嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2011年8月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至2011年6月30日止。 §2基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4境外资产托管人 ■ 2.5 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 图:嘉实海外中国股票(QDII)基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图(2007年10月12日至2011年6月30日) 注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同第十四条((九)投资限制)的规定:(1)持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20%,在托管账户的存款可以不受上述限制 (2)持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10% (3)本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量,指数基金可以不受上述限制 (4)持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10% (5)相对于基金资产净值,股票投资比例为60-100%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2011年6月30日,基金管理人共管理2只封闭式基金、23只开放式基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:(1)任职日期、离任日期均指公司作出决定后公告之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 考虑到中国宏观环境的不确定性和政策紧缩对市场带来的影响以及对美国经济复苏持续性乏力,我们在报告期内把股票仓位从中性调到谨慎,并对组合结构进行了一些调整。我们在一季度增加了互联网、建筑建材、工程机械、太阳能和电信服务商的配置 同时减少了消费、医药、保险、汽车的配置 在二季度增加了煤炭、可选消费等板块的配置 同时减少了金融、工程机械、科技、医药等板块的配置。在报告期内,我们同时密切关注消费板块估值下降带来的投资机会和周期股回调的风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末本基金基金份额净值为0.660元 本报告期基金份额净值增长率为-2.51%,同期业绩比较基准收益率为-0.71%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对市场的总体判断上,在通胀趋稳前,观点仍然比较谨慎,市场以波动为主,难以形成趋势性机会。八九月后,在国内宏观调控压力相对减轻和欧美政策上不出现进一步波折的情况下,我们觉得市场机会更大一些。所以目前短期内注重精选个股-尤其是关注中期业绩超市场预期的股票,同时密切关注和等待通胀趋势性下移和政策调整的迹象。此外,国际的困扰因素包括美国部分经济数据转弱和政策不确定性增强,以及欧债危机尚未获得良好的解决方案。 虽然美国国会两党在债务上限的提升取得共识,可能短期内能安抚市场情绪及消除了债务评级下调引起的流动性风险,但是美国宏观经济数据的转弱,失业率仍然高企以及近期的宏观经济先行指标如ISM制造业指数等仍低于市场预期,所以我们对欧美仍持谨慎观点。对于中国的宏观与政策,预期下半年通胀高点企稳并适度回落是个大概率事件,政策趋紧将会最终有所缓解。我们认为中国经济硬着路的可能性非常低,但增长中枢会下移,这会增加在政策层面加快调整经济结构和理顺价格机制的压力。同时海外市场对香港市场仍维持净流入的局面。虽然部分公司中期业绩存在一定风险,但市场估值水平仍低于历史平均。在组合结构上,我们继续关注保障房,节能减排,高端制造业和消费服务等投资主题, 以及金融地产板块的投资机会 同时也密切关注中小盘股和美国中资概念股估值下降带来的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括香港、纽约、纳斯达克、新加坡证券交易所等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本报告3.1 “本期利润”为-325,663,858.70元、“期末可供分配利润”为-7,058,225,102.09元、“期末基金份额净值”为0.660元,以及本基金基金合同(十九(二)收益分配原则)“6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配”、“5、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值”,因此报告期内本基金未实施分配利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在嘉实海外中国股票股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 报告截止日:2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.660元,基金份额总额19,801,952,116.95份。 6.2 利润表 会计主体:嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______赵学军______ ______李松林______ ____王红____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.2差错更正的说明 报告期内,本基金不存在重大会计差错事项。 6.4.3关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.4.1.2债券交易 本期(2011年1月1日至2011年6月30日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.4.1.3债券回购交易 本期(2011年1月1日至2011年6月30日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.4.1.4权证交易 本期(2011年1月1日至2011年6月30日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.8% / 当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.3% / 当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期(2011年1月1日至2011年6月30日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:基金管理人于本基金2007年发售期内通过代销机构认购本基金基金份额总额20,391,217.00份,认购费为1000元。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末(2011年6月30日)及上年度末(2010年12月31日),其他关联方未持有本基金。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行(香港)有限公司保管,按适用利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期(2011年1月1日至2011年6月30日)及上年度可比期间(2010年1月1日至2010年6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.5 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末(2011年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末(2011年6月30日),本基金未持有暂时停牌的股票。 