华安科技动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 22 基金简介 .................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 74 管理人报告 .............................................................................................................................................. 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 135 托管人报告 ............................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 136 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 16 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 177 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 34 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 37 7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 41 7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 41 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 41 7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 42 7.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 428 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 43 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 43 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 439 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 4310 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 44 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 44 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 44 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 44 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 4711 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................ 5012 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 50 12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 51 12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 51 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华安科技动力混合型证券投资基金 基金简称 华安科技动力混合 基金主代码 040025 交易代码 040025 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 171,317,986.44份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金重点投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行 投资目标 业或企业，关注其科技创新或技术突破后产生的增长动能，在严格控制风 险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的 相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。个股选择中以产 投资策略 业链价值结构为主要判别基准，选取以科学技术为动力在产业价值链中占 据优势地位的行业或企业，同时从市场广度、技术深度、产业宽度和政策 强度等方面寻找选取财务状况良好、盈利能力较强且资产质量较好的公司 并作为重点投资对象。 业绩比较基准 80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场 基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 钱鲲 田青 联系电话 021-38969999 010-67595096 负责人 电子邮箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 注册地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区金融大街25号 中心二期31层、32层 办公地址 上海市世纪大道8号上海国金 北京市西城区闹市口大街1号 中心二期31层、32层 院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 朱学华 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 17,258,693.59 本期利润 2,316,005.61 加权平均基金份额本期利润 0.0170 本期加权平均净值利润率 0.63% 本期基金份额净值增长率 -3.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 341,400,933.23 期末可供分配基金份额利润 1.9928 期末基金资产净值 512,718,919.67 期末基金份额净值 2.993 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 199.30% 注：1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去1个月 7.43% 1.36% 0.50% 0.91% 6.93% 0.45% 过去3个月 10.24% 1.39% -1.38% 0.94% 11.62% 0.45% 过去6个月 -3.11% 2.30% -13.46% 1.62% 10.35% 0.68% 过去1年 -4.59% 2.70% -23.36% 1.93% 18.77% 0.77% 过去3年 149.00% 1.99% 44.75% 1.49% 104.25% 0.50% 自基金成立起 199.30% 1.71% 35.76% 1.37% 163.54% 0.34% 至今 注：本基金业绩比较基准：80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率 根据本基金合同的有关规定：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。投资比例限制为：股票投资占基金资产的比例范围为60%～95%，其中投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业的比例不低于股票投资的80%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5～40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安科技动力混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年12月20日至2016年6月30日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。 截至2016年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、华安创业板50ETF等77只开放式基金。管理资产规模达到1403.87亿元人民币。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士研究生，6年证券、基金行业 从业经验。具有基金从业资格证 书。曾任华泰联合证券行业研究 员。2011年9月加入华安基金， 谢振东 基金经理 2015-03-2 - 6年 曾任投资研究部高级研究员、基金 5 投资部基金经理助理。2015 年 3 月起同时担任本基金、华安动态灵 活配置混合型证券投资基金、华安 安顺灵活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，资本市场表现相对稳定，本基金坚持自下而上的选股思路，结合中观维度行业景气判断，持续寻找符合新消费、科技创新的相关标的，整体跑赢了比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年6月30日，本基金份额净值为2.993元，本报告期份额净值增长率为 -3.11%，同期业绩比较基准增长率为-13.