博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十五日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2目录 § §1重要提示及目录......................................................................................................................................1 1.1重要提示.........................................................................................................................................1§2基金简介..................................................................................................................................................4 2.1基金基本情况.................................................................................................................................4 2.2基金产品说明.................................................................................................................................4 2.3基金管理人和基金托管人.............................................................................................................4 2.4境外投资顾问和境外资产托管人.................................................................................................4 2.5信息披露方式.................................................................................................................................5 2.6其他相关资料.................................................................................................................................5§3主要财务指标和基金净值表现..............................................................................................................5 3.1主要会计数据和财务指标.............................................................................................................5 3.2基金净值表现.................................................................................................................................5§4管理人报告..............................................................................................................................................6 4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................6 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介..............................................................8 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................8 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................9 4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................9 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................9 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................9§5托管人报告............................................................................................................................................10 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................10 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............10 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................10§6半年度财务会计报告（未经审计） ....................................................................................................10 6.1资产负债表...................................................................................................................................10 6.2利润表...........................................................................................................................................11 6.3所有者权益（基金净值）变动表...............................................................................................12 6.4报表附注.......................................................................................................................................13§7投资组合报告........................................................................................................................................26 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................26 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布.................................................................27 7.3期末按行业分类的权益投资组合................................................................................................27 7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.....................................27 7.5报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................27 7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合.................................................................................27 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细.................................27 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细.....................28 