大成精选增值混合型证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。1.2目录 §1重要提示及目录...............................................................1 1.1重要提示..................................................................1 1.2目录......................................................................2§2基金简介.....................................................................4 2.1基金基本情况..............................................................4 2.2基金产品说明..............................................................4 2.3基金管理人和基金托管人....................................................4 2.4信息披露方式..............................................................5 2.5其他相关资料..............................................................5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................5 3.1主要会计数据和财务指标....................................................5 3.2基金净值表现..............................................................6 3.3过去三年基金的利润分配情况................................................7§4管理人报告...................................................................7 4.1基金管理人及基金经理情况..................................................7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...........................12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...........................12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...................................13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...................................14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............14§5托管人报告..................................................................15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.....................................15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...15 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............15§6审计报告....................................................................15§7年度财务报表................................................................16 7.1资产负债表...............................................................16 7.2利润表...................................................................17 7.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................18 7.4报表附注.................................................................20§8投资组合报告................................................................40 8.1期末基金资产组合情况.....................................................40 8.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................40 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............41 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...........................................42 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................52 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............52 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......52 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......52 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............52 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................52 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................52 8.12投资组合报告附注........................................................53§9基金份额持有人信息..........................................................54 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................54 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................54 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............54§10开放式基金份额变动.........................................................54§11重大事件揭示...............................................................55 11.1基金份额持有人大会决议..................................................55 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..................55 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................55 11.4基金投资策略的改变......................................................56 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................56 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................56 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......................................56 11.8其他重大事件............................................................58§12影响投资者决策的其他重要信息...............................................64§13备查文件目录...............................................................64 13.1备查文件目录............................................................64 13.2存放地点................................................................64 13.3查阅方式................................................................64 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成精选增值混合型证券投资基金 基金简称 大成精选增值混合 基金主代码 090004 交易代码 090004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年12月15日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,050,397,731.47份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和 企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。 投资策略 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用 “自上而下”资产配置和行业配置，“自下而上”精选 股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和 长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动的 投资策略，追求基金资产长期的资本增值。 业绩比较基准 沪深300指数×75%+中国债券总指数×25% 风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极 的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券 投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平 均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基 金、指数型基金、纯债券基金和国债。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 杜鹏 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京东城区建国门内大街69号 7088号招商银行大厦32层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京复兴门内大街28号凯晨世 7088号招商银行大厦32层 贸中心东座F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.dcfund.com.cn 址 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东 座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号 普通股合伙) 星展银行大厦3楼 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 746,721,397.56 68,709,740.67 199,308,845.35 本期利润 535,665,092.46 217,124,667.45 214,763,238.48 加权平均基金份额本期利润 0.4102 0.1012 0.0854 本期加权平均净值利润率 33.09% 12.60% 10.19% 本期基金份额净值增长率 27.24% 14.82% 10.32% 3.1.2期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 680,572,825.77 736,400,251.38 795,423,943.53 期末可供分配基金份额利润 0.6479 0.4165 0.3395 期末基金资产净值 1,227,524,740.27 1,656,975,471.21 2,015,277,128.53 期末基金份额净值 1.1686 0.9372 0.8602 3.1.3累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 476.03% 352.69% 294.25% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为 期末余额，不是当期发生数）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 12.76% 1.55% 13.17% 1.25% -0.41% 0.30% 过去六个月 -24.49% 2.70% -10.82% 2.01% -13.67% 0.69% 过去一年 27.24% 2.57% 7.73% 1.86% 19.51% 0.71% 过去三年 61.19% 1.82% 42.80% 1.34% 18.39% 0.48% 过去五年 20.56% 1.61% 24.96% 1.20% -4.40% 0.41% 自基金合同 476.03% 1.68% 223.53% 1.40% 252.50% 0.28% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项 投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2、大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定，经与 基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2011年1月1日起，大成精选增值混合型证券 投资基金使用的业绩比较基准由原 “新华富时中国A600指数×75%＋新华富时中国国债指数 ×25%”变更为“沪深300指数×75%＋中国债券总指数×25%”。