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在目前时点，我们清晰地看到中国经济仍然缺乏持续向上的驱动力、改革进入实战阶段后面临的困难，甚至在货币超发背景下全球也出现了越来越多的政治、经济不稳定性；但也存在积极的一面，自15年6月至16年2月中国资本市场已经在短期内经历了较大幅度调整，起码从微观结构角度释放了较大风险。 区别于全面指数牛市、结构牛市，我们倾向于认为16年是典型的行业牛市：自2月以来很多个股甚至细分行业，比如智能驾驶、OLED、芯片自主、白酒等都走出了翻倍行情，这背后其实是中国巨大的工程师红利、政策支持所带来的科技创新以及庞大中产阶级所驱动的消费升级；而我们相信这一趋势远未结束，这些自下而上、由点及面的科技创新和消费升级甚至孕育着整个经济转型的希望。 基于此，我们对于下一阶段市场不悲观：16年的股票市场更多的可能处在一个震荡和分化的时期，这对于自下而上选股创造了良好的环境。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。 相关人员专业胜任能力及工作经历: 翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。 杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。 贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。 许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度 本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期不进行收益分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华安科技动力混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 93,996,202.85 43,982,406.39 结算备付金 3,609,068.43 3,404,899.25 存出保证金 279,111.44 509,802.68 交易性金融资产 6.4.7.2 422,008,879.75 319,443,414.64 其中：股票投资 422,008,879.75 319,443,414.64 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 265,966.95 6,490,446.68 应收利息 6.4.7.5 17,004.86 10,160.19 应收股利 - - 应收申购款 1,916,886.50 191,421.60 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 522,093,120.78 374,032,551.43 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 707,173.46 3,073,411.09 应付赎回款 5,870,237.27 835,886.35 应付管理人报酬 588,900.99 461,581.00 应付托管费 98,150.15 76,930.17 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,911,079.79 1,557,476.25 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 198,659.45 359,047.75 负债合计 9,374,201.11 6,364,332.61 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 171,317,986.44 119,011,747.26 未分配利润 6.4.7.10 341,400,933.23 248,656,471.56 所有者权益合计 512,718,919.67 367,668,218.82 负债和所有者权益总计 522,093,120.78 374,032,551.43 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值2.993元，基金份额总额171,317,986.44份。 6.2 利润表 会计主体：华安科技动力混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 10,506,681.96 359,310,722.99 1.利息收入 264,312.33 745,413.21 其中：存款利息收入 6.4.7.11 264,157.97 135,977.60 债券利息收入 154.36 609,435.61 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 25,035,571.67 377,689,424.59 其中：股票投资收益 6.4.7.12 23,730,434.80 376,682,794.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 203,138.05 -44,970.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,101,998.82 1,051,600.55 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -14,942,687.98 -20,748,012.04 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 149,485.94 1,623,897.23 减：二、费用 8,190,676.35 12,111,446.84 1．管理人报酬 2,717,638.54 4,986,045.06 2．托管费 452,939.77 831,007.46 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 4,826,842.86 6,085,236.01 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.19 193,255.18 209,158.31 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 2,316,005.61 347,199,276.15 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,316,005.61 347,199,276.15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华安科技动力混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 119,011,747.26 248,656,471.56 367,668,218.82 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 2,316,005.61 2,316,005.61 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 52,306,239.18 90,428,456.06 142,734,695.24 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 98,929,300.07 171,723,007.28 270,652,307.35 2.基金赎回款 -46,623,060.89 -81,294,551.22 -127,917,612.11 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 171,317,986.44 341,400,933.23 512,718,919.67 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 491,304,849.48 429,504,265.37 920,809,114.85 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 347,199,276.15 347,199,276.15 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -334,598,842.08 -441,783,641.78 -776,382,483.86 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 247,538,335.47 390,771,614.21 638,309,949.68 2.