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.....................28 7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...............................28 7.11投资组合报告附注......................................................................................................................28§8基金份额持有人信息............................................................................................................................29 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.....................................................................................29 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................29 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................29§9开放式基金份额变动............................................................................................................................29§10重大事件揭示......................................................................................................................................29 10.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................29 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................29 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................30 10.4基金投资策略的改变.................................................................................................................30 10.5报告期内改聘会计师事务所情况..............................................................................................30 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................30 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................30 10.8其他重大事件..............................................................................................................................31§11备查文件目录......................................................................................................................................33 11.1备查文件目录.............................................................................................................................33 11.2存放地点......................................................................................................................................33 11.3查阅方式......................................................................................................................................33 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 基金简称 博时亚洲票息收益债券（QDII) 基金主代码 050030 交易代码 050030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月1日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,689,482,866.17份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观 投资目标 基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比 较基准的投资收益。 主要投资于亚洲市场的各类债券，以买入持有策略为主，配合信用策略、期限结 投资策略 构策略、互换策略等卫星策略。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基 准的投资收益。 业绩比较基准 JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return 风险收益特征 中等风险/收益的开放式基金 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 孙麒清 张燕 负责人 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 深圳市福田区深南大道7088号 7088号招商银行大厦29层 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 深圳市福田区深南大道7088号 7088号招商银行大厦29层 邮政编码 518040 518040 法定代表人 张光华 傅育宁 2.4境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Brown Brothers Harriman Co. 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 办公地址 - 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编码 - - 2.5信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.6其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 博时基金管理有限公司 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 62,019,004.82 本期利润 129,062,183.90 加权平均基金份额本期利润 0.0770 本期加权平均净值利润率 6.73% 本期基金份额净值增长率 7.18% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 116,013,804.69 期末可供分配基金份额利润 0.0687 期末基金资产净值 2,016,367,998.98 期末基金份额净值 1.1935 3.1.3累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 36.13% 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.89% 0.33% 2.58% 0.35% -0.69% -0.02% 过去三个月 5.35% 0.29% 5.59% 0.29% -0.24% - 过去六个月 7.18% 0.26% 8.80% 0.26% -1.62% - 过去一年 16.33% 0.31% 16.47% 0.29% -0.14% 0.02% 过去三年 38.79% 0.24% 31.01% 0.23% 7.78% 0.01% 自基金合同生效起至 今 36.13% 0.24% 24.22% 0.25% 11.91% -0.01% 注：本基金的业绩比较基准为：JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2013年2月1日生效，按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第12条“三、投资范围”、“五、投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年6月30日，博时基金公司共管理117只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达4,598.72亿元人民币，其中公募基金资产规模2497.59亿元人民币，累计分红724.58亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计，2016年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。 