大成中证红利指数证券投资基金 2011年半年度报告摘要 2011年6月30日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2011年8月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2011年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2011年6月30日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,1只ETF及1只ETF联接基金:深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数基金及17只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金和大成内需增长股票型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成中证红利指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度的宏观经济指标显示经济运行强化了一季度的走势。CPI迭创新高,GDP增速下降趋势更为明确,经济滞涨已经出现。通常在经济滞涨期间,许多经济问题很容易向社会问题转化。尤其是7.23动车事故的出现,引发市场从单纯关注固定资产投资的“量”,转而兼顾固定资产投资的“质”。固定资产投资不再单纯是一个经济问题,同样也成为一个社会问题。该事件的出现将大大增加市场对保障房建设、地方融资平台等问题关注,这些都将考验我国政府在推动经济增长方式转型中的决策智慧。 与去年的走势相左,今年上半年大盘蓝筹股较小盘股表现出较好的抗跌性。截止6月30日,市场全部A股的平均静态PE为18.25倍,沪深300指数的PE为14.53倍,中证红利指数的PE为12.19倍,市场整体估值水平已经处于合理区域。随着中报业绩披露的临近,部分超跌的小盘股开始活跃,被错杀的小盘股和低估值的蓝筹股有望重新走上价值回归的道路。值得关注的是,二季度诸如双汇发展、伊利股份、华兰生物等白马股先后爆出了诚信危机,中国在美国的上市公司也集体遭遇诚信质疑。这在相当程度上折射出我国一批优秀的企业正在经历发展理念与模式的转型,这种转型难免经历阵痛。中证红利指数的样本股多为市场优质蓝筹股,随着投资理念、资金以及市场的全球化,中长期来看,这类股票最有可能获得估值溢价。 本基金为被动型指数基金,其投资目标就是要复制指数的收益率。在本报告期间,本基金根据基金合同,严格依据指数化投资方法投资,较好的跟踪了指数,达到了基金合同的要求。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.003元,本报告期份额净值增长率为-1.28%,同期业绩比较基准增长率为-1.94%, 高于同期业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 “一高一低(全面高通胀和GDP增速降低)”是当前经济运行最显著的二个特征,其对应的是调控高通胀和有效启动内需之间的矛盾。解决和缓解这一矛盾将成为我国经济转型最重要的课题,而寻求答案的思路更多地需要从生产环节转向分配环节。海外方面,美国国债高筑和财政赤字的交困将美元推入尴尬的境地,这一困境将最终对美国居民现有的消费模式产生冲击,其影响是深远的。未来美国经济与美元政治的关联度很可能会显著提高。欧洲经济体内部的和谐不断被希腊等国家打破,除德、法之外,其他欧盟国家经济状况堪忧,在未来一段时期里,“维稳”是欧盟最为艰巨的任务。 经过二季度的大幅调整后,市场估值层面已经合理。短期内,从紧的宏观政策很难出现实质性的转变,资金层面受制于调控预期的影响,增量资金大规模入场的概率不大,小市值股票对存量资金的变动更为敏感。当前中小上市公司手握大笔首募资金和超募资金,相比中小非上市公司的融资难,明显的资金优势有助于提升其竞争优势与经营业绩。考虑到三季度CPI冲高回落的概率较大,政策进一步从紧的调控预期有望得以缓和,市场逐渐企稳的概率在增大。 本基金将坚持被动型的指数化投资理念,继续深入研究更加高效的交易策略、风险控制方法,以期更好的跟踪指数,积极应对大额、频繁申购赎回及其他突发事件的影响,力争将跟踪误差控制在更低的水平,为投资者提供专业化服务。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会8名成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量 定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务报表(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:大成中证红利指数证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.003元,基金份额总额340,478,397.55份。 6.2 利润表 会计主体:大成中证红利指数证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:本基金合同于2010年2月2日生效,上年度可比期间为2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年6月30日。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成中证红利指数证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人 - 王颢 主管会计工作负责人 - 刘彩晖 会计机构负责人 - 范瑛 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 大成中证红利指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第1423号《关于核准大成中证红利指数证券投资基金募集的批复》核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,869,617,524.27元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2010)第009号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》于2010年2月2日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,869,829,259.37份基金份额,其中认购资金利息折合211,735.10份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数(中证红利指数)的成份股及其备选成份股,本基金也可投资于非标的指数成份股、新股以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2011年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年1月1日至2011年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:1、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.2权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75% /当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.15% /当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:基金管理人申购或赎回本基金的费率与本基金法律文件规定一致。