基金代码：040008 基金简称：华安策略优选股票 华安策略优选股票型证券投资基金更新的招募说明书（摘要） 　　2009年第2号 　　基金管理人：华安基金管理有限公司 　　基金托管人：交通银行股份有限公司 　　二○○九年九月 　　重要提示 　　华安策略优选股票型证券投资基金由安久证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年7月23日证监基金字【2007】210号文核准的安久证券投资基金基金份额持有人大会决议，安久证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为"华安策略优选股票型证券投资基金"。自2007年8月2日起，由《安久证券投资基金基金合同》修订而成的《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》生效。 　　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 　　本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。 　　本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 　　本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2009年8月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日（未经审计）。 　　目录 　　一、基金管理人1 　　二、基金托管人5 　　三、相关服务机构6 　　四、基金的名称24 　　五、基金的类型24 　　六、基金的投资目标24 　　七、基金的投资方向25 　　八、基金的投资策略25 　　九、基金的业绩比较基准28 　　十、基金的风险收益特征28 　　十一、基金投资组合报告28 　　十二、基金的业绩32 　　十三、费用概览33 　　十四、对招募说明书更新部分的说明34 　　一、基金管理人 　　（一）基金管理人概况 　　1、名称：华安基金管理有限公司 　　2、注册地址：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼 　　3、设立日期：1998年6月4日 　　4、法定代表人：俞妙根 　　5、办公地址：上海浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼 　　6、联系电话：（021）38969999 　　7、联系人：冯颖 　　8、客户服务中心电话：40088-50099、（021）68604666 　　9、网址：www.huaan.com.cn 　　（二）注册资本和股权结构 　　1、注册资本：1.5亿元人民币 　　2、股权结构 　　持股单位持股占总股本比例 　　上海电气（集团）总公司20% 　　上海国际信托有限公司20% 　　上海锦江国际投资管理有限公司20% 　　上海工业投资（集团）有限公司20% 　　上海沸点投资发展有限公司20% 　　（三）主要人员情况 　　1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职情况等。 　　（1）董事会： 　　徐建国先生，研究生学历，高级经济师及上海财经大学兼职教授。历任上海日用化学工业公司副经理，上海市轻工业局局长助理、副局长、党委书记，上海市经济委员会副主任，上海市宝山区区长，上海市黄浦区区长，上海市人民政府副秘书长、上海市经济委员会主任，现任上海电气（集团）总公司董事长。 　　俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理，上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司，并主持公司日常经营工作，现任华安基金管理有限公司总裁，副董事长。 　　冯祖新先生，研究生学历。历任上海市经济委员会办公室副主任科员、主任科员，上海市经济委员会信息中心副主任、主任，上海市工业投资公司副总经理、总经理，上海工业投资（集团）有限公司副总裁，现任上海工业投资（集团）有限公司总裁、法定代表人、党委副书记。 　　陈兵先生，研究生学历，高级经济师。历任安徽岳西监察局监察干事，上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理、总行资金财务部总经理助理、个人银行总部管理会计部总经理、财富管理部总经理，现任上海国际信托有限公司副总经理、董事会秘书。 　　马名驹先生，大学学历，高级会计师。历任上海凤凰自行车股份有限公司副董事长兼总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，上海锦江国际投资管理有限公司董事兼总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁及计划财务部经理、金融事业部总经理、上海锦沧文华大酒店董事长、锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、北京昆仑饭店董事、上海锦江国际旅馆投资有限公司董事、锦江之星旅馆有限公司董事、锦江国际集团财务有限责任公司董事兼财务总监。 　　独立董事： 　　萧灼基先生，研究生学历，教授。现任全国政协委员，政协经济委员会委员，北京大学经济学院教授，博士生导师，北京市、云南省、吉林省、成都市，武汉市等省市专家顾问，北京市场经济研究所所长，《经济界》杂志社社长、主编。 　　吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所高级合伙人、上海仲裁委员会仲裁员、上海市律师协会顾问。 　　夏大慰先生，研究生学历，教授。历任上海财经大学科研处处长，上海财经大学南德管理学院院长，上海财经大学常务副校长，现任上海国家会计学院院长、党委书记，APEC金融与发展项目执行秘书处秘书长，兼任香港中文大学荣誉教授、中国工业经济研究与开发促进会副会长、中国会计学会副会长、财政部会计准则委员会咨询专家、上海证交所上市公司专家委员会委员、上海工业经济专业研究会主任委员等职务。 　　（2）监事会： 　　谢伟民先生，研究生学历，副教授。历任上海市城建沪南工务所干部，空军政治学院训练部中共党史研究室正营级教员、讲师，上海市计委直属机关党委干事，中共上海市综合经济工作委员会组织处干部、宣传员（副处级）、副处长，中共上海市金融工作党委组织处（宣传处）副处长兼机关党委副书记、机关纪委书记（正处级）。 　　陈涵女士，研究生学历，经济师。