大成精选增值混合型证券投资基金2012年年度报告摘要 大成精选增值混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2、大成基金管理有限公司根据《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》的相关约定,经与基金托管人协商一致,并报中国证监会备案, 自2011年1月1日起,大成精选增值混合型证券投资基金使用的业绩比较基准由原 “新华富时中国A600指数×75%+新华富时中国国债指数×25%”变更为“沪深300指数×75%+中国债券总指数×25%”。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2012年12月31日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金及景福证券投资基金,2只ETF及2只ETF联接基金:深证成长40ETF、大成深证成长40ETF联接基金、中证500沪市ETF及大成中证500沪市ETF联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数基金及25只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成优选股票型证券投资基金(LOF)、大成现金增利货币市场基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成理财21天债券型发起式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注: 1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金基金经理助理袁巍先生于2013年3月11日离任,该事项已按法规要求及公司相关制度办理,变更流程合法合规。 4、本基金于2013年3月11日起增聘侯春燕女士为本基金基金经理助理,该事项已按法规要求及公司相关制度办理,变更流程合法合规。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成精选增值混合型证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,资产管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。资产管理人旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分析结果表明:债券交易同向交易频率较低 股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但参与交易所公开竞价同日同向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量10%。结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 2012年基金管理人旗下主动投资组合间股票交易存在6笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要,且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量5%。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况有9次,原因是指数型投资组合投资策略需要。投资组合间债券交易存在4笔同日反向交易,原因是投资组合投资策略需要,且参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该股当日成交量5%。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2012年,是艰难曲折的一年,但也是全球经济弱复苏的一年。从全球各区域来看,美国表现最为强劲,就业情况改善明显,房地产市场企稳回升,制造业表现突出。欧洲、日本虽持续衰退但已度过最差时期,未来有望在持续宽松货币政策刺激下逐步走稳。 国内经济也在年末呈现出一些积极的复苏信号,工业、投资数据均得到改善。尽管大宗商品价格、房地产竣工面积和制造业固定资产投资数据势头不一,但从目前数据来看,周期性复苏的势头基本上得以确定。在微观层面上,零售、汽车销售、和地产数据均加速增长。同时,新领导的上台陆续推出的深化改革动作使得整体市场对下一次改革红利的期待再一次升温,推动市场整体信心回升。 这些映射在资本市场上,全球市场基本在2012年大部分以上涨结束。2012年全年道琼斯指数收涨7.26%,纳斯达克指数收涨15.91%,富时100收涨5.84%,德国DAX收涨29.06%,日经指数收涨22.94%。而上证指数依靠12月单月14.60%的涨幅最终全年收涨3.17%。 上证指数主要的上涨集中在12月单月,从市场的上涨结构中,涨幅较好的板块集中在地产、金融、建筑、汽车、家电,基本上为早周期板块,个股方面一些超跌股和概念股也大幅上涨。虽然本基金未能完全按照指数高贝塔的配置,白酒由于塑化剂事件行业整体大幅跑输指数。但本基金通过精选个股和行业配置,有效地规避了上证指数前面11个月的跌幅,因此本基金2012年收涨6.02%,跑赢上证指数。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末,本基金份额资产净值为0.7797元,本报告期基金份额净值增长率为6.02%,同期业绩比较基准收益率为6.67%,低于业绩比较基准的表现。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2013年全球经济仍难摆脱弱势增长格局。欧美日继续推行量化宽松政策,以期改善私人部门消费和投资环境,但欧债危机的后续效应以及美日的“财政悬崖”在一定程度上将削弱私人部门的需求扩张,而新兴经济体则在结构调整和政策刺激下缓慢复苏。 从中国的情况来看,经济复苏势头预计将持续,经济回升主要得益于内需改善,消费潜力逐渐释放,基础设施和服务业投资加速带动投资回升,缓和制造业产能过剩和房地产调控带来的压力。但由于中国长期的问题并没有得到改变,后续要密切关注通胀的变化。 预计工业企业盈利在经历了2012年断崖式下降后开始恢复,但需要明确的是这种恢复并不会呈现出一种过去十年持续增长的态势。目前工业企业的ROE回升在未来更倾向于是一种震荡回升。中国经济正处于新旧周期交替期,经济增速回落,政策不断放松,但经济却难以恢复往昔活力,主要是潜在增速回落。从这一点来看,2013年并不具备出现大牛市启动的条件,目前判断更多是一种修复性的震荡回升,但整体走势要好于2012年。 基于以上,本基金并不倾向于全面布局整条投资产业链,优先选择去库存比较彻底的行业,在市场完全预期工业企业盈利恢复的时候开始回避一些产能保有量较大行业。同时,基于对转型新经济的预期,本基金将继续维持对金融、医疗保健、TMT以及高端装备制造业等新经济中个股的配置力度,并且随着经济的波动进行仓位和行业的轮动。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名投资组合经理。 