基金代码:090009 基金简称:大成行业轮动股票 大成行业轮动股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要 (2010年第1期) 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 二〇一〇年四月 重 要 提 示 大成行业轮动股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2009年7月23日证监许可【2009】664号文核准募集。本基金的基金合同于2009年9月8日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资者申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截至日为2010年3月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年12月31日(财务数据未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 设立日期:1999年4月12日 注册资本:贰亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托投资有限公司(持股比例48%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)。 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:肖冰 大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设十六个部门,分别是股票投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州和沈阳等地设立了七家分公司,并在香港设立了子公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。 公司以"稳健、高效"为经营理念,坚持"诚实信用、勤勉尽责"的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 (二)证券投资基金管理情况 截至2010年3月8日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:基金景宏证券投资基金、基金景福证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金,及14只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长股票型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金和大成中证红利指数证券投资基金。 (三)主要人员情况 1.公司高级管理人员 董事会: 张树忠先生,董事长,经济学博士。1989年7月-1993年2月,任中央财经大学财政系讲师 1993年2月-1997年3月,任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理 1997年3月-2003年7月,任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理总监 2003年7月-2004年6月,任光大保德信基金管理公司董事、副总经理 2004年6月-2006年12月,任大通证券股份有限公司副总经理 2007年1月-2008年1月,任大通证券股份有限公司总经理 2008年1月-2008年4月,任职中国人保资产管理股份有限公司 2008年4月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员 2008年11月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。 王颢先生,董事总经理,国际工商管理专业博士。2000年12月-2002年9月,任招商证券股份有限公司深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理 2002年9月加入大成基金管理有限公司,历任助理总经理、副总经理 2008年11月起担任大成基金管理有限公司总经理。 刘虹先生,董事,博士,高级经济师。1985年7月-1998年11月,任国家计委国土局主任科员、副处长(主持工作) 1998年11月-2000年9月,任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长(主持工作) 2000年9月-2004年9月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部战略研究与规划处处长 2004年9月-2006年2月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部副总经理 2006年2月-2007年6月,任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理 2007年6月-2007年8月,任中国人民保险集团公司高级专家 2007年8月至今,任人保投资控股有限公司总裁、党委书记 2009年11月起,兼任中国华闻投资控股有限公司总裁、党委书记。 杨赤忠先生,董事,大学本科。历任深圳蓝天基金管理公司投资与研究部经理 长盛基金管理有限公司研究部副总监、基金经理 大成基金管理有限公司研究总监 光大证券证券投资部总经理。现任光大证券助理总裁。 孙学林先生,董事,博士研究生在读,中国注册会计师,注册资产评估师。1997年5月-2000年4月,任职于中国长城信托投资公司 2000年4月-2007年2月,任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部 现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。 蔺春林先生,独立董事,大学本科。1970-1971年,解放军信阳坦克师锻炼 1971-1987年,任兵器部5107、5137厂生产会计员、财务处长 1987年-1998年,任湖北省财政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理 1998年-2005年,任财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记 2005年8月,任中央纪委、中组部金融巡视组局长 2007年1月退休。 于绪刚先生,独立董事,法学博士,环太平洋律师协会会员、全国律协金融证券委员会委员、华中科技大学兼职教授及研究生导师、北京工商大学客座教授、华北电力大学客座教授。1990年-1995年,任河北省保定市中级人民法院助理审判员 1995年-1998年,北京大学法学硕士学习 1999年,香港大学法律学院访问学者、香港法律教育信托基金访问学者 1999年-2001年,北京大学法学博士学习 2001年起任大成律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员。 万曾炜先生,独立董事,经济学博士,研究员,曾任上海市政府发展研究中心处长,上海市浦东新区综合规划土地局党组书记、局长,浦东新区发展计划局党组书记,上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表,上海市公积金管理中心党委书记、主任,上海市政府特聘决策咨询专家,现任浦东改革与发展研究院院长。 