华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 华安信用四季红债券型证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 §1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录................................................................................................................1 1.1 重要提示............................................................................................................................1 2 基金简介............................................................................................................................4 2.1 基金基本情况....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................5 2.4 信息披露方式....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料....................................................................................................................5 3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................5 3.2 基金净值表现....................................................................................................................6 4 管理人报告........................................................................................................................7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..............................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..........................................................13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..............................................................15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......................15 5 托管人报告......................................................................................................................15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..............16 6 半年度财务会计报告（未经审计）...............................................................................16 6.1 资产负债表......................................................................................................................16 6.2 利润表..............................................................................................................................17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................................................................19 6.4 报表附注..........................................................................................................................20 7 投资组合报告..................................................................................................................35 7.1 期末基金资产组合情况 ..................................................................................................35 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................................35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ..............................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................................................36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................36 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..........................................................37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..........................................................37 7.12 投资组合报告附注 ..........................................................................................................37 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................38 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................................................38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..........................................................38 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................38 10 重大事件揭示..................................................................................................................39 10.1 基金份额持有人大会决议 ..............................................................................................39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..............................39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................39 10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................40 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 ..................................................................................40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................................40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................40 10.8 其他重大事件..................................................................................................................46 11 备查文件目录..................................................................................................................48 11.1 备查文件目录..................................................................................................................48 11.2 存放地点..........................................................................................................................48 11.3 查阅方式..........................................................................................................................48 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安信用四季红债券型证券投资基金 基金简称 华安信用四季红债券 基金主代码 040026 交易代码 040026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月8日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 552,268,410.48份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金以信用债券为主要投资对象，在合理控制信用风 投资目标 险的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基 本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结 合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋 投资策略 势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决 定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的信用分 析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债 券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精 选个券。 业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×65%＋中债国债总指数收 益率×35% 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的 风险收益特征 品种，其预期的风险收益水平低于股票基金和混合基 金，高于货币市场基金。 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限 公司 姓名 钱鲲 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 021-38969999 010-66105799 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 上海市世纪大道8号上 北京市西城区复兴门内 注册地址 海国金中心32二层期31层、 大街55号 上海市世纪大道8号上 北京市西城区复兴门内 办公地址 海国金中心32二层期31层、 大街55号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 朱学华 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名 中国证券报、上海证券报、证券时报 称 登载基金半年度报告正文的管 www.huaan.com.cn 理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金 中心二期31层、32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 25,984,697.12 本期利润 40,131,710.71 加权平均基金份额本期利润 0.0732 本期加权平均净值利润率 7.02% 本期基金份额净值增长率 7.23% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 18,145,364.01 期末可供分配基金份额利润 0.0329 期末基金资产净值 594,498,454.90 期末基金份额净值 1.076 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 27.40% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平2、要本低期于已所实列现数收字益。指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值3、变期动末收可益供。分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已 实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个 1.03% 0.06% -0.22% 0.05% 1.25% 0.01% 月 过去三个 4.87% 0.11% 0.98% 0.10% 3.89% 0.01% 月 过去六个 7.23% 0.12% 0.44% 0.10% 6.79% 0.02% 月 过去一年 10.89% 0.14% 2.61% 0.13% 8.28% 0.01% 过去三年 18.82% 0.10% 1.04% 0.10% 17.78% 0.00% 自基金成 27.40% 0.10% 4.06% 0.10% 23.34% 0.00% 立起至今 注：本基金业绩比较基准：中债企业债总指数收益率×65%＋中债国债总指数收益率×35% 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 根据基金合同的有关规定，本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类资产，包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。本基金不投资股票，也不直接在二级市场买入可转债和权证，但可以参与一级市场可转债的申购，并可持有因投资分离交易可转债而产生的权证。本基金投资比例限制为：投资于固定收益类资产的比例不低于80%基；金现资金产或净到值期的日8在0%一，年其以中内对的信政用府债债券券的的投投资资比比例例不不低低于于固基定金收资益产类净资值产的的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安信用四季红债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年12月8日至2015年6月30日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国 际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限 公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2015年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF 联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新回报灵活配置、华安新机遇保本、华安新优选灵活配置、华安中证银行指数分级、华安中证全指证券公司指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等67只开放式基金。管理资产规模达到1214.76亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证业年券从限 说明 任职日期 离任日期 苏玉平 本基金的 2011-12-08 - 18年 货币银行硕士，18 基金经理 年证券、基金行业从 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 业经历。