大成精选增值混合型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年8月27日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年01月01日起至06月30日止。1.2目录 §1重要提示及目录.................................................................................................................................1 1.1重要提示.....................................................................................................................................1 1.2目录.............................................................................................................................................2§2基金简介.............................................................................................................................................4 2.1基金基本情况.............................................................................................................................4 2.2基金产品说明.............................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人.........................................................................................................4 2.4信息披露方式.............................................................................................................................5 2.5其他相关资料.............................................................................................................................5§3主要财务指标和基金净值表现.........................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标.........................................................................................................5 3.2基金净值表现.............................................................................................................................6§4管理人报告.........................................................................................................................................7 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................7 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...........................................................10 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.......................................................................10 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明....................................................... 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望....................................................... 11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................... 11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.......................................................................12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................12§5托管人报告.......................................................................................................................................12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...........................................................................12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.......................13§6半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................................13 6.1资产负债表...............................................................................................................................13 6.2利润表.......................................................................................................................................14 6.3所有者权益（基金净值）变动表...........................................................................................15 6.4报表附注...................................................................................................................................17§7投资组合报告...................................................................................................................................30 7.1期末基金资产组合情况...........................................................................................................30 7.2期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................30 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...............................31 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.......................................................................................32 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...................................................................................38 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...........................39 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...............39 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...............39 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...........................39 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................39 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................39 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................40§8基金份额持有人信息.......................................................................................................................40 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...............................................................................40 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................................................41 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...............................41§9开放式基金份额变动.......................................................................................................................41§10重大事件揭示.................................................................................................................................41 