大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2016 年 10 月 24 日  大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大成精选增值混合 交易代码 090004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 12 月 15 日 报告期末基金份额总额 1,595,206,021.81 份 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业 投资目标 和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程,采用 “自上而下”资产配置和行业配置,“自下而上”精 投资策略 选股票的投资策略,主要投资于具有竞争力比较优势 和长期增值潜力的行业和企业的股票,通过积极主动 的投资策略,追求基金资产长期的资本增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数×75%+中国债券总指数×25% 本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极 的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券 风险收益特征 投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平 均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基 金、指数型基金、纯债券基金和国债。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 第 1 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 60,523,815.02 2.本期利润 84,450,523.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0558 4.期末基金资产净值 1,341,584,780.00 5.期末基金份额净值 0.8410 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 6.94% 0.71% 2.88% 0.60% 4.06% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 第 2 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定,经与 基金托管人协商一致,并报中国证监会备案, 自 2011 年 1 月 1 日起,大成精选增值混合型证券 投资基金使用的业绩比较基准由原 “新华富时中国 A600 指数×75%+新华富时中国国债指数 ×25%”变更为“沪深 300 指数×75%+中国债券总指数×25%”。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。2007 年 7 月至 2009 年 10 月就 职于诺安基金管理有 限公司,任研究员。 2009 年 10 月至 2014 年 12 月就职于金鹰基 金管理有限公司,历 本基金基 2015 年 7 月 冯文光先生 - 8年 任宏观策略研究员、 金经理 23 日 基金经理助理、基金 经理。2015 年 1 月加 入大成基金管理有限 公司。2015 年 7 月 23 日任大成精选增值混 合型证券投资基金基 金经理。 经济学硕士。2010 年 至 2012 年任职于华夏 基金管理有限公司研 究部研究员;2012 年 至 2013 年任职于平安 大华基金研究部; 本基金基 2015 年 4 月 2016 年 8 月 2013 年 5 月加入大成 魏庆国先生 6年 金经理 7日 19 日 基金管理有限公司。 2014 年 10 月 28 日至 2015 年 3 月 30 日担任 大成财富管理 2020 生 命周期证券投资基金 基金经理助理。2015 年 4 月 7 日至 2015 年 第 3 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 7 月 23 日起担任大成 中小盘股票型证券投 资基金(LOF)基金经 理,2015 年 7 月 24 日 起任大成中小盘混合 型证券投资基金 ( LOF ) 基 金 经 理 。 2015 年 4 月 7 日至 2016 年 8 月 19 日任大 成精选增值混合型证 券投资基金基金经 理。2015 年 7 月 28 日 至 2016 年 8 月 19 日 任大成创新成长混合 型证券投资基金 ( LOF ) 基 金 经 理 。 2016 年 3 月 22 日起任 大成趋势回报灵活配 置混合型证券投资基 金基金经理。 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混 合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成精选增值混 合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律 法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产 进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金 份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理 有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资 组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内 第 4 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研 究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监 察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通 过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的 行为进行分析。2016 年 3 季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投 资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的交易情形;投资组合间 债券交易不存在同日反向交易;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交 易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为, 但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可 能性。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2016 年 3 季度,全球市场都有不错的表现,道指上涨 2.11%,纳指上涨 9.69%,英国富时 100 上涨 6.07%,法国 CAC40 指数上涨 4.97%,德国 DAX 指数上涨 8.58%。欧元区经济继续复苏,但美 国就业在短暂低于预期后重新回到恢复的道路上,英国在 6 月份公投退欧,短期对金融市场造成 了一定的冲击,但其后欧洲各国暗示加大货币宽松的力度,美联储 3 季度加息的概率也逐步下降, 全球金融市场在恐慌后出现了一定程度的修复,也为新兴市场创造了比较好的投资环境。未来, 英国退欧的影响仍会逐步体现,全球经济复苏的进程仍需要继续观察。 国内经济在 2016 年 3 季度保持若复苏的态势,地产销售继续表现较好,成为信贷的主要来源, 房价的上涨也从一线城市蔓延至二三线城市,出现了较快的上涨;另外,固定资产投资维持较高 的增速,房地产投资回升的幅度有限,民间投资依然没有起色;由于通胀维持在较低水平,国内 货币政策仍保持稳健。汇率方面,3 季度的表现比较平稳,没有出现快速贬值。市场表现方面, 上证指数上涨 2.56%,沪深 300 上涨 3.15%,创业板指下跌 3.5%,中小板指下跌 1.58%。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为 0.8410 元。本报告期内基金份额净值增长率为 6.94%,同期业绩比较基准收益率 2.88%,高于业绩比较基准的表现。 第 5 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 761,194,215.00 56.40 其中:股票 761,194,215.00 56.40 2 基金投资 - 0.00 3 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 4 贵金属投资 - 0.00 5 金融衍生品投资 - 0.00 6 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售 - 0.00 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 586,219,408.92 43.44 8 其他资产 2,139,454.77 0.16 9 合计 1,349,553,078.69 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 417,268,569.69 31.10 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - 0.00 业 E 建筑业 24,510.48 0.00 F 批发和零售业 45,683,015.03 3.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,849,932.53 3.64 J 金融业 74,459,220.82 5.55 K 房地产业 126,787,929.27 9.45 L 租赁和商务服务业 - 0.00 第 6 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 M 科学研究和技术服务业 15,799,977.78 1.18 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 19,419,344.40 1.45 R 文化、体育和娱乐业 12,901,715.00 0.96 S 综合 - 0.00 合计 761,194,215.00 56.74 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 600016 民生银行 8,021,814 74,281,997.64 5.54 2 000100 TCL 集团 20,029,974 70,305,208.74 5.24 3 000666 经纬纺机 2,925,319 63,479,422.30 4.73 4 600622 嘉宝集团 3,697,411 59,454,368.88 4.43 5 603818 曲美家居 2,803,581 56,940,730.11 4.24 6 002701 奥瑞金 5,362,377 53,731,017.54 4.01 7 600399 抚顺特钢 7,536,100 51,773,007.00 3.86 8 300271 华宇软件 2,382,729 48,512,362.44 3.62 9 000882 华联股份 11,418,145 46,471,850.15 3.46 10 600693 东百集团 5,129,266 45,650,467.40 3.40 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 第 7 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,403,112.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 49,277.35 5 应收申购款 687,064.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,139,454.77 第 8 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例(%) 1 000100 TCL 集团 70,305,208.74 5.24 临时停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,420,156,011.65 报告期期间基金总申购份额 230,433,151.74 减:报告期期间基金总赎回份额 55,383,141.58 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" - 填列) 报告期期末基金份额总额 1,595,206,021.81 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 第 9 页  大成精选增值混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成精选增值混合型证券投资基金的文件; 2、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2 存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2016 年 10 月 24 日 第 10 页