南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金(LOF)招募说明书(更新) (2013 年第 1 号) 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 内容截止日:2013 年 3 月 25 日南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 目录 1、 绪言...........................................................................................................................................4 2、 释义......................................................................................................................................... 5 3、 基金管理人...............................................................................................................................9 4、 基金托管人.............................................................................................................................18 5、 相关服务机构.........................................................................................................................22 6、 基金份额的上市交易.............................................................................................................45 7、 基金份额的申购和赎回.........................................................................................................47 8、 基金的转托管、非交易过户、冻结与质押等业务.............................................................56 9、 基金的投资.............................................................................................................................57 10、 基金的财产.............................................................................................................................66 11、 基金资产估值.........................................................................................................................67 12、 基金的收益与分配.................................................................................................................73 13、 基金的费用与税收.................................................................................................................75 14、 基金的会计与审计.................................................................................................................77 15、 基金的信息披露.....................................................................................................................78 16、 风险揭示.................................................................................................................................83 19、 基金合同的变更、终止和基金财产的清算......................................................................... 85 20、 基金合同的内容摘要.............................................................................................................88 21、 基金托管协议的内容摘要................................................................................................... 106 22、 基金份额持有人服务...........................................................................................................121 23、 其它应披露事项...................................................................................................................125 24、 招募说明书存放及其查阅方式...........................................................................................127 25、 备查文件...............................................................................................................................128南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 重要提示 本基金经中国证监会 2009 年 8 月 7 日证监许可[2009]755 号文核准募集,并于 2009年 9 月 25 日成立。根据《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,将本基金变更为中证 500 交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,本基金的名称相应变更为“南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)”。修改事项已报中国证监会备案,自 2013 年 2 月 22 日起生效。投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)查阅修订后的基金合同、托管协议全文。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特定风险:本基金为目标 ETF 的联接基金,通过投资目标 ETF 紧密跟踪中证 500 指数的表现,与目标 ETF 在投资方法、交易方式等方面存在着联系和区别等。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2013 年 3 月25 日,有关财务数据和净值表现截止日 2012 年 12 月 31 日(未经审计)。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)1、 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、以及《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)2、释义 在本招募说明书中除非文义另有所指,下列词语具有以下含义: 1、基金或本基金:指南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF),本基金由南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)通过基金合同修订变更而来 2、基金管理人或本基金管理人:指南方基金管理有限公司 3、基金托管人或本基金托管人:指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议或本托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书》,及其定期的更新 7、基金份额发售公告:指《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订 9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订 13、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、澳门特别南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)行政区和台湾地区 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者 20、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者的合称 21、基金份额持有人:指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者 22、目标 ETF:指南方基金管理有限公司管理的中证 500 交易型开放式指数证券投资基金(简称中证 500ETF) 23、ETF 联接基金:是指将其绝大部分基金财产投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金,简称联接基金 24、基金销售业务:指基金管理人或代销机构办理基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 25、销售机构:指直销机构和代销机构 26、直销机构:指南方基金管理有限公司 27、代销机构:指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的机构,其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位 28、基金销售网点:指直销机构的直销网点及代销机构的代销网点 29、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 30、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为南方基金管理有限公司或接受南方基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 31、基金合同生效日:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约定的备案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期 32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合同规定的程序终止基金合同的日期 33、基金募集期限:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月 34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、日:指公历日 37、月:指公历月 38、T 日:指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日 39、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 40、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 41、交易时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 42、发售:指在基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为 43、认购:指在基金募集期内,基金投资者申请购买基金份额的行为 44、申购:指在基金存续期内,基金投资者申请购买基金份额的行为 45、赎回:指在基金存续期内,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份额的行为 46、上市交易:指基金存续期内,投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 47、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告在本基金份额与基金管理人管理的其他基金份额间的转换行为 48、销售场所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称为场外和场内 49、场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所 50、场内:通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所 51、注册登记系统:指中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统 52、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统 53、系统内转托管:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为 54、跨系统转登记:指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 55、证券账户:指注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账户,包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统 56、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统 57、基金交易账户:指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户 58、元:指人民币元 59、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 60、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 61、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 62、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 63、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 64、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体 65、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)3、 基金管理人 一、基金管理人概况 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 成立时间:1998 年 3 月 6 日 法定代表人:吴万善 注册资本:1.5 亿元人民币 电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 联系人:鲍文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。 二、主要人员情况 1、董事会成员 吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员;华泰证券证券发行部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、代总裁。 张涛先生,董事,中共党员,博士研究生。历任华泰证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理、深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁助理兼董事会办公室主任;现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员。 姜健先生,董事,中共党员,硕士研究生。历任南京农业大学教师;华泰证券人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银行部股票事务部副经理、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理、资产管理总部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、公司机构客户服务部总经理。现任华泰证券股份有限公司副总裁、董事会秘书、党委委员。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 李真先生,董事,中共党员,材料工程、企业管理双学士,高级工程师。历任机械工业部科技司材料工艺处、科研管理处副主任科员、总工程师秘书、科技与质量监督司行业技术处副处长;深圳亚洲金刚石有限公司副总经理(干部交流);深圳市投资管理公司董事局秘书处副主任、综合部副部长、部长、总裁助理兼工业一部部长、办公室主任;深圳市通产实业有限公司党委书记、董事长;深圳会展中心管理有限责任公司党委书记、总经理、董事长;现任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。 余钢先生,董事,中共党员。毕业于湘潭大学英语专业,高级经济师,中共党员。历任广州军区技术局四处见习学员;广州军区技术局组织处助理翻译、中尉;广州军区情报部副连参谋、正连参谋、副营参谋;深圳市投资管理公司人事部、董办、办公室业务经理;深圳市国资委企业领导人员管理处主任科员;深圳市国资委办公室副主任、党委秘书;深圳市国资委企业领导人员管理处副处长;深圳市地铁有限公司人力资源部部长、党支部书记;深圳市地铁集团有限公司党委委员人力资源部部长、党支部书记(2009-2010 年 4 月兼深圳通公司董事、深圳大学轨道交通学院理事会理事);2009.09—2009.11 深圳市市委中青班培训学习;现任深圳市投资控股有限公司党委副书记、纪委书记、董事。 洪文瑾女士,董事,中共党员,硕士研究生。历任厦门经济特区建设发展公司财务部,厦门建发集团有限公司财务部副经理、厦门建发信托投资公司副总经理、总经理,厦门国际信托投资有限公司总经理,现任厦门国际信托有限公司董事长。 庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总裁。 高良玉先生,董事,中共党员,经济学硕士,经济师。历任南京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、中国证监会发行部副处长。1998 年加入南方基金担任副总经理、总裁,现任南方基金管理有限公司副董事长、南方东英资产管理有限公司(香港)董事会主席。 张磊先生,独立董事,工商管理硕士(MBA)及国际关系硕士,注册金融分析师(CFA),获得美国 NASD Series 7 & 65 证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)及美国新生市场投资基金(Emerging Markets Management, LLC),主要从事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表;现任 HCM 投资管理有限公司高级合伙人,United World College of Southeast Asia Foundation 校董、耶鲁大学校务委员会成员、国际顾问委员会成员,纽约金融分析师协会会员。 周春生先生,独立董事,博士。历任美国联邦储备委员会经济学家、美国加州大学及香港大学商学院教授、中国证监会规划发展委员会委员(副局级)、中国留美金融学会理事、美国经济学会、美国金融研究会会员,Annals of Economics and Finance 编委,北京大学光华管理学院院长助理、EMBA 中心主任、高层管理者培训与发展中心主任、财务金融学教授,香港大学荣誉教授,深圳证券交易所第一、二、三届上市委员会委员;现为长江商学院金融教授、EMBA 和高层培训项目学术主任,国家杰出青年基金获得者。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 王全洲先生,独立董事,中共党员,大学学历,1997 年中国人民大学会计专业研究生班毕业,注册会计师、资产评估师、注册税务师;历任北京市财政局会计处副处长,北京会计公司总经理(正处级);现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。 丛培国先生,独立董事,法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教、经济师讲师、经济法教研室副主任,美国加州大学洛杉矶校区(UCLA)客座教授、北京大学副教授;现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主任。 