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发放总 年度利润分配合计 备注 分红数 总额 额 2015 0.1950 12,751,789.35 20,773,134.24 33,524,923.59 2014 0.4300 42,432,932.85 57,656,794.50 100,089,727.35 2013 - - - - 合计 0.6250 55,184,722.20 78,429,928.74 133,614,650.94 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正 式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册 地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公 司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年12月31 日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投 资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券 投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式 指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500 等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及55只开放式证券投资基金：大 成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹 稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投 资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化 收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证 券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争 优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基 金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混 合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、 大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场 内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资 基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一 年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投 资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收 益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升 级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合 型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活 配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵 活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 业证年券限从说明 任职日期 离任日期 经济学硕士。2010 年至 2012 年任职于华夏基金 管理有限公司研究部研 究员；2012年至2013年 任职于平安大华基金研 究部；2013年5月加入大 成基金管理有限公司。 2014年10月28日至2015 年3月30日担任大成财 富管理2020生命周期证 券投资基金基金经理助 魏庆国先 本基金基 2015年4月7 理。2015年4月7日至 生 金经理 日 - 6年 2015年7月23日起担任 大成中小盘股票型证券 投资基金（LOF）基金经 理，2015年7月24日起 任大成中小盘混合型证 券投资基金（LOF）基金 经理。2015年4月7日起 任及大成精选增值混合 型证券投资基金基金经 理。2015年7月28日起 任大成创新成长混合型 证券投资基金（LOF）基 金经理。 金融学硕士。2007年7月 至2009年10月就职于诺 安基金管理有限公司，任 研究员。2009年10月至 2014年12月就职于金鹰 冯文光先 本基金基 2015年7月 基金管理有限公司，历任 生 金经理 23日 - 9年 宏观策略研究员、基金经 理助理、基金经理。2015 年1月加入大成基金管理 有限公司。2015年7月 23日任大成精选增值混 合型证券投资基金基金 经理。 刘安田先 本基金基 2010年4月7 2015年4月 12年 金融学硕士。曾任职于中 生 金经理 日 6日 国证券研究设计中心、友 邦华泰基金管理公司、工 银瑞信基金管理公司。曾 担任行业研究员、宏观经 济及策略研究员、基金经 理助理。2008年8月加入 大成基金，历任大成基金 管理有限公司研究部总 监助理、股票投资部混合 组投资总监。2012年3月 20日至2013年7月17日 任大成新锐产业股票型 证券投资基金基金经理。 2013年3月8日至2014 年4月9日任景宏证券投 资基金基金经理。2010年 4月7日至2015年4月6 日任大成精选增值混合 型证券投资基金基金经 理。2014年4月10日至 2015年4月6日任大成中 小盘股票型证券投资基 金(LOF)基金经理。具有 基金从业资格。国籍：中 国 经济学硕士，2010年6月 加入大成基金管理有限 公司。2012年11月8日 至2015年4月担任景宏 证券投资基金基金经理 助理（该基金于2014年4 月10日转型成为大成中 小盘股票型证券投资基 金(LOF)）。2012年11月 侯春燕女 本基金基 2013年3月 2015年4月 8日至2013年3月11日 士 金经理助 11日 30日 6年 担任大成行业轮动股票 理 型证券投资基金基金经 理助理。2013年3月11 日至2015年4月30日担 任大成精选增值混合型 证券投资基金基金经理 助理。2015年4月1日起 担任大成财富管理 2020 基金经理助理。2015年 12月9日起担任大成蓝筹 稳健证券投资基金基金 经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型 证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精选增值混合型 证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、 行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内 幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金 将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持 有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基 金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理 人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管 理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各 个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实 时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理 性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和 工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价 差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于 市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以 及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分 析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在130笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在8笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，全球市场在2015年呈现震荡态势，个别指数略有上涨，但幅度都不大，道指下跌2.23%，纳指上涨5.73%，英国富时100下跌4.93%，法国CAC40指数上涨8.53%，德国DAX指数上涨9.56%。欧元区经济继续复苏，美国就业持续改善，美联储12月份开启加息通道，由于市场对加息预期比较充分，发达市场股票市场没有受到太大的冲击，日本股市在本币没有进一步贬值后也出现了高位盘整。趋势上看，美联储未来持续加息确定性较高，对全球市场流动性产生负面影响，这将会成为未来影响全球市场的关键。 国内经济在2015年没有太大起色，工业数据表现依然低迷，但地产销售在逐步回升，货币政策也持续宽松，中国政府继续出台一系列稳增长政策，包括宽货币、增加项目的投入；央行在人民币加入SDR后适当对本币贬值，释放出一定的贬值压力，而这次贬值并没有对A股造成太大的冲击；2015年上半年A股呈现牛市走势，6月开始出现大幅度下跌，从8月底开始，A股开始出现超跌反弹。市场表现方面，上证指数上涨9.41%，沪深300上涨5.58%，创业板指上涨84.41%，中小板指上涨53.7%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.1686元，本报告期基金份额净值增长率为27.24%，同期业绩比较基准收益率为7.73%，高于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，我们认为中国经济在货币放松以及一系列政策的配合下，将会逐步企稳回升，这为中国经济转型提供稳定的宏观基础。我们认为A股在2016年呈现结构性的投资机会，春节前后以及6月份将是比较好的投资时间窗口，但个股会分化，市场流动性也不会如2015年充裕。我们会重点研究以下领域的投资机会：（1）互联网在中国经济的影响力已经逐步增强，为中国经济的发展注入了活力，因此，移动互联网、产业互联网、互联网金融是我们长期看好的投资方向；（2）政府加大刺激力度的领域，如“一带一路”、房地产、“京津冀”等；（3）供给侧改革带来的投资机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。 （一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。 （二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。 （三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。 （四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。 （五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内已分配利润33,524,923.59元（每十份基金份额分红0.195元），符合基金合同规定的分红比例。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理 有限公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算 和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害 基金持有人利益的行为。 §6审计报告 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 大成精选增值混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的 大成精选增值混合型证券投资基金 (以下 简称“大成精选增值基金”)的财务报表，包括2015年12月31 日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值) 变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是大成精选增值基金的基金管理人大 成基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制 财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述 大成精选增值基金 的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了 大成精选增值基金2015年12月31日的 财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 上海市 审计报告日期 2016年3月25日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 240,397,438.28 92,028,563.12 结算备付金 14,410,398.33 1,795,431.79 存出保证金 4,466,977.61 549,915.35 交易性金融资产 7.4.7.2 920,060,000.64 1,597,526,033.33 其中：股票投资 920,060,000.64 1,527,464,033.33 基金投资 - - 债券投资 - 70,062,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 68,360,789.55 18,199,403.79 应收利息 7.4.7.5 48,728.21 1,966,352.61 应收股利 - - 应收申购款 48,147.05 48,099.16 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,247,792,479.67 1,712,113,799.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 10,007,976.45 48,722,275.06 应付赎回款 1,335,954.30 2,288,373.52 应付管理人报酬 1,553,249.67 2,135,869.11 应付托管费 258,874.98 355,978.19 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 6,909,859.41 1,235,454.40 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 201,824.59 400,377.66 负债合计 20,267,739.40 55,138,327.94 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 546,951,914.50 920,575,219.83 未分配利润 7.4.7.10 680,572,825.77 736,400,251.38 所有者权益合计 1,227,524,740.27 1,656,975,471.21 负债和所有者权益总计 1,247,792,479.67 1,712,113,799.15 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.1686元，基金份额总额1,050,397,731.47 份。 7.2利润表 会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 609,039,189.38 257,508,482.98 1.利息收入 3,616,797.85 4,403,085.40 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,332,827.28 871,325.35 债券利息收入 1,253,704.44 3,321,056.82 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 30,266.13 210,703.23 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 815,849,876.94 104,442,962.47 其中：股票投资收益 7.4.7.12 812,296,956.37 90,880,564.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -2,130.00 805,276.81 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 3,555,050.57 12,757,121.04 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -211,056,305.10 148,414,926.78 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 628,819.69 247,508.33 减：二、费用 73,374,096.92 40,383,815.53 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 24,226,929.51 25,919,067.42 2．托管费 7.4.10.2.2 4,037,821.72 4,319,844.61 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 44,632,648.02 9,701,922.19 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 476,697.67 442,981.31 三、利润总额（亏损总额以“-” 535,665,092.46 217,124,667.45 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 535,665,092.46 217,124,667.45 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 920,575,219.83 736,400,251.38 1,656,975,471.21 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 535,665,092.46 535,665,092.46 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -373,623,305.33 -557,967,594.48 -931,590,899.81 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 240,991,500.73 454,288,315.22 695,279,815.95 2.基金赎回款 -614,614,806.06 -1,012,255,909.70 -1,626,870,715.76 四、本期向基金份额持有 - -33,524,923.59 -33,524,923.59 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 546,951,914.50 680,572,825.77 1,227,524,740.27 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,219,853,185.00 795,423,943.53 2,015,277,128.53 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 217,124,667.45 217,124,667.45 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -299,277,965.17 -176,058,632.25 -475,336,597.42 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 68,629,995.71 37,185,470.21 105,815,465.92 2.基金赎回款 -367,907,960.88 -213,244,102.46 -581,152,063.34 四、本期向基金份额持有 - -100,089,727.35 -100,089,727.35 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 920,575,219.83 736,400,251.38 1,656,975,471.21 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀____ ______周立新______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 大成精选增值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第163号《关于同意大成精选增值混合型证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,335,857,022.86元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第246号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》于2004年12月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,336,450,798.33份基金份额，其中认购资金利息折合593,775.47份基金份额。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《大成精选增值混合型证券投资基金招募说明书》和《大成精选增值混合型证券投资基金基金份额拆分公告》的有关规定，本基金于2006年12月21日进行了基金份额拆分，拆分比例为1：1.920501878，并于2006年12月22日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中，股票投资比例为基金资产的40%-95%，债券投资比例为基金资产的0%-55%，现金及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%。2010年12月31日之前，本基金的业绩比较基准为：新华富时中国A600指数×75%+新华富时中国国债指数×25%。根据《关于变更旗下部分基金业绩比较基准并修改相关基金合同的公告》，为更好地保护基金份额持有人的利益，以更科学、合理的业绩比较基准衡量大成精选增值混合型证券投资基金的业绩表现，大成基金管理有限公司经与本基金基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案同意后，自2011年1月1日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深300指数×75%＋中国债券总指数×25%。 本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得 额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的 股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 240,397,438.28 92,028,563.12 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 240,397,438.28 92,028,563.12 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 832,468,445.86 920,060,000.64 87,591,554.78 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 832,468,445.86 920,060,000.64 87,591,554.78 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,228,876,043.45 1,527,464,033.33 298,587,989.88 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 70,002,130.00 70,062,000.00 59,870.00 合计 70,002,130.00 70,062,000.00 59,870.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,298,878,173.45 1,597,526,033.33 298,647,859.88 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融工具。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 40,233.41 13,441.65 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6,484.70 808.00 应收债券利息 - 1,951,855.56 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 2,010.10 247.40 合计 48,728.21 1,966,352.61 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 6,909,859.41 1,234,319.40 银行间市场应付交易费用 - 1,135.00 合计 6,909,859.41 1,235,454.40 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,824.38 377.45 预提费用 200,000.00 400,000.00 其他 0.21 0.21 合计 201,824.59 400,377.66 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,767,932,709.12 920,575,219.83 本期申购 462,812,873.54 240,991,500.73 本期赎回（以“-”号填列） -1,180,347,851.19 -614,614,806.06 本期末 1,050,397,731.47 546,951,914.50 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 822,848,636.77 -86,448,385.39 736,400,251.38 本期利润 746,721,397.56 -211,056,305.10 535,665,092.46 本期基金份额交易 -665,646,878.74 107,679,284.26 -557,967,594.48 产生的变动数 其中：基金申购款 473,050,040.79 -18,761,725.57 454,288,315.22 基金赎回款 -1,138,696,919.53 126,441,009.83 -1,012,255,909.70 本期已分配利润 -33,524,923.59 - -33,524,923.59 本期末 870,398,232.00 -189,825,406.23 680,572,825.77 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31 31日 日 活期存款利息收入 2,124,413.94 818,068.85 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 176,290.54 41,397.29 其他 32,122.80 11,859.21 合计 2,332,827.28 871,325.35 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年122014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 15,189,295,616.52 3,363,799,082.58 减：卖出股票成本总额 14,376,998,660.15 3,272,918,517.96 买卖股票差价收入 812,296,956.37 90,880,564.62 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 卖出债券（债转股及债券到期兑付） 73,205,560.00 153,626,333.45 成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期 70,002,130.00 148,830,050.00 兑付）成本总额 减：应收利息总额 3,205,560.00 3,991,006.64 买卖债券差价收入 -2,130.00 805,276.81 7.4.7.14贵金属投资收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无贵金属投资收益。 