大成策略回报混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。 第2页共62页 1.2目录 §1重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 1.2目录......3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况......6 2.2基金产品说明......6 2.3基金管理人和基金托管人......6 2.4信息披露方式......7 2.5其他相关资料......7 §3主要财务指标和基金净值表现......8 3.1主要会计数据和财务指标......8 3.2基金净值表现......8 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况......10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 §5托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1资产负债表......15 6.2利润表......16 6.3所有者权益（基金净值）变动表......18 第3页共62页 6.4报表附注......20 §7投资组合报告......40 7.1期末基金资产组合情况......40 7.2期末按行业分类的股票投资组合......40 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......47 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......49 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......49 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......50 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......50 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......50 7.12投资组合报告附注......50 §8基金份额持有人信息......52 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......52 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......52 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......52 §9开放式基金份额变动......53 §10重大事件揭示......54 10.1基金份额持有人大会决议......54 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......54 10.4基金投资策略的改变......54 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......54 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......55 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......55 10.8其他重大事件......56 §11影响投资者决策的其他重要信息......60 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......60 第4页共62页 11.2影响投资者决策的其他重要信息......60 §12备查文件目录......61 12.1备查文件目录......61 12.2存放地点......61 12.3查阅方式......61 第5页共62页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成策略回报混合型证券投资基金 基金简称 大成策略回报混合 基金主代码 090007 交易代码 090007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月26日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,731,259,546.07份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 追求基金资产的长期稳健增值，兼顾当期收益；同时，实施积极的分红 投资目标 政策，回报投资者。 本基金在控制风险的前提下，采取趋势投资策略进行总体资产配置；在 行业配置、个股投资上分别实施行业轮动投资策略、核心-卫星策略、价 值投资策略、买入并持有策略，以期在承担中高风险的前提下获取尽可 投资策略 能高的投资收益；同时，强调收益管理，实施收益管理策略，以期在增 长期及时锁定收益，制度性地减少未来可能的下跌风险，增加投资总收 益。 业绩比较基准 80％×沪深300指数＋20％×中债综合指数 本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种，其长期平均的预期收 风险收益特征 益和风险低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 第6页共62页 姓名 罗登攀 张建春 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010－63639180 电子邮箱 office@dcfund.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4008885558 95595 传真 0755-83199588 010－63639132 深圳市福田区深南大道 北京市西城区太平桥大街25号、 注册地址 7088号招商银行大厦32 甲25号中国光大中心 层 深圳市福田区深南大道 北京市西城区太平桥大街25号 办公地址 7088号招商银行大厦32 中国光大中心 层 邮政编码 518040 100033 法定代表人 刘卓 唐双宁 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招 注册登记机构 大成基金管理有限公司 商银行大厦32层 第7页共62页 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日) 本期已实现收益 63,999,058.96 本期利润 144,894,270.83 加权平均基金份额本期利润 0.1345 本期加权平均净值利润率 11.54% 本期基金份额净值增长率 11.45% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 期末可供分配利润 106,965,411.45 期末可供分配基金份额利润 0.0618 期末基金资产净值 1,838,224,957.52 期末基金份额净值 1.062 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 318.12% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 4.06% 0.65% 4.23% 0.54% -0.17% 0.11% 过去三个月 8.84% 0.81% 4.91% 0.50% 3.93% 0.31% 第8页共62页 过去六个月 11.45% 0.68% 8.54% 0.46% 2.91% 0.22% 过去一年 18.46% 0.65% 12.94% 0.54% 5.52% 0.11% 过去三年 114.89% 1.85% 59.39% 1.41% 55.50% 0.44% 自基金合同 318.12% 1.53% 93.26% 1.29% 224.86% 0.24% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告期末，本基金 已完成建仓。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例已达到基金合同中规定的各项比例。 第9页共62页 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理，还具有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、特定客户资产管理和QDII业务资格。 经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。 截至2017年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及 74只开放式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 管理学硕士。曾就职于中 国东方资产管理公司投资 管理部，2007年加入大 成基金研究部，曾任中游 制造行业研究主管，2011 年7月29日至2012年 10月27日曾任景宏证券 投资基金和大成行业轮动 徐彦先 本基金 2012年10月31 股票型证券投资基金基金 生 基金经日 - 11年 经理助理。2012年10月 理 31日至2015年7月21 日任大成策略回报股票型 证券投资基金基金经理， 2015年7月22日起任大 成策略回报混合型证券投 资基金基金经理。2014 年4月25日至2015年7 月21日任大成竞争优势 股票型证券投资基金基金 第10页共62页 经理，2015年7月22日 起任大成竞争优势混合型 证券投资基金基金经理。 2015年2月3日起任大 成高新技术产业股票型证 券投资基金基金经理。 2015年9月15日起任景 阳领先混合型证券投资基 金基金经理。具有基金从 业资格。国籍：中国 注：1.任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2.