基金赎回款 -582,137,177.55 -832,555,255.99 -1,414,692,433.54 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 156,706,007.40 334,919,899.74 491,625,907.14 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安科技动力混合型证券投资基金(原名为华安科技动力股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1524号《关于核准华安科技动力股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安科技动力股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 897,723,871.10 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第479号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华安科技动力股票型证券投资基金基金合同》于2011年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为897,813,564.47份基金份额，其中认购资金利息折合89,693.37份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，华安科技动力股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华安科技动力混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安科技动力混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括 A 股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，其中投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业的比例不低于股票投资的80%；债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%×中证800指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安科技动力股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年1月1日至2016年6月30日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本会计期间不存在会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本会计期间不存在会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本会计期间不存在差错更正。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》[适用于CEF]/财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》[适用于OEF]、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改 为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同 业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个 人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税 所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9 月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 93,996,202.85 定期存款 - 其他存款 - 合计 93,996,202.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 408,092,873.41 422,008,879.75 13,916,006.34 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 408,092,873.41 422,008,879.75 13,916,006.34 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 15,430.13 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,461.69 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 113.04 合计 17,004.86 6.4.7.6 其他资产 无余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,911,079.79 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,911,079.79 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 21,633.51 预提账户维护费 - 预提审计费 27,847.82 预提信息披露费 149,178.12 合计 198,659.45 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 119,011,747.26 119,011,747.26 本期申购 98,929,300.07 98,929,300.07 本期赎回（以“-”号填列） -46,623,060.89 -46,623,060.89 本期末 171,317,986.44 171,317,986.44 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 266,211,994.81 -17,555,523.25 248,656,471.56 本期利润 17,258,693.59 -14,942,687.98 2,316,005.61 本期基金份额交易产生的 113,980,273.98 -23,551,817.92 90,428,456.06 变动数 其中：基金申购款 215,135,693.26 -43,412,685.98 171,723,007.28 基金赎回款 -101,155,419.28 19,860,868.06 -81,294,551.22 本期已分配利润 - - - 本期末 397,450,962.38 -56,050,029.15 341,400,933.23 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 242,700.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 2,686.43 结算备付金利息收入 18,771.10 其他 0.00 合计 264,157.97 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,570,567,795.71 减：卖出股票成本总额 1,546,837,360.91 买卖股票差价收入 23,730,434.80 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 815,692.41 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 612,400.00 减：应收利息总额 154.36 买卖债券差价收入 203,138.05 6.4.7.14 衍生工具收益 无。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,101,998.82 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,101,998.82 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -14,942,687.98 ——股票投资 -14,942,687.98 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -14,942,687.98 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 149,485.94 合计 149,485.94 注：基金赎回费收入含赎回费收入和转换费收入。本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 4,826,842.86 银行间市场交易费用 - 合计 4,826,842.86 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 27,847.82 信息披露费 149,178.12 银行汇划费用 7,229.24 帐户维护费 9,000.00 合计 193,255.18 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,717,638.54 4,986,045.06 其中：支付销售机构的客户维护费 942,446.67 1,658,418.94 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 452,939.77 831,007.46 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期初持有的基金份额 - 22,181,439.65 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 22,181,439.65 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 93,996,202.85 242,700.44 84,243,482.08 102,498.37 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。