6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购 本期末(2011年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购 本期末(2011年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准(GICS)进行行业分类。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本表所使用的证券代码为彭博代码 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.5.2 累计卖出金额前20名的权益投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7. 5. 3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元 ■ 注:7.5.1项“买入金额”、7.5.2项“卖出金额”及7.5.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:报告期末,本基金仅持有上述1只金融衍生品投资。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末,本基金未持有基金。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况 2011年5月起,王忠民先生因任期届满并退休,不再担任本基金管理人董事长职务,公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务 2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理 因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理。该人事变动已按相关规定备案并公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘用的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,报告期内未改聘。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ■ 注:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2011年8月24日 基金名称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 基金简称 嘉实海外中国股票(QDII) 基金主代码 070012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年10月12日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 19,801,952,116.95份 基金合同存续期 不定期 投资目标 分散投资风险,获取中长期稳定收益。 投资策略 基于对宏观经济形势、财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综合分析和预测,决定基金在股票和现金之间的配置比例,进行自上而下的资产配置和自下而上的精选投资品种。 业绩比较基准 MSCI中国指数 风险收益特征 高风险、高收益 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 唐州徽 联系电话 (010)65215588 (010)66594855 电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65182266 (010)66594942 项目 境外资产托管人 名称 英文 BankofChina(HongKong)Limited 中文 中国银行(香港)有限公司 注册地址 香港花园道1号中银大厦 办公地址 香港花园道1号中银大厦 邮政编码 - 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日至2011年6月30日) 本期已实现收益 192,213,396.51 本期利润 -325,663,858.70 加权平均基金份额本期利润 -0.0159 本期加权平均净值利润率 -2.37% 本期基金份额净值增长率 -2.51% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配利润 -7,058,225,102.09 期末可供分配基金份额利润 -0.3564 期末基金资产净值 13,077,842,845.05 期末基金份额净值 0.660 3.1.3累计期末指标 报告期末(2011年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -34.00% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.04% 1.02% -4.46% 1.04% -0.58% -0.02% 过去三个月 -1.35% 1.03% -3.53% 1.01% 2.18% 0.02% 过去六个月 -2.51% 1.13% -0.71% 1.13% -1.80% 0.00% 过去一年 3.94% 1.07% 9.87% 1.11% -5.93% -0.04% 过去三年 5.10% 1.97% 6.35% 2.38% -1.25% -0.41% 自基金合同生效起至今 -34.00% 1.99% -31.65% 2.49% -2.35% -0.50% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 江隆隆 本基金基金经理 2009年10月31日 - 13 曾任德意志银行(DBSecurities,纽约)股票分析员,瑞银证券(UBSSecurities,纽约)首席股票分析员。2008年3月加盟嘉实基金管理有限公司任投资经理。美国杜兰大学(TulaneUniversity)工商管理硕士,美国籍,具有基金从业资格。 资产 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 6.4.7.1 1,152,663,620.01 956,691,541.57 结算备付金 - 0.00 存出保证金 - 0.00 交易性金融资产 6.4.7.2 11,784,614,612.23 13,750,120,131.50 其中:股票投资 11,784,614,612.23 13,750,120,131.