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2011年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为 (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求 (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务 (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要 (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务 (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本基金本报告期内租用席位未发生变更。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 大成基金管理有限公司 二○一一年八月二十七日 基金简称 大成中证红利指数 基金主代码 090010 交易代码 090010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月2日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 340,478,397.55份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资偏离度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及其他特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整,以实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜鹏 尹东 联系电话 0755-83183388 010-67595003 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn yindong.zh@ccb.cn 客户服务电话 4008885558 010-67595096 传真 0755-83199588 010-66275856 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 大成基金管理有限公司北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司投资托管服务部 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 2,741,767.21 本期利润 -82,084.13 加权平均基金份额本期利润 -0.0002 本期基金份额净值增长率 -1.28% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0025 期末基金资产净值 341,341,937.15 期末基金份额净值 1.003 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.72% 1.04% 0.35% 1.05% 1.37% -0.01% 过去三个月 -4.57% 1.02% -6.05% 1.05% 1.48% -0.03% 过去六个月 -1.28% 1.12% -1.94% 1.15% 0.66% -0.03% 过去一年 19.83% 1.28% 19.74% 1.29% 0.09% -0.01% 自基金合同生效起至今 0.30% 1.20% -3.19% 1.35% 3.49% -0.15% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 袁青先生 本基金基金经理 2010年2月2日 2011年5月17日 11年 硕士。曾任江铃汽车股份公司产品开发部工程师、华源凯马股份公司投资部经理助理、平安证券综合研究所研究员。2005年加入大成基金管理有限公司,历任投资部研究员、景宏证券投资基金基金经理助理、大成优选股票型证券投资基金基金经理助理、景宏证券投资基金基金经理(2008年1月12日-2010年4月1日)。2010年2月2日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 胡琦先生 本基金基金经理 2011年5月18日 -- 8年 博士。2003年3月至2008年7月就职于财富证券有限责任公司,历任研发中心研究员﹑战略规划部副总经理以及金融工程部主管投资副总经理 2008年8月至2010年10月在深圳证券交易所博士后工作站从事研究工作。2010年10月加入大成基金管理有限公司。2011年5月18日开始担任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2011年6月15日开始兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 19,803,326.23 27,276,558.85 结算备付金 53,328.82 155,314.85 存出保证金 - - 交易性金融资产 321,205,848.68 460,159,668.13 其中:股票投资 321,205,848.68 460,159,668.13 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 130,070.00 应收利息 3,221.63 5,700.32 应收股利 1,233,647.94 - 应收申购款 130,679.23 55,018.94 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 342,430,052.53 487,782,331.09 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 40,101.78 应付赎回款 264,147.41 51,756.77 应付管理人报酬 205,277.58 318,202.81 应付托管费 41,055.51 63,640.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 390,080.66 1,190,909.33 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 187,554.22 77,314.00 负债合计 1,088,115.38 1,741,925.27 所有者权益: 实收基金 340,478,397.55 478,160,597.94 未分配利润 863,539.60 7,879,807.88 所有者权益合计 341,341,937.15 486,040,405.82 负债和所有者权益总计 342,430,052.53 487,782,331.09 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年6月30日 一、收入 2,846,568.22 -258,602,516.77 1.利息收入 89,118.82 2,829,520.81 其中:存款利息收入 89,118.82 2,824,771.61 债券利息收入 - 4,749.20 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 5,313,339.09 8,046,707.26 其中:股票投资收益 -235,143.96 -6,216,836.