截至6月30日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来净值增长率在同类型374只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金100大数据、博时上证自然资源ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类型326只基金中都排名在前1/8；ETF联接基金里，上证资源ETF联接今年以来净值增长率在同类66只中排名第二；灵活配置型基金里，博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10；保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增长率在同类51只中排名前1/7；博时黄金ETF场外D类今年以来净值增长率为27.5%，在同类8只排名第一。 固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同类排名前1/8；指数债券型基金里，博时上证企债30ETF今年以来净值增长率在同类排名前1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第四，博时现金收益货币，今年以来净值增长率在同类194只基金中排名前2/5；博时安丰18定期开放债券，今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。 QDII基金中，博时亚洲票息，今年以来至6月30日净值增长7.18%，在同类QDII债券基金11只中排名第二。 2、其他大事件 2016年6月24日，由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。 由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。 2016年5月10日，由上海证券报主办的2016中国基金业峰会暨第十三届“金基金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获“2015年度金基金·债券投资回报基金管理公司”大奖。 2016年3月27日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数据显示，2015年博时基金旗下10只纯债产品平均收益率达12.65%，其中6只定期开放债基平均收益率更高达15.17%，博时安丰18个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金收益榜冠军。 2016年3月15日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。 2016年1月18日，大众证券报“2015中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰18个月定开债（160515）荣获2015“最佳固定收益型基金”奖。 2016年1月15日，2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度金牌创新力金融产品奖。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 2006年起先后在 荷兰银行（伦敦）， 中国投资有限责任 公司、南方东英资 产管理有限公司从 事投资研究工作。 基金经理/ 2012年加入博时 固定收益 基金管理有限公 何凯 总部国际 2014-04-02 - 9.9 司，历任国际投资 组投资总 部副总经理、基金 监 经理助理、固定收 益总部国际组投资 副总监。现任固定 收益总部国际组投 资总监兼博时亚洲 票息收益债券型证 券投资基金的基金 经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，受美国加息预期下降，英国退欧等事件影响，美国国债利率震荡下行。全球流动性继续宽松，全球股市、大宗商品及债券市场在经历了年初的短暂调整后持续上扬。中国方面，人民币弱势走低。 受益于美国国债利率的下行以及信用利差的收窄，亚洲债券市场上半年获得了可观的回报。其中高收益债券表现优于投资级。从区域上看，去年跌幅较大的印尼领跑，而中资债券表现则低于平均水平。 在基金的操作上，我们虽有所分散化，增加了非中国的配置，但由于总体仍超配中国，且低配久期，表现弱于基准。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.1935元，累计份额净值为1.3360元，报告期内净值增长率为7.18%，同期业绩基准涨幅为8.80%。 4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为美联储加息进程将是缓慢可控的，且欧洲、日本等发达经济体货币政策总体仍然宽松。全球债券市场已有大量资产处于负利率状态。在此环境下，资金对于收益的追逐或仍将利好部分基本面有支撑的新兴市场。中国宏观政策的持续放松也会对债券市场形成支持。中资海外债券在基本面以及技术面的双重支撑下未来会有较为稳健的回报，与此同时其他市场中一些结构性或者个券层面的机会值得更多关注。本基金将在稳定票息和信用质量的基础上积极把握配置机会和寻求交易性机会，力争创造超额收益。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内共进行1次分红，以2015年12月31日可分配利润为基准,博时亚洲票息收益债券(QDII)人民币每10份分红0.600元；博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞每1份分红0.092美元；博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇每10份分红0.092美元。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，博时亚洲票息收益债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为103,550,852.36元。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.3.1 158,640,548.62 154,412,788.44 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.3.2 1,876,893,316.46 1,233,476,567.73 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,876,893,316.46 1,233,476,567.73 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.3.5 34,707,435.80 23,882,213.50 应收股利 - - 应收申购款 1,808,275.11 45,383,829.36 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,072,049,575.99 1,457,155,399.03 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 41,511,696.28 37,439,659.77 应付赎回款 12,135,785.55 3,717,624.60 应付管理人报酬 1,300,421.92 870,010.97 应付托管费 406,381.84 271,878.42 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.3.6 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.3.7 327,291.42 200,479.12 负债合计 55,681,577.01 42,499,652.88 所有者权益： - - 实收基金 6.4.3.8 1,689,482,866.17 1,206,292,035.11 未分配利润 6.4.3.9 326,885,132.81 208,363,711.04 所有者权益合计 2,016,367,998.98 1,414,655,746.15 负债和所有者权益总计 2,072,049,575.99 1,457,155,399.03 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.1935元，基金份额总额1,689,482,866.17份 6.2利润表 会计主体：博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至2015年6 2016年6月30日 月30日 一、收入 139,319,047.69 42,666,971.72 1.利息收入 64,856,587.83 34,508,975.15 其中：存款利息收入 6.4.3.10 45,924.69 44,416.75 债券利息收入 64,810,663.14 34,395,237.96 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 69,320.44 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,377,589.17 -12,796,875.10 其中：股票投资收益 6.4.3.11 - - 基金投资收益 6.4.3.12 0.00 - 债券投资收益 6.4.3.13 5,377,589.17 -12,898,750.05 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.3.14 - 101,874.95 3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.3.15 67,043,179.08 16,557,453.40 号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 781,518.63 2,101,655.49 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.3.16 1,260,172.98 2,295,762.78 减：二、费用 10,256,863.79 4,888,521.77 1．