曾任海通证 券有限责任公司投 资银行部项目经理； 交通银行托管部内 控监察和市场拓展 部经理;中德安联保 险有限公司投资部 部门经理；国联安基 金管理有限公司基 金经理。2011年2月 加入华安基金管理 有限公司。2011年7 月起担任华安强化 收益债券基金的基 金经理；2011 年 12 月起同时担任本基 金的基金经理；2013 年2月起担任华安纯 债债券型发起式证 券投资基金的基金 经理。2013年11月 起同时担任华安年 年红定期开放债券 型证券投资基金的 基金经理。2014年4 月起同时担任华安 新活力灵活配置混 合型证券投资基金 的基金经理。2015 年1月起担任华安安 享灵活配置混合型 证券投资基金的基 金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》、《华安信用四季红债券型证券投资基金招募说明书》 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或 未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易 的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场 申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债 券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了1次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 2015年上半年，宏观经济增速下滑，通胀维持低位，货币政策以宽松为主，央行连续三次降息、两次降准，基本面和政策面利好债市。在货币政策不断放松以及公开市场利率下行的引导下，市场资金充裕，资金利率不断下降，债券短期险收益率大幅下行；但随着地方债务置换的启动，地方债放量发行，对中长端利率形成了压制，债券市场收益率上半年表现为短端大幅下行，长端收益率以震荡为主，收益率曲线总体陡峭化下行。 信用债跟随利率债收益率表现为下行，但刚兑逐步被打破，中低等级信用债风险溢价上升。上半年信用债到期收益率全线下行，短端下行幅度超过长端，高等级下行幅度大于低等级。截止到6月底，中债信用债总全价指数上涨1.6%。 报告期内本基金坚持以中高等级信用债投资为主，降低了低等级信用债配置，同时适当降低久期，控制久期风险。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值为1.076元，本报告期份额净值增长率为7.23%，同期业绩比较基准增长率为0.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年，欧美经济体处于逐步复苏阶段，美国加息概率仍在，外围经济对债券市场仍有一定压力。国内经济回升的内生动力仍较弱，在通胀压力不大的情况下，预计货币政策仍以适度宽松为主。股市的深度调整使得市场风险偏高下降，资金回流债市，债券需求总体上升。发改委鼓励符合条件企业大力发行企业债券，公司债新规允许非上市企业发行交易所公司债，房地产企业发债放开，信用债供给有望下半年明显上升。在融资平台各种利好形势下，城投债信用风险不大，产业债评级下调或者信用事件爆发的可能性仍较大，并且目前信用债等级利差较平，在信用风险不断暴露的情况下，低等级利差仍显不足，中高等级投资价值较高。 鉴于上半年债券市场违约风险事件不断，本基金将严格控制信用风险，在保证组合流动性和安全性前提下，择机选择优质债券进行配置。 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部高级总监、研究发展部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利股票、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网股票、华安宝利配置、华安生态优先股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历，15 年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛,金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经 理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华 安双债添利债券基金、华安现金富利货币、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短 期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、 华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。 许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内实施了一次分红，并公告了第二次分红方案。 第一次分红，分红方案为：0.19元/10份基金份额。权益登记日、除息日：2015年3月25日；现金红利发放日：2015年3月26日。 本基金的基金管理人于2015年7月16日发布2015年第二次分红公告：本次分红方案为：0.17元/10份基金份额。权益登记日及除息日：2015年7月20日；现金红利发放日：2015年7月21日。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华安信用四季红债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明本报告期内，华安信用四季红债券型证券投资基金的管理人——华安基金管 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 理有限公司在华安信用四季红债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本 报告期内，华安信用四季红债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利 润分配，分配金额为10,644,729.41元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安信用四季红债券型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 2015年本期6月末30日 2014上年年12度月末31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 2,032,224.84 20,619,265.63 结算备付金 6,195,754.81 12,377,574.75 存出保证金 20,656.17 26,455.83 交易性金融资产 6.4.7.2 1,098,812,864.76 1,150,666,251.88 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,098,812,864.76 1,150,666,251.88 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,891,028.07 17,694,990.00 应收利息 6.4.7.5 17,946,977.97 33,528,409.97 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 应收股利 - - 应收申购款 25,555,344.97 20,734.10 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,161,454,851.59 1,234,933,682.16 负债和所有者权益 附注号 2015年本期6月末30日 2014上年年12度月末31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 559,859,407.26 595,697,151.05 应付证券清算款 5,574,644.38 18,568,792.76 应付赎回款 621,082.72 18,666,316.98 应付管理人报酬 325,757.33 474,566.92 应付托管费 93,073.52 135,590.52 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 9,978.54 20,841.28 应交税费 - - 应付利息 311,736.93 201,689.72 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 160,716.01 404,000.00 负债合计 566,956,396.69 634,168,949.23 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 552,268,410.48 588,046,447.24 未分配利润 6.4.7.10 42,230,044.42 12,718,285.69 所有者权益合计 594,498,454.90 600,764,732.93 负债和所有者权益总计 1,161,454,851.59 1,234,933,682.16 552,2注68：,4报10告.48截份止。