10.1基金份额持有人大会决议.....................................................................................................41 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....................................41 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.........................................................42 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................42 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................42 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................42 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................42 10.8其他重大事件.........................................................................................................................44§11 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................46§12 备查文件目录...................................................................................................................................46 12.1备查文件目录.........................................................................................................................46 12.2存放地点.................................................................................................................................46 12.3查阅方式.................................................................................................................................46 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 大成精选增值混合型证券投资基金 基金简称 大成精选增值混合 基金主代码 090004 交易代码 090004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年12月15日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,188,190,522.56份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和 企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。 投资策略 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用 “自上而下”资产配置和行业配置，“自下而上”精 选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势 和长期增值潜力的行业和企业的股票，通过积极主动 的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。 业绩比较基准 沪深300指数×75%＋中国债券总指数×25% 风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极 的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券 投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平 均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基 金、指数型基金、纯债券基金和国债。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 杜鹏 林葛 信息披露负责人 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-68121816 注册地址 深圳市福田区深南大道 北京东城区建国门内大街69号 7088号招商银行大厦32层 办公地址 深圳市福田区深南大道 北京复兴门内大街28号凯晨世 7088号招商银行大厦32层 贸中心东座F9 邮政编码 518040 100031 法定代表人 刘卓 刘士余 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.dcfund.com.cn 网址 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东 座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 大成基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7088号招商 银行大厦32层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 1,276,859,141.58 本期利润 989,237,713.46 加权平均基金份额本期利润 0.6492 本期加权平均净值利润率 49.92% 本期基金份额净值增长率 68.51% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 1,220,108,990.51 期末可供分配基金份额利润 1.0269 期末基金资产净值 1,838,808,815.51 期末基金份额净值 1.5476 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 662.84% 注：1、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数（为期末余额，不是当期发生数）。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -15.80% 4.03% -5.46% 2.62% -10.34% 1.41% 过去三个月 25.36% 3.02% 8.75% 1.96% 16.61% 1.06% 过去六个月 68.51% 2.38% 20.81% 1.70% 47.70% 0.68% 过去一年 105.69% 1.88% 76.93% 1.38% 28.76% 0.50% 过去三年 113.44% 1.50% 63.47% 1.12% 49.97% 0.38% 自基金合同 662.84% 1.61% 262.80% 1.36% 400.04% 0.25% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的 投资组合比例符合基金合同的约定。 2、大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定，经与 基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2011年1月1日起，大成精选增值混合型证券 投资基金使用的业绩比较基准由原 “新华富时中国A600指数×75%＋新华富时中国国债指数 ×25%”变更为“沪深300指数×75%＋中国债券总指数×25%”。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年6月30日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及51只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投 资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收 益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升 级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合 型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活 配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证 券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金及大成正向回报灵活配置混合型证券投 资基金（本基金2015年7月8日成立）等。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证年券限从业说明 任职日期 离任日期 金融学硕士。曾任职于中 国证券研究设计中心、友 邦华泰基金管理公司、工 银瑞信基金管理公司。曾 担任行业研究员、宏观经 济及策略研究员、基金经 理助理。2008年8月加入 大成基金，历任大成基金 管理有限公司研究部总监 助理、股票投资部混合组 投资总监。2012年3月20 刘安田先 本基金基 2010年4月7 2015年4 日至2013年7月17日任 生 金经理 日 月6日 11年 大成新锐产业股票型证券 投资基金基金经理。2013 年3月8日至2014年4 月9日任景宏证券投资基 金基金经理。2010年4月 7日至2015年4月6日任 大成精选增值混合型证券 投资基金基金经理。2014 年4月10日至2015年4 月6日任大成中小盘股票 型证券投资基金(LOF)基 金经理。具有基金从业资 格。国籍：中国 魏庆国先 本基金基 2015年4月7 - 6年 经济学硕士。2010年至 生 金经理 日 2012年任职于华夏基金 管理有限公司研究部研究 员；2012年至2013年任 职于平安大华基金研究 部；2013年5月加入大成 基金管理有限公司。2014 年10月28日至2015年3 月30日担任大成财富管 理2020生命周期证券投 资基金基金经理助理。 2015年4月7日至2015 年7月23日起担任大成中 小盘股票型证券投资基金 （LOF）基金经理，2015 年7月24日起任大成中小 盘混合型证券投资基金 （LOF）基金经理。2015 年4月7日起任大成精选 增值混合型证券投资基金 基金经理。2015年7月28 日起任大成创新成长混合 型证券投资基金（LOF）基 金经理。 经济学硕士，2010年6月 加入大成基金管理有限公 司。2012年11月8日至 2015年3月30日担任景 宏证券投资基金基金经理 助理（该基金于2014年4 月10日转型成为大成中 小盘股票型证券投资基金 本基金基 (LOF)）。2012年11月8 侯春燕女 金经理助 2013年3月 2015年3 5年 日至2013年3月11日担 士 理 11日 月30日 任大成行业轮动股票型证 券投资基金基金经理助 理。2013年3月11日至 2015年3月30日担任大 成精选增值混合型证券投 资基金基金经理助理。 2015年3月30日起担任 大成财富管理2020基金 经理助理。具有基金从业 资格。国籍：中国 注：1、冯文光先生自2015年7月23日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。上述事 项已按法规要求及公司相关制度办理，变更流程合法合规。 