易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十六日 第 1 页共 13 页  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1基金产品概况 基金简称 易方达创业板 ETF 联接 基金主代码 110026 交易代码 110026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日 报告期末基金份额总额 486,473,768.72 份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金为创业板 ETF 的联接基金。创业板 ETF 是 采用完全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全 被动指数基金,本基金主要通过投资于创业板 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪 2  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 偏离度控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4% 以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合 规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用 实物申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行 创业板 ETF 的买卖。本基金可以参与股指期货交 易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目 的。 业绩比较基准 创业板指数收益率 X95%+活期存款利率(税 后)X5% 风险收益特征 本基金为创业板 ETF 的联接基金,其预期风险收益 水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金; 本基金主要通过投资创业板 ETF 追踪业绩比较基 准,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 2.1.1目标基金基本情况 基金名称 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 159915 基金运作方式 交易型开放式(ETF) 基金合同生效日 2011 年 9 月 20 日 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日期 2011 年 12 月 9 日 基金管理人名称 易方达基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2目标基金产品说明 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最 投资目标 小化。 投资策略 本基金采取完全复制法进行投资,即按照创业板指数 3  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 的成份股组成及权重构建股票投资组合。但是当指数 编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自 由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配 股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发 生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低 跟踪误差。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。 本基金可 以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则, 以套期保值为目的。 业绩比较基准 创业板指数 本基金属股票型基金,预期风险与收益水平高于混合 基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基 风险收益特征 金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标 的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 1,135,179.00 2.本期利润 -29,429,637.04 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0624 4.期末基金资产净值 1,064,931,384.96 5.期末基金份额净值 2.1891 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 4  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 长率① 长率标 较基准 较基准 准差② 收益率 收益率 ③ 标准差 ④ 过去三个 -2.98% 1.09% -3.30% 1.12% 0.32% -0.03% 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年 9 月 20 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 118.91%,同期业 绩比较基准收益率为 144.01%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 5  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 本基金的基金经理、易方达中 小板指数分级证券投资基金 的基金经理(自 2012 年 09 月 20 日至 2016 年 07 月 05 日)、 易方达并购重组指数分级证 券投资基金的基金经理(自 2015 年 06 月 03 日至 2016 年 07 月 05 日)、易方达创业板 交易型开放式指数证券投资 博士研究 基金的基金经理(自 2011 年 生,曾任汇 09 月 20 日至 2016 年 07 月 05 添富基金管 日)、易方达深证 100 交易型 理有限公司 开放式指数证券投资基金联 数量分析 王建 2011-09-2 2016-07-0 接基金的基金经理(自 2010 9年 师,易方达 军 0 6 年 09 月 27 日至 2016 年 07 月 基金管理有 05 日)、易方达银行指数分级 限公司量化 证券投资基金的基金经理(自 研究员、基 2015 年 06 月 03 日至 2016 年 金经理助 07 月 05 日)、易方达生物科 理。 技指数分级证券投资基金的 基金经理(自 2015 年 06 月 03 日至 2016 年 07 月 05 日)、 易方达深证 100 交易型开放 式指数基金的基金经理(自 2010 年 09 月 27 日至 2016 年 07 月 05 日)、指数与量化投 资部总经理助理 本基金的基金经理、易方达并 硕士研究 购重组指数分级证券投资基 生,曾任华 金的基金经理、易方达创业板 泰联合证券 交易型开放式指数证券投资 资产管理部 基金的基金经理、易方达深证 研究员;易 100 交易型开放式指数证券投 方达基金管 资基金联接基金的基金经理、 2016-05-0 理有限公司 成曦 易方达银行指数分级证券投 - 8年 7 集中交易室 资基金的基金经理、易方达中 交易员、指 小板指数分级证券投资基金 数与量化投 的基金经理、易方达生物科技 资部指数基 指数分级证券投资基金的基 金运作专 金经理、易方达深证 100 交易 员、基金经 型开放式指数基金的基金经 理助理。 