日2015年6月30日，基金份额净值1.076元，基金份额总额 6.2 利润表 会计主体：华安信用四季红债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 22001155年年16月月13日0日至22001144年年16月月130日日至 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 一、收入 53,805,891.93 95,947,289.92 1.利息收入 37,986,204.48 86,871,325.15 其中：存款利息收入 6.4.7.11 126,198.42 1,367,717.88 债券利息收入 37,856,859.02 81,078,790.05 资产支持证券利息 - 473,846.23 收入 买入返售金融资产 3,147.04 3,950,970.99 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 1,246,916.18 -36,914,344.15 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,246,916.18 -36,915,836.15 资产支持证券投资 6.4.7.14 - 1,492.00 收益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 14,147,013.59 43,053,693.17 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 425,757.68 2,936,615.75 填列） 减：二、费用 13,674,181.22 24,619,839.49 1．管理人报酬 6.4.110.2. 1,988,589.42 7,684,091.30 2．托管费 6.4.210.2. 568,168.39 2,195,454.67 3．销售服务费 6.4.130.2. - - 4．交易费用 6.4.7.19 2,261.82 38,037.87 5．利息支出 10,921,543.14 14,498,295.59 其中：卖出回购金融资产 10,921,543.14 14,498,295.59 支出 6．其他费用 6.4.7.20 193,618.45 203,960.06 三、利润总额（亏损总额 40,131,710.71 71,327,450.43 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 40,131,710.71 71,327,450.43 号填列） 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安信用四季红债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 588,046,447.24 12,718,285.69 600,764,732.93 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 40,131,710.71 40,131,710.71 期利润） 三、本期基金份额交易 数产（生净的值基减金少净以值“变-”动号-35,778,036.76 24,777.43 -35,753,259.33 填列） 其中：1.基金申购款 82,507,879.19 4,685,500.66 87,193,379.85 2.基金赎回款 -118,285,915.95 -4,660,723.23 -122,946,639.18 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - -10,644,729.41 -10,644,729.41 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 552,268,410.48 42,230,044.42 594,498,454.90 （基金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,270,992,484.18 7,807,819.96 3,278,800,304.14 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 71,327,450.43 71,327,450.43 期利润） 三、本期基金份额交易 数产（生净的值基减金少净以值“变-”动号-1,602,043,205.10 -12,009,128.96 -1,614,052,334.06 填列） 其中：1.基金申购款 14,908,514.08 123,932.35 15,032,446.43 2.基金赎回款 -1,616,951,719.18 -12,133,061.31 -1,629,084,780.49 四、本期向基金份额持 - -25,094,171.41 -25,094,171.41 有人分配利润产生的 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,668,949,279.08 42,031,970.02 1,710,981,249.10 （基金净值） 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安信用四季红债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2011年10月20日《关于核准华安信用四季红债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1690 号）核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币536,605,037.48元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第476号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》于2011年12月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为536,655,350.13份基金份额，其中认购资金利息折合50,312.65份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的债券、货币市场工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票，也不直接在二级市场买入可转债和权证，但可以参与一级市场可转债的申购，并可持有因投资分离交易可转债而产生的权证。投资于 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%，其中对信用债券的投资比例 不低于固定收益类资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2015年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间的财务报表符合企业会计20准15则年的1要月求1，日真至实2、01完5年整地6反月映30了日本止基期金间2的01经5营年成6果月和3基0金日净的值财变务动状情况况以等及有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 除下述会计估计变更的说明以外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，股权的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 活期存款 2,032,224.84 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,032,224.84 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易 所 市 785,277,649.42 805,082,864.76 19,805,215.34 债券 场 银行 间 市 290,041,210.42 293,730,000.00 3,688,789.58 场 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 合计 1,075,318,859.84 1,098,812,864.76 23,494,004.92 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,075,318,859.84 1,098,812,864.76 23,494,004.92 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 应收活期存款利息 972.