大成行业轮动股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二〇一二年四月 重 要 提 示 大成行业轮动股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2009年7月23日证监许可【2009】664号文核准募集。本基金的基金合同于2009年9月8日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截至日为2012年3月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年12月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期:1999年4月12日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例48%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)四家公司。 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设二十个部门,分别是股票投资部、数量投资部、社保基金投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设立了九家分公司,并在香港设立了子公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 (二)证券投资基金管理情况 截至2012年3月8日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,1只ETF及1只ETF联接基金:深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数基金及19只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数型证券投资基金和大成可转债增强债券型证券投资基金。 (三)主要人员情况 1.公司高级管理人员 董事会: 张树忠先生,董事长,经济学博士。1989年7月-1993年2月,任中央财经大学财政系讲师 1993年2月-1997年3月,任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理 1997年3月-2003年7月,任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监 2003年7月-2004年6月,任光大保德信基金管理公司董事、副总经理 2004年6月-2006年12月,任大通证券股份有限公司副总经理 2007年1月-2008年1月,任大通证券股份有限公司总经理 2008年1月-2008年4月,任职中国人保资产管理股份有限公司 2008年4月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员 2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事长。 王颢先生,董事总经理,国际工商管理专业博士。2000年12月-2002年9月,任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理 2002年9月加入大成基金管理有限公司,历任助理总经理、副总经理 2008年11月起担任大成基金管理有限公司总经理。 刘虹先生,董事,博士,高级经济师。1985年7月-1998年11月,任国家计委国土局主任科员、副处长(主持工作) 1998年11月-2000年9月,任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长(主持工作) 2000年9月-2004年9月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部战略研究与规划处处长 2004年9月-2006年2月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部副总经理 2006年2月-2007年6月,任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理 2007年6月-2007年8月,任中国人民保险集团公司高级专家 2007年8月至今,任人保投资控股有限公司总裁、党委书记 2009年11月起,兼任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记以及中泰信托有限责任公司董事长。 杨赤忠先生,董事,硕士。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理 长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理 大成基金管理有限公司研究总监、基金经理 光大证券投资部总经理、研究所所长 光大保德信基金公司董事。现任光大证券党委委员、助理总裁。 孙学林先生,董事,博士研究生在读,中国注册会计师,注册资产评估师。1997年5月-2000年4月,任职于中国长城信托投资公司 2000年4月-2007年2月,任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部 现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。 刘大为先生,独立董事,国家开发银行顾问,高级经济师,享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师,首都经济贸易大学兼职教授,清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室(副处长、处长),北京市第一商业局(副局长),中国建设银行信托投资公司(总经理),中国投资银行(行长),国家开发银行(总会计师)工作。 宣伟华女士,独立董事,日本国立神户大学法学院法学修士,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员,曾任上海市律师协会证券与期货法律研究委员会副主任。1986年-1993年,华东政法大学任教 1993年-1994年,日本神户学院大学法学部访问教授 1994年-1998年,日本国立神户大学学习 1999年-2000年,锦天城律师事务所兼职律师、北京市中伦金通律师事务所上海分所负责人 2001年始任国浩律师(上海)事务所合伙人。擅长于公司法、证券法、基金法、外商投资企业法、知识产权法等相关的法律事务。曾代理过中国证券市场第一例上市公司虚假陈述民事索赔共同诉讼案件,被CCTV?证券频道评为“五年风云人物”,并获得过“上海市优秀女律师”称号。 叶永刚先生,独立董事,经济学博士,武汉大学经济与管理学院教授、副院长、博士生导师,中国金融学会理事,中国金融学会金融工程研究会常务理事,中国金融学年会常务理事,湖北省政府咨询委员。1983-1988年,任武汉大学管理学院助教 1989-1994年,任武汉大学管理学院讲师 1994-1997年,任武汉大学管理学院副教授 1997年至今,任武汉大学教授,先后担任副系主任、系主任、副院长等行政职务。 王江先生,独立董事,金融学博士。2005年至今任职美国麻省理工学院斯隆管理学院瑞穗金融集团教授。2007年-2010年,兼任美国金融学会理事 2010年至今兼任美国西部金融学会理事 1997年至今兼任美国国家经济研究局研究员 2007年至今兼任纳斯达克公司经济顾问理事会理事 2009年至今兼任上海交通大学上海高级金融学院院长 2003年至今兼任清华大学中国金融研究中心主任。 监事会: 黄建农先生,监事长,大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理,中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理,总经理,中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 谢红兵先生,监事,双学士学位。1968年入伍,历任营教导员、军直属政治处主任 1992年转业,历任交通银行上海分行杨浦支行副行长(主持工作),营业处处长兼房地产信贷部经理,静安支行行长,杨浦支行行长 1998年调总行负责筹建基金托管部,任交通银行基金托管部副总经理(主持工作)、总经理 2005年负责筹建银行试点基金公司,任交银施罗德基金公司董事长 2008年任中国交银保险公司(香港)副董事长。