刘大为先生,独立董事,国家开发银行顾问,高级经济师,享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生部硕士生指导老师,首都经济贸易大学兼职教授,清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室(副处长、处长),北京市第一商业局(副局长),中国建设银行信托投资公司(总经理),中国投资银行(行长),国家开发银行(总会计师)工作。 监事会: 胡学光先生,监事长,硕士,高级经济师,广东省高级经济师评审委员会委员。曾在湖北金融高等专科学校任教,广州金融高等专科学校任金融系副主任 1992年-2003年4月,在广东证券股份有限公司先后任"广证基金"、"广证受益"经理、部门总经理、总裁助理、副总裁,兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长,广东证券博士后科研工作站指导导师 2003年5月至2008年8月任大成基金管理有限公司董事长。 宁加岭先生,监事,大学本科。1983年2月-1987年6月,任财政部人教司副处长、处长 1987年6月-1994年6月,任财政部行政司副司长、司长 1994年6月-1999年6月,任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表 1999年6月起,任职于财政部离退休老干部局。 黄建农先生,监事,大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理,中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理,总经理,中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。 其他高级管理人员: 刘彩晖女士,副总经理,管理学硕士。1999年-2002年,历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理 2002年-2006年,历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理,期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长 2006年1月-7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理 2006年8月-2008年5月,任大成基金管理有限公司助理总经理 2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。 杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年-1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人 1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理 1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建 1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。 2.基金经理 姚瑢先生,硕士学位,9年证券从业经历。曾任中兴通讯股份有限公司投资部投资业务主管、招商证券股份有限公司研发中心高级分析师。2002年加入大成基金管理有限公司,曾任高级研究员、投资部总监助理、投资部副总监、研究部副总监等职。 3.公司投资决策委员会 公司投资决策委员会由9名成员组成,设主任委员1名,其他委员8名。名单如下: 刘明,投资总监,大成优选股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会主任委员 杨建华,股票投资部总监,负责公司股票投资业务,大成景阳领先股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 陈尚前,固定收益部总监,负责公司固定收益证券投资业务,大成强化收益债券型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 曹雄飞,研究部总监,大成精选增值混合型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 邓韶勇,交易管理部总监,投资决策委员会委员 施永辉,股票投资部副总监,大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 王立,大成债券投资基金、大成货币市场证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员 曹志刚,金融工程部首席金融工程师,投资决策委员会委员 刘安田,研究部总监助理,首席宏观策略分析师,大成精选增值混合型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 1.基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 法定代表人:项俊波 成立日期:2009年1月15日 注册资本:2600亿元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-68424199 联系人:李芳菲 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造"伴你成长"服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国"最佳托管银行"。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2.主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3.基金托管业务经营情况 截止2010年3月8日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共75只,包括大成行业轮动股票型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金。 三、相关服务机构 (一)销售机构及联系人 1.直销机构:大成基金管理有限公司 住 所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588 联系人:梁靖 公司网址:www.dcfund.com.cn 全国统一客户服务号码:400-888-5558(免固话长途费) 大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心: (1)大成基金深圳投资理财中心 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 联系人:梁靖、瞿宗怡 电话:0755-83195236 传真:0755-83195091 (2)大成基金北京投资理财中心 1)东直门 电话:010-58156152/53 传真:010-58156315/23 地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105室 联系人:李宁 2)平安里 电话:010-85252345/46 传真:010-85252272/73 地址:北京市西城区平安里西大街28号光大国际中心1601室 联系人:廖红军 (3)大成基金上海投资理财中心 1)广东路 地址:上海市广东路689号海通证券大厦19层 联系人:徐舲 电话:021-63513925/26 传真:021-63513928 2)南京西路 地址:上海市静安区南京西路580号南证大厦102、103室 联系人:朱君 电话:021-62185377、62185277 传真:021-62185233 2.