历任上海国际信托投资公司金融一部项目经理、资产信托总部实业投资部副经理、资产管理总部投资业务部副科长，现任上海国际信托投资有限公司资产管理总部投资业务部科长。 　　柳振铎先生，研究生学历，高级经济师。历任上海良工阀门厂团委书记、车间主任、副厂长，上海机电工业管理局办公室副主任、规划处处长，现任上海电气（集团）总公司副总裁兼上海机电股份公司党委书记、总经理。 　　徐丹女士，研究生学历，高级会计师，中国注册税务师。历任上海石化总厂计财处会计、财务副科长，中石化上海金山实业公司财务处副处长，上海金山实业投资发展有限公司总会计师兼财务部主任，上海金山区财政局副局长，中石化上海浦东开发办财务处处长兼上海浦东实华经济发展公司财务部经理，现任上海工业投资(集团)有限公司总会计师。 　　李梅清女士，大专学历，会计师。历任上海新亚（集团）股份有限公司财务部副经理、上海新亚（集团）有限公司财务部副经理，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理及上市公司部副经理，上海锦江国际投资管理有限公司财务总监、金融事业部财务总监。 　　蒋位先生，研究生学历，经济师。曾在上海财经大学任讲师，上海市发展计划委员会工作，现任上海沸点投资发展有限公司投资部高级经理。 　　赵敏先生，研究生学历，助理研究员。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作，历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理，现任华安基金管理有限公司客户服务与电子商务部总经理。 　　诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监助理，现任华安基金管理有限公司集中交易部总经理。 　　（3）高级管理人员： 　　俞妙根先生，大学学历，高级经济师。历任上海国际信托投资公司驻德国汉堡办事处总代表、AIT公司董事会董事总经理、信托二部经理兼新上海国际大厦有限公司总经理、资金信托总部总经理、行政管理部经理，上海国际信托投资有限公司副总经理。2006年11月加入华安基金管理有限公司，并主持公司日常经营工作，现任华安基金管理有限公司总裁，副董事长。 　　邵杰军先生，研究生学历，15年证券、基金从业经验。曾任申银万国证券股份有限公司基金管理总部总经理助理，现任华安基金管理有限公司常务副总裁。 　　韩勇先生，研究生学历。先后在中国人民大学、中国人民银行总行研究生部、北京大学学习，分别获经济学学士、金融学硕士和经济学博士学位，美国杜克大学访问学者。15年证券、期货、基金从业经验。曾在君安证券有限公司和华夏证券有限公司从事投资银行工作；在中国证券监督管理委员会从事监管工作，历任副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司副总裁。 　　李炳旺先生，研究生学历，23年基金业工作经验。曾任台湾国际证券投资信托股份有限公司信息技术部暨注册登记部经理、台湾摩根富林明证券投资信托股份有限公司市场部经理、注册登记部协理、信息技术部副总经理、综合规划部副总经理，现任华安基金管理有限公司副总裁。 　　章国富先生，研究生学历，22年经济、金融从业经验。曾任上海财经大学副教授、硕士生导师，上海大华会计师事务所会计师、中国诚信证券评估有限公司上海分公司副总经理、上海华虹（集团）有限公司财务部副部长（主持工作）、上海信虹投资管理有限公司副总经理兼上海新鑫投资有限公司财务总监，现任华安基金管理有限公司督察长。 　　2、基金经理介绍 　　现任基金经理： 　　张伟先生，硕士，持有基金从业资格证书，8年证券、基金行业从业经历。曾在平安证券有限公司、天同证券有限公司任职，2004年6月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年2月13日起担任本基金的基金经理。 　　邓跃辉先生，硕士，持有基金从业资格证书，6年基金行业从业经历。2003年4月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年2月13日起担任本基金的基金经理。 　　历任基金经理： 　　李玲女士：2001年9月20日-2003年9月18日担任本基金基金经理。 　　林彤彤先生：2000年6月28日-2001年9月20日担任本基金基金经理。 　　王国卫先生，2000年6月28日-2005年5月25日担任本基金基金经理。 　　鲍泓先生：2005年5月25日-2008年2月13日担任本基金基金经理。 　　3、本公司采取集体投资决策制度，投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 　　俞妙根先生，总裁 　　王国卫先生，首席投资官 　　孙志方先生，总裁助理 　　尚志民先生，基金投资部总经理 　　宋磊先生，研究发展部总经理 　　诸慧女士，集中交易部总经理 　　上述人员之间不存在亲属关系。 　　二、基金托管人 　　（一）基金托管人的基本情况 　　公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 　　公司法定英文名称：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD 　　法定代表人：胡怀邦 　　住所：上海市浦东新区银城中路188号 　　邮政编码：200120 　　注册时间：1987年3月30日 　　注册资本：489.94亿元 　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号 　　联系人：张咏东 　　电话：021-68888917 　　交通银行是中国第一家全国性国有股份制商业银行，自1987年重新组建以来，交通银行各项业务和机构建设持续健康发展，目前在我国156个城市设有2600多营业网点，全行员工7万余人。按国际财务报告准则审计口径，截止2008年6月30日，交通银行资产总额达到人民币24,308.59亿元，实现净利润人民币155.08亿元。2005年6月23日，交通银行成功在香港主板市场上市，成为首家在境外上市的内地商业银行；2006年11月18日，交通银行成为中国2010年上海世博会商业银行全球合作伙伴；2007年5月15日，交通银行成功在上海证券交易所上市。2007年，根据英国《银行家》杂志发布的"2007年世界1000家银行"排名，交通银行总资产排名第69位，一级资本排名第68位；被国际权威杂志《欧洲货币》评为2007年度"中国最佳私人财富管理银行"。 　　交通银行总行设资产托管部，现有员工100余人。