嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 1 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2010年第2号) 基金管理人: 嘉实基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据2008年12月18日中国 证券监督管理委员会《关于核准嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金募集的批复》(证监许 可[2008]1424号)核准进行募集。本基金基金合同于2009年3月20日起生效,自该日起基金 管理人正式开始管理本基金。 重要提示 投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金 份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认 和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本摘要已经基金托管人复核。本摘要所载内容截止日为2010 年9 月20 日(特别事项 注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2010 年9 月30 日(未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 2 1.基本情况 名称 嘉实基金管理有限公司 注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 法定代表人 王忠民 总经理 赵学军 成立日期 1999年3月25日 注册资本 1.5亿元 股权结构 中诚信托有限责任公司40%,立信投资有限责任公司30%,德意志资产管 理(亚洲)有限公司30%。 存续期间 持续经营 电话 (010)65215588 传真 (010)65185678 联系人 胡勇钦 嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于1999 年3 月25 日成立,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部在北京并设深圳、成都、杭州、 青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。 (二)主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 王忠民先生,董事长。大学专科。曾任北京矿务局财务处会计,煤炭部财务司会计、副 处长,中国统配煤矿总公司财务局处长,煤炭部财务公司筹备组负责人,中煤信托投资有限 责任公司董事长兼总经理,2002年3月至今任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长。 赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外 经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有 限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 3 限公司董事、总经理。 韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年至今 任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理;2001 年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。 高方先生,董事,大学本科,中共党员,高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长, 外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996 年9 月至今历任中诚信托有限责任公司总裁 助理、副总裁,现任中诚信托有限责任公司副总裁。 Ingo Gefeke先生,董事,德国籍,康斯坦斯(Constance)大学国际经济学硕士研究生。 曾任德意志银行(纽约)全球交易银行首席运营官及国际投资银行首席运营官。现任德意志 资产管理公司(法兰克福)董事会成员,德意志资产管理公司(纽约)董事总经理兼首席行 政管理官、全球交易总监。 Mark Cullen 先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任 达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负 责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理(纽约) 全球首席运营官、MD。 汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士。1998 年9 月至2000 年6 月在北京大学法 学学科从事博士后研究工作,2000 年7 月至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清 华大学法学院副教授。 王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设 银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国 世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今 任万盟并购集团董事长。 张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾 任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至 今任中欧国际工商学院教授、副院长。 朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理 委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北 京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部 总经理。 穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 4 团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年11 月至今任立信 投资有限公司财务总监。 朱成刚先生,监事,法学博士。1998 年7 月至2002 年1 月,就职于中国建设银行资 产保全部、法律事务部;2002 年1 月至今,就职于嘉实基金管理有限公司监察稽核部、法 律部。 宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年6 月至1996 年10 月任职于中办警卫局。1996 年11 月至1998 年7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998 年7 月至1999 年3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年3 月至今任职于嘉实基金 管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。 李道滨先生,副总经理,中共党员,法学博士,经济师。1988 年7 月至1990 年9 月 任职于厦门华侨博物馆。1993 年7 月至1998 年9 月任职于中国厦门国际经济技术合作公 司。2000 年10 月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部副总监、总监、总经理 助理和公司副总经理。 张峰先生,副总经理,中共党员、硕士。曾就职于国家计委,曾任嘉实基金管理有限公 司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。 戴京焦女士,副总经理,武汉大学经济学硕士,加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。 历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人;平安证 券公司助理总经理,平安集团投资审批委员会委员。2004 年3 月加盟嘉实基金管理有限公 司,曾任公司总经理助理。 王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通 联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限 公司法律部总监。 2、基金经理 (1)现任基金经理 陶羽,高级定量分析师,硕士,6年证券从业经历。2004-2005年曾任美国高盛公司定 量分析师,2005-2008年曾任美国德意志资产管理公司高级定量分析师、基金经理。2009 年3月20日至今任本基金基金经理。 (2)历任基金经理:2009年3月20日至2010年9月17日王永宏先生任本基金基金经理。 3、投资决策委员会 投资决策委员会的成员包括:公司总经理赵学军先生、副总经理戴京焦女士、总经理助 理邵健先生、总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理李凯先生、总经理助理陶荣辉先生。 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 5 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 本基金之基金托管人为中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”),基本情况 如下: 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55 号 成立时间:1984 年1 月1 日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币334,018,850,026 元 联系电话:(010)66105799 联系人:蒋松云 发展概况: 截至2010年9月末,中国工商银行资产托管部共有员工121人,平均年龄30岁,95% 以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。 “作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年开展托管服务以来, 秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,严格履行资产托管人的责任和义务,依靠严密 科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、先进的业务营运系统和专业 的托管服务团队,为广大投资者、众多资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专 业的托管服务,取得了优异业绩。建立了包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、收支账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、 证券公司集合资产管理计划、银行理财产品等门内齐全的托管产品体系。截至2010年9 月,中国工商银行共托管证券投资基金177只,其中封闭式8只,开放式169只。2010年, 中国工商银行凭借在2009年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力,先后被英国《全 球托管人》、香港《财资》和美国《环球金融》评选为“2009年度中国最佳托管银行”, 本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业 领导者奖项,中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称 号,是仅有的两位获奖人之一。自2004年以来,中国工商银行资产托管服务已经获得 23项国内外大奖。” 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 6 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心 办公地址 北京市朝阳区建国路91 号金地中心A 座6 层 电话 (010)65215588 传真 (010)65180615 联系人 赵虹 (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心 办公地址 上海市浦东新区富城路99 号震旦国际大楼1702 室 电话 (021)38789658 传真 (021)68880023 联系人 吴冬梅 (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司 办公地址 成都市人民南路一段86 号城市之心30H 电话 (028)86202100 传真 (028)86202100 联系人 胡清泉 (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司 办公地址 深圳市深南东路5047 号发展银行大厦附楼二楼 电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663 联系人 周炜 (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司 办公地址 青岛市市南区香港中路10 号颐和国际大厦A 座3502 室 电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676 联系人 曹涌 (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司 办公地址 杭州市西湖区杭大路15 号嘉华国际商务中心313 室 电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331 联系人 沈峥 (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司 办公地址 福州市鼓楼区五四路158 号环球广场25 层04 单元 电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670 联系人 吴冬梅 (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司 办公地址 南京市白下区中山东路288 号新世纪广场A 座4202 室 电话 (025)66671118 传真 (025)66671100 联系人 施镜葵 (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司 办公地址 广州市天河区天河北路183 号大都会广场2415-2416 室 电话 (020)87555163 传真 (020)81552120 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 7 联系人 陈涤 2.代销机构 (1) 中国银行 住所 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街1 号中国银行总行办公大楼 法定代表人 肖钢 电话 (010)66596688 传真 (010)66594946 网址 www.boc.cn 客服电话 95566 (2) 中国工商银行 (3) 中国建设银行 (4) 中国农业银行 (5) 招商银行 (6) 交通银行 (7) 中国民生银行 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人 姜建清 联系人 田耕 电话 (010)66107900 传真 (010)66107914 网址 www.icbc.com.cn 客服电话 95588 住所 北京市西城区金融大街25 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼长安兴融中心 法定代表人 郭树清 网址 www.ccb.com 客服电话 95533 住所、办公地址 北京市东城区建国门内大街69 号 法定代表人 项俊波 联系人 滕涛 电话 (010)85108227 传真 (010)85109219 网址 www.abchina.com 客服电话 95599 住所、办公地址 深圳市深南大道7088 号招商银行大厦 法定代表人 秦晓 联系人 邓炯鹏 电话 (0755)83077278 传真 (0755)83195050 网址 www.cmbchina.com 客服电话 95555 住所、办公地址 上海市银城中路188 号 法定代表人 胡怀邦 联系人 曹榕 电话 (021)58781234 传真 (021)58408483 网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559 住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人 董文标 联系人 董云巍、吴海鹏 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 8 (8) 中国光大银行 (9) 中信银行 (10) 深圳发展银行 (11) 上海浦东发展银行 (12) 北京银行 (13) 平安银行 (14) 青岛银行 电话 (010)58351666 传真 (010)83914283 网址 www.cmbc.com.cn 客服电话 95568 住所、办公地址 北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 法定代表人 唐双宁 联系人 李伟 电话 (010)68098778 传真 (010)68560312 网址 www.cebbank.com 客服电话 95595(全国) 住所、办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人 孔丹 联系人 丰靖 电话 (010)65550827 传真 (010)65550827 网址 bank.ecitic.com 客服电话 95558 住所、办公地址 深圳深南东路5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人 肖遂宁 联系人 张青 电话 (0755)82088888 传真 (0755)82080406 网址 www.sdb.com.cn 客服电话 95501 住所 上海市浦东新区浦东南路500 号 办公地址 上海市北京东路689 号 法定代表人 吉晓辉 联系人 倪苏云、虞谷云 电话 (021)61618888 传真 (021)63604199 网址 www.spdb.com.cn 客服电话 95528 住所 北京市西城区金融大街甲17 号首层 办公地址 北京市西城区金融大街丙17 号北京银行大厦 法定代表人 闫冰竹 联系人 王曦 电话 (010)66223584 传真 (010)66226073 网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电话 (010)96169 住所、办公地址 深圳市深南中路1099 号平安银行大厦 法定代表人 孙建一 联系人 霍兆龙 电话 (0755)25859591 传真 (0755)25879453 网址 http://bank.pingan.com 客服电话 4006699999 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 9 (15) 宁波银行 (16) 东莞银行 (17) 杭州银行 (18) 徽商银行 (19) 南京银行 (20) 临商银行 住所、办公地址 青岛市市南区香港中路68 号华普大厦 法定代表人 郭少泉 联系人 滕克 电话 (0532)85709787 传真 (0532)85709799 客服电话 