南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 2012 年半年度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2012 年 8 月 29 日 第 1 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 §1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 第 2 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录.............................................................................................................................................. 3§2 §2 基金简介.......................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12§5 托管人报告......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13§6 半年度财务会计报告(未经审计)................................................................................................. 13 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13 6.2 利润表........................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17§7 投资组合报告..................................................................................................................................... 28 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 28 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 29 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 44§8 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 45§9 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 46 第 3 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告§10 重大事件揭示................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 47§11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 50 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 50 §2 第 4 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金名称 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) 基金简称 南方中证 500 指数(LOF) 基金主代码 160119 前端交易代码 160119 后端交易代码 160120 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,680,461,201.40 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2009-11-11注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 500”。2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风 险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在 中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份 股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生 配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标 的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投 资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不 超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基 金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 鲍文革 李芳菲 信息披露负责人 联系电话 0755-82763888 010-66060069 电子邮箱 manager@southernfund.com lifangfei@abchina.com 第 5 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 客户服务电话 400-889-8899 95599 传真 0755-82763889 010-63201816 注册地址 深圳市福田中心区福华一路六 北京市东城区建国门内大街 69 号免税商务大厦塔楼 31、32、 号 33 层整层 办公地址 深圳市福田中心区福华一路六 北京市西城区复兴门内大街 28 号免税商务大厦塔楼 31、32、 号凯晨世贸中心东座 F9 33 层整层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 吴万善 蒋超良2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -345,818,033.70 本期利润 234,809,326.56 加权平均基金份额本期利润 0.0425 本期加权平均净值利润率 4.78% 本期基金份额净值增长率 5.65% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -795,891,565.75 期末可供分配基金份额利润 -0.1401 期末基金资产净值 4,884,569,635.65 期末基金份额净值 0.8599 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2012 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -8.55%注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 第 6 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -7.07% 1.18% -7.16% 1.18% 0.09% 0.00% 过去三个月 1.74% 1.16% 1.53% 1.16% 0.21% 0.00% 过去六个月 5.65% 1.53% 6.02% 1.53% -0.37% 0.00% 过去一年 -23.49% 1.53% -23.01% 1.53% -0.48% 0.00%自基金合同 -8.55% 1.59% -1.26% 1.61% -7.29% -0.02%生效起至今 第 7 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。公司在北京、上海、合肥等地设有分公司,在香港设有子公司--南方东英资产管理有限公司。 截至报告期末,公司管理资产规模近 2,000 亿元,旗下管理 32 只开放式基金,2 只封闭式 第 8 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告基金,多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 (助理)期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 美国密歇根大学经济学硕士学 位,具有基金从业资格。2006 年 4 月加入南方基金,曾担任南方基 金研究部机械及电力设备行业高 本基金的 2009 年 9 级研究员,南方高增及南方隆元 张原 - 6 基金经理 月 25 日 基金经理助理,2009 年 9 月至今, 任南方 500 基金经理;2010 年 2 月至今,任南方绩优基金经理; 2011 年 2 月至今,任南方高增基 金经理。 会计学学士,具有基金从业资格。 曾先后任职于兴业证券股份有限 公司、富国基金管理有限公司。 2003 年 3 月加入南方基金,历任 行业研究员、基金开元基金经理 本基金的 2011 年 2 助理、投资部总监助理、数量化 潘海宁 - 11 基金经理 月 17 日 投资部总监助理等职务。2009 年 3 月至今,任南方 300 指数基金经 理;2009 年 12 月至今,任南方深 成 ETF 及联接基金基金经理;2011 年 2 月至今,任南方 500 基金经 理。 罗文杰 本基金的 2011 年 2 - 7 美国南加州大学金融数学专业硕 基金经理 月 28 日 士、美国加州大学计算机专业硕 助理 士,双硕士学历。曾任职于美国 Open Link Financial 公司、美国 摩根斯坦利公司,参与利率及衍 生品定价模型的相关工作。2008 年加盟南方基金,现任数量化投 资部金融工程研究员;2011 年 2 月至今,任南方小康及小康 ETF、 南方 300、南方 500、深成 ETF 及 南方深成基金经理助理;2011 年 10 月至今,任南方上证 380ETF 及 其联接基金的基金经理助理。注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 第 9 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告定确定的聘任日期和解聘日期; 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则,并严格按照《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 14 次,其中 12 次是由于报告期初指数基金成份股调整,1 次是由于接受大额申购使得基金规模增大,配置债券所需,1 次是由于社保 201 组合调整,选择期限与收益匹配较好的债券进行投资的需要。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年以来,中央针对经济增速下滑推出了稳健偏松的货币政策和相对积极的财政政策,使得上半年中证 500 指数相对去年末的低点有所回升,涨幅为+6.25%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: ①接受大额申购、赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最 第 10 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告小化; ②个别长期停牌证券,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离; ③部分成份股分红引起的基金净值相对于业绩基准的正向偏离; ④ 6 月底前后,我们根据指数每半年度的成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误差控制在理想范围内。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完成至报告期末年化跟踪误差为 0.357%,今年初至报告期末年化跟踪误差为0.476%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 4%的投资目标,并保持业内同类领先。 截至报告期末,本基金份额净值为 0.8599 元,报告期内,份额净值增长率为 5.65%,同期业绩基准增长率为 6.02%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在全球经济增速低迷的背景下,中国也面临着经济放缓的局面。但和欧美发达国家相比,中国仍可依靠降息、下调存款准备金率、财政刺激计划等传统的政策工具。如果下半年经济增速没有企稳回升,央行可以再次降息和下调存款准备金率,促使银行加大贷款力度;也可以在不威胁到政府偿付能力的前提下,增加基础设施开支和对消费者的补贴。面对经济困境,中国显然有更多灵活的办法来应对。 另一方面,我们看到中国是在全球经济衰退中为数不多的几个依然保持经济增长的国家之一,但国内 A 股的走势与深受金融危机和主权债务危机的美欧及部分东南亚国家的股指相比,似乎并未同步反应中国经济的相对强势。相信每位投资者都可以对这样的现象分析出自己的观点,但我们始终认为长期而言股市仍应与国民经济的发展保持一致。下半年随着更多的政策利好信号和流动性进一步改善,A 股市场中长期的投资价值正逐渐显现。 