米志明先生,独立董事,本科,高级经济师、注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局长,扬州市税务局副局长,扬州市财政局局长、党组书记,扬州市人民政府副秘书长,建设银行扬州市分行行长、党组书记,财政部深圳专员办专员、巡视员。 2、监事会成员 骆新都女士,职工监事,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、顾问;现任南方基金管理有限公司监事会主席。 舒本娥女士,监事,本科。历任熊猫电子集团公司财务处财务处长,华泰证券计划资金部副总经理(主持工作)、稽查监察部副总经理、总经理;现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。 周景民先生,监事,工学硕士、工商管理硕士(MBA),经济师。历任深圳三九企业集团三九贸易公司职员,深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理、加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理学院 MBA 学生兼助教,广东美的集团战略发展部高级经理,招商局集团中国南山开发(集团)公司研究发展部高级项目经理,深圳市投资控股有限公司投资部副经理、经理;现任深圳市投资控股有限公司投资部高级主管。 苏荣坚先生,监事,学士学位,高级经济师。历任三明市财政局、财委,厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,自营业务部经理;现任厦门国际信托有限公司财务部总监兼财务部总经理。 郑城美先生,监事,中共党员,经济学硕士。历任兴业证券华林营业部客户经理、研究发展中心市场分析师、经纪业务部市场分析师、办公室文秘部经理、南平滨江路营业部副总经理(主持工作)、计划财务部副总经理、财务部总经理、兴业证券财务总监;现任兴业证券副总裁。 苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监;现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。 3、公司高级管理人员 吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员、中国人民银行南京市分行江宁支行科员;华泰证券证券发行部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理、总裁,现任华泰证券股份有限公司董事长兼党委副书记、南方基金管理有限公司董事长、代总裁。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任江苏省投资公司业务经理、江苏国际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理。2003 年加入南方基金,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司。2000 年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基金基金经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁。 朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002 年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。 秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员,华泰证券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券部总经理。2005 年加入南方基金,曾任督察长兼监察稽核部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、纪委委员、南方东英资产管理有限公司(香港)董事。 杨小松先生,督察长,中共党员,会计学硕士,注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,证监会国际部、上市部、发行部主任科员、副处长、处长(期间曾派往美国 NASDAQ 工作),证监会上海监管局党委委员兼局长助理、副局长,证监会发行监管部副主任。2012 年加入南方基金,现任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、党委副书记。 4、基金经理 潘海宁,会计学学士,具有基金从业资格。曾先后任职于兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003 年 3 月加入南方基金,历任行业研究员、基金开元基金经理助理、投资部总监助理、数量化投资部副总监等职务。2009 年 3 月至今,任南方 300 指数基金经理;2009 年 12 月至今,任南方深成 ETF 及联接基金基金经理;2011 年 2 月至今,任南方500 基金经理;2013 年 2 月至今,任南方 500ETF 基金经理;2013 年 2 月至今,任南方开元沪深 300ETF 基金经理。 张原,美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006 年 4 月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元产业主题基金基金经理助理,2009 年 9 月至今,任南方 500 基金经理;2010 年 2 月至今,任南方绩优基金经理;2011 年 2 月至今,任南方高增基金经理。 5、投资决策委员会成员 董事长、代总裁吴万善先生,副总裁郑文祥先生,总裁助理兼投资总监邱国鹭先生,专南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)户投资管理部执行总监蒋峰先生、固定收益部总监李海鹏先生,研究部总监史博先生、投资部执行总监陈键先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; 10、按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 12、编制中期和年度基金报告; 13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; 15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)管人追偿; 21、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; 22、建立并保存基金份额持有人名册; 23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 24、执行生效的基金份额持有人大会的决定; 25、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动; 26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; 27、法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、主要内部控制制度 (1)内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 (2)风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密制度等程序性风险管理制度。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) (3)监察稽核制度 公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。 督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外,督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况;检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)4、 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:蒋超良 成立日期:2009 年 1 月 15 日 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-63201510 传真:010-63201816 联系人:李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工 146 名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 148 只,包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元惠理丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金、南方中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财 14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝 7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金、易方达中债新综合指数发起式证券投资基金(LOF)、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场基金、景顺长城南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)支柱产业股票型证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财 21 天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家 14 天理财债券型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、中证 500 交易型开放式指数证券投资基金。 二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)5、 相关服务机构 一、销售机构 (一)场外销售机构 1、直销机构: 南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 法定代表人:吴万善 电话:(0755)82763905 传真:(0755)82763900 联系人:张锐珊 2、场外代销机构: 代销银行: 序号 代销机构名称 代销机构信息 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 联系人:刘一宁 1 中国农业银行股份有限公司 电话:010-85108227 传真:010-85109219 客服电话:95599 公司网站:www.abchina.com 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 联系人:陶仲伟 2 中国工商银行股份有限公司 联系电话:010-66107900 客服电话:95588 公司网站:www.icbc.com.cn 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 电话:010-66275654 3 中国建设银行股份有限公司 传真:010-66275654 联系人:何奕 客服电话:95533 网址:www.ccb.com南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人:肖钢 4 中国银行股份有限公司 联系电话:010-66594905 客服电话:95566 公司网站:www.boc.cn 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:胡怀邦 联系人:陈铭铭 5 交通银行股份有限公司 联系电话:021-58781234 客服电话:95559 公司网站:www.bankcomm.com 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 6 招商银行股份有限公司 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 公司网站:www.cmbchina.com 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 7 中国邮政储蓄银行股份有限公司 客户服务电话:95580 联系人:陈春林 传真:(010)68858117 公司网址:www.psbc.com 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 8 上海浦东发展银行股份有限公司 联系人:倪苏云、虞谷云 联系电话:021-61618888 客服电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 注册地址:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 9 中信银行股份有限公司 法定代表人:田国立 联系人:郭伟 电话:010-65557048 客服电话:95558 网址:http://bank.ecitic.com/ 注册地址:广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人:董建岳 10 广发银行股份有限公司 联系电话:0571-96000888,020-38322222 客服电话:400-830-8003 公司网站:www.gdb.com.cn南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:董文标 联系人:董云巍 11 中国民生银行股份有限公司 电话:010-57092615 传真:010-57092611 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 注册地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大 厦 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大 中心 法定代表人:唐双宁 12 中国光大银行股份有限公司 联系人:朱红 电话:010-63636153 传真:010-63636157 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com 注册地址:福州市湖东路 154 号 办公地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 13 兴业银行股份有限公司 联系人:刘玲 联系电话:021-52629999 客服电话:95561 公司网站:www.cib.com.cn 地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人:肖遂宁 联系人:张青 14 平安银行股份有限公司 联系电话:0755-22166118 客服电话:95501/95511-3 公司网站:www.bankpingan.com 办公地址:杭州庆春路 46 号 法定代表人:吴太普 联系人:江波 15 杭州银行股份有限公司 联系电话:0571-85108309 客服电话:0571-96523、4008888508 公司网站:www.hzbank.com.cn南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 16 北京银行股份有限公司 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、 22-27 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、 22-27 楼 17 上海农村商业银行股份有限公司 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平 联系电话:021-38576977 客服电话:021-962999 公司网站:www.srcb.com 注册地址:南京市洪武北路 55 号 办公地址:南京市洪武北路 55 号 法定代表人:黄志伟 18 江苏银行股份有限公司 联系人:田春慧 电话:025-58587018 客服电话:96098,400-8696-098 公司网站:www.jsbchina.cn 注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址:东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表:廖玉林 19 东莞银行股份有限公司 联系人:巫渝峰 联系电话:0769-22119061 客服电话:4001196228 公司网站:www.dongguanbank.cn 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 20 华夏银行股份有限公司 联系人:李慧 客服电话:95577 公司网站:www.hxb.com.cn 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕 21 宁波银行股份有限公司 联系人:胡技勋 客服电话:96528,上海、北京地区 962528 公司网站:www.nbcb.com.cn南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大 厦 办公地址:江汉区建设大道 933 号武汉商业银行大 厦 22 汉口银行股份有限公司 法定代表人:陈新民 联系人:王磊 联系方式 027-82656867 客服电话:96558(武汉)、40060-96558(全国) 公司网站:http://www.hkbchina.com 注册地址:浙江省杭州市庆春路 288 号 办公地址:浙江省杭州市庆春路 288 号 法定代表人:张达洋 23 浙商银行股份有限公司 联系人:毛真海 联系电话:0571-87659546 客服电话:95527 公司网站:www.czbank.com 注册地址:重庆市渝中区邹容路 153 号 办公地址:重庆市渝中区邹容路 153 号 法定代表人:马千真 联系人:孔文超 24 重庆银行股份有限公司 电话:023-6379937913896198104 传真:023-63792412 客服电话:400-70-96899 网址:www.cqcbank.com 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银 行大厦 法定代表人:何沛良 25 东莞农村商业银行股份有限公司 联系人:何茂才 电话:0769-22321089 传真:0769-22320896 客服电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com 注册地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址:乌鲁木齐市新华北路 8 号 法定代表人:农惠臣 联系人:菅烨 26 乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 电话:0991-8824667 传真:0991-8824667 客服电话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:广州市广州大道北 195 号 办公地址:广州市广州大道北 195 号 法定代表人:姚建军 联系人:张扬眉 27 广州银行股份有限公司 电话:020-37598442 传真:020-37590726 客服电话:020-96699 网址:www.gzcb.com.cn代销券商和其他代销机构: 序号 代销机构名称 代销机构信息 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大 厦 法定代表人:吴万善 1 华泰证券股份有限公司 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 公司网站:http://www.htsc.com.cn 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人:兰荣 2 兴业证券股份有限公司 联系人:谢高得 联系电话:021-38565785 客服电话:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券 大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券 大厦十六层至二十六层 3 国信证券股份有限公司 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大 厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大 厦C座 4 中国银河证券股份有限公司 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 联系电话:010-66568430 客服电话:4008-888-888 公司网站:www.chinastock.com.cn 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号 法定代表人:万建华 5 国泰君安证券股份有限公司 电话:021-38676666 客服电话:4008888666 联系人:芮敏祺 公司网站:www.gtja.com 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 6 齐鲁证券有限公司 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 7 海通证券股份有限公司 传真:021- 23219100 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 8 中信建投证券股份有限公司 联系人:权唐 联系电话:010-85130588 客服电话:4008888108 公司网站:www.csc108.com南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广 场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、 9 广发证券股份有限公司 19、36、38、39、41、42、43、44 楼 法 定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:广发证券网 