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，并具有经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。 　　（二）主要人员情况 　　李军先生，交通银行行长，华中理工大学经济学硕士，高级经济师。曾任交通银行武汉分行副总经理、行长，交通银行总稽核、董事、常务董事、执行董事、副行长；2006年9月担任交通银行副董事长、行长。 　　王滨先生，交通银行副行长，主管交通银行资产托管业务，南开大学经济学博士，高级经济师。曾任交通银行北京分行副行长、交通银行天津分行行长、交通银行北京分行行长。2006年1月至今任交通银行副行长、党委委员兼北京分行党委书记。 　　谷娜莎女士，交通银行资产托管部总经理。大学学历，经济师。曾任交通银行研究开发部主任科员、交通银行信托部代理业务处副处长、交通银行证券投资基金托管部规划处副处长、交通银行证券投资基金托管部内控巡查处处长；2001年1月任交通银行证券投资基金托管部总经理助理，2002年5月起任交通银行资产托管部副总经理，2007年12月起任交通银行资产托管部总经理。 　　（三）基金托管业务经营情况 　　截止2008年12月末，交通银行共托管证券投资基金42只，包括基金普惠、基金安顺、基金汉兴、基金科瑞、建信优势动力、华安创新基金、国泰金鹰增长基金、华夏债券基金、泰达荷银合丰系列基金（成长、周期、稳定）、鹏华普天系列基金（债券、收益）、海富通精选基金、博时现金收益基金、易方达50指数基金、融通行业景气基金、鹏华中国50基金、金鹰中小盘精选基金、富国天益价值基金、华安宝利基金、中海优质成长基金、银河银富货币市场基金、银华货币市场基金、泰达荷银风险预算基金、万家公用事业基金、天治核心成长基金、汇丰晋信2016生命周期基金、摩根士丹利华鑫货币市场基金、汇丰晋信龙腾基金、长城久富核心成长基金、汇丰晋信动态策略基金、华夏蓝筹核心基金、博时新兴成长基金、华安策略优选基金、易方达科讯基金、易方达科汇基金、天治创新先锋基金、金鹰红利价值基金、农银汇理行业成长基金、农银汇理恒久增利基金、汇丰晋信平稳增利基金。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品，托管资产规模超过四千亿元。 　　三、相关服务机构 　　（一）基金份额发售机构及其联系人 　　1．直销机构： 　　（1）华安基金管理有限公司上海投资理财中心 　　地址：上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦2楼 　　电话：（021）38969981 　　传真：（021）58403723 　　联系人：张剑云 　　（2）华安基金管理有限公司北京投资理财中心 　　地址：北京市西城区金融街23号平安大厦106室 　　电话：（010）66219999 　　传真：（010）66214060 　　联系人：刘彦竹 　　（3）华安基金管理有限公司广州投资理财中心 　　地址：广州市天河区天河路228号广晟大厦2202室 　　电话：（020）38350158转88分机 　　传真：（020）38350259 　　联系人：王新光 　　（4）华安基金管理有限公司电子交易平台 　　华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 　　华安电子交易手机网站：wap.huaan.com.cn 　　华安电子交易热线：40088-50099 　　传真：（021）33626962 　　联系人：韩晓华 　　2、代销机构 　　（1）交通银行股份有限公司 　　注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 　　法定代表人：胡怀邦 　　电话：（021）58781234 　　传真：（021）58408842 　　客户服务电话：95559 　　网址：www.bankcomm.com 　　（2）中国工商银行股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 　　法定代表人：姜建清 　　客户服务电话：95588 　　传真：（010）66107914 　　网址：www.icbc.com.cn 　　（3）中国建设银行股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区金融大街25号 　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心） 　　法定代表人：郭树清 　　客户服务电话：95533 　　网址：www.ccb.com 　　（4）招商银行股份有限公司 　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号 　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号 　　法定代表人：秦晓 　　电话：（0755）83198888 　　传真：（0755）83195049 　　客户服务电话：95555 　　网址：www.cmbchina.com 　　（5）中信银行股份有限公司 　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 　　法定代表人：孔丹 　　电话：（010）65541405 　　传真：（010）65541281 　　客户服务电话：95558 　　网址：bank.ecitic.com 　　（6）中国光大银行股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 　　法定代表人：唐双宁 　　传真：（010）68560661 　　客户服务电话：95595 　　网址：www.cebbank.com 　　（7）中国邮政储蓄银行有限责任公司 　　注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 　　办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号 　　法定代表人：刘安东 　　客户服务电话：11185 　　传真：（010）66415194 　　网址：www.psbc.com 　　（8）上海银行股份有限公司 　　注册地址：上海市中山东二路585号 　　办公地址：上海市中山东二路585号 　　法定代表人：陈辛 　　电话：（021）962888 　　传真：（021）63370777 　　客户服务电话：（021）63370888 　　网址：www.bankofshanghai.com 　　（9）深圳发展银行股份有限公司 　　注册地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 　　