2010年退休。 吴朝雷女士,监事,硕士学位。1988年9月-1990年12月任浙江省永嘉县峙口乡人民政府妇联主任、团委书记 1991年10月-1998年2月任浙江省温州市鹿城区人民政府民政科长 1998年3月-2001年6月,任浙江省温州市人民检察院起诉处助理检察员 2001年6月-2007年8月,就职于北京市宣武区人民检察院,任三级检察官 2007年8月起任民生人寿北京公司人事部经理。2007年11月-2009年12月,任中国人民人寿保险股份有限公司人力资源部副总经理 2010年1月加入大成基金管理有限公司,任纪委副书记、大成慈善基金会常务副秘书长。 其他高级管理人员: 刘彩晖女士,副总经理,管理学硕士。1999年-2002年,历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理 2002年-2006年,历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理,期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长 2006年1月-7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理 2006年8月-2008年5月,任大成基金管理有限公司助理总经理 2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。2009年7月13日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年-1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人 1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理 1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建 1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长。2009年3月19日起兼任大成国际资产管理有限公司董事。 杨春明先生,副总经理,经济学学士。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。 肖冰先生,副总经理,工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司,历任市场部总监、综合管理部总监、公司董事会秘书。2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。 2.基金经理 (1) 现任基金经理 杨建勋,北京大学经济学院经济学硕士。11年证券从业经历。曾任职于沈阳会计师事务所、鹏华基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司。2004年8月12日至2006年9月27日,担任普润基金基金经理 2005年2月26日至2006年11月23日,担任鹏华行业成长证券投资基金基金经理。2007年3月19日至11月12日,担任工银瑞信精选平衡混合型基金基金经理 2007年3月19日至2009年5月17日,担任工银瑞信稳健成长股票型基金基金经理,2007年7月18日至2010年5月20日,担任工银瑞信红利股票型基金基金经理。2010年6月加入大成基金管理有限公司。2010年11月26日开始担任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理,2011年4月22日起同时兼任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 黄万青,硕士。13年证券从业经历。1999年加入大成基金管理有限公司,先后任交易部交易员、债券基金经理助理、景福基金经理助理、固定收益小组股票型基金债券投资经理、大成价值增长基金基金经理助理、大成景阳领先基金基金经理助理,2010年4月7日开始担任景宏证券投资基金基金经理。2011年7月13日开始兼任大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。 (2)历任基金经理 历任基金经理姓名 管理本基金时间 姚瑢 2009年9月8日至2010年11月26日 3.公司投资决策委员会公司投资决策委员会由9名成员组成,设投资决策委员会主席1名,其他委员8名。名单如下:刘明,助理总经理,首席投资官,大成优选股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会主席 杨建华,股票投资部总监,负责公司股票投资业务,大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理,大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 陈尚前,固定收益部总监,负责公司固定收益证券投资业务,大成强化收益债券型证券投资基金基金经理,大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理,大成保本混合型证券投资基金基金经理,大成国际资产管理有限公司董事,投资决策委员会委员 曹雄飞,研究部总监,大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理,大成国际资产管理有限公司董事,投资决策委员会委员 于雷,交易管理部总监,投资决策委员会委员 施永辉,股票投资部副总监,大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 王立,大成债券投资基金基金经理,大成货币市场证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 曹志刚,数量投资部首席金融工程师,投资决策委员会委员 孙蓓琳,研究部副总监,投资决策委员会委员。上述人员之间不存在亲属关系。二、基金托管人(一)基金托管人基本情况1.基本情况名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)住所:北京市东城区建国门内大街69号办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座法定代表人:蒋超良成立日期:2009年1月15日注册资本:32,479,411.7万元人民币存续期间:持续经营联系电话:010-63201510传真:010-63201816联系人:李芳菲中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。2.主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工146名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。3.基金托管业务经营情况截止2012年3月8日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共118只,包括大成行业轮动股票型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金。三、相关服务机构(一)销售机构及联系人1.直销机构大成基金管理有限公司住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层法定代表人:张树忠电话:0755-83183388传真:0755-83199588联系人:王肇栋公司网址:www.dcfund.com.cn大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费)大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心,并在武汉分公司开通了直销业务:(1)大成基金深圳投资理财中心地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦26层联系人:瞿宗怡电话:0755-83195236传真:0755-83195091(2)大成基金北京投资理财中心1)东直门电话:010-58156152/53传真:010-58156315/23地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105室联系人:李宁2)平安里电话:010-85252345/46传真:010-85252272/73地址:北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心1601室联系人:廖红军(3)大成基金上海投资理财中心1)广东路地址:上海市广东路689号海通证券大厦19层联系人:徐舲电话:021-63513925/26传真:021-635139282)陆家嘴地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号101室联系人:朱君、陈漪琦电话:021-62173331、021-62185377传真:021-62185233(4)大成基金管理有限公司武汉分公司地址:湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼联系人:肖利霞联系电话:027-85565889传真:027-855528692.