代销机构 (1)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:项俊波 客服电话:95599 联系人:蒋浩 电话:010-85109219 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (2)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 客服电话:95566 传真:010-66594946 电话:010-66594977 网址:www.boc.cn (3)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址: 北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼 法定代表人:郭树清 联系人:王琳 电话:010-67596084 传真:010-66275654 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (4)中国工商银行股份有限公司 注册地址:中国北京复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 联系人:田耕 电话:010-66107900 传真:010-66108013 网址:www.icbc.com.cn (5)深圳发展银行股份有限公司 办公地址:深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman) 客服电话:95501 联系人:周勤 电话:0755-82088888-8811 传真:0755-82080714 网址:www.sdb.com.cn (6)交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408842 网址:www.bankcomm.com (7)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区正义路4号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 客服电话:95568 联系人:董云巍 电话:010-58351666-8155 传真:010-83914283 网址:www.cmbc.com.cn (8)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人:秦晓 客服电话:95555 联系人:刘薇 电话:0755-83195915 传真:0755-83195061 网址:www.cmbchina.com (9)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 联系人:李伟 电话:010-68560675 传真:010-68560661 网址:www.cebbank.com (10)北京银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人: 闫冰竹 联系人: 王曦 客服电话:010-96169(北京) 022-96269(天津) 021-53599688(上海)029-85766888(西安)0755-23957088(深圳)0571-86590900(杭州) 网址:www.bankofbeijing.com.cn (11)上海农村商业银行股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区浦东大道981号 法定代表人: 李秀仑 电话: 021-38576977 传真: 021-62521689 联系人: 吴海平,翁敏芬 客服电话:021-962999 网址:www.shrcb.com (12)平安银行股份有限公司 注册地址:中国深圳市深南中路1099号 法定代表人:黄立哲 电话:0755-25859591 传真:0755-25878304 联系人:霍兆龙 客户服务热线:0755-961202、4006699999 公司网站:www.18ebank.com (13)中国邮政储蓄银行 注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人:刘安东 客户服务电话:95580 传真:010-66415194 联系人:陈春林 网址:www.psbc.com (14)杭州银行股份有限公司 地址: 杭州市凤起路432号 法定代表人: 马时雍 联系人:陈振峰 客服电话:96523,4008888508 网址:www.hzbank.com.cn (15)上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址:上海市北京东路689号17楼 法定代表人:吉晓辉 联系人:倪苏云 客服热线:95528 电话:021-61618888 传真:021-63602431 网址:www.spdb.com.cn (16)青岛银行股份有限公司 地址: 青岛市市南区香港中路68号华普大厦 法定代表人: 张广鸿 联系人: 滕克 客服电话:96588(青岛),400-66-96588(全国) 网址:www.qdccb.com (17)宁波银行股份有限公司 注册地址: 宁波市江东区中山东路294号 法定代表人: 陆华裕 电话: 021-63586210 传真: 021-63586215 联系人: 胡技勋 客服电话:96528,上海地区962528 网址:www.nbcb.com.cn (18)温州银行股份有限公司 注册地址: 温州市车站大道华海广场1号楼 法定代表人:夏瑞洲 客服电话:0577-96699 网址:www.wzbank.cn (19)江苏银行股份有限公司 地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:黄志伟 联系人:田春慧 联系电话:025-58588167 客户服务电话:96098,400-86-96098 网址:www.jsbchina.cn (20)渤海银行股份有限公司 注册地址:天津市河西区马场道201-205号 法定代表人:刘宝凤 客服电话:400-888-8811 联系人:王宏 网址:www.cbhb.com.cn (21)东莞银行股份有限公司 注册地址: 东莞市运河东一路193号 法定代表人: 廖玉林 联系人: 胡昱 客服电话:96228 网址:www.dongguanbank.cn (22)长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 联系电话:021-63219781 客服电话:4008-888-999 委托电话:4008-888-318 传真:027-85481900 网址:www.cjsc.com.cn (23)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 通讯地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦 法定代表人:祝幼一 客服电话:400-8888-666 联系人:芮敏祺 电话:021-62580818-213 传真:021-62583439 网址:www.gtja.com (24)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 通讯地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:张佑君 