证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 十几年以来，价值投资很可能从未像过去的一个季度这样深入人心。但在投资上，真理往往不会掌握在大部分人手里，机会孕育了风险，我们要保持清醒。 本基金二季度买入了部分估值合理的医药股和金融股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.062元；本报告期基金份额净值增长率为11.45%，业 绩比较基准收益率为8.54%。 第11页共62页 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从两年前很少有投资人敢于标榜自己是价值投资者，到今天很少有人敢于不这么标榜自己，这已经是时代的进步。但进步往往是曲折的，我们要认识到中国还是处在长期转型阶段的早期，大象起舞之后，投资只会变得更难。 未来我们会继续在不变的投资理念指导下，去寻找真正具有长期投资价值的公司。长期趋势不变的行业方向+有转型升级能力的公司，将一直是我们投资的主要标的。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 第12页共62页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金已分配利润435,840,435.21元（每十份基金份额分红3.430元），符合基金合同规定的分红比例。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第13页共62页 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在大成策略回报混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对大成策略回报混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——大成基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——大成基金管理有限公司编制的《大成策略回报混合型证券投资基金2017年半年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。 第14页共62页 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.3.1 196,731,890.27 165,250,403.16 结算备付金 1,764,315.02 464,002.41 存出保证金 461,997.02 197,382.02 交易性金融资产 6.4.3.2 1,240,437,284.10 697,442,225.14 其中：股票投资 1,238,435,908.90 695,575,170.64 基金投资 - - 债券投资 2,001,375.20 1,867,054.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 395,540,517.77 - 应收证券清算款 877,467.94 - 应收利息 6.4.3.5 148,659.28 47,014.05 应收股利 - - 应收申购款 10,848,758.41 180,203,771.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计 1,846,810,889.81 1,043,604,797.94 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 第15页共62页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,610,350.61 51,902,398.67 应付赎回款 1,173,293.76 265,111.23 应付管理人报酬 2,144,094.99 1,032,076.52 应付托管费 357,349.17 172,012.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.7 855,900.72 451,171.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.8 444,943.04 415,571.97 负债合计 8,585,932.29 54,238,342.79 所有者权益： 实收基金 6.4.3.9 1,731,259,546.07 769,982,245.28 未分配利润 6.4.3.10 106,965,411.45 219,384,209.87 所有者权益合计 1,838,224,957.52 989,366,455.15 负债和所有者权益总计 1,846,810,889.81 1,043,604,797.94 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.062元，基金份额总额1,731,259,546.07 份。 6.2利润表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 第16页共62页 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 158,097,016.54 -10,366,023.49 1.利息收入 1,540,334.26 348,667.45 其中：存款利息收入 6.4.3.11 1,130,674.40 347,546.67 债券利息收入 4,163.90 1,120.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 405,495.96 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 75,230,931.60 9,531,500.34 其中：股票投资收益 6.4.3.12 60,384,375.42 8,031,818.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 396,161.75 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.3.14 - - 衍生工具收益 6.4.3.15 - - 股利收益 6.4.3.16 14,450,394.43 1,499,681.37 3.公允价值变动收益（损失以“- 6.4.3.17 80,895,211.87 -20,333,770.10 ”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.3.18 430,538.81 87,578.82 减：二、费用 13,202,745.71 4,480,250.69 1．管理人报酬 6.4.6.2.1 9,257,229.44 2,929,010.87 2．托管费 6.4.6.2.2 1,542,871.54 488,168.49 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.19 2,201,127.74 861,910.50 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 第17页共62页 6．其他费用 6.4.3.20 201,516.99 201,160.83 三、利润总额（亏损总额以“-” 144,894,270.83 -14,846,274.18 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 144,894,270.83 -14,846,274.18 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成策略回报混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 769,982,245.28 219,384,209.87 989,366,455.15 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 144,894,270.83 144,894,270.83 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 961,277,300.79 178,527,365.96 1,139,804,666.75 列） 其中：1.基金申购款 1,272,255,016.41 231,547,209.52 1,503,802,225.93 2.基金赎回款 -310,977,715.62 -53,019,843.56 -363,997,559.18 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -435,840,435.21 -435,840,435.21 值变动（净值减少以“- 第18页共62页 ”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,731,259,546.07 106,965,411.45 1,838,224,957.52 金净值） 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 259,048,764.66 214,313,810.22 473,362,574.88 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -14,846,274.18 -14,846,274.18 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 108,770,879.85 7,517,095.53 116,287,975.38 列） 其中：1.基金申购款 183,998,845.91 15,323,679.75 199,322,525.66 2.基金赎回款 -75,227,966.06 -7,806,584.22 -83,034,550.