本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。 对于没有太多精力专注于股市的投资者,我们认为通过本基金进行定期定投,不失为一种较为省心省力且长期效果不俗的投资方式。而对于那些股市经验丰富的投资者,我们建议在主动配置个股的同时,可根据自己对市场走势的判断,用部分仓位通过指数基金进行快速加减仓的波段 第 11 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告操作,这也是目前较多专业机构投资者的惯用方法。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:每一基金份额享有同等分配权;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即:基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多 6 次,每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 10%;基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份 第 12 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)托管协议》的约定,对南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)管理人—南方基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,南方基金管理有限公司在南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,南方基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)报告截止日: 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期末 上年度末 资 产 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日资 产: 银行存款 6.4.3.1 270,001,273.21 220,681,198.52 结算备付金 1,272,561.99 4,084,350.08 存出保证金 1,586,663.24 1,072,000.86 交易性金融资产 6.4.3.2 4,634,505,450.58 3,804,627,867.53 其中:股票投资 4,634,505,450.58 3,804,627,867.53 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 第 13 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 应收证券清算款 11,673,275.05 - 应收利息 6.4.3.3 45,658.33 45,626.84 应收股利 464,418.77 - 应收申购款 6,823,352.96 25,432,664.28 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.4 - - 资产总计 4,926,372,654.13 4,055,943,708.11 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 30,393,262.48 - 应付赎回款 5,043,201.84 17,121,087.36 应付管理人报酬 2,453,949.74 2,208,748.16 应付托管费 490,789.92 441,749.65 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.5 1,471,391.36 909,767.02 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.6 1,950,423.14 1,684,183.68 负债合计 41,803,018.48 22,365,535.87所有者权益: 实收基金 6.4.3.7 5,680,461,201.40 4,956,039,677.38 未分配利润 6.4.3.8 -795,891,565.75 -922,461,505.14 所有者权益合计 4,884,569,635.65 4,033,578,172.24 负债和所有者权益总计 4,926,372,654.13 4,055,943,708.11注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.8599 元,基金份额总额 5,680,461,201.40份。6.2 利润表会计主体:南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)本报告期: 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 一、收入 259,493,547.83 -254,940,859.37 第 14 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 1.利息收入 986,140.61 743,388.18 其中:存款利息收入 6.4.3.9 986,140.61 743,175.67 债券利息收入 - 212.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -323,681,582.48 111,161,357.25 其中:股票投资收益 6.4.3.10 -348,838,376.25 96,554,236.32 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 126,559.19 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.3.11 25,156,793.77 14,480,561.74 3.公允价值变动收益(损失以“-” 6.4.3.12 580,627,360.26 -368,415,321.78号填列) 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.13 1,561,629.44 1,569,716.98 减:二、费用 24,684,221.27 19,547,249.53 1.管理人报酬 6.4.6.2.1 14,557,322.96 11,621,225.53 2.托管费 6.4.6.2.2 2,911,464.55 2,324,245.12 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.3.14 6,490,011.30 4,966,688.11 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.3.15 725,422.46 635,090.77 三、利润总额(亏损总额以“-” 234,809,326.56 -274,488,108.90号填列) 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填 234,809,326.56 -274,488,108.90列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单位:人民币元 本期 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 4,956,039,677.38 -922,461,505.14 4,033,578,172.24金净值) 第 15 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 二、本期经营活动产生 - 234,809,326.56 234,809,326.56的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 724,421,524.02 -108,239,387.17 616,182,136.85产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 2,159,183,968.35 -232,892,676.76 1,926,291,291.59 2.基金赎回款 -1,434,762,444.33 124,653,289.59 -1,310,109,154.74 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 5,680,461,201.40 -795,891,565.75 4,884,569,635.65金净值) 上年度可比期间 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 2,972,289,432.83 686,645,378.09 3,658,934,810.92金净值) 二、本期经营活动产生 - -274,488,108.90 -274,488,108.90的基金净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易 658,794,579.86 109,214,530.51 768,009,110.37产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 其中:1.基金申购款 1,755,098,419.12 362,232,053.53 2,117,330,472.65 2.基金赎回款 -1,096,303,839.26 -253,017,523.02 -1,349,321,362.28 四、本期向基金份额持 - - -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) 五、期末所有者权益(基 3,631,084,012.69 521,371,799.70 4,152,455,812.39金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______ ______鲍文革______ ____鲍文革____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 16 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.2.1 会计政策变更的说明 本报告期无会计政策变更。6.4.2.2 会计估计变更的说明 本报告期无会计估计变更。6.4.2.3 差错更正的说明 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 重要财务报表项目的说明6.4.3.1 银行存款 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 活期存款 270,001,273.21 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 270,001,273.216.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 5,393,310,767.50 4,634,505,450.58 -758,805,316.92 交易所市场 - - -债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 5,393,310,767.50 4,634,505,450.58 -758,805,316.92 第 17 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告6.4.3.3 应收利息 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 45,142.90 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 515.43 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 其他 - 合计 45,658.336.4.3.4 其他资产无余额。6.4.3.5 应付交易费用 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,471,391.36 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,471,391.366.4.3.6 其他负债 单位:人民币元 本期末 项目 2012 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 750,000.00 应付赎回费 27,697.78 预提费用 1,172,725.36 合计 1,950,423.146.4.3.7 实收基金 金额单位:人民币元 第 18 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 4,956,039,677.38 4,956,039,677.38 本期申购 2,159,183,968.35 2,159,183,968.35 本期赎回(以"-"号填列) -1,434,762,444.33 -1,434,762,444.33 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 5,680,461,201.40 5,680,461,201.40注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。