客服电话:400-8888-108 联系人:魏明 电话:010-85130579 网址: www.csc108.com (25)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 法定代表人:宫少林 客服电话:4008888111、95565 联系人:黄健 电话:0755-82943511 传真:0755-83734343 网址:www.newone.com.cn (26)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 法定代表人:王志伟 客服电话:020-87555888转各营业网点 联系人:肖中梅 电话:020-87555888-875 传真:020-87557985 网址:www.gf.com.cn (27)中国银河证券股份有限公司 通讯地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:胡长生 客服电话:4008-888-888 联系人:李洋 联系电话:010-66568047 传真:010-66568536 网址:www.chinastock.com.cn (28)华泰联合证券有限责任公司 办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人:马韶明 客服电话:400-8888-555 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 网址:www.lhzq.com (29)申银万国证券股份有限公司 通讯地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 客服电话:021-962505 联系人:曹晔 电话:021-54047892 传真:021-54038844 网址:www.sw2000.com.cn (30)金元证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206) 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034) 法定代表人:陆涛 客服电话:4008-888-228 联系人:张萍 传真:0755-83025625 网址:www.jyzq.cn (31)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 客服电话:95553、400-888-8001 联系人:金芸 电话:021-23219000 传真:021-63602722 网址:www.htsec.com (32)中信证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳区新源南路6 号京城大厦 法定代表人:王东明 客服电话:010-84588888各地营业部咨询电话 联系人:陈忠 电话:010-84683893 传真:010-84865560 网址:www.cs.ecitic.com (33)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人:牛冠兴 客服电话:4008001001 联系人:张茜萍 电话:0755-82558335 传真:0755-82558335 网址:www.axzq.com.cn (34)光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 客服电话:4008888788 10108998 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169081 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (35)中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址 青岛市东海西路28号 法定代表人:史洁民 客服电话:0532-96577 联系人:丁韶燕 电话:0532-85022026 传真:0532-85022026 网址:www.zxwt.com.cn (36)东海证券有限责任公司 注册地址:常州延陵西路59号常信大厦18、19楼 办公地址:上海市浦东区东方路989号中达广场17楼 法定代表人:朱科敏 客服电话:0519-88166222、0379-64902266、021-52574550 联系人:李涛 电话:021-50586660 传真:021-50586660-8880 网址:www.longone.com.cn (37)中信金通证券有限责任公司 注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人:刘军 电话:0571-96598 传真:0571-85783771 联系人:王勤 联系电话:0571-85783715 网址:www.bigsun.com.cn (38)广州证券有限责任公司 注册地址:广州市先烈中路69号主楼五楼 办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 法定代表人:吴志明 客服电话:020-961303 联系人:江欣 联系电话:020-87320991 传真:020-87325036 网址:www.gzs.com.cn (39)平安证券有限责任公司 办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人:陈敬达 客服电话:95511 联系人:袁月 电话:0755-22627802 传真:0755-83433794 网址:www.pa18.com (40)华泰证券有限责任公司 地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 客服电话:4008-888-168、95597 联系人:李金龙、张小波 电话:025-84457777-950、248 网址:www.htsc.com.cn (41)湘财证券股份有限公司 住所:长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12楼 办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 客服电话:400-888-1551 联系人:李梦诗 电话:021-68634518 传真:021-68865680 网址:www.xcsc.com (42)国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 公司办公地址:安徽省合肥市寿春路179号(邮政编码:230001) 法定代表人:凤良志 客服电话:400-888-8777、0551-95888 联系人:程维 电话:0551-2634400 传真:0551-2645709 网址:www.gyzq.com.cn (43)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 办公地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:蒋元真 客服电话:021-962518 联系人:谢秀峰 电话:021-51539888 传真:021-65081063 网址:www.962518.com (44)华安证券有限责任公司 住所:安徽省合肥市长江中路357号 法定代表人:李工 客服电话:0551-96518、400-80-96518 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com (45)兴业证券股份有限公司 