办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 　　法定代表人：法兰克纽曼 　　电话：（0755）82088888 　　传真：（0755）82080714 　　客户服务电话：95501 　　网址：www.sdb.com.cn 　　(10)中国民生银行股份有限公司 　　注册地址：北京市东城区正义路甲4号 　　办公地址：北京市东城区正义路甲4号 　　法定代表人：董文标 　　客户服务电话：95568 　　传真：（010）58560794 　　网址：www.cmbc.com.cn 　　（11）北京银行股份有限公司 　　注册地址：北京市金融大街丙17号北京银行大厦 　　办公地址：北京市金融大街丙17号北京银行大厦 　　法定代表人：闫冰竹 　　电话：（010）66223251 　　传真：（010）66226045 　　客户服务电话：（010）96169 　　网址：www.bankofbeijing.com.cn 　　（12）深圳平安银行股份有限公司 　　注册地址：深圳市深南中路1099号平安银行大厦 　　法定代表人：孙建一 　　联系电话：（0755）25859591 　　传真号码：（0755）25878304 　　客户服务电话：40066-99999 　　网址：www.18ebank.com 　　（13）广东发展银行股份有限公司 　　注册地址：广州市农林下路83号 　　法定代表人：李若虹 　　传真：（020）87311780 　　客户服务电话：（020）38322974或（020）38322542 　　网址：ebank.gdb.com.cn 　　（14）上海农村商业银行股份有限公司 　　注册地址：上海市延安西路728号华敏大厦26楼 　　法定代表人：李秀仑 　　电话：（021）62126969 　　传真：（021）62521689 　　客户服务电话：（021）962999 　　网址：www.shrcb.com 　　（15）兴业银行股份有限公司 　　注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦 　　法定代表人：高建平 　　电话：（0591）87839338 　　传真：（0591）87841932 　　客户服务电话：95561 　　网址：www.cib.com.cn 　　（16）临商银行股份有限公司 　　注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号 　　法定代表人：王傢玉 　　电话：（0539）8304657 　　传真：（0539）8115050 　　客户服务电话：4006996588 　　网址：www.lsbchina.com 　　（17）华夏银行股份有限公司 　　注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 　　办公地址：北京市东城区建国门内大街22号 　　法定代表人：吴建 　　电话：（010）85238423 　　传真：（010）85238680 　　客户服务电话：95577 　　网址：www.hxb.com.cn 　　（18）国泰君安证券股份有限公司 　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号 　　法定代表人：祝幼一 　　电话：（021）62580818 　　传真：（021）62583439 　　客户服务电话：800-820-6888 　　网址：www.gtja.com 　　（19）中信建投证券有限责任公司 　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号 　　法定代表人：黎晓宏 　　电话：（010）65183888 　　传真：（010）65182261 　　客户服务电话：400-8888-108 　　网址：www.csc108.com 　　（20）国信证券有限责任公司 　　注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 　　法定代表人：何如 　　电话：（0755）82130833转2181 　　传真：（0755）82133302 　　客户服务电话：95536 　　网址：www.guosen.com.cn 　　（21）招商证券股份有限公司 　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 　　法定代表人：宫少林 　　电话：（0755）82943511 　　传真：（0755）82943237 　　客户服务热线：400-8888-111、（0755）26951111 　　网站：www.newone.com.cn 　　（22）广发证券股份有限公司 　　注册地址：广州市天河北路183号大都会广场36楼 　　法定代表人：王志伟 　　电话：（020）87555888 　　传真：（020）87555305 　　网址：www.gf.com.cn 　　（23）中信证券股份有限公司 　　注册地址：广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦 　　办公地址：北京市新源南路6号京城大厦3楼 　　法定代表人：王东明 　　电话：（010）84864818 　　传真：（010）84865560 　　网址：www.ecitic.com 　　（24）中国银河证券股份有限公司 　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 　　法定代表人：朱利 　　电话：（010）66568888 　　传真：（010）66568536 　　客户服务电话：800-820-1868 　　网址：www.chinastock.com.cn 　　（25）海通证券股份有限公司 　　注册地址：上海市淮海中路98号 　　法定代表人：王开国 　　电话：（021）23219000 　　传真：（021）63410456 　　客户服务电话：400-8888-001、（021）962503 　　网址：www.htsec.com 　　（26）联合证券有限责任公司 　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层 　　法定代表人：王政 　　联系人：范雪岭 　　电话：（0755）82492000 　　传真：（0755）82492962 　　客户服务电话:400-8888-555、（0755）25125666 　　网址：www.lhzq.com 　　（27）申银万国证券股份有限公司 　　注册地址：上海市常熟路171号 　　