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,509.29 应收债券利息 17,943,080.54 应收买入返售证券利息 - 其他 416.09 合计 17,946,977.97 6.4.7.6其他资产 无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 2015年本期6月末30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 9,978.54 合计 9,978.54 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 47.74 应付后端申购费 - 债券利息税 - 预提费用 160,668.27 银行手续费 - 合计 160,716.01 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 588,046,447.24 588,046,447.24 本期申购 82,507,879.19 82,507,879.19 本期赎回（以“-”号填列） -118,285,915.95 -118,285,915.95 本期末 552,268,410.48 552,268,410.48 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,442,785.25 10,275,500.44 12,718,285.69 本期利润 25,984,697.12 14,147,013.59 40,131,710.71 本期基金份额交易产生 362,611.05 -337,833.62 24,777.43 的变动数 其中：基金申购款 1,842,756.99 2,842,743.67 4,685,500.66 基金赎回款 -1,480,145.94 -3,180,577.29 -4,660,723.23 本期已分配利润 -10,644,729.41 - -10,644,729.41 本期末 18,145,364.01 24,084,680.41 42,230,044.42 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 活期存款利息收入 51,685.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 72,925.21 其他 1,587.45 合计 126,198.42 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.7.12股票投资收益 无。 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 194,583,883.45 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总 186,192,444.72 额 减：应收利息总额 7,144,522.55 债券投资收益 1,246,916.18 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 衍生工具收益 无。 6.4.7.16股利收益 无。 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 1.交易性金融资产 14,147,013.59 ——股票投资 - ——债券投资 14,147,013.59 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 14,147,013.59 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 基金赎回费收入 425,757.68 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 合计 425,757.68 注2. ：本1基. 本金基的金转的换赎费回由费申率购按补持差有费期和间转递出减基，金赎的回赎费回全费部两归部入分基构金成资，产其。中转出基金的赎回费全部归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 交易所市场交易费用 86.82 银行间市场交易费用 2,175.00 合计 2,261.82 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 2015年1月1日本至期2015年6月30日 审计费用 41,655.34 信息披露费 119,012.93 银行汇划费用 14,550.18 帐户维护费 18,000.00 其他费用 400.00 合计 193,618.45 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 华安基金管理有限公司“(华安基金公司”) 构 中国工商银行股份有限公司“(中国工商银 行”) 基金托管人、基金代销机构 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 无。 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 无。 6.4.10.1.4应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 1,988,589.42 7,684,091.30 的管理费 其中：支付销售机构的客 103,146.01 337,560.96 户维护费 0.70%注的：年支费付率基计金提管，理逐人日华累安计至基每金月公月司底的，管按理月人支报付酬。按其前计一算日公基式金为资：产净值 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6 2014年1月1日至2014年6月30日 月30日 当期发生的基金应支付 568,168.39 2,195,454.67 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 2015年1月1日本至期2015年6月30日 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支 联方名称 入 出 - - - - - - - 2014年1上月年1日度至可2比01期4年间6月30日 银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支 联方名称 入 出 中国工商银 - 90,098,323. - - - - 行 02 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 2,032,224.84 51,685.76 30,451,458.90 498,361.13 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 每10份 再投资形 序 权益 除息日 基金份 现金形式 式 利润分配 备 号 登记日 额分红 发放总额 发放总额 合计 注 数 1 2015-03-25 2015-03-25 2015-03-25 0.190 9,917,285.36 727,444.05 10,644,729.41 - 合 - - 0.190 9,917,285.36 727,444.05 10,644,729.41 - 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 计 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 成功 可流 流通受限 认购 期末 数量 期末 期末 备 代码 证券名称 认购 通日 类型 价格 估值 （单位： 成本总额 估值总额 日 单价 股） 注 132002 15天集EB 2015- 2015- 认购新债 100 100 6,310 631,000.00 631,000.00 - 06-11 07-02 未流通 112247 15华东债 2015- 2015- 配售新债 100 100 100,000 10,000,000. 10,000,000. - 05-21 07-20 未流通 00 00 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额99,959,450.06元，是以如下债券作为质押： 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值 单价 总额 1282008 12云铝 2015-07-07 100.70 260,000 26,182,000.00 MTN1 1282524 12金光 2015-07-07 101.43 200,000 20,286,000.00 MTN1 1280421 12环太湖债 2015-07-02 104.05 100,000 10,405,000.00 1282524 12金光 2015-07-02 101.43 300,000 30,429,000.00 MTN1 140218 14国开18 2015-07-02 100.05 168,000 16,808,400.00 合计 - - 1,028,000 104,110,400.