2、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 3、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成精选增值混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2015上半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在40笔同日反向交易，原因是投资组合投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有1笔，原因为投资策略需要；投资组合间存在1笔债券同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，海外市场总体处于高位震荡，道指下跌1.14%，纳指上涨5.3%，英国富时100下跌0.69%，法国CAC40指数上涨12.11%，德国DAX指数上涨11.62%。欧美经济体继续处于缓慢复苏的状态，但债券收益率在前期大幅下跌后出现了明显的超跌反弹，希腊退欧危机再现，成为市场关注的焦点；另外，市场对于美联储下半年加息的预期也显著上升，将对全球流动性有一定的负面影响。 国内经济在2015年上半年没有太大起色，工业数据表现依然低迷，但地产销售在逐步回升，货币政策也持续宽松，预计在3季度或4季度中国经济将逐步企稳回升。而在上半年，中国政府继续出台一系列稳增长政策，包括宽货币、增加项目的投入、积极推动互联网的发展，相信在下半年我们会逐步看到这些政策的效果。A股在上半年出现明显上涨，但2季度的冲高回落，社会资金入市在上半年初期推动市场上涨，但6月份由于新股发行导致资金面收紧造成市场出现大幅度下跌，猪价的上涨也引发市场对于货币政策转向的担忧，上证指数上涨32.23%，沪深300上涨26.58%，创业板指上涨94.23%，中小板指上涨69.06%。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.5476元，本报告期基金份额净值增长率为68.51%，同期业绩比较基准收益率为20.81%，高于业绩比较基准的表现。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，我们认为中国经济在货币放松以及一系列政策的配合下，将会逐步企稳回升，这为中国经济转型提供稳定的宏观基础。我们认为A股在下半年仍有比较好的投资机会，但个股会较上半年分化，市场流动性也不会如上半年充裕。我们会重点研究以下领域的投资机会：（1）互联网在中国经济的影响力已经逐步增强，为中国经济的发展注入了活力，因此，移动互联网、产业互联网、互联网金融是我们长期看好的投资方向；（2）政府加大刺激力度的领域，如“一带一路”、房地产、“京津冀”等；（3）强周期行业如地产、证券、保险等的阶段性投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内已分配利润33,524,923.59元（每十份基金份额分红0.195元），符合基金合同规定的分红比例。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—大成基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核 算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，大成基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害 基金持有人利益的行为。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.2.1 116,035,439.80 92,028,563.12 结算备付金 11,759,270.90 1,795,431.79 存出保证金 1,569,984.93 549,915.35 交易性金融资产 6.4.2.2 1,773,879,736.29 1,597,526,033.33 其中：股票投资 1,733,731,736.29 1,527,464,033.33 基金投资 - - 债券投资 40,148,000.00 70,062,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.2.3 - - 买入返售金融资产 6.4.2.4 - - 应收证券清算款 - 18,199,403.79 应收利息 6.4.2.5 1,405,370.21 1,966,352.61 应收股利 - - 应收申购款 1,816,117.95 48,099.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.2.6 - - 资产总计 1,906,465,920.08 1,712,113,799.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.2.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 18,100,300.38 48,722,275.06 应付赎回款 36,889,154.37 2,288,373.52 应付管理人报酬 2,959,453.73 2,135,869.11 应付托管费 493,242.28 355,978.19 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.2.7 8,857,883.75 1,235,454.40 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.2.8 357,070.06 400,377.66 负债合计 67,657,104.57 55,138,327.94 所有者权益： 实收基金 6.4.2.9 618,699,825.00 920,575,219.83 未分配利润 6.4.2.10 1,220,108,990.51 736,400,251.38 所有者权益合计 1,838,808,815.51 1,656,975,471.21 负债和所有者权益总计 1,906,465,920.08 1,712,113,799.15 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.5476元，基金份额总额1,188,190,522.56 份。 6.2利润表 会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 1,031,614,995.32 -96,188,362.82 1.利息收入 1,708,303.61 2,200,996.75 其中：存款利息收入 6.4.2.11 755,515.94 457,337.19 债券利息收入 922,521.54 1,692,423.51 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 30,266.13 51,236.05 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,317,102,235.00 -72,708,105.36 其中：股票投资收益 6.4.2.12 1,313,920,866.51 -82,852,917.95 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.2.13 -39,090.00 295,376.81 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.2.14 - - 衍生工具收益 6.4.2.15 - - 股利收益 6.4.2.16 3,220,458.49 9,849,435.78 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.2.17 -287,621,428.12 -25,802,186.91 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.2.18 425,884.83 120,932.70 减：二、费用 42,377,281.86 19,911,604.92 1．管理人报酬 6.4.5.2.1 14,650,413.62 13,273,370.59 2．托管费 6.4.5.2.2 2,441,735.66 2,212,228.49 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.2.19 25,042,952.97 4,210,763.45 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.2.20 242,179.61 215,242.39 三、利润总额（亏损总额以“-” 989,237,713.46 -116,099,967.74 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 989,237,713.46 -116,099,967.74 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：大成精选增值混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 920,575,219.83 736,400,251.38 1,656,975,471.21 金净值） 二、本期经营活动产生 - 989,237,713.46 989,237,713.46 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -301,875,394.83 -472,004,050.74 -773,879,445.57 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 176,226,227.26 370,301,221.19 546,527,448.45 2.基金赎回款 -478,101,622.09 -842,305,271.93 -1,320,406,894.02 四、本期向基金份额持 - -33,524,923.59 -33,524,923.59 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 618,699,825.00 1,220,108,990.51 1,838,808,815.51 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,219,853,185.00 795,423,943.53 2,015,277,128.53 金净值） 二、本期经营活动产生 - -116,099,967.74 -116,099,967.74 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -81,581,493.60 -39,115,510.98 -120,697,004.58 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 54,606,357.89 27,968,648.92 82,575,006.81 2.基金赎回款 -136,187,851.49 -67,084,159.90 -203,272,011.39 四、本期向基金份额持 - -100,089,727.35 -100,089,727.35 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,138,271,691.40 540,118,737.46 1,678,390,428.86 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______罗登攀______ ______肖剑______ ____范瑛____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1会计政策和会计估计变更的说明 6.4.1.1会计政策变更的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 6.4.1.