7.4.7.15衍生工具收益 本报告期内及上年度可比期间本基金无衍生工具收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 3,555,050.57 12,757,121.04 基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,555,050.57 12,757,121.04 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 1.交易性金融资产 -211,056,305.10 148,414,926.78 ——股票投资 -210,996,435.10 149,145,069.28 ——债券投资 -59,870.00 -730,142.50 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -211,056,305.10 148,414,926.78 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 566,520.93 242,387.43 基金转换费收入 62,298.76 5,120.90 合计 628,819.69 247,508.33 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月312014年1月1日至2014年12月31日 日 交易所市场交易费用 44,632,648.02 9,700,747.19 银行间市场交易费用 - 1,175.00 合计 44,632,648.02 9,701,922.19 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31 31日 日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行划款手续费 39,347.67 20,031.31 债券托管帐户维护费 36,200.00 22,500.00 其他 1,150.00 450.00 合计 476,697.67 442,981.31 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2016年1月20日宣告2015年度第1次分红，向截至2016年1月22 日止在本基金注册登记人大成基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发 红利3.560元。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比 比例 例 光大证券 2,289,684,400.03 7.85% 664,524,366.98 10.59% 7.4.10.1.2权证交易 无。 7.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 2,064,705.46 7.82% 749,252.36 10.84% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 588,043.49 10.48% - 0.00% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 24,226,929.51 25,919,067.42 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,946,426.25 2,961,527.35 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 4,037,821.72 4,319,844.61 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生各关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 240,397,438.28 2,124,413.94 92,028,563.12 818,068.85 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分 备 基金份额分红数 发放总额 发放总额 配合计 注 1 2015-1-21 2015-1-21 0.1950 12,751,789.35 20,773,134.24 33,524,923.59 合计 - - 0.1950 12,751,789.35 20,773,134.24 33,524,923.59 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名 停牌原 期末 复牌日 复牌 期末 备 代码 称 停牌日期 因 估值 期 开盘 数量（股）成本总额 期末估值总额 注 单价 单价 002239 奥特佳 2015-5-25 重大事项15.14 2016-1-5 16.49 7,238,43469,712,858.42 109,589,890.76 - 002235安妮股份 2015-7-2 重大事项24.60 2016-1-12 32.00 3,882,11776,021,925.95 95,500,078.20 - 600986科达股份2015-12-14重大事项21.00 - - 1,323 31,499.50 27,783.00 - 600990四创电子 2015-9-1 重大事项82.63 - - 64 5,516.22 5,288.32 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的混合型证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2014年12月31日：同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 240,397,438.28 - - - 240,397,438.28 结算备付金 14,410,398.33 - - - 14,410,398.33 存出保证金 4,466,977.61 - - - 4,466,977.61 交易性金融资产 - - - 920,060,000.64 920,060,000.64 应收证券清算款 - - - 68,360,789.55 68,360,789.55 应收利息 - - - 48,728.21 48,728.21 应收申购款 3,529.34 - - 44,617.71 48,147.05 资产总计 259,278,343.56 - - 988,514,136.11 1,247,792,479.67 负债 应付证券清算款 - - - 10,007,976.45 10,007,976.45 应付赎回款 - - - 1,335,954.30 1,335,954.30 应付管理人报酬 - - - 1,553,249.67 1,553,249.67 应付托管费 - - - 258,874.98 258,874.98 应付交易费用 - - - 6,909,859.41 6,909,859.41 其他负债 - - - 201,824.59 201,824.59 负债总计 - - - 20,267,739.40 20,267,739.40 利率敏感度缺口 259,278,343.56 - - 968,246,396.71 1,227,524,740.27 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 92,028,563.12 - - - 92,028,563.12 结算备付金 1,795,431.79 - - - 1,795,431.79 存出保证金 549,915.35 - - - 549,915.35 交易性金融资产 70,062,000.00 - - 1,527,464,033.33 1,597,526,033.33 应收证券清算款 - - - 18,199,403.79 18,199,403.79 应收利息 - - - 1,966,352.61 1,966,352.61 应收申购款 10,172.77 - - 37,926.39 48,099.16 其他资产 - - - - - 资产总计 164,446,083.03 - - 1,547,667,716.12 1,712,113,799.15 负债 应付证券清算款 - - - 48,722,275.06 48,722,275.06 应付赎回款 - - - 2,288,373.52 2,288,373.52 应付管理人报酬 - - - 2,135,869.11 2,135,869.11 应付托管费 - - - 355,978.19 355,978.19 应付交易费用 - - - 1,235,454.40 1,235,454.40 其他负债 - - - 400,377.66 400,377.66 负债总计 - - - 55,138,327.94 55,138,327.94 利率敏感度缺口 164,446,083.03 - - 1,492,529,388.18 1,656,975,471.21 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：4.23%)，因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票投资比例为基金 资产的40%-95%，债券投资比例为基金资产的0%-55%，现金及到期日在一年以内的政府国债的比 例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金 面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 920,060,000.64 74.95 1,527,464,033.33 92.18 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投 - 0.00 - 0.00 资 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 920,060,000.64 74.95 1,527,464,033.33 92.18 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 分析 31日） 31日） 1.业 绩 比 较 基 准(附 注 66,810,000.00 83,470,000.00 7.4.1)上升5% 2.业 绩 比 较 基 准(附 注 -66,810,000.00 -83,470,000.00 7.4.1)下降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为714,936,960.36元，属于第二层次的余额为205,123,040.28元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次1,379,172,081.77元，第二层次218,353,951.56元，无第三层次余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 920,060,000.64 73.74 其中：股票 920,060,000.64 73.74 2 固定收益投资 - 0.00 其中：债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 254,807,836.61 20.42 7 其他各项资产 72,924,642.42 5.84 8 合计 1,247,792,479.67 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 24,535,296.00 2.00 C 制造业 618,422,322.84 50.