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额459,899,957.20元，于2015年7月24陆续到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只债券型证券投资基金，属于证券投资基金中较低风险的品种，其预期的风险收益水平低于股票基金和混合基金，高于货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金以信用债券为主要投资对象，在合理控制信用风险的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；根据公司章程，在管理层层面设立合规与风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向督察长和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 置；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债 券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 2015年本期6月末30日 2014年上1年2末月31日 A-1 30,117,000.00 - A-1以下 - - 未评级 40,120,000.00 29,500,380.00 合计 70,237,000.00 29,500,380.00 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 2015年本期6月末30日 2014年上1年2末月31日 AAA 92,829,569.30 120,985,139.30 AAA以下 906,253,515.46 1,000,180,732.58 未评级 29,492,780.00 - 合计 1,028,575,864.76 1,121,165,871.88 注：1、上述评级包括债券投资及资产支持证券投资。 2、未评级债券为国债和央行票据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基 金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金与由本基金的基金管理人管 理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持 大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所市场交易，因此除附 注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合 理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有559,859,407.26元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 201本5期年末6月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 2,032,224.84 - - - 2,032,224.84 结算备付金 6,195,754.81 - - - 6,195,754.81 存出保证金 20,656.17 - - - 20,656.17 交易性金融 147,534,637.50 760,516,928.76 190,761,298.50 - 1,098,812,864.76 资产 应收证券清 - - - 10,891,028.07 10,891,028.07 算款 应收利息 - - - 17,946,977.97 17,946,977.97 应收申购款 20,845,365.99 - - 4,709,978.98 25,555,344.97 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 其他资产 - - - - - 资产总计 176,628,639.31 760,516,928.76 190,761,298.50 33,547,985.02 1,161,454,851.59 负债 卖出回购金 559,859,407.26 - - - 559,859,407.26 融资产款 应付证券清 - - - 5,574,644.38 5,574,644.38 算款 应付赎回款 - - - 621,082.72 621,082.72 应付管理人 - - - 325,757.33 325,757.33 报酬 应付托管费 - - - 93,073.52 93,073.52 应付销售服 - - - - - 务费 应付交易费 - - - 9,978.54 9,978.54 用 应交税费 - - - - - 应付利息 - - - 311,736.93 311,736.93 应付利润 - - - - - 其他负债 - - - 160,716.01 160,716.01 负债总计 559,859,407.26 - - 7,096,989.43 566,956,396.69 利率敏感度 -383,230,767.95 760,516,928.76 190,761,298.50 26,450,995.59 594,498,454.90 缺口 上年度末 2014年12月 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 20,619,265.63 - - - 20,619,265.63 结算备付金 12,377,574.75 - - - 12,377,574.75 存出保证金 26,455.83 - - - 26,455.83 交易性金融 168,039,340.40 851,372,580.40 131,254,331.08 - 1,150,666,251.88 资产 应收证券清 - - - 17,694,990.00 17,694,990.00 算款 应收利息 - - - 33,528,409.97 33,528,409.97 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 应收申购款 12,500.00 - - 8,234.10 20,734.10 资产总计 201,075,136.61 851,372,580.40 131,254,331.08 51,231,634.07 1,234,933,682.16 负债 卖出回购金 595,697,151.05 - - - 595,697,151.05 融资产款 应付证券清 - - - 18,568,792.76 18,568,792.76 算款 应付赎回款 - - - 18,666,316.98 18,666,316.98 应付管理人 - - - 474,566.92 474,566.92 报酬 应付托管费 - - - 135,590.52 135,590.52 应付交易费 - - - 20,841.28 20,841.28 用 应付利息 - - - 201,689.72 201,689.72 其他负债 - - - 404,000.00 404,000.00 负债总计 595,697,151.05 - - 38,471,798.18 634,168,949.23 利率敏感度 -394,622,014.44 851,372,580.40 131,254,331.08 12,759,835.89 600,764,732.93 缺口 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 市场利率上升25个基 减少约622.00万元 减少约703.00万元 点 市场利率下降25个基 增加约629.00万元 增加约710.00万元 点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,098,812,864.76 94.61 其中：债券 1,098,812,864.76 94.61 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 8,227,979.65 0.71 7 其他各项资产 54,414,007.18 4.68 8 合计 1,161,454,851.59 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 7本.4基.2金累本计报卖告出期金内额未超买出入期股初票基。金资产净值2%或前20名的股票明细 7本.4基.3金买本入报股告票期的内成未本卖总出额股及票卖。出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 - 卖出股票的收入（成交）总额 - 注：本基金本报告期内未买入、卖出股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 占基比例金（资产％净）值 1 国家债券 9,482,780.00 1.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,010,000.00 3.37 其中：政策性金融债 20,010,000.00 3.37 4 企业债券 846,369,415.46 142.37 5 企业短期融资券 70,237,000.00 11.81 6 中期票据 152,564,000.00 25.66 7 可转债 149,669.30 0.03 8 其他 - - 9 合计 1,098,812,864.76 184.83 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比 例（％） 1 122654 12昆钢控 700,010 70,813,011.60 11.91 2 122295 13川投01 599,900 63,733,376.00 10.72 3 122665 12镇交投 749,690 62,269,251.40 10.47 4 124857 14临桂新 500,000 51,900,000.00 8.73 5 1282524 12金光MTN1 500,000 50,715,000.00 8.53 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投 资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投 资明细本基金本报告期没有投资贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期没有投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策 无。