6.4.11 利润分配情况 无。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00280 丰元 2016-0 2016-0 网下 5.80 5.80 971.00 5,631. 5,631. - 5 股份 6-29 7-07 中签 80 80 60196 玲珑 2016-0 2016-0 网下 12.98 12.98 3,287. 42,665 42,665 - 6 轮胎 6-24 7-06 中签 00 .26 .26 60301 新宏 2016-0 2016-0 网下 8.49 8.49 1,602. 13,600 13,600 - 6 泰 6-23 7-01 中签 00 .98 .98 30052 科大 2016-0 2016-0 网下 10.05 10.05 926.00 9,306. 9,306. - 0 国创 6-30 7-08 中签 30 30 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00092河北宣2016-04 重大资 3 工 -06 产重组 15.80 - - 100,000 1,414,596.031,580,000.00 - 停牌 00228 *ST宇2016-04 重大资 9 顺 -29 产重组 26.04 - - 90,000 2,356,492.892,343,600.00 - 停牌 00237千方科2016-05 重大资 2016-0 3 技 -12 产重组 14.94 8-16 16.43 200 2,682.39 2,988.00 - 停牌 30003中科电2016-06 重大资 2016-0 5 气 -02 产重组 13.76 8-16 15.39 100,000 1,190,875.141,376,000.00 - 停牌 60014商赢环2016-06 重大资 6 球 -15 产重组 24.42 - - 10,000 225,586.68 244,200.00 - 停牌 60038山东金2016-04 重大资 2016-0 5 泰 -26 产重组 22.84 8-05 20.56 150,000 2,767,911.903,426,000.00 - 停牌 60161中国核2016-06 股价异 2016-0 1 建 -30 常波动 20.92 7-01 23.01 9,580 33,242.60 200,413.60 - 停牌 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金重点投资于以科学技术为动力在产业价值链中占据优势地位的行业或企业，关注其科技创新或技术突破后产生的增长动能，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2016年06月30日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：同)。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2016年06月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 93,996,202.85 - - - 93,996,202.85 结算备付金 3,609,068.43 - - - 3,609,068.43 存出保证金 279,111.44 - - - 279,111.44 交易性金融资产 - - - 422,008,879.75 422,008,879.75 应收证券清算款 - - - 265,966.95 265,966.95 应收利息 - - - 17,004.86 17,004.86 应收申购款 - - - 1,916,886.50 1,916,886.50 资产总计 97,884,382.72 - - 424,208,738.06 522,093,120.78 负债 应付赎回款 - - - 5,870,237.27 5,870,237.27 应付证券清算款 - - - 707,173.46 707,173.46 应付管理人报酬 - - - 588,900.99 588,900.99 应付托管费 - - - 98,150.15 98,150.15 应付交易费用 - - - 1,911,079.79 1,911,079.79 其他负债 - - - 198,659.45 198,659.45 负债总计 - - - 9,374,201.11 9,374,201.11 利率敏感度缺口 97,884,382.72 - - 414,834,536.95 512,718,919.67 上年度末 2015年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 43,982,406.39 - - - 43,982,406.39 结算备付金 3,404,899.25 - - - 3,404,899.25 存出保证金 509,802.68 - - - 509,802.68 交易性金融资产 - - - 319,443,414.64 319,443,414.64 应收证券清算款 - - - 6,490,446.68 6,490,446.68 应收利息 - - - 10,160.19 10,160.19 应收申购款 - - - 191,421.60 191,421.60 资产总计 47,897,108.32 - - 326,135,443.11 374,032,551.43 负债 应付证券清算款 - - - 3,073,411.09 3,073,411.09 应付赎回款 - - - 835,886.35 835,886.35 应付管理人报酬 - - - 461,581.00 461,581.00 应付托管费 - - - 76,930.17 76,930.17 应付交易费用 - - - 1,557,476.25 1,557,476.25 其他负债 - - - 359,047.75 359,047.75 负债总计 - - - 6,364,332.61 6,364,332.61 利率敏感度缺口 47,897,108.32 - - 319,771,110.50 367,668,218.82 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日:未持有)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同) 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%，债券、权证、现金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为 5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 422,008,879.75 82.31 319,443,414.64 86.88 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 422,008,879.75 82.31 319,443,414.64 86.88 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 业绩比较基准上升5% 增加约3,450 增加约2,084 业绩比较基准下降5% 减少约3,450 减少约2,084 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 422,008,879.75 80.83 其中：股票 422,008,879.75 80.83 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 97,605,271.28 18.69 7 其他各项资产 2,478,969.75 0.47 8 合计 522,093,120.78 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 6,643,000.00 1.30 B 采矿业 22,422,989.00 4.37 C 制造业 275,585,922.93 53.75 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,004,600.00 0.39 E 建筑业 14,548,180.80 2.84 F 批发和零售业 8,508,000.00 1.66 G 交通运输、仓储和邮政业 23,778,200.00 4.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,301,685.40 4.35 J 金融业 18,195,984.00 3.55 K 房地产业 96,050.00 0.02 L 租赁和商务服务业 57,280.