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“- - -130,275,984.54 -130,275,984.54 ”号填列） 五、期末所有者权益（基 367,819,644.51 76,708,647.03 444,528,291.54 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______周立新______ ____崔伟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第19页共62页 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税 收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关 政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相 关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业 税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第20页共62页 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 活期存款 196,731,890.27 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 196,731,890.27 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,122,934,097.96 1,238,435,908.90 115,501,810.94 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 1,868,000.00 2,001,375.20 133,375.20 债券 银行间市场 - - - 合计 1,868,000.00 2,001,375.20 133,375.20 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,124,802,097.96 1,240,437,284.10 115,635,186.14 第21页共62页 6.4.3.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.3.4买入返售金融资产 6.4.3.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 395,540,517.77 - 合计 395,540,517.77 - 6.4.3.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应收活期存款利息 108,685.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 793.90 应收债券利息 1,215.99 应收买入返售证券利息 37,755.91 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 207.90 合计 148,659.28 第22页共62页 6.4.3.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.3.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 850,682.98 银行间市场应付交易费用 5,217.74 合计 855,900.72 6.4.3.8其他负债 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 4,026.05 预提费用 190,916.99 其他 - 合计 444,943.04 6.4.3.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 769,982,245.28 769,982,245.28 本期申购 1,272,255,016.41 1,272,255,016.41 本期赎回(以"-"号填列) -310,977,715.62 -310,977,715.62 第23页共62页 本期末 1,731,259,546.07 1,731,259,546.07 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.3.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 405,976,579.07 -186,592,369.20 219,384,209.87 本期利润 63,999,058.96 80,895,211.87 144,894,270.83 本期基金份额交易 382,501,217.48 -203,973,851.52 178,527,365.96 产生的变动数 其中：基金申购款 504,255,956.65 -272,708,747.13 231,547,209.52 基金赎回款 -121,754,739.17 68,734,895.61 -53,019,843.56 本期已分配利润 -435,840,435.21 - -435,840,435.21 本期末 416,636,420.30 -309,671,008.85 106,965,411.45 6.4.3.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 1,108,497.67 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 14,518.86 其他 7,657.87 合计 1,130,674.40 6.4.3.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 第24页共62页 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 601,278,259.89 减：卖出股票成本总额 540,893,884.47 买卖股票差价收入 60,384,375.42 6.4.3.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,929,403.30 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总 1,531,000.00 额 减：应收利息总额 2,241.55 买卖债券差价收入 396,161.75 6.4.3.14贵金属投资收益 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.3.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.3.16股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 14,450,394.43 基金投资产生的股利收益 - 合计 14,450,394.43 6.4.3.17公允价值变动收益 单位：人民币元 第25页共62页 本期 项目名称 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 80,895,211.87 ——股票投资 81,097,891.17 ——债券投资 -202,679.30 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 80,895,211.87 6.4.3.18其他收入 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 428,939.25 转换费收入 1,599.56 其他 - 合计 430,538.81 注:1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.3.19交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 第26页共62页 交易所市场交易费用 2,201,127.74 银行间市场交易费用 - 合计 2,201,127.74 6.4.3.20其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 42,151.28 信息披露费 148,765.71 上清所债券托管帐户维护费 1,500.00 中债登债券托管帐户维护费 9,000.00 银行划款手续费 - 其他 100.00 合计 201,516.99 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.4.2资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 6.4.5关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“中国光大银行”) 基金托管人、基金销售机构 第27页共62页 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司（“大成国际”） 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司（“大成创新资本” 基金管理人的合营企业 ） 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 231,760,941.87 14.49% - 0.00% 6.4.6.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 成交金额 成交金额 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 1,929,403.30 100.00% - 0.00% 6.4.6.1.3债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 第28页共62页 6.4.6.1.4权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.6.