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 2,514,818.88 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 98,933,872.86 - 应收利息 6.4.7.5 15,607.08 14,179.71 应收股利 81,388,873.87 - 应收申购款 222,841.16 726,729.85 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 13,120,354,246.09 14,707,552,582.63 负债和所有者权益 附注号 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 252,709,954.27 应付赎回款 19,732,066.79 20,053,995.69 应付管理人报酬 19,315,141.01 22,231,131.53 应付托管费 3,219,190.18 3,705,188.58 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 245,003.06 193,642.36 负债合计 42,511,401.04 298,893,912.43 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 19,801,952,116.95 21,289,577,091.13 未分配利润 6.4.7.10 -6,724,109,271.90 -6,880,918,420.93 所有者权益合计 13,077,842,845.05 14,408,658,670.20 负债和所有者权益总计 13,120,354,246.09 14,707,552,582.63 项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -127,813,435.67 -1,238,663,507.50 1.利息收入 299,644.26 792,831.39 其中:存款利息收入 6.4.7.11 299,644.26 792,831.39 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益 409,459,228.89 824,958,280.54 其中:股票投资收益 6.4.7.12 242,274,575.23 595,985,937.25 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 30,827,962.31 股利收益 6.4.7.16 167,184,653.66 198,144,380.98 3.公允价值变动收益 6.4.7.17 -517,877,255.21 -2,054,881,038.81 4.汇兑收益 6.4.7.21 -19,785,690.58 -9,845,365.03 5.其他收入 6.4.7.18 90,636.97 311,784.41 减:二、费用 197,850,423.03 205,867,695.55 1.管理人报酬 123,131,115.98 140,370,137.76 2.托管费 20,521,852.67 23,395,022.97 3.销售服务费 - - 4.交易费用 6.4.7.19 53,830,597.69 41,625,509.09 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.20 366,856.69 477,025.73 三、利润总额 -325,663,858.70 -1,444,531,203.05 减:所得税费用 - - 四、净利润 -325,663,858.70 -1,444,531,203.05 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 21,289,577,091.13 -6,880,918,420.93 14,408,658,670.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -325,663,858.70 -325,663,858.70 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,487,624,974.18 482,473,007.73 -1,005,151,966.45 其中:1.基金申购款 115,709,775.90 -38,766,072.60 76,943,703.30 2.基金赎回款 -1,603,334,750.08 521,239,080.33 -1,082,095,669.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 19,801,952,116.95 -6,724,109,271.90 13,077,842,845.05 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 24,555,885,183.84 -7,483,236,146.64 17,072,649,037.20 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -1,444,531,203.05 -1,444,531,203.05 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,210,822,322.76 397,453,119.71 -813,369,203.05 其中:1.基金申购款 270,811,437.83 -92,328,568.88 178,482,868.95 2.基金赎回款 -1,481,633,760.59 489,781,688.59 -991,852,072.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 23,345,062,861.08 -8,530,314,229.98 14,814,748,631.10 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(中国银行) 基金托管人、基金代销机构 中国银行(香港)有限公司 基金托管人的子公司、境外资产托管人 德意志证券亚洲有限公司 与基金管理人股东处于同一控股集团 中银国际证券有限公司 与境外资产托管人处于同一控股集团 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中银国际证券有限公司 1,282,545,339.10 4.66% 699,283,720.42 3.01% 德意志证券亚洲有限公司 884,637,436.92 3.21% 1,233,802,880.57 5.31% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中银国际证券有限公司 1,539,054.39 6.14% - - 德意志证券亚洲有限公司 884,637.41 3.53% - - 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中银国际证券有限公司 807,375.06 4.79% - - 德意志证券亚洲有限公司 1,233,802.84 7.32% - - 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 123,131,115.98 140,370,137.76 其中:支付销售机构的客户维护费 17,841,528.83 21,243,395.52 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 20,521,852.67 23,395,022.97 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 基金合同生效日(2007年10月12日)持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,391,217.00 20,391,217.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.10% 0.09% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 66,122,103.12 299,403.75 54,355,046.86 791,872.15 中国银行(香港)有限公司 1,086,541,516.89 - 1,429,579,295.31 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 11,784,614,612.23 89.82 其中:普通股 11,726,997,866.83 89.38 存托凭证 57,616,745.40 0.