易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 1 页共 12 页 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 2021 年 3 月 31 日 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇二一年四月十九日易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 2 页共 12 页 § 1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 易方达策略成长二号混合 基金主代码 112002 交易代码 112002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 8 月 16 日 报告期末基金份额总额 875,059,146.62 份 投资目标 本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性 的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机 会，努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本 增值。 投资策略 本基金主要投资于国内 A 股市场上兼具较高内在 价值及良好成长性的股票。通过发挥基金管理人的 研究优势，将稳健、系统的选股方法与主动、灵活易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 3 页共 12 页 的投资操作风格相结合，在分析研判经济运行和行 业景气变化的周期性、以及上市公司成长发展的波 动性的基础上，积极把握“价值区域”内股票价格和 价值波动对比中的投资机会，为基金份额持有人获 取较高的中长期资本增值和一定的当期收益。本基 金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。在债券 投资方面，本基金可投资于国债、金融债、企业债 和可转换债券等债券品种。本基金将根据对利率走 势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、 不同品种流动性的高低等因素，构造债券组合。 业绩比较基准 上证 A 指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于 股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 28,600,636.32 2.本期利润 -81,412,320.86 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0933 4.期末基金资产净值 940,282,086.71 5.期末基金份额净值 1.075 注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 4 页共 12 页 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -8.04% 1.66% -0.47% 0.87% -7.57% 0.79% 过去六个 月 -2.24% 1.48% 5.53% 0.77% -7.77% 0.71% 过去一年 25.93% 1.56% 19.42% 0.85% 6.51% 0.71% 过去三年 22.51% 1.57% 9.95% 0.92% 12.56% 0.65% 过去五年 26.51% 1.40% 15.64% 0.80% 10.87% 0.60% 自基金合 同生效起 至今 291.22% 1.58% 103.45% 1.20% 187.77% 0.38% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年 8 月 16 日至 2021 年 3 月 31 日）易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 5 页共 12 页 注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 291.22%，同期业 绩比较基准收益率为 103.45%。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 蔡 荣 成 本基金的基金经理、易方 达策略成长证券投资基 金的基金经理、易方达信 息行业精选股票型证券 投资基金的基金经理助 理、行业研究员 2020- 06-06 - 6 年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司易方达科技创新 混合型证券投资基金基金 经理。 注： 1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日， “离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理， “任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 6 页共 12 页 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次，均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年一季度，中国经济强劲复苏的同时伴随流动性预期波动，因此股票 市场波动进一步加大。 本基金仍然坚持以成长股投资为主线，投资正在进入落地放量期的技术创新 型行业，挖掘有底层技术创新、有望实现全球竞争力的优秀公司，同时规避创新 周期尾声的成长陷阱。 中国自主技术替代与全球创新曲线正在开启，两者正在深刻地改变着中国和 全球的科技生态与格局。一批逐步进入成熟期的技术和应用已经形成很好的商业 模式，产生持续和稳定的现金流。同时在精密制造、软件、互联网等领域，优秀 公司的龙头效应正在逐步彰显，市场悲观时反而伴随着更好的投资机遇。 AI（人工智能）行业差不多到了从概念发展到应用大规模落地的阶段，同时易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 7 页共 12 页 我们发现 AI（人工智能）技术带来了差异化产品、体系以及护城河。随着认知 的积累，本基金逐步加大对 AI（人工智能）行业的投资权重。 去年 7 月以来，科技行业创新应用如 VR（虚拟现实）、 AI（人工智能）、智 能机器人、智能车、物联网等正在孕育发生。在这方兴未艾之际，投资者能做的 就是研究、储备，在市场悲观时以合理甚至低估的价格买入能够引领创新、开拓 增量市场的优秀公司。逆境中的好公司反而拥有更好的投资机会、更划算的价格。 本基金将会持续寻找技术创新带来的护城河建立与高速成长的机遇，以及估值回 归后优秀公司的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为 1.075 元，本报告期份额净值增长率为 -8.04%，同期业绩比较基准收益率为-0.47%。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 762,352,170.57 80.57 其中：股票 762,352,170.57 80.57 2 固定收益投资 69,874,000.00 7.38 其中：债券 69,874,000.00 7.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 94,897,079.98 10.03 7 其他资产 19,113,174.01 2.02易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 8 页共 12 页 8 合计 946,236,424.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 501,617,044.06 53.35 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,254.06 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 225,126,430.13 23.94 J 金融业 26,930,873.58 2.86 K 房地产业 27,056.30 0.00 L 租赁和商务服务业 7,097,028.48 0.75 M 科学研究和技术服务业 183,511.02 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 158,228.82 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,160,764.00 0.12 S 综合 6,944.00 0.00 合计 762,352,170.57 81.08 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 300628 亿联网络 908,692 61,548,433.64 6.55 2 002415 海康威视 855,870 47,843,133.00 5.09易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 9 页共 12 页 3 002241 歌尔股份 1,672,256 45,401,750.40 4.83 4 002402 和而泰 2,061,900 41,798,426.00 4.45 5 002230 科大讯飞 725,900 35,082,747.00 3.73 6 600588 用友网络 826,916 29,529,170.36 3.14 7 300782 卓胜微 49,729 29,420,663.72 3.13 8 000725 京东方 A 4,508,272 28,266,865.44 3.01 9 600183 生益科技 1,210,795 27,509,262.40 2.93 10 002409 雅克科技 478,406 26,623,293.90 2.83 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 69,874,000.00 7.43 其中：政策性金融债 69,874,000.00 7.43 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 69,874,000.00 7.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 210201 21 国开 01 700,000 69,874,000.00 7.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 10 页共 12 页 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 229,392.41 2 应收证券清算款 16,299,883.36 3 应收股利 - 4 应收利息 319,030.19 5 应收申购款 2,264,868.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,113,174.01 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限 情况说明易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 11 页共 12 页 （元） 1 002402 和而泰 13,825,000.00 1.47 大宗交易 流通受限 2 300782 卓胜微 11,342,498.72 1.21 非公开发 行流通受 限 3 300628 亿联网络 6,079,050.00 0.65 大宗交易 流通受限 注：根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》，大股东减持或者特定股东减持，采取大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；前款交易的 受让方在受让后 6 个月内，不得转让所受让的股份。 根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份， 采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司 股份总数的 1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持 该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起 12 个月内，减持数 量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 881,605,500.12 报告期期间基金总申购份额 82,531,745.96 减：报告期期间基金总赎回份额 89,078,099.46 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 875,059,146.62 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2021 年第 1 季度报告 第 12 页共 12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 § 8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达策略成长二号混合型证券投资基金募集的文件； 2.《易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达策略成长二号混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二一年四月十九日