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除 外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登 记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.2重要财务报表项目的说明 6.4.2.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 116,035,439.80 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 116,035,439.80 6.4.2.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,722,890,264.53 1,733,731,736.29 10,841,471.76 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 39,963,040.00 40,148,000.00 184,960.00 合计 39,963,040.00 40,148,000.00 184,960.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,762,853,304.53 1,773,879,736.29 11,026,431.76 6.4.2.3衍生金融资产/负债 本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.2.4买入返售金融资产 6.4.2.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.2.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.2.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 28,594.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 4,762.53 应收债券利息 1,371,377.10 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 635.85 合计 1,405,370.21 6.4.2.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.2.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 8,857,883.75 银行间市场应付交易费用 - 合计 8,857,883.75 6.4.2.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 58,715.57 应付其他 0.21 预提费用 298,354.28 合计 357,070.06 6.4.2.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,767,932,709.12 920,575,219.83 本期申购 338,433,999.29 176,226,227.26 本期赎回(以"-"号填列) -918,176,185.85 -478,101,622.09 本期末 1,188,190,522.56 618,699,825.00 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.2.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 822,848,636.77 -86,448,385.39 736,400,251.38 本期利润 1,276,859,141.58 -287,621,428.12 989,237,713.46 本期基金份额交易 -521,333,257.83 49,329,207.09 -472,004,050.74 产生的变动数 其中：基金申购款 340,908,239.85 29,392,981.34 370,301,221.19 基金赎回款 -862,241,497.68 19,936,225.75 -842,305,271.93 本期已分配利润 -33,524,923.59 - -33,524,923.59 本期末 1,544,849,596.93 -324,740,606.42 1,220,108,990.51 6.4.2.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 657,393.54 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 90,706.34 其他 7,416.06 合计 755,515.94 6.4.2.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 8,571,182,804.23 减：卖出股票成本总额 7,257,261,937.72 买卖股票差价收入 1,313,920,866.51 6.4.2.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 31,503,000.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 30,039,090.00 本总额 减：应收利息总额 1,503,000.00 买卖债券差价收入 -39,090.00 6.4.2.14贵金属投资收益 本基金本期无贵金属投资收益。 6.4.2.15衍生工具收益 本基金本期无衍生工具收益。 6.4.2.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,220,458.49 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,220,458.49 6.4.2.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -287,621,428.12 ——股票投资 -287,746,518.12 ——债券投资 125,090.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -287,621,428.12 6.4.2.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 390,391.34 转换费收入 35,493.49 合计 425,884.83 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减,基金赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.2.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 25,042,952.97 银行间市场交易费用 - 合计 25,042,952.97 6.4.2.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 债券托管帐户维护费 18,200.00 银行划款手续费 24,825.33 其他 800.00 合计 242,179.61 6.4.3或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.3.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 6.4.3.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.4关联方关系 6.4.4.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.4.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”) 基金管理人的子公司 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”) 基金管理人的合营企业 注：1、中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.5本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.5.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.5.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 光大证券 796,742,651.23 4.88% 499,485,030.72 18.38% 6.4.5.1.2权证交易 本基金本期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.5.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 705,041.62 4.82% 705,041.62 7.96% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 441,999.98 18.19% 173,820.11 16.94% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经 手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.5.2关联方报酬 6.4.5.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 14,650,413.62 13,273,370.59 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,750,694.19 1,501,995.85 户维护费 注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% /当年天数。 6.4.5.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 2,441,735.66 2,212,228.49 的托管费 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。 6.4.5.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券或回购交易。 6.4.5.4各关联方投资本基金的情况 6.4.5.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 6.4.5.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度可比期间未投资本基金。 6.4.5.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银 116,035,439.80 657,393.54 127,747,447.07 430,118.73 行 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.5.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.5.7其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.6利润分配情况 金额单位：人民币元 权益 每10份 现金形式 再投资形式 本期利润分配 备 序号 登记日 除息日 基金份额 发放总额 发放总额 合计 注 分红数 1 2015年1月21 2015年1月21 0.195012,751,789.3520,773,134.24 33,524,923.59 日 日 合计 - - 0.195012,751,789.3520,773,134.24 33,524,923.59 6.4.7期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.7.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.7.