6.4.3.8 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 688,251,568.79 -1,610,713,073.93 -922,461,505.14 本期利润 -345,818,033.70 580,627,360.26 234,809,326.56 本期基金份额交易 79,108,508.92 -187,347,896.09 -108,239,387.17产生的变动数 其中:基金申购款 219,264,053.51 -452,156,730.27 -232,892,676.76 基金赎回款 -140,155,544.59 264,808,834.18 124,653,289.59 本期已分配利润 - - - 本期末 421,542,044.01 -1,217,433,609.76 -795,891,565.756.4.3.9 存款利息收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 955,542.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 30,598.29 其他 - 合计 986,140.616.4.3.10 股票投资收益6.4.3.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 第 19 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 1,937,520,512.62 减:卖出股票成本总额 2,286,358,888.87 买卖股票差价收入 -348,838,376.256.4.3.11 股利收益 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 25,156,793.77 基金投资产生的股利收益 - 合计 25,156,793.776.4.3.12 公允价值变动收益 单位:人民币元 本期 项目名称 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 580,627,360.26 ——股票投资 580,627,360.26 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 580,627,360.266.4.3.13 其他收入 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,561,629.44 合计 1,561,629.44注:本基金的场内部分的赎回费率为 0.5%,场外部分的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的25%归入基金资产。6.4.3.14 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 第 20 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 6,490,011.30 银行间市场交易费用 - 合计 6,490,011.306.4.3.15 其他费用 单位:人民币元 本期 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 银行汇划费 10,391.57 信息披露费 149,179.94 审计费 50,721.58 账户维护费 50.00 指数使用费 485,244.11 上市费 29,835.26 合计 725,422.466.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.4.1 或有事项 无。6.4.4.2 资产负债表日后事项 无。6.4.5 关联方关系6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金公司”) 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.6.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 第 21 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 本期 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 华泰证券 688,353,043.38 15.59% 447,082,586.14 12.78%6.4.6.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 559,293.23 15.07% - - 上年度可比期间 2011年1月1日至2011年6月30日关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 华泰证券 363,260.67 12.48% 363,260.67 12.48%注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.6.2 关联方报酬6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 2011年1月1日至2011年6月30日 30 日 当期发生的基金应支付 14,557,322.96 11,621,225.53的管理费 其中:支付销售机构的客 3,366,840.48 2,792,322.55户维护费注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。 第 22 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付 2,911,464.55 2,324,245.12的托管费注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.12%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.12% / 当年天数6.4.6.3 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 270,001,273.21 955,542.32 214,798,003.76 743,175.67注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。6.4.6.4 其他关联交易事项的说明无。6.4.7 期末( 2012 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.7.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。6.4.7.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 停 期末 复牌 股票 股票 停牌 牌 复牌 期末 期末估值总 估值单 开盘单 数量(股) 备注 代码 名称 日期 原 日期 成本总额 额 价 价 因 2012 重大 2012 科达 600499 年 6 月 事项 10.28 年7月 10.11 1,482,164 21,644,421.66 15,236,645.92 - 机电 20 日 停牌 2日 2012 重大 通宝 600780 年 1 月 事项 6.70 - - 1,247,145 8,272,487.54 8,355,871.50 - 能源 18 日 停牌 2012 重大 2012 *ST 000767 年 6 月 事项 3.72 年7月 3.90 1,954,352 8,270,696.69 7,270,189.44 - 漳电 1 日 停牌 27 日 第 23 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告注:本基金截至 2012 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。6.4.8 金融工具风险及管理6.4.8.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现。本基金投资的金融工具主要为股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.8.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 第 24 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。于 2012 年 06 月 30 日,本基金未持有信用类债券。6.4.8.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注 6.4.7 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余金融资产均能以合理价格适时变现。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。6.4.8.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.8.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管 第 25 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。6.4.8.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2012 年 6 月 30 日 资产 银行存款 270,001,273.21 - - - 270,001,273.21 结算备付金 1,272,561.99 - - - 1,272,561.99 存出保证金 - - - 1,586,663.24 1,586,663.24 交易性金融资产 - - - 4,634,505,450.58 4,634,505,450.58 应收证券清算款 - - - 11,673,275.05 11,673,275.05 应收利息 - - - 45,658.33 45,658.33 应收股利 - - - 464,418.77 464,418.77 应收申购款 255,027.11 - - 6,568,325.85 6,823,352.96 资产总计 271,528,862.31 - - 4,654,843,791.82 4,926,372,654.13 负债 应付证券清算款 - - - 30,393,262.48 30,393,262.48 应付赎回款 - - - 5,043,201.84 5,043,201.84 应付管理人报酬 - - - 2,453,949.74 2,453,949.74 应付托管费 - - - 490,789.92 490,789.92 应付交易费用 - - - 1,471,391.36 1,471,391.36 其他负债 - - - 1,950,423.14 1,950,423.14 负债总计 - - - 41,803,018.48 41,803,018.48 利率敏感度缺口 271,528,862.31 - - 4,613,040,773.34 4,884,569,635.65 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2011 年 12 月 31 日 资产 银行存款 220,681,198.52 - - - 220,681,198.52 结算备付金 4,084,350.08 - - - 4,084,350.08 存出保证金 - - - 1,072,000.86 1,072,000.86 交易性金融资产 - - - 3,804,627,867.53 3,804,627,867.53 应收利息 - - - 45,626.84 45,626.84 应收申购款 23,311,191.36 - - 2,121,472.92 25,432,664.28 其他资产 - - - - - 资产总计 248,076,739.96 - - 3,807,866,968.15 4,055,943,708.11负债 应付赎回款 - - - 17,121,087.36 17,121,087.36 应付管理人报酬 - - - 2,208,748.16 2,208,748.16 应付托管费 - - - 441,749.65 441,749.65 第 26 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 应付交易费用 - - - 909,767.02 909,767.02 其他负债 - - - 1,684,183.68 1,684,183.68 负债总计 - - - 22,365,535.87 22,365,535.87 利率敏感度缺口 248,076,739.96 - - 3,785,501,432.28 4,033,578,172.24注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。6.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2012 年 06 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。6.4.8.