南方中证 500ETF 联接(LOF)2013 年第 3 季度报告南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2013 年第 3 季度报告 2013 年 9 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013 年 10 月 24 日 第 1 页 共 10 页 南方中证 500ETF 联接(LOF)2013 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况2.1 基金产品情况 基金简称 南方中证 500ETF 联接(LOF) 场内简称 南方 500 交易代码 160119 前端交易代码 160119 后端交易代码 160120 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日 报告期末基金份额总额 4,860,241,227.80 份 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离投资目标 度和跟踪误差最小化。 本基金为完全被动式指数基金,以中证 500ETF 作为其主要投资标的。 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于 目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、 投资策略 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本 基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。在正常市场情 况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场 第 2 页 共 10 页 南方中证 500ETF 联接(LOF)2013 年第 3 季度报告 基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表 的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 500”。2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 中证500交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 510500 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年2月6日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2013年3月15日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准 权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调 整 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证500指数。 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本 基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500ETF” §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 9,190,639.02 2.本期利润 753,237,083.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.1490 4.期末基金资产净值 4,638,669,981.42 5.期末基金份额净值 0.9544注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 第 3 页 共 10 页 南方中证 500ETF 联接(LOF)2013 年第 3 季度报告 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长 业绩比较基 净值增长 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 18.40% 1.31% 18.65% 1.31% -0.25% 0.00%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注:1、2013 年 2 月 6 日,根据《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,将本基金变更为中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,本基金的名称相应变更为“南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)”,上述修改事项已报中国证监会备案,自 2013 年 2 月 22 日起生效,生效日至报告期末不满一年。 第 4 页 共 10 页 南方中证 500ETF 联接(LOF)2013 年第 3 季度报告 2、本基金建仓期为基金备案生效之日起 3 个月,建仓期末本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期 证券 姓名 职务 限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 女,美国南加州大学数学金融硕 士、美国加州大学计算机科学硕 士,具有中国基金从业资格。曾 先 后 任 职 于 美 国 Open Link Financial 公司、摩根斯坦利公 司,从事量化分析工作。2008 年 9 月加入南方基金,任南方基 本基金的 2013 年 4 月 罗文杰 - 8 金数量化投资部基金经理助理; 基金经理 22 日 2013 年 4 月至今,任南方 500 基金经理;2013 年 4 月至今,任 南方 500ETF 基金经理;2013 年 5 月至今,任南方 300 基金经理; 2013 年 5 月至今,任南方开元沪 深 300ETF 基金经理;2013 年 5 月至今,任南方策略基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则,并严格按照《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 第 5 页 共 10 页 南方中证 500ETF 联接(LOF)2013 年第 3 季度报告旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,我国各项经济指标均出现环比回暖,经济再次复苏。同期中证 500 指数上涨 19.68%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: ① 接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; ② 本基金大额换购目标 ETF 所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对; ③ 6 月底前后,我们根据指数每半年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完毕至报告期末年化跟踪误差为 0.366%, 较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 4%的投资目标。 截至报告期末,本基金份额净值为 0.9544 元,报告期内,份额净值增长率为 18.40%,同期业绩基准增长率为 18.65%。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 第 6 页 共 10 页 南方中证 500ETF 联接(LOF)2013 年第 3 季度报告 1 权益投资 1,209,463.00 0.03 其中:股票 1,209,463.00 0.03 2 基金投资 4,388,416,910.02 94.33 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 241,434,335.68 5.19 7 其他资产 21,070,496.62 0.45 8 合计 4,652,131,205.32 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 242,580.00 0.01 C 制造业 866,554.00 0.02 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 87,129.00 0.00 L 租赁和商务服务业 13,200.00 0.00 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 第 7 页 共 10 页 南方中证 500ETF 联接(LOF)2013 年第 3 季度报告 合计 1,209,463.00 0.035.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 例(%) 1 600458 时代新材 51,500 572,680.00 0.01 2 600139 西部资源 26,000 242,580.00 0.01 3 603077 和邦股份 12,400 187,984.00 0.00 4 600759 正和股份 18,900 87,129.00 0.00 5 600112 长征电气 2,400 28,536.00 0.00 6 600685 广船国际 1,800 20,178.00 0.00 7 002004 华邦颖泰 1,100 19,470.00 0.00 8 000050 深天马A 1,300 16,874.00 0.00 9 000698 沈阳化工 3,800 15,200.00 0.00 10 002181 粤传媒 1,200 13,200.00 0.005.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金资产 序 公允价值(人民币 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 净值比例 号 元) (%) 交易型开放 南方基金管 1 500ETF 股票型 4,388,416,910.02 94.61 式 理有限公司 第 8 页 共 10 页 南方中证 500ETF 联接(LOF)2013 年第 3 季度报告5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 558,555.83 2 应收证券清算款 17,798,908.75 3 应收股利 1,691.14 4 应收利息 43,941.91 5 应收申购款 2,667,398.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,070,496.625.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的公 占基金资产 流通受限情况 序号 股票代码 股票名称 允价值(元) 净值比例(%) 说明 1 600458 时代新材 572,680.00 0.01 临时停牌 2 600139 西部资源 242,580.00 0.01 临时停牌 3 603077 和邦股份 187,984.00 0.00 临时停牌 4 600759 正和股份 87,129.00 0.00 临时停牌 5 600112 长征电气 28,536.00 0.00 临时停牌 第 9 页 共 10 页 南方中证 500ETF 联接(LOF)2013 年第 3 季度报告 6 600685 广船国际 20,178.00 0.00 临时停牌 7 002004 华邦颖泰 19,470.00 0.00 临时停牌 8 000050 深天马A 16,874.00 0.00 临时停牌 9 000698 沈阳化工 15,200.00 0.00 临时停牌 10 002181 粤传媒 13,200.00 0.00 临时停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 5,121,339,717.26 报告期期间基金总申购份额 277,801,834.01 减:报告期期间基金总赎回份额 538,900,323.47 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 4,860,241,227.80 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录 1、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同。 2、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议。 3、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2013 年第 3 季度报告原文。8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 10 页 共 10 页