96588(青岛)、4006696588(全国) 网址 www.qdccb.com 住所 宁波市江东区中山东路294 号 办公地址 宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人 陆华裕 联系人 胡技勋 电话 (021)63586210 传真 (021)63586215 网址 www.nbcb.com.cn 客服电话 96528,962528 上海地区 住所、办公地址 东莞市城区运河东一路193 号 法定代表人 廖玉林 联系人 胡昱 电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730 客服电话 (0769)96228 网址 www.dongguanbank.cn 住所、办公地址 杭州市庆春路46 号杭州银行大厦 法定代表人 马时雍 联系人 严峻 电话 (0571)85108309 传真 (0571)85108309 客服电话 400-888-8508 网址 www.hzbank.com.cn 住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路79 号天徽大厦A 座 法定代表人 王晓昕 联系人 王祎 电话 (0551)2667819 传真 (0551)2667857 客服电话 4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内) 网址 www.hsbank.com.cn 住所、办公地址 南京市白下区淮海路50 号 法定代表人 林复 联系人 翁俊 电话 (025)84544021 传真 (025)84544129 客服电话 4008896400 网址 www.njcb.com.cn 住所、办公地址 山东省临沂市沂蒙路336 号 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 10 (21) 温州银行 (22) 上海农村商业银行 (23) 上海银行 (24) 浙商银行 (25) 江苏银行 (26) 乌鲁木齐市商业银行 法定代表人 王傢玉 联系人 寇廷柱 电话 (0539)8304657 传真 (0539)8051127 客服电话 400-699-6588 网址 www.lsbchina.com 住所 温州市车站大道华海广场1 号楼 办公地址 温州市车站大道196 号 法定代表人 邢增福 联系人 林波 电话 (0577)88990082 传真 (0577) 88995217 客服电话 (0577)96699 网址 www.wzbank.cn 住所 上海市浦东新区浦东大道981 号 办公地址 上海市银城中路8 号中融碧玉蓝天大厦15 层 法定代表人 胡平西 联系人 吴海平 电话 (021)38576977 传真 (021)50105124 客服电话 (021)962999 网址 www.srcb.com 住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路168 号 法定代表人 宁黎明 联系人 张萍 电话 (021)68475888 传真 (021)68476111 客服电话 (021)962888 网址 www.bankofshanghai.com 住所、办公地址 浙江省杭州市庆春路288 号 法定代表人 张达洋 联系人 毛真海 电话 (0571)87659546 传真 (0571)87659188 网址 www.czbank.com 客服电话 95527 住所、办公地址 南京市洪武北路55 号 法定代表人 黄志伟 联系人 田春慧 电话 (025)58588167 传真 (025)58588164 网址 www.jsbchina.cn 客服电话 (025)96098、4008696098 住所 乌鲁木齐市新华北路8 号 办公地址 乌鲁木齐市新华北路8 号商业银行大厦 法定代表人 农惠臣 联系人 何佳 电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667 网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991)96518 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 11 (27) 渤海银行 (28) 洛阳银行 (29) 深圳农村商业银行 (30) 中信证券股份有限公司 (31) 广发证券股份有限公司 (32) 中信建投证券有限责任公司 (33) 海通证券股份有限公司 住所、办公地址 天津市河西区马场道201-205 号 法定代表人 刘宝凤 联系人 王宏 电话 (022)58316666 传真 (022)58316569 网址 www.cbhb.com.cn 客服电话 400-888-8811 住所、办公地址 洛阳市洛龙区开元大道256 号 法定代表人 王建甫 联系人 胡艳丽 电话 (0379)65921977 传真 (0379)65920155 网址 www.bankofluoyang.com.cn 客服电话 (0379)96699 住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路3038 号合作金融大厦 法定代表人 李伟 联系人 曾明、宋永成 电话 (0755)25188371、 (0755)25188611 传真 (0755)25188785 网址 www.961200.net 客服电话 4001961200 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层 法定代表人 王东明 联系人 陈忠 电话 (010)84863893 传真 (010)84865560 网址 www.cs.ecitic.com 客服电话 (010)84588888 住所 广州天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼(4301-4316 房) 办公地址 广东省广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41 和42 楼 法定代表人 王志伟 联系人 黄岚 电话 (020)87555888 传真 (020)87555305 网址 www.gf.com.cn 客服电话 95575 或致电各地营业网点 住所 北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址 北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人 张佑君 联系人 权唐 清算传真 (010)65183880 业务传真 (010)65182261 网址 www.csc108.com 客服电话 400-8888-108 住所 上海淮海中路98 号 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 12 (34) 申银万国证券股份有限公司 (35) 国泰君安证券股份有限公司 (36) 中国银河证券股份有限公司 (37) 兴业证券股份有限公司 (38) 招商证券股份有限公司 (39) 华泰证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路689 号 法定代表人 王开国 联系人 金芸、李笑鸣 电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 网址 www.htsec.com 客服电话 95553 或拨打各城市营业网点 咨询电话 住所、办公地址 上海市常熟路171 号 法定代表人 丁国荣 联系人 李清怡 电话 (021)54033888 传真 (021)54030294 网址 www.sw2000.com.cn 客服电话 (021)962505 住所 上海市浦东新区商城路618 号 办公地址 上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼 法定代表人 祝幼一 联系人 芮敏祺 电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 网址 www.gtja.com 客服电话 4008888666 住所、办公地址 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 法定代表人 顾伟国 联系人 田薇 电话 (010)66568430 传真 (010)66568536 网址 www.chinastock.com.cn 客服电话 400-888-8888 住所 福州市湖东路99 号标力大厦 办公地址 上海市浦东新区民生路1199 弄证大·五道口广场1 号楼21 层 法定代表人 兰荣 联系人 谢高得 电话 (021)38565785 传真 (021)38565955 网址 www.xyzq.com.cn 客服电话 4008888123 住所、办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层 法定代表人 宫少林 联系人 黄健 电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 网址 www.newone.com.cn 客服电话 4008888111、95565 住所、办公地址 江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦 法定代表人 吴万善 联系人 程高峰 电话 (025)84457777 传真 (025)84579763 网址 www.htsc.com.cn 客服电话 95597 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 13 (40) 华泰联合证券有限责任公司 (41) 长城证券有限责任公司 (42) 国都证券有限责任公司 (43) 广发华福证券有限责任公司 住所 福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 办公地址 福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层 法定代表人 黄金琳 联系人 张腾 