http://www.gf.com.cn 注册地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、 16、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、 16、17 层 10 长城证券有限责任公司 法定代表人:黄耀华 联系人:刘阳 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000 4006666888 公司网站:www.cgws.com 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38— 45 层 法定代表人:宫少林 11 招商证券股份有限公司 联系人:林生迎 联系电话:0755-82943666 客服电话:95565、4008888111 公司网站:www.newone.com.cn 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大 厦 法定代表人:王东明 12 中信证券股份有限公司 联系人:陈忠 电话:010-60838888 传真:010-60833739 客服电话:95558 公司网站:www.citics.com 注册地址:上海市常熟路 171 号 办公地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人:储晓明 联系人:曹晔 13 申银万国证券股份有限公司 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.sywg.com南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:徐浩明 14 光大证券股份有限公司 联系人:刘晨 联系电话:021-22169999 客服电话:10108998,95525 公司网站:www.ebscn.com 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超 商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层 01、02、03、 05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中 心 A 栋第 04、18 层至 21 层 15 中国中投证券有限责任公司 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 联系电话:0755-82023442 传真 0755-82026539 客服电话:400-600-8008、95532 公司网站:www.china-invs.cn 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号 法定代表人:冯戎 16 宏源证券股份有限公司 联系人:李巍 联系电话:010-88085858 客服电话:4008-000-562 公司网站:www.hysec.com 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志 商务中心 A 栋 11 层 法定代表人:林俊波 17 湘财证券有限责任公司 联系人:钟康莺 联系电话:021-68634518 客服电话:400-888-1551 公司网站:www.xcsc.com 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫 大厦主楼 19、20 层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫 大厦主楼 19、20 层 法人代表:沈强 18 中信证券(浙江)有限责任公司 邮政编码:310052 联系人:周妍 联系电话:0571-86078823 公司网站:www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话:0571-96598南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层 19 安信证券股份有限公司 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 公司网站:www.essence.com.cn 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融 广场 20 层 20 中信万通证券有限责任公司 法定代表人:张智河 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:0532-96577 公司网站:www.zxwt.com.cn 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F 法定代表人:许刚 21 中银国际证券有限责任公司 联系人:李丹 联系电话:021-20328216 公司网站:www.bocichina.com 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 22 信达证券股份有限公司 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金 融中心 A 座 16-18 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金 融中心 A 23 民生证券股份有限公司 座 16-18 层 法定代表人:余政 联系人:赵明 联系电话:010-85127622 客服电话:4006198888 公司网站:www.mszq.com南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层、5 层 法定代表人:宋德清 24 华融证券股份有限公司 联系人:陶颖 联系电话:010-58568040 客服电话:010-58568118 公司网站:www.hrsec.com.cn 注册地址:四川省成都市陕西街 239 号华西证券大厦 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼(深圳总部) 法定代表人:杨炯洋 25 华西证券有限责任公司 联系人:金达勇 联系电话:0755-83025723 客服电话:4008888818 公司网站:www.hx168.com.cn 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 26 长江证券股份有限公司 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行 大厦 41/42 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行 大厦 41/42 层 27 世纪证券有限责任公司 法定代表人:卢长才 联系人:袁媛 联系电话:0755-83199511 客服电话:0755-83199511 公司网站:www.csco.com.cn 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 28 东北证券股份有限公司 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:4006000686,0431-85096733 公司网站:www.nesc.cn 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:郁忠民 29 上海证券有限责任公司 联系电话:021-53519888 联系人:张瑾 公司网站:www.shzq.com南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 客服电话:4008918918,021-962518 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 30 江海证券有限公司 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 层 办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 法定代表人:雷建辉 31 国联证券股份有限公司 联系人:沈刚 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 公司网站:www.glsc.com.cn 注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中 心 30 楼 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中 32 东莞证券有限责任公司 心 30 楼 联系人:苏卓仁 联系电话:0769-22112062 公司网站:www.dgzq.com.cn 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写 字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号 法定代表人:杜庆平 33 渤海证券股份有限公司 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 34 平安证券有限责任公司 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 联系电话:0755-22626391 客服电话:95511-8 公司网站:http://www.pingan.com 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资 大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资 大厦 9 层 10 层 法定代表人:常喆 35 国都证券有限责任公司 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com 注册地址:苏州工业园区翠园路 181 号 办公地址:苏州工业园区翠园路 181 号 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 36 东吴证券股份有限公司 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:4008601555 网址:http://www.dwjq.com.cn/ 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融 中心主塔 19 楼、20 楼 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融 中心主塔 19 楼、20 楼 37 广州证券有限责任公司 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 联系电话:020-88836999 客服电话:020-961303 公司网站:www.gzs.com.cn 注册地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、 6楼 办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、 6楼 38 华林证券有限责任公司 法定代表人:薛荣年 联系人:王叶平 联系电话:0755-82707705 客服电话:400-880-2888南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 公司网站:www.chinalions.com 注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代表人:张华东 39 南京证券股份有限公司 联系人:李铮 联系电话:025-83364032 公司网站:www.njzq.com.cn 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 40 华安证券有限责任公司 法定代表人:李工 联系人:甘霖 联系电话:0551-5161821 客服电话:96518,4008096518 公司网站:www.hazq.com 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大 厦9楼 办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大 厦9楼 41 红塔证券股份有限公司 法定代表人:况雨林 联系人:刘晓明 联系电话:0871-3577888 公司网站:http://www.hongtastock.com 注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号 光大银行大厦 18 楼 办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号 光大银行大厦 18 楼 42 银泰证券有限责任公司 法定代表人:黄冰 联系电话:0755-83706665 客服电话:4001022011 公司网站:www.ytzq.net 办公地址:杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6-7 楼 法定代表人:吴承根 联系人:邱茵茵 43 浙商证券股份有限公司 电话:021-64310572 传真:021-64713795 客服电话:0571-967777南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 网址:www.stocke.com.cn 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球 金融中心 57 楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球 金融中心 57 楼 44 华宝证券有限责任公司 法定代表人:陈林 联系人:宋歌 联系电话:021-68777222 客服电话:021-38929908 公司网站:www.cnhbstock.com 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易 中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易 中心东塔楼 45 山西证券股份有限公司 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客服电话:400-666-1618 公司网站:www.i618.com.cn 注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层 办公地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层 46 第一创业证券股份有限公司 法定代表人:刘学民 联系人:崔国良 联系电话:0755-25832852 公司网站:www.fcsc.com 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人:黄金琳 47 华福证券有限责任公司 联系人:张腾 电话:0591-87383623 传真:0591-87383610 客服电话:96326(福建省外请先拨 0591) 网址:公司网址:www.hfzq.com.cn南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务 中心 29 层 办公地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务 中心 29 层 48 中山证券有限责任公司 法定代表人:吴永良 联系人:李珍 联系电话:0755-82570586 客服电话:4001022011 公司网站:http://www.zszq.com 注册地址:广西省桂林市辅星路 13 号 办公地址:广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行 大厦 3F 法定代表人:张雅锋 49 国海证券股份有限公司 联系人:牛孟宇 电话:0755-83709350 传真:0755-83704850 客服电话:95563 网址:http://www.ghzq.com.cn 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人:石保上 50 中原证券股份有限公司 联系人:程月艳、耿铭 联系电话:0371—65585670 客服电话:967218、400-813-9666 公司网站:www.ccnew.com 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:张煜 51 西南证券股份有限公司 电话:023-63786141 传真:023-63786212 客服电话:4008-096-096 网址:www.swsc.com.cn 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中 心 26 楼 法定代表人:姚文平 52 德邦证券有限责任公司 联系人:叶蕾 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:杜航 53 中航证券有限公司 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 传真:0791-86770178 客服电话:400-8866-567 网址:http://www.avicsec.com/ 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址:合肥市花园街花园宾馆 14 楼 法定代表人:蔡咏 54 国元证券股份有限公司 联系电话:0551-2634400 客服电话:全国统一热线 95578,4008888777,安徽 省内热线 96888 公司网站:www.gyzq.com.cn 注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金 融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金 融大厦 55 国盛证券有限责任公司 法定代表人:曾小普 联系人:徐美云 联系电话:0791-86285337 公司网站:www.gsstock.com 注册地址:山西省大同市大北街 13 号 办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人:董祥 56 大同证券经纪有限责任公司 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 客服电话:4007121212 网址:http://www.dtsbc.com.cn 注册地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22 —24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22 57 方正证券股份有限公司 —24 层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话:0731-85832343 客服电话:95571南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 公司网站:www.foundersc.com 注册地址:杭大路 15 号嘉华国际商务中心 办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室 法定代表人:沈继宁 58 财通证券有限责任公司 联系人:徐轶青 联系电话:0571-87822359 客服电话 96336(浙江),40086-96336(全国) 公司网站:www.ctsec.com 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 59 东海证券有限责任公司 法定代表人:朱科敏 联系人:梁旭 客服电话:400-888-8588(全国) 公司网站:www.longone.com.cn 注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址:陕西省西安市西五路 26 号海惠大厦 422 室 法定代表人:刘建武 60 西部证券股份有限公司 联系人:冯萍 电话:029-87416787 传真:029-87417012 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com/ 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 61 新时代证券有限责任公司 法定代表人:刘汝军 联系人:孙恺 联系电话:010-83561149 客 服电话:4006989898 公司网站:www.xsdzq.cn南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融 中心 12 层、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融 中心 12 层、15 层 62 瑞银证券有限责任公司 法定代表人:刘弘 联系人:牟冲 联系电话:010-5832 8112 客服电话:400-887-8827 公司网站:www.ubssecurities.com 注册地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人:陆涛 63 金元证券股份有限公司 联系人:许方迪 联系电话:0755- 21517910 客服电话:4008-888-228 公司网站:www.jyzq.com.cn 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广 场 F 栋 18、19 层 办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广 场 F 栋 18、19 层 64 万联证券有限责任公司 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 联系电话:020-38286651 客服电话:400-8888-133 公司网站:www.wlzq.com.cn 注册地址:成都市东城根上街 95 号 办公地址:成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘一宏 65 国金证券股份有限公司 联系电话:028-86690070 传真:028-86690126 客服电话:4006600109 网址:www.gjzq.com.cn 