加厦门鑫鼎盛 中国证券报、上海 2016年6月6日
为代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报
8 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 中国证券报、上海 2016年5月14日
提示性公告 证券报、证券时报
9 关于淘宝基金理财平台和支付宝基金支付业 中国证券报、上海 2016年4月12日
务下线的公告 证券报、证券时报
10 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银 中国证券报、上海 2016年3月31日
行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公 证券报、证券时报
告
11 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型 中国证券报、上海 2016年3月30日
基金赎回费率优惠活动的公告 证券报、证券时报
12 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 中国证券报、上海 2016年2月18日
提示性公告 证券报、证券时报
13 南方基金关于临时暂停电子直销实时赎回业 中国证券报、上海 2016年2月4日
务的公告 证券报、证券时报
14 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 中国证券报、上海 2016年1月29日
提示性公告 证券报、证券时报
15 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 中国证券报、上海 2016年1月27日
提示性公告 证券报、证券时报
16 南方基金管理有限公司电子交易赎回转认/ 中国证券报、上海 2016年1月27日
申购业务规则 证券报、证券时报
17 南方基金关于旗下部分基金增加中证金牛为 中国证券报、上海 2016年1月26日
代销机构及开通相关业务的公告 证券报、证券时报
18 南方基金关于电子直销平台通过货币基金定 中国证券报、上海 2016年1月15日
投其他基金费率为0的公告 证券报、证券时报
19 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 中国证券报、上海 2016年1月13日
提示性公告 证券报、证券时报
20 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 中国证券报、上海 2016年1月12日
提示性公告 证券报、证券时报
21 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的 中国证券报、上海 2016年1月8日
提示性公告 证券报、证券时报
22 南方基金管理有限公司关于在2016年1月7 中国证券报、上海 2016年1月7日
日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放 证券报、证券时报
时间的公告
23 关于南方基金管理有限公司旗下部分基金净 中国证券报、上海 2016年1月6日
值揭示异常的提示 证券报、证券时报
24 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施 中国证券报、上海 2016年1月5日
期间调整旗下交易所场内基金开放时间的公 证券报、证券时报
告
25 南方基金管理有限公司关于在指数熔断实施 中国证券报、上海 2016年1月4日
期间调整旗下部分基金开放时间的公告 证券报、证券时报
26 南方基金管理有限公司关于在2016年1月4 中国证券报、上海 2016年1月4日
日指数熔断实施期间调整旗下部分基金开放 证券报、证券时报
时间的公告
§11 备查文件目录
11.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方中证500指数证券投资基金的文件。
2、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金合同。
3、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。11.2存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层11.3查阅方式
网站：http://www.nffund.com
京公网安备 11010502031572号