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 58,649.10 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 5,548,483.05 14,204,894.43 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -2,823,851.34 -276,411,153.69 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 267,961.65 6,932,408.85 减:二、费用 2,928,652.35 7,726,456.62 1.管理人报酬 1,490,004.36 5,126,639.68 2.托管费 298,000.88 1,007,873.98 3.销售服务费 - - 4.交易费用 938,676.47 1,509,006.61 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 201,970.64 82,936.35 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -82,084.13 -266,328,973.39 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -82,084.13 -266,328,973.39 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 478,160,597.94 7,879,807.88 486,040,405.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -82,084.13 -82,084.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -137,682,200.39 -6,934,184.15 -144,616,384.54 其中:1.基金申购款 145,072,474.44 3,146,259.55 148,218,733.99 2.基金赎回款 -282,754,674.83 -10,080,443.70 -292,835,118.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 340,478,397.55 863,539.60 341,341,937.15 项目 上年度可比期间2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,869,829,259.37 - 1,869,829,259.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -266,328,973.39 -266,328,973.39 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -450,643,877.63 34,440,061.37 -416,203,816.26 其中:1.基金申购款 4,480,777.93 -404,169.89 4,076,608.04 2.基金赎回款 -455,124,655.56 34,844,231.26 -420,280,424.30 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,419,185,381.74 -231,888,912.02 1,187,296,469.72 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 中泰信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交总额的比例(%) 光大证券 129,946,336.39 23.04 327,077,515.67 23.43 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 光大证券 105,582.22 22.25 21,211.86 5.44 关联方名称 上年度可比期间2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 光大证券 265,752.08 22.63 133,067.95 21.08 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,490,004.36 5,126,639.68 其中:支付销售机构的客户维护费 402,766.15 999,243.01 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 298,000.88 1,007,873.98 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年6月30日 基金合同生效日(2010年2月2日)持有的基金份额 - 50,001,000.02 期初持有的基金份额 50,001,000.02 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 50,001,000.02 - 期末持有的基金份额 - 50,001,000.02 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.00% 3.52% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年2月2日(基金合同生效日)至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 19,803,326.23 87,543.46 156,964,474.91 2,811,108.23 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000959 首钢股份 10/10/29 重大事项 4.42 未知 未知 919,874.00 4,423,859.29 4,065,843.08 - 600216 浙江医药 11/06/27 重大事项 31.39 11/07/04 32.60 60,602.00 1,990,210.63 1,902,296.78 - 600170 上海建工 11/06/29 重大事项 15.59 11/07/04 16.25 93,545.00 1,265,860.52 1,458,366.55 - 600098 广州控股 11/06/20 重大事项 6.79 11/07/08 7.47 138,837.00 1,012,759.88 942,703.23 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 321,205,848.68 93.80 其中:股票 321,205,848.68 93.80 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 19,856,655.05 5.80 6 其他各项资产 1,367,548.80 0.40 7 合计 342,430,052.53 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,219,770.00 0.65 