理 注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,王建军的“任职日期”为基 6  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 金合同生效之日,成曦的“任职日期”为公告确定的聘任日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次,为 指数量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度 CPI 从二季末的 1.9 回落至 8 月份的 1.3,其中食品价格回落 较大;中国 7、8 月财新 PMI 保持在 49.9、50.4,在枯荣线上下波动;在资金方 面,7 月、8 月新增人民币贷款分别为 4636 亿、9487 亿元,其中来自于房地产 的贷款增加迅速。政策方面,9 月底以来,多个城市密集出台地产限购限贷政策, 房地产进入到新一轮的调控周期。股票市场在经过前期调整之后,振动幅度和成 7  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 交量都急剧下滑,也进入到一个低位波动阶段。 总体来看,预计全年经济增速将在房地产拉动,PPP 项目及行业补库存的综 合调节下企稳,市场在没有重大政策催化剂的情况下将大概率保持低位运行状 态。 2016 年 3 季度上证指数涨幅为 2.56%,创业板指数涨幅为-3.50%,作为被动 型指数基金,本期基金的单位净值在跟随业绩比较基准的基础上,略有超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 2.1891 元,本报告期份额净值增长率为 -2.98%,同期业绩比较基准收益率为-3.30%,年化跟踪误差 0.613%,在合同规 定的控制范围之内。 §5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 19,046,895.77 1.78 其中:股票 19,046,895.77 1.78 2 基金投资 990,949,583.98 92.64 3 固定收益投资 19,998,000.00 1.87 其中:债券 19,998,000.00 1.87 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 37,136,631.30 3.47 8 其他资产 2,582,410.52 0.24 8  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 9 合计 1,069,713,521.57 100.00 5.2期末投资目标基金明细 基 占基金 序 金 资产净 基金名称 运作方式 管理人 公允价值 号 类 值比例 型 (%) 易方达创业板 易方达 股 交易型开放式 交易型开放 基金管 1 票 990,949,583.98 93.05 指数证券投资 式(ETF) 理有限 型 基金 公司 5.3报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 232,581.08 0.02 - - B 采矿业 C 制造业 8,184,828.95 0.77 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 226,204.44 0.02 F 批发和零售业 40,054.21 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,385,071.02 0.69 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 350,052.56 0.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 840,483.57 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 569,734.58 0.05 9  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 R 文化、体育和娱乐业 1,217,885.36 0.11 S 综合 - - 合计 19,046,895.77 1.79 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金 资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例 (%) 1 300104 乐视网 19,055 843,183.75 0.08 2 300070 碧水源 45,407 840,483.57 0.08 3 300059 东方财富 36,787 704,471.05 0.07 4 300017 网宿科技 8,855 618,079.00 0.06 5 300024 机器人 19,713 464,044.02 0.04 6 300088 长信科技 28,380 448,404.00 0.04 7 300072 三聚环保 10,192 444,371.20 0.04 8 300408 三环集团 18,976 351,625.28 0.03 9 300124 汇川技术 17,255 326,292.05 0.03 10 300136 信维通信 11,961 305,364.33 0.03 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(%) 1 国家债券 19,998,000.00 1.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,998,000.00 1.88 10  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例 (%) 1 019546 16 国债 18 200,000 19,998,000.00 1.88 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.12投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.12.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 122,878.87 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 75,003.61 5 应收申购款 2,320,227.42 11  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 6 其他应收款 64,300.62 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,582,410.52 5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分 占基金资产 流通受限 序号 股票代码 股票名称 的公允价值 净值比例 情况说明 (元) (%) 重大事项 1 300070 碧水源 840,483.57 0.08 停牌 重大事项 2 300088 长信科技 448,404.00 0.04 停牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 454,682,121.84 报告期基金总申购份额 194,713,417.32 减:报告期基金总赎回份额 162,921,770.44 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 486,473,768.72 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 12  易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 募集的文件; 2.《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》; 3.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 4.《易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》; 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇一六年十月二十六日 13