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 500 指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,中证 500 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.8.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 上年度末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例(%) 第 27 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 (%) 交易性金融资产-股票投资 4,634,505,450.58 94.88 3,804,627,867.53 94.32 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,634,505,450.58 94.88 3,804,627,867.53 94.326.4.8.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2012 年 6 月 上年度末( 2011 年 12 月 分析 30 日 ) 31 日 ) 中证 500 指数上升 5% 增加约 24,423 万 增加约 20,168 万 中证 500 指数下降 5% 减少约 24,423 万 减少约 20,168 万6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 (%) 1 权益投资 4,634,505,450.58 94.08 其中:股票 4,634,505,450.58 94.08 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 271,273,835.20 5.51 6 其他各项资产 20,593,368.35 0.42 7 合计 4,926,372,654.13 100.00 第 28 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 79,303,619.80 1.62 B 采掘业 104,575,828.43 2.14 C 制造业 2,629,891,117.83 53.84 C0 食品、饮料 280,805,285.82 5.75 C1 纺织、服装、皮毛 137,324,577.58 2.81 C2 木材、家具 17,141,083.04 0.35 C3 造纸、印刷 83,355,202.50 1.71 C4 石油、化学、塑胶、塑料 485,084,935.92 9.93 C5 电子 235,349,329.69 4.82 C6 金属、非金属 302,662,310.47 6.20 C7 机械、设备、仪表 719,016,427.42 14.72 C8 医药、生物制品 344,468,592.94 7.05 C99 其他制造业 24,683,372.45 0.51 D 电力、煤气及水的生产和供应业 194,560,434.15 3.98 E 建筑业 113,150,926.86 2.32 F 交通运输、仓储业 169,595,242.80 3.47 G 信息技术业 236,472,943.53 4.84 H 批发和零售贸易 337,541,086.55 6.91 I 金融、保险业 62,896,060.24 1.29 J 房地产业 447,540,786.62 9.16 K 社会服务业 150,420,496.78 3.08 L 传播与文化产业 101,122,528.15 2.07 M 综合类 7,434,378.84 0.15 合计 4,634,505,450.58 94.887.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(%) 1 000799 酒鬼酒 570,391 29,888,488.40 0.61 2 600199 金种子酒 1,138,149 28,430,962.02 0.58 3 600079 人福医药 1,154,870 26,781,435.30 0.55 4 600702 沱牌舍得 690,740 25,039,325.00 0.51 5 000917 电广传媒 973,150 24,065,999.50 0.49 6 600300 维维股份 2,445,753 23,185,738.44 0.47 第 29 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 7 600366 宁波韵升 1,053,641 21,873,587.16 0.45 8 600138 中青旅 1,215,069 21,846,940.62 0.45 9 600637 百视通 1,629,045 21,340,489.50 0.44 10 002029 七匹狼 735,124 20,436,447.20 0.42 11 600478 科力远 736,797 20,387,172.99 0.42 12 600570 恒生电子 1,459,673 20,026,713.56 0.41 13 000826 桑德环境 874,362 20,022,889.80 0.41 14 000522 白云山A 960,579 19,538,176.86 0.40 15 000750 国海证券 1,572,692 19,469,926.96 0.40 16 000963 华东医药 634,893 19,173,768.60 0.39 17 000939 凯迪电力 2,258,846 19,155,014.08 0.39 18 600157 永泰能源 2,068,355 18,780,663.40 0.38 19 600643 爱建股份 2,263,928 18,677,406.00 0.38 20 600340 华夏幸福 1,031,832 18,665,840.88 0.38 21 600436 片仔癀 209,518 18,414,537.02 0.38 22 002250 联化科技 1,056,775 18,229,368.75 0.37 23 002152 广电运通 1,092,847 18,031,975.50 0.37 24 600635 大众公用 3,849,705 17,939,625.30 0.37 25 002051 中工国际 670,445 17,807,019.20 0.36 26 600141 兴发集团 855,403 17,698,288.07 0.36 27 000877 天山股份 1,802,287 17,572,298.25 0.36 28 002230 科大讯飞 884,877 17,432,076.90 0.36 29 000998 隆平高科 973,105 17,350,462.15 0.36 30 002065 东华软件 776,305 17,233,971.00 0.35 31 000793 华闻传媒 2,785,326 17,213,314.68 0.35 32 600200 江苏吴中 1,824,491 16,712,337.56 0.34 33 000540 中天城投 2,244,708 16,565,945.04 0.34 34 000539 粤电力A 2,495,054 16,467,356.40 0.34 35 600325 华发股份 1,912,251 16,292,378.52 0.33 36 600601 方正科技 6,421,148 16,117,081.48 0.33 37 600059 古越龙山 1,114,344 15,901,688.88 0.33 38 000690 宝新能源 3,617,770 15,882,010.30 0.33 39 600332 广州药业 691,629 15,852,136.68 0.32 40 600008 首创股份 3,218,190 15,736,949.10 0.32 41 600311 荣华实业 1,947,237 15,577,896.00 0.32 42 000926 福星股份 1,667,162 15,571,293.08 0.32 43 600805 悦达投资 1,659,562 15,483,713.46 0.32 44 600717 天津港 2,449,821 15,482,868.72 0.32 45 600816 安信信托 929,950 15,455,769.00 0.32 第 30 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 46 600750 江中药业 546,123 15,242,292.93 0.31 47 600499 科达机电 1,482,164 15,236,645.92 0.31 48 600158 中体产业 1,974,698 15,145,933.66 0.31 49 600879 航天电子 1,898,130 14,957,264.40 0.31 50 600072 中船股份 839,817 14,915,149.92 0.31 51 600675 中华企业 3,186,227 14,911,542.36 0.31 52 002477 雏鹰农牧 781,099 14,723,716.15 0.30 53 600594 益佰制药 738,855 14,629,329.00 0.30 54 600747 大连控股 3,113,666 14,540,820.22 0.30 55 600426 华鲁恒升 1,952,737 14,430,726.43 0.30 56 002450 康得新 906,307 14,419,344.37 0.30 57 600239 云南城投 1,686,268 14,316,415.32 0.29 58 000650 仁和药业 1,659,414 14,237,772.12 0.29 59 600522 中天科技 1,648,844 14,064,639.32 0.29 60 000762 西藏矿业 974,756 13,958,505.92 0.29 61 000400 许继电气 885,302 13,872,682.34 0.28 62 600210 紫江企业 3,362,572 13,853,796.64 0.28 63 600636 三爱富 711,055 13,758,914.25 0.28 64 000816 江淮动力 2,548,207 13,632,907.45 0.28 65 600755 厦门国贸 2,725,398 13,626,990.00 0.28 66 000830 鲁西化工 2,999,668 13,618,492.72 0.28 67 002129 中环股份 1,059,242 13,611,259.70 0.28 68 000518 四环生物 3,012,014 13,433,582.44 0.28 69 002008 大族激光 2,138,819 13,431,783.32 0.27 70 600312 平高电气 1,916,718 13,417,026.00 0.27 71 600820 隧道股份 1,502,128 13,368,939.20 0.27 72 000541 佛山照明 1,542,757 13,313,992.91 0.27 73 601588 北辰实业 4,669,115 13,306,977.75 0.27 74 600458 时代新材 1,059,417 13,295,683.35 0.27 75 002005 德豪润达 1,706,203 13,274,259.34 0.27 76 002063 远光软件 904,863 13,129,562.13 0.27 77 600572 康恩贝 1,234,990 13,127,943.70 0.27 78 600787 中储股份 1,474,681 13,095,167.28 0.27 79 600110 中科英华 3,365,234 13,057,107.92 0.27 80 000683 远兴能源 2,298,324 12,985,530.60 0.27 81 000550 江铃汽车 607,630 12,972,900.50 0.27 82 600586 金晶科技 2,913,445 12,964,830.25 0.27 83 600844 丹化科技 1,026,537 12,841,977.87 0.26 84 600880 博瑞传播 1,286,059 12,822,008.23 0.26 第 31 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 85 600616 金枫酒业 898,365 12,801,701.25 0.26 86 600269 赣粤高速 3,416,100 12,776,214.00 0.26 87 000616 亿城股份 3,486,821 12,761,764.86 0.26 88 600978 宜华木业 2,697,728 12,760,253.44 0.26 89 600651 飞乐音响 1,801,756 12,720,397.36 0.26 90 600220 江苏阳光 4,173,796 12,646,601.88 0.26 91 000823 超声电子 901,955 12,582,272.25 0.26 92 600557 康缘药业 851,145 12,579,923.10 0.26 93 600858 银座股份 1,064,987 12,545,546.86 0.26 94 002022 科华生物 1,152,113 12,500,426.05 0.26 95 600517 置信电气 1,086,052 12,457,016.44 0.26 96 000735 罗牛山 2,574,857 12,436,559.31 