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富 中心 26 楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富 中心 26 楼 66 财富证券有限责任公司 法定代表人:周晖 联系人:郭磊 客服电话:0731-84403333 公司网站:www.cfzq.com南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 法定代表人:庞介民 67 恒泰证券股份有限公司 联系人:王旭华 联系电话:0471-4972343 网址:www.cnht.com.cn 注册地址:兰州市城关区静宁路 308 号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4 楼 法定代表人:李晓安 68 华龙证券有限责任公司 联系人:李昕田 电话: 0931-4890619 传真:0931-4890628 客服电话:4006-89-8888 网址:www.hlzqgs.com 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 法定代表人:洪家新 69 华鑫证券有限责任公司 联系人:陈敏 电话:0755-82083788 传真:0755-82083408 客服电话:021-32109999,029-68918888 网址:www.cfsc.com.cn 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中 心西座 11 层 70 日信证券有限责任公司 法定代表人:孔佑杰 联系人:文思婷 联系电话:010-83991737 公司网站:www.rxzq.com.cn 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三 十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三 十一层 71 英大证券有限责任公司 法定代表人:赵文安 联系人:吴尔晖 联系电话:0755-83007159 客服电话:4000-188-688 公司网站:www.ydsc.com.cn南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址: 大连市中山区人民路 24 号 办公地址: 大连市沙河口区会展路 129 号大连期货 大厦 39 层 法定代表人: 张智河 72 大通证券股份有限公司 联系人: 谢立军 电话:0411-39673202 传真:0411-39673219 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层 法定代表人:林义相 73 天相投资顾问有限公司 联系人:林爽 客服电话:010-66045678 传真:010-66045521 公司网址:http://www.txsec.com 公司基金网网址:www.jjm.com.cn 注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广 播电视新闻中心三、四楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广 播电视新闻中心三、四楼 法定代表人: 徐刚 74 联讯证券有限责任公司 联系人: 丁宁 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn 注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 法定代表人: 魏庆华 75 东兴证券股份有限公司 联系人: 汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-6655 客服电话:4008888993 网址:www.dxzq.net南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 76 深圳众禄基金销售有限公司 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 77 其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。 (二)、场内代销机构 场内代销机构是指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:金颖 电话:(010)59378982 传真:(010)58598907 联系人:程爽 三、律师事务所和经办律师 广东华瀚律师事务所 注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 16 楼 G.H 室 负责人:李兆良 电话:(0755)82687860 传真:(0755)82687861 经办律师:杨忠、戴瑞冬 四、审计基金财产的会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:陈熹 经办会计师:薛竞、陈熹南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)6、 基金份额的上市交易 一、基金上市 1、上市交易的地点 深圳证券交易所。 2、上市交易的时间 本基金合同生效后三个月内开始在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。 3、基金上市条件 基金合同生效后具备下列条件,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请上市: (1)基金募集金额不低于 2 亿元; (2)基金份额持有人不少于 1000 人; (3)《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 三、暂停上市交易 基金份额上市交易期间出现下列情形之一的,深圳证券交易所可暂停基金的上市交易,并报中国证监会备案: 1、不再具备本章第一款规定的上市条件; 2、违反法律、行政法规,中国证监会决定暂停其上市; 3、严重违反深圳证券交易所有关规则的; 4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 发生上述暂停上市情形时,基金管理人应在收到深圳证券交易所暂停基金上市的决定之日起 2 个工作日内在至少一种至少一家指定媒体发布基金暂停上市公告。 当暂停上市情形消除后,基金管理人应向深圳证券交易所提出恢复上市申请,经深圳证南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种至少一家指定媒体发布基金恢复上市公告。 四、终止上市交易 基金份额上市交易后,有下列情形之一的,深圳证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证监会备案: 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金终止上市公告。 五、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会,并在本基金更新的招募说明书中列示。 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)7、 基金份额的申购和赎回 一、申购与赎回场所 本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点,场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位,具体销售网点和会员单位的名单将由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。投资者可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 三、申购和赎回的原则 1、“未知价”原则,即基金份额的申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、场外赎回遵循“先进先出”原则,即按照认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、投资者通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立的深圳开放式基金账户,通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的证券账户(人民币普通股票账户和证券投资基金账户);南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 6、本基金的申购、赎回等业务,按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定,按新规定执行; 7、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上予以公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 基金投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请日(T日),并在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,基金投资者应在 T+2日后到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况,否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。 基金销售机构申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照本基金合同的有关条款处理。 五、申购与赎回的数额限制 1、本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为 1,000 元,场外申购、赎回数额限制以基金代销机构的约定为准。本基金直销机构最低申购金额及最低赎回份额由基金管理人制定和调整。本基金场内申购和赎回的数额限制须遵守注册登记机构和销售机构的约定。 2、本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。 3、本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。 4、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购金额和赎南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。 六、申购费用和赎回费用 1、 本基金场外申购时投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用;场内申购时投资者只能选择支付前端申购费用。 本基金前端申购费率最高不高于 1.2%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最高不高于 1.4%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示: 前端收费: 购买金额(M) 申购费率 M<100 万 1.2% 100 万≤M<500 万 0.7% 500 万≤M<1000 万 0.2% M≥1000 万 每笔 1000 元 后端收费(其中 1 年为 365 天): 持有期限(N) 申购费率 N<1 年 1.4% 1 年≤N<2 年 1.2% 2 年≤N<3 年 1.0% 3 年≤N<4 年 0.7% 4 年≤N<5 年 0.4% N≥5 年 0 本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2、 本基金场外赎回费率不高于 0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中 1 年为365 天)。具体如下表所示: 申请份额持有时间(N) 赎回费率 N<1 年 0.5% 1 年≤N<2 年 0.3% N≥2 年 0 本基金场内赎回费率为 0.5%。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于 25%。 3、 本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。 4、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和基金赎回费率。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调整基金申购费率、赎回费率和转换费率。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、基金申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 (1)若投资者选择缴纳前端申购费用(适用于场外、场内),则申购份额的计算公式为: 净申购金额 = 申购金额/ (1+前端申购费率) 前端申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值 例:某投资者投资 10 万元申购本基金,选择缴纳前端申购费,对应费率为 1.2%,假设申购当日基金份额净值为 1.0160 元,若投资者选择场外申购,则其可得到的申购份额为: 净申购金额=100,000/ (1+1.2%)=98,814.23 元 前端申购费用=100,000-98,814.23=1,185.77 元 申购份额 = 98,814.23/1.0160 = 97,258.10 份 若投资者选择场内申购,场内申购份额保留至整数份,故投资者申购所得份额为 97,258份,整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为: 实际净申购金额=97,258×1.0160=98,814.13 元 退款金额=100,000-98,814.13-1,185.77=0.1 元 (2)若投资者选择缴纳后端申购费用(适用于场外),则申购份额的计算公式为: 申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值 当投资者提出赎回时,后端申购费用的计算公式为: 后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率 例:某投资者投资 10 万元场外申购南方中证 500 指数基金,选择缴纳后端申购费,假南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)设申购当日基金份额净值为 1.0160 元,则其可得到的申购份额为: 申购份额 =100,000/1.0160 =98,425.20 份 2、基金赎回金额的计算 (1)若投资者认/申购时选择缴纳前端认/申购费用(适用于场外、场内),则赎回金额的计算公式为: 赎回费用=赎回份额赎回当日基金份额净值赎回费率 赎回金额=赎回份额赎回当日基金份额净值赎回费用 例、某投资者赎回本基金 10 万份基金份额,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为: 赎回费用=100,000×1.0160×0.5%=508.00 元 赎回金额=100,000×1.0160-508.00=101,092.00 元 (2)若投资者认/申购时选择缴纳后端认/申购费用(适用于场外),则赎回金额的计算公式为: 后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购当日基金份额净值×后端认(申)购 费率 赎回费用=赎回份额赎回当日基金份额净值赎回费率 赎回金额=赎回份额赎回当日基金份额净值-后端认(申)购费用-赎回费用 例、某投资者场外赎回 100,050 份基金份额,持有时间在一年内,对应的赎回费率为0.5%,对应的后端认购费率是 1.2%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0360 元,则其可得到的赎回金额为: 后端认购费用=100,050×1.00×1.2%=1200.60 元 赎回费用=100,050×1.0360×0.5%=518.26 元 赎回金额=100,050×1.0360-1200.60-518.26=101,932.94 元 例、某投资者场外赎回 10 万份基金份额,持有时间在一年内,对应的赎回费率为 0.5%,对应的后端申购费率是 1.4%,假设赎回当日基金份额净值是 1.0360 元,申购当日基金份额净值为 1.0160 元,则其可得到的赎回金额为: 后端申购费用=100,000×1.0160×1.4%=1,422.40 元 赎回费用=100,000×1.0360×0.5%=518.00 元 赎回金额=100,000×1.0360-1,422.40-518.00=101,659.60 元 3、基金份额净值的计算 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。 4、申购份额、余额的处理方式南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算。场外申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。场内申购涉及金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产;场内申购涉及份额的计算结果采用截尾法保留到整数位,整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。 5、赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用,赎回金额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 6、申购和赎回的注册与过户登记 投资者申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资者场外赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。 注册登记机构可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。 本基金场内申购和赎回的注册与过户登记业务,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作; 2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 4、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; 5、目标 ETF 暂停基金资产估值; 6、目标 ETF 暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基金申购的情形; 7、因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因,使基金南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的; 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形; 9、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述 1-8 项暂停申购的情形时,基金管理人应当根据有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。在暂停申购的情况消除后,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。发生上述第 9 项拒绝申购的情形时,被拒绝的申购款项将退还给投资者。 九、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; 2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值; 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回; 4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况; 5、目标 ETF 暂停基金资产估值; 6、目标 ETF 暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌,基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的情形; 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日向中国证监会报告,已接受的赎回申请,基金管理人应按时足额支付;如暂时不能足额支付,可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则办理,若出现上述第 3 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。 发生暂停赎回时,基金管理人应当根据有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停申购公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据当时基金资产组合状况和深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,选择下述处理方式: (1)当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行,全额赎回。 (2)当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规则,决定是否对其余赎回申请延期办理。 3、巨额赎回的公告 当发生巨额赎回而基金管理人不能按照正常赎回程序办理赎回时,基金管理人应在 2日内通过至少一家中国证监会指定媒体、基金管理人网站或代销机构网点刊登公告,在公开披露日向中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案,并通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人,并说明有关处理方法。 连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过正常支付时间 20 个工作日,并应当在至少一家指定媒体和基金管理人网站上进行公告。 