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 20,126.10 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 20,419,011.52 3.98 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,850.00 0.00 S 综合 7,423,000.00 1.45 合计 422,008,879.75 82.31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600093 禾嘉股份 2,300,000 28,543,000.00 5.57 2 000848 承德露露 2,050,000 24,497,500.00 4.78 3 300183 东软载波 800,000 21,200,000.00 4.13 4 002159 三特索道 800,000 20,312,000.00 3.96 5 600198 大唐电信 750,000 14,910,000.00 2.91 6 600303 曙光股份 1,000,000 14,850,000.00 2.90 7 600967 北方创业 1,300,000 13,819,000.00 2.70 8 601633 长城汽车 1,500,000 12,660,000.00 2.47 9 300100 双林股份 280,000 12,266,800.00 2.39 10 300285 国瓷材料 280,000 11,169,200.00 2.18 11 300159 新研股份 600,000 10,830,000.00 2.11 12 600202 哈空调 1,000,000 10,310,000.00 2.01 13 002693 双成药业 1,055,600 9,985,976.00 1.95 14 600867 通化东宝 460,000 9,517,400.00 1.86 15 002155 湖南黄金 700,000 9,219,000.00 1.80 16 601111 中国国航 1,300,000 8,788,000.00 1.71 17 600988 赤峰黄金 420,000 7,833,000.00 1.53 18 600603 *ST兴业 650,000 7,423,000.00 1.45 19 600115 东方航空 1,100,000 7,271,000.00 1.42 20 300128 锦富新材 400,000 7,228,000.00 1.41 21 600029 南方航空 1,000,000 7,060,000.00 1.38 22 300011 鼎汉技术 289,909 6,804,164.23 1.33 23 000998 隆平高科 350,000 6,643,000.00 1.30 24 002182 云海金属 330,000 6,567,000.00 1.28 25 601198 东兴证券 260,000 6,354,400.00 1.24 26 300123 太阳鸟 450,000 6,318,000.00 1.23 27 000783 长江证券 500,000 5,800,000.00 1.13 28 002325 洪涛股份 619,180 5,690,264.20 1.11 29 002535 林州重机 700,000 5,656,000.00 1.10 30 002375 亚厦股份 500,000 5,650,000.00 1.10 31 002050 三花股份 560,100 5,404,965.00 1.05 32 600515 海航基础 400,000 5,160,000.00 1.01 33 002500 山西证券 306,400 5,073,984.00 0.99 34 002594 比亚迪 80,000 4,880,800.00 0.95 35 000967 盈峰环境 200,000 4,438,000.00 0.87 36 600083 博信股份 220,000 4,395,600.00 0.86 37 600419 天润乳业 80,000 4,311,200.00 0.84 38 600987 航民股份 350,000 4,242,000.00 0.83 39 300199 翰宇药业 200,000 4,070,000.00 0.79 40 600385 山东金泰 150,000 3,426,000.00 0.67 41 002081 金 螳 螂 300,150 3,007,503.00 0.59 42 002646 青青稞酒 130,000 2,679,300.00 0.52 43 600079 人福医药 150,000 2,515,500.00 0.49 44 600647 同达创业 100,000 2,438,000.00 0.48 45 002507 涪陵榨菜 200,000 2,408,000.00 0.47 46 002289 *ST宇顺 90,000 2,343,600.00 0.46 47 002324 普利特 80,000 2,329,600.00 0.45 48 300016 北陆药业 100,000 2,285,000.00 0.45 49 000021 深科技 200,000 2,202,000.00 0.43 50 000403 ST生化 70,000 2,071,300.00 0.40 51 600452 涪陵电力 60,000 2,004,600.00 0.39 52 600547 山东黄金 50,000 1,945,500.00 0.38 53 000923 河北宣工 100,000 1,580,000.00 0.31 54 300325 德威新材 80,000 1,488,000.00 0.29 55 300120 经纬电材 100,000 1,483,000.00 0.29 56 300035 中科电气 100,000 1,376,000.00 0.27 57 000983 西山煤电 163,900 1,335,785.00 0.26 58 002639 雪人股份 100,000 1,164,000.00 0.23 59 600184 光电股份 50,000 1,132,000.00 0.22 60 600595 中孚实业 200,000 1,128,000.00 0.22 61 002230 科大讯飞 31,300 1,028,205.00 0.20 62 002142 宁波银行 60,000 886,800.00 0.17 63 600188 兖州煤业 76,300 834,722.00 0.16 64 002727 一心堂 30,000 750,000.00 0.15 65 600305 恒顺醋业 60,000 691,200.00 0.13 66 002048 宁波华翔 30,000 686,100.00 0.13 67 002008 大族激光 30,000 685,200.00 0.13 68 601699 潞安环能 88,500 578,790.00 0.11 69 600794 保税科技 100,000 537,000.00 0.10 70 000423 东阿阿胶 10,000 528,300.00 0.10 71 002450 康得新 30,000 513,000.00 0.10 72 600395 盘江股份 54,200 447,692.00 0.09 73 300381 溢多利 5,000 360,750.00 0.07 74 603898 好莱客 10,000 310,900.00 0.06 75 002662 京威股份 20,000 302,200.00 0.06 76 600146 商赢环球 10,000 244,200.00 0.05 77 000697 炼石有色 10,000 228,500.00 0.04 78 002058 威 尔 泰 10,000 228,100.00 0.04 79 601611 中国核建 9,580 200,413.60 0.04 80 600382 广东明珠 10,000 160,000.00 0.03 81 600594 益佰制药 10,000 159,800.00 0.03 82 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.03 83 601127 小康股份 5,644 134,722.28 0.03 84 300316 晶盛机电 10,000 131,000.00 0.03 85 600561 江西长运 10,000 122,200.00 0.02 86 000888 峨眉山Ａ 8,888 107,011.52 0.02 87 002097 山河智能 10,000 102,900.00 0.02 88 600006 东风汽车 10,000 88,700.00 0.02 89 601336 新华保险 2,000 80,800.00 0.02 90 002014 永新股份 5,000 79,750.00 0.02 91 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01 92 300473 德尔股份 1,000 69,950.00 0.01 93 000807 云铝股份 10,000 65,500.00 0.01 94 002133 广宇集团 10,000 64,400.00 0.01 95 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.01 96 600688 上海石化 10,000 61,000.00 0.01 97 002183 怡 亚 通 4,000 57,280.00 0.01 98 002366 台海核电 1,000 53,310.00 0.01 99 300409 道氏技术 1,000 47,850.00 0.01 100 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.01 101 601966 玲珑轮胎 3,287 42,665.26 0.01 102 002158 汉钟精机 3,300 40,689.00 0.01 103 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.01 104 300252 金信诺 1,000 33,130.00 0.01 105 000567 海德股份 1,000 31,650.00 0.01 106 002117 东港股份 1,000 31,460.00 0.01 107 002094 青岛金王 1,000 26,710.00 0.01 108 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 109 300322 