嘉实成长收益证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年 10 月 25 日  嘉实成长收益混合 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本基金已根据香港《证券及期货条例》第 104 条在香港获得证券及期货事务监察委员会认可 及可供在香港向公众销售。证券及期货事务监察委员会认可不代表对本基金的推荐或认许，亦不 代表其对本基金的商业利弊或其表现作出保证。此并不意指本基金适合所有投资者，亦并非认许 本基金适合任何特定投资者或投资者类别。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实成长收益混合 基金主代码 070001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 11 月 5 日 报告期末基金份额总额 4,684,818,605.47 份 本基金定位于成长收益复合型基金，在获取稳定 投资目标 的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。 本基金通过精选收益型股票以及对债券类资产 的稳健投资来实现“稳定收益”的目标；同时通 投资策略 过实施“行业优选、积极轮换”的策略，实现“资 本增值”目标。 业绩比较基准 上证 A 股指数 本基金属于中等风险证券投资基金，长期系统性 风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩 基准的贝塔值不超过 0.75。在此前提下，本基金 风险收益特征 通过合理配置在成长型资产类、收益型资产类和 现金等大类资产之间的比例，努力实现股票市场 上涨期间基金资产净值涨幅不低于上证 A 股指数 第 2 页 共 11 页  嘉实成长收益混合 2016 年第 3 季度报告 涨幅的 65%，股票市场下跌期间基金资产净值下 跌幅度不超过上证 A 股指数跌幅的 55%。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实成长收益混合 A 嘉实成长收益混合 H 下属分级基金的交易代码 070001 960024 报告期末下属分级基金的份额总额 4,683,871,060.36 份 947,545.11 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（ 2016 年 7 月 1 日 － 报告期（ 2016 年 8 月 1 日 主要财务指标 2016 年 9 月 30 日 ） － 2016 年 9 月 30 日 ） 嘉实成长收益混合 A 嘉实成长收益混合 H 1．本期已实现收益 3,503,166,241.46 -713.37 2．本期利润 2,899,096,301.42 19,430.18 3．加权平均基金份额本期利润 0.6645 0.1019 4．期末基金资产净值 5,672,935,554.06 966,975.29 5．期末基金份额净值 1.2112 1.0205 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）本基金自 2016 年 1 月 7 日起增加 H 类基金份额类别，仅在中国香港地区销售；嘉实成长收 益混合 H 基金本报告期为 2016 年 8 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实成长收益混合 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 0.32% 0.79% 2.57% 0.77% -2.25% 0.02% 月 嘉实成长收益混合 H 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 2.05% 0.73% 0.84% 0.74% 1.21% -0.01% 月 第 3 页 共 11 页  嘉实成长收益混合 2016 年第 3 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图 1：嘉实成长收益混合 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2002 年 11 月 5 日至 2016 年 9 月 30 日） 第 4 页 共 11 页  嘉实成长收益混合 2016 年第 3 季度报告 图 2：嘉实成长收益混合 H 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2016 年 8 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各 项投资比例符合基金合同第十八条（（二）投资范围和（六）投资组合比例限制）的约定：（1） 投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；（2）持有一家公司的股票，不得超过基金 资产净值的 10%；（3）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得 超过该证券的 10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；（5）本基金的股票资产 中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例限制另有 规定的，从其规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 第 5 页 共 11 页  嘉实成长收益混合 2016 年第 3 季度报告 任职日期 离任日期 年限 曾任职于成都证券、大鹏证 券、国信证券，从事行业研 究工作，先后担任研究员、 本基金、 高级研究员；2006 年 12 月 嘉实领先 2013 年 6 邵秋涛 - 18 年 加盟嘉实基金管理有 限公 成长混合 月7日 司，历任公司高级研究员、 基金经理 投资经理，现任成长策略组 组长。金融硕士，具有基金 从业资格，澳大利亚籍。 本基金、 嘉实新机 2009 年 7 月加入嘉实基金管 遇混合发 理有限公司研究部，曾任行 2015 年 12 谢泽林 起式、嘉 - 7年 业研究员一职。现任职于股 月 31 日 实策略混 票投资部。硕士研究生，具 合基金经 有基金从业资格。 理 注：（1）任职日期、离职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基 金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他 组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 第 6 页 共 11 页  嘉实成长收益混合 2016 年第 3 季度报告 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 国内 3 季度经济数据相对平稳，通胀也比较温和，房价持续上涨带来政策调控的压力比较大， 核心城市的限购限贷政策频出。A 股在 3 季度呈现震荡向上行情，沪深 300 指数上涨 3.15%、中证 500 指数上涨 3.34%，其中建筑建材、房地产、家电等房地产产业链板块涨幅居前，计算机、传媒、 电子等板块跌幅居前。市场呈现结构性行情，血制品、光通信、铜箔和覆铜板、PPP 板块等受益 于景气度高，相关个股涨幅较大，也为本基金贡献较多的收益率。