十一、其他暂停申购和赎回的情形及处理方式 发生基金合同或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购、赎回的,可以经届时有效的合法程序宣布暂停接受投资者的申购、赎回申请。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并依照有关规定在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并及时告知基金托管人与相关机构。 十四、定期定额投资计划 基金管理人已于 2009 年 11 月 11 日起开通原基金在部分代销机构的定期定额投资计划,相关规定详见 2009 年 11 月 11 日发布的《关于南方中证 500 指数基金(LOF)开通基金定投业务的公告》和其他有关本基金定期定额业务公告。 变更后的基金定期定额投资计划不受影响。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)8、 基金的转托管、非交易过户、冻结与质押等业务 一、基金份额的登记 1、基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。 2、登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可以通过具有代销资格的会员单位申请场内赎回。 3、登记在注册登记系统中的基金份额可以申请场外赎回。 二、系统内转托管 1、系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(席位)之间进行转托管的行为。 2、本基金系统内转托管按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。处于募集期内的基金份额不能办理系统内转托管。 三、跨系统转登记 1、跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 2、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。处于募集期内的基金份额和场外采用后端收费模式认购/申购的基金份额不能办理跨系统转托管。 四、注册登记机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻、质押等业务,并收取一定的手续费用。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)9、 基金的投资一、投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。二、投资范围 本基金主要投资于中证 500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证 500ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。三、投资理念 本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标 ETF 所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。四、投资策略 本基金为完全被动式指数基金,以中证 500ETF 作为其主要投资标的。本基金并不参与中证 500ETF 的管理。 (一) 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (二)目标 ETF 投资策略 1、特殊申购南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 在目标 ETF 基金合同生效后、开放日常申购之前,将向本基金开通特殊申购,特殊申购仅开通一日,本基金以股票或现金特殊申购目标 ETF 基金份额,申购价格以特殊申购日的目标 ETF 基金份额净值(保留到小数点后 9 位)为基准计算,特殊申购过程中按照中国证券登记结算有限责任公司和上海证券交易所的相关规定缴纳的费用由基金资产承担。 2 、投资组合的日常投资方式 在目标 ETF 上市交易、开放申购赎回后,本基金通过两种方式投资目标 ETF: (1)申购和赎回:目标 ETF 开放申购赎回后,根据申购赎回清单进行申购赎回。 (2)二级市场方式:目标 ETF 上市交易后,在二级市场进行目标 ETF 基金份额的交易。 当目标 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标 ETF 上市交易、开放申购赎回 3 个月内,使得本基金投资目标 ETF 的比例满足基金合同有关投资比例的要求。 (三)成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 (四)债券投资策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的中央银行票据、国家债券、政策性金融债等进行配置。五、投资决策依据和决策程序 (一)决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 (二)投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。 (三)投资程序 研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合共南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 1、研究支持:金融工程小组依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 2、投资决策:投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告,定期或遇重大事项时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。 3、组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。 4、交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 5、投资绩效评估:金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检视投资策略,进而调整投资组合。 6、组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,紧密跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资体制和程序做出调整,并在更新的《招募说明书》中列示。六、 投资限制和禁止行为 (一)投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 2、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定; 3、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制; 4、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述投资比例的,基金管理人应当在南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。 (二)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖除目标 ETF 外的其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券,但在法律法规或监管机构允许的情况下,目标 ETF 与标的指数成份股除外; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,但在法律法规或监管机构允许的情况下,目标 ETF 与标的指数成份股除外; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。七、标的指数和业绩比较基准 本基金的标的指数为中证 500 指数。 本基金业绩比较基准:中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 如果中证 500 指数被停止编制及发布,或中证 500 指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的指数作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和业绩比较基准;并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和业绩比较基准。本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应履行适当程序,报中国证监会核准后予以公告。八、风险收益特征南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。十、基金的融资、融券及转融通 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。十一、目标 ETF 的变更 目标 ETF 出现下述情形之一的,本基金将由投资于目标 ETF 的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则本基金将本着维护投资者合法权益的原则,履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,本基金基金合同中将去掉关于目标 ETF 的表述部分,或将变更标的指数,届时将由基金管理人另行公告。 1、目标 ETF 交易方式变更; 2、目标 ETF 终止上市; 3、目标 ETF 基金合同终止。 若目标 ETF 变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该目标 ETF。十二、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 4 月 8 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2012 年 12 月 31 日(未经审计)。(一) 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 4,808,879,676.46 93.07 其中:股票 4,808,879,676.46 93.07 2 固定收益投资 1,244,800.00 0.02 其中:债券 1,244,800.00 0.02 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 307,387,120.44 5.95 6 其他各项资产 49,161,001.95 0.95 7 合计 5,166,672,598.85 100.00(二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 (%) A 农、林、牧、渔业 79,965,350.71 1.59 B 采掘业 116,694,937.74 2.31 C 制造业 2,717,357,589.02 53.89 C0 食品、饮料 243,205,893.61 4.82 C1 纺织、服装、皮毛 108,305,428.02 2.15 C2 木材、家具 18,515,134.83 0.37 C3 造纸、印刷 83,839,896.45 1.66 C4 石油、化学、塑胶、塑 495,467,614.01 9.83 料 C5 电子 270,087,678.55 5.36 C6 金属、非金属 316,573,715.50 6.28 C7 机械、设备、仪表 727,656,309.44 14.43 C8 医药、生物制品 421,203,856.17 8.35 C99 其他制造业 32,502,062.44 0.64 D 电力、煤气及水的生产和供应 199,431,701.51 3.96南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 业 E 建筑业 130,442,033.90 2.59 F 交通运输、仓储业 141,672,971.56 2.81 G 信息技术业 264,476,565.48 5.25 H 批发和零售贸易 303,621,543.35 6.02 I 金融、保险业 42,340,885.69 0.84 J 房地产业 494,689,864.34 9.81 K 社会服务业 166,564,189.27 3.30 L 传播与文化产业 130,191,202.99 2.58 M 综合类 21,430,840.90 0.43 合计 4,808,879,676.46 95.37(三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 000826 桑德环境 1,377,733 31,674,081.67 0.63 2 600079 人福医药 1,253,257 29,313,681.23 0.58 3 002230 科大讯飞 960,281 29,096,514.30 0.58 4 600436 片仔癀 222,192 24,201,152.64 0.48 5 002450 康得新 983,526 23,899,681.80 0.47 6 600199 金种子酒 1,235,094 23,726,155.74 0.47 7 000400 许继电气 960,708 23,681,452.20 0.47 8 000917 电广传媒 2,257,701 22,509,278.97 0.45 9 002250 联化科技 1,146,874 22,364,043.00 0.44 10 000503 海虹控股 2,282,754 21,640,507.92 0.43 注:本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - -南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 7 可转债 1,244,800.00 0.02 8 其他 - - 9 合计 1,244,800.00 0.02 (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 比例(%) 1 125099 海直转债 12,448 1,244,800.00 0.02 (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 (八) 投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 818,622.50 2 应收证券清算款 43,804,552.52 3 应收股利 - 4 应收利息 49,298.73 5 应收申购款 4,488,528.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,161,001.95 4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值 比例(%) 1 000826 桑德环境 6,592,106.62 0.13 网上增发注:期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 净值增长 业绩比较 业绩比较基 净值增长率 阶 段 率标准差 基准收益 准收益率标 (1)(3)(2)(4) (1) (2) 率(3) 准差(4) 自基金合同生效起至 17.60% 1.65% 25.40% 1.90% -7.80% -0.25% 2009.12.31 2010.01.01-2010.12.31 9.40% 1.71% 9.77% 1.72% -0.37% -0.01% 2011.01.01-2011.12.31 -32.72% 1.45% -32.34% 1.45% -0.38% 0.00% 2012.01.01-2012.12.31 -0.17% 1.46% 0.42% 1.46% -0.59% 0.00% 自基金合同生效起至今 -13.59% 1.56% -6.47% 1.58% -7.12% -0.02%南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)10、 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的处分 基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理人、基金托管人以其自有财产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。 基金财产的债权,不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵消;不同基金财产的债权债务,不得相互抵消。 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)11、 基金资产估值 一、估值目的 基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并为基金份额提供计价依据。 二、估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日,以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 三、估值对象 基金依法拥有的目标 ETF 基金份额、股票、债券、权证及其他基金资产。 四、估值方法 1、目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以其估值日当日基金份额净值估值。 2、股票估值方法: (1)上市股票的估值: 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (2)未上市股票的估值: ① 首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值; ② 送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值; ③ 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值; ④ 非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)规定确定公允价值。 (3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 3、债券估值方法: (1)在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (2)在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 (5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4、权证估值办法:南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) (1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 (4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 5、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 五、估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人或注册登记机构或代销机构或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的,由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正; (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责; (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失,则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方; (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式; (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人的行为造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人的行为造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿; (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失; (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的,由基金注册登记南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值差错处理的原则和方法 (1)当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: ① 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付; ② 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承担 50%,基金托管人承担 50%; ③ 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付; ④ 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,由基金管理人负责赔付。 (3)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 (4)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、本基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形;南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 八、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给基金托管人(封闭式基金为每周五)。