硕贝德 1,000 21,500.00 0.00 110 002701 奥瑞金 2,400 21,192.00 0.00 111 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 112 000687 华讯方舟 1,000 19,800.00 0.00 113 002499 科林环保 1,000 19,560.00 0.00 114 600233 大杨创世 1,000 19,460.00 0.00 115 002353 杰瑞股份 1,000 19,280.00 0.00 116 002002 鸿达兴业 1,000 18,800.00 0.00 117 600520 *ST中发 1,000 18,720.00 0.00 118 002511 中顺洁柔 1,000 17,030.00 0.00 119 002367 康力电梯 1,000 15,400.00 0.00 120 300289 利德曼 1,000 14,960.00 0.00 121 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 122 002493 荣盛石化 1,000 12,120.00 0.00 123 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 124 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 125 002343 慈文传媒 100 4,850.00 0.00 126 002373 千方科技 200 2,988.00 0.00 127 002312 三泰控股 100 1,895.00 0.00 128 000951 中国重汽 160 1,529.60 0.00 129 600232 金鹰股份 100 1,319.00 0.00 130 600267 海正药业 100 1,215.00 0.00 131 002369 卓翼科技 100 1,125.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600525 长园集团 29,323,455.07 7.98 2 000886 海南高速 28,502,328.94 7.75 3 300183 东软载波 28,247,974.90 7.68 4 600093 禾嘉股份 23,618,688.44 6.42 5 000848 承德露露 23,492,262.14 6.39 6 002375 亚厦股份 20,418,535.77 5.55 7 300100 双林股份 20,181,436.50 5.49 8 002450 康得新 19,276,306.11 5.24 9 600115 东方航空 18,599,331.49 5.06 10 002366 台海核电 18,554,125.21 5.05 11 002045 国光电器 17,807,750.47 4.84 12 000697 炼石有色 17,232,169.00 4.69 13 600303 曙光股份 16,763,413.42 4.56 14 300285 国瓷材料 16,267,165.88 4.42 15 002159 三特索道 16,176,068.90 4.40 16 002155 湖南黄金 15,582,685.56 4.24 17 300123 太阳鸟 15,339,963.50 4.17 18 002182 云海金属 15,166,061.00 4.12 19 600198 大唐电信 15,142,361.60 4.12 20 600146 商赢环球 15,007,489.75 4.08 21 601111 中国国航 14,675,677.71 3.99 22 600067 冠城大通 14,580,986.00 3.97 23 002662 京威股份 14,087,661.04 3.83 24 600104 上汽集团 14,012,212.94 3.81 25 600867 通化东宝 13,993,886.27 3.81 26 000983 西山煤电 13,892,300.69 3.78 27 600219 南山铝业 13,693,736.62 3.72 28 002097 山河智能 13,520,864.43 3.68 29 600967 北方创业 13,397,437.42 3.64 30 002048 宁波华翔 13,298,092.06 3.62 31 601633 长城汽车 12,853,314.65 3.50 32 600202 哈空调 12,553,376.06 3.41 33 600232 金鹰股份 12,474,830.96 3.39 34 002639 雪人股份 12,447,121.80 3.39 35 300159 新研股份 11,969,304.37 3.26 36 300336 新文化 11,913,486.91 3.24 37 600006 东风汽车 11,775,171.25 3.20 38 601777 力帆股份 11,738,786.49 3.19 39 000861 海印股份 11,540,244.61 3.14 40 000403 ST生化 10,691,022.22 2.91 41 000688 建新矿业 10,457,904.80 2.84 42 002354 天神娱乐 10,366,302.12 2.82 43 002503 搜于特 10,212,789.23 2.78 44 002693 双成药业 9,993,806.53 2.72 45 300011 鼎汉技术 9,934,149.38 2.70 46 002070 众和股份 9,845,227.00 2.68 47 000998 隆平高科 9,822,817.75 2.67 48 002714 牧原股份 9,757,897.40 2.65 49 601118 海南橡胶 9,635,547.67 2.62 50 000423 东阿阿胶 9,596,059.54 2.61 51 002324 普利特 9,540,076.96 2.59 52 002101 广东鸿图 9,438,399.67 2.57 53 002008 大族激光 9,303,613.91 2.53 54 600019 宝钢股份 9,271,140.00 2.52 55 002215 诺 普 信 9,133,554.86 2.48 56 600028 中国石化 8,998,843.00 2.45 57 300228 富瑞特装 8,995,497.16 2.45 58 000550 江铃汽车 8,900,470.80 2.42 59 300203 聚光科技 8,805,006.63 2.39 60 002180 艾派克 8,789,123.34 2.39 61 002142 宁波银行 8,751,389.64 2.38 62 600603 *ST兴业 8,728,817.09 2.37 63 002607 亚夏汽车 8,665,019.92 2.36 64 000913 *ST钱江 8,549,795.70 2.33 65 002310 东方园林 8,104,957.35 2.20 66 600988 赤峰黄金 8,103,905.50 2.20 67 000709 河钢股份 8,096,688.00 2.20 68 002039 黔源电力 8,043,962.75 2.19 69 601799 星宇股份 8,001,870.00 2.18 70 600547 山东黄金 7,911,396.00 2.15 71 603311 金海环境 7,849,276.40 2.13 72 002353 杰瑞股份 7,782,144.94 2.12 73 603268 松发股份 7,700,893.33 2.09 74 002325 洪涛股份 7,682,388.00 2.09 75 002026 山东威达 7,575,034.51 2.06 76 002510 天汽模 7,439,301.38 2.02 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600525 长园集团 33,294,703.01 9.06 2 000886 海南高速 29,143,374.14 7.93 3 002450 康得新 21,490,737.93 5.85 4 002045 国光电器 20,431,867.74 5.56 5 002366 台海核电 20,132,552.71 5.48 6 002502 骅威文化 19,344,243.33 5.26 7 600146 商赢环球 18,060,654.00 4.91 8 300336 新文化 17,660,009.46 4.80 9 600232 金鹰股份 17,159,377.01 4.67 10 000697 炼石有色 16,572,277.32 4.51 11 002662 京威股份 15,723,082.41 4.28 12 002369 卓翼科技 15,633,370.87 4.25 13 002510 天汽模 15,487,386.36 4.21 14 002097 山河智能 15,007,748.57 4.08 15 600104 上汽集团 14,203,890.25 3.86 16 002375 亚厦股份 14,112,418.19 3.84 17 000567 海德股份 13,941,237.84 3.79 18 600219 南山铝业 13,884,268.85 3.78 19 300100 双林股份 13,766,341.23 3.74 20 600067 冠城大通 13,685,440.91 3.72 21 601333 广深铁路 13,352,715.00 3.63 22 600006 东风汽车 13,350,255.16 3.63 23 601777 力帆股份 13,247,572.58 3.60 24 002048 宁波华翔 13,244,197.95 