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 2,514,818.88 0.02 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 2,514,818.88 0.02 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,152,663,620.01 8.79 8 其他各项资产 180,561,194.97 1.38 9 合计 13,120,354,246.09 100.00 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 香港 11,642,381,955.69 89.02 美国 142,232,656.54 1.09 合计 11,784,614,612.23 90.11 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 能源 2,451,875,782.62 18.75 原材料 1,204,533,726.43 9.21 工业 425,935,771.86 3.26 非必需消费品 885,493,428.86 6.77 必需消费品 641,985,857.72 4.91 医疗保健 77,632,059.65 0.59 金融 3,350,526,229.92 25.62 信息技术 1,274,408,216.21 9.74 电信服务 1,472,223,538.96 11.26 公用事业 - - 合计 11,784,614,612.23 90.11 序号 公司名称(英文) 名称(中文) 证券代码 所在证券市场 国家(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 IndustrialandCommercialBankofChinaLtd. 工商银行 1398HK 香港证券交易所 中国香港 188,402,000 925,972,129.03 7.08 2 CNOOCLtd. 海洋石油 883HK 香港证券交易所 中国香港 51,910,000 783,956,198.67 5.99 3 ChinaConstructionBankCorporation 建设银行 939HK 香港证券交易所 中国香港 137,907,000 739,726,114.74 5.66 4 ChinaMobileLtd. 中国移动 941HK 香港证券交易所 中国香港 11,480,500 687,413,765.52 5.26 5 PetroChinaCo.Ltd. 中国石油股份 857HK 香港证券交易所 中国香港 63,022,000 596,429,847.18 4.56 6 ChinaUnicomLtd. 中国联通 762HK 香港证券交易所 中国香港 40,900,000 533,327,885.44 4.08 7 TencentHoldingsLtd. 腾讯控股 700HK 香港证券交易所 中国香港 2,836,900 498,267,850.71 3.81 8 ChinaNationalBuildingMaterialCo.Ltd. 中国建材 3323HK 香港证券交易所 中国香港 28,480,000 361,426,043.78 2.76 9 ChinaShenhuaEnergyCo.Ltd. 中国神华 1088HK 香港证券交易所 中国香港 11,650,500 359,454,064.85 2.75 10 PingAnInsurance(Group)Co.ofChinaLtd. 中国平安 2318HK 香港证券交易所 中国香港 4,867,500 325,249,596.62 2.49 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 ChinaMobileLtd. 941HK 1,133,529,773.78 7.87 2 TencentHoldingsLtd. 700HK 590,778,109.82 4.10 3 ChinaUnicomLtd. 762HK 539,752,991.79 3.75 4 ChinaPetroleum&ChemicalCorporation 386HK 485,743,037.15 3.37 5 PetroChinaCo.Ltd. 857HK 451,764,580.92 3.14 6 ChongqingRuralCommercialBankCo.,Ltd. 3618HK 422,432,945.02 2.93 7 ChinaNationalBuildingMaterialCo.Ltd. 3323HK 388,909,159.84 2.70 8 GCL-PolyEnergyHoldingsLtd. 3800HK 341,814,344.68 2.37 9 ChinaMerchantsHoldings(International)Co.Ltd. 144HK 302,665,514.95 2.10 10 ChinaConstructionBankCorporation 939HK 298,723,187.65 2.07 11 PingAnInsurance(Group)Co.ofChinaLtd. 2318HK 287,231,942.33 1.99 12 ChinaTelecomCorporationLtd. 728HK 268,309,825.39 1.86 13 ChinaMerchantsBankCo.,Ltd. 3968HK 247,556,666.34 1.72 14 AgilePropertyHoldingsLtd. 3383HK 229,267,461.71 1.59 15 Alibaba.comLtd. 1688HK 228,016,536.65 1.58 16 ChinaOverseasLand&InvestmentLtd. 688HK 225,726,983.54 1.57 17 ChinaCITICBankCorporationLtd. 998HK 221,576,285.99 1.54 18 CNOOCLtd. 883HK 211,827,286.25 1.47 19 ChinaLifeInsuranceCo.Ltd. 2628HK 208,182,269.60 1.44 20 ChinaTaipingInsuranceHoldingsCo.Ltd. 966HK 206,327,880.22 1.43 序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 ChinaMobileLtd. 941HK 1,056,382,260.54 7.33 2 ChinaUnicomLtd. 762HK 655,352,335.12 4.55 3 CNOOCLtd. 883HK 553,922,983.10 3.84 4 TencentHoldingsLtd. 700HK 536,193,321.22 3.72 5 BrightoilPetroleum(Holdings)Ltd. 933HK 520,886,183.37 3.62 6 ChinaConstructionBankCorporation 939HK 431,448,508.00 2.99 7 ChongqingRuralCommercialBankCo.,Ltd. 3618HK 418,389,614.80 2.90 8 ChinaLifeInsuranceCo.Ltd. 2628HK 386,235,272.20 2.68 9 GCL-PolyEnergyHoldingsLtd. 3800HK 380,685,916.92 2.64 10 PingAnInsurance(Group)Co.ofChinaLtd. 2318HK 353,519,785.06 2.45 11 ChinaMerchantsBankCo.,Ltd. 3968HK 313,391,457.38 2.18 12 PetroChinaCo.Ltd. 857HK 292,171,384.84 2.03 13 AgriculturalBankofChinaLtd. 