嘉实服务增值行业证券投资基金2008年半年度报告
嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司送出日期:2008 年8 月26 日 基金管理人: 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008 年8 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2008 年1 月1 日起至2008 年6 月30 日止,本报告财务资料未经审计。 目录 §1 基金简介…………………………………………………………………………1 §2 主要财务指标和基金净值表现…………………………………………………2 §3 管理人报告………………………………………………………………………4 基金管理人及基金经理情况………………………………………………4 报告期内基金运作的遵规守信情况说明…………………………………5 公平交易专项说明…………………………………………………………5 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释………………………5 3.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望……………………………6 §4 托管人报告……………………………………………………………………6 §5 财务会计报告…………………… ……………………………………………6 5.1 基金会计报表………………………………………………………………6 半年度会计报表附注………………………………………………………9 §6 投资组合报告…………………………………………………………………17 §7 基金份额持有人情况…………………………………………………………23 §8 开放式基金份额变动情况……………………………………………………………23 §9 重大事件揭示…………………………………………………………………23 §10 备查文件目录…………………………………………………………………26 §1 基金简介 基金基本资料 基金产品说明 1.3 基金管理人 1.4 基金托管人 信息披露 基金注册登记机构 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (1)基金名称 嘉实服务增值行业证券投资基金 (2)基金简称 嘉实服务增值行业基金(深交所净值揭示简称:嘉实服务) (3)基金交易代码 070006(深交所净值揭示代码:160705) (4)基金运作方式 契约型开放式 (5)基金合同生效日 2004年4月1日 (6)报告期末基金份额总额 2,046,126,366.20份 (7)基金合同存续期 不定期 (8)基金份额上市的证券交易所 无 (9)上市日期 无 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (1)投资目标 在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩比较基准,在追求长期稳定增长的 同时不放弃短期收益。 (2)投资策略 在全面评估证券市场现阶段的系统性风险和预测证券市场中长期预期收益率并制 定资产配置比例的基础上,制订本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配 置比例、调整原则和调整范围。同时,根据合适的定性、定量指标选择服务业及 其他产业内具有竞争优势的上市公司所发行的股票,获取稳定的长期回报。 (3)业绩比较基准 投资基准指数=中信综合指数×80%+中信国债指数×20% (4)风险收益特征 本基金属于中等风险证券投资基金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (1)名称 嘉实基金管理有限公司 (2)注册地址 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室 (3)办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 (4)邮政编码 100005(办公地址) (5)互联网网址 http://www.jsfund.cn (6)法定代表人 王忠民 (7)总经理 赵学军 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (8)信息披露负责人 胡勇钦 (9)联系电话 (010)65188866 (10)传真 (010)65185678 (11)电子邮箱 service@jsfund.cn ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (1)名称 中国银行股份有限公司 (2)注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 (3)办公地址 北京西城区复兴门内大街1号 (4)邮政编码 100818 (5)互联网网址 http://www.boc.cn (6)法定代表人 肖钢 (7)托管部总经理 董杰 (8)信息披露负责人 宁敏 (9)联系电话 (010)66594977 (10)传真 (010)66594942 (11)电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (1)信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 (2)登载半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn (3)基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 名称 嘉实基金管理有限公司 办公地址 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层 §2 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.1 主要财务指标 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 项目 2008年1月1日至2008年6月30日 1 本期利润 -3,209,420,691.63 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -332,739,118.47 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3 加权平均基金份额本期利润 -1.4950 4 期末可供分配利润 3,419,166,965.65 5 期末可供分配基金份额利润 1.6710 6 期末基金资产净值 5,465,293,331.85 7 期末基金份额净值 2.671 8 加权平均净值利润率 -41.60% 9 本期基金份额净值增长率 -35.01% 10 份额累计净值增长率 210.30% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 注:执行新会计准则后财务指标披露方面的主要变化 (1)增加“本期利润”指标,新会计准则实施之前相关期间内本指标的计算方法为当期净收益加上当期因对金融资产进行估值产生的未实现利得变动额。原“本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”。 (2)原“加权平均份额本期净收益”名称调整为“加权平均份额本期利润”,计算方 法在原“加权平均基金份额本期净收益”公式(
)的基础上,将P改为本期利润。原“加权平均净值收益率”名称调整为“加权平均净值利润率”,计算方法在原公式的基础上,将P改为本期利润。 (3)原“期末可供分配收益”名称调整为“期末可供分配利润”,如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。原“期末可供分配份额收益”名称调整为“期末可供分配份额利润”,计算公式相应调整。 基金净值表现 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 阶段 净值增长率 净值增长率标准 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益率 ①-③ ②-④ ① 差② 率③ 标准差④ 过去一个月 -14.03% 2.56% -18.35% 2.79% 4.32% -0.23% 过去三个月 -17.10% 2.46% -21.66% 2.66% 4.56% -0.20% 过去六个月 -35.01% 2.41% -37.48% 2.48% 2.47% -0.07% 过去一年 -16.12% 2.07% -17.65% 2.09% 1.53% -0.02% 过去三年 242.88% 1.71% 169.64% 1.65% 73.24% 0.06% 自基金合同生效起至今 210.30% 1.52% 79.31% 1.54% 130.99% -0.02% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