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期佣金总量 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 的比例 总额的比例 光大证券 211,169.61 14.49% 139,330.60 16.38% 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期佣金总 占期末应付佣金 当期佣金 期末应付佣金余额 量的比例 总额的比例 光大证券 - 0.00% - 0.00% 6.4.6.2关联方报酬 6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 9,257,229.44 2,929,010.87 的管理费 其中：支付销售机构的 741,906.59 537,248.78 客户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/ 当年天数。 6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 第29页共62页 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 1,542,871.54 488,168.49 的托管费 注：支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/ 当年天数。 6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.6.4各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 196,731,890.27 1,108,497.67 114,163,840.74 343,030.42 注：本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.6.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 第30页共62页 6.4.7利润分配情况 金额单位：人民币元 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 序 发放总额 权益 除息日 基金份额 发放总额 合计 备注 号 登记日 分红数 2017年 1 6月26 2017年6月26日 1.700236,065,199.9246,006,107.34282,071,307.26 日 2017年 2 1月20 2017年1月20日 1.730119,777,138.5233,991,989.43153,769,127.95 日 合- - 3.430355,842,338.4479,998,096.77435,840,435.21 计 6.4.8期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.8.1.1受限证券类别：股票 数量 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值 （单位： 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额 股） 2017 2017年 长缆 年7 新股流 002879 6月5 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 - 科技 月7 通受限 日 日 2017 2017年 金龙 年7 新股流 002882 6月15 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 - 羽 月17 通受限 日 日 第31页共62页 2017 2017年 睿能 年7 新股流 603933 6月28 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 - 科技 月6 通受限 日 日 2017 2017年 旭升 年7 新股流 603305 6月30 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 - 股份 月10 通受限 日 日 2017 2017年 大烨 年7 新股流 300670 6月26 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 - 智能 月3 通受限 日 日 2017 2017年 百达 年7 新股流 603331 6月27 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 精工 月5 通受限 日 日 2017 2017年 富满 年7 新股流 300671 6月27 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 电子 月5 通受限 日 日 2017 2017年 君禾 年7 新股流 603617 6月23 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 股份 月3 通受限 日 日 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 第32页共62页 6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 期末 股票代股票停牌 停牌 复牌 复牌 数量（股） 期末 估值单 期末估值总额 备注 码 名称日期 原因 日期 开盘单价 成本总额 价 2016 2017 东方年12 临时 年7 300367 20.00 18.01 167,1004,035,205.643,342,000.00 - 网力月15 停牌 月3 日 日 2017 华录年4 临时 300291 20.02 - - 6,222 133,754.92 124,564.44 - 百纳月19 停牌 日 2017 精功年5 临时 002006 7.91 - - 12,886 167,161.48 101,928.26 - 科技月22 停牌 日 2017 韦尔年6 临时 603501 20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 - 股份月5 停牌 日 2017 商赢年1 临时 600146 35.73 - - 58 1,971.07 2,072.34 - 环球月5 停牌 日 2016 2017 盛讯年12 临时 年7 300518 113.30 101.97 6 133.32 679.80 - 达月13 停牌 月10 日 日 第33页共62页 2017 2017 南极年6 临时 年7 002127 12.08 12.61 29 252.13 350.32 - 电商月29 停牌 月6 日 日 2017 新宏年5 临时 603016 28.60 - - 2 16.98 57.20 - 泰月3 停牌 日 注：本基金截至本期末止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9金融工具风险及管理 6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管理委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 第34页共62页 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国光大银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金持有信用类债券占资产净值的比例为0.11%（2016年12月31日：0.19%）。 6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 第35页共62页 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.8中列示的部分基金资 产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2017年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、应收申购款等。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-5 1年以内 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 年 资产 银行存款 196,731,890.27 - - - 196,731,890.27 结算备付金 1,764,315.02 - - - 1,764,315.02 存出保证金 461,997.02 - - - 461,997.02 交易性金融资产 - -2,001,375.201,238,435,908.901,240,437,284.10 第36页共62页 买入返售金融资产 395,540,517.77 - - - 395,540,517.77 应收证券清算款 - - - 877,467.94 877,467.94 应收利息 - - - 148,659.28 148,659.28 应收申购款 210,567.33 - - 10,638,191.08 10,848,758.41 其他资产 - - - - - 资产总计 594,709,287.41 -2,001,375.201,250,100,227.201,846,810,889.81 负债 应付证券清算款 - - - 3,610,350.61 3,610,350.61 应付赎回款 - - - 1,173,293.76 1,173,293.76 应付管理人报酬 - - - 2,144,094.99 2,144,094.99 应付托管费 - - - 357,349.17 357,349.17 应付交易费用 - - - 855,900.72 855,900.72 其他负债 - - - 444,943.04 444,943.04 负债总计 - - - 8,585,932.29 8,585,932.29 利率敏感度缺口 594,709,287.41 -2,001,375.201,241,514,294.911,838,224,957.52 上年度末 1-5 1年以内 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 年 资产 银行存款 165,250,403.16 - - - 165,250,403.16 结算备付金 464,002.41 - - - 464,002.41 存出保证金 197,382.02 - - - 197,382.02 交易性金融资产 - -1,867,054.50 695,575,170.64 697,442,225.14 应收利息 - - - 47,014.05 47,014.05 应收申购款 180,004,080.88 - - 199,690.28 180,203,771.16 其他资产 - - - - - 资产总计 345,915,868.47 -1,867,054.50 695,821,874.971,043,604,797.94 负债 应付证券清算款 - - - 51,902,398.67 51,902,398.67 应付赎回款 - - - 265,111.23 265,111.23 第37页共62页 应付管理人报酬 - - - 1,032,076.52 1,032,076.52 应付托管费 - - - 172,012.74 172,012.74 应付交易费用 - - - 451,171.66 451,171.66 其他负债 - - - 415,571.97 415,571.97 负债总计 - - - 54,238,342.79 54,238,342.79 利率敏感度缺口 345,915,868.47 -1,867,054.50 641,583,532.18 989,366,455.15 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.9.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金于本报告期末持有交易性债券投资占基金资产净值的比例为0.11％(2016年12月31 日：0.19%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 6.4.9.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例范围为基金资产的60%－95%；权证投资比例范围为基金资产的0%－3%；债券投资比例范围为基金资产的0%－35%；资产支持证券投资比例范围为基金资产的0%－20%；现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临 第38页共62页 的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 占基金 项目 占基金资 资产净 公允价值 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,238,435,908.90 67.37 695,575,170.64 70.31 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 1,238,435,908.90 67.37 695,575,170.64 70.31 6.4.9.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末（2017年6月 上年度末（2016年12 分析 30日） 月31日） 1.业绩比较基准上升5% 86,760,000.00 56,350,000.00 2.业绩比较基准下降5% -86,760,000.00 -56,350,000.00 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的 非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购 第39页共62页 入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品 运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5 月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产 品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 第40页共62页 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的比例 序号 项目 金额 （%） 1 权益投资 1,238,435,908.90 67.06 其中：股票 1,238,435,908.90 67.06 2 固定收益投资 2,001,375.20 0.11 其中：债券 2,001,375.20 0.11 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 395,540,517.77 21.42 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 198,496,205.29 10.75 7 其他各项资产 12,336,882.65 0.67 8 合计 1,846,810,889.81 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,810.80 0.00 B 采矿业 5,545,153.85 0.30 C 制造业 684,835,304.16 37.26 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - 0.00 业 E 建筑业 2,806.99 0.00 F 批发和零售业 14,655.39 0.00 第41页共62页 G 交通运输、仓储和邮政业 22,737,128.56 1.24 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,034,082.52 0.71 J 金融业 81,442,951.09 4.43 K 房地产业 303,968,877.82 16.54 L 租赁和商务服务业 15,737,780.62 0.86 M 科学研究和技术服务业 432.96 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 110.66 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 111,112,813.48 6.04 S 综合 - 0.00 合计 1,238,435,908.90 67.37 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 比例（％） 1 002050 三花智控 8,713,358 142,202,002.56 7.74 2 600340 华夏幸福 3,826,175 128,482,956.50 6.99 3 002285 世联行 15,327,870 122,929,517.40 6.69 4 002294 信立泰 3,446,973 122,919,057.18 6.69 5 603556 海兴电力 2,599,025 114,071,207.25 6.21 6 300144 宋城演艺 5,313,990 110,902,971.30 6.03 7 002518 科士达 5,424,300 79,303,266.00 4.31 8 601336 新华保险 1,279,808 65,782,131.20 3.58 第42页共62页 9 600325 华发股份 6,286,768 52,494,512.80 2.86 10 600285 羚锐制药 3,800,427 42,678,795.21 2.32 11 002001新和成 1,868,547 36,268,497.27 1.97 12 300607 拓斯达 328,611 32,253,169.65 1.75 13 002126 银轮股份 2,279,886 22,935,653.16 1.25 14 603885 吉祥航空 1,495,935 22,708,293.30 1.24 15 000821 京山轻机 1,565,874 20,779,147.98 1.13 16 601311 骆驼股份 1,392,074 19,711,767.84 1.07 17 002769 普路通 1,034,778 15,728,625.60 0.86 18 600016 民生银行 1,881,713 15,467,680.86 0.84 19 300601 康泰生物 519,618 14,580,481.08 0.79 20 300122 智飞生物 727,135 13,895,549.85 0.76 21 603421 鼎信通讯 464,900 13,012,551.00 0.71 22 002032苏泊尔 278,742 11,442,359.10 0.62 23 601899 紫金矿业 1,616,500 5,544,595.00 0.30 24 000513 丽珠集团 54,316 3,698,919.60 0.20 25 300367 东方网力 167,100 3,342,000.00 0.18 26 600418 江淮汽车 310,900 3,279,995.00 0.18 27 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 28 002812 创新股份 2,211 179,091.00 0.01 29 002572 索菲亚 3,392 139,072.00 0.01 30 300291 华录百纳 6,222 124,564.44 0.01 31 000980 众泰汽车 9,701 116,994.06 0.01 32 002006 精功科技 12,886 101,928.26 0.01 33 603989 艾华集团 2,531 99,316.44 0.01 34 002223 鱼跃医疗 3,921 92,849.28 0.01 35 002343 慈文传媒 2,249 85,147.14 0.00 36 603113 金能科技 