法定代表人：丁国荣 　　电话：（021）54033888 　　传真：（021）54035333 　　客户服务电话：（021）962505 　　网址：www.sw2000.com.cn 　　（28）兴业证券股份有限公司 　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 　　法定代表人：兰荣 　　电话：（021）68419974 　　传真：（021）68419867 　　客户服务电话：（021）68419974 　　网址：www.xyzq.com.cn 　　（29）长江证券股份有限公司 　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 　　法定代表人：胡运钊 　　电话：400-8888-999 　　传真：（027）85481900 　　网址：www.95579.com.cn 　　（30）安信证券股份有限公司 　　注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 　　法定代表人：牛冠兴 　　电话：(021)68801217 　　传真：(021)68801119 　　网址：www.essences.com.cn 　　（31）中信金通证券有限责任公司 　　注册地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 　　办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 　　法定代表人：刘军 　　联系电话：（0571）85783715 　　传真号码：（0571）85783771 　　客户服务电话：（0571）96598 　　网址：www.bigsun.com.cn 　　（32）湘财证券有限责任公司 　　注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 　　办公地点：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 　　法定代表人：陈学荣 　　电话：（021）68634518 　　传真：（021）68865938 　　客户服务电话：（021）68865020 　　网址：www.xcsc.com 　　（33）国元证券股份有限公司 　　注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 　　法定代表人：凤良志 　　电话：（0551）2207114 　　客户服务电话：4008-888-777 　　网址：www.gyzq.com.cn 　　（34）渤海证券股份有限公司 　　注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号 　　法定代表人：张志军 　　电话：（022）28455588 　　客户服务电话：（022）28451883 　　公司网站：www.ewww.com.cn 　　（35）华泰证券有限责任公司 　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 　　法定代表人：吴万善 　　电话：（025）84457777 　　客户服务电话：（025）95597 　　网址：www.htsc.com.cn 　　（36）山西证券股份有限公司 　　注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 　　办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 　　法定代表人：侯巍 　　电话：（0351）8686703 　　传真：（0351）8686619 　　客户服务电话：400-666-1618 　　网址：www.i618.com.cn 　　（37）中信万通证券有限责任公司 　　注册地址：青岛市崂山区香港东路316号 　　办公地址：青岛市东海西路28号 　　法定代表人：史洁民 　　电话：（0532）85022026 　　传真：（0532）85022026 　　客户服务电话：（0532）96577 　　网址：www.zxwt.com.cn 　　（38）东方证券有限责任公司 　　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 　　办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 　　法定代表人：王益民 　　电话：（021）63325888 　　传真：（021）63326173 　　客户服务电话:（021）962506、400-8888-506 　　网址：www.dfzq.com.cn 　　（39）光大证券股份有限公司 　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号 　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号 　　法定代表人：徐浩明 　　电话：（021）68816000-1876 　　传真：（021）68815009 　　客户服务电话:10108998 　　网站：www.ebscn.com 　　（40）广州证券有限责任公司 　　注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 　　法定代表人：吴志明 　　电话：（020）87322668 　　传真：（020）87325036 　　客户服务电话：961303 　　网址：www.gzs.com.cn 　　（41）东北证券股份有限公司 　　注册地址：长春市自由大路1138号 　　法定代表人：矫正中 　　电话：（0431）85096709 　　传真：（0431）85096795 　　客户服务电话：（0431）96688 　　网址：www.nesc.cn 　　（42）上海证券有限责任公司 　　注册地址：上海市九江路111号 　　法定代表人：蒋元真 　　电话：(021)62470304 　　传真：(021)65213164 　　客户服务电话：800-6200-071 　　网址：www.962518.com 　　（43）国联证券股份有限责任公司 　　注册地址：无锡市县前东街168号国联大厦 　　法定代表人：范炎 　　电话：（0510）82831662 　　传真：（0510）82830162 　　客户服务电话：400-888-5288 　　网址：www.glsc.com.cn 　　（44）平安证券有限责任公司 　　注册地址：深圳市福田区八卦三路平安大厦3楼 　　