图:嘉实服务基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2004 年4 月1 日至2008 年6 月30 日) 注1:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例符合基金合同第十八条((二)投资范围和(六)投资组合比例限制)的约定:(1)在正常市场情况下,本基金资产配置的比例范围:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%。(3)本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。(4)法律法规规定的其他限制。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。 注2:2008年3月20日,本基金管理人发布《关于变更嘉实服务增值行业基金基金经理的公告》,陈勤先生任本基金基金经理,党开宇女士不再担任本基金基金经理职务。 §3 管理人报告 3.1 基金管理人及基金经理情况 3.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999 年3 月25 日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司,注册资本1 亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2008 年6 月30 日,基金管理人共管理2 只封闭式基金、13 只开放式基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基 4 金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金(原嘉实浦安保本基金转型)、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金,其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时,管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。 3.1.2基金经理简介 陈勤先生,工商管理硕士(MBA)、经济学硕士、特许金融分析师(CFA),6 年证券基金从业经历。曾就职于瑞士信贷第一波士顿投资银行证券分析师,华夏基金管理有限公司基金经理助理,银华基金管理有限公司投资管理部,2006 年10 月至2007 年11 月任银华优势企业基金基金经理。2007年11 月加盟嘉实基金管理有限公司,2008年3 月20 日至今任本基金基金经理。 3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 3.3 公平交易专项说明 报告期内,本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,无发生异常交易行为;本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。 3.4 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释截至报告期末本基金份额净值为2.671 元,本报告期基金份额净值增长率为-35.01%,同期业绩比较基准增长率为-37.48%。 报告期内,市场主要指数经历了大幅向下调整,整体市场估值水平创出新低。市场下行的主要因素包括世界主要经济体(包括中国)未来经济增长趋势的不确定,通货膨胀的上升预期,国内宏观调控和信贷管制的趋紧,限售流通股的逐步解禁,以及对企业未来盈利增长的担心等因素。这些因素似乎在短期内难以得到明显的改善。报告期内,市场相对表现比较好的板块是农林牧渔、石油化工、医药等,表现比较弱的有房地产、木材家具、交运仓储等。市场板块轮动特征比较明显,热点持续性弱。针对市场特点,报告期内本基金主要增加了采掘、石化、综合等行业的配置,减少了在交通运输、金融保险、批发零售等板块的配置;同时,对一些防御性强的个股进行了增持或持有。总体来看,大类资产配置(股票、债券、现金)有得有失,股票仓位大部分时间高于市场平均水平;行业配置取得了相对良好的效果;但个股选择仍有改进的空间。 3.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望 我们仍然坚定看好未来中国经济和资本市场发展的长期走势,并且认为从长期投资的角度看,目前A 股市场上很多行业及个股已经具备很好的投资价值,未来增值空间很大。应该看到的是,尽管经济周期总会有波动性,中国所处的政治经济大环境是有利于长期国力和企业发展的,对此我们保持高度的信心。从短中期看,在宏观经济基本面没有明显改观的预期下,我们对市场未来走势的判断趋于谨慎,没有明显的行业和板块机会,整体估值水平可能有继续下调的空间。因此,本基金在下阶段操作中将采取灵活的大类资产配置,行业选择偏重弱周期板块。在个股选择上,将偏重那些业绩增长确定性强、估值相对较低的行业龙头,周期性相对较弱的稳定增长型公司,以及受益于通货膨胀的资源型和服务类的公司。 §4 托管人报告 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实服务增值行业证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整(注:财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内)。 §5 财务会计报告 5.1 基金会计报表以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。 资产负债表 所有者权益(基金净值)变动表 半年度会计报表附注 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 资产 附注 2008年6月30日 2007年12月31日 银行存款 478,825,111.06 971,948,187.81 结算备付金 28,911,483.59 7,403,156.38 存出保证金 17,803,555.00 4,445,063.39 交易性金融资产 5.2.4(1) 4,933,166,840.14 8,449,291,609.52 其中:股票投资 4,134,504,797.58 7,916,175,597.02 债券投资 798,662,042.56 533,116,012.50 资产支持证券投资 衍生金融资产 5.2.4(2) 5,782,866.34 买入返售金融资产 1,000,001,120.00 应收证券清算款 19,643,818.22 应收利息 5.2.4(3) 12,192,963.67 5,810,485.68 应收股利 502,997.40 应收申购款 2,114,993.39 25,477,006.84 其他资产 资产总计 5,493,161,762.47 10,470,159,495.96 负债和所有者权益 负债 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 4,578,361.42 285,843,091.68 应付赎回款 1,753,267.15 30,498,598.86 应付管理人报酬 7,154,608.09 13,140,424.35 应付托管费 1,192,434.67 2,190,070.73 应付销售服务费 应付交易费用 5.2.4(4) 11,647,887.56 14,981,918.74 应交税费 317,240.44 317,240.44 应付利息 5.2.4(5) 应付利润 其他负债 5.2.4(6) 1,224,631.29 1,252,066.60 负债合计 27,868,430.62 348,223,411.40 所有者权益 实收基金 5.2.4(7) 2,046,126,366.20 2,321,021,331.86 未分配利润 3,419,166,965.65 7,800,914,752.70 所有者权益合计 5,465,293,331.85 10,121,936,084.56 负债和所有者权益总计 5,493,161,762.47 10,470,159,495.96 附注:基金份额总额(份) 2,046,126,366.20 2,321,021,331.86 基金份额净值 2.671 4.361 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 一、收入 1.