电话 (0591)87841160 传真 (0591)87841150 客服电话 (0591)96326 网址 www.gfhfzq.com.cn (44) 光大证券股份有限公司 (45) 渤海证券股份有限公司 (46) 国信证券股份有限公司 住所 深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 (01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址 深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层 法定代表人 马昭明 联系人 盛宗凌 电话 (0755)82492000 传真 (0755)82492962 网址 www.lhzq.com 客服电话 95513 住所、办公地址 深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14、16、17 层 法定代表人 黄耀华 联系人 匡婷 电话 (0755)83516289 传真 (0755)83516199 网址 www.cgws.com 客服电话 4006666888、(0755)33680000 住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层10 层 法定代表人 常喆 联系人 黄静 电话 (010)84183333 传真 (010) 84183311-3389 网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118 住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人 徐浩明 联系人 刘晨、李芳芳 电话 (021)22169999 传真 (021)22169134 网址 www.ebscn.com 客服电话 4008888788,10108998 住所 天津市南开区宾水西道8 号 办公地址 天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室 法定代表人 王春峰 联系人 王兆权 电话 (022)28451861 传真 (022)28451892 网址 www.bhzq.com 客服电话 4006515988 住所 深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 14 (47) 安信证券股份有限公司 (48) 东北证券股份有限公司 (49) 平安证券有限责任公司 (50) 国元证券股份有限公司 (51) 中国建银投资证券有限责任公司 (52) 湘财证券有限责任公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路1010 号国际信托大厦9 楼 法定代表人 何如 联系人 齐晓燕 电话 (0755)82130833 传真 (0755)82133302 网址 www.guosen.com.cn 客服电话 95536 住所 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 办公地址 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元 深圳市福田区深南大道凤凰大厦1 栋9 层 法定代表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355 网址 www.essences.com.cn 客服电话 4008001001 住所、办公地址 长春市自由大路1138 号 法定代表人 矫正中 联系人 潘锴 电话 (0431)85096709 传真 (0431)85096795 网址 www.nesc.cn 客服电话 4006000686、(0431)85096733 住所、办公地址 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼 法定代表人 杨宇翔 联系人 周璐 电话 4008866338 传真 (0755)82400862 网址 www.PINGAN.com 客服电话 4008816168 住所、办公地址 安徽省合肥市寿春路179 号 法定代表人 凤良志 联系人 陈玲玲 电话 (0551)2246273 传真 (0551)2272100 网址 www.gyzq.com.cn 客服电话 95578 住所、办公地址 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第18 层至20 层 法定代表人 杨明辉 联系人 杨瑞芳 电话 (0755)82026511 传真 (0755)82026539 网址 www.cjis.cn 客服电话 400-600-8008 住所、办公地址 湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼 法定代表人 林俊波 联系人 李梦诗 电话 (021)68634518-8631 传真 (021)68865680 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 15 (53) 中银国际证券有限责任公司 (54) 德邦证券有限责任公司 (55) 财富证券有限责任公司 (56) 中信万通证券有限责任公司 (57) 中航证券有限公司 (58) 中信金通证券有限责任公司 (59) 长江证券股份有限公司 网址 www.xcsc.com 客服电话 400-888-1551 住所 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层 办公地址 上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦40 层 法定代表人 唐新宇 联系人 张静 传真 (021)50372474 客服电话 4006208888 网址 www.bocichina.com.cn 住所 上海市普陀区曹阳路510 号南半幢9 楼 办公地址 上海市浦东新区福山路500 号“城建国际中心”26 楼 法定代表人 方加春 联系人 罗芳 电话 (021)68761616 传真 (021)68767981 网址 www.tebon.com.cn 客服电话 4008888128 住所、办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26、27 层 法定代表人 周晖 联系人 郭磊 电话 (0731)4403319 传真 (0731)4403439 网址 www.cfzq.com 客服电话 (0731)4403319 住所 青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层(1507-1510 室) 办公地址 青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场20 层 法定代表人 张智河 联系人 吴忠超 电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605 网址 www.zxwt.com.cn 客服电话 (0532)96577 住所、办公地址 江西省南昌市抚河北路291 号 法定代表人 杜航 联系人 余雅娜 电话 (0791)6768763 传真 (0791)6789414 网址 www.avicsec.com 客服电话 400-8866-567 住所、办公地址 浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19 层、20 层 法定代表人 刘军 联系人 王垚艺 电话 (0571)85783750 传真 (0571)85783771 网址 www.bigsun.com.cn 客服电话 (0571)96598 住所、办公地址 湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 16 (60) 金元证券股份有限公司 (61) 国海证券有限责任公司 (62) 国盛证券有限责任公司 (63) 山西证券股份有限公司 (64) 西部证券股份有限公司 (65) 广州证券有限责任公司 法定代表人 胡运钊 联系人 李良 电话 (027)65799999 传真 (027)85481900 客服电话 95579 或4008-888-999 网址 www.95579.com 住所 海南省海口市南宝路36 号证券大厦4 层 办公地址 深圳市深南大道4001 号时代金融中心17 层 法定代表人 陆涛 联系人 金春 电话 (0755)83025695 传真 (0755)83025625 网址 www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228 住所、办公地址 广西南宁市滨湖路46 号 法定代表人 张雅锋 联系人 覃清芳 电话 (0771)5539262 传真 (0771)5539033 网址 www.ghzq.com.cn 客服电话 4008888100、96100(广西) 住所 江西省南昌市永叔路15 号 办公地址 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦4 楼 法定代表人 裘强 联系人 刘方 电话 (0791)6273972 传真 (0791)6288690 网址 www.gsstock.com 客服电话 (0791)6285337、6283827 住所、办公地址 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人 侯巍 联系人 张治国 电话 (0351)8686703 传真 (0351)8686619 网址 www.i618.com.cn 客服电话 400-666-1618 住所、办公地址 陕西省西安市东新街232 号信托大厦16-17 楼 法定代表人 刘建武 联系人 冯萍 电话 (029)87406488 传真 (029)87406387 网址 www.westsecu.com 客服电话 95582 住所、办公地址 广州市先烈中路69 号东山广场主楼17 楼 法定代表人 吴志明 联系人 林洁茹 电话 (020)87322668 