代销机构(1)中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街69号法定代表人:蒋超良客服电话:95599联系人:滕涛电话:010-85109219传真:010-85109219网址:www.abchina.com(2)中国建设银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街25号办公地址:北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼法定代表人:王洪章联系人:王琳电话:010-67596084传真:010-66275654客服电话:95533网址:www.ccb.com(3)中国银行股份有限公司注册地址:北京西城区复兴门内大街1号法定代表人:肖钢客服电话:95566联系人:王娟电话:010-66594909传真:010-66594942网址:www.boc.cn(4)中国工商银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人:姜建清客服电话:95588电话:010-66107900传真:010-66107914网址:www.icbc.com.cn(5)交通银行股份有限公司办公地址:上海市浦东新区银城中路188号法定代表人:胡怀邦客服电话:95559联系人:曹榕电话:021-58781234传真:021-58408483网址:www.bankcomm.com(6)中国邮政储蓄银行注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号法定代表人:刘安东客户服务电话:95580传真:010-66415194联系人:陈春林网址:www.psbc.com(7)招商银行股份有限公司注册地址:深圳市福田区深南大道7088号法定代表人:傅育宁客服电话:95555联系人:邓炯鹏电话:0755-83077278传真:0755-83195049网址:www.cmbchina.com(8)中国光大银行股份有限公司注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心法定代表人:唐双宁客服电话:95595联系人:李伟电话:010-68098778传真:010-68560312网址:www.cebbank.com(9)上海农村商业银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号法定代表人:胡平西客服电话:021-962999电话:021-38576985传真:021-50105124联系人:周睿网址:www.shrcb.com(10)北京农村商业银行股份有限公司注册地址:北京市西城区阜成门内大街410号法定代表人:乔瑞联系人:刘雨喻联系电话:010-63229482传真:010-66506163客服电话:96198网址:www.bjrcb.com(11)平安银行股份有限公司注册地址:中国深圳市深南中路1099号法定代表人:孙建一电话:0755-22197874传真:0755-22197701联系人:蔡宇洲客户服务热线:0755-961202、4006699999网址:www.18ebank.com(12)广发银行股份有限公司注册地址:广州市越秀区东风东路713号法定代表人:李若虹客服电话:95508电话:020-87310888网址:www.gdb.com.cn(13)杭州银行股份有限公司地址:杭州市凤起路432号法定代表人:马时雍联系人:严峻电话:0571-85108195传真:0571-85106576客服电话:0571-96523、4008888508网址:www.hzbank.com.cn(14)深圳发展银行股份有限公司办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦法定代表人:肖遂宁客服电话:95501联系人:周勤电话:0755-82088888-8811传真:0755-82080714网址:www.sdb.com.cn(15)江苏银行股份有限公司地址:南京市洪武北路55号法定代表人:黄志伟联系人:田春慧客户服务电话:96098、400-86-96098电话:025-58588167传真:025-58588164网址:www.jsbchina.cn(16)中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座法定代表人:孔丹客服电话:95558联系人:金蕾电话:010-65557013传真:010-65550827网址:http://bank.ecitic.com(17)东莞银行股份有限公司注册地址:东莞市运河东一路193号法定代表人:廖玉林联系人:胡昱电话:0769-22119061传真:0769-22117730客服电话:96228网址:www.dongguanbank.cn(18)上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号办公地址:上海市中山东一路12号法定代表人:吉晓辉联系人:倪苏云客服热线:95528电话:021-61618888传真:021-63604199网址:www.spdb.com.cn(19)温州银行股份有限公司注册地址:温州市车站大道华海广场1号楼办公地址:温州市车站大道196号法定代表人:邢增福联系人:林波电话:0577-88990082传真:0577-88995217客户服务热线:0577-96699网址:www.wzbank.cn(20)浙商银行股份有限公司注册地址:杭州市庆春路288号(办公地址同注册地址)法定代表人:张达洋联系人:吴强客户服务热线:95105665电话:0571-87659167传真:0571-87659188网址:www.czbank.com(21)渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河西区马场道201-205号法定代表人:刘宝凤客服电话:400-888-8811联系人:王宏电话:022-58316666传真:022-58316259网址:www.cbhb.com.cn(22)北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙17号法定代表人:闫冰竹联系人:王曦电话:010-66223584传真:010-66226045客户服务电话:95526公司网站:www.bankofbeijing.com.cn(23)华夏银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街22号办公地址:北京市东城区建国门内大街22号客服电话:95577法定代表人:吴建联系人:董金电话:010-85238441传真:010-85238680网址:www.hxb.com.cn(24)洛阳银行股份有限公司注册地址:洛阳市洛龙区开元大道256号办公地址:洛阳市洛龙区开元大道256号客服电话:0379-96699法定代表人:王建甫联系人:胡艳丽电话:0379-65921977传真:0379-65921851网址:www.bankofluoyang.com.cn(25)张家港农村商业银行股份有限公司注册地址:张家港市杨舍镇人民中路66号法定代表人:王自忠客服电话:0512-96065联系人:郭剑鸣电话:0512-56968061传真:0512-58236370网址:www.zrcbank.com(26)深圳农村商业银行股份有限公司注册地址:深圳市深南东路3038号合作金融大厦法定代表人:李伟电话:0755-251883710755-25188611传真:0755-25188785联系人:曾明宋永成客户服务电话:961200网址:www.961200.net(27)青岛银行股份有限公