利息收入 14,817,664.15 3,860,129.61 其中:存款利息收入 3,278,998.93 2,133,583.37 债券利息收入 11,494,505.65 1,726,546.24 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 44,159.57 2.投资收益 -140,216,922.43 2,464,432,385.85 其中:股票投资收益 5.2.4(8) -160,868,170.84 2,413,081,684.78 债券投资收益 5.2.4(9) -8,209,219.08 339,840.00 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 5.2.4(10) 3,067,104.92 35,831,512.55 股利收益 25,793,362.57 15,179,348.52 3.公允价值变动收益 5.2.4(11) -2,876,681,573.16 710,376,108.08 4.其他收入 5.2.4(12) 1,674,995.51 2,218,611.19 收入合计 -3,000,405,835.93 3,180,887,234.73 二、费用 1.管理人报酬 57,821,577.49 44,214,678.80 2.托管费 9,636,929.57 7,369,113.20 3.销售服务费 4.交易费用 5.2.4(13) 140,496,789.45 42,039,455.06 5.利息支出 821,925.72 668,366.78 其中:卖出回购金融资产支出 821,925.72 668,366.78 6.其他费用 5.2.4(14) 237,633.47 219,120.57 费用合计 209,014,855.70 94,510,734.41 利润总额 -3,209,420,691.63 3,086,376,500.32 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 2,321,021,331.86 7,800,914,752.70 10,121,936,084.56 本期经营活动产生的基金净值变动数(本 -3,209,420,691.63 -3,209,420,691.63 期净利润) 本期基金份额交易产生的基金净值变动 -274,894,965.66 -751,417,488.24 -1,026,312,453.90 数 其中:基金申购款 241,419,058.78 635,616,229.18 877,035,287.96 基金赎回款 -516,314,024.44 -1,387,033,717.42 -1,903,347,741.86 本期向基金份额持有人分配利润产生的 -420,909,607.18 -420,909,607.18 基金净值变动数 期末所有者权益(基金净值) 2,046,126,366.20 3,419,166,965.65 5,465,293,331.85 项目 上年同期 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 期初所有者权益(基金净值) 2,130,131,904.12 1,986,766,725.72 4,116,898,629.84 本期经营活动产生的基金净值变动数(本 3,086,376,500.32 3,086,376,500.32 期净利润) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本期基金份额交易产生的基金净值变动 522,234,410.60 1,237,485,951.00 1,759,720,361.60 数 其中:基金申购款 1,677,183,596.62 3,131,532,021.69 4,808,715,618.31 基金赎回款 -1,154,949,186.02 -1,894,046,070.69 -3,048,995,256.71 本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动数 期末所有者权益(基金净值) 2,652,366,314.72 6,310,629,177.04 8,962,995,491.76 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.2.1 会计政策、会计估计及其变更 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度7 月1 日至12 月31 日会计报表一致。自2007 年7 月1 日起,本基金执行新企业会计准则(财政部2006 年2 月15 日颁布)、《证券投资基金会计核算业务指引》(中国证券业协会2007 年5 月15 日颁布)以及修改后的本基金基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的相关规定。本基金按照《企业会计准则第38 号-首次执行企业会计准则》的相关规定,对2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止期间的财务报表予以追溯调整。 按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2007年年初所有者权益 2007年上半年净损益 2007年上半年末所有者权 益 按原会计准则列报的金额 4,116,898,629.84 2,376,000,392.24 8,962,995,491.76 金融资产公允价值变动的调整数 710,376,108.08 按新会计准则列报的金额 4,116,898,629.84 3,086,376,500.32 8,962,995,491.76 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.2.2 重大会计差错内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 5.2.3 关联方关系及关联方交易 (一)关联方关系 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (二)关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立(金额单位:人民币元)。 1. 通过关联方席位进行的交易:无 9 2. 关联方报酬 (1)基金管理费 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 计算公式:日基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.5% / 当年天数。本基金本期需支付基金管理费57,821,577.49 元(上年同期:44,214,678.80元)。 (2)基金托管费 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐 日累计至每月月底,按月支付。 计算公式:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。本基金本期需支付基金托管费9,636,929.57 元(上年同期:7,369,113.20元)。 3.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券(含回购)交易如下(单位:元): ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 上年同期 买入债券结算金额 96,100,000.00 卖出债券结算金额 289,308,468.49 卖出回购证券结算金额 565,410,000.00 196,000,000.00 卖出回购证券利息支出 606,817.60 146,919.45 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,基金托管人于2008 年6 月30 日保管的银行存款余额为478,825,111.06 元(2007 年6 月30 日:2,066,816,229.52 元)。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,993,066.83 元(上年同期:2,034,307.17 元)。 5.关联方投资本基金情况:无 5.2.4 基金会计报表重要项目说明 以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。 (1)交易性金融资产 (2)衍生金融资产:无 (3)应收利息 (4)应付交易费用 (5)应付利息 :无 (6)其他负债 (7)实收基金 (8)股票投资收益 (10)衍生工具收益 (11)公允价值变动收益/损失 (12)其他收入 (13)交易费用 (14)其他费用 (15)收益分配 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 项目 成本 公允价值 估值增值/(减值) 股票投资 5,354,345,455.98 4,134,504,797.58 -1,219,840,658.40 债券投资 811,058,272.75 798,662,042.56 -12,396,230.19 -交易所市场 30,492,146.31 18,028,042.56 -12,464,103.75 -银行间同业市场 780,566,126.44 780,634,000.00 67,873.56 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2008年6月30日 应收债券利息 12,106,992.29 应收银行存款利息 74,181.08 应收结算备付金利息 11,709.18 应收权证保证金利息 56.07 应收申购款利息 25.05 合计 12,192,963.67 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2008年6月30日 应付交易所交易佣金 11,643,037.56 应付银行间市场交易费用 4,850.00 合计 11,647,887.56 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 2008年6月30日 应付券商席位保证金 1,000,000.00 预提费用 218,794.94 应付赎回费 5,836.35 合计 1,224,631.29 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 基金份额(份) 实收基金 期初数 2,321,021,331.86 2,321,021,331.86 本期认购 本期申购 241,419,058.78 241,419,058.78 其中:红利再投资 72,297,524.66 72,297,524.66 本期赎回 516,314,024.44 516,314,024.44 期末数 2,046,126,366.20 2,046,126,366.20 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 卖出股票成交总额 20,737,925,380.39 减:卖出股票成本总额 20,898,793,551.23 股票差价收入 -160,868,170.84 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 减:应收利息总额 4,666,800.44 减:卖出及到期兑付债券成本总额 646,896,764.03 债券差价收入 -8,209,219.08 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 卖出权证成交总额 18,445,656.31 减:卖出权证成本总额 15,378,551.39 权证差价收入 3,067,104.92 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 交易性金融资产 ——股票投资 -2,860,025,895.16 ——债券投资 -15,952,678.02 ——资产支持证券投资 衍生工具 ——权证投资 -702,999.98 交易性金融负债 合计 -2,876,681,573.16 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 赎回基金补偿收入 1,338,786.06 转换基金补偿收入 336,209.45 合计 1,674,995.51 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 交易所市场 140,491,939.45 银行间市场 4,850.00 合计 140,496,789.45 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 信息披露费 149,178.12 审计费用 69,616.82 银行汇划费用 8,938.53 债券托管账户维护费 9,000.00 其它 900.00 合计 237,633.47 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 本期 第一次收益分配 420,909,607.18 累计收益分配 420,909,607.18 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.2.5 报告期末流通转让受到限制的基金资产 以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。 (1)报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序 证券代码 证券 成功认购 可流通日 流通 认购价 期末估 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 号 名称 日 受限 格 值单价 类型 1 002223 鱼跃 08-04-10 08-07-18 新股 9.48 20.00 19,071 180,793.08 381,420.00 医疗 流通 受限 2 002224 三力 08-04-17 08-07-25 新股 9.38 13.77 18,444 173,004.72 253,973.88 士 流通 受限 3 002225 濮耐 08-04-17 08-07-25 新股 4.79 6.50 46,153 221,072.87 299,994.50 股份 流通 受限 4 002238 天威 08-05-14 08-08-26 新股 6.98 12.25 39,463 275,451.74 483,421.75 视讯 流通 受限 5 600489 中金 08-03-03 09-03-02 非公 78.00 49.83 1,538,423 119,996,994.00 76,659,618.09 黄金 开发 行流 通受 限 合计 120,847,316.41 78,078,428.22 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末本基金无持有的因认购新发或增发而流通受限的债券、权证。 报告期末本基金持有的暂时停牌股票 报告期末债券正回购交易中作为质押的债券:无 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序 股票代 股票简 停牌日期 停牌原 期末估 复牌日期 复牌开 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 号 码 称 因 值单价 盘单价 1 600096 云天化 08-03-24 筹划重 61.60 未知 未知 1,300,010 81,454,196.94 80,080,616.00 大资产 重组事 项 2 600415 小商品 08-06-27 筹划非 92.50 08-07-04 92.30 4,990,700 509,525,754.89 461,639,750.00 城 公开发 行股票 3 000792 盐湖钾 08-06-26 筹划重 88.12 未知 未知 2,538,525 215,831,265.50 223,694,823.00 肥 大资产 重组事 项 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5.2.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11 号《关于调整证券(股票) 交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (2)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (3)基金买卖股票于2007 年5 月30 日之前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税,自2007 年5 月30 日起按0.3%的税率缴纳,自2008 年4 月24 日起按0.1%的税率缴纳。 (4)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5.2.7 风险管理 (1)风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系,公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险,本基金管理人设立风险控制委员会,由公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。 