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - 0.00 应业 E 建筑业 27,783.00 0.00 F 批发和零售业 52,728,822.48 4.30 G 交通运输、仓储和邮政业 60,949,961.28 4.97 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 - 0.00 业 J 金融业 33,413,166.66 2.72 K 房地产业 129,982,648.38 10.59 L 租赁和商务服务业 - 0.00 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - 0.00 S 综合 - 0.00 合计 920,060,000.64 74.95 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 002239 奥特佳 7,238,434 109,589,890.76 8.93 2 002235 安妮股份 3,882,117 95,500,078.20 7.78 3 603318 派思股份 1,220,879 67,038,465.89 5.46 4 002188 新 嘉 联 1,441,664 64,081,964.80 5.22 5 000036 华联控股 7,067,040 63,391,348.80 5.16 6 000089 深圳机场 7,469,358 60,949,961.28 4.97 7 000959 首钢股份 13,071,243 53,330,671.44 4.34 8 600887 伊利股份 2,958,812 48,613,281.16 3.96 9 000652 泰达股份 6,542,196 46,645,857.48 3.80 10 002730 电光科技 947,005 46,535,825.70 3.79 11 000056 皇庭国际 1,272,090 43,034,804.70 3.51 12 000423 东阿阿胶 699,298 36,573,285.40 2.98 13 000401 冀东水泥 3,104,400 33,837,960.00 2.76 14 601628 中国人寿 1,011,206 28,627,241.86 2.33 15 000807 云铝股份 3,911,073 28,120,614.87 2.29 16 600497 驰宏锌锗 2,222,400 24,535,296.00 2.00 17 600475 华光股份 1,181,850 24,452,476.50 1.99 18 000540 中天城投 2,582,949 23,556,494.88 1.92 19 600362 江西铜业 661,682 10,414,874.68 0.85 20 000759 中百集团 706,500 6,082,965.00 0.50 21 000563 陕国投Ａ 298,040 4,506,364.80 0.37 22 600016 民生银行 29,000 279,560.00 0.02 23 000333 美的集团 5,800 190,356.00 0.02 24 000590 *ST古汉 5,280 136,804.80 0.01 25 600986 科达股份 1,323 27,783.00 0.00 26 600990 四创电子 64 5,288.32 0.00 27 002517 泰亚股份 8 484.32 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 600048 保利地产 251,282,525.23 15.17 2 000089 深圳机场 200,038,653.43 12.07 3 600016 民生银行 191,225,708.79 11.54 4 601988 中国银行 181,475,960.66 10.95 5 600705 中航资本 167,002,091.57 10.08 6 600986 科达股份 162,621,501.71 9.81 7 601939 建设银行 150,779,906.49 9.10 8 002594 比亚迪 147,412,056.36 8.90 9 000783 长江证券 145,472,654.92 8.78 10 601688 华泰证券 142,761,275.02 8.62 11 600185 格力地产 133,741,793.20 8.07 12 600376 首开股份 133,580,488.11 8.06 13 300068 南都电源 133,456,714.67 8.05 14 603000 人民网 124,298,588.02 7.50 15 600391 成发科技 122,846,053.80 7.41 16 300027 华谊兄弟 120,013,000.32 7.24 17 601377 兴业证券 117,482,725.80 7.09 18 000503 海虹控股 116,200,324.89 7.01 19 601118 海南橡胶 115,431,414.23 6.97 20 000861 海印股份 112,131,807.41 6.77 21 300364 中文在线 110,722,431.18 6.68 22 601328 交通银行 107,391,434.55 6.48 23 600119 长江投资 106,127,219.79 6.40 24 300246 宝莱特 105,725,617.11 6.38 25 300103 达刚路机 101,665,856.41 6.14 26 002299 圣农发展 100,869,759.02 6.09 27 002285 世联行 98,849,063.27 5.97 28 600028 中国石化 98,195,272.33 5.93 29 002084 海鸥卫浴 96,712,027.51 5.84 30 600050 中国联通 96,658,082.17 5.83 31 300250 初灵信息 96,090,511.27 5.80 32 601801 皖新传媒 95,890,066.93 5.79 33 300059 东方财富 95,279,540.95 5.75 34 600547 山东黄金 95,197,406.13 5.75 35 002517 泰亚股份 93,691,855.55 5.65 36 600897 厦门空港 92,975,433.14 5.61 37 000401 冀东水泥 92,639,265.38 5.59 38 000776 广发证券 92,559,531.46 5.59 39 300335 迪森股份 91,536,253.87 5.52 40 600418 江淮汽车 91,014,548.84 5.49 41 300013 新宁物流 90,982,751.66 5.49 42 000797 中国武夷 90,814,576.88 5.48 43 600115 东方航空 89,718,089.53 5.41 44 002292 奥飞动漫 88,900,076.28 5.37 45 300359 全通教育 88,214,973.86 5.32 46 002318 久立特材 84,883,991.09 5.12 47 000069 华侨城Ａ 83,311,450.67 5.03 48 600026 中海发展 82,649,280.07 4.99 49 002244 滨江集团 82,395,133.38 4.97 50 000061 农 产 品 81,809,410.12 4.94 51 601258 庞大集团 81,400,414.23 4.91 52 300352 北信源 81,377,683.74 4.91 53 300337 银邦股份 81,098,943.43 4.89 54 300312 邦讯技术 80,893,285.57 4.88 55 600015 华夏银行 80,769,806.54 4.87 56 600038 中直股份 80,548,920.01 4.86 57 300205 天喻信息 80,533,321.45 4.86 58 600702 沱牌舍得 79,496,803.04 4.80 59 000030 富奥股份 79,239,736.53 4.78 60 600067 冠城大通 78,617,400.48 4.74 61 002239 奥特佳 77,879,887.91 4.70 62 000925 众合科技 76,536,694.44 4.62 63 002235 安妮股份 76,021,925.95 4.59 64 600074 中达股份 75,833,722.52 4.58 65 300147 香雪制药 75,511,662.02 4.56 66 600096 云天化 75,483,407.31 4.56 67 002456 欧菲光 74,936,420.98 4.52 68 000961 中南建设 74,711,324.00 4.51 69 601166 兴业银行 74,097,550.00 4.47 70 000024 招商地产 73,597,983.75 4.44 71 002024 苏宁云商 72,069,483.76 4.35 72 600415 小商品城 71,698,093.32 4.33 73 600776 东方通信 71,322,135.64 4.30 74 300030 阳普医疗 70,696,197.88 4.27 75 603318 派思股份 70,552,959.70 4.26 76 601588 北辰实业 69,397,141.43 4.19 77 600432 吉恩镍业 69,291,616.31 4.18 78 002016 世荣兆业 67,570,651.82 4.08 79 600489 中金黄金 67,103,606.63 4.05 80 002236 大华股份 66,910,228.88 4.04 81 002383 合众思壮 66,807,147.06 4.03 82 002366 台海核电 66,350,996.44 4.00 83 600687 刚泰控股 65,447,857.73 3.95 84 300371 汇中股份 65,205,620.29 3.94 85 002740 爱迪尔 64,230,620.49 3.88 86 603005 晶方科技 62,552,306.99 3.78 87 002155 湖南黄金 62,022,228.56 3.74 88 601789 宁波建工 61,871,800.10 3.73 89 000036 华联控股 61,545,596.24 3.71 90 300004 南风股份 61,388,727.64 3.70 91 601311 骆驼股份 60,852,326.85 3.67 92 002536 西泵股份 60,818,020.28 3.67 93 600557 康缘药业 60,730,759.79 3.67 94 600279 重庆港九 60,686,602.33 3.66 95 300296 利亚德 60,229,812.67 3.63 96 002467 二六三 58,378,387.12 3.52 97 000919 金陵药业 58,186,048.00 3.51 98 000657 中钨高新 55,721,344.01 3.36 99 300178 腾邦国际 55,649,680.44 3.36 100 002216 三全食品 54,687,071.88 3.30 101 600467 好当家 54,279,689.99 3.28 102 002477 雏鹰农牧 54,246,878.63 3.27 103 000400 许继电气 53,879,763.56 3.25 104 601628 中国人寿 53,307,315.33 3.22 105 002618 丹邦科技 52,690,169.84 3.18 106 000666 经纬纺机 52,211,964.20 3.15 107 300291 华录百纳 52,092,977.91 3.14 108 002482 广田股份 51,920,626.77 3.13 109 000852 石化机械 51,598,019.49 3.11 110 000040 宝安地产 51,247,782.41 3.09 111 000563 陕国投Ａ 50,925,702.04 3.07 112 002340 格林美 50,343,952.77 3.04 113 000652 泰达股份 50,266,928.82 3.03 114 601668 中国建筑 50,265,796.71 3.03 115 000959 首钢股份 50,204,515.76 3.03 116 600029 南方航空 50,157,401.18 3.03 117 600060 海信电器 50,150,984.87 3.03 118 300088 长信科技 50,117,254.03 3.02 119 600004 白云机场 49,994,571.24 3.02 120 600229 青岛碱业 49,976,125.18 3.02 121 601766 中国南车 49,871,039.62 3.01 122 000333 美的集团 49,600,646.99 2.99 123 002570 贝因美 49,354,301.34 2.98 124 600887 伊利股份 49,142,517.16 2.97 125 600433 冠豪高新 49,122,633.09 2.96 126 002493 荣盛石化 48,794,660.80 2.94 127 600893 中航动力 48,120,107.64 2.90 128 601211 国泰君安 47,571,276.78 2.87 129 600362 江西铜业 46,772,177.64 2.82 130 601601 中国太保 46,327,619.36 2.80 131 002188 新 嘉 联 46,089,480.33 2.78 132 600366 宁波韵升 46,057,972.39 2.78 133 600010 包钢股份 45,451,874.80 2.74 134 000835 长城动漫 44,991,312.32 2.72 135 002730 电光科技 43,868,432.74 2.65 136 600699 均胜电子 43,288,397.99 2.61 137 000425 徐工机械 42,538,221.46 2.57 138 000619 海螺型材 42,153,492.79 2.54 139 300033 同花顺 42,018,437.75 2.54 140 300255 常山药业 41,253,492.22 2.49 141 300227 光韵达 40,772,017.35 2.46 142 002596 海南瑞泽 40,763,039.84 2.46 143 000590 *ST古汉 40,721,870.25 2.46 144 002461 珠江啤酒 40,491,711.98 2.44 145 600338 西藏珠峰 40,396,975.43 2.44 146 002407 多氟多 39,496,377.84 2.38 147 300286 安科瑞 38,970,877.63 2.35 148 300085 银之杰 38,182,080.26 2.30 149 000014 沙河股份 37,821,948.92 2.28 150 002127 新民科技 37,698,974.23 2.28 151 601088 中国神华 37,214,501.73 2.25 152 600787 中储股份 37,168,040.35 2.24 153 000423 东阿阿胶 37,009,680.08 2.23 154 000703 恒逸石化 36,819,366.49 2.22 155 000540 中天城投 36,787,056.59 2.22 156 000402 金 融 街 36,748,492.10 2.22 157 000800 一汽轿车 36,694,989.42 2.21 158 002488 金固股份 36,157,621.38 2.18 159 002394 联发股份 36,105,541.48 2.18 