传真 (020)87325036 网址 www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 17 (66) 国联证券股份有限公司 (67) 东吴证券股份有限公司 (68) 南京证券有限责任公司 (69) 浙商证券有限责任公司 (70) 恒泰证券股份有限公司 (71) 东海证券有限责任公司 (72) 东方证券股份有限公司 住所、办公地址 江苏省无锡市县前东街168 号 法定代表人 雷建辉 联系人 徐欣 电话 (0510)82831662 传真 (0510)82830162 网址 www.glsc.com.cn 客服电话 4008885288 住所、办公地址 苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦 法定代表人 吴永敏 联系人 方晓丹 电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021 网址 www.dwzq.com.cn 客服电话 (0512)33396288 住所、办公地址 江苏省南京市大钟亭8 号 法定代表人 张华东 联系人 水晨 电话 (025)83367888 传真 (025)83320066 网址 www.njzq.com.cn 客服电话 4008285888 住所、办公地址 浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座6-7 楼 法定代表人 吴承根 联系人 吴颖 电话 (0571)87902080 传真 (0571)87901913 网址 www.stocke.com.cn 客服电话 (0571)967777 住所、办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路111 号 法定代表人 鞠瑾 联系人 常向东 电话 (0471)4913998 传真 (0471)4930707 网址 www.cnht.com.cn 客服电话 (0471)4961259 住所、办公地址 江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18、19 楼 法定代表人 朱科敏 联系人 李涛 电话 (0519)88157761 传真 (0519)88157761 网址 www.longone.com.cn 客服电话 400-888-8588 住所 上海市中山南路318 号2 号楼22-29 层 办公地址 上海市中山南路318 号2 号楼21-29 层 法定代表人 潘鑫军 联系人 吴宇 电话 (021)63325888 传真 (021)63326173 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 18 (73) 第一创业证券有限责任公司 (74) 宏源证券股份有限公司 (75) 民生证券有限责任公司 (76) 新时代证券有限责任公司 (77) 上海证券有限责任公司 (78) 世纪证券有限责任公司 (79) 华西证券有限责任公司 网址 www.dfzq.com.cn 客服电话 95503 住所、办公地址 广东省深圳罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25、26 层 法定代表人 刘学民 联系人 魏颖 电话 (0755)25832852 传真 (0755)82485081 网址 www.fcsc.cn 客服电话 4008881888 住所 新疆乌鲁木齐市文艺路233 号宏源大厦 办公地址 北京西城区太平桥大街19 号宏源证券 法定代表人 冯戎 联系人 李巍 电话 (010)88085858 传真 (010)88085240 网址 www.hysec.com 客服电话 4008-000-562 住所 北京市朝阳门外大街16 号中国人寿大厦1901 室 办公地址 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心16-18 层 法定代表人 岳献春 联系人 赵明 电话 (010)85127622 传真 (010)85127917 网址 www.mszq.com 客服电话 400-619-8888 住所、办公地址 北京市西城区金融大街1 号A 座8 层 法定代表人 马金声 联系人 戴荻 电话 (010)83561146 传真 (010)83561094 网址 www.xsdzq.cn 客服电话 4006989898 住所、办公地址 上海市西藏中路336 号 法定代表人 郁忠民 联系人 王伟力 电话 (021)53519888 传真 (021)53519888 网址 www.962518.com 客服电话 (021) 962518 住所、办公地址 深圳深南大道7088 号招商银行大厦40-42 层 法定代表人 卢长才 联系人 张婷 电话 (0755)83199511 传真 (0755)83199545 网址 www.csco.com.cn 客服电话 (0755)83199509 住所 四川省成都市陕西街239 号 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 19 (80) 中原证券股份有限公司 (81) 东莞证券有限责任公司 (82) 华龙证券有限责任公司 (83) 万联证券有限责任公司 (84) 国金证券股份有限公司 (85) 财通证券有限责任公司 办公地址 深圳市深南大道4001 号时代金融中心18 楼深圳总部 法定代表人 杨炯洋 联系人 金达勇 电话 (0755)83025723/(028) 86150035 传真 (0755)83025991/(028) 86155733 网址 www.hx168.com.cn 客服电话 4008-888-818 住所、办公地址 郑州市郑东新区商务外环路10 号 法定代表人 石保上 联系人 程月艳 耿铭 电话 (0371)65585670 传真 (0371)65585665 网址 www.ccnew.com 客服电话 967218、4008139666 住所、办公地址 东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼 法定代表人 游锦辉 联系人 罗绍辉 电话 (0769)22119351 传真 (0769)22119423 网址 www.dgzq.com.cn 客服电话 (0769)961130 住所、办公地址 甘肃省兰州市静宁路308 号 法定代表人 李晓安 联系人 李昕田 电话 (0931)4890208 传真 (0931)4890628 客服电话 ( 0931 ) 4890208 、 (0931)4890619 网址 www.hlzqgs.com 住所、办公地址 广州市中山二路18 号广东电信广场36-37 层 法定代表人 张建军 联系人 罗创斌 电话 (020)37865070 传真 (020)22373718-1013 网址 www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133 住所、办公地址 成都市东城根上街95 号 法定代表人 冉云 联系人 金喆 电话 (028)86690126 传真 (028)86690126 网址 www.gjzq.com.cn 客服电话 4006600109 住所、办公地址 浙江杭州市解放路111 号金钱大厦 法定代表人 沈继宁 联系人 乔骏 电话 (0571)87925129 传真 (0571)87828042 网址 www.ctsec.com 客服电话 (0571)96336、962336 (上海地区) 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 20 (86) 齐鲁证券有限公司 (87) 大同证券经纪有限责任公司 (88) 瑞银证券有限责任公司 (89) 华鑫证券有限责任公司 (90) 中山证券有限责任公司 (91) 中国国际金融有限公司 住所 山东省济南市经十路20518 号 办公地址 山东省济南市经十路17703 号华特广场 法定代表人 李玮 联系人 吴阳 电话 (0531)81283938 传真 (0531)81283900 网址 www.qlzq.com.cn 客服电话 95538 住所 山西省大同市大北街13 号 办公地址 山西省太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13 法定代表人 董祥 联系人 薛津 电话 (0351)4130322 传真 (0351)4192803 网址 www.dtsbc.com.cn 客服电话 (0351)4167056 住所、办公地址 北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层 法定代表人 刘弘 联系人 谢亚凡 电话 (010)58328752 传真 (010)58328748 网址 www.ubssecurities.com 客服电话 400-887-8827 住所、办公地址 深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28 层A01、B01(b)单 元 法定代表人 王文学 联系人 杨小江 电话 (0755)82083788 传真 (0755)82083408 客服电话 (021)32109999,(029)68918888 网址 www.cfsc.com.cn 住所、办公地址 深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29 层 法定代表人 吴永良 联系人 刘军 电话 (0755)83734659 传真 (0755)82960582 网址 www.zszq.com.cn 客服电话 (0755)82943750 住所 北京建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层 办公地址 北京建国门外大街1 号国贸大厦2 座28 层 法定代表人 李剑阁 联系人 王雪筠 电话 (010)65051166 传真 (010)85679535 网址 www.ciccs.com.cn 客服电话 (010)85679238;(010)85679169 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 