本基金管理人设立督察长制度,积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 (2)信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 (3)流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可银行间同业市场交易,因此除在5.2.5中列式的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 (4)市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险,包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。 ①市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的25%-95%,债券投资比例为0% -70%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金面临的整体市场价格风险列示如下: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 2007年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 值的比例 值的比例 交易性金融资产 -股票投资 4,134,504,797.58 75.65% 7,916,175,597.02 78.21% -债券投资 798,662,042.56 14.61% 533,116,012.50 5.27% 衍生金融资产 -权证投资 5,782,866.34 0.06% 合计 4,933,166,840.14 90.26% 8,455,074,475.86 83.54% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 于2008年6月30日,若本基金的业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约2.74亿元(2007年12月31日:4.71亿元);反之,若本基金的业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约2.74亿元(2007年12月31日:4.71亿元)。 ②利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率风险敞口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年6月30日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 478,825,111.06 478,825,111.06 结算备付金 28,911,483.59 28,911,483.59 存出保证金 17,803,555.00 17,803,555.00 交易性金融资产 798,662,042.56 4,134,504,797.58 4,933,166,840.14 应收证券清算款 19,643,818.22 19,643,818.22 应收利息 12,192,963.67 12,192,963.67 应收股利 502,997.40 502,997.40 应收申购款 186,948.76 1,928,044.63 2,114,993.39 资产总计 1,306,585,585.97 4,186,576,176.50 5,493,161,762.47 负债 应付证券清算款 4,578,361.42 4,578,361.42 应付赎回款 1,753,267.15 1,753,267.15 应付管理人报酬 7,154,608.09 7,154,608.09 应付托管费 1,192,434.67 1,192,434.67 应付交易费用 11,647,887.56 11,647,887.56 应交税费 317,240.44 317,240.44 其他负债 1,224,631.29 1,224,631.29 负债总计 27,868,430.62 27,868,430.62 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007年12月31日 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 971,948,187.81 971,948,187.81 结算备付金 7,403,156.38 7,403,156.38 存出保证金 4,445,063.39 4,445,063.39 交易性金融资产 494,511,316.50 25,910,456.00 12,694,240.00 7,916,175,597.02 8,449,291,609.52 衍生金融资产 5,782,866.34 5,782,866.34 买入返售金融资 1,000,001,120.00 1,000,001,120.00 产 应收利息 5,810,485.68 5,810,485.68 应收申购款 1,306,393.87 24,170,612.97 25,477,006.84 资产总计 2,475,170,174.56 25,910,456.00 12,694,240.00 7,956,384,625.40 10,470,159,495.96 负债 应付证券清算款 285,843,091.68 285,843,091.68 应付赎回款 30,498,598.86 30,498,598.86 应付管理人报酬 13,140,424.35 13,140,424.35 应付托管费 2,190,070.73 2,190,070.73 应付交易费用 14,981,918.74 14,981,918.74 应交税费 317,240.44 317,240.44 其他负债 1,252,066.60 1,252,066.60 负债总计 348,223,411.40 348,223,411.40 利率风险敞口 2,475,170,174.56 25,910,456.00 12,694,240.00 7,608,161,214.00 10,121,936,084.56 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008 年6 月30 日,若市场利率下降25 个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值将相应增加约169.72 万元;反之,若市场利率上升25 个基点且其他市场变量保持不变,本基金资产净值则将相应下降约169.72 万元。2007 年12 月31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例约为5.27%,市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 ③外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 5.2.8 其他事项说明 报告期末本基金买断式逆回购交易中取得的债券:无 §6 投资组合报告 6.1报告期末基金资产组合情况 6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 报告期内股票投资组合的重大变动 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 资产类别 金额(元) 占基金总资产的比例 股票 4,134,504,797.58 75.27% 债券 798,662,042.56 14.54% 权证 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 507,736,594.65 9.24% 其他资产 52,258,327.68 0.95% 合计 5,493,161,762.47 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 95,215,004.39 1.74% B采掘业 805,692,132.07 14.74% C制造业 1,300,957,987.94 23.81% C0食品、饮料 235,830,563.62 4.32% C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 540,848,149.60 9.90% C5电子 C6金属、非金属 318,051,166.23 5.82% C7机械、设备、仪表 78,268,282.34 1.43% C8医药、生物制品 100,183,781.03 1.83% C99其他制造业 27,776,045.12 0.51% D电力、煤气及水的生产和供应业 4,850,000.00 0.09% E建筑业 131,196,592.80 2.40% F交通运输、仓储业 251,456,873.52 4.60% G信息技术业 106,247,584.61 1.94% H批发和零售贸易 29,716,960.70 0.54% I金融、保险业 