3,496 81,526.72 0.00 第43页共62页 37 603186 华正新材 1,874 80,150.98 0.00 38 300660 江苏雷利 946 74,979.96 0.00 39 300338 开元股份 2,657 57,125.50 0.00 40 002146 荣盛发展 5,599 55,262.13 0.00 41 603801 志邦股份 1,405 47,489.00 0.00 42 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 43 300072 三聚环保 1,118 41,421.90 0.00 44 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00 45 601021 春秋航空 826 27,778.38 0.00 46 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 47 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 48 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 49 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 50 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 51 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 52 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 53 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 54 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 55 300071 华谊嘉信 1,087 8,804.70 0.00 56 000028 国药一致 100 8,090.00 0.00 57 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 58 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 59 002450 康得新 300 6,756.00 0.00 60 002281 光迅科技 300 6,666.00 0.00 61 002304 洋河股份 71 6,163.51 0.00 62 000002万 科Ａ 235 5,867.95 0.00 63 002773 康弘药业 100 5,230.00 0.00 64 000651 格力电器 126 5,187.42 0.00 第44页共62页 65 002035 华帝股份 192 4,646.40 0.00 66 002850 科达利 48 4,357.92 0.00 67 000538 云南白药 45 4,223.25 0.00 68 601318 中国平安 84 4,167.24 0.00 69 600570 恒生电子 86 4,014.48 0.00 70 002236 大华股份 170 3,877.70 0.00 71 002714 牧原股份 140 3,810.80 0.00 72 600885 宏发股份 92 3,669.88 0.00 73 000895 双汇发展 147 3,491.25 0.00 74 002456 欧菲光 172 3,125.24 0.00 75 002271 东方雨虹 80 2,968.00 0.00 76 000059 华锦股份 274 2,742.74 0.00 77 600976 健民集团 100 2,701.00 0.00 78 000400 许继电气 150 2,694.00 0.00 79 002537 海立美达 220 2,679.60 0.00 80 002555 三七互娱 100 2,557.00 0.00 81 002803 吉宏股份 65 2,535.00 0.00 82 600588 用友网络 144 2,465.28 0.00 83 600521 华海药业 117 2,461.68 0.00 84 601222 林洋能源 329 2,444.47 0.00 85 002475 立讯精密 81 2,368.44 0.00 86 600146 商赢环球 58 2,072.34 0.00 87 002230 科大讯飞 51 2,034.90 0.00 88 600703 三安光电 101 1,989.70 0.00 89 000581 威孚高科 76 1,968.40 0.00 90 603958 哈森股份 72 1,837.44 0.00 91 300210 森远股份 180 1,746.00 0.00 92 603456 九洲药业 100 1,647.00 0.00 第45页共62页 93 603818 曲美家居 100 1,593.00 0.00 94 300408 三环集团 74 1,553.26 0.00 95 000550 江铃汽车 75 1,552.50 0.00 96 600060 海信电器 97 1,471.49 0.00 97 600196 复星医药 45 1,394.55 0.00 98 002867 周大生 44 1,358.72 0.00 99 300124 汇川技术 52 1,328.08 0.00 100 300517 海波重科 46 1,325.72 0.00 101 300231 银信科技 100 1,320.00 0.00 102 002434 万里扬 81 1,289.52 0.00 103 002508 老板电器 29 1,260.92 0.00 104 601689 拓普集团 37 1,239.13 0.00 105 300204 舒泰神 77 1,200.43 0.00 106 300011 鼎汉技术 74 1,184.00 0.00 107 600458 时代新材 100 1,145.00 0.00 108 601933 永辉超市 154 1,090.32 0.00 109 002582 好想你 90 1,081.80 0.00 110 000333 美的集团 25 1,076.00 0.00 111 603069 海汽集团 88 1,056.88 0.00 112 300360 炬华科技 70 1,053.50 0.00 113 002367 康力电梯 90 1,051.20 0.00 114 300195 长荣股份 73 1,042.44 0.00 115 600705 中航资本 182 1,028.30 0.00 116 600477 杭萧钢构 67 1,022.42 0.00 117 603111 康尼机电 83 1,012.60 0.00 118 600835 上海机电 47 993.58 0.00 119 002802 洪汇新材 29 933.80 0.00 120 000921 海信科龙 54 929.34 0.00 第46页共62页 121 603899 晨光文具 53 922.20 0.00 122 300054 鼎龙股份 90 915.30 0.00 123 000338 潍柴动力 69 910.80 0.00 124 600887 伊利股份 42 906.78 0.00 125 002366 台海核电 19 891.29 0.00 126 002250 联化科技 61 872.30 0.00 127 600089 特变电工 81 836.73 0.00 128 002640 跨境通 39 828.75 0.00 129 002588 史丹利 100 769.00 0.00 130 600240 华业资本 84 761.04 0.00 131 002470 金正大 100 753.00 0.00 132 002422 科伦药业 45 743.40 0.00 133 300518 盛讯达 6 679.80 0.00 134 000903 云内动力 144 655.20 0.00 135 300166 东方国信 48 644.64 0.00 136 000876新希望 76 624.72 0.00 137 002686 亿利达 40 547.20 0.00 138 002690 美亚光电 28 537.04 0.00 139 600028 中国石化 83 492.19 0.00 140 600496 精工钢构 95 458.85 0.00 141 300284 苏交科 22 432.96 0.00 142 600801 华新水泥 45 428.85 0.00 143 600297 广汇汽车 50 376.50 0.00 144 002138 顺络电子 19 353.02 0.00 145 002127 南极电商 29 350.32 0.00 146 601952 苏垦农发 25 346.75 0.00 147 600527 江南高纤 65 326.30 0.00 148 601965 中国汽研 34 319.26 0.00 第47页共62页 149 002091 江苏国泰 22 210.10 0.00 150 600446 金证股份 10 175.80 0.00 151 600880 博瑞传播 20 130.60 0.00 152 002038 双鹭药业 4 116.60 0.00 153 000069 华侨城Ａ 11 110.66 0.00 154 600759 洲际油气 11 66.66 0.00 155 603016 新宏泰 2 57.20 0.00 156 300303 聚飞光电 12 51.96 0.00 157 000786 北新建材 3 47.52 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 比例（％） 1 002285 世联行 118,768,466.29 12.00 2 603556 海兴电力 111,488,075.06 11.27 3 002294 信立泰 104,602,405.92 10.57 4 600340 华夏幸福 93,556,192.38 9.46 5 002518 科士达 76,853,004.77 7.77 6 601336 新华保险 63,535,022.19 6.42 7 