管理人报酬 7,605,463.06 3,537,426.64 2．托管费 2,376,707.18 1,105,445.80 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.3.17 - 18,343.20 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.3.18 274,693.55 227,306.13 三、利润总额（亏损总额以“-”号 129,062,183.90 37,778,449.95 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 129,062,183.90 37,778,449.95 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 1,206,292,035.11 208,363,711.04 1,414,655,746.15 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 129,062,183.90 129,062,183.90 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 483,190,831.06 93,010,090.23 576,200,921.29 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 590,029,593.81 108,107,898.84 698,137,492.65 2.基金赎回款 -106,838,762.75 -15,097,808.61 -121,936,571.36 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -103,550,852.36 -103,550,852.36 动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益（基金 1,689,482,866.17 326,885,132.81 2,016,367,998.98 净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 880,254,016.79 67,353,516.51 947,607,533.30 净值） 二、本期经营活动产生的基 - 37,778,449.95 37,778,449.95 金净值变动数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 -78,372,066.58 -4,493,997.12 -82,866,063.70 少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 204,101,103.47 10,945,030.87 215,046,134.34 2.基金赎回款 -282,473,170.05 -15,439,027.99 -297,912,198.04 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 - -36,134,979.57 -36,134,979.57 动（净值减少以“-”号填 列） 五、期末所有者权益（基金 801,881,950.21 64,502,989.77 866,384,939.98 净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：江向阳，主管会计工作负责人：王德英，会计机构负责人：成江 6.4报表附注 6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的债券利息收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.3重要财务报表项目的说明 6.4.3.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 158,640,548.62 定期存款 - 其他存款 - 合计 158,640,548.62 注：于2016年6月30日，银行存款中包含的外币余额为美元21,692,632.54元(折合人民币 143,848,184.90元)，港币292,773.61元（折合人民币250,224.82元）。 6.4.3.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 1,764,698,225.20 1,876,893,316.46 112,195,091.26 合计 1,764,698,225.20 1,876,893,316.46 112,195,091.26 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,764,698,225.20 1,876,893,316.46 112,195,091.26 注：柜台交易市场债券参照做市商或其他权威价格提供机构的报价估值。6.4.3.3衍生金融资产/负债 无余额。6.4.3.4买入返售金融资产 无余额。6.4.3.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 1,937.83 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 34,705,497.97 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 其他 - 合计 34,707,435.80 6.4.3.6应付交易费用 无余额。6.4.3.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 33,357.68 预提费用 293,933.74 合计 327,291.42 6.4.3.8实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,206,292,035.11 1,206,292,035.11 本期申购 590,029,593.81 590,029,593.81 本期赎回（以“-”号填列） -106,838,762.75 -106,838,762.75 本期末 1,689,482,866.17 1,689,482,866.17 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.3.9未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 110,607,609.64 97,756,101.40 208,363,711.04 本期利润 62,019,004.82 67,043,179.08 129,062,183.90 本期基金份额交易产生的 46,938,042.59 46,072,047.64 93,010,090.23 变动数 其中：基金申购款 52,460,783.62 55,647,115.22 108,107,898.84 基金赎回款 -5,522,741.03 -9,575,067.58 -15,097,808.61 本期已分配利润 -103,550,852.36 - -103,550,852.36 本期末 116,013,804.69 210,871,328.12 326,885,132.81 6.4.3.10存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 39,919.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 6,004.99 合计 45,924.69 6.4.3.11股票投资收益 无发生额。6.4.3.12基金投资收益 无发生额。6.4.3.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 317,598,074.60 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 306,861,151.99 成本总额 减：应收利息总额 5,359,333.44 买卖债券差价收入 5,377,589.17 6.4.3.14股利收益 无发生额6.4.3.15公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 67,043,179.08 ——股票投资 - ——债券投资 67,043,179.08 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 67,043,179.08 6.4.3.16其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 888,843.73 其他 371,329.25 转出费收入 0.00 合计 1,260,172.98 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费的75%归基金资产。 2.本基金的转换费由申购费补差和赎回费两部分构成，其中赎回费部分的75%归入转出基金的基金资产。 6.4.3.17交易费用 无发生额。 