住所:福建省福州市湖东路99号标力大厦 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦18楼 法定代表人:兰荣 电话:021-68419974 传真:021-68419867 联系人:杨盛芳 网址:www.xyzq.com.cn 客服电话:400888123 (46)财通证券有限责任公司 注册地址:杭州市解放路111号金钱大厦 办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦 法定代表人:沈继宁 联系人:乔骏 电话:0571-87925129 传真:0571-87925129 网址:www.ctsec.com 客户服务电话:0571-96336 (47)浙商证券有限责任公司 地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人:吴承根 联系人:吴颖 电话:0571-87901963 传真:0571-87902081 网址:www.stocke.com (48)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号 办公地址:天津市河西区宾水道3号 法定代表人:张志军 客服电话:4006515988 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:28455588 网址:www.ewww.com.cn (49)方正证券有限责任公司 注册地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址: 湖南省长沙市建湘路479号 法定代表人: 雷杰 客服电话:0571-95571、0731-95571、13258915782 电话: 0731-2882340 0571-87782047 传真: 0731-2882332 网址:www.foundersc.com (50)东莞证券有限责任公司 办公地址:东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表人:游锦辉 客服电话:0769-961130 联系人:张建平 电话:0769-22119426 传真:0769-22119423 网址:www.dgzq.com.cn (51)瑞银证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:刘弘 电话:010-59226788 传真:010-59226840 联系人:谢亚凡 客户服务电话:400-887-8827 网址:www.ubssecurities.com (52)宏源证券股份有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址: 北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人: 冯戎 联系人: 李巍 电话: 010-88085858 传真: 010-88085344 网址: www.hysec.com (53)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:匡婷 电话:0755-83516289 传真:0755-83516199 客户服务热线:0755-33680000、400 6666 888 长城证券网站:www.cc168.com.cn (54)国都证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路4028号荣超经贸中心26层11、12 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 客户服务电话:800-810-8809 网址:www.guodu.com (55)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39F 法定代表人:平岳 联系人:张静 电话:021-68604866-8309 网址:www.bocichina.com.cn (56)齐鲁证券有限公司 办公地址:山东省济南市经十路128号 法定代表人:李玮 联系人:傅咏梅 电话:0531-82024184、0531-82024147 传真:0531-82024197 网址:www.qlzq.com.cn (57)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:矫正中 联系人: 潘锴 电话:85096709 客户服务电话:0431-96688-0 0431-85096733 网址:www.nesc.cn (58)江海证券有限公司 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 法人代表:孙名扬 电话:0451-82269286 客服热线:4006662288 联系人:葛新 网址:www.jhzq.com.cn (59)中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦 法定代表人:李剑阁 联系人:王雪筠 客服电话:(010)85679238、(010)85679169 网址:www.ciccs.com.cn (60)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法人代表:刘汝军 客户服务电话:0471-4961259 联系人:张同亮 电话:021-68405273 网址:www.cnht.com.cn (61)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市等城根上街95号6、16、17楼 法定代表人:冉云 联系人:金喆 客户服务电话:028-86690126 网址:www.gjzq.com.cn (62)江南证券有限责任公司 注册地址:南昌市抚河北路291号 办公地址:南昌市抚河北路291号六楼 法定代表人:姚江涛 客服电话:0791-6768763 联系人:余雅娜 电话:0791-6768763 传真:0791-6789414 网址:www.scstock.com (63)世纪证券有限责任公司 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼 法定代表人:段强 客服电话:0755-83199511 联系人:刘军辉 电话:0755-83199511 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn 电子邮箱:liujh@csco.com.cn (64)爱建证券有限责任公司 地址:上海市南京西路758号24楼 法定代表人:张建华 客服电话:021-63340678 联系人:陈敏 网址:www.ajzq.com (65)英大证券有限责任公司 地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 客服电话:0755-26982993 网址:www.vsun.com (66)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133302 网址:www.guosen.com.cn (67)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 客服电话:400-666-1618 联系人:张治国 电话:0351-8686703 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn (68)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦703室 法定代表人:范炎 客服电话:0510-82588168 联系人:袁丽萍 电话:0510-82831662 传真:0510-82830162 网址:www.glsc.com.cn (69)东方证券股份有限公司 住所:上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29楼 法定代表人:王益民 客户电话:95503 联系人:吴宇 电话:021-63325888 传真:021-63327888 网址:www.dfzq.com.cn (70)中原证券股份有限公司 地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦 法定代表人:石保上 客服电话:0371-967218 4008139666 联系人:程月艳 耿铭 网址:www.ccnew.com (71)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 客服电话:(010)66045678 网址:www.txsec.com 、 www.txjijin.com (72)西南证券股份有限公司 地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢 法定代表人:王珠林 客服电话:4008096096 联系人:徐雅筠 杨再巧 网址:www.swsc.com.cn (73)广发华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦8层 法定代表人:黄金琳 客服电话:0591-87383623 联系人:张腾 传真:0591-87383610 网址:www.gfhfzq.com.cn (74)华宝证券经纪有限责任公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层 法定代表人:陈林 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (75)华林证券有限责任公司 办公地址:珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房 法定代表人:段文清 客服电话:0750-3160388各地营业部客户服务电话 联系人:杨玲 电话:0755-82707855 传真:0755-82707850 网址:www.chinalions.com (76)华西证券有限责任公司 注册地址:四川省成都市陕西街239号 法定代表人:杨炯洋 联系人:赵珩 电话:028-86150035 传真:028-86155733 客户服务热线:4008 888 818 网址:www.hx168.com.cn (77)德邦证券有限责任公司 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建大厦26楼(邮政编码:200122) 法定代表人:王军 客服电话:021-68761616-8125 电话:021-68761616 传真:021-68767981 网址:www.tebon.com.cn (二)注册登记机构 名称:大成基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层 法定代表人:张树忠 电话:0755-83183388 传真:0755-83195239 联系人:范瑛 (三)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 负责人:王玲 电话:0755-22163333 传真:0755-22163390 经办律师:靳庆军、宋萍萍 联系人:宋萍萍 (四)会计师事务所和经办注册会计师 公司名称:安永华明会计师事务所 注册地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 法定代表人:葛明 经办注册会计师:张小东,樊淑华 电话:010-58153000 传真:010-85188298 联系人:涂珮施 四、基金的名称 大成行业轮动股票型证券投资基金 五、基金的类型 契约型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资目标 利用行业轮动效应,优化行业配置,获取超额投资收益,实现基金资产长期稳健增值。 八、基金的投资范围 本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票、债券、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。 九、基金的投资策略 本基金将重点围绕我国经济周期动力机制与发展规律,研究我国国民经济发展过程中的结构化特征,捕捉行业轮动效应下的投资机会,自上而下的实施大类资产间的战略配置和股票类别间的战术配置,精选优质行业的优质股票,获取超额投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。 行业轮动策略是本基金的核心投资策略,其在战略层面上升为经济景气轮动策略,指导本基金实施大类资产配置 其在战术层面形成以行业轮动为主,区域轮动和主题轮动为辅的组合投资策略,指导本基金实施股票资产类别配置 其在个股层面具化为实际的以贯彻大类资产配置和股票类别资产配置为指导原则的个股精选策略。 1.大类资产配置 大量的实践经验表明,经济运行在客观上存在周期波动,经济的复苏、过热、滞胀和衰退并非突然发生,往往表现为各种经济变量在不同经济阶段不断演化、传递、扩散进而逐步展开的特征。经济波动过程中的潜在趋势可以通过表征经济增长和通货膨胀两个维度的特征指标反映出来。采用定量和定性相结合的方法,对特征指标进行时间序列分析和横向比较分析,有助于刻画宏观经济的运行状况、预测经济景气周期的未来走势。 行业轮动与宏观经济运行规律密不可分,经济景气轮动是行业轮动的决定因素,行业轮动是经济景气轮动的具体体现。经济景气轮动策略是本基金贯彻行业轮动投资理念,实施大类资产配置的重要依据。在经济景气轮动策略的基础上,本基金还将结合对股票市场与债券市场相对投资价值的分析,在基金合同约定的投资范围内,采用积极主动的策略,配置、调整投资组合中股票资产、债券资产和现金资产的构成比例,降低组合风险,提高投资收益率。 2.股票投资策略 (1)股票资产类别配置策略 本基金将在大类资产配置框架下,实施积极的股票资产类别配置策略,注重对产业结构、区域结构、资源结构、需求结构等因素的深入分析,挖掘行业运行规律,优化行业配置效率,捕捉行业轮动效应下各类型股票的投资机会。 本基金股票类别配置策略具体表现为行业轮动配置策略以及由此衍生出的区域轮动配置策略和主题轮动配置策略等,通过不断寻找上述策略的最佳契合点,适时调整、灵活配置股票投资组合,达到获取超额投资收益,实现基金资产长期稳健增值的投资目标。 1)行业轮动配置策略 在宏观经济周期的不同阶段或经济发展的不同时期,资源供给和产品需求、国家产业政策、国际间生产比较优势、国家和区域产业梯度转移等要素的变化,使得我国各行业景气程度存在差异 行业发展速度、节奏和盈利能力各不相同 景气状态在不同行业间交替出现,继而形成行业轮动效应。利用这种经济规律,对上述行业轮动决定要素进行深入分析,结合我国资本市场运行特点,识别行业轮动特征,预测行业轮动趋势,据此对股票资产实施行业配置,可以获得理想的投资收益。 2)区域轮动配置策略 区域经济是宏观经济的战略支撑,区域经济的发展状况也是宏观经济的缩影。我国各区域在资源禀赋、产业结构、区位优势、经济发展程度等方面存在明显差异,当原材料价格、人力成本、出口规模、国家区域政策等因素发生变化时,某些区域的独特优势将促使区域景气程度上升,相应的也会涌现一批受惠于区域整合、城市化、工业化、经济转型进程的行业。