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期没有投资国债期货。 7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价 无。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,656.17 2 应收证券清算款 10,891,028.07 3 应收股利 - 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 4 应收利息 17,946,977.97 5 应收申购款 25,555,344.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,414,007.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 户(户数) 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 2,165 255,089.34 502,812,122.22 91.04% 49,456,288.26 8.96% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持 2,982.16 0.00% 有本基金 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0； 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年12月8日）基 536,655,350.13 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 588,046,447.24 本报告期基金总申购份额 82,507,879.19 减：本报告期基金总赎回份额 118,285,915.95 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 552,268,410.48 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本基金管理人重大人事变动： （1）2015年3月7日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （2）2015年6月30日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。 （3）2015年7月11日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。 （4）2015年7月18日，基金管理人发布了华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理变更公告，新增石雨欣女士为本基金的基金经理，与苏玉平女士共同管理本基金。 2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 交易单元数 占当期 占当期 券商名称 量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 交总额 量的比 的比例 例 安 信 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 东 北 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 东 兴 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 北 京 高 华 - 证 券 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 责任公司 国 金 证 券 - 股 份 有 限 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 国 泰 君 安 - 证 券 股 份 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 有限公司 国 信 证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 股 份 有 限 公司 恒 泰 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 华 创 证 券 - 有 限 责 任 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 华 融 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 华 泰 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 中 国 中 投 - 证 券 有 限 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 责任公司 开 源 证 券 - 有 限 责 任 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 民 生 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 齐 鲁 证 券 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 有限公司 上 海 证 券 - 有 限 责 任 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 信 达 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 兴 业 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 中 国 银 河 - 证 券 股 份 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 有限公司 招 商 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 中 天 证 券 - 有 限 责 任 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 中 银 国 际 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 证 券 有 限 责任公司 中 信 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 长 城 证 券 - 有 限 责 任 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 华 福 证 券 - 有 限 责 任 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 国 都 证 券 - 有 限 责 任 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 中 国 国 际 - 金 融 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 宏 源 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 川 财 证 券 - 有 限 责 任 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 上 海 华 信 - 证 券 有 限 责 任 公 司 （原 财 富 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 里 昂 证 券 有 限 责 任 公司） 广 发 证 券 - 股 份 有 限 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下： 无。