法定代表人：叶黎成 　　电话：（0755）22627802 　　传真：（0755）82433794 　　客户服务电话：95511 　　网址：www.PA18.com 　　（45）华安证券有限责任公司 　　注册地址：安徽省合肥市长江中路357号 　　法定代表人：李工 　　电话：（0551）5161666 　　传真：（0551）5161600 　　客户服务电话：（0551）5161671 　　网址：www.hazq.com 　　（46）国海证券有限责任公司 　　注册地址：广西南宁市滨湖路46号 　　法定代表人：张雅锋 　　电话：（0771）5539262 　　传真：（0771）5539033 　　客户服务电话：全国：400-8888-100广西：96100 　　网址：www.ghzq.com.cn 　　（47）财富证券有限责任公司 　　注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-27层 　　法定代表人：蒋永明 　　电话：（0731）4403343 　　传真：（0731）4403439 　　客户服务电话:(0731)4403343 　　网址：www.cfzq.com 　　（48）东莞证券有限责任公司 　　注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 　　法定代表人：游锦辉 　　电话：（0769）22119351 　　传真：（0769）22119423 　　客户服务电话：961130 　　网址：www.dgzq.com.cn 　　（49）中原证券股份有限公司 　　注册地址：许昌市南关大街38号 　　办公地址：郑州市经三路15号广汇国贸11楼 　　法定代表人：张建刚 　　电话：（0371）65585670 　　传真：（0371）65585670 　　客户服务电话：（0371）967218 　　网址：www.ccnew.com 　　（50）国都证券有限责任公司 　　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层 　　办公地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层 　　法定代表人：王少华 　　电话：（010）84183389 　　传真：（010）64482090 　　客户服务电话：800-810-8809 　　网址：www.guodu.com 　　（51）中银国际证券有限责任公司 　　地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F 　　电话：（021）68604866 　　传真：（021）58883554 　　客户服务电话：4006208888 　　网址：www.bocichina.com 　　（52）宏源证券股份有限公司 　　注册地址：新疆乌鲁木齐建设路2号 　　办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦Ｂ座6层 　　法定代表人：汤世生 　　联系电话：（010）62267799 　　传真号码：（010）62294470 　　客户服务电话：（0991）96562、（010）62294600 　　公司网址：www.ehongyuan.com 　　（53）齐鲁证券有限公司 　　注册地址：山东省济南市经十路128号 　　法定代表人：李玮 　　传真：（0531）81283735 　　客户服务电话：95538 　　网址：www.qlzq.com.cn 　　（54）世纪证券有限责任公司 　　注册地址：广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦41楼 　　法定代表人：卢长才 　　电话：（0755）83199511 　　传真：（0755）83199545 　　客户服务电话:(0755)83199511 　　公司网站：www.csco.com.cn 　　（55）德邦证券有限责任公司 　　注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 　　法定代表人：王军 　　电话：（021）68761616 　　传真：（021）68767981 　　客户服务电话：（021）68761616-8125 　　网址：www.tebon.com.cn 　　（56）西部证券股份有限公司 　　注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层 　　法定代表人：刘建武 　　电话：（029）87406172 　　客户服务电话：96708 　　网址：www.westsecu.com.cn 　　（57）华龙证券有限责任公司 　　注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号 　　法定代表人：李晓安 　　电话：（0931）4890100 　　传真：（0931）4890118 　　客户服务电话：（0931）4890100 　　网址：www.hlzqgs.com 　　（58）瑞银证券有限责任公司 　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 　　法定代表人：刘弘 　　电话：（010）59226788 　　传真：（010）59226799 　　客户服务电话：400-887-8827 　　网址：www.ubssecurities.com 　　（59）中国建银投资证券有限责任公司 　　注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层 　　办公地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层 　　法定代表人：杨小阳 　　电话：（0755）82026521 　　传真：（0755）82056539 　　客户服务电话：4006-008-008 　　网址：www.cjis.cn 　　（60）中山证券有限责任公司 　　注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦B座15层 　　法定代表人：吴泳良 　　电话：（0755）82943755 　　传真：（0755）82940511 　　客户服务电话：（0755）82943750 　　网址：www.zszq.com.cn 　　（61）红塔证券股份有限公司 　　注册地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 　　