信息安全、军工信息化等板块 在 3 季度缺乏基本面催化剂、相对估值较高，股价有所调整，对本基金业绩有一些拖累。本基金 坚持以新兴产业作为投资主线，积极寻找中长期成长空间较大的优秀企业，力争获取中长期的良 好投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实成长收益混合 A 基金份额净值为 1.2112 元，本报告期基金份额净值增长 率为 0.32%，同期业绩比较基准收益率为 2.57%；截至本报告期末嘉实成长收益混合 H 基金份额净 值为 1.0205 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.05%，同期业绩比较基准收益率为 0.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,158,155,164.18 71.74 其中：股票 4,158,155,164.18 71.74 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,152,621,000.00 19.89 其中：债券 1,152,621,000.00 19.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 461,034,535.66 7.95 8 其他资产 24,235,699.61 0.42 9 合计 5,796,046,399.45 100.00 第 7 页 共 11 页  嘉实成长收益混合 2016 年第 3 季度报告 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 35,245,376.00 0.62 B 采矿业 96,300,000.00 1.70 C 制造业 3,254,706,745.45 57.36 电力、热力、燃气及水生产和供 D 30,649,462.15 0.54 应业 E 建筑业 177,906,509.48 3.14 F 批发和零售业 80,055,613.05 1.41 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I 404,050,324.25 7.12 业 J 金融业 177,223.18 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 22,295,019.00 0.39 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,333,632.00 0.41 R 文化、体育和娱乐业 33,435,259.62 0.59 S 综合 - - 合计 4,158,155,164.18 73.29 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 值比例（％） 1 002007 华兰生物 7,400,000 278,092,000.00 4.90 2 300353 东土科技 10,919,908 245,370,332.76 4.32 3 600183 生益科技 19,711,060 244,417,144.00 4.31 4 002281 光迅科技 2,768,847 230,894,151.33 4.07 5 300342 天银机电 9,015,576 222,955,194.48 3.93 6 002439 启明星辰 8,916,860 182,795,630.00 3.22 7 600498 烽火通信 6,230,421 177,691,606.92 3.13 8 002614 蒙发利 10,773,403 171,943,511.88 3.03 9 600068 葛洲坝 21,191,000 167,620,810.00 2.95 10 002338 奥普光电 3,016,252 155,276,652.96 2.74 第 8 页 共 11 页  嘉实成长收益混合 2016 年第 3 季度报告 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,152,621,000.00 20.31 其中：政策性金融债 1,152,621,000.00 20.31 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,152,621,000.00 20.31 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 比例（％） 1 150222 15 国开 22 3,400,000 340,068,000.00 5.99 2 160401 16 农发 01 3,300,000 330,165,000.00 5.82 3 160204 16 国开 04 1,900,000 190,000,000.00 3.35 4 140440 14 农发 40 1,000,000 102,100,000.00 1.80 5 160209 16 国开 09 1,000,000 100,000,000.00 1.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 第 9 页 共 11 页  嘉实成长收益混合 2016 年第 3 季度报告 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,273,935.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,698,842.22 5 应收申购款 3,262,922.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,235,699.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资 流通受限部分的 序号 股票代码 股票名称 产净值比 流通受限情况说明 公允价值(元) 例（%） 1 300353 东土科技 245,370,332.76 4.32 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实成长收益混合 A 嘉实成长收益混合 H 报告期期初基金份额总额 4,473,648,122.88 - 报告期期间基金总申购份额 758,449,778.86 947,545.11 减:报告期期间基金总赎回份额 548,226,841.38 - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 4,683,871,060.36 947,545.11 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 第 10 页 共 11 页  嘉实成长收益混合 2016 年第 3 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准嘉实成长收益证券投资基金设立的文件； （2）《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》； （4）《嘉实成长收益证券投资基金托管协议》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实成长收益证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2016 年 10 月 25 日 第 11 页 共 11 页