0.25 97 600653 申华控股 5,109,071 12,415,042.53 0.25 98 600867 通化东宝 1,589,535 12,382,477.65 0.25 99 600388 龙净环保 500,356 12,378,807.44 0.25 100 000860 顺鑫农业 769,813 12,332,404.26 0.25 101 000503 海虹控股 2,103,654 12,222,229.74 0.25 102 000028 国药一致 409,420 12,192,527.60 0.25 103 600112 长征电气 1,042,813 12,169,627.71 0.25 104 600064 南京高科 1,057,163 12,157,374.50 0.25 105 600351 亚宝药业 1,851,744 12,054,853.44 0.25 106 000031 中粮地产 2,653,030 12,044,756.20 0.25 107 600122 宏图高科 2,651,180 12,036,357.20 0.25 108 600704 物产中大 1,349,060 12,020,124.60 0.25 109 600584 长电科技 2,495,887 11,980,257.60 0.25 110 600872 中炬高新 2,330,603 11,932,687.36 0.24 111 600425 青松建化 1,008,402 11,929,395.66 0.24 112 600521 华海药业 787,850 11,904,413.50 0.24 113 002311 海大集团 664,576 11,869,327.36 0.24 114 600298 安琪酵母 482,166 11,866,105.26 0.24 115 000759 中百集团 1,593,842 11,858,184.48 0.24 116 002154 报喜鸟 868,642 11,839,590.46 0.24 117 000652 泰达股份 3,021,751 11,815,046.41 0.24 118 600511 国药股份 840,413 11,765,782.00 0.24 119 002123 荣信股份 1,032,091 11,734,874.67 0.24 120 000900 现代投资 817,406 11,639,861.44 0.24 121 600720 祁连山 1,111,474 11,637,132.78 0.24 122 000636 风华高科 1,570,371 11,620,745.40 0.24 123 000006 深振业A 2,025,346 11,564,725.66 0.24 第 32 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 124 601002 晋亿实业 1,080,189 11,558,022.30 0.24 125 600067 冠城大通 2,065,663 11,505,742.91 0.24 126 000417 合肥百货 912,661 11,453,895.55 0.23 127 600597 光明乳业 1,227,800 11,443,096.00 0.23 128 000612 焦作万方 983,291 11,416,008.51 0.23 129 000488 晨鸣纸业 2,605,540 11,386,209.80 0.23 130 000415 渤海租赁 1,485,356 11,348,119.84 0.23 131 000667 名流置业 5,241,700 11,322,072.00 0.23 132 000850 华茂股份 1,656,390 11,263,452.00 0.23 133 000848 承德露露 640,653 11,243,460.15 0.23 134 600326 西藏天路 1,120,563 11,183,218.74 0.23 135 002506 超日太阳 925,327 11,122,430.54 0.23 136 000501 鄂武商A 741,969 11,040,498.72 0.23 137 600575 芜湖港 1,424,942 11,029,051.08 0.23 138 000598 兴蓉投资 1,349,939 11,002,002.85 0.23 139 000930 中粮生化 2,257,126 10,969,632.36 0.22 140 600410 华胜天成 1,334,715 10,944,663.00 0.22 141 000786 北新建材 841,264 10,885,956.16 0.22 142 000829 天音控股 1,662,113 10,836,976.76 0.22 143 000897 津滨发展 3,785,060 10,825,271.60 0.22 144 600815 厦工股份 1,168,699 10,810,465.75 0.22 145 000988 华工科技 782,126 10,769,875.02 0.22 146 600161 天坛生物 753,915 10,758,367.05 0.22 147 000571 新大洲A 2,153,372 10,702,258.84 0.22 148 600525 长园集团 1,515,680 10,700,700.80 0.22 149 002408 齐翔腾达 656,122 10,668,543.72 0.22 150 000997 新大陆 1,044,908 10,605,816.20 0.22 151 000975 科学城 1,275,616 10,587,612.80 0.22 152 000601 韶能股份 2,770,450 10,583,119.00 0.22 153 600236 桂冠电力 2,668,607 10,567,683.72 0.22 154 600765 中航重机 1,365,500 10,528,005.00 0.22 155 600736 苏州高新 1,856,946 10,510,314.36 0.22 156 000078 海王生物 1,527,147 10,491,499.89 0.21 157 600439 瑞贝卡 1,931,798 10,470,345.16 0.21 158 002482 广田股份 598,989 10,452,358.05 0.21 159 002097 山河智能 1,203,700 10,448,116.00 0.21 160 002011 盾安环境 980,523 10,442,569.95 0.21 161 002237 恒邦股份 266,343 10,382,050.14 0.21 162 000962 东方钽业 773,830 10,338,368.80 0.21 第 33 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 163 600021 上海电力 1,877,938 10,328,659.00 0.21 164 002294 信立泰 382,484 10,327,068.00 0.21 165 600835 上海机电 1,179,760 10,299,304.80 0.21 166 000627 天茂集团 3,167,953 10,295,847.25 0.21 167 002168 深圳惠程 1,107,459 10,277,219.52 0.21 168 001696 宗申动力 1,735,580 10,274,633.60 0.21 169 000511 银基发展 2,702,736 10,270,396.80 0.21 170 000426 兴业矿业 768,735 10,262,612.25 0.21 171 000927 一汽夏利 1,400,056 10,262,410.48 0.21 172 000685 中山公用 700,948 10,226,831.32 0.21 173 000659 珠海中富 3,008,992 10,170,392.96 0.21 174 600240 华业地产 1,132,151 10,166,715.98 0.21 175 600491 龙元建设 1,663,336 10,079,816.16 0.21 176 600428 中远航运 2,472,725 10,063,990.75 0.21 177 002161 远望谷 1,298,540 10,050,699.60 0.21 178 002140 东华科技 521,997 10,048,442.25 0.21 179 600993 马应龙 582,003 10,039,551.75 0.21 180 600176 中国玻纤 1,021,153 10,037,933.99 0.21 181 600884 杉杉股份 841,415 10,004,424.35 0.20 182 000973 佛塑科技 2,150,415 9,999,429.75 0.20 183 600740 山西焦化 1,158,493 9,997,794.59 0.20 184 600069 银鸽投资 1,690,277 9,972,634.30 0.20 185 600654 飞乐股份 2,208,925 9,962,251.75 0.20 186 600017 日照港 3,599,197 9,933,783.72 0.20 187 600251 冠农股份 529,687 9,921,037.51 0.20 188 000959 首钢股份 3,479,957 9,917,877.45 0.20 189 600759 正和股份 1,784,701 9,887,243.54 0.20 190 600724 宁波富达 1,268,415 9,868,268.70 0.20 191 600596 新安股份 1,589,585 9,839,531.15 0.20 192 000655 金岭矿业 870,817 9,779,274.91 0.20 193 600195 中牧股份 570,440 9,731,706.40 0.20 194 600851 海欣股份 1,727,738 9,692,610.18 0.20 195 600330 天通股份 1,378,061 9,687,768.83 0.20 196 002233 塔牌集团 1,046,938 9,673,707.12 0.20 197 600531 豫光金铅 518,285 9,629,735.30 0.20 198 000726 鲁泰 A 1,325,255 9,594,846.20 0.20 199 600611 大众交通 1,829,422 9,586,171.28 0.20 200 002056 横店东磁 601,068 9,569,002.56 0.20 201 002277 友阿股份 612,955 9,568,227.55 0.20 第 34 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 202 600078 澄星股份 1,163,029 9,525,207.51 0.20 203 600033 福建高速 4,014,411 9,474,009.96 0.19 204 000682 东方电子 2,861,656 9,472,081.36 0.19 205 600790 轻纺城 1,448,195 9,471,195.30 0.19 206 002475 立讯精密 320,332 9,465,810.60 0.19 207 600685 广船国际 641,327 9,459,573.25 0.19 208 600409 三友化工 1,443,548 9,426,368.44 0.19 209 000572 海马汽车 2,886,679 9,410,573.54 0.19 210 002429 兆驰股份 829,421 9,372,457.30 0.19 211 600496 精工钢构 1,201,250 9,309,687.50 0.19 212 000563 陕国投A 676,836 9,292,958.28 0.19 213 600797 浙大网新 1,970,682 9,281,912.22 0.19 214 000088 盐田港 2,272,731 9,272,742.48 0.19 215 600831 广电网络 1,153,824 9,265,206.72 0.19 216 600171 上海贝岭 1,577,025 9,241,366.50 0.19 217 600322 天房发展 2,587,751 9,238,271.07 0.19 218 002223 鱼跃医疗 622,045 9,237,368.25 0.19 219 600503 华丽家族 1,999,412 9,197,295.20 0.19 220 002293 罗莱家纺 123,052 9,179,679.20 0.19 221 600197 伊力特 659,997 9,167,358.33 0.19 222 600004 白云机场 1,345,717 9,164,332.77 0.19 223 000861 海印股份 575,948 9,157,573.20 0.19 224 600509 天富热电 1,150,926 9,115,333.92 0.19 225 600545 新疆城建 1,581,657 9,078,711.18 0.19 226 002048 宁波华翔 1,294,678 9,075,692.78 0.19 227 600761 安徽合力 1,052,628 9,073,653.36 0.19 228 600151 航天机电 1,399,955 9,057,708.85 0.19 229 600198 大唐电信 899,028 9,053,211.96 0.19 230 002254 泰和新材 801,820 9,052,547.80 0.19 