股票投资部、研究部、固定收益部、风险管理部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量 定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用 基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项 监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管大成精选增值混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《大成精选增值混合型证券投资基金基金合同》、《大成精选增值混合型证券投资基金托管协议》的约定,对大成精选增值混合型证券投资基金管理人—大成基金管理有限公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,大成基金管理有限公司在大成精选增值混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,大成基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的大成精选增值混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本基金2012年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容,应阅读年度报告正文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:大成精选增值混合型证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.7797元,基金份额总额2,524,211,815.24份。 7.2 利润表 会计主体:大成精选增值混合型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:大成精选增值混合型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______王颢______ ______刘彩晖______ ____范瑛____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.2 关联方关系 ■ 注:1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.3.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.3.1.2 权证交易 无。 7.4.3.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 本报告期内本基金未发生各关联方投资本基金的情况。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.3.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.4 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 于本报告期末,本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末无债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 注:持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间:50万份至100万份(含)。 2、本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间:0。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内无基金理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本会计期间支付的审计费用为10万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司交易单元的选择标准主要包括: (一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为 (二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求 (三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务 (四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投资组合证券交易需要 (五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务 (六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。 租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。 本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下: 本报告期内增加交易单元:中信建投。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 无。 大成基金管理有限公司 2013年3月26日 基金简称 大成精选增值混合 基金主代码 090004 交易代码 090004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年12月15日 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,524,211,815.24份 基金合同存续期 不定期 投资目标 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,为投资者寻求持续稳定的投资收益。 投资策略 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票,通过积极主动的投资策略,追求基金资产长期的资本增值。 业绩比较基准 沪深300指数×75%+中国债券总指数×25% 风险收益特征 本基金属混合型证券投资基金,由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置,使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品,其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和国债。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杜鹏 李芳菲 联系电话 0755-83183388 010-66060069 电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn lifangfei@abchina.com 客户服务电话 4008885558 95599 传真 0755-83199588 010-63201816 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn 基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -354,919,861.95 -96,317,238.69 92,262,654.79 本期利润 114,443,489.26 -920,268,255.38 39,128,045.02 加权平均基金份额本期利润 0.0443 -0.3014 0.0117 本期基金份额净值增长率 6.02% -29.46% 1.79% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 0.2590 0.2147 0.5401 期末基金资产净值 1,968,159,742.50 1,932,462,374.98 3,014,206,879.61 期末基金份额净值 0.7797 0.7354 1.0608 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.05% 1.18% 7.68% 0.96% -1.63% 0.22% 过去六个月 0.00% 1.15% 2.09% 0.93% -2.09% 0.22% 过去一年 6.02% 1.19% 6.67% 0.96% -0.65% 0.23% 过去三年 -23.87% 1.32% -16.34% 1.03% -7.53% 0.29% 过去五年 -36.39% 1.65% -33.47% 1.48% -2.92% 0.17% 自基金合同生效起至今 257.36% 1.63% 126.56% 1.42% 130.80% 0.21% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 - - - - 2011 0.1700 17,539,279.32 30,166,517.54 47,705,796.86 2010 0.8500 118,036,075.17 170,930,632.78 288,966,707.95 合计 1.0200 135,575,354.49 201,097,150.32 336,672,504.81 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘安田先生 本基金基金经理 2010年4月7日 - 9年 金融学硕士。