嘉实优质企业混合型证券投资基金2019年 第 3 季度报告 2019 年 9 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 10 月 22 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实优质企业混合 基金主代码 070099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007 年 12 月 8 日 报告期末基金份额总额 1,201,197,242.33 份 投资目标 力争为基金份额持有人创造长期超额收益 在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，优先考虑股票类资 产配置，剩余配置于债券类和现金类等大类资产。股票投资以自 投资策略 下而上的个股精选策略为主，结合行业配置适度均衡策略，构造 和优化组合；通过新股申购、债券投资及衍生工具等投资策略， 规避风险、增强收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数×95% + 上证国债指数×5% 风险收益特征 较高风险，较高收益。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日 - 2019 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 113,999,016.04 2.本期利润 154,917,214.02 3.加权平均基金份额本期利润 0.1257 4.期末基金资产净值 2,010,756,391.20 5.期末基金份额净值 1.674 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 8.14% 1.07% -0.20% 0.91% 8.34% 0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图：嘉实优质企业混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 图 （2007 年 12 月 8 日至 2019 年 9 月 30 日） 注：1.本基金由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成,自 2007 年 12 月 8 日（含 当日）起，本基金基金合同生效，嘉实浦安保本基金基金合同失效。 2.按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起 3 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的 各项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（八）投资组合比例限制）的规定：（1）本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的 10%；（2）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（3）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（4）《基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 曾任北京证券有限责任 公司投资银行部经理、中 国国际金融有限公司股 票研究经理、长盛基金管 理有限公司研究员、友邦 华泰基金管理有限公司 基金经理助理、泰达宏利 胡涛 本基金基金 2014 年 8 月 20 - 17 年 基金管理有限公司专户 经理 日 投资部副总经理、研究部 研究主管、基金经理等职 务。2014 年 3 月加入嘉 实基金管理有限公司，现 任 GARP 策略组投资总 监。美国印第安纳大学凯 利商学院 MBA，具有基金 从业资格，中国国籍。 注：（1）任职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度市场总体表现出明显的结构分化行情，电子，医药，食品饮料等成长行业表现为上涨，而银行地产等价值股表现相对较弱。市场表现一定程度上反映了当前经济处于调结构总量增速下降期，特别是房地产还处于政策面持续调整期，在总量经济增速下降阶段，细分行业结构性增长亮点特别突出，受到了市场的追捧。特别是受益于消费升级、进口替代、创新科技以及医疗服务等行业内优质个股超额收益非常明显。另外今年流动性表现为相对宽松也有利于市场的结构性行情。本基金主要在消费、创新医药科技、服务、先进制造、进口替代等领域的优质价值成长股做出长期战略性配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.674 元；本报告期基金份额净值增长率为 8.14%，业绩 比较基准收益率为-0.20%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,872,530,342.88 91.74 其中：股票 1,872,530,342.88 91.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 111,497,000.00 5.46 其中：债券 111,497,000.00 5.46 资产支持证 - - 券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备 42,220,215.85 2.07 付金合计 8 其他资产 14,909,691.75 0.73 9 合计 2,041,157,250.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,504,078,344.80 74.80 D 电力、热力、燃气 - - 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 7,869,324.54 0.39 G 交通运输、仓储和 30,930,626.22 1.54 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 7,219,355.00 0.36 信息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 127,755,559.80 6.35 M 科学研究和技术服 28,871,138.40 1.44 务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 165,805,994.12 8.25 R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 1,872,530,342.88 93.13 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 148,989 171,337,350.00 8.52 2 601888 中国国旅 1,372,830 127,755,559.80 6.35 3 600809 山西汾酒 1,632,012 126,170,847.72 6.27 4 600276 恒瑞医药 1,423,432 114,842,493.76 5.71 5 603288 海天味业 860,940 94,625,915.40 4.71 6 000860 顺鑫农业 1,532,700 79,945,632.00 3.98 7 600183 生益科技 2,814,809 70,201,336.46 3.49 8 600872 中炬高新 1,609,807 68,304,111.01 3.40 9 300347 泰格医药 989,095 61,373,344.75 3.05 10 002916 深南电路 402,504 60,778,104.00 3.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,897,000.00 5.47 其中：政策性金融债 109,897,000.00 5.47 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,600,000.00 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 111,497,000.00 5.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 190402 19 农发 02 900,000 89,901,000.00 4.47 2 190304 19 进出 04 200,000 19,996,000.00 0.99 3 113544 桃李转债 16,000 1,600,000.00 0.08 注：报告期末，本基金仅持有上述 3 支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 489,948.23 2 应收证券清算款 11,984,838.86 3 应收股利 - 4 应收利息 1,401,403.49 5 应收申购款 1,033,501.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,909,691.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,256,015,203.77 报告期期间基金总申购份额 55,165,256.49 减:报告期期间基金总赎回份额 109,983,217.93 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 1,201,197,242.33 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会《关于核准嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2007]320 号)； (2)《嘉实优质企业混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实优质企业混合型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实优质企业混合型证券投资基金招募说明书》； (5)《上海浦东发展银行证券交易资金结算协议》； (6)基金管理人业务资格批件、营业执照； (7)报告期内嘉实优质企业混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019 年 10 月 22 日