300122 智飞生物 48,893,365.73 4.94 8 300144 宋城演艺 48,831,489.20 4.94 9 002769 普路通 38,188,455.69 3.86 10 002001 新和成 34,760,616.41 3.51 11 300607 拓斯达 33,136,371.18 3.35 12 600325 华发股份 31,457,257.33 3.18 13 002050 三花智控 30,991,129.57 3.13 第48页共62页 14 000538 云南白药 29,198,133.66 2.95 15 603885 吉祥航空 23,123,428.51 2.34 16 600016 民生银行 15,218,176.00 1.54 17 600285 羚锐制药 14,197,948.26 1.44 18 300601 康泰生物 13,517,048.92 1.37 19 603421 鼎信通讯 13,032,821.59 1.32 20 002032 苏泊尔 11,357,813.20 1.15 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 比例（％） 1 600297 广汇汽车 72,096,202.16 7.29 2 600885 宏发股份 45,303,401.47 4.58 3 300338 开元股份 37,752,259.32 3.82 4 300122 智飞生物 36,286,552.28 3.67 5 000538 云南白药 34,459,541.02 3.48 6 002032 苏泊尔 31,911,770.17 3.23 7 600060 海信电器 27,430,542.33 2.77 8 002127 南极电商 26,435,690.58 2.67 9 000786 北新建材 22,414,217.60 2.27 10 600325 华发股份 21,565,864.30 2.18 11 002769 普路通 20,377,287.46 2.06 12 002126 银轮股份 19,562,350.02 1.98 13 002640 跨境通 19,243,487.59 1.95 14 002281 光迅科技 15,585,902.30 1.58 15 600477 杭萧钢构 12,555,694.70 1.27 16 601311 骆驼股份 11,964,111.40 1.21 第49页共62页 17 300144 宋城演艺 10,811,264.73 1.09 18 603899 晨光文具 10,342,011.02 1.05 19 300072 三聚环保 9,117,844.64 0.92 20 002006 精功科技 8,107,836.98 0.82 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,002,656,731.56 卖出股票收入（成交）总额 601,278,259.89 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 - 0.00 其中：政策性金融债 - 0.00 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债（可交换债） 2,001,375.20 0.11 8 同业存单 - 0.00 9 其他 - 0.00 10 合计 2,001,375.20 0.11 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例（％） 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 第50页共62页 1 113012 骆驼转债 18,680 2,001,375.20 0.11 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 461,997.02 2 应收证券清算款 877,467.94 第51页共62页 3 应收股利 - 4 应收利息 148,659.28 5 应收申购款 10,848,758.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,336,882.65 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第52页共62页 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 36,832 47,004.22 1,177,018,277.09 67.99% 554,241,268.98 32.01% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 216,265.26 0.0125% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第53页共62页 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2008年11月26日）基金份额总额 1,058,010,199.76 本报告期期初基金份额总额 769,982,245.28 本报告期基金总申购份额 1,272,255,016.41 减:本报告期基金总赎回份额 310,977,715.62 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,731,259,546.07 第54页共62页 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。基金管理人于2017年5月17日发布了《大成基金管理有限公司关于总经理继续代为履行督察长职务的公告》，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，决定继续由总经理罗登攀先生代为履行督察长职务。 代为履行职务的时间自董事会决议通过之日起不超过90日。 2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，陈翔凯先生、谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 第55页共62页 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注 总量的比例 例 招商证券 1547,022,870.62 34.20% 498,507.99 34.20% - 中金公司 1415,340,427.22 25.96% 378,502.51 25.97% - 光大证券 1231,760,941.87 14.49% 211,169.61 14.49% - 金元证券 1190,827,636.90 11.93% 173,851.31 11.93% - 财达证券 1155,022,076.08 9.69% 141,279.77 9.69% - 中银国际 1 59,728,288.69 3.73% 54,416.07 3.73% - 东海证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 第56页共62页 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内本基金退租交易单元：无； 本报告期内本基金新增交易单元：光大证券、财达证券。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权证 券商名称 占当期债券 券回购 成交金额 成交金额 成交金额 成交总额的 成交总额的比例 成交总额 比例 的比例 光大证券 1,929,403.30 100.00% - 0.00% - 0.00% 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 1 金更新的招募说明书（2016年 刊及本公司网站 2017年1月10日 第2期）-摘要 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 2 金更新的招募说明书（2016年 刊及本公司网站 2017年1月10日 第2期） 3 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 2017年1月19日 金分红公告 刊及本公司网站 4 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 2017年6月23日 金分红公告 刊及本公司网站 5 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 2017年4月21日 金2017年第1季度报告 刊及本公司网站 6 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 2017年3月25日 金2016年年度报告摘要 刊及本公司网站 7 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 2017年3月25日 金2016年年度报告 刊及本公司网站 8 大成策略回报混合型证券投资基 中国证监会指定报 2017年1月21日 金2016年第4季度报告 刊及本公司网站 关于增加北京恒天明泽基金销售 中国证监会指定报 9 有限公司为开放式基金销售机构 刊及本公司网站 2017年3月25日 并开通相关业务的公告 10 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 2017年1月11日 第57页共62页 部分基金增加郑州银行股份有限 刊及本公司网站 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 11 部分基金增加长沙银行股份有限 刊及本公司网站 2017年3月7日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 12 部分基金增加上海银行股份有限 刊及本公司网站 2017年5月12日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 13 