231 002340 格林美 678,251 9,027,520.81 0.18 232 000510 金路集团 1,782,124 9,017,547.44 0.18 233 600261 阳光照明 755,220 8,987,118.00 0.18 234 000513 丽珠集团 322,521 8,962,858.59 0.18 235 600139 西部资源 968,206 8,897,813.14 0.18 236 600801 华新水泥 710,638 8,897,187.76 0.18 237 600380 健康元 1,808,955 8,845,789.95 0.18 238 601880 大连港 2,951,870 8,826,091.30 0.18 239 600737 中粮屯河 1,470,953 8,766,879.88 0.18 240 002410 广联达 355,478 8,723,430.12 0.18 第 35 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 241 000932 华菱钢铁 3,528,905 8,610,528.20 0.18 242 002041 登海种业 411,937 8,564,170.23 0.18 243 002028 思源电气 771,742 8,558,618.78 0.18 244 600063 皖维高新 3,067,332 8,557,856.28 0.18 245 600308 华泰股份 2,390,988 8,535,827.16 0.17 246 600435 北方导航 1,089,271 8,528,991.93 0.17 247 600628 新世界 1,244,653 8,525,873.05 0.17 248 600773 西藏城投 673,650 8,514,936.00 0.17 249 002006 精功科技 798,917 8,500,476.88 0.17 250 600284 浦东建设 1,166,093 8,489,157.04 0.17 251 002025 航天电器 579,233 8,427,840.15 0.17 252 000717 韶钢松山 3,418,933 8,376,385.85 0.17 253 600780 通宝能源 1,247,145 8,355,871.50 0.17 254 600227 赤天化 2,224,295 8,341,106.25 0.17 255 002646 青青稞酒 263,333 8,339,756.11 0.17 256 600268 国电南自 929,111 8,296,961.23 0.17 257 600963 岳阳林纸 1,973,316 8,287,927.20 0.17 258 600387 海越股份 903,683 8,277,736.28 0.17 259 600416 湘电股份 1,246,103 8,274,123.92 0.17 260 600289 亿阳信通 1,351,012 8,268,193.44 0.17 261 600038 哈飞股份 493,418 8,235,146.42 0.17 262 000712 锦龙股份 623,833 8,209,642.28 0.17 263 600086 东方金钰 618,353 8,137,525.48 0.17 264 002470 金正大 614,357 8,134,086.68 0.17 265 600723 首商股份 963,071 8,089,796.40 0.17 266 600103 青山纸业 2,485,164 8,076,783.00 0.17 267 600888 新疆众和 781,605 8,073,979.65 0.17 268 600580 卧龙电气 1,609,556 8,063,875.56 0.17 269 600482 风帆股份 944,087 8,053,062.11 0.16 270 600662 强生控股 1,848,933 8,024,369.22 0.16 271 000886 海南高速 2,314,255 8,007,322.30 0.16 272 002428 云南锗业 382,096 7,997,269.28 0.16 273 600056 中国医药 363,874 7,987,034.30 0.16 274 600612 老凤祥 309,189 7,961,616.75 0.16 275 600292 九龙电力 599,030 7,943,137.80 0.16 276 000852 江钻股份 468,501 7,941,091.95 0.16 277 000777 中核科技 373,926 7,848,706.74 0.16 278 600830 香溢融通 930,408 7,834,035.36 0.16 279 600449 宁夏建材 839,548 7,824,587.36 0.16 第 36 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 280 600329 中新药业 631,117 7,819,539.63 0.16 281 000099 中信海直 901,574 7,816,646.58 0.16 282 000931 中关村 1,382,005 7,808,328.25 0.16 283 002249 大洋电机 837,948 7,792,916.40 0.16 284 000159 国际实业 985,319 7,784,020.10 0.16 285 000525 红太阳 593,586 7,775,976.60 0.16 286 600106 重庆路桥 2,124,476 7,775,582.16 0.16 287 600995 文山电力 1,119,994 7,750,358.48 0.16 288 600163 福建南纸 1,511,641 7,679,136.28 0.16 289 600707 彩虹股份 1,293,190 7,655,684.80 0.16 290 002181 粤传媒 809,792 7,652,534.40 0.16 291 000066 长城电脑 1,936,119 7,628,308.86 0.16 292 600748 上实发展 1,267,799 7,619,471.99 0.16 293 600961 株冶集团 771,534 7,591,894.56 0.16 294 600467 好当家 1,068,548 7,586,690.80 0.16 295 600533 栖霞建设 1,843,049 7,574,931.39 0.16 296 002479 富春环保 500,895 7,553,496.60 0.15 297 600270 外运发展 1,059,570 7,544,138.40 0.15 298 002292 奥飞动漫 359,444 7,526,757.36 0.15 299 000822 山东海化 1,571,207 7,510,369.46 0.15 300 002332 仙琚制药 599,306 7,491,325.00 0.15 301 600408 安泰集团 2,061,788 7,484,290.44 0.15 302 000506 中润资源 905,907 7,473,732.75 0.15 303 002191 劲嘉股份 751,269 7,452,588.48 0.15 304 000090 深天健 1,028,640 7,437,067.20 0.15 305 000301 东方市场 2,494,758 7,434,378.84 0.15 306 600479 千金药业 624,231 7,428,348.90 0.15 307 601616 广电电气 1,636,924 7,415,265.72 0.15 308 600622 嘉宝集团 1,203,716 7,402,853.40 0.15 309 000887 中鼎股份 871,479 7,398,856.71 0.15 310 002083 孚日股份 1,647,302 7,396,385.98 0.15 311 002308 威创股份 750,576 7,393,173.60 0.15 312 600127 金健米业 1,592,839 7,390,772.96 0.15 313 600581 八一钢铁 1,121,107 7,388,095.13 0.15 314 600578 京能热电 921,173 7,378,595.73 0.15 315 600373 中文传媒 509,377 7,314,653.72 0.15 316 000656 金科股份 677,881 7,287,220.75 0.15 317 000767 *ST 漳电 1,954,352 7,270,189.44 0.15 318 600825 新华传媒 1,222,733 7,263,034.02 0.15 第 37 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 319 600117 西宁特钢 1,301,041 7,259,808.78 0.15 320 600824 益民集团 1,498,946 7,254,898.64 0.15 321 000410 沈阳机床 957,502 7,248,290.14 0.15 322 600121 郑州煤电 920,272 7,214,932.48 0.15 323 600295 鄂尔多斯 716,172 7,061,455.92 0.14 324 600290 华仪电气 1,078,861 7,034,173.72 0.14 325 600589 广东榕泰 1,232,229 7,011,383.01 0.14 326 600487 亨通光电 363,514 6,986,739.08 0.14 327 600874 创业环保 1,272,289 6,946,697.94 0.14 328 000987 广州友谊 525,097 6,941,782.34 0.14 329 000755 山西三维 961,021 6,909,740.99 0.14 330 002424 贵州百灵 412,863 6,898,940.73 0.14 331 002309 中利科技 703,001 6,847,229.74 0.14 332 600866 星湖科技 1,288,119 6,827,030.70 0.14 333 600869 三普药业 289,626 6,791,729.70 0.14 334 600481 双良节能 947,858 6,786,663.28 0.14 335 002078 太阳纸业 1,175,876 6,784,804.52 0.14 336 600569 安阳钢铁 2,801,129 6,778,732.18 0.14 337 000698 沈阳化工 1,353,530 6,754,114.70 0.14 338 000608 阳光股份 1,316,373 6,752,993.49 0.14 339 600510 黑牡丹 930,885 6,748,916.25 0.14 340 600339 天利高新 1,183,977 6,736,829.13 0.14 341 002283 天润曲轴 818,241 6,685,028.97 0.14 342 600468 百利电气 533,880 6,678,838.80 0.14 343 600337 美克股份 1,110,500 6,663,000.00 0.14 344 000912 泸天化 855,703 6,648,812.31 0.14 345 002393 力生制药 213,531 6,634,408.17 0.14 346 600107 美尔雅 842,589 6,631,175.43 0.14 347 002465 海格通信 291,869 6,596,239.40 0.14 348 000979 中弘股份 888,299 6,573,412.60 0.13 349 601000 唐山港 989,947 6,573,248.08 0.13 350 601107 四川成渝 1,898,182 6,567,709.72 0.13 351 002242 九阳股份 890,440 6,553,638.40 0.13 352 600246 万通地产 1,779,875 6,549,940.00 0.13 353 002440 闰土股份 448,790 6,516,430.80 0.13 354 600602 仪电电子 1,543,942 6,515,435.24 0.13 355 600673 东阳光铝 726,279 6,500,197.05 0.13 356 002179 中航光电 469,964 6,447,906.08 0.13 357 000554 泰山石油 1,125,285 6,447,883.05 0.13 第 38 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 358 002601 佰利联 82,519 6,444,733.90 0.13 359 601010 文峰股份 432,471 6,430,843.77 0.13 360 002612 朗姿股份 175,504 6,388,345.60 0.13 361 600551 时代出版 591,841 6,368,209.16 0.13 362 000543 皖能电力 904,558 6,340,951.58 0.13 363 002342 巨力索具 842,500 6,318,750.00 0.13 364 600438 通威股份 1,005,656 6,315,519.68 0.13 365 000713 丰乐种业 611,990 6,309,616.90 0.13 366 601519 大智慧 1,219,873 6,306,743.41 0.13 367 002306 湘鄂情 