160 600064 南京高科 35,894,282.63 2.17 161 600150 中国船舶 35,877,966.82 2.17 162 600536 中国软件 35,839,049.55 2.16 163 600663 陆家嘴 35,535,586.35 2.14 164 600593 大连圣亚 35,398,066.46 2.14 165 600392 盛和资源 35,241,083.31 2.13 166 601985 中国核电 34,891,462.00 2.11 167 000526 银润投资 34,738,703.50 2.10 168 600006 东风汽车 34,580,069.35 2.09 169 600839 四川长虹 34,447,687.36 2.08 170 600210 紫江企业 34,352,869.68 2.07 171 000063 中兴通讯 34,352,445.32 2.07 172 000620 新华联 33,729,882.53 2.04 173 000970 中科三环 33,689,586.00 2.03 174 601006 大秦铁路 33,663,317.05 2.03 175 002362 汉王科技 33,356,464.59 2.01 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 600048 保利地产 351,333,153.97 21.20 2 600986 科达股份 211,172,294.35 12.74 3 600016 民生银行 198,369,056.83 11.97 4 601988 中国银行 192,815,042.81 11.64 5 600705 中航资本 161,102,414.14 9.72 6 601939 建设银行 151,207,929.71 9.13 7 002594 比亚迪 145,565,907.12 8.79 8 601688 华泰证券 143,449,019.07 8.66 9 000783 长江证券 142,452,036.58 8.60 10 600376 首开股份 135,313,778.69 8.17 11 000625 长安汽车 131,074,633.94 7.91 12 601377 兴业证券 129,488,914.87 7.81 13 002366 台海核电 123,811,670.90 7.47 14 300027 华谊兄弟 122,520,788.01 7.39 15 600074 中达股份 121,913,754.80 7.36 16 000061 农 产 品 121,345,897.69 7.32 17 002292 奥飞动漫 119,515,607.50 7.21 18 603000 人民网 118,786,717.58 7.17 19 600340 华夏幸福 118,220,258.45 7.13 20 300011 鼎汉技术 115,823,070.72 6.99 21 000861 海印股份 115,423,048.88 6.97 22 601258 庞大集团 115,127,956.90 6.95 23 600038 中直股份 114,632,086.37 6.92 24 300337 银邦股份 114,573,759.19 6.91 25 601118 海南橡胶 113,767,560.94 6.87 26 000503 海虹控股 113,146,595.55 6.83 27 600391 成发科技 112,462,668.36 6.79 28 300013 新宁物流 112,059,095.02 6.76 29 600185 格力地产 110,609,383.04 6.68 30 002318 久立特材 108,621,416.05 6.56 31 002016 世荣兆业 105,603,821.89 6.37 32 601328 交通银行 105,022,016.92 6.34 33 600026 中海发展 104,793,735.31 6.32 34 300250 初灵信息 101,965,401.46 6.15 35 601318 中国平安 99,270,515.86 5.99 36 600028 中国石化 98,231,277.25 5.93 37 600547 山东黄金 97,717,041.90 5.90 38 300030 阳普医疗 97,136,223.85 5.86 39 000776 广发证券 96,899,693.67 5.85 40 300103 达刚路机 94,231,406.05 5.69 41 000024 招商地产 94,053,011.32 5.68 42 002236 大华股份 93,502,966.17 5.64 43 600050 中国联通 91,668,374.31 5.53 44 600776 东方通信 91,423,503.50 5.52 45 002244 滨江集团 91,180,647.35 5.50 46 000089 深圳机场 91,080,315.78 5.50 47 000069 华侨城Ａ 90,959,211.54 5.49 48 300131 英唐智控 90,931,203.19 5.49 49 002285 世联行 90,361,812.21 5.45 50 600119 长江投资 90,160,365.10 5.44 51 000768 中航飞机 88,518,810.61 5.34 52 600115 东方航空 87,994,850.83 5.31 53 002536 西泵股份 87,853,669.54 5.30 54 600418 江淮汽车 87,379,373.98 5.27 55 002179 中航光电 87,357,565.15 5.27 56 002383 合众思壮 87,270,936.73 5.27 57 601166 兴业银行 86,603,588.79 5.23 58 600067 冠城大通 86,245,169.43 5.20 59 300004 南风股份 85,093,304.45 5.14 60 000797 中国武夷 84,658,376.60 5.11 61 300007 汉威电子 84,283,657.27 5.09 62 300059 东方财富 84,022,616.52 5.07 63 300147 香雪制药 83,236,103.65 5.02 64 002493 荣盛石化 82,726,121.27 4.99 65 600432 吉恩镍业 81,077,595.32 4.89 66 300068 南都电源 80,750,867.36 4.87 67 300205 天喻信息 80,231,919.60 4.84 68 000666 经纬纺机 80,204,679.35 4.84 69 300312 邦讯技术 79,654,508.62 4.81 70 300335 迪森股份 79,139,885.50 4.78 71 300352 北信源 78,236,608.50 4.72 72 000030 富奥股份 78,079,634.01 4.71 73 300364 中文在线 77,146,062.09 4.66 74 002456 欧菲光 76,770,744.25 4.63 75 601789 宁波建工 76,103,607.66 4.59 76 002299 圣农发展 75,861,568.73 4.58 77 600060 海信电器 75,817,372.07 4.58 78 600015 华夏银行 74,693,841.79 4.51 79 300359 全通教育 74,255,491.80 4.48 80 600687 刚泰控股 73,575,718.08 4.44 81 600415 小商品城 72,943,765.25 4.40 82 000961 中南建设 72,752,478.94 4.39 83 600096 云天化 71,605,036.90 4.32 84 002216 三全食品 71,554,801.41 4.32 85 600489 中金黄金 71,131,844.80 4.29 86 300088 长信科技 69,364,235.20 4.19 87 603005 晶方科技 68,513,650.33 4.13 88 601588 北辰实业 68,171,567.94 4.11 89 300291 华录百纳 67,265,073.18 4.06 90 000401 冀东水泥 67,048,873.55 4.05 91 300033 同花顺 66,758,854.08 4.03 92 002618 丹邦科技 65,773,146.80 3.97 93 300296 利亚德 65,221,260.07 3.94 94 002084 海鸥卫浴 64,023,406.73 3.86 95 002155 湖南黄金 63,155,475.24 3.81 96 002024 苏宁云商 62,515,376.59 3.77 97 300371 汇中股份 62,109,260.35 3.75 98 600309 万华化学 61,846,987.49 3.73 99 000563 陕国投Ａ 61,494,157.38 3.71 100 300284 苏交科 61,478,689.39 3.71 101 000657 中钨高新 61,147,999.42 3.69 102 600557 康缘药业 60,918,844.81 3.68 103 002340 格林美 60,275,516.37 3.64 104 600467 好当家 59,095,413.97 3.57 105 601311 骆驼股份 58,673,588.73 3.54 106 002467 二六三 58,634,288.32 3.54 107 002740 爱迪尔 58,334,084.19 3.52 108 002517 泰亚股份 57,814,652.98 3.49 109 000400 许继电气 57,014,659.78 3.44 110 000919 金陵药业 56,627,310.73 3.42 111 002482 广田股份 56,386,356.11 3.40 112 600277 亿利能源 54,581,707.09 3.29 113 600897 厦门空港 54,391,584.70 3.28 114 600366 宁波韵升 54,233,275.94 3.27 115 300070 碧水源 53,811,120.75 3.25 116 600279 重庆港九 53,223,802.99 3.21 117 002022 科华生物 52,695,400.04 3.18 118 002570 贝因美 52,489,588.74 3.17 119 300124 汇川技术 52,344,403.96 3.16 120 000925 众合科技 51,697,390.31 3.12 121 300279 和晶科技 51,333,395.31 3.10 122 300178 腾邦国际 50,596,060.12 3.05 123 600004 白云机场 50,513,946.73 3.05 124 601601 中国太保 50,171,661.67 3.03 125 300246 宝莱特 48,948,582.93 2.95 126 000333 美的集团 48,911,041.54 2.95 127 600433 冠豪高新 48,706,738.18 2.94 128 002461 珠江啤酒 48,469,294.58 2.93 129 601668 中国建筑 48,278,343.09 2.91 130 601766 中国南车 48,227,011.20 2.91 131 000852 石化机械 48,211,865.79 2.91 132 600029 南方航空 48,068,182.36 2.90 133 601211 国泰君安 46,772,456.50 2.82 134 600702 沱牌舍得 46,152,887.32 2.79 135 000040 宝安地产 46,023,290.93 2.78 136 600893 中航动力 46,011,221.49 2.78 137 000997 新 大 陆 45,283,886.81 2.73 138 002407 多氟多 44,911,925.85 2.71 139 300227 光韵达 44,845,505.34 2.71 140 600593 大连圣亚 44,662,960.45 2.70 141 600229 青岛碱业 44,444,583.16 2.68 142 601801 皖新传媒 43,775,420.47 2.64 143 000619 海螺型材 42,610,403.91 2.57 144 300224 正海磁材 42,447,422.60 2.56 145 600338 西藏珠峰 42,430,779.16 2.56 146 600010 包钢股份 42,270,795.58 2.55 147 000425 徐工机械 42,115,634.34 2.54 148 000848 承德露露 40,742,755.67 2.46 149 600536 中国软件 40,616,665.57 2.45 150 600118 中国卫星 40,307,771.26 2.43 151 002610 爱康科技 40,138,098.87 2.42 152 000835 长城动漫 39,539,549.30 2.39 153 600699 均胜电子 39,468,706.94 2.38 154 000590 *ST古汉 38,636,930.92 2.33 155 300255 常山药业 38,583,597.48 2.33 156 000620 新华联 38,032,028.51 2.30 157 002127 新民科技 37,880,860.15 2.29 158 600064 南京高科 37,862,689.52 2.29 159 601088 中国神华 37,711,029.55 2.28 160 300286 安科瑞 37,575,457.04 2.27 161 300085 银之杰 37,472,269.59 2.26 162 002146 荣盛发展 37,398,557.66 2.26 163 300236 上海新阳 37,311,951.67 2.25 164 601985 中国核电 37,115,336.00 2.24 165 600362 江西铜业 36,937,535.07 2.23 166 000014 沙河股份 36,855,003.03 2.22 167 000703 恒逸石化 36,847,657.50 2.22 168 000526 银润投资 36,815,405.61 2.22 169 600787 中储股份 36,623,418.00 2.21 170 000970 中科三环 36,584,129.04 2.21 171 002185 华天科技 35,713,815.08 2.16 172 600663 陆家嘴 35,523,342.49 2.14 173 600210 紫江企业 35,198,079.66 2.12 174 600818 中路股份 35,152,417.13 2.12 175 002394 联发股份 34,942,852.45 2.11 176 600392 盛和资源 34,910,631.21 2.11 177 000402 金 融 街 34,885,610.20 2.11 178 002488 金固股份 34,438,546.97 2.08 179 002596 海南瑞泽 34,133,923.25 2.06 180 000800 一汽轿车 34,061,370.48 2.06 181 600150 中国船舶 33,970,428.45 2.05 182 600839 四川长虹 33,486,349.99 2.02 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 13,980,591,062.56 卖出股票收入（成交）总额 15,189,295,616.52 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,466,977.61 2 应收证券清算款 68,360,789.55 3 应收股利 - 4 应收利息 48,728.21 5 应收申购款 48,147.