B 采掘业 73,102,166.09 21.42 C 制造业 96,447,948.44 28.26 C0 食品、饮料 13,806,684.41 4.04 C1 纺织、服装、皮毛 4,585,239.58 1.34 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 2,407,617.27 0.71 C4 石油、化学、塑胶、塑料 18,259,278.30 5.35 C5 电子 2,989,781.02 0.88 C6 金属、非金属 29,026,421.19 8.50 C7 机械、设备、仪表 14,370,294.92 4.21 C8 医药、生物制品 9,464,885.75 2.77 C99 其他制造业 1,537,746.00 0.45 D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,150,767.47 5.61 E 建筑业 3,679,229.68 1.08 F 交通运输、仓储业 24,685,962.62 7.23 G 信息技术业 3,510,251.72 1.03 H 批发和零售贸易 4,847,953.59 1.42 I 金融、保险业 89,388,930.14 26.19 J 房地产业 1,396,147.58 0.41 K 社会服务业 2,082,781.45 0.61 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 693,939.90 0.20 合计 321,205,848.68 94.10 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601328 交通银行 4,641,305 25,712,829.70 7.53 2 601088 中国神华 735,436 22,166,041.04 6.49 3 600030 中信证券 1,552,388 20,305,235.04 5.95 4 601398 工商银行 4,387,901 19,570,038.46 5.73 5 601988 中国银行 3,602,786 11,312,748.04 3.31 6 601006 大秦铁路 1,326,001 10,859,948.19 3.18 7 601857 中国石油 837,827 9,123,936.03 2.67 8 000983 西山煤电 351,328 8,502,137.60 2.49 9 600900 长江电力 1,103,753 7,958,059.13 2.33 10 600019 宝钢股份 1,171,453 7,063,861.59 2.07 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600030 中信证券 31,608,786.73 6.50 2 601088 中国神华 30,682,110.91 6.31 3 600900 长江电力 13,640,175.91 2.81 4 601628 中国人寿 11,522,882.81 2.37 5 000728 国元证券 11,014,547.41 2.27 6 601328 交通银行 9,992,512.88 2.06 7 601958 金钼股份 8,410,203.31 1.73 8 002106 莱宝高科 5,593,270.57 1.15 9 600018 上港集团 5,540,722.48 1.14 10 601398 工商银行 5,299,131.25 1.09 11 600395 盘江股份 4,148,658.07 0.85 12 601333 广深铁路 3,546,006.00 0.73 13 601857 中国石油 3,257,564.20 0.67 14 601988 中国银行 3,229,826.00 0.66 15 600216 浙江医药 3,147,241.22 0.65 16 601006 大秦铁路 2,978,995.10 0.61 17 600019 宝钢股份 2,739,265.44 0.56 18 000983 西山煤电 2,639,031.00 0.54 19 600210 紫江企业 2,407,103.40 0.50 20 600481 双良节能 2,399,381.16 0.49 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601328 交通银行 28,086,491.20 5.78 2 601398 工商银行 18,048,520.27 3.71 3 601088 中国神华 12,675,425.68 2.61 4 600030 中信证券 12,344,249.85 2.54 5 601006 大秦铁路 10,637,529.95 2.19 6 601988 中国银行 10,219,275.53 2.10 7 601857 中国石油 10,009,641.05 2.06 8 000983 西山煤电 9,325,677.76 1.92 9 000630 铜陵有色 8,786,161.25 1.81 10 600019 宝钢股份 8,283,082.86 1.70 11 601009 南京银行 7,824,580.53 1.61 12 600348 阳泉煤业 6,898,846.35 1.42 13 000568 泸州老窖 6,339,250.39 1.30 14 601699 潞安环能 5,853,045.55 1.20 15 000792 盐湖股份 5,750,198.00 1.18 16 600900 长江电力 5,393,472.60 1.11 17 600058 五矿发展 5,345,037.98 1.10 18 600997 开滦股份 4,913,488.78 1.01 19 000895 双汇发展 4,851,318.88 1.00 20 600196 复星医药 4,817,225.02 0.99 买入股票成本(成交)总额 214,443,405.25 卖出股票收入(成交)总额 350,338,229.40 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,233,647.94 4 应收利息 3,221.63 5 应收申购款 130,679.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,367,548.80 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 19,283.00 17,656.92 31,438,474.84 9.23% 309,039,922.71 90.77% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 196,876.13 0.0578% 基金合同生效日(2010年2月2日)基金份额总额 1,869,829,259.37 本报告期期初基金份额总额 478,160,597.94 本报告期基金总申购份额 145,072,474.44 减:本报告期基金总赎回份额 282,754,674.83 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 340,478,397.55 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 1 433,963,722.56 76.96% 368,868.80 77.75% - 光大证券 1 129,946,336.39 23.04% 105,582.22 22.25% - 合计 2 563,910,058.95 100.00% 474,451.02 100.00% -