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当 占当期 占当期回 期权 券商名称 成交金额 债券成 成交金额 购成交总 成交金额 证成 交总额 额的比例 交总 的比例 额的 比例 安信证券 股份有限 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 东北证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 股份有限 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 公司 东兴证券 股份有限 0.00 0.00% 665,900,000.00 7.04% 0.00 0.00% 公司 北京高华 证券有限 0.00 0.00% 22,973,000.00 0.24% 0.00 0.00% 责任公司 国金证券 股份有限 2,006,199.23 3.60% 192,179,000.00 2.03% 0.00 0.00% 公司 国泰君安 证券股份 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 有限公司 国信证券 股份有限 0.00 0.00% 107,000,000.00 1.13% 0.00 0.00% 公司 恒泰证券 股份有限 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 公司 华创证券 有限责任 10,037,713.77 18.03% 3,645,500,000.00 38.52% 0.00 0.00% 公司 华融证券 股份有限 0.00 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 公司 华泰证券 股份有限 0.00 0.00% 472,971,000.00 5.00% 0.00 0.00% 公司 中国中投 证券有限 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 责任公司 开源证券 有限责任 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 民生证券 股份有限 778,848.00 1.40% 1,317,600,000.00 13.92% 0.00 0.00% 公司 齐鲁证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 有限公司 上海证券 有限责任 41,729,015.89 74.96% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 信达证券 0.00 0.00% 432,100,000.00 4.57% 0.00 0.00% 股份有限 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 公司 兴业证券 股份有限 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 中国银河 证券股份 0.00 0.00% 128,000,000.00 1.35% 0.00 0.00% 有限公司 招商证券 股份有限 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 中天证券 有限责任 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 中银国际 证券有限 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 责任公司 中信证券 股份有限 0.00 0.00% 1,034,900,000.00 10.94% 0.00 0.00% 公司 长城证券 有限责任 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 华福证券 有限责任 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 国都证券 有限责任 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 中国国际 金融有限 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 公司 宏源证券 股份有限 1,113,571.08 2.00% 1,265,300,000.00 13.37% 0.00 0.00% 公司 川财证券 有限责任 0.00 0.00% 112,862,000.00 1.19% 0.00 0.00% 公司 上海华信 证券有限 责任公司 （原财富 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 里昂证券 有限责任 公司） 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 广发证券 股份有限 0.00 0.00% 66,621,000.00 0.70% 0.00 0.00% 公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《上海证券报》、 关于旗下部分基金参加中国工商银行 《证券时报》、 2015-01-05 基金定期定额投资优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 2 关于旗下部分基金增加北京增财基金 《上海证券报》、 销售为代销机构并参加费率优惠活动 《证券时报》、 2015-03-06 的公告 《中国证券报》 和公司网站 3 《上海证券报》、 华安基金管理有限公司关于副总经理 《证券时报》、 2015-03-07 变更的公告 《中国证券报》 和公司网站 4 《上海证券报》、 关于基金电子交易平台延长工行直联 《证券时报》、 2015-03-12 结算方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 5 关于旗下部分开放式基金调整单笔最 《上海证券报》、 低申购金额、最低赎回份额和最低保留 《证券时报》、 2015-03-13 余额限制的公告 《中国证券报》 和公司网站 6 关于旗下部分基金增加中国国际金融 《上海证券报》、 有限公司为代销机构并参加费率优惠 《证券时报》、 2015-03-17 活动的公告 《和公中司国网证站券报》 7 《上海证券报》、 关于旗下部分基金增加太平洋证券为 《证券时报》、 2015-03-18 代销机构的公告 《中国证券报》 和公司网站 8 《上海证券报》、 华安基金管理有限公司关于华安信用 《证券时报》、 2015-03-23 四季红债券型证券投资基金分红公告 《中国证券报》 和公司网站 9 华安基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、 调整交易所固定收益品种估值方法的 《证券时报》、 2015-03-31 公告 《中国证券报》 和公司网站 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 10 华安基金管理有限公司关于基金电子 《上海证券报》、 交易平台暂停部分基金通过支付宝渠 《证券时报》、 2015-04-08 道申购、定期定额投资业务的公告 《中国证券报》 和公司网站 11 《上海证券报》、 关于华安旗下部分基金增加天天基金 《证券时报》、 2015-05-28 为销售机构的公告 《中国证券报》 和公司网站 12 关于华安基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、 参加深圳众禄基金销售有限公司费率 《证券时报》、 2015-05-29 优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 13 关于华安基金管理有限公司旗下基金 《上海证券报》、 参加中国农业银行费率优惠活动的公 《证券时报》、 2015-05-29 告 《中国证券报》 和公司网站 14 华安基金管理有限公司关于基金电子 《上海证券报》、 交易平台开展机构客户认购、申购费率 《证券时报》、 2015-06-02 优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 15 《上海证券报》、 关于旗下部分基金增加汇付天下为销 《证券时报》、 2015-06-02 售机构的公告 《中国证券报》 和公司网站 16 《上海证券报》、 关于旗下部分基金在官方京东店开展 《证券时报》、 2015-06-10 认购费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 17 《上海证券报》、 关于在京东电商平台开通华安基金官 《证券时报》、 2015-06-10 方旗舰店基金网上直销业务的公告 《中国证券报》 和公司网站 18 《上海证券报》、 关于基金电子交易平台延长工行直联 《证券时报》、 2015-06-12 结算方式费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 19 《上海证券报》、 关于华安基金管理有限公司旗下基金 《证券时报》、 2015-06-26 参加交通银行费率优惠活动的公告 《中国证券报》 和公司网站 20 《上海证券报》、 关于电子直销平台延长“微钱宝”账户 《证券时报》、 2015-06-29 交易费率优惠活动时间的公告 《中国证券报》 和公司网站 华安信用四季红债券型证券投资基金2015年半年度报告 21 《上海证券报》、 华安基金管理有限公司关于副总经理 《证券时报》、 2015-06-30 变更的公告 《中国证券报》 和公司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 12、、《《华华安安信信用用四四季季红红债债券券型型证证券券投投资资基基金金招基募金说合同明书》》 34、、《中华国安证信监用会四批季准红华债安券信型用证四券季投红资债基券金型托证管券协投议资》基金设立的文件； 65、、本基金报告管期理内人在业务中资国证格批监件会指、营定业报纸执照上公和开公司披露章程的各；项公告原件； 87、、基华安金基托金管管人理业有务限资公格司批开件放和营式业基执金照业务；规则； 11.2 存放地点http基://w金w管w.h理ua人an和.co基m.金cn。托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 11.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日