综合考虑各种经济因素和政策因素,有助于把握区域景气轮动循环的最大可能性,并据此作为股票资产行业配置的重要依据,提升投资组合获利能力。 3)主题轮动配置策略 行业轮动和区域轮动作为中国经济发展的两条主线,是本基金实施股票行业配置的主要依据。同时,本基金还将重点关注对我国证券市场可能产生重要影响的主题事件,以主题轮动配置策略作为股票行业配置策略的补充,进一步拓展获取超额收益的途径。 (2)个股精选策略 本基金的投资策略偏重大类资产配置和股票资产类别配置,而个股选择实际是对于行业配置策略的具体落实。本基金将在股票资产类别配置策略的框架下,精选优质股票构建投资组合,在获取股票行业配置收益的同时,最大化个股投资收益。 在个股选择过程中,本基金将基于行业配置的要求,从股票备选库中选择在流通市值等方面最具行业代表性的股票,在剔除存在明显风险而不适于本基金投资的股票后,确保基金股票资产的50%以上由相应行业中流通市值位于前15位的股票构成。本基金还将根据各个行业的不同行业特征,综合考虑PEG、PB和PS等指标以及行业研究员的研究成果,适当选择行业中其他优质个股构建投资组合,最终达到更为有效的实现股票类别配置策略的目标。 3.债券投资策略 本基金主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、收益率利差分析等策略配置债券资产,力求在保证基金资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。 (1)利率预测分析 准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时,适当加大组合中长久期债券的投资比例,为债券组合获取价差收益 当预期利率上升时,减少长久期债券的投资,降低债券组合的久期,以控制利率风险。 (2)收益率曲线变动分析 收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。本基金通过预测收益率曲线形状的变化,调整债券组合内部品种的比例,获得投资收益。 (3)债券信用分析 本基金通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研,准确评价债券的违约概率,提早预测债券评级的改变,捕捉价格优势或套利机会。 (4)收益率利差分析 本基金将在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块之间的收益率利差的基础上,采取积极投资策略,选择适当品种,获取投资收益。 4.其他金融工具投资策略 (1)本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行投资。权证投资策略主要包括以下几个方面: 1)采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价,作为权证投资的价值基准 2)根据权证标的股票基本面的研究估值,结合权证理论价值进行权证趋势投资 3)利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。 (2)本基金将在充分考虑收益性、流动性和风险特征的基础上,积极运用监管机构允许基金投资的其他金融工具,以期降低组合风险,锁定既有收益,在一定程度上实现基金资产的保值、增值。 十、基金的业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证综合债券指数 本基金作为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的5%-40%,所以采用股票指数和债券指数加权复合的方法构建业绩比较基准。由于沪深300指数是反映沪深两市A股综合表现的跨市场成份指数,中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,两者均具有良好的市场代表性,因此,选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩比较基准,同时,选取中证综合债券指数作为债券投资部分的比较基准。 如果指数编制单位停止计算编制有关指数或更改指数名称或今后市场出现更适用于本基金的指数,本基金可以在取得基金托管人同意,报中国证监会备案后变更业绩比较基准,并及时公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金是主动投资的股票基金,预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 十二、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,于2010年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2009年第4季度报告,截至2009年12月31日。(财务数据未经审计) 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,620,446,006.71 85.01 其中:股票 1,620,446,006.71 85.01 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 246,094,023.36 12.91 6 其他资产 39,671,126.27 2.08 7 合计 1,906,211,156.34 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采掘业 88,268,655.43 4.84 C 制造业 915,474,664.68 50.21 C0 食品、饮料 242,459,320.61 13.30 C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 17,822,725.80 0.98 C4 石油、化学、塑胶、塑料 32,435,475.10 1.78 C5 电子 27,567,812.74 1.51 C6 金属、非金属 113,752,740.50 6.24 C7 机械、设备、仪表 244,567,090.27 13.41 C8 医药、生物制品 236,869,499.66 12.99 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 67,013,258.85 3.68 E 建筑业 19,812,873.78 1.09 F 交通运输、仓储业 16,224,268.15 0.89 G 信息技术业 91,458,500.00 5.02 H 批发和零售贸易 86,243,000.00 4.73 I 金融、保险业 186,333,828.00 10.22 J 房地产业 72,804,189.19 3.99 K 社会服务业 70,590.00 0.00 L 传播与文化产业 76,742,178.63 4.21 M 综合类 - 0.00 合计 1,620,446,006.71 88.87 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000538 云南白药 1,470,901 88,842,420.40 4.87 2 002142 宁波银行 4,717,200 82,503,828.00 4.52 3 600019 宝钢股份 7,999,765 77,277,729.90 4.24 4 600880 博瑞传播 2,849,691 76,742,178.63 4.21 5 600104 上海汽车 2,899,999 75,776,973.87 4.16 6 000527 美的电器 3,200,000 74,240,000.00 4.07 7 000063 中兴通讯 1,600,000 71,792,000.00 3.94 8 600779 水井坊 3,099,963 71,020,152.33 3.89 9 600993 马应龙 1,834,639 70,340,059.26 3.86 10 000568 泸州老窖 1,559,917 60,899,159.68 3.34 4.