6.4.3.18其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 44,753.80 信息披露费 149,179.94 银行汇划费用 80,759.81 合计 274,693.55 6.4.4或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。6.4.4.2资产负债表日后事项 无。6.4.5关联方关系6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.5.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构 布朗兄弟哈里曼银行(“布朗兄弟哈里曼”) 境外资产托管人 招商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 中国长城资产管理公司 基金管理人的股东 广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东 天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海汇华实业有限公司 基金管理人的股东 上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东 招商证券(香港)有限公司(“招商香港”) 基金管理人的股东招商证券的子公司 博时资本管理有限公司 基金管理人的子公司 博时基金（国际）有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.6本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1通过关联方交易单元进行的交易 无。6.4.6.2关联方报酬6.4.6.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,605,463.06 3,537,426.64 其中：支付销售机构的客户维护费 499,821.61 1,579,824.74 注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.80% /当年天数。6.4.6.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,376,707.18 1,105,445.80 注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。6.4.6.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.6.4各关联方投资本基金的情况6.4.6.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。6.4.6.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.6.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 20,096,249.00 45,924.69 34,742,828.34 42,801.24 布朗兄弟哈里 138,544,299.62 - 31,080,509.72 - 曼 注：本基金的银行存款分别由基金托管人招商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼保管，按适用利率或约定利率计息。 6.4.6.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.6.7其他关联交易事项的说明 无。6.4.7利润分配情况 单位：人民币元 权益 每10份 现金形式 再投资形式 利润分配 备 序号 登记日 除息日 基金份额 发放总额 发放总额 合计 注 分红数 1 2016-01- 2016-01 0.600 88,703,204.71 14,847,647.65 103,550,852.36 - 15 -14 合计 - - 0.600 88,703,204.71 14,847,647.65 103,550,852.36 - 6.4.8期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。6.4.8.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。6.4.8.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.8.3.1银行间市场债券正回购 无。6.4.8.3.2交易所市场债券正回购 无。6.4.9金融工具风险及管理6.4.9.1风险管理政策和组织架构 本基金属于债券型基金，主要投资于亚洲市场的各类债券，其预期收益及风险水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金，属于中等风险/中等收益特征的开放式基金。本基金为主动式投资的债券型基金，本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由执行总裁和风险控制委员会、督察长、监察法律部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；督察长独立行使权利，直接对董事会负责，向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察法律部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察法律部对公司执行总裁负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行及境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险不重大。在场外市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金投资于远期合约时，任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按债券评级机构标准普尔公司设定的标准统计及汇总。6.4.9.2.1按短期信用评级列示的债券投资 无。6.4.9.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2016年6月30日 2015年12月31日 BBB- 66,768,889.68 38,826,013.63 BB+ 44,073,673.99 56,782,733.24 BB 267,303,217.37 86,073,213.46 BB- 150,951,567.58 126,044,650.08 B+ 409,096,569.25 254,418,755.79 B 348,419,855.15 267,718,224.06 B- 161,051,490.22 112,688,959.86 未评级 429,228,053.22 290,924,017.61 注：评级机构为标准普尔。6.4.9.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可于开放期内要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在境外场外市场交易，能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。 于2016年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1至5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 20,096,249.00 138,544,299.62 158,640,548.62 结算备付金 交易性金融资产 64,209,551.14 1,585,617,021.29 227,066,744.03 1,876,893,316.46 衍生金融资产 应收利息 34,707,435.8 34,707,435.8 应收申购款 1,808,275.11 1,808,275.11 应收证券清算款 资产总计 84,305,800.14 1,585,617,021.29 227,066,744.03 175,060,010.53 2,072,049,575.99 负债 应付赎回款 12,135,785.55 12,135,785.55 应付管理人报酬 1,300,421.92 1,300,421.92 应付托管费 406,381.84 406,381.84 其他负债 327,291.42 327,291.42 应付证券清算款 41,511,696.28 41,511,696.28 负债总计 55,681,577.01 55,681,577.01 利率敏感度缺口 84,305,800.14 1,585,617,021.29 227,066,744.03 119,378,433.52 2,016,367,998.98 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 74,136,065.88 - - 80,276,722.56 154,412,788.44 交易性金融资产 25,863,160.00 1,034,532,863.46 173,080,544.27 - 1,233,476,567.73 应收利息 - - - 23,882,213.50 23,882,213.50 应收申购款 - - - 45,383,829.36 45,383,829.36 资产总计 99,999,225.88 1,034,532,863.46 173,080,544.27 149,542,765.42 1,457,155,399.03 负债 应付证券清算款 - - - 37,439,659.77 37,439,659.77 应付赎回款 - - - 3,717,624.60 3,717,624.60 应付管理人报酬 - - - 870,010.97 870,010.97 应付托管费 - - - 271,878.42 271,878.42 其他负债 - - - 200,479.12 200,479.12 负债总计 - - - 42,499,652.88 42,499,652.88 利率敏感度缺口 99,999,225.88 1,034,532,863.46 173,080,544.27 107,043,112.54 1,414,655,746.15 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.3.