南方中证 500 指数(LOF)2011 年第 2 季度报告 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 2 季度报告 2011 年 6 月 30 日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2011 年 7 月 20 日 第 1 页 共9 页 南方中证 500 指数(LOF)2011 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2011 年 7 月 18 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 04 月 01 日起至 2011 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 南方中证 500 指数(LOF) 基金简称 场内基金简称:南方 500 交易代码 160119 前端交易代码 160119 后端交易代码 160120 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2009 年 9 月 25 日 报告期末基金份额总额 3,631,084,012.69 份 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的 投资目标 风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金为完全被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股 在中证 500 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数 成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或 因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响 投资策略 时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效 复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变 通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,力争控制本基金的净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪 误差不超过 4%。 第 2 页 共9 页 南方中证 500 指数(LOF)2011 年第 2 季度报告 业绩比较基准 中证 500 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。本基金为指数型基金,主要采用指数复制法跟踪标的指数的表 风险收益特征 现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方 500”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2011 年 4 月 1 日 - 2011 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 25,070,875.93 2.本期利润 -324,914,653.05 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0960 4.期末基金资产净值 4,152,455,812.39 5.期末基金份额净值 1.1436 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 -8.03% 1.34% -7.99% 1.34% -0.04% 0.00% 第 3 页 共9 页 南方中证 500 指数(LOF)2011 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 美国密歇根大学经济学硕士学 位,具有基金从业资格。2006 年 4 月加入南方基金,曾担任 南方基金研究部机械及电力设 本基金的 2009 年 9 月 备行业高级研究员,南方高增 张原 - 5 基金经理 25 日 及南方隆元产业主题基金基金 经理助理,2009 年 9 月至今, 任南方 500 基金经理;2010 年 2 月至今,任南方绩优基金经 理。2011 年 2 月至今,任南方 第 4 页 共9 页 南方中证 500 指数(LOF)2011 年第 2 季度报告 高增基金经理。 会计学学士,具有基金从业资 格。曾先后任职于兴业证券股 份有限公司、富国基金管理有 限公司。2003 年 3 月加入南方 基金,历任行业研究员、基金 本基金的 2011 年 2 月 开元经理助理、投资部总监助 潘海宁 - 10 基金经理 17 日 理等职务。2009 年 3 月至今, 任南方 300 指数基金经理; 2009 年 12 月至今,任南方深 成 ETF 及联接基金基金经理; 2011 年 2 月至今,任南方 500 基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则,并严格按照《南 方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的各项规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求与标的指数相近的收益。本报告 期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011 年 2 季度,政府为应对通胀压力而持续实施紧缩政策,市场整体呈现回落格局,报告期 第 5 页 共9 页 南方中证 500 指数(LOF)2011 年第 2 季度报告 内中证 500 指数涨幅为-8.42%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系 统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金 的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: ①接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; ②报告期内 “上海家化”等长期停牌证券,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏 离; ③6 月 30 日前后,我们根据指数半年度成份股调整进行了基金调仓,事前我们制定了详细的 调仓方案,在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生,从实施结果来看,效果良好,跟踪误 差控制在理想范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 自本基金建仓完成至报告期末年化跟踪误差为 0.376%,今年初至报告期末年化跟踪误差为 0.249%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 4%的投资目标,并保持业内同类领 先。 截至报告期末,本基金份额净值为 1.1436 元,报告期内,份额净值增长率为-8.03%,同期 业绩基准增长率为-7.99%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 3,944,355,562.55 93.86 其中:股票 3,944,355,562.55 93.86 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 银行存款和结算备付金合计 217,631,384.96 5.18 6 其他资产 40,391,396.00 0.96 第 6 页 共9 页 南方中证 500 指数(LOF)2011 年第 2 季度报告 7 合计 4,202,378,343.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 57,882,196.63 1.39 B 采掘业 92,942,953.11 2.24 C 制造业 2,328,793,586.24 56.08 C0 食品、饮料 170,267,664.62 4.10 C1 纺织、服装、皮毛 91,208,845.56 2.20 C2 木材、家具 25,241,682.69 0.61 C3 造纸、印刷 84,262,844.43 2.03 C4 石油、化学、塑胶、塑料 480,951,622.29 11.58 C5 电子 269,242,500.71 6.48 C6 金属、非金属 335,424,793.30 8.08 C7 机械、设备、仪表 606,951,817.45 14.62 C8 医药、生物制品 247,341,711.07 5.96 C99 其他制造业 17,900,104.12 0.43 D 电力、煤气及水的生产和供应业 140,854,895.84 3.39 E 建筑业 92,843,720.64 2.24 F 交通运输、仓储业 143,635,765.48 3.46 G 信息技术业 227,927,725.68 5.49 H 批发和零售贸易 302,870,045.67 7.29 I 金融、保险业 34,654,889.10 0.83 J 房地产业 279,687,420.19 6.74 K 社会服务业 128,519,315.06 3.10 L 传播与文化产业 55,436,574.57 1.34 M 综合类 58,306,474.34 1.40 合计 3,944,355,562.55 94.99 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 000581 威孚高科 726,434 28,004,030.70 0.67 2 600160 巨化股份 796,599 25,857,603.54 0.62 3 002008 大族激光 1,671,727 20,863,152.96 0.50 4 000400 许继电气 605,448 18,653,852.88 0.45 5 002123 荣信股份 806,750 18,377,765.00 0.44 6 000540 中天城投 1,096,634 18,269,922.44 0.44 第 7 页 共9 页 南方中证 500 指数(LOF)2011 年第 2 季度报告 7 600259 广晟有色 249,500 18,193,540.00 0.44 8 600311 荣华实业 1,331,729 17,965,024.21 0.43 9 600079 人福医药 789,820 17,423,429.20 0.42 10 002038 双鹭药业 456,997 17,251,636.75 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,357,880.51 2 应收证券清算款 10,316,426.20 3 应收股利 317,433.85 4 应收利息 39,785.24 5 应收申购款 28,359,870.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,391,396.00 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 第 8 页 共9 页 南方中证 500 指数(LOF)2011 年第 2 季度报告 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 3,223,384,765.91 本报告期基金总申购份额 751,807,910.68 减:本报告期基金总赎回份额 344,108,663.90 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,631,084,012.69 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)基金合同。 2、南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)托管协议。 3、南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)2011 年第 2 季度报告原文。 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼 8.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com 第 9 页 共9 页