585,080 6,289,610.00 0.13 368 600360 华微电子 1,586,947 6,252,571.18 0.13 369 600073 上海梅林 875,241 6,222,963.51 0.13 370 000919 金陵药业 737,246 6,207,611.32 0.13 371 601678 滨化股份 579,208 6,174,357.28 0.13 372 002121 科陆电子 696,137 6,167,773.82 0.13 373 002648 卫星石化 351,151 6,148,654.01 0.13 374 600162 香江控股 1,123,156 6,143,663.32 0.13 375 600223 鲁商置业 1,171,300 6,137,612.00 0.13 376 600429 三元股份 1,035,634 6,099,884.26 0.12 377 601100 恒立油缸 552,878 6,081,658.00 0.12 378 600590 泰豪科技 878,192 5,998,051.36 0.12 379 000708 大冶特钢 657,390 5,995,396.80 0.12 380 002183 怡亚通 976,145 5,983,768.85 0.12 381 000951 中国重汽 490,811 5,958,445.54 0.12 382 600864 哈投股份 959,066 5,946,209.20 0.12 383 600657 信达地产 1,337,793 5,926,422.99 0.12 384 600480 凌云股份 740,726 5,925,808.00 0.12 385 000903 云内动力 1,394,074 5,924,814.50 0.12 386 600618 氯碱化工 658,089 5,922,801.00 0.12 387 000936 华西股份 1,313,004 5,921,648.04 0.12 388 600507 方大特钢 1,521,870 5,920,074.30 0.12 389 600829 三精制药 508,934 5,913,813.08 0.12 390 000428 华天酒店 1,261,917 5,905,771.56 0.12 391 601886 江河幕墙 327,766 5,896,510.34 0.12 392 600789 鲁抗医药 1,190,939 5,859,419.88 0.12 393 600501 航天晨光 683,346 5,849,441.76 0.12 394 600226 升华拜克 830,485 5,846,614.40 0.12 395 002064 华峰氨纶 1,080,128 5,821,889.92 0.12 396 600776 东方通信 1,118,755 5,817,526.00 0.12 第 39 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 397 600469 风神股份 658,090 5,817,515.60 0.12 398 002252 上海莱士 429,714 5,805,436.14 0.12 399 601801 皖新传媒 532,490 5,772,191.60 0.12 400 600676 交运股份 1,261,484 5,752,367.04 0.12 401 600288 大恒科技 915,274 5,747,920.72 0.12 402 601777 力帆股份 835,050 5,703,391.50 0.12 403 600644 乐山电力 668,609 5,689,862.59 0.12 404 600710 常林股份 936,560 5,656,822.40 0.12 405 002285 世联地产 381,974 5,653,215.20 0.12 406 600633 浙报传媒 377,036 5,629,147.48 0.12 407 600475 华光股份 449,319 5,616,487.50 0.11 408 000837 秦川发展 816,105 5,614,802.40 0.11 409 600460 士兰微 1,269,904 5,612,975.68 0.11 410 600639 浦东金桥 786,232 5,574,384.88 0.11 411 000738 中航动控 551,658 5,516,580.00 0.11 412 600054 黄山旅游 369,028 5,509,588.04 0.11 413 600088 中视传媒 484,797 5,497,597.98 0.11 414 600641 万业企业 1,179,177 5,494,964.82 0.11 415 000050 深天马A 839,997 5,485,180.41 0.11 416 000418 小天鹅A 645,709 5,482,069.41 0.11 417 002091 江苏国泰 526,608 5,471,457.12 0.11 418 600231 凌钢股份 1,176,081 5,468,776.65 0.11 419 600782 新钢股份 1,222,944 5,466,559.68 0.11 420 600075 新疆天业 769,904 5,458,619.36 0.11 421 600810 神马股份 646,939 5,389,001.87 0.11 422 601126 四方股份 365,200 5,342,876.00 0.11 423 002238 天威视讯 374,936 5,335,339.28 0.11 424 600488 天药股份 952,969 5,327,096.71 0.11 425 002267 陕天然气 297,493 5,274,550.89 0.11 426 601011 宝泰隆 452,801 5,252,491.60 0.11 427 000042 深长城 280,228 5,248,670.44 0.11 428 002449 国星光电 628,988 5,226,890.28 0.11 429 600293 三峡新材 705,521 5,192,634.56 0.11 430 600328 兰太实业 630,412 5,131,553.68 0.11 431 002384 东山精密 449,320 5,122,248.00 0.10 432 000533 万家乐 1,212,619 5,080,873.61 0.10 433 600683 京投银泰 1,083,594 5,071,219.92 0.10 434 000620 新华联 934,999 5,058,344.59 0.10 435 002480 新筑股份 491,506 5,047,766.62 0.10 第 40 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 436 600563 法拉电子 329,090 5,021,913.40 0.10 437 600983 合肥三洋 623,441 4,987,528.00 0.10 438 000911 南宁糖业 503,110 4,935,509.10 0.10 439 002276 万马电缆 909,076 4,909,010.40 0.10 440 002345 潮宏基 210,631 4,884,532.89 0.10 441 002109 兴化股份 629,111 4,869,319.14 0.10 442 002437 誉衡药业 245,782 4,866,483.60 0.10 443 002218 拓日新能 573,029 4,824,904.18 0.10 444 601636 旗滨集团 609,703 4,767,877.46 0.10 445 000631 顺发恒业 917,556 4,725,413.40 0.10 446 000158 常山股份 1,261,823 4,719,218.02 0.10 447 600333 长春燃气 675,100 4,685,194.00 0.10 448 600277 亿利能源 897,109 4,593,198.08 0.09 449 002190 成飞集成 302,895 4,588,859.25 0.09 450 000514 渝开发 897,581 4,586,638.91 0.09 451 002585 双星新材 365,088 4,578,203.52 0.09 452 000893 东凌粮油 324,780 4,576,150.20 0.09 453 601311 骆驼股份 491,940 4,570,122.60 0.09 454 601999 出版传媒 644,685 4,564,369.80 0.09 455 002320 海峡股份 373,767 4,552,482.06 0.09 456 002463 沪电股份 1,020,368 4,550,841.28 0.09 457 002461 珠江啤酒 397,986 4,497,241.80 0.09 458 600386 北巴传媒 589,812 4,470,774.96 0.09 459 600725 云维股份 901,382 4,452,827.08 0.09 460 002498 汉缆股份 418,589 4,449,601.07 0.09 461 002232 启明信息 597,593 4,434,140.06 0.09 462 002194 武汉凡谷 650,537 4,417,146.23 0.09 463 600743 华远地产 1,109,711 4,394,455.56 0.09 464 002414 高德红外 263,275 4,380,896.00 0.09 465 002489 浙江永强 422,860 4,380,829.60 0.09 466 600287 江苏舜天 638,929 4,363,885.07 0.09 467 000949 新乡化纤 1,455,540 4,352,064.60 0.09 468 600061 中纺投资 878,789 4,306,066.10 0.09 469 002386 天原集团 561,468 4,267,156.80 0.09 470 002534 杭锅股份 234,302 4,212,749.96 0.09 471 002281 光迅科技 187,229 4,193,929.60 0.09 472 600178 东安动力 675,899 4,163,537.84 0.09 473 000517 荣安地产 620,991 4,110,960.42 0.08 474 000935 四川双马 540,549 4,081,144.95 0.08 第 41 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 475 000918 嘉凯城 1,055,556 4,053,335.04 0.08 476 600537 亿晶光电 284,261 4,036,506.20 0.08 477 002204 大连重工 251,082 3,992,203.80 0.08 478 600523 贵航股份 422,394 3,966,279.66 0.08 479 601208 东材科技 540,470 3,945,431.00 0.08 480 601908 京运通 503,090 3,939,194.70 0.08 481 002075 沙钢股份 922,252 3,919,571.00 0.08 482 002444 巨星科技 444,970 3,875,688.70 0.08 483 000925 众合机电 440,719 3,851,884.06 0.08 484 000732 泰禾集团 595,126 3,838,562.70 0.08 485 002326 永太科技 281,171 3,829,549.02 0.08 486 002574 明牌珠宝 210,569 3,699,697.33 0.08 487 002315 焦点科技 103,111 3,572,796.15 0.07 488 002362 汉王科技 313,150 3,472,833.50 0.07 489 000597 东北制药 488,300 3,369,270.00 0.07 490 000617 石油济柴 336,483 3,321,087.21 0.07 491 600258 首旅股份 270,792 3,300,954.48 0.07 492 002225 濮耐股份 427,435 3,231,408.60 0.07 493 600184 光电股份 183,800 3,165,036.00 0.06 494 000029 深深房A 782,619 2,926,995.06 0.06 495 002383 合众思壮 164,337 2,801,945.85 0.06 496 002110 三钢闽光 469,244 2,787,309.36 0.06 497 002653 海思科 93,937 2,714,779.30 0.06 498 600819 耀皮玻璃 318,104 2,118,572.64 0.04 499 600623 双钱股份 182,476 1,773,666.72 0.04 500 002651 利君股份 96,600 1,518,552.00 0.037.