司地址:青岛市市南区香港中路68号华普大厦法定代表人:张广鸿联系人:滕克客服电话:96588(青岛)、400-66-96588(全国)网址:www.qdccb.com(28)宁波银行股份有限公司注册地址:宁波市江东区中山东路294号法定代表人:陆华裕联系人:胡技勋电话:021-63586210传真:021-63586215客服电话:96528(宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州)962528(北京、上海)网址:www.nbcb.com.cn(29)中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市东城区正义路4号办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人:董文标客服电话:95568联系人:董云巍电话:010-58351666-8155传真:010-83914283网址:www.cmbc.com.cn(30)哈尔滨银行股份有限公司住所:哈尔滨市道里区尚志大街160号办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号法人:郭志文联系人:王超联系电话:0451-86779007传真:0451-86779007客服电话:95537公司网址:www.hrbb.com.cn(31)国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路618号法定代表人:万建华客服电话:95521联系人:芮敏祺电话:021-38676666传真:021-38670161网址:www.gtja.com(32)中信建投股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼法定代表人:王常青客服电话:4008888108联系人:权唐电话:010-85130577传真:010-65182261网址:www.csc108.com(33)国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层法定代表人:何如客服电话:95536联系人:齐晓燕电话:0755-82130833传真:0755-82133952(34)招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人:宫少林客服电话:4008888111、95565联系人:林生迎电话:0755-82960223传真:0755-82943636网址:www.newone.com.cn(35)东北证券股份有限公司注册地址:长春市自由大路1138号办公地址:长春市自由大路1138号法定代表人:矫正中客户服务电话:4006000686联系人:潘锴电话:0431-85096709网址:www.nesc.cn(36)中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座法定代表人:顾伟国客服电话:4008-888-888联系人:李洋联系电话:010-66568047传真:010-66568536网址:www.chinastock.com.cn(37)华泰联合证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A法定代表人:马昭明客服电话:400-8888-555、95513联系人:盛宗凌电话:0755-82492000传真:0755-82492962网址:www.lhzq.com(38)申银万国证券股份有限公司通讯地址:上海市常熟路171号法定代表人:丁国荣客服电话:021-962505联系人:黄维琳、曹晔电话:021-54033888传真:021-54038844网址:www.sywg.com(39)东方证券股份有限公司地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29楼法定代表人:潘鑫军客户电话:95503联系人:吴宇电话:021-63325888-3108传真:021-63326173网址:www.dfzq.com.cn(40)海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98号法定代表人:王开国客服电话:95553、400-888-8001联系人:金芸、李笑鸣电话:021-23219000传真:021-63602722网址:www.htsec.com(41)中信证券股份有限公司注册地址:深圳市深南路7088号招商银行大厦法定代表人:王东明客服电话:010-84588888联系人:陈忠电话:010-84588888传真:010-84865560网址:www.cs.ecitic.com(42)安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人:牛冠兴客服电话:4008001001联系人:陈剑虹电话:0755-82825551传真:0755-82558355网址:www.essence.com.cn(43)光大证券股份有限公司办公地址:上海市静安区新闸路1508号法定代表人:徐浩明客服电话:400-888-8788、95525联系人:刘晨、李芳芳电话:021-22169081传真:021-22169134网址:www.ebscn.com(44)中信万通证券有限责任公司注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)办公地址:青岛市东海西路28号法定代表人:张智河客服电话:0532-96577联系人:吴忠超电话:0532-85022326传真:0532-85022605网址:www.zxwt.com.cn(45)东海证券有限责任公司注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18楼法定代表人:朱科敏客服电话:0519-88166222、0379-64902266、021-52574550联系人:李涛电话:0519-88157761传真:0519-8157761网址:www.longone.com.cn(46)中信证券(浙江)有限责任公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层法定代表人:沈强客服电话:0571-96598联系人:俞会亮电话:0571-85783737传真:0571-86065161网址:www.bigsun.com.cn(47)广州证券有限责任公司注册地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼法定代表人:刘东客服电话:020-961303联系人:林洁茹联系电话:020-87322668传真:020-87325036网址:www.gzs.com.cn(48)平安证券有限责任公司办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼法定代表人:杨宇翔客服电话:4008816168联系人:郑舒丽电话:0755-22626391传真:0755-82400862网址:www.pingan.com(49)华泰证券股份有限公司注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦法定代表人:吴万善客服电话:4008-888-168、95597联系人:舒萌菲电话:025-84457777传真:025-84579763网址:www.htsc.com.cn(50)湘财证券有限责任公司注册地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼法定代表人:林俊波客服电话:400-888-1551联系人:钟康莺电话:021-68634518-8503传真:021-68865938网址:www.xcsc.com(51)国元证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市寿春路179号法定代表人:凤良志客服电话:400-888-8777、95578联系人:李蔡电话:0551-2207114传真:0551-2207965网址:www.gyzq.com.cn(52)上海证券有限责任公司注册地址:上海市西藏中路336号法定代表人:郁忠民客服电话:021-962518联系人:王伟力电话:021-53519888传真:021-54670436网址:www.962518.com(53)华安证券有限责任公司注册地址:安徽省合肥市长江中路357号法定代表人:李工客服电话:0551-96518、400