报告期末按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 (2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)基金的其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 544,616.64 2 应收证券清算款 38,780,426.29 3 应收股利 - 4 应收利息 57,669.66 5 应收申购款 288,413.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 39,671,126.27 (4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 (6)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2009.9.8(基金合同生效日)-2009.12.31 8.30% 1.04% 12.28% 1.42% -3.98% -0.38% (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较 本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年9月8日至2009年12月31日) 注:本基金合同于2009年9月8日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年。按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 十四、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1.基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费 (2)基金托管人的托管费 (3)基金合同生效后的信息披露费用 (4)基金份额持有人大会费用 (5)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费 (6)基金的证券交易费用 (7)基金财产拨划支付的银行费用 (8)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。 2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数,本基金年管理费率为1.5% H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数,本基金年托管费率为0.25% H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 (3)上述1.中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (二)与基金销售有关的费用 本基金目前开通前端收费模式,将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,可能增加新的收费模式,也可能相应增加新的基金份额种类,并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。 1.申购费率 本基金申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 申购金额M 申购费率 M<50万元 1.50% 50万元≤M<200万元 1.00% 200万元≤M<500万元 0.60% M≥500万元 每笔1000元 基金申购份额的计算: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值 申购份额、净申购金额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 2.赎回费率 本基金赎回费用由基金赎回人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费在扣除手续费后,余额不低于赎回费总额25%的部分,应当归入基金财产。 持有基金时间T 赎回费率 T<1年 0.50% 1年≤T<2年 0.25% T≥2年 0 基金净赎回金额的计算: 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额、净赎回金额的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 3.基金份额净值的计算 T日基金份额净值=T日基金资产净值 / T日基金份额总数 T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 4.基金转换费用 (1)每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。 (2)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金的申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。 (3)转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用25%归入基金资产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 (4)投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。 (5)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。 (三)不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付,基金收取认购费的,可以从认购费中列支。 (四)费率的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人网站上刊登公告。 (五)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动,对2009年7月29日公布的《大成行业轮动股票型证券投资基金招募说明书》进行了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下: 1.根据最新资料,对"重要提示"部分内容进行更新。 2.根据最新情况,对"三、基金管理人"部分内容进行了更新。 3.根据最新情况,对"四、基金托管人"部分内容进行了更新。 4.根据最新公告,对"五、相关服务机构"部分内容进行了更新。 5.根据最新财务数据和公告,在"八、基金的投资"部分加入了"(十)投资组合报告"部分内容。 6.根据最新财务数据,加入了"九、基金的业绩"部分。 7.根据最新情况对"二十一、对基金份额持有人的服务"部分内容进行了更新。 8.根据最新公告,加入了"二十二、其他应披露的事项"部分。 9.根据最新情况,加入了"二十三、招募说明书更新部分的说明"。 大成基金管理有限公司 二○一○年四月二十一日