南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2013第一季度报告 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2013年2月6日,本公司管理的中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金合同生效。根据《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,将本基金变更为中证500交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,本基金的名称相应变更为“南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)”。上述修改事项已报中国证监会备案,自2013年2月22日起生效。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金产品情况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方500”。 2.2 目标基金基本情况 ■ 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“500ETF” 。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:2013年2月6日,根据《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定,基金管理人经与基金托管人协商一致,将本基金变更为中证500交易型开放式指数证券投资基金的联接基金,本基金的名称相应变更为“南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)”,上述修改事项已报中国证监会备案,自2013年2月22日起生效。本基金建仓期为基金合同生效之日起3个月。报告期末仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则,并严格按照《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同》的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为1次,是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2013年1季度,市场整体呈现冲高盘整走势,报告期内中证500指数涨幅为+5.23%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 根据《南方中证500指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定,本基金管理人经与托管人协商一致,并报中国证监会备案,自2013年2月22日起本基金变更为南方中证500ETF基金的联接基金,报告期内,本基金通过特殊申购与日常申赎交易,将本基金持有的部分股票资产逐步换购为目标ETF基金份额,并继续维持原有的跟踪目标基准。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: ① 接受大额申购、赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化 ② 个别长期停牌证券,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离 ③ 去年底前后,我们根据指数年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。 ④ 在部分股票资产逐步换购为目标ETF基金过程中产生的微小偏离,对此我们通过科学的换购与交易策略争取跟踪误差最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完成至报告期末年化跟踪误差为0.322%,今年初至报告期末年化跟踪误差为0.130%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过4%的投资目标,并保持业内同类领先。 截至报告期末,本基金份额净值为0.8510元,报告期内,份额净值增长率为4.74%,同期业绩基准增长率为5.00%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ■ 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 ■ 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ 注:本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金合同。 2、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)托管协议。 3、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2013年第1季度报告原文。 4、报告期内南方中证500指数证券投资基金(LOF)、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)公告的各项原稿。 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31-33楼 8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com