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 九、特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第(3)项、债券估值方法的第(7)项、权证估值方法的第(4)项、股票指数期货合约估值方法的第(2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)12、 基金的收益与分配 一、基金收益的构成 本基金合同项下基金收益是指基金利润。基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 二、基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多 6 次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%; 5、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 三、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 四、收益分配的时间和程序 1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基金管理人按南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)法律法规的规定公告并向中国证监会备案。 2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 五、收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)13、 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后的信息披露费用; 4、基金上市费及年费 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的指数使用费; 9、基金财产拨划支付的银行费用; 10、按照国家有关规定和基金合同可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值-前一日所持有 ETF 基金份额部分的基金资产,若为负数,则E取0 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值-前一日所持有 ETF 基金份额部分的基金资产,若为负数,则E取0 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、上述(一)中 3 到 9 项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期内所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施日前在至少一家指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 五、基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)14、 基金的会计与审计 一、基金的会计政策 1、基金管理人为本基金的会计责任方; 2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日,如果基金合同生效所在的会计年度,基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。 二、基金的审计 1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人和基金托管人同意。 3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在至少一家指定媒体上公告。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)15、 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过至少一家中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、招募说明书、基金合同、托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售 3 日前,将招募说明书、基金合同摘要登载在至少一家指定媒体和基金管理人网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站上。 (1)招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在至少一家指定媒体和基金管理人网站上;基金管理人在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (2)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (3)托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于至少一家指定媒体和基金管理人网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在本基金合同生效的次日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上登载基金合同生效公告。 4、基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 5、基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载至少一家指定媒体和基金管理人网站上。 6、基金资产净值、基金份额净值公告 本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在至少一家指定媒体和基金管理人网站上。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在至少一家指定媒体和基金管理人网站上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在至少一家指定媒体和基金管理人网站上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在至少一家指定媒体和基金管理人网站上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止基金合同; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%; (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; (18)基金改聘会计师事务所;南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) (19)基金变更、增加或减少销售代理机构; (20)基金更换注册登记机构; (21)本基金开始办理申购、赎回; (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)本基金暂停接受申购、赎回申请; (24)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请; (26)基金暂停上市、恢复上市或终止上市; (27)基金推出新业务或服务; (28) 目标 ETF 变更; (29)中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。 11、中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在至少一家指定媒体和基金管理人网站上披露信息外,南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)还可以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于至少一家指定媒体和基金管理人网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额发售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)16、 风险揭示 一、市场风险 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括: 1、 政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险; 2、 经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于国债与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险; 3、 利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票,其收益水平会受到利率变化的影响; 4、 上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避; 5、 购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 二、管理风险 1、 在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有以及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平; 2、 基金管理人和基金托管人的管理手段和管理技术等因素的变化也会影响基金收益水平。 三、流动性风险 本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。由于国内股票市场波动性较大,在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况,如果在这时出现较大数额的基金赎回申请,则使基金资产变现困难,基金面临流动性风险。 四、基金交易价格与基金份额净值发生偏离的风险 本基金在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值,从而产生折价或者溢价的情况,虽然基金份额净值反映基金投资组合的资产状况,但是交易价格受到很多因素的影响,比南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)如中国的经济情况、投资人对于中国股市的信心以及本基金的供需情况等。 五、本基金特有风险 1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 2、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。 3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于基金投资过程中的证券交易成本、基金管理费和托管费的存在以及其它因素,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 4、投资于目标 ETF 基金带来的风险 由于主要投资于中证 500ETF,所以本基金会面临诸如中证 500ETF 的管理风险与操作风险、中证 500ETF 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、中证 500ETF 的技术风险等风险。 六、其他风险 如因技术因素、人为因素、战争、自然灾害等因素而产生的风险等。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)19、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份额持有人大会决议同意: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)终止基金上市交易,但因下述原因致使基金终止上市交易的无需召开基金份额持有人大会:自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形; (4)变更基金类别; (5)变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但由于目标 ETF 基金交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略的情况除外; (6)变更基金份额持有人大会议事程序; (7)更换基金管理人、基金托管人; (8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; (9)本基金与其他基金的合并; (10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项; (11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式; (3)因自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)所认为应当终止上市的其他情形而终止基金上市交易的; (4)由于目标 ETF 基金交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略; (5)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务; (6)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (7)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (8)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (9)因当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的; (10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案,并经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。 二、基金合同的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人职责终止,而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的; 3、基金托管人人职责终止,而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的; 4、相关法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产进行清理和确认;南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (7)将基金清算结果报告中国证监会; (8)公布基金清算报告; (9)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算报告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)20、 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者自依招募说明书、基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)出席或者委派代表出席目标 ETF 份额持有人大会,对目标 ETF 份额持有人大会审议事项行使表决权。本基金参会份额和票数按权益登记日本基金所持有的目标 ETF 份额占本基金资产的比例折算; (7)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (8)监督基金管理人的投资运作; (9)对基金管理人、基金托管人、基金份额代销机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (10)法律法规和基金合同规定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规的规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定; (2)缴纳基金认购、申购款项及法律法规、基金合同和招募说明书规定的费用;南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动; (5)执行生效的基金份额持有人大会决议; (6)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及基金管理人的代理人处获得的不当得利; (7)法律法规和基金合同规定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、基金管理人的权利 (1)自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产; (2)获得基金管理人报酬; (3)依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (4)在符合有关法律法规交易所及登记结算结构相关业务规则和本基金合同的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则,决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式; (5)根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构,并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的利益; (6)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (7)自行担任基金注册登记机构,或选择、更换注册登记机构,对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查,并从注册登记机构获取基金份额持有人名册; (8)选择、更换代销机构,并依据销售代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的监督和检查; (9)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (10)依法召集基金份额持有人大会; (11)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (12)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (13)根据国家有关规定,在法律法规允许的前提下,以基金的名义依法为基金融资、融券; (14)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 2、基金管理人的义务 (1)依法募集基金,办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合基金合同等法律文件的规定; (10)按规定受理基金份额的申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (11)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (12)编制中期和年度基金报告; (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (14)保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (15)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (16)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (21)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料; (22)建立并保存基金份额持有人名册; (23)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)托管人; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (25)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动; (26)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理; (27)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 (三)基金托管人的权利与义务 1、基金托管人的权利 (1)获得基金托管费; (2)监督基金管理人对本基金的投资运作; (3)自本基金合同生效之日起,依法保管基金财产; (4)在基金管理人更换时,提名新任基金管理人; (5)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关基金合同当事人的利益; (6)依法召集基金份额持有人大会; (7)按规定取得基金份额持有人名册; (8)法律法规规定的其他权利。 