曾任职于中国证券研究设计中心、友邦华泰基金管理公司、工银瑞信基金管理公司。曾担任行业研究员、宏观经济及策略研究员、基金经理助理。2008年8月加入大成基金,曾任大成基金管理有限公司研究部总监助理。2010年4月7日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2012年3月20日起任大成新锐产业股票型证券投资基金基金经理。2013年3月8日起任景宏证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。 袁巍先生 本基金基金经理助理 2012年8月7日 - 3年 经济学硕士,2009年6月加入大成基金管理有限公司,现任研究部新兴产业行业研究主管。2012年8月7日至2013年3月11日担任大成精选增值混合型证券投资基金和大成新锐产业股票型证券投资基金基金经理助理。具有基金从业资格。国籍:中国。 资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 259,910,725.86 121,047,310.02 结算备付金 2,339,012.65 2,298,172.54 存出保证金 1,367,952.65 1,309,149.21 交易性金融资产 1,677,740,199.76 1,822,297,082.13 其中:股票投资 1,677,740,199.76 1,723,977,082.13 基金投资 - - 债券投资 - 98,320,000.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 32,341,038.80 - 应收利息 57,169.25 1,564,092.19 应收股利 - - 应收申购款 75,618.93 366,313.51 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,973,831,717.90 1,948,882,119.60 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 10,765,613.80 应付赎回款 809,801.51 214,983.44 应付管理人报酬 2,313,232.18 2,903,283.89 应付托管费 385,538.69 483,880.60 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,462,722.04 1,151,689.71 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 700,680.98 900,293.18 负债合计 5,671,975.40 16,419,744.62 所有者权益: 实收基金 1,314,375,482.69 1,368,362,820.10 未分配利润 653,784,259.81 564,099,554.88 所有者权益合计 1,968,159,742.50 1,932,462,374.98 负债和所有者权益总计 1,973,831,717.90 1,948,882,119.60 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 155,844,824.88 -857,574,608.05 1.利息收入 2,153,724.36 6,232,226.60 其中:存款利息收入 1,863,257.47 1,962,225.93 债券利息收入 167,156.86 3,398,375.19 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 123,310.03 871,625.48 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -315,740,247.76 -40,963,452.49 其中:股票投资收益 -339,090,468.14 -66,635,377.45 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,400.00 3,380,490.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 23,348,820.38 22,291,434.96 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 469,363,351.21 -823,951,016.69 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 67,997.07 1,107,634.53 减:二、费用 41,401,335.62 62,693,647.33 1.管理人报酬 29,315,381.62 43,785,502.44 2.托管费 4,885,896.94 7,297,583.65 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6,774,516.57 11,164,981.26 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 425,540.49 445,579.98 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 114,443,489.26 -920,268,255.38 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 114,443,489.26 -920,268,255.38 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,368,362,820.10 564,099,554.88 1,932,462,374.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 114,443,489.26 114,443,489.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -53,987,337.41 -24,758,784.33 -78,746,121.74 其中:1.基金申购款 52,635,836.78 24,088,191.72 76,724,028.50 2.基金赎回款 -106,623,174.19 -48,846,976.05 -155,470,150.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,314,375,482.69 653,784,259.81 1,968,159,742.50 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,479,561,788.67 1,534,645,090.94 3,014,206,879.