-80-96518联系人:甘霖电话:0551-5161821传真:0551-5161672网址:www.hazq.com(54)兴业证券股份有限公司注册地址:福建省福州市湖东路99号标力大厦法定代表人:兰荣客户服务电话:4008888123联系人:谢高得电话:021-38565785传真:021-38565783网址:www.xyzq.com.cn(55)财通证券有限责任公司注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦法定代表人:沈继宁客户联系电话:96336、021-962336联系人:乔骏电话:0571-87925129传真:0571-87925100网址:www.ctsec.com(56)浙商证券有限责任公司地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼法定代表人:吴承根联系人:谢项辉电话:0571-87901053客服电话:967777网址:www.stocke.com.cn(57)渤海证券股份有限公司注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室法定代表人:杜庆平联系人:王兆权电话:022-28451861传真:022-28451892客服电话:4006515988网址:www.bhzq.com(58)方正证券股份有限公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层法定代表人:雷杰客服电话:95571联系人:邵艳霞电话:0731-85832507传真:0731-85832214网址:www.foundersc.com(59)东莞证券有限责任公司注册地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人:张运勇客服电话:0769-961130联系人:梁健伟电话:0769-22119341传真:0769-22116999网址:www.dgzq.com.cn(60)瑞银证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层法定代表人:刘弘电话:010-58328337传真:010-58328748联系人:慕丽娜客户服务电话:400-887-8827网址:www.ubssecurities.com(61)宏源证券股份有限公司注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号办公地址:北京市西城区太平桥大街19号法定代表人:冯戎客户服务电话:4008000562联系人:李巍电话:010-88085858传真:010-88085195网址:www.hysec.com(62)长城证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层法定代表人:黄耀华客户服务热线:0755-33680000、400-6666-888联系人:高峰电话:0755-83516094传真:0755-83516199网址:new.cgws.com(63)国都证券有限责任公司注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:常喆客户服务电话:400-818-8118联系人:黄静电话:010-84183333传真:010-84183311-3389网址:www.guodu.com(64)华林证券有限责任公司办公地址:珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房法定代表人:段文清客服电话:0750-3160388联系人:杨玲电话:0755-82707855传真:0755-82707850网址:www.chinalions.com(65)中银国际证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人:唐新宇客户服务电话:4006208888联系人:张静电话:021-68604866-8309传真:021-50372474网址:www.bocichina.com.cn(66)江海证券有限公司办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号法人代表:孙名扬电话:0451-82336863客服热线:4006662288联系人:徐世旺网址:www.jhzq.com.cn(67)长江证券股份有限公司注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人:胡运钊客户服务热线:95579、4008-888-999联系人:李良电话:027-65799999传真:027-85481900网址:www.95579.com(68)恒泰证券股份有限公司注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号法人代表:刘汝军客户服务电话:0471-4961259联系人:张同亮电话:0471-4913998传真:0471-4930707网址:www.cnht.com.cn(69)国金证券股份有限公司注册地址:成都市东城根上街95号法定代表人:冉云客户服务电话:4006600109联系人:金喆电话:028-86690126传真:028-86690126网址:www.gjzq.com.cn(70)中航证券有限公司注册地址:南昌市抚河北路291号办公地址:南昌市抚河北路291号六楼法定代表人:杜航客服电话:4008866567联系人:余雅娜电话:0791-6768763传真:0791-6789414网址:www.scstock.com(71)爱建证券有限责任公司地址:上海市南京西路758号23楼法定代表人:郭林客服电话:021-63340678联系人:陈敏电话:021-32229888传真:021-62878783网址:www.ajzq.com(72)英大证券有限责任公司地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人:赵文安客服电话:0755-26982993、4008-698-698联系人:王睿电话:0755-83007069传真:0755-83007167网址:www.ydsc.com.cn(73)国联证券股份有限公司注册地址:江苏省无锡市县前东街168号法定代表人:雷建辉客服电话:4008885288联系人:徐欣电话:0510-82831662传真:0510-82830162网址:www.glsc.com.cn(74)天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701法定代表人:林义相客服电话:010-66045678联系人:潘鸿林爽传真:010-66045500网址:www.txsec.com(75)信达证券股份有限公司地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人:张志刚客户服务电话:4008008899联系人:唐静联系电话:010-63081000传真:010-63080978公司网址:www.cindasc.com(76)华宝证券有限责任公司地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层法定代表人:陈林客户服务电话:400-820-9898联系人:徐方亮电话:021-50122222传真:021-50122220网址:www.cnhbstock.com(77)广发证券股份有限公司注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼法定代表人:林治海客服电话:95575联系人:黄岚电话:020-87555888传真:020-87555305网址:www.gf.com.cn(78)世纪证券有限责任公司办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼法定代表人:卢长才客服电话:0755-83199599联系人:张婷电话:0755-83199511传真:0755-83199545网址:www.csco.com.cn(79)中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元?办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层?