3.60 25 300183 东软载波 13,213,008.25 3.59 26 002639 雪人股份 13,051,698.44 3.55 27 002070 众和股份 12,907,505.00 3.51 28 000983 西山煤电 12,499,259.77 3.40 29 000861 海印股份 11,522,367.66 3.13 30 300012 华测检测 11,317,941.25 3.08 31 600115 东方航空 11,204,737.42 3.05 32 002152 广电运通 10,371,223.91 2.82 33 600699 均胜电子 10,333,866.65 2.81 34 002607 亚夏汽车 10,089,865.36 2.74 35 002456 欧菲光 10,029,553.44 2.73 36 000688 建新矿业 10,000,815.30 2.72 37 002182 云海金属 9,760,795.03 2.65 38 002503 搜于特 9,707,137.56 2.64 39 002714 牧原股份 9,619,419.56 2.62 40 002354 天神娱乐 9,539,098.20 2.59 41 600028 中国石化 9,520,547.39 2.59 42 000913 *ST钱江 9,513,548.70 2.59 43 000403 ST生化 9,435,869.62 2.57 44 600305 恒顺醋业 9,377,605.97 2.55 45 300203 聚光科技 9,339,278.36 2.54 46 000423 东阿阿胶 9,339,122.66 2.54 47 600303 曙光股份 9,269,810.62 2.52 48 000550 江铃汽车 9,236,383.64 2.51 49 300123 太阳鸟 9,204,327.52 2.50 50 300228 富瑞特装 9,121,968.00 2.48 51 002215 诺 普 信 8,968,703.00 2.44 52 600019 宝钢股份 8,968,613.98 2.44 53 002008 大族激光 8,963,785.79 2.44 54 603268 松发股份 8,862,566.32 2.41 55 002594 比亚迪 8,860,997.06 2.41 56 601118 海南橡胶 8,789,948.36 2.39 57 002180 艾派克 8,756,258.94 2.38 58 002039 黔源电力 8,690,801.70 2.36 59 002159 三特索道 8,567,437.23 2.33 60 002701 奥瑞金 8,537,310.47 2.32 61 603311 金海环境 8,489,569.80 2.31 62 002001 新 和 成 8,489,373.86 2.31 63 300285 国瓷材料 8,373,761.39 2.28 64 002026 山东威达 8,339,458.54 2.27 65 002310 东方园林 8,336,610.15 2.27 66 601799 星宇股份 8,316,157.99 2.26 67 600075 新疆天业 8,299,635.79 2.26 68 000709 河钢股份 8,295,728.00 2.26 69 002101 广东鸿图 8,170,107.83 2.22 70 300236 上海新阳 8,015,280.02 2.18 71 601028 玉龙股份 7,785,083.12 2.12 72 002142 宁波银行 7,699,471.24 2.09 73 600458 时代新材 7,591,223.50 2.06 74 300316 晶盛机电 7,471,381.00 2.03 75 002329 皇氏集团 7,466,549.64 2.03 76 000413 东旭光电 7,459,854.40 2.03 77 002353 杰瑞股份 7,383,830.29 2.01 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,664,345,514.00 卖出股票的收入（成交）总额 1,570,567,795.71 注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。7.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.10.1 本期国债期货投资政策 无。7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期没有投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 无。7.11 投资组合报告附注7.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.11.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 279,111.44 2 应收证券清算款 265,966.95 3 应收股利 - 4 应收利息 17,004.86 5 应收申购款 1,916,886.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,478,969.75 7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 15,486 11,062.77 34,943,371.02 20.40% 136,374,615.42 79.60% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 179,087.33 0.10% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年12月20日）基金份额总额 897,813,564.47 本报告期期初基金份额总额 119,011,747.26 本报告期基金总申购份额 98,929,300.07 减：本报告期基金总赎回份额 46,623,060.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 171,317,986.44 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 无。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中金公司 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 招商证券 3 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 申万宏源 3 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 联讯证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 上海证券 2 1,734,164,873.51 53.63% 1,580,347.66 53.22% - 广发证券 1 550,972,254.95 17.04% 513,120.55 17.28% - 长江证券 1 494,044,116.85 15.28% 460,102.85 15.49% - 光大证券 1 282,287,589.70 8.73% 257,248.59 8.66% - 中信证券 1 57,088,780.47 1.77% 53,166.55 1.79% - 方正证券 1 43,745,129.97 1.35% 39,864.94 1.34% - 广州证券 2 40,008,049.73 1.24% 36,998.48 1.25% - 国泰君安 1 31,310,822.71 0.97% 28,533.73 0.96% - 兴业证券 1 - - - - - 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务； （3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会； （4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序： (1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增交易单元申请审核表》 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。 (3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： 2016年2月完成退租托管在建行基金的德邦证券33187交易单元。