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 市场利率下降25个基点 增加约756 增加约683 市场利率上升25个基点 减少约756 减少约683 6.4.9.3.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控，并通过签署外汇远期合约的方式以达到规避外汇风险的目的。 6.4.9.3.2.1外汇风险敞口 单位：人民币 本期末 项目 2016年6月30日 美元 其他币种 折合人民币 折合人民币 合计 以外币计价的资产 银行存款 250,224.82 144,098,409.72143,848,184.90 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 1,736,249,236.55 71,148,969.89 1,807,398,206.44 应收利息 201,797.08 33,182,435.4632,980,638.38 应收申购款 24,340.7524,340.75 其他应收款 资产合计 71,600,991.79 1,984,703,392.371,913,102,400.58 以外币计价的负债 应付证券清算款 41,511,696.2841,511,696.28 应付赎回款 1,250,631.121,250,631.12 其他负债 2,871.972,871.97 负债总计 42,765,199.3742,765,199.37 外汇风险敞口净额 71,600,991.79 1,941,938,193.001,870,337,201.21 上年度末 项目 2015年12月31日 美元 其他币种 合计 折合人民币 折合人民币 以外币计价的 资产 银行存款 147,335,680.11 553,530.55 147,889,210.66 交易性金融资 1,109,560,476.15 40,390,211.58 1,149,950,687.73 产 应收利息 22,055,357.18 116,358.33 22,171,715.51 应收申购款 36,065,772.33 - 36,065,772.33 资产合计 1,315,017,285.77 41,060,100.46 1,356,077,386.23 以外币计价的 负债 - 负债合计 41,043,735.63 - - 41,043,735.63 资产负债表外 汇风险敞口净 1,273,973,550.14 41,060,100.46 1,315,033,650.60 额 6.4.9.3.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 所有外币均相对人民币升值5% 增加约9710 增加约3,563 所有外币均相对人民币贬值5% 减少约9710 减少约3,563 6.4.9.3.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于场外柜台交易的债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的运行态势，从宏观层面了解亚洲各国家、行业的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险，从而确定基金资产在不同国家、不同行业以及不同债券品种之间的配置比例。本基金采用的债券投资策略以买入持有策略为主，配合信用策略、期限结构策略、互换策略等卫星策略。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于亚洲市场债券的资产占债券资产的比例不低于80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.3.3.1其他价格风险敞口 于2016年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资。(2015年12月31日：同)。6.4.9.3.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。(2015年12月31日：同)。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层级金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为1,876,893,316.46元，无属于第一层级和第三层级的余额。 (2015年12月31日：属于第一层级的余额为23,494,564.80元，第二层级的余额为782,460,861.87元，无属于第三层次的余额。 ） (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,876,893,316.46 90.58 其中：债券 1,876,893,316.46 90.58 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 158,640,548.62 7.66 8 其他各项资产 36,515,710.91 1.76 9 合计 2,072,049,575.99 100.00 7.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。7.3期末按行业分类的权益投资组合 本基金本报告期末未持有权益投资。7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。7.5报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期未进行权益资产的投资。7.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 本基金本报告期未进行权益资产的投资。7.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 本基金本报告期未进行权益资产的投资。7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 本基金本报告期未进行权益资产的投资。7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例 BBB- 66,768,889.68 3.31% BB+ 44,073,673.99 2.19% BB 267,303,217.37 13.26% BB- 150,951,567.58 7.49% B+ 409,096,569.25 20.29% B 348,419,855.15 17.28% B- 161,051,490.22 7.99% 未评级 429,228,053.22 21.29% 评级机构为标准普尔。7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 （％） 1 XS1241497384 CHINSC 10 120,000 88,621,213.54 4.40 07/02/20 2 XS1086808570 FUTLAN101/4 100,000 73,363,618.08 3.64 07/21/19 3 XS1160444391 CIFIHG 7 3/4 100,000 71,463,116.16 3.54 06/05/20 4 XS1055092602 KINSF 1 1/4 850,000 71,148,969.89 3.53 04/11/19 5 USG24524AH67 COGARD 7 1/4 100,000 70,773,471.36 3.51 04/04/21 注：债券代码为ISIN码。7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。7.11投资组合报告附注 7.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 34,707,435.80 5 应收申购款 1,808,275.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,515,710.91 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.11.6投资组合报告附注的其他需要说明的事项 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例 10841 155,841.98 247,671,212.13 14.66% 1,441,811,654.04 85.34% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本开放式基金 1,198,931.56 0.07% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研 - 50-100 究部门负责人持有本开放式基金 合计 50-100 本基金基金经理持有本开放式基金 - - 合计 - 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年2月1日）基金份额总额 1,790,533,225.99 本报告期期初基金份额总额 1,206,292,035.11 本报告期基金总申购份额 590,029,593.81 减：本报告期基金总赎回份额 106,838,762.75 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,689,482,866.17 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 无。