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票名 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 备 代码 称 期 原因 估值 期 开盘 数量（股） 成本总额 期末估值总额 注 单价 单价 002239金 飞 达2015/5/25重大事 17.02 - - 7,238,434 69,712,858.42 123,198,146.68 - 项停牌 300007汉威电子2015/6/29重大事 71.27 2015/8/24 67.25 1,565,785 51,219,288.26 111,593,496.95 - 项停牌 600702沱牌舍得2015/6/29重大事 26.11 2015/8/20 28.00 2,935,400 79,496,803.04 76,643,294.00 - 项停牌 002740爱迪尔 2015/6/9 重大事 60.44 2015/7/29 64.82 1,096,732 64,230,620.49 66,286,482.08 - 项停牌 300030阳普医疗2015/6/25重大事 27.34 2015/7/2 24.61 87 1,886.77 2,378.58 - 项停牌 300353东土科技2015/6/3 重大事 57.80 - - 34 1,169.56 1,965.20 - 项停牌 300255常山药业2015/6/3 重大事 27.58 2015/7/13 31.24 64 1,444.35 1,765.12 - 项停牌 601311骆驼股份2015/6/18重大事 28.20 2015/7/15 25.38 62 1,328.28 1,748.40 - 项停牌 600074保千里 2015/6/26重大事 20.92 - - 51 649.77 1,066.92 - 项停牌 002045国光电器2015/6/1 重大事 13.92 2015/7/14 12.53 34 346.74 473.28 - 项停牌 000024招商地产2015/4/3 重大事 36.51 - - 12 287.36 438.12 - 项停牌 601789宁波建工2015/6/15重大事 18.80 2015/8/13 16.81 23 317.68 432.40 - 项停牌 6.4.7.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.7.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.7.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.8金融工具风险及管理 6.4.8.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，属于高风险品种。本基金投资的金融工具主要包括股 票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取 将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和 收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以由高层监控(董事会合规审计和 风险控制委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、 岗位自控构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委 员会，对公司整体运营风险进行监督，监督风险控制措施的执行；在管理层层面设立投资风险控 制委员会，通过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题，形成正式决议提交投委会；在业务操作 层面，监察稽核部履行合规控制职责，通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险 点以专项稽核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析 职责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.8.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年6月30日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：本基金未持有信用类债券)。 6.4.8.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证 券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.7.2中列示的部分基金 资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2015年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.8.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.8.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.8.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 116,035,439.80 - - - 116,035,439.80 结算备付金 11,759,270.90 - - - 11,759,270.90 存出保证金 1,569,984.93 - - - 1,569,984.93 交易性金融资产 40,148,000.00 - - 1,733,731,736.29 1,773,879,736.29 应收利息 - - - 1,405,370.21 1,405,370.21 应收申购款 33,104.41 - - 1,783,013.54 1,816,117.95 资产总计 169,545,800.04 - - 1,736,920,120.04 1,906,465,920.08 负债 应付证券清算款 - - - 18,100,300.38 18,100,300.38 应付赎回款 - - - 36,889,154.37 36,889,154.37 应付管理人报酬 - - - 2,959,453.73 2,959,453.73 应付托管费 - - - 493,242.28 493,242.28 应付交易费用 - - - 8,857,883.75 8,857,883.75 其他负债 - - - 357,070.06 357,070.06 负债总计 - - - 67,657,104.57 67,657,104.57 利率敏感度缺口 169,545,800.04 - - 1,669,263,015.47 1,838,808,815.51 上年度末 1年以内 1-5年5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 92,028,563.12 - - - 92,028,563.12 结算备付金 1,795,431.79 - - - 1,795,431.79 存出保证金 549,915.35 - - - 549,915.35 交易性金融资产 70,062,000.00 - - 1,527,464,033.33 1,597,526,033.33 应收证券清算款 - - - 18,199,403.79 18,199,403.79 应收利息 - - - 1,966,352.61 1,966,352.61 应收申购款 10,172.77 - - 37,926.39 48,099.16 其他资产 - - - - - 资产总计 164,446,083.03 - - 1,547,667,716.12 1,712,113,799.15 负债 应付证券清算款 - - - 48,722,275.06 48,722,275.06 应付赎回款 - - - 2,288,373.52 2,288,373.52 应付管理人报酬 - - - 2,135,869.11 2,135,869.11 应付托管费 - - - 355,978.19 355,978.19 应付交易费用 - - - 1,235,454.40 1,235,454.40 其他负债 - - - 400,377.66 400,377.66 负债总计 - - - 55,138,327.94 55,138,327.94 利率敏感度缺口 164,446,083.03 - - 1,492,529,388.18 1,656,975,471.21 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.8.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.18%(2014年12月31日：4.23%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年12月31日：同)。 6.4.8.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.8.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中，股票投资比例为基金 资产的40%-95%，债券投资比例为基金资产的0%-55%，现金及到期日在一年以内的政府国债的比 例不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监 控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金 面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.8.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,733,731,736.29 94.29 1,527,464,033.33 92.18 交易性金融资产－基金投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－债券投资 - 0.00 - 0.00 交易性金融资产－贵金属投资 - 0.00 - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00 其他 - 0.00 - 0.00 合计 1,733,731,736.29 94.29 1,527,464,033.33 92.18 6.4.8.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额(单位：人民币元) 分析 2015年本期6月末30日 2014上年年12度月末31日 1.业绩比较基准上升5% 99,370,000.00 83,470,000.00 2.业绩比较基准下降5% -99,370,000.00 -83,470,000.00 6.4.9有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,733,731,736.29 90.94 其中：股票 1,733,731,736.29 90.94 2 固定收益投资 40,148,000.00 2.11 其中：债券 40,148,000.00 2.11 资产支持证券 - 0.00 3 贵金属投资 - 0.00 4 金融衍生品投资 - 0.00 5 买入返售金融资产 - 0.