2、基金托管人的义务 (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同基金财产分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户; (7)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; (8)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (9)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于 15 年; (10)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (11)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (12)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格; (13)按照规定监督基金管理人的投资运作; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会; (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (18)按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; (19)根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册; (20)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (21)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和中国银监会,并通知基金管理人; (22)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (23)法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 (一)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)终止基金上市交易,但因下述原因致使基金终止上市交易的无需召开基金份额持有人大会:自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形; (4)变更基金类别; (5)变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但由于目标 ETF 基金交易方式变更、终南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略的情况除外; (6)变更基金份额持有人大会议事程序; (7)更换基金管理人、基金托管人; (8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; (9)本基金与其他基金的合并; (10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项; (11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式; (3) 因自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形而终止基金上市交易的; (4)由于目标 ETF 基金交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略; (5)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务; (6)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (7)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (8)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (9)因当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的; (10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 3、代表基金份额 10%以上(以上含本数,下同)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开。 4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和出席方式; (2)会议拟审议的主要事项; (3)会议形式; (4)议事程序; (5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; (6)授权委托的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (7)表决方式; (8)会务常设联系人姓名、电话; (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (10)召集人需要通知的其他事项。 2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表达意见的寄交的截止时间和收取方式。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 3、如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 1、会议方式 (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。 (3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以以召集人约定的非现场方式进行表决。 2、召开基金份额持有人大会的条件 (1)现场开会方式 在同时符合以下条件时,现场会议方可举行: 1)经核对、汇总,到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%,下同); 2)亲自出席会议者持有基金份额持有人凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及授权委托等文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定。 未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在 25个工作日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 (2)通讯开会方式 在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行: 1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的表决意见,基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%以上; 4)直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记注册机构记录相符;南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 (2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。 (3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 (4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。 (5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开日前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。 大会由基金管理人授权代表主持。在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 (2)通讯方式开会 在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。 3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (六)决议形成的条件、表决方式、程序 1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议 一般决议须经出席会议的基金份额持有人及其代理人所持表决权的 50%以上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; (2)特别决议 特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效;更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案,并予以公告。 4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举 3 名基金份额持有人担任监票人。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票效力及表决效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如会议主持人未进行重新清点,而出席会议的基金份额持有人或代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 (4)计票过程应由公证机关予以公证。 2、通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒不派代表监督计票的,不影响计票效力及表决效力。 (八)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效,并在生效后方可执行。 2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。 4、如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。 (九)鉴于本基金是目标 ETF 的联接基金,本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额直接参加或者委派代表参加目标 ETF 基金份额持有人大会并表决。在计算参会份额和票数时,本基金的基金份额持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在目标ETF 基金份额持有人大会的权益登记日,本基金持有目标 ETF 基金份额的总数乘以该持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。本基金份额折算为目标 ETF 后的每一参会份额和目标 ETF 的每一参会份额拥有平等的投票权。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 三、基金收益分配原则、执行方式 (一) 基金收益分配原则 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多 6 次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%; 5、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。 (三)收益分配的时间和程序 1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人核实后确定,基金管理人按法律法规的规定公告并向中国证监会备案。 2、在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 (四)基金收益分配中发生的费用 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利按除权日的基金份额净值转为基金份额。 四、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (一)基金管理人的管理费南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值-前一日所持有 ETF 基金份额部分的基金资产,若为负数,则E取0 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (二)基金托管人的托管费 本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有 ETF 基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取 0)的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值-前一日所持有 ETF 基金份额部分的基金资产,若为负数,则E取0 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资目标 本基金通过投资于目标 ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (二)投资范围 本基金主要投资于中证 500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证 500ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)以将其纳入投资范围。 (三)投资限制和禁止行为 一)投资限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 2、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定; 3、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制; 4、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。 二)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖除目标 ETF 外的其他基金份额,但是国务院另有规定的除外; 5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券,但在法律法规或监管机构允许的情况下,目标 ETF 与标的指数成份股除外; 6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,但在法律法规或监管机构允许的情况下,目标 ETF 与标的指数成份股除外; 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 8、当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 本基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在至少一家指定媒体和基金管理人网站上。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 (一)《基金合同》的变更 1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份额持有人大会决议同意: (1)终止基金合同; (2)转换基金运作方式; (3)终止基金上市交易,但因下述原因致使基金终止上市交易的无需召开基金份额持有人大会:自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形; (4)变更基金类别; (5)变更基金投资目标、投资范围或投资策略,但由于目标 ETF 基金交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略的情况除外; (6)变更基金份额持有人大会议事程序; (7)更换基金管理人、基金托管人; (8)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; (9)本基金与其他基金的合并; (10)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项; (11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) (1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用; (2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式; (3) 因自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因、基金合同终止、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形而终止基金上市交易的; (4)由于目标 ETF 基金交易方式变更、终止上市或基金合同终止而变更基金投资目标、范围或策略; (5)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务; (6)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改; (7)基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化; (8)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (9)因当事人名称、住所、法定代表人变更,当事人分立、合并等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的; (10)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案,并经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告。 (二)《基金合同》的终止 有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人职责终止,而在 6 个月内没有新的基金管理人承接的; 3、基金托管人人职责终止,而在 6 个月内没有新的基金托管人承接的; 4、相关法律法规、中国证监会及基金合同规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) (1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (7)将基金清算结果报告中国证监会; (8)公布基金清算报告; (9)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。基金财产清算基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议的处理 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 九、基金合同的效力 基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 (一)本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。 (二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 (三)本基金合同正本一式六份,除上报相关监管部门两份外,基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 (四)本基金合同可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)21、基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层 法定代表人:吴万善 成立时间:1998 年 3 月 6 日 批准设立机关及批准设立文号:证监基字[1998]4 号 注册资本:1.5 亿元 组织形式:有限责任公司 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 存续期间:持续经营 电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 联系人:鲍文革 (二)基金托管人 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 邮政编码:100031 法定代表人:蒋超良 成立时间:2009 年 1 月 15 日 基金托管资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结 算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理资金清算;各类汇兑业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;贷款承诺;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇借款;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)币有价证券;外汇票据承兑和贴现;自营、代客外汇买卖;外币兑换;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;企业、个人财务顾问服务;证券公司客户交易结算资金存管业务;证券投资基金托管业务;企业年金托管业务;产业投资基金托管业务;合格境外机构投资者境内证券投资托管业务;代理开放式基金业务;电话银行、手机银行、网上银行业务;金融衍生产品交易业务;经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金主要投资于中证 500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证 500ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%(已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1、本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 2、本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定; 3、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制; 4、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 上述投资组合限制条款中,若属法律法规的强制性规定,则当法律法规或监管部门取消南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)上述限制,在履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实施交易监督。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由此造成的损失,并向中国证监会报告。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告中国证监会。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。 