大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2018 年 9 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2018 年 10 月 25 日  大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成中证红利指数 基金主代码 090010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 2 月 2 日 报告期末基金份额总额 130,789,992.57 份 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指 数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年化跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权 重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应 调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时,以及其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪标 的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使用其他适当的方 法进行调整,以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和 货币市场基金。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 第 2页 共 12页  大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 7 月 1 日 - 2018 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 3,441,837.33 2.本期利润 1,322,490.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0106 4.期末基金资产净值 216,582,523.78 5.期末基金份额净值 1.656 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.24% 1.07% -1.75% 1.10% 1.99% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。在建仓期结束时及本报告期 第 3页 共 12页  大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 工学博士。 2011 年 1 月 至 2012 年 5 月就职于博 时基金管理有 限公司,任股 票投资部投资 分析员。 2012 年 7 月 加入大成基金 管理有限公司, 历任数量投资 部高级数量分 析师及基金经 理助理。 2014 年 12 月 6 日起任大成 中证红利指数 本基金基金 夏高 2014 年 12 月 6 日 - 7年 证券投资基金 经理 基金经理。 2015 年 6 月 29 日起担任 大成中证互联 网金融指数分 级证券投资基 金基金经理。 2016 年 2 月 3 日起任大成 中证 360 互联 网+大数据 100 指数型证 券投资基金基 金经理。 2017 年 3 月 21 日起任大 成智惠量化多 策略灵活配置 第 4页 共 12页  大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 混合型证券投 资基金基金经 理。具有基金 从业资格。国 籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2018 年 3 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型 投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交 易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组 合间债券交易存在 1 笔同日反向交易,原因为投资策略需要;投资组合间相邻交易日反向交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组 合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投 资组合间不存在利益输送的可能性。 第 5页 共 12页  大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年三季度,A 股市场在上半年大幅下跌之后,进入底部震荡区域。七月份,经过上半年严 格调控之后,市场预期政策可望适度宽松,A 股出现一波反弹。八月到九月中旬,由于宽松不达 预期,加上中美贸易冲突进一步升级,以及美联储加息预期逐步落地,A 股市场震荡下行。九月 下旬,临近中秋和国庆假期,市场情绪有所好转,在大盘蓝筹股的带动下,A 股在短期内出现较 为强劲的反弹。在本季度,上证指数下跌 0.92%,沪深 300 指数下跌 2.05%,中证红利指数下跌 1.87%。 在本报告期内,本基金严格按照中证红利指数的成分及其权重构建投资组合,较好地跟踪了基 准指数。基金年化跟踪误差为 1.15%,日均偏离度为 0.06%。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.656 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.24%,业绩 比较基准收益率为-1.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额(元) (%) 1 权益投资 199,521,831.82 91.85 其中:股票 199,521,831.82 91.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 16,576,992.49 7.63 8 其他资产 1,115,451.28 0.51 9 合计 217,214,275.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 第 6页 共 12页  大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,937,116.57 4.59 C 制造业 77,033,048.32 35.57 电力、热力、燃气及水生产 D 31,920,386.90 14.74 和供应业 E 建筑业 1,489,502.88 0.69 F 批发和零售业 5,193,622.98 2.40 G 交通运输、仓储和邮政业 17,662,506.27 8.16 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I - - 服务业 J 金融业 39,751,615.85 18.35 K 房地产业 16,443,770.52 7.59 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 水利、环境和公共设施管理 N - - 业 居民服务、修理和其他服务 O - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 199,431,570.29 92.08 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 90,261.53 0.04 电力、热力、燃气及水生产 D 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I 服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 第 7页 共 12页  大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 90,261.53 0.04 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 601088 中国神华 260,591 5,313,450.49 2.45 2 000895 双汇发展 202,300 5,290,145.00 2.44 3 600104 上汽集团 132,935 4,424,076.80 2.04 4 601288 农业银行 1,025,929 3,990,863.81 1.84 5 000651 格力电器 98,468 3,958,413.60 1.83 6 600011 华能国际 511,316 3,942,246.36 1.82 7 601398 工商银行 638,327 3,683,146.79 1.70 8 601988 中国银行 928,534 3,454,146.48 1.59 9 601328 交通银行 557,135 3,253,668.40 1.50 10 600036 招商银行 100,975 3,098,922.75 1.43 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.02 2 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.01 3 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 第 8页 共 12页  大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 第 9页 共 12页  大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券之一交通银行(601328)的发行主体交通银行股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日因未按照规定履行客户身份识别义务等,受到中国人民银行处罚(银反洗罚决 字〔2018〕1 号)。本基金认为,对交通银行的处罚不会对其投资价值构成实质性负面影响。 本基金投资的前十名证券之一招商银行(600036)的发行主体招商银行股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日因违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款等,受到中国银行业监督管理委 员会处罚(银监罚决字〔2018〕1 号)。本基金认为,对招商银行的处罚不会对其投资价值构成 实质性负面影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,020.33 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,166.71 5 应收申购款 1,092,264.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,115,451.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 第 10页 共 12页  大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 123,370,052.01 报告期期间基金总申购份额 25,084,203.32 减:报告期期间基金总赎回份额 17,664,262.76 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 - 以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 130,789,992.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成中证红利指数证券投资基金的文件; 第 11页 共 12页  大成中证红利指数证券投资基金 2018 年第 3 季度报告 2、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》; 3、《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行 查阅。 大成基金管理有限公司 2018 年 10 月 25 日 第 12页 共 12页