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 6 银行存款和结算备付金合计 127,794,710.70 6.70 7 其他各项资产 4,791,473.09 0.25 8 合计 1,906,465,920.08 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - 0.00 B 采矿业 - 0.00 C 制造业 1,024,694,464.85 55.73 D 电力、热力、燃气及水生产和供 65,297,859.36 3.55 应业 E 建筑业 432.40 0.00 F 批发和零售业 - 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 201,115,216.36 10.94 H 住宿和餐饮业 - 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务 83,216,210.00 4.53 业 J 金融业 569.25 0.00 K 房地产业 85,221,187.23 4.63 L 租赁和商务服务业 133,640,335.78 7.27 M 科学研究和技术服务业 - 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00 P 教育 - 0.00 Q 卫生和社会工作 - 0.00 R 文化、体育和娱乐业 140,545,461.06 7.64 S 综合 - 0.00 合计 1,733,731,736.29 94.29 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 000861 海印股份 6,218,722 133,640,335.78 7.27 2 002239 金 飞 达 7,238,434 123,198,146.68 6.70 3 000089 深圳机场 10,806,246 121,894,454.88 6.63 4 002235 安妮股份 3,882,117 115,881,192.45 6.30 5 300007 汉威电子 1,565,785 111,593,496.95 6.07 6 300068 南都电源 5,348,097 111,507,822.45 6.06 7 600185 格力地产 2,642,472 85,219,722.00 4.63 8 000503 海虹控股 1,698,290 83,216,210.00 4.53 9 000925 众合科技 2,871,615 79,256,574.00 4.31 10 600897 厦门空港 2,588,068 79,220,761.48 4.31 11 601801 皖新传媒 2,663,018 77,680,235.06 4.22 12 600702 沱牌舍得 2,935,400 76,643,294.00 4.17 13 002084 海鸥卫浴 4,931,945 70,033,619.00 3.81 14 300246 宝莱特 1,584,925 69,736,700.00 3.79 15 002740 爱迪尔 1,096,732 66,286,482.08 3.60 16 300335 迪森股份 3,832,034 65,297,859.36 3.55 17 300364 中文在线 622,120 62,865,226.00 3.42 18 002383 合众思壮 1,343,467 60,765,012.41 3.30 19 000590 *ST古汉 2,127,920 52,027,644.00 2.83 20 300103 达刚路机 1,667,131 41,078,107.84 2.23 21 002517 泰亚股份 689,608 29,294,547.84 1.59 22 000919 金陵药业 892,264 17,381,302.72 0.95 23 300030 阳普医疗 87 2,378.58 0.00 24 300353 东土科技 34 1,965.20 0.00 25 300255 常山药业 64 1,765.12 0.00 26 601311 骆驼股份 62 1,748.40 0.00 27 603005 晶方科技 23 1,124.93 0.00 28 600074 保千里 51 1,066.92 0.00 29 002016 世荣兆业 73 1,027.11 0.00 30 601166 兴业银行 33 569.25 0.00 31 002045 国光电器 34 473.28 0.00 32 000024 招商地产 12 438.12 0.00 33 601789 宁波建工 23 432.40 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（%） 1 600048 保利地产 176,146,569.05 10.63 2 000089 深圳机场 138,459,083.79 8.36 3 300068 南都电源 133,456,714.67 8.05 4 603000 人民网 124,298,588.02 7.50 5 601377 兴业证券 117,482,725.80 7.09 6 600376 首开股份 116,702,441.11 7.04 7 000503 海虹控股 116,200,324.89 7.01 8 000861 海印股份 112,131,807.41 6.77 9 300364 中文在线 110,722,431.18 6.68 10 600119 长江投资 106,127,219.79 6.40 11 300246 宝莱特 105,725,617.11 6.38 12 601939 建设银行 104,635,580.45 6.31 13 300103 达刚路机 101,665,856.41 6.14 14 600016 民生银行 97,243,124.17 5.87 15 002084 海鸥卫浴 96,712,027.51 5.84 16 601801 皖新传媒 95,890,066.93 5.79 17 002517 泰亚股份 93,691,855.55 5.65 18 600897 厦门空港 92,975,433.14 5.61 19 300335 迪森股份 91,536,253.87 5.52 20 600418 江淮汽车 91,014,548.84 5.49 21 600185 格力地产 90,137,341.06 5.44 22 600115 东方航空 89,718,089.53 5.41 23 002318 久立特材 84,883,991.09 5.12 24 600026 中海发展 82,649,280.07 4.99 25 002244 滨江集团 82,395,133.38 4.97 26 600986 科达股份 81,896,254.52 4.94 27 000061 农 产 品 81,809,410.12 4.94 28 601258 庞大集团 81,400,414.23 4.91 29 300352 北信源 81,377,683.74 4.91 30 300312 邦讯技术 80,893,285.57 4.88 31 600015 华夏银行 80,769,806.54 4.87 32 600038 中直股份 80,548,920.01 4.86 33 300205 天喻信息 80,533,321.45 4.86 34 002594 比亚迪 80,501,893.27 4.86 35 600702 沱牌舍得 79,496,803.04 4.80 36 000030 富奥股份 79,239,736.53 4.78 37 600067 冠城大通 78,617,400.48 4.74 38 002239 金 飞 达 77,879,887.91 4.70 39 000925 众合科技 76,536,694.44 4.62 40 002235 安妮股份 76,021,925.95 4.59 41 600074 保千里 75,833,722.52 4.58 42 300147 香雪制药 75,511,662.02 4.56 43 002456 欧菲光 74,936,420.98 4.52 44 601166 兴业银行 74,097,550.00 4.47 45 000024 招商地产 73,597,983.75 4.44 46 000783 长江证券 72,436,616.46 4.37 47 600776 东方通信 71,322,135.64 4.30 48 300030 阳普医疗 70,696,197.88 4.27 49 600432 吉恩镍业 69,291,616.31 4.18 50 002016 世荣兆业 67,570,651.82 4.08 51 002236 大华股份 66,910,228.88 4.04 52 002383 合众思壮 66,807,147.06 4.03 53 002366 丹甫股份 66,350,996.44 4.00 54 600687 刚泰控股 65,447,857.73 3.95 55 601988 中国银行 65,382,570.33 3.95 56 300371 汇中股份 65,205,620.29 3.94 57 002740 爱迪尔 64,230,620.49 3.88 58 603005 晶方科技 62,552,306.99 3.78 59 600028 中国石化 62,337,488.98 3.76 60 601789 宁波建工 61,871,800.10 3.73 61 300004 南风股份 61,388,727.64 3.70 62 601311 骆驼股份 60,852,326.85 3.67 63 002536 西泵股份 60,818,020.28 3.67 64 600557 康缘药业 60,730,759.79 3.67 65 600279 重庆港九 60,686,602.33 3.66 66 002467 二六三 58,378,387.12 3.52 67 000919 金陵药业 58,186,048.00 3.51 68 300337 银邦股份 57,220,376.47 3.45 69 000401 冀东水泥 56,828,913.69 3.43 70 000657 中钨高新 55,721,344.01 3.36 71 002216 三全食品 54,687,071.88 3.30 72 002618 丹邦科技 52,690,169.84 3.18 73 300291 华录百纳 52,092,977.91 3.14 74 002482 广田股份 51,920,626.77 3.13 75 601688 华泰证券 51,756,805.50 3.12 76 000852 石化机械 51,598,019.49 3.11 77 300013 新宁物流 50,584,051.02 3.05 78 002340 格林美 50,343,952.77 3.04 79 600060 海信电器 50,150,984.87 3.03 80 300088 长信科技 50,117,254.03 3.02 81 600004 白云机场 49,994,571.24 3.02 82 300027 华谊兄弟 48,853,374.63 2.95 83 002493 荣盛石化 48,794,660.80 2.94 84 300250 初灵信息 47,745,809.95 2.88 85 600366 宁波韵升 46,057,972.39 2.78 86 600050 中国联通 44,336,179.96 2.68 87 000619 海螺型材 42,153,492.79 2.54 88 300033 同花顺 42,018,437.75 2.54 89 300255 常山药业 41,253,492.22 2.49 90 300227 光韵达 40,772,017.35 2.46 91 000590 *ST古汉 40,721,870.25 2.46 92 002407 多氟多 39,496,377.84 2.38 93 300286 安科瑞 38,970,877.63 2.35 94 000703 恒逸石化 36,819,366.49 2.22 95 600593 大连圣亚 35,398,066.46 2.14 96 600006 东风汽车 34,580,069.35 2.09 97 600839 四川长虹 34,447,687.36 2.08 98 000620 新华联 33,729,882.53 2.04 99 000970 中科三环 33,689,586.00 2.03 100 601006 大秦铁路 33,663,317.05 2.03 101 002362 汉王科技 33,356,464.59 2.01 102 002155 湖南黄金 33,237,802.40 2.01 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 277,577,573.56 16.75 2 600986 科达股份 137,747,859.34 8.31 3 000625 长安汽车 131,074,633.94 7.91 4 601377 兴业证券 129,488,914.87 7.81 5 002366 丹甫股份 123,811,670.90 7.47 6 600074 保千里 121,912,882.70 7.36 7 000061 农 产 品 121,345,897.69 7.32 8 600376 首开股份 119,108,528.40 7.19 9 603000 人民网 118,786,717.58 