1288HK 287,979,046.38 2.00 14 CSRCorporationLtd. 1766HK 287,144,348.34 1.99 15 AgilePropertyHoldingsLtd. 3383HK 276,650,905.39 1.92 16 ChinaShenhuaEnergyCo.Ltd. 1088HK 274,394,026.41 1.90 17 EvergrandeRealEstateGroupLtd. 3333HK 257,499,304.35 1.79 18 ChinaAgri-IndustriesHoldingsLtd. 606HK 233,809,728.99 1.62 19 ChinaNationalBuildingMaterialCo.Ltd. 3323HK 215,918,175.02 1.50 20 IndustrialandCommercialBankofChinaLtd. 1398HK 205,433,224.87 1.43 买入成本(成交)总额 12,931,429,732.92 卖出收入(成交)总额 14,618,817,753.33 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 配股权证 ChinaCITICBankCorporationLtd. 2,514,818.88 0.02 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 98,933,872.86 3 应收股利 81,388,873.87 4 应收利息 15,607.08 5 应收申购款 222,841.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 180,561,194.97 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,323,278 14,964.32 158,440,394.77 0.80% 19,643,511,722.18 99.20% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 2,194,069.30 0.01% 基金合同生效日(2007年10月12日)基金份额总额 29,750,330,282.51 本报告期期初基金份额总额 21,289,577,091.13 本报告期基金总申购份额 115,709,775.90 减:本报告期基金总赎回份额 1,603,334,750.08 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 19,801,952,116.95 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited 1 4,401,451,425.74 15.98% 3,607,143.24 14.40% - 里昂证券有限公司CLSALimited 1 2,653,040,779.78 9.63% 3,344,207.02 13.35% - 摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited 1 2,515,852,208.71 9.13% 2,121,692.66 8.47% - 中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited 1 1,608,345,269.11 5.84% 2,107,448.03 8.41% - 瑞士银行有限公司UBSSecuritiesAsiaLimited 1 2,213,694,712.54 8.04% 2,078,235.36 8.30% - 野村国际(香港)有限公司NomuraInternational(HongKong)Limited 1 2,541,706,267.60 9.23% 1,634,113.75 6.52% - 中银国际证券有限公司BOCISecuritiesLimited 1 1,282,545,339.10 4.66% 1,539,054.39 6.14% - 建银国际证券有限公司CCBInternationalSecuritiesLimited 1 1,523,533,786.18 5.53% 1,523,533.80 6.08% - 美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited 1 1,186,828,124.29 4.31% 967,997.06 3.86% - 高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C 1 1,116,093,939.98 4.05% 954,667.71 3.81% - 花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited 1 2,048,260,105.91 7.43% 887,717.77 3.54% - 德意志证券亚洲有限公司DeutscheSecuritiesAsiaLimited 1 884,637,436.92 3.21% 884,637.41 3.53% - 招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. 1 771,939,425.44 2.80% 771,939.42 3.08% - 摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited 1 690,553,877.62 2.51% 700,200.15 2.80% - 国泰君安证券股份有限公司GuotaiJunanSecuritiesCo.Ltd. 1 496,283,310.70 1.80% 614,390.81 2.45% - 中信证券国际有限公司CITICSecuritiesInternationalCompanyLimited 1 585,908,944.41 2.13% 585,908.93 2.34% - 海通国际证券有限公司HaitongInternationalSecuritiesCompanyLtd. 1 594,215,172.44 2.16% 418,890.46 1.67% - 法国巴黎证券(亚洲)有限公司BNPPARIBASSecurities(Asia)Limited 1 296,852,565.37 1.08% 158,027.52 0.63% - 农银证券有限公司CAFSecuritiesCompanyLimited 1 71,876,495.26 0.26% 71,876.49 0.29% - 星展唯高达香港有限公司DBSVickers(HongKong)Limited 1 50,546,602.71 0.18% 50,546.60 0.20% - 香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited 1 16,081,696.44 0.06% 24,122.55 0.10% - 东航国际金融有限公司CESCapitalInternationalCo.,Ltd. 1 - - - - - 东盛证券(经纪)有限公司TungShingSecurities(Brokers) 1 - - - - - 群益证券(香港)有限公司CSCSecurities(HK)Limited 1 - - - - - 麦格理资本证券股份有限公司MacquarieSecuritiesGroup 1 - - - - 新增 三星证券亚洲有限公司SAMSUNGSecuritiesAsiaLtd. 1 - - - - 新增 申银万国证券(香港)有限公司ShenyinWanguoSecurities(H.K.)Ltd. 1 - - - - 新增 派杰亚洲证券有限公司PiperJaffrayAsiaSecuritiesLimited 1 - - - - 新增