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中金公司 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 财达证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 上海证券 815,692.41 100.00% - - - - 广发证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 华安基金关于2016年1月4日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 1 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-04 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 2 “朗姿股份”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下场内基金在 《上海证券报》、《证券时 3 指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公 报》、《中国证券报》和公 2016-01-06 告 司网站 华安基金关于2016年1月7日指数熔断期间 《上海证券报》、《证券时 4 调整旗下基金相关业务办理时间的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-07 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 5 “众信旅游”等股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-08 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 6 “新希望”等股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-12 司网站 关于旗下部分基金增加金牛网为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 7 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-14 司网站 华安基金管理有限公司关于参加京东淘宝费 《上海证券报》、《证券时 8 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-19 司网站 关于旗下部分基金增加泰信财富为销售机构 《上海证券报》、《证券时 9 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-01-25 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 10 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-02-03 告 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的” 《上海证券报》、《证券时 11 众和股份“股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-16 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 12 “卓翼科技”、“浦发银行”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-19 司网站 关于旗下部分基金增加上海凯石财富基金销 《上海证券报》、《证券时 13 售有限公司为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-23 司网站 14 关于旗下部分基金增加中正为销售机构并参 《上海证券报》、《证券时 2016-02-25 加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 15 “康得新”、“江西铜业”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-02-25 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 16 “凯瑞德”、“慈文传媒”、“ST 兴业”股票估值 报》、《中国证券报》和公 2016-03-01 调整的公告 司网站 华安基金管理有限公司关于参加深圳新兰德 《上海证券报》、《证券时 17 费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-03-24 司网站 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 18 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 2016-03-28 告 司网站 关于华安旗下基金参加工商银行申购费率优 《上海证券报》、《证券时 19 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《上海证券报》、《证券时 32 优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-06 司网站 关于旗下部分基金增加金观诚为销售机构并 《上海证券报》、《证券时 33 参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 司网站 华安基金管理有限公司关于基金电子交易平 《上海证券报》、《证券时 34 台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公 报》、《中国证券报》和公 2016-05-10 告 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下部分基金增 《上海证券报》、《证券时 35 加平安证券为销售机构的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-13 司网站 关于华安旗下部分基金参加民生银行申购费 《上海证券报》、《证券时 36 率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-14 司网站 华安基金管理有限公司关于参加中正费率优 《上海证券报》、《证券时 37 惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-18 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加泉 《上海证券报》、《证券时 38 州银行优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-25 司网站 关于旗下部分基金增加大连银行为销售机构 《上海证券报》、《证券时 39 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-05-28 司网站 关于旗下部分基金增加东莞农商行为销售机 《上海证券报》、《证券时 40 构并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-02 司网站 关于旗下部分基金增加晟视天下为销售机构 《上海证券报》、《证券时 41 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-03 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的 《上海证券报》、《证券时 42 “高升控股“、”ST兴业”股票估值调整的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-07 司网站 43 华安基金管理有限公司关于电子直销平台延 《上海证券报》、《证券时 2016-06-08 长“微钱宝”账户交易费率优惠活动时间的公 报》、《中国证券报》和公 告 司网站 关于旗下部分基金增加奕丰金融为销售机构 《上海证券报》、《证券时 44 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-14 司网站 关于旗下部分基金增加广源达信为销售机构 《上海证券报》、《证券时 45 并参加费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-21 司网站 关于华安基金管理有限公司旗下基金参加交 《上海证券报》、《证券时 46 通银行费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-23 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下基金参加东 《上海证券报》、《证券时 47 亚中国费率优惠的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-27 司网站 关于旗下部分基金增加中信期货为销售机构 《上海证券报》、《证券时 48 的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参 《上海证券报》、《证券时 49 加京东费率优惠活动的公告 报》、《中国证券报》和公 2016-06-28 司网站 注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。 11 影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、《华安科技动力混合型证券投资基金基金合同》 2、《华安科技动力混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华安科技动力混合型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安科技动力股票型证券投资基金设立的文件； 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 7、基金托管人业务资格批件和营业执照； 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。12.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一六年八月二十六日