7.17 10 600340 华夏幸福 118,220,258.45 7.13 11 300011 鼎汉技术 115,823,070.72 6.99 12 601258 庞大集团 115,127,956.90 6.95 13 600038 中直股份 114,632,086.37 6.92 14 002318 久立特材 108,621,416.05 6.56 15 601939 建设银行 105,754,177.48 6.38 16 002016 世荣兆业 105,603,316.73 6.37 17 600026 中海发展 104,793,735.31 6.32 18 601318 中国平安 99,270,515.86 5.99 19 300030 阳普医疗 97,134,490.81 5.86 20 002594 比亚迪 96,396,685.30 5.82 21 600016 民生银行 96,286,524.25 5.81 22 000024 招商地产 94,052,676.16 5.68 23 002236 大华股份 93,502,966.17 5.64 24 600776 东方通信 91,423,503.50 5.52 25 002244 滨江集团 91,180,647.35 5.50 26 300131 英唐智控 90,931,203.19 5.49 27 600119 长江投资 90,160,365.10 5.44 28 000768 中航飞机 88,518,810.61 5.34 29 300337 银邦股份 88,019,938.27 5.31 30 600115 东方航空 87,994,850.83 5.31 31 002536 西泵股份 87,853,669.54 5.30 32 600418 江淮汽车 87,379,373.98 5.27 33 002179 中航光电 87,357,565.15 5.27 34 601166 兴业银行 86,603,106.99 5.23 35 600067 冠城大通 86,245,169.43 5.20 36 300004 南风股份 85,093,304.45 5.14 37 300147 香雪制药 83,236,103.65 5.02 38 002493 荣盛石化 82,726,121.27 4.99 39 600432 吉恩镍业 81,077,595.32 4.89 40 300205 天喻信息 80,231,919.60 4.84 41 300312 邦讯技术 79,654,508.62 4.81 42 300352 北信源 78,236,608.50 4.72 43 000030 富奥股份 78,079,634.01 4.71 44 002456 欧菲光 76,770,744.25 4.63 45 601789 宁波建工 76,103,400.43 4.59 46 600060 海信电器 75,817,372.07 4.58 47 600015 华夏银行 74,693,841.79 4.51 48 600687 刚泰控股 73,575,718.08 4.44 49 000783 长江证券 73,540,632.13 4.44 50 300013 新宁物流 71,953,142.40 4.34 51 002216 三全食品 71,554,801.41 4.32 52 300088 长信科技 69,364,235.20 4.19 53 603005 晶方科技 68,512,878.68 4.13 54 300291 华录百纳 67,265,073.18 4.06 55 000401 冀东水泥 67,048,873.55 4.05 56 300033 同花顺 66,758,854.08 4.03 57 601988 中国银行 66,535,497.81 4.02 58 300103 达刚路机 65,933,879.54 3.98 59 002618 丹邦科技 65,773,146.80 3.97 60 600028 中国石化 62,188,313.42 3.75 61 300371 汇中股份 62,109,260.35 3.75 62 600309 万华化学 61,846,987.49 3.73 63 300284 苏交科 61,478,689.39 3.71 64 000657 中钨高新 61,147,999.42 3.69 65 600557 康缘药业 60,918,844.81 3.68 66 002340 格林美 60,275,516.37 3.64 67 601311 骆驼股份 58,672,570.69 3.54 68 002467 二六三 58,634,288.32 3.54 69 002482 广田股份 56,386,356.11 3.40 70 600277 亿利能源 54,581,707.09 3.29 71 600366 宁波韵升 54,233,275.94 3.27 72 300070 碧水源 53,811,120.75 3.25 73 600279 重庆港九 53,223,802.99 3.21 74 002022 科华生物 52,695,400.04 3.18 75 300124 汇川技术 52,344,403.96 3.16 76 600004 白云机场 50,513,946.73 3.05 77 300027 华谊兄弟 49,823,972.69 3.01 78 000852 石化机械 48,211,865.79 2.91 79 600050 中国联通 47,215,942.36 2.85 80 601688 华泰证券 46,078,443.35 2.78 81 300250 初灵信息 45,911,621.31 2.77 82 000997 新 大 陆 45,283,886.81 2.73 83 002407 多氟多 44,911,925.85 2.71 84 300227 光韵达 44,845,505.34 2.71 85 600593 大连圣亚 44,662,960.45 2.70 86 000503 海虹控股 43,518,214.85 2.63 87 000619 海螺型材 42,610,403.91 2.57 88 300224 正海磁材 42,447,422.60 2.56 89 000069 华侨城Ａ 42,393,558.86 2.56 90 002517 泰亚股份 41,933,164.98 2.53 91 000919 金陵药业 41,930,385.48 2.53 92 000848 承德露露 40,742,755.67 2.46 93 600118 中国卫星 40,307,771.26 2.43 94 002610 爱康科技 40,138,098.87 2.42 95 300255 常山药业 38,582,709.80 2.33 96 000620 新华联 38,032,028.51 2.30 97 300286 安科瑞 37,575,457.04 2.27 98 002146 荣盛发展 37,398,557.66 2.26 99 300236 上海新阳 37,311,951.67 2.25 100 000703 恒逸石化 36,847,657.50 2.22 101 600489 中金黄金 36,729,277.65 2.22 102 000970 中科三环 36,584,129.04 2.21 103 002185 华天科技 35,713,815.08 2.16 104 600818 中路股份 35,152,417.13 2.12 105 002155 湖南黄金 33,560,841.64 2.03 106 600839 四川长虹 33,486,349.99 2.02 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 7,751,276,158.80 卖出股票收入（成交）总额 8,571,182,804.23 注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - 0.00 2 央行票据 - 0.00 3 金融债券 40,148,000.00 2.18 其中：政策性金融债 40,148,000.00 2.18 4 企业债券 - 0.00 5 企业短期融资券 - 0.00 6 中期票据 - 0.00 7 可转债 - 0.00 8 其他 - 0.00 9 合计 40,148,000.00 2.18 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 140357 14进出57 400,000 40,148,000.00 2.18 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,569,984.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,405,370.21 5 应收申购款 1,816,117.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,791,473.09 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况说明 公允价值(元) 净值比例（%） 1 002239 金飞达 123,198,146.68 6.70 重大事项停牌 2 300007 汉威电子 111,593,496.95 6.07 重大事项停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 58,545 20,295.34 978,870.76 0.08% 1,187,211,651.80 99.92% 注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 107,656.81 0.0091% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 10~50 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年12月15日）基金份额总额 1,336,450,798.33 本报告期期初基金份额总额 1,767,932,709.12 本报告期基金总申购份额 338,433,999.29 减:本报告期基金总赎回份额 918,176,185.85 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,188,190,522.56 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人重大人事变动： 1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公 司副总经理。 2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先 生任公司副总经理。 3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副 总经理。 4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司 副总经理。