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 72,924,642.42 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002239 奥特佳 109,589,890.76 8.93 重大事项停牌 2 002235 安妮股份 95,500,078.20 7.78 重大事项停牌 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 52,756 19,910.49 4,169,460.98 0.40% 1,046,228,270.49 99.60% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 111,773.30 0.0106% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年12月15日）基金份额总额 1,336,450,798.33 本报告期期初基金份额总额 1,767,932,709.12 本报告期基金总申购份额 462,812,873.54 减:本报告期基金总赎回份额 1,180,347,851.19 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,050,397,731.47 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、基金管理人的重大人事变动 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总经理。 5、基金管理人于2015年10月15日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再担任公司副总经理职务。 6、基金管理人分别于2015年10月16日、10月30日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。 二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)， 本年度应支付的审计费用为10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至 今。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 中信建投 23,176,205,594.17 10.89% 2,863,496.41 10.85% - 齐鲁证券 12,963,492,544.84 10.16% 2,716,176.34 10.29% - 银河证券 42,449,920,140.76 8.40% 2,177,233.59 8.25% - 光大证券 22,289,684,400.03 7.85% 2,064,705.46 7.82% - 国信证券 11,936,220,263.16 6.64% 1,768,162.67 6.70% - 海通证券 11,621,223,042.51 5.56% 1,450,489.09 5.49% - 中信证券 21,263,412,356.60 4.33% 1,171,873.38 4.44% - 招商证券 21,243,904,912.17 4.26% 1,103,879.96 4.18% - 方正证券 11,237,462,333.57 4.24% 1,139,330.31 4.32% - 中金公司 21,091,751,142.47 3.74% 975,752.41 3.70% - 华泰证券 11,063,135,998.18 3.64% 955,087.93 3.62% - 兴业证券 2 920,781,733.55 3.16% 823,943.20 3.12% - 安信证券 1 917,607,842.77 3.15% 850,971.70 3.22% - 瑞银证券 1 905,492,565.53 3.10% 828,340.06 3.14% - 华创证券 1 851,346,645.63 2.92% 756,531.49 2.87% - 东北证券 2 788,640,464.95 2.70% 697,877.52 2.64% - 联讯证券 1 780,484,404.83 2.68% 711,262.54 2.69% - 国泰君安 2 725,022,421.06 2.49% 641,575.59 2.43% - 上海证券 1 718,204,379.53 2.46% 666,002.61 2.52% - 平安证券 1 589,439,990.28 2.02% 540,547.48 2.05% - 中银国际 2 439,345,567.47 1.51% 399,982.04 1.51% - 第一创业 1 286,708,918.82 0.98% 261,282.18 0.99% - 北京高华 1 249,258,825.21 0.85% 232,134.67 0.88% - 山西证券 1 236,426,878.19 0.81% 215,461.75 0.82% - 申银万国 1 233,159,415.48 0.80% 212,266.86 0.80% - 长城证券 2 191,238,609.23 0.66% 178,100.36 0.67% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 华西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 1 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 川财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 注：根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投 资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价 表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内新增交易单元：第一创业、山西证券、联讯证券、华西证券、川财证券，本报告期内 退出交易单元：中信建投。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 大成精选增值混合型证券投资基金2015 中国证监会指定报 年第3季度报告 刊及本公司网站 2015年10月24日 2 大成精选增值混合型证券投资基金2015 中国证监会指定报 年半年度报告摘要 刊及本公司网站 2015年8月27日 3 大成精选增值混合型证券投资基金2015 中国证监会指定报 年半年度报告 刊及本公司网站 2015年8月27日 4 大成精选增值混合型证券投资基金更新 中国证监会指定报 招募说明书（2015年第1期） 刊及本公司网站 2015年7月30日 5 大成精选增值混合型证券投资基金更新 中国证监会指定报 招募说明书摘要（2015年第1期） 刊及本公司网站 2015年7月30日 6 大成精选增值混合型证券投资基金增聘 中国证监会指定报 基金经理公告 刊及本公司网站 2015年7月23日 7 大成精选增值混合型证券投资基金2015 中国证监会指定报 年第2季度报告 刊及本公司网站 2015年7月21日 8 大成精选增值混合型证券投资基金2015 中国证监会指定报 年第1季度报告 刊及本公司网站 2015年4月18日 9 大成精选增值混合型证券投资基金变更 中国证监会指定报 基金经理公告 刊及本公司网站 2015年4月8日 10 大成精选增值混合型证券投资基金2014 中国证监会指定报 年年度报告摘要 刊及本公司网站 2015年3月28日 11 大成精选增值混合型证券投资基金2014 中国证监会指定报 年年度报告 刊及本公司网站 2015年3月28日 12 大成精选增值混合型证券投资基金更新 中国证监会指定报 招募说明书摘要（2014年第2期） 刊及本公司网站 2015年1月30日 13 大成精选增值混合型证券投资基金更新 中国证监会指定报 招募说明书（2014年第2期） 刊及本公司网站 2015年1月30日 14 大成精选增值混合型证券投资基金2014 中国证监会指定报 年第4季度报告 刊及本公司网站 2015年1月21日 15 大成精选增值混合型证券投资基金分红 中国证监会指定报 2015年1月17日 公告 刊及本公司网站 16 大成基金管理有限公司关于公司旗下部 中国证监会指定报 分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年7月29日 17 大成基金管理有限公司关于公司旗下部 中国证监会指定报 分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年8月25日 18 大成基金管理有限公司关于公司旗下部 中国证监会指定报 分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年8月29日 19 大成基金管理有限公司关于公司旗下部 中国证监会指定报 分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年9月14日 20 大成基金管理有限公司关于公司旗下部 中国证监会指定报 分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年11月12日 21 大成基金管理有限公司关于公司旗下部 中国证监会指定报 分基金估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年11月25日 22 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“英唐智控”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年1月22日 23 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“长信科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年3月24日 24 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“招商地产”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年4月10日 25 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“金飞达”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年4月11日 26 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“丹甫股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年4月29日 27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“合众思壮”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年5月12日 28 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“长信科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年5月21日 29 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“金飞达”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年5月27日 30 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“东土科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年6月17日 31 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“爱迪尔”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年6月26日 32 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“汉威电子”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年6月30日 33 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“安妮股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年7月3日 34 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“长信科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年7月4日 35 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“沱牌舍得”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年7月4日 36 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“海印股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年7月4日 37 