21 (92) 天相投资顾问有限公司 (93) 江海证券有限公司 (94) 中国民族证券有限责任公司 (95) 厦门证券有限公司 (96) 爱建证券有限责任公司 住所、办公地址 上海市南京西路758 号24 楼 法定代表人 郭林 联系人 陈敏 电话 (021)32229888-3121 传真 (021)62878783 客服电话 (021)63340678 网址 www.ajzq.com (97) 华宝证券有限责任公司 (98) 方正证券有限责任公司 住所、办公地址 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24 层 法定代表人 雷杰 联系人 彭博 电话 (0731)85832343 传真 (0731)85832214 客服电话 95571 网址 www.foundersc.com 住所 北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701 办公地址 北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座4 层 法定代表人 林义相 联系人 潘鸿 电话 (010)66045446 传真 (010)66045500 客服电话 (010)66045678 网址 www.txjijin.com 住所、办公地址 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56 号 法定代表人 孙名扬 联系人 徐世旺 电话 (0451)82336863 传真 (0451)82287211 客服电话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn 住所、办公地址 北京市西城区金融街5 号新盛大厦A 座6-9 层 法定代表人 赵大建 联系人 李微 电话 (010)59355941 传真 (010)66553791 客服电话 400-889-5618 网址 www.e5618.com 住所、办公地址 厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼 法定代表人 傅毅辉 联系人 卢金文 电话 (0592)5161642 传真 (0592)5161140 网址 www.xmzq.cn 客服电话 (0592)5163588 住所、办公地址 上海市陆家嘴环路166 号未来资产大厦37 层 法定代表人 陈林 联系人 楼斯佳 电话 (021)50122222 传真 (021)50122200 客服电话 4008209898 网址 www.cnhbstock.com 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 22 (99) 英大证券有限责任公司 住所、办公地址 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人 赵文安 联系人 王睿 电话 (0755)83007069 传真 (0755)83007167 客服电话 (0755)26982993 网址 www.ydsc.com.cn (100) 西南证券股份有限公司 住所、办公地址 重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦A 幢 法定代表人 王珠林 联系人 米兵 电话 (023)63786922 传真 (023)63810422 客服电话 4008096096 网址 www.swsc.com.cn (101) 日信证券有限责任公司 住所 呼和浩特市新城区锡林南路18 号 办公地址 北京市西城区闹市口大街1 号长安兴融中心西楼11 层 法定代表人 孔佑杰 联系人 陈韦杉 电话 (010)88086830-730 传真 (010)66412537 网址 www.rxzq.com.cn 客服电话 (010)88086830 (102) 信达证券股份有限公司 住所 北京市西城区三里河东路5 号中商大厦10 层 办公地址 北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心 法定代表人 张志刚 联系人 唐静 电话 (010)63081000 传真 (010)63080978 客服电话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com (103) 东兴证券股份有限公司 住所、办公地址 北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层 法定代表人 崔海涛 联系人 黄英 电话 (010)66555835 传真 (010)66555246 客服电话 400-8888-993 网址 www.dxzq.net (104) 华融证券股份有限公司 住所 北京市西城区月坛北街26 号 办公地址 北京市西城区金融大街8 号中国华融A 座3 层 法定代表人 丁之锁 联系人 梁宇 电话 (010)58568007 传真 (010)58568062 客服电话 (010)58568118 网址 www.hrsec.com.cn (二)注册登记机构 嘉实基金管理有限公司(同上) (三)律师事务所和经办律师 名称 国浩律师集团(北京)事务所 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 23 (四)会计师事务所和经办注册会计师 四、基金的名称 本基金名称:嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 五、基金的类型 本基金类型:契约型开放式 六、基金的投资目标 追求长期持续稳定高于业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产(A 股以及监管机构允许 投资的其他市场的股票资产等)、衍生工具(权证等)、债券资产(国债、金融债、企业(公 司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资 券等)、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种,可以根据有关规 定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围,并报证监会备案。 本基金投资组合的资产配置范围为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60~95%; 现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%, 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证市值占基金资产净值 的比例不超过3%。 住所、办公地址 北京市朝阳区东三环北路38 号泰康金融大厦9 层 负责人 王卫东 联系人 黄伟民 电话 (010)65890661 传真 (010)65176801 经办律师 黄伟民 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 住所 上海市浦东新区东昌路568 号 办公地址 上海卢湾区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼 法定代表人 杨绍信 联系人 陈宇 电话 (021)61238888 传真 (021)61238800 经办注册会计师 曹银华、陈宇 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 24 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定,适用新的规定。 八、基金的投资策略 (一)投资策略 1.资产配置 本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析,根据市场情况 灵活配置大类资产,在具备足够多预期收益率良好的投资标的时,将优先考虑股票类资产的 配置,剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 2.股票投资策略 本基金以“定量投资”为主(Quantitative Investment Approach),辅以“定性投资” (Traditional Investment Approach),力争实现稳定超额回报。 定量投资方面,本基金将依托内部自主研发的定量投资模型以及强大的数据库系统, 构建投资组合。其中,核心模型包括嘉实行业选择模型、嘉实Alpha 多因素模型以及嘉实组 合优化器。数量小组将根据市场变化趋势,定期或不定期地对模型进行复核,并做相应调整, 以不断改善模型的适用性。 (1)嘉实行业选择模型 嘉实行业选择模型,通过定量分析行业赢利能力、分析师的盈利预期、市场认同度等 因素,捕捉具有投资吸引力的行业。 根据各行业的投资吸引力,决定各行业相对于业绩比较基准中股票指数的相对偏离度。 提高投资吸引力高的行业配置,降低投资吸引力低的行业配置。 (2)嘉实Alpha 多因素模型 通过嘉实行业选择模型筛选的行业进入个股筛选程序。本基金在个股选择层面,采用 “嘉实Alpha 多因素模型”。 嘉实基金根据对中国证券市场运行特征的长期研究,选取估值因子(Valuation)、成 长因子(Growth)、盈利趋势(Operating)、分析师情绪(Sentiment)、市场因素(Market) 五大类对A 股股价波动具有较强解释度的指标,建立“嘉实Alpha 多因素模型”,并使该模 型成为股票选择的重要依据。 定性投资主要利用基本面研究成果,对模型自动选股的结果进行复核,剔除掉满足某些 特殊条件的股票,即在嘉实Alpha多因素模型筛选出的股票名单中,根据分析师定性研究成 果,剔除掉限制买入类股票,从而进行定性优选。 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 25 需要考虑的定性因素包括: A) 上市公司治理结构存在问题; B) 存在对股价有负面影响的潜在事件; C) 存在压制股价的其它非基本面因素。 