博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 2016 年 9 月 30 日 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年十月二十四日  博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 21 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时亚洲票息收益债券(QDII) 基金主代码 050030 交易代码 050030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 2 月 1 日 报告期末基金份额总额 1,743,455,066.79 份 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各 投资目标 发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,在谨慎投资 的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 主要投资于亚洲市场的各类债券,以买入持有策略为主,配合信 投资策略 用策略、期限结构策略、互换策略等卫星策略。在谨慎投资的前 提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return 风险收益特征 中等风险/收益的开放式基金 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期 主要财务指标 (2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日) 1.本期已实现收益 70,514,353.65 2.本期利润 53,268,755.69 1  博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 3.加权平均基金份额本期利润 0.0309 4.期末基金资产净值 2,135,269,545.45 5.期末基金份额净值 1.2247 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 过去三个月 2.61% 0.27% 3.12% 0.26% -0.51% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:本基金的基金合同于 2013 年 2 月 1 日生效,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效 之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第 12 条“三、投资范围”、“五、投资限制” 的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业年 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 限 2006 年起先后在荷兰银行 固定收 (伦敦),中国投资有限责任 益总部 公司、南方东英资产管理有 国际组 限公司从事投资研究工作。 何凯 2014-04-02 - 10.1 投资总 2012 年加入博时基金管理有 监/基 限公司,历任国际投资部副 金经理 总经理、基金经理助理、固 定收益总部国际组投资副总 2  博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 监。现任固定收益总部国际 组投资总监兼博时亚洲票息 收益债券型证券投资基金的 基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其 各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽 责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益 的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,各类资产表现不一。在大量流动性的驱动下,全球主要债市及股市持续上 扬,延续了二季度底英国退后之后的表现。与此同时,美元指数和商品市场则宽幅震荡。 季初美国 10 年期国债利率一度创出历史新低,但随后在升息预期增强的影响下又有所 回升。中国方面,人民币处于区间震荡状态,境内债券收益率震荡下行。 主要受益于信用利差的收窄,亚洲债券市场三季度延续了之前的上升趋势。其中高 收益债券表现优于投资级。从区域上看,斯里兰卡和印尼领跑,而中资债券表现略低于 平均水平。 在基金的操作上,我们虽有所分散化,进一步增加了非中国的配置,但由于总体仍 超配中国,且低配久期,表现略弱于基准。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 3  博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 截至 2016 年 9 月 30 日,本基金份额净值为 1.2247 元,累计份额净值为 1.3672 元,报告期内净值增长率为 2.61%,同期业绩基准涨幅为 3.12%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(人民币元) 比例(%) 1 权益投资 - - 其中:普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 87,405,724.20 4.06 3 固定收益投资 1,861,599,892.38 86.46 其中:债券 1,861,599,892.38 86.46 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 168,132,519.67 7.81 8 其他各项资产 35,888,196.02 1.67 9 合计 2,153,026,332.27 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) A 43,274,548.01 2.03 A- 41,222,326.51 1.93 B 345,748,231.70 16.19 4  博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 B- 158,906,277.71 7.44 B+ 357,548,777.61 16.74 BB 196,132,061.12 9.19 BB- 146,974,237.76 6.88 BB+ 63,280,635.81 2.96 BBB- 68,484,311.45 3.21 未评级 440,028,484.70 20.61 注:评级机构为标准普尔。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值比 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 例(%) XS12414973 CHINSC 10 1 120,000 89,973,204.74 4.21 84 07/02/20 FUTLAN 10 XS10868085 2 1/4 100,000 73,094,531.02 3.42 70 07/21/19 CIFIHG 7 XS11604443 3 3/4 100,000 72,703,879.72 3.40 91 06/05/20 XS13317587 HONAIR 6.9 4 105,500 72,362,119.93 3.39 37 01/20/19 COGARD 7 USG24524AH 5 1/4 100,000 70,817,401.22 3.32 67 04/04/21 注:债券代码为 ISIN 码 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 占基金 公允价值 资产净 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 (人民币元) 值比例 (%) ISHARES BlackRock 1 IBOXX USD ETF 基金 开放式 Fund 87,405,724.20 4.09 HIGH YIELD Advisors 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 5  博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,806,454.76 5 应收申购款 81,741.26 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 35,888,196.02 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,689,482,866.17 报告期基金总申购份额 100,800,710.17 减:报告期基金总赎回份额 46,828,509.55 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,743,455,066.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创 6  博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2016 年 9 月 30 日,博时基金公司共管理 138 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托 管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为 5,359.54 亿元人民 币,其中公募基金规模约 2,912.48 亿元人民币,累计分红约 738.04 亿元人民币,是目 前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,2016 年三季度,博时旗下基金业绩依然领先。 截至 9 月 30 日,权益类方面,标准指数股票型基金中,博时中证淘金大数据 100 指数基金、博时中证银行指数分级,今年以来净值增长率在同类型 316 只基金中排名前 10;偏股型基金里,博时行业轮动基金、博时主题行业混合基金,今年以来净值增长率 在同类 372 只基金中排名前 20;灵活配置型基金中,博时灵活配置混合 A,今年以来净 值增长率在同类排名前 1/10;保本型基金中,博时招财一号大数据保本混合,今年以来 净值增长率在同类排名前 1/4;绝对收益目标基金中,博时新财富混合基金今年以来净 值增长率为 5.36%,在同类 165 只基金中排名前 1/7。 黄金基金中,博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率为 28.42%,在同类 8 只基金 中排名第一。 固定收益方面,标准债券型基金中,博时双月薪定期支付债券、博时月月薪定期支 付债券,今年以来净值增长率分别为 6.91%、5.23%,在同类型 61 只基金中分别第二和 第五,博时信用债纯债排名前 1/9;普通债券型基金里,稳健回报债券(LOF)今年以来 净值增长率在同类排名前 1/4;货币市场基金里,博时外服货币,今年以来净值增长率 在同类 194 只排名第五;封闭式标准债券基金中,博时安丰 18 个月定开债今年以来净 值增长率在同类排名前 1/4。 QDII 基金方面,博时亚洲票息,今年以来至 9 月 30 日净值增长 9.98%,在同类 QDII 债券基金 11 只中排名前 1/2。 2、其他大事件 2016 年 8 月 5 日,由 21 世纪经济报道主办的“2016 深港通论坛暨 ‘金帆奖’系 列颁奖礼上,博时一举斩获 2016 年综合实力十强基金公司奖、2016 年互联网突出表现 奖、2016 年 ABS 最具实力管理人奖(博时资本)三项大奖。 7  博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时亚洲票息收益债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金合同》 9.1.3《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时亚洲票息收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一六年十月二十四日 8