法定代表人:龙增来联系人:刘毅客户电话:4006008008电话:0755-82023442传真:0755-82026539网址:www.china-invs.cn (80)中国国际金融有限公司注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦法定代表人:李剑阁联系人:王雪筠客服电话:010-85679238、010-85679169网址:www.ciccs.com.cn(81)齐鲁证券有限公司办公地址:山东省济南市经十路20518号法定代表人:李玮客户服务电话:95538联系人:吴阳电话:0531-81283938传真:0531-81283900网址:www.qlzq.com.cn(82)日信证券有限责任公司注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号法定代表人:孔佑杰联系电话:010-88086830联系人:陈韦杉传真:010-66412537网址:www.rxzq.com.cn(83)华龙证券有限责任公司注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号法定代表人:李晓安联系人:李昕田联系电话:0931-8490208甘肃省客服电话:96668网址:www.hlzqgs.com(84)财富证券有限责任公司办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层法人代表:周晖客户服务热线:0731-84403319联系人:胡智电话:0731-84779521传真:0731-84403439网址:www.cfzq.com(85)华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层法定代表人:黄金琳客服电话:0591-96326联系人:张腾电话:0591-87278701/传真:0591-87841150网址:www.gfhfzq.com.cn(86)大通证券股份有限公司注册地址:大连市中山区人民路24号办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层???法定代表人:张智河联系人:谢立军电话:0411-39673202传真:0411-39673219客户服务热线:4008-169-169网址:www.daton.com.cn(87)中原证券股份有限公司地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦法定代表人:石保上客服电话:0371-967218、4008139666联系人:程月艳、耿铭联系电话:0371-65585670联系传真:0371-65585665网址:www.ccnew.com(88)西南证券股份有限公司地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢法定代表人:王珠林客服电话:4008096096联系人:徐雅筠、杨再巧网址:www.swsc.com.cn(89)山西证券股份有限公司注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人:侯巍客服电话:0351-8686868联系人:张治国电话:0351-8686703传真:0351-8686619网址:www.i618.com.cn(90)金元证券股份有限公司注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206)办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034)法定代表人:陆涛客服电话:4008-888-228联系人:金春电话:0755-83025022传真:0755-83025625网址:www.jyzq.cn(91)天源证券经济有限公司注册地址:青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼法定代表人:林小明电话:0755-33331188传真:0755-33329815统一客服电话:4006543218公司网站地址:www.tyzq.com.cn(92)天风证券有限责任公司注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼法定代表人:余磊联系人:翟璟联系电话:(027)87618882/(028)86711410传真:(027)87618863公司网站:www.tfzq.com(93)国盛证券有限责任公司注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼法定代表人:曾小普联系人:徐美云电话:0791-6285337传真:0791-6282293网址:www.gsstock.com(94)大连银行股份有限公司注册地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼法定代表人:陈占维客服电话:4006640099联系人:李鹏电话:0411-82308602传真:0411-82311420网址:www.bankofdl.com(二)注册登记机构名称:大成基金管理有限公司住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层法定代表人:张树忠电话:0755-83183388传真:0755-83195239联系人:范瑛(三)律师事务所和经办律师名称:北京市金杜律师事务所注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层负责人:王玲电话:0755-22163333传真:0755-22163390经办律师:靳庆军、冯艾联系人:冯艾(四)会计师事务所和经办注册会计师公司名称:安永华明会计师事务所注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层法定代表人:葛明经办注册会计师:张小东、周刚电话:010-58153000传真:010-85188298联系人:涂珮施四、基金的名称大成行业轮动股票型证券投资基金五、基金的类型契约型六、基金的运作方式开放式七、基金的投资目标利用行业轮动效应,优化行业配置,获取超额投资收益,实现基金资产长期稳健增值。八、基金的投资范围本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票、债券、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。九、基金的投资策略本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律,研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产间的战略配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。行业轮动策略是本基金的核心投资策略,其在战略层面上升为经济景气轮动策略,指导本基金实施大类资产配置 其在战术层面形成以行业轮动为主,区域轮动和主题轮动为辅的组合投资策略,指导本基金实施股票资产类别配置 其在个股层面具化为实际的以贯彻大类资产配置和股票类别资产配置为指导原则的个股精选策略。1.大类资产配置大量的实践经验表明,经济运行在客观上存在周期波动,经济的复苏、过热、滞胀和衰退并非突然发生,往往表现为各种经济变量在不同经济阶段不断演化、传递、扩散进而逐步展开的特征。经济波动过程中的潜在趋势可以通过表征经济增长和通货膨胀两个维度的特征指标反映出来。采用定量和定性相结合的方法,对特征指标进行时间序列分析和横向比较分析,有助于刻画宏观经济的运行状况、预测经济景气周期的未来走势。行业轮动与宏观经济运行规律密不可分,经济景气轮动是行业轮动的决定因素,行业轮动是经济景气轮动的具体体现。经济景气轮动策略是本基金贯彻行业轮动投资理念,实施大类资产配置的重要依据。在经济景气轮动策略的基础上,本基金还将结合对股票市场与债券市场相对投资价值的分析,在基金合同约定的投资范围内,采用积极主动的策略,配置、调整投资组合中股票资产、债券资产和现金资产的构成比例,降低组合风险,提高投资收益率。2.股票投资策略(1)股票资产类别配置策略本基金将在大类资产配置框架下,实施积极的股票资产类别配置策略,注重对产业结构、区域结构、资源结构、需求结构等因素的深入分析,挖掘行业运行规律,优化行业配置效率,捕捉行业轮动效应下各类型股票的投资机会。本基金股票类别配置策略具体表现为行业轮动配置策略以及由此衍生出的区域轮动配置策略和主题轮动配置策略等,通过不断寻找上述策略的最佳契合点,适时调整、灵活配置股票投资组合,达到获取超额投资收益,实现基金资产长期稳健增值的投资目标。