1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的紧急通知》、关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 3、在投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前两个交易日向基金托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 6、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。 7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报送了虚假的南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)数据或者出现其他影响基金托管人履行托管人监督职责的行为,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应承担相应法律后果,包括但不限于承担基金托管人可能遭受的监管部门罚款以及基金托管人向基金份额持有人承担的赔偿。因投资流动受限证券产生的损失,除依据法律法规的规定以及基金合同的约定应当由基金份额持有人承担的之外,由基金管理人承担,基金托管人不承担上述损失。如因基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和比例限制要求的原因导致本基金出现风险损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。法律法规及监管机构另有规定的除外。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 6、对于因为基金认(申)购、投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担任何责任。 7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集到的全部资金南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)划入基金托管人为基金开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2名以上中国注册会计师签字方为有效。基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。 3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 (三)基金资金账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 2、 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。 3、基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 5、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 (五)债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 五、基金资产净值计算与会计核算 (一)基金资产净值的计算及复核程序 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算,精确到0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理 1、估值对象 基金依法拥有的目标 ETF 基金份额、股票、债券、权证及其他基金资产。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 2、估值方法 (1)目标 ETF 份额的估值 本基金投资的目标 ETF 份额以其估值日当日基金份额净值估值。 (2)股票估值方法: 1)上市股票的估值: 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 2)未上市股票的估值。 ①首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本价估值; ②送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值; ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值; ④非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3)在任何情况下,基金管理人如采用本项第 1)-2)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第 1)-2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; 4)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (3)债券估值办法: 1)在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 2)在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如果估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。 3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。 5)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。 6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第 1)-6)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第 1)-6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 (4)权证估值方法: 1)基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 3) 因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 4)在任何情况下,基金管理人如采用本项第 1)-3)项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第 1)-3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) (5)其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 3、特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)项、权证估值方法的第 4)项、股票指数期货合约估值方法的第 2)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 (三)基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理公司应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错误偏差达到基金份额净值的 0.50%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金会计责任方的建议执行,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,其中基金管理人承担 50%,基金托管人承担 50%。 ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),基金托管人在采取必要的措施后仍不能发现该错误,进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损失,由基金管理人负责赔付。 (3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2) 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3)本基金所投资的目标 ETF 发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形; (4)中国证监会和基金合同认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1、财务报表的编制 基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制,基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成;招募说明书在基金合同生效后每 6 个月更新并公告一次,于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2、报表复核 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后应在 3 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成复核,南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 20 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后 30 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致,以基金管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 (八)基金管理人应每周向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有人名册的保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 (二)基金托管协议终止的情形 1、本基金合同终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组 (1)基金合同终止后,成立基金清算小组,基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 (4)基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)基金合同终止时,由基金清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产进行清理和确认; (3)对基金财产进行估价和变现; (4)编制清算报告; (5)聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)聘请会计师事务所对清算报告进行审计; (7)将基金清算结果报告中国证监会; (8)公布基金清算公告; (9)对基金剩余财产进行分配。 3、清算费用南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 4、基金财产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。 5、基金财产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告。 6、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)22、 基金份额持有人服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,以下是主要的服务内容,基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改相关服务项目。 一、持有人交易资料的寄送及发送服务 (一)场外投资者 1、交易确认单 每次交易结束后,投资者可在 T+2 个工作日后通过销售机构的网点查询或打印交易确认单。 2、纸质对账单 每季度结束后 15 个工作日内,基金管理人向本季度有交易且有定制的投资者寄送对账单,资料(含姓名及地址等)不详的除外。投资者可通过基金管理人网站(www.nffund.com)、客 服 热 线 ( 400-889-8899 转 人 工 )、 客 服 邮 箱 ( service@nffund.com 或service@southernfund.com)及在线客服等途径申请/取消对账单服务。 3、电子对账单 基金管理人提供月度、季度、年度电子邮件对账单及月度、季度手机短信对账单服务,基金管理人将以电子邮件或手机短信形式向定制的投资者定期发送。投资者可通过基金管理人网站(www.nffund.com)、客服热线(400-889-8899 转人工)、客服邮箱(service@nffund.com或 service@southernfund.com)及在线客服等途径申请/取消对账单服务。 (二)场内投资者 每次交易结束后,场内投资者可在T+2个工作日后到交易网点进行确认单的查询或打印,注册登记机构和基金管理人不提供场内投资者的对账单服务(含纸质及电子对账单)。投资者可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。 二、网上在线服务 (一)通过基金管理人网站(www.nffund.com),投资者可获得如下服务:南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 1、查询服务 场外投资者通过基金账户号、身份证号等开户证件号码和查询密码登录基金管理人网站“账户查询”栏目,可享有基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。 2、信息资讯服务 投资者可以利用基金管理人网站获取本基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文件、基金公告、业绩报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。 3、网上交易服务 场外投资者可通过基金管理人网站“网上交易”系统办理本基金的开户、认购/申购、定投、赎回及信息查询等业务。有关基金网上交易的具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告。场内投资者可通过交易网点提供的网站进行网上交易。 4、自助答疑服务 场外投资者可通过基金管理人网站“自助答疑”栏目,选定咨询问题的类型如账户类、交易类、网上查询/交易、服务类、产品介绍、金融知识等并输入要咨询问题的关键词,便可自助进行相关问题的搜索及解答。 5、网上人工服务 场外投资者可登录基金管理人网站通过“在线客服”获得投资顾问、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。 6、专用客户端下载 场外投资者可通过基金管理人网站下载专用客户端,如PC版、iPhone版、iPad版和Android版等,通过专用客户端获得基金净值查询、账户查询、理财资讯及相关客户服务。基金管理人网上直销客户还可通过专用客户端进行基金交易。 (二)场外投资者通过手机上网,访问https://wap.southernfund.com可获得基金管理人最新的理财资讯,办理各项基金查询和基金交易业务。手机WAP交易具体规则请参见基金管理人网站相关公告。 三、信息定制服务 场外投资者可以通过基金管理人网站(www.nffund.com)、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所定制的信息。可定制的内容如下: 1、电子邮件:基金份额净值、电子邮件对账单、基金周刊等。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 2、手机短信:基金份额净值、手机短信对账单、理财专刊(彩信)等。 四、账户资料变更服务 (一)场外投资者 为便于投资者及时得到基金管理人提供的各项服务,请投资者及时更新联系信息。投资者可通过以下5种方式进行联系信息(包括联系地址、手机号码、固定电话、电子邮箱等)的变更: 1、登录基金管理人网站“账户查询”或“网上交易”(仅限基金管理人网上直销投资者)系统自助修改联系信息。 2、致电基金管理人客户服务中心400-889-8899转人工修改。 3、发送邮件至基金管理人客服邮箱service@nffund.com或service@southernfund.com提交修改申请。 4、通过基金管理人网站“在线客服”在线提交修改申请。 5、通过销售机构提交账户资料变更业务申请。 (二)场内投资者 场内投资者账户资料变更请到交易网点办理。 五、客户服务中心电话服务 投资者拨打基金管理人客服热线400-889-8899(国内免长途话费)可享有如下服务: 1、自助语音服务:提供7×24小时基金净值信息、账户交易情况、基金产品等自助查询服务。 2、人工服务:提供每周七天,每日不少于8小时的人工服务(法定节假日除外)。场外投资者可以通过该热线获得投资顾问、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制、资料修改等专项服务。 3、电话交易服务:基金管理人网上直销投资者可通过基金管理人的电话交易系统办理开放式基金的认购、申购、交易撤单、交易密码修改、信息查询和投资者该直销账户下开放式基金的赎回、转换及分红方式变更等业务。有关基金电话交易的具体业务规则请参见基金管理人网站相关公告。 六、客户投诉及建议受理服务南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 场外投资者可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信、传真及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)23、 其它应披露事项 其他应披露事项如下(登于指定报刊或网站上): 南方基金关于旗下部分基金增加天天基金为代销机构及开通定投和转换业务并参 2013-3-15与其费率优惠活动的公告 南方基金关于旗下部分基金增加东兴证券为代销机构及开通转换业务的公告 2013-3-1 南方基金关于旗下部分基金增加联讯证券为代销机构及开通定投和转换业务的公 2013-2-28告 关于南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)修改基金合同、托管协议并变更基 2013-2-20金名称的公告 南方基金关于旗下部分基金参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公告 2013-1-31 南方基金关于南方 500 基金增加汉口银行为代销机构及开通定投业务的公告 2013-1-31 南方基金关于注意防范冒用南方基金名义进行非法证券活动的提示 2013-1-30 南方基金管理有限公司关于旗下基金投资非控股股东承销证券的公告 2013-1-8 南方基金关于基金行业高级管理人员变更公告 2013-1-5 南方基金关于旗下部分基金参与浙商银行网上银行与定期定额申购业务费率优惠 2012-12-31活动的公告 南方基金关于旗下部分基金参与中信建投证券定投申购费率优惠活动的公告 2012-12-31 南方基金关于旗下部分基金参与东莞银行网上银行与定投申购费率优惠活动的公 2012-12-31告 南方基金关于旗下部分基金参加平安银行电子渠道与定投申购费率优惠活动的公 2012-12-28告 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行个人网上银行和手机银行基金申购费率 2012-12-28优惠活动的公告 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的 2012-12-28公告 南方基金管理有限公司关于开通支付宝网上直销交易的公告 2012-12-27 南方基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件或者身份证明文 2012-12-26件的公告 南方基金管理有限公司网上直销关于开通“e 智定投”业务的公告 2012-12-26 南方基金关于旗下部分基金增加东莞农村商业银行为代销机构及开通定投和转换 2012-12-20业务的公告 南方基金关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证券活动的提示 2012-12-11 南方基金关于旗下部分基金参加中国银行网银和手机银行交易进行基金申购及定 2012-12-1投申购费率优惠活动的公告 南方基金管理有限公司关于开通财付通网上直销交易的公告 2012-11-30 南方基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 2012-11-24 南方基金关于旗下部分基金参加华鑫证券自助式交易系统申购及定投申购费率优 2012-11-5惠活动的公告南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新) 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 2012-10-11 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基金申购费率优惠活动的 2012-10-8公告南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)24、 招募说明书存放及其查阅方式 本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、销售代理人和注册登记机构的办公场所,投资者可在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书正本为准。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)招募说明书(更新)25、 备查文件 一、中国证监会批准南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)设立的文件 二、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》 三、《南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议》 四、《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)登记结算服务协议》 五、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》 六、法律意见书 七、基金管理人业务资格批件、营业执照 八、基金托管人业务资格批件、营业执照 南方基金管理有限公司 二〇一三年五月四日