527,388,153.85 9.65% J房地产业 344,935,458.45 6.31% K社会服务业 L传播与文化产业 75,208,299.25 1.38% M综合类 461,639,750.00 8.45% 合计 4,134,504,797.58 75.65% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 股票代码 股票简称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比 例 1 600415 小商品城 4,990,700 461,639,750.00 8.45% 2 000983 西山煤电 5,500,000 275,000,000.00 5.03% 3 600036 招商银行 10,199,949 238,882,805.58 4.37% 4 000792 盐湖钾肥 2,538,525 223,694,823.00 4.09% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 5 601328 交通银行 24,888,103 186,163,010.44 3.41% 6 600383 金地集团 18,544,898 168,202,224.86 3.08% 7 600519 贵州茅台 1,164,496 161,375,855.68 2.95% 8 600428 中远航运 5,988,384 153,781,701.12 2.81% 9 601857 中国石油 10,170,139 151,941,876.66 2.78% 10 601186 中国铁建 14,016,730 131,196,592.80 2.40% 11 601699 潞安环能 2,984,355 114,927,511.05 2.10% 12 000401 冀东水泥 8,740,200 108,815,490.00 1.99% 13 600299 蓝星新材 6,420,588 102,472,584.48 1.88% 14 600325 华发股份 9,011,593 95,793,233.59 1.75% 15 000972 新中基 9,725,741 95,215,004.39 1.74% 16 600423 柳化股份 5,455,728 82,108,706.40 1.50% 17 600048 保利地产 6,000,000 80,940,000.00 1.48% 18 600547 山东黄金 1,560,000 80,418,000.00 1.47% 19 600096 云天化 1,300,010 80,080,616.00 1.47% 20 600808 马钢股份 14,974,099 79,961,688.66 1.46% 21 600489 中金黄金 1,538,423 76,659,618.09 1.40% 22 002238 天威视讯 6,139,453 75,208,299.25 1.38% 23 600026 中海发展 3,579,548 71,197,209.72 1.30% 24 000848 承德露露 3,028,645 56,332,797.00 1.03% 25 600028 中国石化 5,499,987 55,824,868.05 1.02% 26 600050 中国联通 8,316,756 55,472,762.52 1.02% 27 601318 中国平安 1,080,000 53,200,800.00 0.97% 28 600596 新安股份 864,286 52,237,445.84 0.96% 29 000825 太钢不锈 4,769,842 51,657,388.86 0.95% 30 600449 赛马实业 4,562,167 51,233,135.41 0.94% 31 600348 国阳新能 1,128,802 50,920,258.22 0.93% 32 601166 兴业银行 1,929,389 49,141,537.83 0.90% 33 600118 中国卫星 2,199,033 36,789,822.09 0.67% 34 002152 广电运通 1,167,598 33,790,286.12 0.62% 35 000538 云南白药 1,234,068 33,430,902.12 0.61% 36 002024 苏宁电器 719,539 29,716,960.70 0.54% 37 002122 天马股份 599,998 28,799,904.00 0.53% 38 000969 安泰科技 1,817,804 27,776,045.12 0.51% 39 600267 海正药业 1,677,229 27,120,792.93 0.50% 40 601872 招商轮船 4,291,404 26,477,962.68 0.48% 41 600479 千金药业 1,449,955 26,287,684.15 0.48% 42 600425 青松建化 2,717,028 26,083,468.80 0.48% 43 600559 老白干酒 1,448,594 18,121,910.94 0.33% 44 600588 用友软件 500,000 13,985,000.00 0.26% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45 600332 广州药业 1,248,307 13,344,401.83 0.24% 46 000852 江钻股份 1,226,876 10,305,758.40 0.19% 47 002131 利欧股份 596,286 4,990,913.82 0.09% 48 600027 华电国际 1,000,000 4,850,000.00 0.09% 49 002223 鱼跃医疗 19,071 381,420.00 0.01% 50 002225 濮耐股份 46,153 299,994.50 0.01% 51 002224 三力士 18,444 253,973.88 0.00% 股票投资合计 4,134,504,797.58 75.65% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (1)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的所有股票明细 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 股票代码 股票简称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600005 武钢股份 652,887,387.87 6.45% 2 000063 中兴通讯 623,031,567.21 6.16% 3 002024 苏宁电器 594,999,934.92 5.88% 4 600000 浦发银行 542,129,177.17 5.36% 5 000568 泸州老窖 484,669,695.62 4.79% 6 000792 盐湖钾肥 420,302,764.67 4.15% 7 000651 格力电器 411,255,777.93 4.06% 8 601666 平煤天安 384,964,072.51 3.80% 9 600028 中国石化 367,776,686.73 3.63% 10 600547 山东黄金 363,020,970.60 3.59% 11 000983 西山煤电 352,699,624.72 3.48% 12 600050 中国联通 344,457,311.56 3.40% 13 601186 中国铁建 322,222,587.52 3.18% 14 000401 冀东水泥 315,091,959.31 3.11% 15 600596 新安股份 311,418,253.06 3.08% 16 000024 招商地产 304,974,660.60 3.01% 17 600026 中海发展 300,749,265.46 2.97% 18 601318 中国平安 299,418,197.16 2.96% 19 600415 小商品城 295,877,705.74 2.92% 20 600036 招商银行 288,910,168.21 2.85% 21 600383 金地集团 288,433,786.09 2.85% 22 600717 天津港 267,561,786.59 2.64% 23 601328 交通银行 265,384,239.94 2.62% 24 600737 中粮屯河 251,121,941.51 2.48% 25 000623 吉林敖东 249,089,582.72 2.46% 26 600309 烟台万华 248,429,300.59 2.45% 27 000612 焦作万方 239,415,665.07 2.37% 28 601006 大秦铁路 238,730,030.81 2.36% 29 601166 兴业银行 233,622,657.30 2.31% 30 