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -920,268,255.38 -920,268,255.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -111,198,968.57 -2,571,483.82 -113,770,452.39 其中:1.基金申购款 543,444,895.25 469,727,482.55 1,013,172,377.80 2.基金赎回款 -654,643,863.82 -472,298,966.37 -1,126,942,830.19 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -47,705,796.86 -47,705,796.86 五、期末所有者权益(基金净值) 1,368,362,820.10 564,099,554.88 1,932,462,374.98 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司(“大成基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”) 基金托管人、基金代销机构 中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东 光大证券股份有限公司(“光大证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司(“广东证券”) 基金管理人的股东 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 光大证券 147,041,640.64 3.34% 115,427,370.43 1.58% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 130,117.99 3.41% 130,117.99 8.90% 关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 93,785.21 1.54% - 0.00% 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 29,315,381.62 43,785,502.44 其中:支付销售机构的客户维护费 3,485,301.15 4,644,958.10 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,885,896.94 7,297,583.65 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 259,910,725.86 1,838,307.27 121,047,310.02 1,887,185.61 7.4.4.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000686 东北证券 12/08/31 13/09/03 非公开发行 11.79 13.46 1,700,000 20,043,000.00 22,882,000.00 - 000826 桑德环境 12/12/31 13/01/09 配股申购 12.71 22.99 722,521 9,183,241.91 16,610,757.79 - 合计 29,226,241.91 39,492,757.79 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万科A 12/12/26 公告重大事项 10.62 13/01/21 11.13 4,950,000 43,162,508.30 52,569,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,677,740,199.76 85.00 其中:股票 1,677,740,199.76 85.00 2 固定收益投资 - 0.00 其中:债券 - 0.00 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 262,249,738.51 13.29 6 其他各项资产 33,841,779.63 1.71 7 合计 1,973,831,717.90 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 18,220,592.64 0.93 B 采掘业 44,247,500.00 2.25 C 制造业 868,840,224.01 44.14 C0 食品、饮料 160,768,731.16 8.17 C1 纺织、服装、皮毛 23,952,000.00 1.22 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 - 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 41,421,481.70 2.10 C5 电子 38,595,505.58 1.96 C6 金属、非金属 67,735,284.67 3.44 C7 机械、设备、仪表 415,205,031.32 21.10 C8 医药、生物制品 121,162,189.58 6.16 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - 0.00 E 建筑业 27,813,319.80 1.41 F 交通运输、仓储业 - 0.00 G 信息技术业 7,341,084.00 0.37 H 批发和零售贸易 - 0.00 I 金融、保险业 386,149,359.35 19.62 J 房地产业 184,159,590.00 9.36 K 社会服务业 87,739,029.96 4.46 L 传播与文化产业 53,229,500.00 2.70 M 综合类 - 0.00 合计 1,677,740,199.76 85.24 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 1,649,953 74,726,371.37 3.80 2 000826 桑德环境 3,130,925 71,979,965.75 3.66 3 600690 青岛海尔 5,200,000 69,680,000.00 3.54 4 000568 泸州老窖 1,899,823 67,253,734.20 3.42 5 002142 宁波银行 6,141,841 65,472,025.06 3.33 6 601601 中国太保 2,799,925 62,998,312.50 3.20 7 600104 上汽集团 3,499,973 61,739,523.72 3.14 8 600048 保利地产 4,484,275 60,986,140.00 3.10 9 000002 万科A 4,950,000 52,569,000.00 2.67 10 600519 贵州茅台 239,971 50,158,738.42 2.55 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000338 潍柴动力 61,679,225.60 3.19 2 601699 潞安环能 61,234,816.68 3.17 3 000625 长安汽车 58,670,590.12 3.04 4 002142 宁波银行 58,117,845.36 3.01 5 601918 国投新集 54,213,081.47 2.81 6 000012 南玻A 53,365,778.00 2.76 7 600585 海螺水泥 51,503,554.68 2.67 8 000002 万科A 43,162,508.30 