本基金通过量化技术,对上述定量模型和定性因素筛选的结果进行优化,以确定个股权 重,实现风险收益的最佳匹配。定量投资方法以科学性和系统性著称,将在严格的纪律化模 型制约下,精准跟踪策略,使运作风险最小化,并力争取得较高收益。在现阶段,本基金使 用“稳健优化”的方法,在所有可能的期望回报的最坏条件下,计算最优组合。与其他优化 方法相比,使用“稳健优化”方法获得的最优组合,更加稳定,更加分散化,交易成本和换 手率更低。 3.债券投资策略 本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。 债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及 不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管 理策略为主,辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较 高流动性的债券和货币市场工具组合。 4.权证投资策略 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国 证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、 获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽 权证策略等。 (二)投资决策 1、决策依据 (1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金合同的 有关规定。 (2)宏观经济和上市公司的基本面数据。 (3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内, 选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 2、决策程序 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 26 (1)公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、 投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 (2)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基 金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 (3)在既定的投资目标与原则下,根据定量投资模型以及分析师基本面研究成果,由基 金经理选择符合投资策略的品种进行投资。 (4)独立的交易执行:基金管理人设置独立的中央交易室,通过严格的交易制度和实时 的一线监控功能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 (5)动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购 和赎回导致的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调 整,使之不断得到优化。 (6)投资流程与风险管理部根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控,并授权 风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对基金投资过程进行日常监督。 (7)基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上 述投资程序作出调整。 九、基金的业绩比较基准 沪深300 指数×75%+上证国债指数×25% 十、基金的风险收益特征 较高风险,较高收益。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2010年9月30日(“报告期末”),本报告所列财务数据未 经审计。 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 27 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,524,955,465.92 82.89 其中:股票 1,524,955,465.92 82.89 2 固定收益投资 71,889,066.12 3.91 其中:债券 71,889,066.12 3.91 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 238,657,124.36 12.97 6 其他资产 4,231,444.10 0.23 7 合计 1,839,733,100.50 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 73,393,102.63 4.17 B 采掘业 63,776,443.28 3.62 C 制造业 826,459,593.24 46.93 C0 食品、饮料 128,965,662.96 7.32 C1 纺织、服装、皮毛 26,878,274.80 1.53 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 73,312,602.02 4.16 C5 电子 3,068,071.48 0.17 C6 金属、非金属 76,481,938.63 4.34 C7 机械、设备、仪表 328,503,921.50 18.65 C8 医药、生物制品 159,504,712.19 9.06 C99 其他制造业 29,744,409.66 1.69 D 电力、煤气及水的生产和供应业 20,092,107.00 1.14 E 建筑业 13,303,291.14 0.76 F 交通运输、仓储业 2,016,878.15 0.11 G 信息技术业 106,139,743.93 6.03 H 批发和零售贸易 120,519,883.01 6.84 I 金融、保险业 144,506,684.53 8.21 J 房地产业 49,400,600.31 2.81 K 社会服务业 86,210,702.07 4.90 L 传播与文化产业 - - 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 28 M 综合类 19,136,436.63 1.09 合计 1,524,955,465.92 86.59 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000581 威孚高科 1,708,316 41,939,157.80 2.38 2 600015 华夏银行 3,607,745 38,963,646.00 2.21 3 601318 中国平安 714,710 37,801,011.90 2.15 4 600036 招商银行 2,443,342 31,641,278.90 1.80 5 000858 五 粮 液 898,104 30,831,910.32 1.75 6 600118 中国卫星 1,087,559 29,625,107.16 1.68 7 600486 扬农化工 1,136,718 28,724,863.86 1.63 8 000651 格力电器 1,824,804 25,875,720.72 1.47 9 000650 仁和药业 1,165,553 23,229,471.29 1.32 10 600085 同仁堂 690,080 23,228,092.80 1.32 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 70,728,000.00 4.02 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 可转债 1,161,066.12 0.07 7 其他 - - 8 合计 71,889,066.12 4.08 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0801017 08 央行票据17 400,000 40,368,000.00 2.29 2 0801035 08 央行票据35 300,000 30,360,000.00 1.72 3 128233 塔牌转债 6,980 948,861.20 0.05 4 113001 中行转债 1,880 197,888.80 0.01 5 125731 美丰转债 117 14,316.12 0.00 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 29 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 8.投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制 日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,090,338.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,861,860.72 5 应收申购款 279,245.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,231,444.10 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中未持有存在流通受限情况的股票。 