600519 贵州茅台 229,608,693.38 2.27% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 31 600048 保利地产 229,370,343.13 2.27% 32 600067 冠城大通 223,404,104.05 2.21% 33 000581 威孚高科 220,156,913.59 2.18% 34 600251 冠农股份 210,281,329.18 2.08% 35 000002 万科A 204,802,492.06 2.02% 36 000709 唐钢股份 204,788,392.06 2.02% 37 600299 蓝星新材 204,257,917.22 2.02% 38 000001 深发展A 204,247,873.81 2.02% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (2)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的所有股票明细 6.6报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细:无 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细:无 投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 (4)持有的处于转股期的可转换债券明细 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 601166 兴业银行 726,004,890.67 7.17% 2 000063 中兴通讯 597,716,301.09 5.91% 3 601318 中国平安 583,155,957.84 5.76% 4 002024 苏宁电器 582,378,368.59 5.75% 5 600005 武钢股份 563,545,173.60 5.57% 6 000069 华侨城A 546,809,961.36 5.40% 7 600036 招商银行 514,979,389.63 5.09% 8 600029 南方航空 492,975,652.49 4.87% 9 600859 王府井 479,100,807.67 4.73% 10 000568 泸州老窖 448,728,476.78 4.43% 11 600000 浦发银行 422,957,306.76 4.18% 12 600028 中国石化 402,722,819.86 3.98% 13 000651 格力电器 391,759,239.35 3.87% 14 600717 天津港 364,122,708.12 3.60% 15 601666 平煤天安 329,033,424.83 3.25% 16 600026 中海发展 322,068,278.69 3.18% 17 000024 招商地产 314,409,834.80 3.11% 18 600795 国电电力 305,655,531.23 3.02% 19 600048 保利地产 303,451,749.15 3.00% 20 600997 开滦股份 302,639,594.82 2.99% 21 600428 中远航运 298,791,784.79 2.95% 22 600050 中国联通 288,440,142.03 2.85% 23 000002 万科A 262,697,143.95 2.60% 24 600737 中粮屯河 254,387,290.04 2.51% 25 601628 中国人寿 243,868,339.41 2.41% 26 600596 新安股份 237,317,706.43 2.34% 27 600591 上海航空 233,683,221.18 2.31% 28 600251 冠农股份 231,734,724.05 2.29% 29 600547 山东黄金 227,807,095.21 2.25% 30 000792 盐湖钾肥 219,367,642.60 2.17% 31 002078 太阳纸业 212,714,066.95 2.10% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 债券品种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 国债 金融债 央行票据 780,634,000.00 14.28% 企业债 可转换债券 18,028,042.56 0.33% 资产支持证券 其他 合计 798,662,042.56 14.61% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 债券代码 债券简称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 0701091 07央行票据91 300,204,000.00 5.49% 2 0801043 08央行票据43 288,270,000.00 5.27% 3 0801049 08央行票据49 192,160,000.00 3.52% 4 125960 锡业转债 18,028,042.56 0.33% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 项目 期末余额(元) 1 存出保证金 17,803,555.00 2 应收证券清算款 19,643,818.22 3 应收股利 502,997.40 4 应收利息 12,192,963.67 5 应收申购款 2,114,993.39 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 合计 52,258,327.68 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 代码 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 125960 锡业转债 18,028,042.56 0.33% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (5)报告期内获得的权证资产: ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 权证代码 权证简称 数量(份) 成本总额(元) 类别(被动持有或主动投资) 1 580018 中远CWB1 533,904 3,722,303.04 被动持有 2 580019 石化CWB1 2,780,934 6,576,381.99 被动持有 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §7 基金份额持有人情况 报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人结构 报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 数量(份) 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 2,046,126,366.20 100% 其中:机构投资者持有的基金份额 818,020,364.40 39.98% 个人投资者持有的基金份额 1,228,106,001.80 60.02% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§8 开放式基金份额变动情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 基金份额总额(份) 基金合同生效日的基金份额总额 9,033,444,910.92 报告期期初基金份额总额 2,321,021,331.86 报告期期间总申购份额 241,419,058.78 报告期期间总赎回份额 516,314,024.44 报告期期末基金份额总额 2,046,126,366.20 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §9 重大事件揭示 报告期内未召开基金份额持有人大会。 报告期内基金管理人、基金托管人的托管部门无重大人事变动情况 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 报告期内本基金投资策略未发生改变。 基金收益分配 2008 年5 月9 日,本基金实施了收益分配,每10 份基金份额派发现金红利2.00 元,合计420,909,607.18 元。 