博时现金收益证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 2013 年 12 月 31 日基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:2014 年 1 月 22 日 博时现金收益证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时现金收益货币 基金主代码 050003 交易代码 050003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 1 月 16 日 报告期末基金份额总额 25,346,757,687.16 份 投资目标 在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。 投资策略 本基金根据短期利率的变动和市场格局的变化,积极主动地在 债券资产和回购资产之间进行动态的资产配置。 业绩比较基准 活期存款利率(税后) 风险收益特征 现金收益证券投资基金投资于短期资金市场基础工具,由于这 些金融工具的特点,因此整个基金的风险处于较低的水平。但 是,本基金依然处于各种风险因素的暴露之中,包括利率风险、 再投资风险、信用风险、操作风险、政策风险和通货膨胀风险 等等。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 博时现金收益证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013 年 10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 315,202,281.67 2.本期利润 315,202,281.67 3.期末基金资产净值 25,346,757,687.16 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 1.2615% 0.0024% 0.0894% 0.0000% 1.1721% 0.0024% 注:本基金利润分配是按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金合同于 2004 年 1 月 16 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条(三)投资范围、(八)资产配置策略的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 博时现金收益证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 2001 年起先后在南京市 商业银行北清支行、南京 市商业银行资金营运中心 工作。2003 年 12 月加入 博时基金管理有限公司, 基金经理/固定 历任债券交易员、债券交 收益总部现金 易员兼任博时现金收益货 张勇 2006-7-1 - 9.5 管理组投资总 币基金经理助理。现任固 监 定收益总部现金管理组投 资总监,兼任博时现金收 益货币基金、博时策略混 合基金、博时稳定价值债 券基金、博时安盈债券基 金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时现金收益证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度央行仍然维持了中性偏紧的货币政策,在四季度末资金面出现极度紧张,流动性在继 6 月之后,再度成为了驱动全局的核心变量。四季度美国启动了 QE 退出,导 博时现金收益证券投资基金 2013 年第 4 季度报告致市场预期的转变,从而对中国金融市场产生心理层面的紧缩效果。四季度国内债券收益率处于一个整体上移的态势,中枢较三季度均有所提高。 资金的紧张,带动货币市场利率的上行。我们适时的放开大额申购限制,引入新进资金,增厚组合收益。存款与短融再次成为投资首选。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内净值增长率为 1.26%,业绩基准增长率为 0.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下个季度,货币市场利率中枢的上行,对货币市场基金有着积极的影响。而央行政策的延续性,以及 IPO 的开闸,下季度资金市场仍然将维持偏紧的格局。调整好组合期限结构,是我们安全运作的首要任务。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 6,199,288,947.82 22.37 其中:债券 6,199,288,947.82 22.37 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,066,704,970.95 11.07 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 17,973,467,590.59 64.87 4 其他资产 467,696,140.27 1.69 5 合计 27,707,157,649.63 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 报告期内债券回购融资余额 4.68 1 其中:买断式回购融资 - 占基金资产净值的 序号 项目 金额 比例(%) 报告期末债券回购融资余额 2,332,396,893.75 9.20 2 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 博时现金收益证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 92 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限负债占基 各期限资产占基金资产 序号 平均剩余期限 金资产净值的比 净值的比例(%) 例(%) 1 30 天以内 19.97 9.20 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.81 - 2 30 天(含)—60 天 21.44 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 39.06 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)—180 天 16.49 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 0.20 - 5 180 天(含)—397 天(含) 10.52 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 107.47 9.20 5.4 报告期末按券种品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本(元) 的比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,142,361,644.65 8.45 其中:政策性金融债 1,702,422,540.85 6.72 4 企业债券 253,740,362.03 1.00 5 企业短期融资券 3,803,186,941.14 15.00 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 6,199,288,947.82 24.46 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 9 253,740,362.03 1.00 券 博时现金收益证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 值的比例(%) 1 130236 13 国开 36 7,300,000 727,503,137.68 2.87 2 041356003 13 铁道 CP001 5,000,000 499,904,271.54 1.97 3 130243 13 国开 43 4,000,000 398,130,281.53 1.57 4 0980147 09 中航工债浮 2,000,000 204,267,270.72 0.81 5 130227 13 国开 27 2,000,000 198,549,887.84 0.78 6 110251 11 国开 51 1,000,000 100,046,467.97 0.39 7 041353008 13 宁城建 CP001 1,000,000 100,013,605.31 0.39 8 071303011 13 中信 CP011 1,000,000 99,982,657.70 0.39 9 071318005 13 西南证券 CP005 1,000,000 99,981,013.56 0.39 10 041359078 13 桂铁投 CP001 1,000,000 99,914,432.13 0.39 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25%(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.13% 报告期内偏离度的最低值 -0.04% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.06% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持 1.00 元。 5.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮息债的摊余成本超过基金资产净值 20%的情况。 5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.4 其他各项资产构成 博时现金收益证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 220,147,341.30 4 应收申购款 247,453,798.97 5 其他应收款 95,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 467,696,140.27 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 17,965,067,452.62 本报告期基金总申购份额 49,167,381,750.36 减:本报告期基金总赎回份额 41,785,691,515.82 本报告期期末基金份额总额 25,346,757,687.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2013 年 12月 31 日,博时基金公司共管理四十六只开放式基金和一只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1052 亿元人民币,累计分红超过 608 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,股票型基金中,截至 12 月 31 日,博时医疗保健今年以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在 71 只同类基金中排名前 1/2。 博时现金收益证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 固定收益方面,博时信用债纯债基金今年以来收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名前 1/3;博时裕祥分级债券 A 今年以来收益率在 17 只封闭式债券型分级子基金(优先份额)中名列第 2。 海外投资方面,博时标普 500 自 2012 年 6 月 14 日成立以来至 2013 年 12 月 30 日的累计净值增长率已达到 31.75%;博时大中华亚太精选今年以来收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名第 2。 2、客户服务 2013 年四季度,博时基金共举办各类渠道培训活动 136 场,参加人数 3400 人。 3、其他大事件 2013 年 11 月 18 日,博时基金在《每日经济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖项。 2013 年 12 月 20 日,东方财富网在北京中国大饭店举办“东财互联网金融圆桌论坛”和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典”活动,我司获得“最佳企业年金奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时现金收益证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时现金收益证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时现金收益证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5 博时现金收益证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6 报告期内博时现金收益证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点: 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时现金收益证券投资基金 2013 年第 4 季度报告 博时基金管理有限公司 2014 年 1 月 22 日9