1)行业轮动配置策略在宏观经济周期的不同阶段或经济发展的不同时期,资源供给和产品需求、国家产业政策、国际间生产比较优势、国家和区域产业梯度转移等要素的变化,使得我国各行业景气程度存在差异 行业发展速度、节奏和盈利能力各不相同 景气状态在不同行业间交替出现,继而形成行业轮动效应。利用这种经济规律,对上述行业轮动决定要素进行深入分析,结合我国资本市场运行特点,识别行业轮动特征,预测行业轮动趋势,据此对股票资产实施行业配置,可以获得理想的投资收益。2)区域轮动配置策略区域经济是宏观经济的战略支撑,区域经济的发展状况也是宏观经济的缩影。我国各区域在资源禀赋、产业结构、区位优势、经济发展程度等方面存在明显差异,当原材料价格、人力成本、出口规模、国家区域政策等因素发生变化时,某些区域的独特优势将促使区域景气程度上升,相应的也会涌现一批受惠于区域整合、城市化、工业化、经济转型进程的行业。综合考虑各种经济因素和政策因素,有助于把握区域景气轮动循环的最大可能性,并据此作为股票资产行业配置的重要依据,提升投资组合获利能力。3)主题轮动配置策略行业轮动和区域轮动作为中国经济发展的两条主线,是本基金实施股票行业配置的主要依据。同时,本基金还将重点关注对我国证券市场可能产生重要影响的主题事件,以主题轮动配置策略作为股票行业配置策略的补充,进一步拓展获取超额收益的途径。(2)个股精选策略本基金的投资策略偏重大类资产配置和股票资产类别配置,而个股选择实际是对于行业配置策略的具体落实。本基金将在股票资产类别配置策略的框架下,精选优质股票构建投资组合,在获取股票行业配置收益的同时,最大化个股投资收益。在个股选择过程中,本基金将基于行业配置的要求,从股票备选库中选择在流通市值等方面最具行业代表性的股票,在剔除存在明显风险而不适于本基金投资的股票后,确保基金股票资产的50%以上由相应行业中流通市值位于前15位的股票构成。本基金还将根据各个行业的不同行业特征,综合考虑PEG、PB和PS等指标以及行业研究员的研究成果,适当选择行业中其他优质个股构建投资组合,最终达到更为有效的实现股票类别配置策略的目标。3.债券投资策略本基金主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略配置债券资产,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。(1)利率预测分析准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时,适当加大组合中长久期债券的投资比例,为债券组合获取价差收益 当预期利率上升时,减少长久期债券的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。(2)收益率曲线变动分析收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。本基金通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券组合内部品种的比例,获得投资收益。(3)债券信用分析本基金通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研,准确评价债券的违约概率,提早预测债券评级的改变,捕捉价格优势或套利机会。(4)收益率利差分析本基金将在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。4.其他金融工具投资策略(1)本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面:1)采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准 2)根据权证标的股票基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证趋势投资 3)利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。(2)本基金将在充分考虑收益性、流动性和风险特征的基础上,积极运用监管机构允许基金投资的其他金融工具,以期降低组合风险,锁定既有收益,在一定程度上实现基金资产的保值、增值。十、基金的业绩比较基准80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数本基金作为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%,所以采用股票指数和债券指数加权复合的方法构建业绩比较基准。由于沪深300指数是反映沪深两市A股综合表现的跨市场成份指数,中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,两者均具有良好的市场代表性,因此,选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准,同时,选取中证综合债券指数作为债券投资部分的比较基准。如果指数编制单位停止计算编制有关指数或更改指数名称或今后市场出现更适用于本基金的指数,本基金可以在取得基金托管人同意,报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告。十一、基金的风险收益特征本基金是主动投资的股票基金,预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。十二、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,于2012年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据取自本基金2011年第4季度报告,截至2011年12月31日。(财务数据未经审计)1.报告期末基金资产组合情况■2.报告期末按行业分类的股票投资组合■3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细■4.报告期末按券种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.投资组合报告附注(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。2011年5月27日,本基金投资的前十名证券之一五粮液因信息披露违法被中国证券监督管理委员会罚款60万元。本基金认为,该处罚不会对五粮液投资价值构成实质性负面影响。(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。(3)基金的其他资产构成■(4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明■(6)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。十三、基金业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。(一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:■(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2009年9月8日至2011年12月31日)■注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。十四、费用概览(一)与基金运作有关的费用1.基金费用的种类(1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)基金合同生效后的信息披露费用 (4)基金份额持有人大会费用 (5)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费 (6)基金的证券交易费用 (7)基金财产拨划支付的银行费用 (8)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的管理费在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5%H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。(2)基金托管人的托管费在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25%H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。