办公地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼 　　法定代表人：况雨林 　　电话：（0871）3577930 　　传真：（0871）3578827 　　客户服务电话：（0871）3577930 　　网址：www.hongtazq.com 　　（62）东海证券有限责任公司 　　注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 　　法定代表人：朱科敏 　　电话：（021）50586660-8636 　　传真：（021）50586660-8611 　　客户服务电话：（021）52574550 　　网址：www.longone.com.cn 　　（63）江南证券有限责任公司 　　注册地址：江西省南昌市抚河北路291号 　　办公地址：江西省南昌市抚河北路291号 　　法定代表人：朱科敏 　　电话：（0791）6768763 　　传真：（0791）6789414 　　客户服务电话：（0791）6768763 　　网址：www.scstock.com 　　（64）国盛证券有限责任公司 　　注册地址：江西省南昌市永叔路15号 　　办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼 　　法定代表人：管荣升 　　电话：（0791）6289771 　　传真：（0791）6289395 　　网址：www.gsstock.com 　　（65）恒泰证券股份有限公司 　　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 　　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 　　法定代表人：刘汝军 　　电话：（0471）4913998 　　传真：（0471）4930707 　　客户服务电话：（0471）4961259 　　网址：www.cnht.com.cn 　　（66）江海证券经纪有限责任公司 　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 　　法定代表人：孙名扬 　　电话：(0451)82269280-516 　　传真：(0451)82269290 　　客户服务电话：40066-6228 　　网址：www.jhzq.com.cn 　　（67）国金证券股份有限公司 　　注册地址：成都市青羊区东城根上街95号 　　办公地址：成都市青羊区东城根上街95号16楼 　　法定代表人：雷波 　　电话：（028）86690125 　　传真：（028）86690126 　　客户服务电话：（028）95105111 　　网址：www.china598.com.cn 　　（68）天相投资顾问有限公司 　　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 　　办公地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 　　法定代表人：林义相 　　电话：（010）66045566 　　传真：（010）66574468 　　客户服务电话：（010）66045566 　　网址：www.txsec.com.cn 　　（69）爱建证券有限责任公司 　　注册地址：上海市南京西路758号23楼 　　办公地址：上海市南京西路758号23楼 　　法定代表人：张建华 　　电话：（021）32229888 　　传真：（021）62878783 　　客户服务电话：（021）63340678 　　网址：www.ajzq.com 　　（二）注册登记机构 　　华安基金管理有限公司 　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路360号，新上海国际大厦38楼 　　法定代表人：俞妙根 　　电话：（021）38969999 　　传真：（021）33627990 　　联系人：朱永红客户服务中心电话：40088-50099 　　（三）律师事务所和经办律师 　　律师事务所：通力律师事务所` 　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼 　　负责人：韩炯 　　电话：（021）68818100 　　传真：（021）68816880 　　经办律师：秦悦民、王利民 　　（四）会计师事务所和经办注册会计师 　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 　　注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 　　法定代表人：杨绍信 　　电话：（021）61238888 　　传真：（021）61238800 　　联系人：陈尚伟 　　经办注册会计师：汪棣、薛竞 　　四、基金的名称 　　本基金名称：华安策略优选股票型证券投资基金。 　　五、基金的类型 　　本基金类型：契约型开放式。 　　六、基金的投资目标 　　以优选股票为主，配合多种投资策略，在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益，实现基金资产的长期稳定增值。 　　七、基金的投资方向 　　本基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中，股票投资的比例范围为基金资产的60%－95%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为0－40%；现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上。 　　此外，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围；如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。 　　八、基金的投资策略 　　1、资产配置策略 　　本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的数量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定合适的资产配置比例。本基金采取相对稳定的资产配置策略，一般情况下将保持股票配置比例的相对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。只有当基金管理人通过研究发现市场的主导因素（宏观面、政策面和资金面等）发生实质性变化时，才会对资产配置比例进行较大幅度的主动调整。