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例(%) 1 600827 友谊股份 32,416,529.18 0.80 2 600022 山东钢铁 23,586,114.90 0.58 3 002029 七匹狼 21,058,331.61 0.52 4 600157 永泰能源 19,741,791.24 0.49 5 000793 华闻传媒 19,333,423.00 0.48 第 42 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 6 000750 国海证券 19,031,621.19 0.47 7 600517 置信电气 18,948,353.83 0.47 8 600636 三爱富 18,799,002.73 0.47 9 600340 华夏幸福 18,572,575.56 0.46 10 002006 精功科技 18,534,054.39 0.46 11 600717 天津港 18,528,284.75 0.46 12 600635 大众公用 18,223,159.13 0.45 13 002152 广电运通 17,726,835.90 0.44 14 002005 德豪润达 16,722,324.65 0.41 15 600200 江苏吴中 16,552,972.74 0.41 16 000539 粤电力A 16,418,623.13 0.41 17 000877 天山股份 16,061,084.30 0.40 18 600269 赣粤高速 15,981,280.09 0.40 19 600008 首创股份 15,811,368.93 0.39 20 000652 泰达股份 15,723,743.45 0.39注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例(%) 1 000970 中科三环 57,764,968.81 1.43 2 000581 威孚高科 33,271,418.18 0.82 3 600827 友谊股份 31,935,602.86 0.79 4 600060 海信电器 31,850,187.85 0.79 5 002236 大华股份 30,251,586.65 0.75 6 002038 双鹭药业 19,862,532.70 0.49 7 600160 巨化股份 19,295,477.22 0.48 8 600770 综艺股份 18,365,731.46 0.46 9 600022 山东钢铁 18,214,488.09 0.45 10 002353 杰瑞股份 17,549,438.01 0.44 11 601566 九牧王 16,354,362.17 0.41 12 000407 胜利股份 13,786,598.40 0.34 13 002344 海宁皮城 13,340,733.58 0.33 14 000594 国恒铁路 13,142,245.55 0.33 15 600259 广晟有色 12,696,219.35 0.31 第 43 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 16 000596 古井贡酒 12,540,452.03 0.31 17 002430 杭氧股份 10,817,138.36 0.27 18 600754 锦江股份 10,386,382.70 0.26 19 600087 *ST 长油 10,359,712.28 0.26 20 000537 广宇发展 10,307,092.69 0.26注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,534,238,317.86 卖出股票收入(成交)总额 1,937,520,512.62注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 第 44 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,586,663.24 2 应收证券清算款 11,673,275.05 3 应收股利 464,418.77 4 应收利息 45,658.33 5 应收申购款 6,823,352.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,593,368.357.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 412,315 13,776.99 885,958,948.87 15.60% 4,794,502,252.53 84.40%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人 2,458,524.89 0.04%员持有本开放式基金注:本公司基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额,本公司高级管理人员持有本基金份额的数量区间为 50 万份至 100 万份(含)。 第 45 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 §9 开放式基金份额变动 单位:份 3,223,217,818.45基金合同生效日( 2009 年 9 月 25 日 )基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 4,956,039,677.38 本报告期基金总申购份额 2,159,183,968.35 减:本报告期基金总赎回份额 1,434,762,444.33 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 5,680,461,201.40 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 第 46 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 国泰君安 1 861,927,444.69 19.53% 748,351.63 20.16% - 东方证券 1 825,788,988.65 18.71% 701,921.93 18.91% - 招商证券 1 783,909,385.67 17.76% 657,619.92 17.72% - 华泰证券 1 688,353,043.38 15.59% 559,293.23 15.07% - 高华证券 1 399,791,170.23 9.06% 339,824.95 9.15% - 江海证券 1 332,078,160.89 7.52% 270,430.17 7.29% - 日信证券 1 247,256,448.79 5.60% 200,898.45 5.41% - 东兴证券 1 220,310,469.13 4.99% 187,265.98 5.04% - 瑞银证券 1 54,537,076.85 1.24% 46,356.55 1.25% - 中天证券 1 - - - - -注:1、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 A:选择标准 (a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; (b)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; (c)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; (d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: (a)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; (b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; (c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 南方基金关于旗下部分基金参加中信银行网上 中国证券报、上海1 银行和移动银行优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 6 月 29 日 2 南方基金关于旗下部分基金参与交通银行网上 中国证券报、上海 2012 年 6 月 29 日 第 47 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证 中国证券报、上海3 券活动的提示 证券报、证券时报 2012 年 6 月 25 日 南方基金管理有限公司网上直销关于开通电脑 中国证券报、上海4 PC 客户端交易的公告 证券报、证券时报 2012 年 6 月 25 日 南方基金管理有限公司关于恢复直销电话交易 中国证券报、上海5 服务的公告 证券报、证券时报 2012 年 6 月 5 日 南方基金关于旗下部分基金参加华融证券网上 中国证券报、上海6 交易系统基金定投申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 5 月 31 日 南方基金关于旗下部分基金参加重庆银行网银 中国证券报、上海7 申购及网银定投申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 5 月 22 日 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤 中国证券报、上海8 海证券推出基金定期定额投资业务的公告 证券报、证券时报 2012 年 5 月 21 日 南方基金关于旗下部分基金参加中国光大银行 中国证券报、上海9 电子渠道定投申购费率四折优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 5 月 10 日 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行 中国证券报、上海10 网上银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 5 月 2 日 南方基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 中国证券报、上海11 邮储银行手机银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 5 月 2 日 南方基金关于旗下部分基金参加国泰君安自助 中国证券报、上海12 式交易系统申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 4 月 9 日 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 中国证券报、上海13 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 31 日 南方基金关于南方价值与南方 500 基金参加中 中国证券报、上海 14 信银行个人网银、移动银行基金申购费率优惠活 证券报、证券时报 动的公告 2012 年 3 月 31 日 南方基金关于旗下部分基金参加江苏银行网上 中国证券报、上海15 银行基金申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 31 日 16 南方基金关于开通电子直销汇款交易的公告 中国证券报、上海 2012 年 3 月 26 日 第 48 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告 证券报、证券时报 南方基金关于开通光大银行卡网上直销交易的 中国证券报、上海17 公告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 26 日 中国证券报、上海 18 南方基金关于电子直销开通多交易账户的公告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 26 日 南方基金关于暂停直销电话交易系统服务的公 中国证券报、上海19 告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 23 日 南方基金关于暂停网上直销交易系统服务的公 中国证券报、上海20 告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 23 日 南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠的 中国证券报、上海21 公告 证券报、证券时报 2012 年 3 月 6 日 南方基金关于旗下部分基金参加齐鲁证券网上 中国证券报、上海 22 交易系统网上委托申购及定投申购费率优惠活动 证券报、证券时报 的公告 2012 年 2 月 13 日 南方基金关于旗下部分基金参加浦发银行基金 中国证券报、上海23 定投申购费率优惠活动的公告 证券报、证券时报 2012 年 2 月 6 日 南方基金关于旗下部分基金增加华西证券为代 中国证券报、上海24 销机构并开通定投及转换业务的公告 证券报、证券时报 2012 年 1 月 9 日 关于注意防范冒用南方基金名义进行的非法证 中国证券报、上海25 券活动的提示 证券报、证券时报 2012 年 1 月 9 日 §11 备查文件目录11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方中证 500 指数证券投资基金的文件。 2、南方中证 500 指数证券投资基金基金合同。 3、南方中证 500 指数证券投资基金基金托管协议。 4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 第 49 页 共 50 页 南方中证 500 指数(LOF)2012 年半年度报告11.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31 至 33 楼11.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 50 页 共 50 页