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 券商名称 成交金额 占当期债券成交总额 的比例 Barclays Bank PLC. 85,643,258.86 7.38 % BNP Paribus Bank 150,416,254.60 12.95% BOCI Securities Ltd. 27,344,979.88 2.35% Citigroup Global 186,470,094.08 8.95% Markets Inc. CITIC Securities 1.00% International Company 11,644,205.69 Ltd. Credit Suisse 16,162,818.00 1.39% Securities Ltd. Deutsche Bank 10,148,107.00 0.87% Development Bank of 985,000.00 0.08% Singapore Goldman Sachs 89,112,984.81 7.67% International Guotai Junan Securities 85,576,703.00 7.37% (Hong Kong) Limited HUATAI Securities Ltd 45,269,020.13 3.90% Haitong International 5.93% Securities Company 68,830,608.06 Limited The Hongkong and 4.80% Shanghai Banking 55,716,765.57 Corporation Ltd. JP Morgan Securities 18,652,130.96 1.61% PLC Bank of America Merrill 134,782,500.15 11.61% Lynch Morgan Stanley & Co. 52,162,085.45 4.49% International PLC UBS Limited 1,105,737.30 0.10% KGISecurities (Hong 7,200,919.32 0.62% Kong) Limited 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，在多家券商开立了券商交易账户。 1、基金券商交易账户的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金券商交易账户的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易账户的证券经营机构； (2)基金管理人在被选中的证券经营机构开立交易账户。10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于博时亚洲票息收益债券型基金开通建设 中国证券报、上海证券 2016-01-06 银行美元份额交易业务的公告 报、证券时报 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金暂停 中国证券报、上海证券 2 大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公 报、证券时报 2016-01-08 告 3 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金暂停 中国证券报、上海证券 2016-01-12 申购业务的公告 报、证券时报 4 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金 中国证券报、上海证券 2016-01-13 分红公告 报、证券时报 5 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2015 中国证券报、上海证券 2016-01-20 年第4季度报告 报、证券时报 6 关于博时亚洲票息收益债券型基金新增民生 中国证券报、上海证券 2016-01-26 银行为代销机构的公告 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加诺亚正行 中国证券报、上海证券 7 （上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机 报、证券时报 2016-03-22 构并参加其费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加海银基金 中国证券报、上海证券 8 销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠 报、证券时报 2016-03-25 活动的公告 9 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2015 中国证券报、上海证券 2016-03-26 年年度报告（摘要） 报、证券时报 10 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2015 中国证券报、上海证券 2016-03-26 年年度报告（正文） 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加北京钱景 中国证券报、上海证券 11 财富投资管理有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2016-03-28 费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加北京蒽次 中国证券报、上海证券 12 方资产管理有限公司为代销机构并参加其费 报、证券时报 2016-03-29 率优惠活动的公告 关于博时旗下部分基金参加中国工商银行股 中国证券报、上海证券 13 份有限公司个人电子银行申购费率优惠活动 报、证券时报 2016-04-01 的公告 14 关于博时旗下部分开放式基金增加北京懒猫 中国证券报、上海证券 2016-04-20 金融信息服务有限公司为代销机构的公告 报、证券时报 15 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2016 中国证券报、上海证券 2016-04-22 年第1季度报告 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加德州银行 中国证券报、上海证券 16 股份有限公司为代销机构并参加其申购及定 报、证券时报 2016-04-27 投费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加大连网金 中国证券报、上海证券 17 金融信息服务有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2016-05-06 费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金 中国证券报、上海证券 18 斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2016-05-25 费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳市金 中国证券报、上海证券 19 斧子投资咨询有限公司为代销机构并参加其 报、证券时报 2016-05-26 费率优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加新增乾道 中国证券报、上海证券 20 金融信息服务（北京）有限公司为代销机构并 报、证券时报 2016-05-27 参加其费率优惠活动的公告 21 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳前海 中国证券报、上海证券 2016-06-06 凯恩斯基金销售有限公司为代销机构的公告 报、证券时报 22 博时基金管理有限公司关于调整旗下部分基 中国证券报、上海证券 2016-06-08 金的申购、定投、最低持有数量限制的公告 报、证券时报 关于博时旗下部分开放式基金增加北京汇成 中国证券报、上海证券 23 基金销售有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2016-06-16 优惠活动的公告 关于博时旗下部分开放式基金增加大泰金石 中国证券报、上海证券 24 投资管理有限公司为代销机构并参加其费率 报、证券时报 2016-06-24 优惠活动的公告 25 关于博时旗下部分基金继续参加交通银行网 中国证券报、上海证券 2016-06-30 上及手机银行申购业务费率优惠活动的公告 报、证券时报 §11备查文件目录 11.1备查文件目录 11.1.1中国证监会批准博时亚洲票息收益债券型证券投资基金设立的文件 11.1.2《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金合同》 11.1.3《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金托管协议》 11.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5博时亚洲票息收益债券型证券投资基金各年度审计报告正本 11.1.6报告期内博时亚洲票息收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿11.2存放地点 基金管理人、基金托管人处11.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇一六年八月二十五日