十二、基金的业绩 基金业绩截止日为2010年9月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值 增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 30 2009 年3 月20 日(基 金合同生效日)起至 2009 年12 月31 日 29.90% 1.86% 36.95% 1.46% -7.05% 0.40% 2010 年上半年 -22.43% 1.47% -21.34% 1.19% -1.09% 0.28% 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图:嘉实量化阿尔法股票累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年3月20日至2010年9月30日) 注1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期, 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分(二、投资范围和五、(二) 投资组合限制)的有关约定。 注2:2010 年9 月18 日,本基金管理人发布《关于调整嘉实量化阿尔法股票型证券投 资基金基金经理的公告》,王永宏先生不再担任本基金基金经理,本基金由现任基金经理陶 羽先生管理。 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 31 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金的证券交易费用; (7)基金的银行汇划费用; (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×2.5‰÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第(3)-(7)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 32 (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产 的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露 费用等费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托 管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等至本基金合同第十四部分第二款规 定的费率水平以上时,须召开基金份额持有人大会审议;在第(一)条规定的费率水平以内, 调整基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须 最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。 (二)与基金销售有关的费用 (1)申购费 本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者 在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金申购费率最高不超过申购金 额的5%,具体如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 M<100 万元 1.5% 100 万元≤M<200 万元 1.2% 200 万元≤M<500 万元 0.8% M≥500 万元 单笔1000 元 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费用,不列入基金财产。 个人投资者通过本基金管理人直销网上交易、电话交易系统申购本基金业务实行申购费 率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%;但招商银行借记卡、 中国建设银行龙卡、中国农业银行金穗卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告 规定的费率执行。 机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其 申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。 基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 33 (2)赎回费 本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费 率越低。 本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%,随持有期限的增加而递减。具体如 下: 持有期限 赎回费率 <365 天 0.50% 365 天≤M<730 天 0.25% ≥730 天 0 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用 于支付注册登记费等相关手续费。 (3)转换费 基金转换费由基金份额持有人承担,用于支付有关手续费和注册登记费。本基金转换费 率按照如下方式收取: ①嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、 转换为嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金时,转换费率均为转入基金适用的申购费率,计 算公式如下: 净转入金额=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值) /(1+转换费率)+M 转换费用=(转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值)×转换费率/(1+转换费率) 转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值 其中M 为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益 ②嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金与嘉实旗下其他13 只开放式基金(包括:嘉实 成长收益证券投资基金、嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金、嘉 实债券开放式证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投 资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究 精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金 A、嘉实回报灵活配置混合 型证券投资基金、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实稳固收益债券型证券投资基金) 之间互转,以及嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金转入嘉实货币市场基金、嘉实超短债证 券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金B 时,均采用“赎回费 + 申购费率补差”算 法,计算公式如下: 净转入金额 = B×C×(1-D)/(1+G) 转换补差费用 = [B×C×(1-D)/(1+G)]×G 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 34 转入份额 = 净转入金额 / E 其中,B 为转出的基金份额; C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值; D 为转出基金的对应赎回费率; G 为对应的申购补差费率,当转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率时, 则申购补差费率G 为零; E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。 其中赎回费的25%归入转出基金资产。 基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率, 调整后的基金转换费率应及时公告。 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基 金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资 者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范 围内的投资者调低基金转换费率。 (4)其他费用 按照国家有关规定可以列入的其他费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支。 (三)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基 金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了 更新。主要更新内容如下: 1. 在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日 期。 2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。 3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。 4.在“五、相关服务机构”部分:增加乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、中国光大银行、 洛阳银行、华融证券5家代销机构,并更新相关代销机构信息。 嘉实量化阿尔法股票更新招募说明书摘要 35 5.在“十一、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。 6.在“十二、基金的业绩”部分:说明了自2009 年3 月20 日(基金合同生效日)至2009 年12 月31 日、2010 年上半年的基金业绩。 7.在“二十五、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2010 年3 月20 日至2010 年9 月20 日相关临时公告事项。 嘉实基金管理有限公司 2010年11月23日