§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安策略优选股票型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2007年8月2日至2011年9月30日) ■ §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》、《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务,均纳入《交易端公平交易管理办法》进行管理。 对于场内交易,公司《交易端公平交易管理办法-交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”,不同基金、账户同向买卖同一证券完全通过交易系统进行比例分配,实现公平交易。本报告期内,场内业务的公平交易运作良好,未出现异常情况。 对于场外交易,公司制定《交易端公平交易管理办法-银行间业务》以及《基金(账户)参与新股询价与申购业务管理办法》等制度对其进行规范,执行情况良好,未出现异常情况。 公司合规监察稽核部负责对各账户公平交易的事后监察,分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 按照本基金的基金合同规定,本基金的投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前,华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 无 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年三季度,国内经济受调控政策的影响逐步显现,通胀压力有所缓解但仍处高位。实体经济面临较大的增长压力,社会整体去库存的速率降低,企业盈利增速逐步放缓。此外,欧洲的债务危机的影响开始扩散,相关经济体的增长预期也开始下调,而且债务危机的解决方案仍存在较大的不确定性。在内外复杂的经济环境下,宏观调控的政策方向没有发生明显变化。经济放缓的悲观预期提前在股票市场体现,股票市场三季度整体呈现震荡下行的走势。 报告期内本基金采取较为防御的配置策略。总体保持较为谨慎的仓位水平。在组合结构上,对在经济调整周期中企业利润或资产质量可能存在下调风险的金融地产、周期品行业继续保持较低配置 对盈利预期下调风险不大的通信、软件、医药、消费等板块维持较高配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2011年9月30日,本基金份额净值为0.6373元,本报告期份额净值增长率为-8.20%,同期业绩比较基准增长率为-10.73%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ■ §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》 2、《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》 3、《华安策略优选股票型证券投资基金托管协议》 7.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 7.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇一一年十月二十四日 基金简称 华安策略优选股票 基金主代码 040008 前端交易代码 040008 后端交易代码 041008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月2日 报告期末基金份额总额 14,639,211,789.35份 投资目标 以优选股票为主,配合多种投资策略,在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益,实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种,基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估,合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例,构造债券组合。④权证、资产支持证券和其他衍生工具投资策略。 业绩比较基准 80%×中信标普300指数收益率+20%×中信标普国债指数收益率 风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 主要财务指标 报告期(2011年7月1日-2011年9月30日) 1.本期已实现收益 -407,077,413.70 2.本期利润 -830,899,405.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0563 4.期末基金资产净值 9,329,897,555.41 5.期末基金份额净值 0.6373 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.20% 1.05% -10.73% 1.06% 2.53% -0.01% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 殷鸣 本基金的基金经理 2010-9-21 - 5年 经济学硕士,拥有基金从业人员资格证书,5年证券基金从业经历。曾在光大证券研究所担任研究员。2008年8月加入华安基金管理有限公司后,曾任研究发展部研究员。2010年9月起担任本基金基金经理。 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,767,887,037.24 83.02 其中:股票 7,767,887,037.24 83.02 2 固定收益投资 656,449,903.50 7.02 其中:债券 656,449,903.50 7.02 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 650,046,455.07 6.95 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 254,777,119.85 2.72 6 其他各项资产 28,034,977.21 0.30 7 合计 9,357,195,492.87 100.00 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 79,567,351.92 0.85 B 采掘业 35,089,642.32 0.38 C 制造业 4,417,819,589.07 47.35 C0 食品、饮料 103,161,051.47 1.11 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 210,335,912.28 2.25 C5 电子 447,975,184.83 4.80 C6 金属、非金属 343,313,133.40 3.68 C7 机械、设备、仪表 2,377,975,902.04 25.49 C8 医药、生物制品 935,058,405.05 10.02 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 92,497,245.90 0.99 E 建筑业 288,349,914.60 3.09 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 1,597,129,607.89 17.12 H 批发和零售贸易 619,806,057.23 6.64 I 金融、保险业 280,920,180.79 3.01 J 房地产业 - - K 社会服务业 290,853,160.68 3.12 L 传播与文化产业 65,854,286.84 0.71 M 综合类 - - 合计 7,767,887,037.24 83.26 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600570 恒生电子 30,221,576 415,848,885.76 4.46 2 600741 华域汽车 39,061,117 400,767,060.42 4.30 3 000063 中兴通讯 18,204,558 344,066,146.20 3.69 4 002269 美邦服饰 12,334,375 335,741,687.50 3.60 5 600588 用友软件 14,785,098 328,081,324.62 3.52 6 600104 上海汽车 20,274,768 319,057,992.17 3.42 7 002008 大族激光 34,863,688 305,057,270.00 3.27 8 600261 阳光照明 17,919,452 298,179,681.28 3.20 9 300102 乾照光电 11,130,512 258,450,488.64 2.77 10 600276 恒瑞医药 8,294,917 241,050,288.02 2.58 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 484,488,000.00 5.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,963,000.00 0.11 其中:政策性金融债 9,963,000.00 0.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 161,998,903.50 1.74 8 其他 - - 9 合计 656,449,903.50 7.04 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 119903 11贴现国债03 2,700,000 265,356,000.00 2.84 2 113001 中行转债 1,701,870 154,853,151.30 1.66 3 110011 11附息国债11 1,200,000 119,472,000.00 1.28 4 110009 11附息国债09 1,000,000 99,660,000.00 1.07 5 110222 11国开22 100,000 9,963,000.00 0.11 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,974,144.31 2 应收证券清算款 14,585,582.63 3 应收股利 - 4 应收利息 5,911,848.05 5 应收申购款 563,402.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,034,977.21 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 154,853,151.30 1.66 2 110011 歌华转债 5,802,388.20 0.06 3 110009 双良转债 1,343,364.00 0.01 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600104 上海汽车 178,383,830.95 1.91 非公开发行股票未上市 本报告期期初基金份额总额 14,885,886,331.68 本报告期基金总申购份额 32,133,176.64 减:本报告期基金总赎回份额 278,807,718.97 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 14,639,211,789.35 华安策略优选股票型证券投资基金 2011年第三季度报告 2011年9月30日 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年十月二十四日