大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 7 月 19 日  大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成精选增值混合 交易代码 090004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 12 月 15 日 报告期末基金份额总额 1,837,378,263.94 份 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业 投资目标 和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程,采用 “自上而下”资产配置和行业配置,“自下而上”精 投资策略 选股票的投资策略,主要投资于具有竞争力比较优势 和长期增值潜力的行业和企业的股票,通过积极主动 的投资策略,追求基金资产长期的资本增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数×75%+中国债券总指数×25% 本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极 的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券 风险收益特征 投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平 均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基 金、指数型基金、纯债券基金和国债。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 1 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 14,984,751.16 2.本期利润 107,725,597.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0637 4.期末基金资产净值 1,764,448,465.22 5.期末基金份额净值 0.9603 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 6.82% 0.78% 4.53% 0.47% 2.29% 0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 第 2 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定, 经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案, 自 2011 年 1 月 1 日起,大成精选增值混合型 证券投资基金使用的业绩比较基准由原 “新华富时中国 A600 指数×75%+新华富时中国国债指 数×25%”变更为“沪深 300 指数×75%+中国债券总指数×25%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 工学硕士,2009 年 9 月至 2010 年 8 月就职 于韩国 SK Telecom 首 尔总部;2010 年 8 月 至 2011 年 5 月就职于 国信证券任研究员; 2011 年 5 月起加入大 成基金管理有限公 司,历任大成基金电 子行业、互联网传媒 行业分析师、基金经 理助理,2014 年 10 月 28 日至 2015 年 4 月 本基金基 2016 年 11 月 20 日担任大成内需增 李博先生 - 7年 金经理 4日 长股票型证券投资基 金基金经理助理。 2015 年 4 月 21 日起担 任大成互联网思维混 合型证券投资基金基 金经理。2015 年 8 月 26 日起担任大成内需 增长混合型证券投资 基金基金经理。2016 年 11 月 4 日起担任大 成精选增值混合型证 券投资基金基金经 理。具有基金从业资 格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 3 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2017 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在 4 笔同日反向交易,原因为 投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向 交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的交易情形;投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交 易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响, 无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额 统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾二季度,在经济总体尚属比较平稳、波动减弱的情况下,虽然市场整体上涨幅度有限, 但是个股分化较为明显,确定性强蓝筹股以及成长性好性价比优的成长股均有明显的相对收益。 报告期内,我们较好的坚持了自下而上严选公司基本面的选股策略,并取得了一定的效果。 第 4 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9603 元;本报告期基金份额净值增长率为 6.82%,业绩 比较基准收益率为 4.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,589,203,929.61 89.05 其中:股票 1,589,203,929.61 89.05 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售 - 0.00 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 194,593,201.25 10.90 8 其他资产 823,748.19 0.05 9 合计 1,784,620,879.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 28,690,235.00 1.63 C 制造业 925,616,315.36 52.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 42,745,720.00 2.42 F 批发和零售业 61,950,004.47 3.51 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 108,184,644.52 6.13 J 金融业 43,760,825.52 2.48 K 房地产业 72,274,473.40 4.10 第 5 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 L 租赁和商务服务业 73,295,034.72 4.15 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 40,688.48 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 76,598,789.80 4.34 R 文化、体育和娱乐业 156,047,198.34 8.84 S 综合 - 0.00 合计 1,589,203,929.61 90.07 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 300072 三聚环保 3,432,844 127,186,870.20 7.21 2 300144 宋城演艺 5,698,008 118,917,426.96 6.74 3 002050 三花智控 6,088,901 99,370,864.32 5.63 4 002640 跨境通 2,904,795 61,726,893.75 3.50 5 002044 美年健康 3,201,034 54,417,578.00 3.08 6 002555 三七互娱 2,105,550 53,838,913.50 3.05 7 000063 中兴通讯 2,209,786 52,460,319.64 2.97 8 002434 万里扬 3,247,195 51,695,344.40 2.93 9 000661 长春高新 369,956 47,765,019.16 2.71 10 002127 南极电商 3,726,979 45,021,906.32 2.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第 6 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券之一美年健康,于 2016 年 7 月 26 日收到中华人民共和国商 务部反垄断局(以下简称“商务部反垄断局”)出具的《涉嫌未依法申报经营者集中 立案调查通知》。本基金认为,对美年健康的处罚及调查不会对其投资价值构成实质 性负面影响。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 415,481.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36,176.76 5 应收申购款 372,089.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 823,748.19 第 7 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 002127 南极电商 45,021,906.32 2.55 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,700,390,659.99 报告期期间基金总申购份额 294,733,522.07 减:报告期期间基金总赎回份额 157,745,918.12 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 1,837,378,263.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 第 8 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成精选增值混合型证券投资基金的文件; 2、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2017 年 7 月 19 日 第 9 页