2.23 9 601318 中国平安 42,794,721.68 2.21 10 600837 海通证券 42,738,077.74 2.21 11 601336 新华保险 41,163,177.96 2.13 12 600362 江西铜业 39,798,851.09 2.06 13 002475 立讯精密 38,979,482.76 2.02 14 000401 冀东水泥 38,888,355.14 2.01 15 600031 三一重工 38,559,605.72 2.00 16 601111 中国国航 37,048,559.62 1.92 17 601601 中国太保 36,619,377.61 1.89 18 601717 郑煤机 35,965,868.61 1.86 19 002241 歌尔声学 35,638,915.51 1.84 20 600376 首开股份 35,431,867.00 1.83 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 74,491,907.86 3.85 2 600585 海螺水泥 70,451,173.94 3.65 3 600132 重庆啤酒 70,303,618.23 3.64 4 600383 金地集团 67,397,784.68 3.49 5 600739 辽宁成大 58,833,121.93 3.04 6 000338 潍柴动力 55,624,768.76 2.88 7 002106 莱宝高科 48,217,774.68 2.50 8 002241 歌尔声学 46,755,155.46 2.42 9 600362 江西铜业 44,685,643.85 2.31 10 000625 长安汽车 43,208,896.43 2.24 11 600000 浦发银行 43,036,022.99 2.23 12 600104 上汽集团 42,872,969.06 2.22 13 601699 潞安环能 42,215,759.02 2.18 14 000651 格力电器 42,163,215.08 2.18 15 601601 中国太保 40,351,154.48 2.09 16 600859 王府井 39,114,989.83 2.02 17 000858 五粮液 37,357,952.85 1.93 18 000937 冀中能源 36,948,639.30 1.91 19 601166 兴业银行 36,778,430.81 1.90 20 600066 宇通客车 35,422,351.03 1.83 买入股票成本(成交)总额 2,128,597,899.70 卖出股票收入(成交)总额 2,305,134,065.14 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,367,952.65 2 应收证券清算款 32,341,038.80 3 应收股利 - 4 应收利息 57,169.25 5 应收申购款 75,618.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,841,779.63 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万科A 52,569,000.00 2.67 重大事项停牌 2 000826 桑德环境 16,610,757.79 0.84 配股锁定,于2013年01月09日上市 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 121,042 20,854.02 18,468,602.90 0.73% 2,505,743,212.34 99.27% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 914,280.36 0.04% 基金合同生效日(2004年12月15日)基金份额总额 1,336,450,798.33 本报告期期初基金份额总额 2,627,891,169.74 本报告期基金总申购份额 101,085,416.52 减:本报告期基金总赎回份额 204,764,771.02 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,524,211,815.24 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 瑞银证券 1 593,025,132.11 13.48% 511,193.18 13.38% - 中信建投 3 410,768,575.32 9.34% 359,526.79 9.41% - 国金证券 2 366,131,326.30 8.32% 319,353.71 8.36% - 长城证券 2 361,316,396.58 8.22% 318,806.37 8.35% - 红塔证券 1 315,698,048.43 7.18% 273,030.69 7.15% - 浙商证券 1 263,482,940.48 5.99% 232,158.11 6.08% - 中金公司 2 235,898,120.57 5.36% 200,512.71 5.25% - 国盛证券 1 231,789,290.32 5.27% 193,511.95 5.07% - 中银国际 2 202,544,619.11 4.61% 184,393.93 4.83% - 西部证券 1 165,661,129.18 3.77% 140,494.16 3.68% - 东北证券 1 153,440,422.02 3.49% 133,225.09 3.49% - 光大证券 2 147,041,640.64 3.34% 130,117.99 3.41% - 兴业证券 2 129,605,584.10 2.95% 106,224.58 2.78% - 安信证券 1 124,418,141.56 2.83% 113,270.36 2.97% - 方正证券 1 110,012,441.43 2.50% 100,154.91 2.62% - 国泰君安 2 95,375,287.59 2.17% 81,837.13 2.14% - 银河证券 3 81,323,901.80 1.85% 70,133.63 1.84% - 华泰证券 1 75,797,785.59 1.72% 61,586.59 1.61% - 宏源证券 1 67,564,434.01 1.54% 59,788.04 1.57% - 招商证券 3 61,681,812.53 1.40% 54,582.05 1.43% - 华创证券 1 53,158,812.79 1.21% 43,191.55 1.13% - 天风证券 1 49,677,432.04 1.13% 40,586.82 1.06% - 英大证券 1 48,002,942.97 1.09% 43,702.07 1.14% - 上海证券 1 19,308,417.67 0.44% 17,578.31 0.46% - 国信证券 1 17,485,031.69 0.40% 14,861.92 0.39% - 齐鲁证券 1 11,846,502.92 0.27% 10,342.02 0.27% - 海通证券 1 5,934,500.00 0.13% 5,251.60 0.14% - 世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% - 平安证券 1 - 0.00% - 0.00% - 申银万国 1 - 0.00% - 0.00% - 中信证券 2 - 0.00% - 0.00% - 民生证券 1 - 0.00% - 0.00% - 广发证券 1 - 0.00% - 0.00% - 南京证券 1 - 0.00% - 0.00% - 北京高华 1 - 0.00% - 0.00% - 2012年12月31日 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2013年3月26日