(3)上述1.中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。(二)与基金销售有关的费用本基金目前开通前端收费模式,将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,可能增加新的收费模式,也可能相应增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。1.申购费率本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。■基金申购份额的计算:净申购金额=申购金额/(1+申购费率)申购费用=申购金额-净申购金额申购份额=净申购金额/T日基金份额净值申购份额、净申购金额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。2.赎回费率本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费在扣除手续费后,余额不低于赎回费总额25%的部分,应当归入基金财产。■基金净赎回金额的计算:赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值赎回费用=赎回总额×赎回费率赎回金额=赎回总额-赎回费用赎回总额、净赎回金额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。3.基金份额净值的计算T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。4.基金转换费用(1)每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。(2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。(3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用25%归入基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。(4)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。(5)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。(三)不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。(四)费率的调整基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。(五)基金税收基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。十五、对招募说明书更新部分的说明本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2011年10月15日公布的《大成行业轮动股票型证券投资基金更新的招募说明书(2011年第2期)》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下:1.根据最新资料,对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。2.根据最新资料,对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。3.根据最新公告,对“五、相关服务机构”部分内容进行了更新。4.根据最新数据,对“八、基金的投资”部分内容进行了更新。5.根据最新财务数据,对“九、基金的业绩”部分内容进行了更新。6.根据最新情况,对“二十一、对基金份额持有人的服务”部分内容进行了更新。7.根据最新公告,对“二十二、其他应披露的事项”部分内容进行了更新。8.根据最新情况,对“二十三、招募说明书更新部分的说明”进行了更新。大成基金管理有限公司二〇一二年四月二十一日 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,189,291.10 3.59 B 采掘业 17,992,734.00 5.77 C 制造业 178,041,257.33 57.12 C0 食品、饮料 80,506,627.68 25.83 C1 纺织、服装、皮毛 7,493,500.00 2.40 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 - 0.00 C5 电子 - 0.00 C6 金属、非金属 32,585,364.96 10.45 C7 机械、设备、仪表 29,407,309.09 9.43 C8 医药、生物制品 28,048,455.60 9.00 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 - 0.00 F 交通运输、仓储业 - 0.00 G 信息技术业 21,449,459.20 6.88 H 批发和零售贸易 - 0.00 I 金融、保险业 34,852,101.60 11.18 J 房地产业 12,304,994.47 3.95 K 社会服务业 - 0.00 L 传播与文化产业 - 0.00 M 综合类 - 0.00 合计 275,829,837.70 88.49 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601169 北京银行 2,500,000 23,200,000.00 7.44 2 600519 贵州茅台 100,000 19,330,000.00 6.20 3 000858 五粮液 500,000 16,400,000.00 5.26 4 000063 中兴通讯 899,968 15,209,459.20 4.88 5 000568 泸州老窖 399,644 14,906,721.20 4.78 6 600585 海螺水泥 900,000 14,085,000.00 4.52 7 000651 格力电器 805,951 13,934,892.79 4.47 8 600132 重庆啤酒 460,000 13,087,000.00 4.20 9 002007 华兰生物 400,000 10,004,000.00 3.21 10 000848 承德露露 615,446 8,696,251.98 2.79 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 275,829,837.70 80.46 其中:股票 275,829,837.70 80.46 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 66,738,787.63 19.47 6 其他资产 263,594.45 0.08 7 合计 342,832,219.78 100.00 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 216,212.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,048.11 5 应收申购款 31,333.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 263,594.45 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600132 重庆啤酒 13,087,000.00 4.20 重大事项未公告 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2009.9.8(基金合同生效日)-2009.12.31 8.30% 1.04% 12.28% 1.42% -3.98% -0.38% 2010.1.1-2010.12.31 13.85% 1.38% -9.26% 1.27% 23.11% 0.11% 2011.1.1-2011.12.31 -38.12% 1.27% -19.44% 1.04% -18.68% 0.23% 2009.9.8-2011.12.31 -23.70% 1.30% -17.92% 1.20% -5.78% 0.10% 申购金额M 申购费率 M<50万元 1.50% 50万元≤M<200万元 1.00% 200万元≤M<500万元 0.60% M≥500万元 每笔1000元 持有基金时间T 赎回费率 T<1年 0.50% 1年≤T<2年 0.25% T≥2年 0