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）， 该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 齐鲁证券 1 1,894,923,165.79 11.61% 1,725,141.15 11.80% - 银河证券 4 1,893,847,295.84 11.60% 1,675,881.14 11.46% - 国信证券 1 1,676,659,625.25 10.27% 1,526,433.49 10.44% - 中信建投 2 1,146,644,548.37 7.03% 1,023,929.99 7.00% - 招商证券 2 1,125,198,013.23 6.89% 995,696.71 6.81% - 海通证券 1 1,020,510,264.13 6.25% 903,056.53 6.18% - 光大证券 2 796,742,651.23 4.88% 705,041.62 4.82% - 东北证券 2 788,640,464.95 4.83% 697,877.52 4.77% - 华创证券 1 731,252,841.63 4.48% 647,088.05 4.43% - 国泰君安 2 725,022,421.06 4.44% 641,575.59 4.39% - 瑞银证券 1 714,750,177.10 4.38% 650,702.89 4.45% - 中金公司 2 655,132,587.82 4.01% 584,860.24 4.00% - 方正证券 1 627,303,672.36 3.84% 571,093.08 3.91% - 兴业证券 2 620,753,254.88 3.80% 549,311.15 3.76% - 华泰证券 1 521,168,866.47 3.19% 461,185.50 3.15% - 中银国际 2 439,345,567.47 2.69% 399,982.04 2.74% - 平安证券 1 402,013,329.37 2.46% 365,995.61 2.50% - 申银万国 1 233,159,415.48 1.43% 212,266.86 1.45% - 安信证券 1 172,104,000.01 1.05% 156,683.52 1.07% - 上海证券 1 136,971,512.50 0.84% 124,698.93 0.85% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 国金证券 2 - 0.00% - 0.00% - 红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% - 宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% - 长城证券 2 - 0.00% - 0.00% - 西部证券 1 - 0.00% - 0.00% - 浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% - 东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 英大证券 1 - 0.00% - 0.00% - 山西证券 1 - 0.00% - 0.00% - 天风证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% - 第一创业 1 - 0.00% - 0.00% - 注：中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括： （一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为； （二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求； （三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务； （四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足 各投资组合证券交易需要； （五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务； （六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务 评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下： 本报告期内新增交易单元：第一创业、山西证券。 本报告期内退出交易单元：中信建投。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 中国证监会指定报 1 大成精选增值混合型证券投资基金分红公告 刊及本公司网站 2015/1/17 大成精选增值混合型证券投资基金2014年第4季 中国证监会指定报 2 度报告 刊及本公司网站 2015/1/21 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“英唐 中国证监会指定报 3 智控”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/1/22 大成精选增值混合型证券投资基金更新招募说明 中国证监会指定报 4 书（2014年第2期） 刊及本公司网站 2015/1/30 大成精选增值混合型证券投资基金更新招募说明 中国证监会指定报 5 书摘要（2014年第2期） 刊及本公司网站 2015/1/30 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国 中国证监会指定报 6 工商银行股份有限公司开通基金转换业务的公告 刊及本公司网站 2015/3/4 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率 中国证监会指定报 7 优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/3/12 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“长信 中国证监会指定报 8 科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/3/24 大成精选增值混合型证券投资基金2014年年度报 中国证监会指定报 9 告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成精选增值混合型证券投资基金2014年年度报 中国证监会指定报 10 告摘要 刊及本公司网站 2015/3/28 大成精选增值混合型证券投资基金变更基金经理 中国证监会指定报 11 公告 刊及本公司网站 2015/4/8 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“招商 中国证监会指定报 12 地产”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/10 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金飞 中国证监会指定报 13 达”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/11 大成精选增值混合型证券投资基金2015年第1季 中国证监会指定报 14 度报告 刊及本公司网站 2015/4/18 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“丹甫 中国证监会指定报 15 股份”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/4/29 大成基金管理有限公司关于增加联讯证券股份有 限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的 中国证监会指定报 16 公告 刊及本公司网站 2015/5/5 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“合众 中国证监会指定报 17 思壮”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/12 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“金飞 中国证监会指定报 18 达”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/5/27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东土 中国证监会指定报 19 科技”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/17 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“爱迪 中国证监会指定报 20 尔”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/26 大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费率 中国证监会指定报 21 优惠活动的公告 刊及本公司网站 2015/6/27 大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的“汉威 中国证监会指定报 22 电子”股票估值调整的公告 刊及本公司网站 2015/6/30 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 23 公告 刊及本公司网站 2015/1/13 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系统 中国证监会指定报 24 升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/14 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 25 公告（肖剑） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 26 公告（钟鸣远） 刊及本公司网站 2015/1/22 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支付 中国证监会指定报 27 通道升级暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/1/28 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行 中国证监会指定报 28 通道升级暂停服务的更新公告 刊及本公司网站 2015/1/30 大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银行 中国证监会指定报 29 通道恢复服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/2 30 大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金转 中国证监会指定报 2015/3/13 换及定投最低交易限额的公告 刊及本公司网站 大成基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估 中国证监会指定报 31 值调整情况的公告 刊及本公司网站 2015/3/25 大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台银 中国证监会指定报 32 联通富滇银行支付通道暂停服务的公告 刊及本公司网站 2015/3/28 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 33 公告 刊及本公司网站 2015/5/5 大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联支 中国证监会指定报 34 付交易费率的公告 刊及本公司网站 2015/5/8 关于大成基金官方网站及交易系统升级维护的公 中国证监会指定报 35 告 刊及本公司网站 2015/5/15 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 中国证监会指定报 36 公告 刊及本公司网站 2015/5/16 大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富投 资管理有限公司为开放式基金代销机构并开通相 中国证监会指定报 37 关业务的公告 刊及本公司网站 2015/5/19 关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从事 中国证监会指定报 38 非法集资专项整治行动的通告 刊及本公司网站 2015/6/24 §11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立《大成精选增值混合型证券投资基金》的文件； 2、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》； 3、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 12.2存放地点 本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查 阅。 大成基金管理有限公司 2015年8月27日