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 2015年7月10日 有的“深圳机场”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 38 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“丹甫股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年7月11日 39 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“众合科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年7月11日 40 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“长信科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年7月14日 41 大成基金管理有限公司关于旗下基金持 中国证监会指定报 有的“中文在线”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015年7月14日 42 大成基金管理有限公司 关于旗下基金 中国证监会指定报 实行网上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015年1月7日 43 大成基金管理有限公司关于高级管理人 中国证监会指定报 员变更的公告 刊及本公司网站 2015年1月13日 44 大成基金管理有限公司关于网上交易银 中国证监会指定报 联通系统升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015年1月14日 45 大成基金管理有限公司关于高级管理人 中国证监会指定报 员变更的公告（肖剑） 刊及本公司网站 2015年1月22日 46 大成基金管理有限公司关于高级管理人 中国证监会指定报 员变更的公告（钟鸣远） 刊及本公司网站 2015年1月22日 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 47 金增加上海天天基金销售有限公司为代 刊及本公司网站 销机构的公告 2015年1月24日 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 48 金增加上海天天基金销售有限公司为代 刊及本公司网站 销机构的公告 2015年1月24日 49 大成基金管理有限公司关于网上交易银 中国证监会指定报 联通支付通道升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015年1月28日 50 大成基金管理有限公司关于网上交易银 中国证监会指定报 联通银行通道升级暂停服务的更新公告 刊及本公司网站 2015年1月30日 51 大成基金管理有限公司关于旗下基金实 中国证监会指定报 行网上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015年2月4日 52 大成基金管理有限公司关于网上交易银 中国证监会指定报 联通银行通道恢复服务的公告 刊及本公司网站 2015年3月2日 53 大成基金管理有限公司关于旗下基金实 中国证监会指定报 行网上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015年3月4日 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 54 金在中国工商银行股份有限公司开通基 刊及本公司网站 金转换业务的公告 2015年3月4日 55 “大成上上签”活动获奖名单 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2015年3月6日 56 大成基金电子直销交易系统维护通知 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2015年3月6日 57 大成基金管理有限公司关于参加数米基 中国证监会指定报 金网费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015年3月12日 58 大成基金管理有限公司关于调整网上直 中国证监会指定报 销基金转换及定投最低交易限额的公告 刊及本公司网站 2015年3月13日 大成基金管理有限公司关于网上直销交 中国证监会指定报 59 易平台银联通富滇银行支付通道暂停服 刊及本公司网站 务的公告 2015年3月28日 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 60 金增加郑州银行股份有限公司为代销机 刊及本公司网站 构的公告 2015年3月28日 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 61 金增加中国国际金融有限公司为代销机 刊及本公司网站 构的公告 2015年3月31日 62 关于基金经理恢复履行职责的公告 中国证监会指定报 刊及本公司网站 2015年4月9日 大成基金管理有限公司关于参与上海天 中国证监会指定报 63 天基金销售有限公司认购、申购费率优 刊及本公司网站 惠活动的公告 2015年4月14日 64 大成基金管理有限公司关于旗下基金实 中国证监会指定报 行网上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015年4月17日 65 大成基金管理有限公司关于高级管理人 中国证监会指定报 员变更的公告 刊及本公司网站 2015年5月5日 大成基金管理有限公司关于增加联讯证 中国证监会指定报 66 券股份有限公司为开放式基金代销机构 刊及本公司网站 并开通相关业务的公告 2015年5月5日 67 关于大成基金管理有限公司旗下基金参 中国证监会指定报 与天天基金费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015年5月7日 68 大成基金管理有限公司关于调整网上直 中国证监会指定报 销通联支付交易费率的公告 刊及本公司网站 2015年5月8日 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 69 金增加上海天天基金销售有限公司为代 刊及本公司网站 销机构的公告 2015年5月9日 大成基金管理有限公司关于参与上海天 中国证监会指定报 70 天基金销售有限公司认购费率优惠活动 刊及本公司网站 的公告 2015年5月9日 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 71 金增加上海天天基金销售有限公司为代 刊及本公司网站 销机构的公告 2015年5月12日 72 关于大成基金官方网站及交易系统升级 中国证监会指定报 维护的公告 刊及本公司网站 2015年5月15日 73 大成基金管理有限公司关于高级管理人 中国证监会指定报 员变更的公告 刊及本公司网站 2015年5月16日 大成基金管理有限公司关于增加北京钱 中国证监会指定报 74 景财富投资管理有限公司为开放式基金 刊及本公司网站 代销机构并开通相关业务的公告 2015年5月19日 75 大成基金管理有限公司关于旗下基金实 中国证监会指定报 2015年6月2日 行网上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 76 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 金开展赎回费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015年6月3日 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 77 金增加爱建证券有限责任公司为代销机 刊及本公司网站 构的公告 2015年6月8日 78 大成基金管理有限公司关于参加数米基 中国证监会指定报 金网费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015年6月11日 79 关于在北京市开展打击以私募投资基金 中国证监会指定报 为名从事非法集资专项整治行动的通告 刊及本公司网站 2015年6月24日 80 大成基金管理有限公司关于参加数米基 中国证监会指定报 金网费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015年6月27日 81 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 金开展赎回费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015年7月7日 82 大成基金管理有限公司关于公司、高管 中国证监会指定报 投资旗下基金相关事宜的公告 刊及本公司网站 2015年7月7日 83 大成基金管理有限公司关于旗下基金实 中国证监会指定报 行网上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015年7月10日 大成基金管理有限公司关于养老金账户 中国证监会指定报 84 通过直销中心申购旗下部分基金费率优 刊及本公司网站 惠的公告 2015年7月27日 85 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 金增加天天基金为代销机构的公告 刊及本公司网站 2015年7月29日 86 关于大成基金管理有限公司上海理财中 中国证监会指定报 心办公地址变更的公告 刊及本公司网站 2015年8月13日 大成基金管理有限公司关于增加诺亚正 中国证监会指定报 87 行（上海）基金销售投资顾问有限公司 刊及本公司网站 为开放式基金代销机构并开通相关业务 的公告 2015年8月14日 88 大成基金管理有限公司关于参加天天基 中国证监会指定报 金网费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015年8月22日 89 大成基金管理有限公司关于增加上海陆 中国证监会指定报 金所资产管理有限公司代销公告 刊及本公司网站 2015年9月1日 大成基金管理有限公司关于增加南京证 中国证监会指定报 90 券有限责任公司为开放式基金代销机构 刊及本公司网站 并开通相关业务的公告 2015年9月12日 大成基金管理有限公司关于增加南京证 中国证监会指定报 91 券有限责任公司为开放式基金代销机构 刊及本公司网站 并开通相关业务的公告 2015年9月15日 大成基金管理有限公司关于增加浙江同 中国证监会指定报 92 花顺基金销售有限公司为开放式基金代 刊及本公司网站 销机构并开通相关业务的公告 2015年9月17日 93 大成基金管理有限公司关于参加好买基 中国证监会指定报 金网费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015年9月25日 94 大成基金管理有限公司关于参加钱景财 中国证监会指定报 富费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015年9月25日 大成基金管理有限公司关于增加上海银 中国证监会指定报 95 行股份有限公司为开放式基金代销机构 刊及本公司网站 并开通相关业务的公告 2015年9月30日 96 大成基金管理有限公司关于高级管理人 中国证监会指定报 员变更的公告 刊及本公司网站 2015年10月15日 97 大成基金管理有限公司关于调整旗下开 中国证监会指定报 放式基金申购金额下限的公告 刊及本公司网站 2015年10月15日 98 大成基金管理有限公司关于高级管理人 中国证监会指定报 员变更的公告 刊及本公司网站 2015年10月16日 99 大成基金管理有限公司关于旗下基金实 中国证监会指定报 行网上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015年10月21日 关于上海陆金所资产管理有限公司增加 中国证监会指定报 100 代销大成基金管理有限公司基金产品的 刊及本公司网站 公告 2015年10月21日 101 大成基金管理有限公司关于高级管理人 中国证监会指定报 员变更的公告 刊及本公司网站 2015年10月30日 102 关于再次提请投资者及时更新已过期身 中国证监会指定报 份证件或者身份证明文件的公告 刊及本公司网站 2015年11月10日 关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有 中国证监会指定报 103 限公司为开放式基金代销机构并开通相 刊及本公司网站 关业务的公告 2015年11月16日 关于上海陆金所资产管理有限公司增加 中国证监会指定报 104 代销大成基金管理有限公司基金产品的 刊及本公司网站 公告 2015年11月28日 105 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 金开展赎回费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015年12月2日 106 大成基金管理有限公司关于旗下基金实 中国证监会指定报 行网上直销申购费率优惠的公告 刊及本公司网站 2015年12月17日 大成基金管理有限公司关于增加第一创 中国证监会指定报 107 业证券股份有限公司为开放式基金代销 刊及本公司网站 机构并开通相关业务的公告 2015年12月18日 108 大成基金管理有限公司关于旗下部分基 中国证监会指定报 金开展赎回费率优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015年12月29日 109 大成基金管理有限公司关于网上直销系 中国证监会指定报 统暂停服务的通知 刊及本公司网站 2015年12月29日 大成基金管理有限公司关于指数熔断机 中国证监会指定报 110 制对公司旗下公募基金相关业务事项影 刊及本公司网站 响的公告 2015年12月31日 §12影响投资者决策的其他重要信息 无。 §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成精选增值混合型证券投资基金的文件； 2、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 13.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 13.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-5558（免长途通话费用）。 国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn。 大成基金管理有限公司 2016年3月26日