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 (1)基金租用席位的选择标准和程序 ①经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; ②公司财务状况良好; ③有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; ④有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; ⑤建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 (2)报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况 ①股票交易量及佣金情况 ②债券交易情况 ③ 债券回购交易情况:无 ④权证交易情况 (3)报告期内租用证券公司席位的变更情况 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 证券公司名称 租用席位 股票成交金额(元) 占股票总成交 佣金(元) 占佣金总 数量(个 金额的比例 量比例 ) 海通证券股份有限公司 1 2,750,616,840.28 6.81% 2,338,014.74 6.92% 高华证券有限责任公司 1 5,169,678,326.87 12.80% 4,394,211.90 13.01% 广发华福证券有限责任公 1 1,357,938,045.42 3.36% 1,154,243.07 3.42% 司 光大证券股份有限公司 1 3,469,905,984.07 8.59% 2,949,412.97 8.73% 兴业证券股份有限公司 1 1,853,454,032.31 4.59% 1,575,429.09 4.66% 中国银河证券股份有限公 1 3,273,173,341.17 8.10% 2,782,177.45 8.23% 司 中国国际金融有限公司 1 1,737,999,197.85 4.30% 1,412,130.70 4.18% 中银国际证券有限责任公 1 4,900,175,987.92 12.13% 3,981,418.82 11.79% 司 国泰君安证券股份有限公 1 1,791,733,431.48 4.43% 1,522,964.69 4.51% 司 联合证券有限责任公司 1 2,762,778,828.59 6.84% 2,348,356.04 6.95% 中信建投证券有限责任公 1 6,805,799,239.49 16.84% 5,529,745.35 16.37% 司 长城证券有限责任公司 1 1,705,701,947.54 4.22% 1,449,843.73 4.29% 江南证券有限责任公司 1 670,856,693.88 1.66% 570,226.46 1.69% 东方证券股份有限公司 1 202,263,637.04 0.50% 164,341.61 0.49% 信泰证券有限责任公司 1 1,330,267,373.24 3.29% 1,080,845.25 3.20% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 安信证券股份有限公司 1 620,632,424.95 1.54% 527,537.15 1.56% 合计 16 40,402,975,332.10 100% 33,780,899.02 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 证券公司名称 债券成交金额(元) 占债券成交总额的比例 中银国际证券有限责任公司 28,425,784.48 27.29% 国泰君安证券股份有限公司 4,894,050.10 4.70% 中国国际金融有限公司 2,879,999.00 2.76% 高华证券有限责任公司 67,974,369.90 65.25% 合计 104,174,203.48 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 证券公司名称 权证成交金额(元) 占权证成交总额的比例 高华证券有限责任公司 18,445,656.31 100% 合计 18,445,656.31 100% ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期内,增加安信证券股份有限公司上海席位1 个。 9.9 报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 关于旗下开放式基金通过中国建设银行开办日常基金转换业务公告 2008年1月18日 包括本基金 2 关于旗下开放式基金通过兴业银行和深圳平安银行开办定期定额投资业务的 2008年1月29日 包括本基金 公告 3 关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办基金转换业务的公告 2008年2月18日 包括本基金 4 关于嘉实服务基金投资中金黄金非公开发行股票的公告 2008年3月4日 5 关于对浦发东方借记卡和招商借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额 2008年3月5日 包括本基金 申购业务的公告 6 关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2008年3月5日 包括本基金 7 关于旗下开放式基金参加中国农业银行基金定期定额投资费率优惠活动的公 2008年3月20日 包括本基金 告 8 关于变更嘉实服务增值行业基金基金经理的公告 2008年3月20日 9 关于变更公司股东出资比例的公告 2008年3月20日 10 关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公 2008年4月1日 包括本基金 告 11 关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销 2008年4月23日 包括本基金 机构的公告 12 关于旗下开放式基金通过中信银行开办定期定额投资业务的公告 2008年4月30日 包括本基金 13 关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告 2008年4月30日 包括本基金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 14 关于旗下开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金交易费率优惠的 2008年4月30日 包括本基金 公告 15 嘉实服务增值行业证券投资基金收益分配公告 2008年5月6日 派发现金红利2.00元/ 10份 16 关于通过中国民生银行网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 2008年5月7日 包括本基金 17 关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2008年5月15日 包括本基金 18 关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2008年5月21日 包括本基金 19 关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实网上直销转换费率的公告 2008年6月10日 包括本基金 20 关于旗下开放式基金参加交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告 2008年6月16日 包括本基金 21 关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告 2008年6月20日 包括本基金 22 关于旗下开放式基金通过湘财证券和国联证券开办定期定额投资业务的公告 2008年6月27日 包括本基金 23 关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券开办定期定额投资业务的公告 2008年6月28日 包括本基金 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实服务增值行业证券投资基金设立的文件; 嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》; 嘉实服务增值行业证券投资基金招募说明书》; 嘉实服务增值行业证券投资基金基金托管协议》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实服务增值行业证券投资基金公告的各项原稿。 10.2 存放地点 北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司 10.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800 ,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2008年8月26日