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年3月31日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 14 部分基金增加上海基煜基金销售 刊及本公司网站 2017年6月28日 有限公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 15 部分基金增加汉口银行股份有限 刊及本公司网站 2017年2月15日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 16 部分基金增加方正证券股份有限 刊及本公司网站 2017年4月11日 公司为销售机构的公告 关于大成基金管理有限公司旗下 中国证监会指定报 17 部分基金增加北京植信基金销售 刊及本公司网站 2017年6月14日 有限公司为销售机构的公告 18 关于大成基金管理有限公司撤销 中国证监会指定报 2017年1月6日 西安分公司的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于总经 中国证监会指定报 19 理继续代为履行督察长职务的公 刊及本公司网站 2017年5月17日 告 大成基金管理有限公司关于通过 中国证监会指定报 20 网上直销系统适用渠道大成钱柜 刊及本公司网站 2017年1月11日 交易实施费率优惠活动的公告 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 21 网上直销系统招行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年3月8日 交易费率优惠的公告 大成基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报 22 网上直销系统建行直联渠道基金 刊及本公司网站 2017年5月4日 交易费率优惠的公告 23 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年1月19日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 24 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月1日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 25 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年4月28日 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 26 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 2017年5月27日 第58页共62页 基金投资非公开发行股票的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 27 基金实行网上直销申购费率优惠 刊及本公司网站 2017年1月3日 的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 28 基金持有的“中文在线”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日 值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 29 基金持有的“三诺生物”股票估 刊及本公司网站 2017年6月2日 值调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 30 基金持有的“乐视网”股票估值 刊及本公司网站 2017年6月2日 调整的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 31 部分基金增加万联证券有限责任 刊及本公司网站 2017年1月17日 公司为销售机构的公告 大成基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报 32 部分基金增加上海利得基金销售 刊及本公司网站 2017年6月27日 有限公司为销售机构的公告 33 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年1月17日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 34 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年2月11日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 35 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年3月17日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 36 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月18日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 37 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年4月22日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 38 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月12日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 39 大成基金管理有限公司关于公司 中国证监会指定报 2017年5月24日 旗下部分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 40 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（姚余栋） 刊及本公司网站 41 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（谭晓冈） 刊及本公司网站 42 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（杜鹏） 刊及本公司网站 43 大成基金管理有限公司关于高级 中国证监会指定报 2017年2月18日 管理人员变更的公告（陈翔凯） 刊及本公司网站 44 大成基金管理有限公司关于撤销 中国证监会指定报 2017年4月14日 北京理财中心的公告 刊及本公司网站 45 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 2017年4月26日 第59页共62页 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 46 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月27日 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 47 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月28日 指引》实施的风险提示公告 大成基金管理有限公司关于《上 中国证监会指定报 48 海证券交易所分级基金业务管理 刊及本公司网站 2017年4月29日 指引》实施的风险提示公告 49 大成基金管理有限公司更正公告 中国证监会指定报 2017年3月29日 刊及本公司网站 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 50 平安证券股份有限公司为销售机 刊及本公司网站 2017年6月16日 构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 51 北京肯特瑞财富投资管理有限公 刊及本公司网站 2017年6月21日 司为销售机构的公告 大成基金关于旗下部分基金增加 中国证监会指定报 52 北京虹点基金销售有限公司为销 刊及本公司网站 2017年5月6日 售机构的公告 第60页共62页 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 赎 者序 持有基金份额比例 期初 申购 回 份额占 类号 达到或者超过20% 份额 份额 份 持有份额 比 别 的时间区间 额 机 1 20170120-20170330 72,346,463.02 120,481,124.50- 192,827,587.52 11.14% 构 个-- - -- - - 人 --- - -- - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险，甚至有可能引起基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第61页共62页 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成策略回报股票型证券投资基金的文件； 2、《大成策略回报股票型证券投资基金变更基金名称、基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》； 3、《大成策略回报混合型证券投资基金基金合同》； 4、《大成策略回报混合型证券投资基金托管协议》； 5、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 6、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行 查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）。 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。 大成基金管理有限公司 2017年8月24日 第62页共62页