嘉实安心货币市场基金 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)嘉实安心货币A与嘉实安心货币B适用不同的销售服务费率。(3)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用 (4)本基金收益分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实安心货币A ■ 嘉实安心货币B ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图1:嘉实安心货币A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年12月28日至2013年3月31日) ■ 图2:嘉实安心货币B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年12月28日至2013年3月31日) ■ 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十四(二)投资范围和(八)投资组合比例限制)的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实安心货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现 通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,资金市场偏宽松,资金利率和短期债券收益率快速下行。1季度相比去年,最大的变化在于外汇占款量再度冲高。外汇占款和较高的信贷投放,为银行间市场带来充沛的流动性。同时,央行在公开市场操作中并未表现出强硬态度,1季度公开市场净回笼7060亿,并未完全对冲外汇占款。此外,央行为平滑资金市场波动推出SLO机制,央行可应机构要求随时提供资金。央行暧昧的态度引发市场猜测,央行是否出于稳定经济的考虑在上半年采取偏宽松的货币政策。1季度银行间市场隔夜回购利率均值2.36%,远低于2011年以来均值2.98%的水平。银行间短期债券收益同样出现快速下滑。13年1月初银行间市场1年期AAA级别短期融资券收益在4.40%附近,1季度末该级别短期融资券收益率已经降到3.9%附近,收益下行接近50个基点。总体而言,1季度货币政策实际操作中性,央行并没有在公开市场加大回笼力度。货币市场维持宽松状态。 报告期内,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以保证组合安全性为首要任务。操作中始终注意保持组合久期处于中性水平,并通过适时增加同业存款等高收益品种来提高组合静态收益。通过上述操作,本基金1季度顺利应对了市场的波动,保证了组合安全。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期嘉实安心货币A的基金份额净值收益率为0.6700%,嘉实安心货币B的基金份额净值收益率为0.7307%,同期业绩比较基准收益率为0.3329%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望13年2季度,政策走势仍将是影响货币市场的主要因素。在政府换届后,新政府对于清理影子银行,规范地方政府融资等问题出台了一系列政策。为了配合中央的政策,预计央行不会抽紧市场流动性。另一方面,考虑到下半年通胀可能再度温和回升,我们预计央行大概率将维持货币政策稳定以及货币市场稳定。针对上述市场环境,本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格,强化投资风险控制,以确保组合安全性为首要任务,兼顾流动性和收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况,继续保持较高的流动性资产配置,谨慎控制组合的信用配置,以应对利率上行风险和组合规模波动,努力为投资人创造安全稳定的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期债券回购融资情况 报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过75天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ■ 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 5.8.2 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况 报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%。 5.8.3 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他资产构成 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额 总赎回份额含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准嘉实安心货币市场基金募集的文件 (2)《嘉实安心货币市场基金基金合同》 (3)《嘉实安心货币市场基金招募说明书》 (4)《嘉实安心货币市场基金托管协议》 (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照 (6) 报告期内嘉实安心货币市场基金公告的各项原稿。 7.2 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 7.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2013年4月19日 基金简称 嘉实安心货币 交易代码 070028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月28日 报告期末基金份额总额 2,546,049,299.15份 投资目标 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金以确保组合安全性为首要任务,兼顾流动性和收益性。根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布 根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例 根据债券的信用等级及担保状况决定组合的风险级别。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 下属两级基金的交易代码 070028 070029 报告期末下属两级基金的份额总额 50,797,114.12份 2,495,252,185.03份 主要财务指标 报告期(2013年1月1日-2013年3月31日) 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 1. 本期已实现收益 676,849.66 3,828,123.91 2.本期利润 676,849.66 3,828,123.91 3.期末基金资产净值 50,797,114.12 2,495,252,185.03 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6700% 0.0035% 0.3329% 0.0000% 0.3371% 0.0035% 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ (1)-③ ②-④ 过去三个月 0.7307% 0.0035% 0.3329% 0.0000% 0.3978% 0.0035% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 桑迎 本基金基金经理、嘉实理财宝7天债券基金经理 2011年12月28日 - 8年 曾任交通银行外汇交易员,华夏银行总行交易员。2008年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。银行与金融专业硕士,具有基金从业资格,中国国籍。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 811,364,529.19 31.22 其中:债券 811,364,529.19 31.22 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,161,000,000.00 44.67 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 577,814,462.73 22.23 4 其他资产 48,733,526.01 1.88 合计 2,598,912,517.93 100.00 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 29 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 75.38 2.03 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 9.26 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 9.04 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.18 - 4 90天(含)-180天 6.02 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天(含) 1.57 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.27 2.03 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 439,897,570.80 17.28 3 金融债券 160,367,651.02 6.30 其中:政策性金融债 160,367,651.02 6.30 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 211,099,307.37 8.29 6 中期票据 - - 7 其他 - - 合计 811,364,529.19 31.87 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 30,104,851.41 1.18 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1001032 10央行票据32 2,000,000 199,979,449.54 7.85 2 1001047 10央行票据47 1,700,000 169,937,323.37 6.67 3 041251015 12铁道CP001 1,200,000 120,685,402.45 4.74 4 1001042 10央行票据42 700,000 69,980,797.89 2.75 5 041254016 12长电CP002 400,000 40,284,692.41 1.58 6 080213 08国开13 300,000 30,179,105.30 1.19 7 110206 11国开06 300,000 30,106,823.80 1.18 8 100236 10国开36 300,000 30,104,851.41 1.18 9 011201004 12中石油SCP004 300,000 30,087,779.93 1.18 10 120218 12国开18 300,000 29,998,196.25 1.18 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0604% 报告期内偏离度的最低值 0.0029% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0268% 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 28,195,128.91 3 应收利息 19,431,113.79 4 应收申购款 1,107,283.31 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 48,733,526.01 项目 嘉实安心货币A 嘉实安心货币B 本报告期期初基金份额总额 271,904,548.60 2,122,516,184.43 本报告期基金总申购份额 222,869,130.52 2,459,567,081.59 减:本报告期基金总赎回份额 443,976,565.00 2,086,831,080.99 本报告期期末基金份额总额 50,797,114.12 2,495,252,185.03 2013年第一季度报告 2013年3月31日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年4月19日