影响本基金资产配置的因素主要包括以下几方面： 　　（1）宏观经济因素 　　宏观经济形势将从两个方面影响股市，一是对上市公司的业绩产生影响，二是改变投资人的投资行为。由于股市往往对宏观经济进行提前反映，因此，本基金管理人将重点关注一些宏观先行指标。 　　（2）政策因素 　　本基金管理人将重点关注的政策因素包括：财政政策、货币政策和证券市场宏观管理政策等。 　　（3）市场波动周期 　　市场的变化节奏呈现明显的周期性特征，投资进出时机的把握对提高投资收益有着极为重要的作用。 　　（4）资金供求因素 　　资金供求情况也是决定我国证券市场运行状况的重要因素。 　　2、股票投资策略 　　本基金的股票投资策略将采用"自下而上"和"自上而下"相结合的方法，通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票。在构建投资组合时主要以"自下而上"的优选成长策略为主，辅以"自上而下"的主题优选策略、逆势操作策略，优选具有良好投资潜力的个股，力求基金资产的中长期稳定增值。总体股票投资策略包括以下几个层面： 　　（1）优选成长策略 　　我们认为，成长型股票通常都具有持续的高盈利增长的特点，伴随着市场对成长型股票的发现和认识，其股价也将经历缓慢上涨到加速上涨的过程，特别是未来相当长时间的牛市环境中，高成长型股票的价格上涨往往高于市场平均水平。因此，本基金将在判断上市公司业绩成长原则的基础上，着重对上市公司的成长性进行分析，即以上市公司过去两年的主营业务收入和利润增长率为基础，预测未来两至三年的利润增长率作为核心指标。同时，比较公司价值成长比率（PEG）、市净率（P/B）、市盈率（P/E）等辅助指标在行业中的水平作为参考，综合考察上市公司的增长性和可持续性，根据公司在行业中的地位，将公司分为缓慢成长型公司、稳定成长型公司、快速成长型公司三种类型，针对每种类型的公司特点，精选具有吸引力的个股。 　　①缓慢成长型公司。对于处在或接近行业生命周期顶峰的缓慢型成长公司，我们将关注那些具有特殊机遇的转机类公司或者那些在资产负债表中隐藏有较高价值资产的资产类公司的投资机会。 　　②稳定成长型公司。对于具有较快收益增长率、股价已基本反映公司稳固增长的稳定型公司，我们将关注该类公司中具有较大潜在利润的新产品或增加公司的收益和股利的投资机会。 　　③快速成长型公司。对于具有较高收益增值潜力的快速成长型公司，我们将在控制风险的基础上，分析其增长率的持续性，选择在未来数年内仍能保持竞争优势的公司。 　　（2）主题投资策略 　　本基金将通过"主题投资分析框架"（ThematicInvestingAnalysisFrame)对宏观经济中制度性、结构性或周期性等发展趋势进行前瞻性的研究与分析，挖掘并投资于集中代表整个市场阶段发展趋势的上市公司。首先，寻找经济社会发展变化的趋势，分析这些根本性变化的内涵和寓意；其次，认清使该种趋势产生和持续的内在驱动因素，挖掘出国内目前和未来的宏观大背景下选择具有持续性的投资主题；随后，选择受益于主题因素的行业；最后筛选出主题行业中的龙头公司进行重点配置。 　　（3）逆向操作策略 　　本基金认为当股市接近波峰和波谷时，大多数投资者对市场走势的看法都是错误的。因此，本基金将努力确认大多数投资者的心理，然后进行反向操作。举例来说，本基金将通过公开市场信息观察国内股票型投资基金现金占投资组合的比例，一旦本季度股票型基金的平均现金比例明显超过上季度现金平均比例，本基金就倾向于增加下季度股票资产比例；当本季度股票型基金的平均现金比例明显低于上季度现金平均比例，本基金就倾向于降低下季度股票资产比例。 　　3、债券投资策略 　　本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。 　　在选择国债品种中,本产品将重点分析国债品种所蕴含的利率风险和流动性风险,根据利率预测模型构造最佳期限结构的国债组合；在选择金融债、企业债品种时,本基金将重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约/担保纪录等。本基金还将关注可转债价格与其所对应股票价格的相对变化，综合考虑可转债的市场流动性等因素，决定投资可转债的品种和比例，捕捉其套利机会。 　　4、权证投资策略 　　本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较稳定的当期收益。 　　5、资产支持证券的投资策略 　　本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 　　6、其他衍生工具投资策略 　　本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究，在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。 　　九、基金的业绩比较基准 　　本基金业绩比较基准：80%×中信标普300指数收益率＋20%×中信标普国债指数收益率。 　　如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 　　十、基金的风险收益特征 　　本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。 　　十一、基金投资组合报告 　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 　　基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于2009年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 　　本投资组合报告所载数据截至2009年6月30日。 　　1报告期末基金资产组合情况 　　序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 　　1权益投资12,642,498,122.8988.42 　　其中：股票12,642,498,122.8988.42 　　2固定收益投资465,797,000.003.26 　　其中：债券465,797,000.003.26 　　资产支持证券-- 　　3金融衍生品投资-- 　　4买入返售金融资产-- 　　其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 　　5银行存款和结算备付金合计1,164,976,874.688.15 　　6其他资产25,637,351.390.18 　　7合计14,298,909,348.96100.00 　　2报告期末按行业分类的股票投资组合 　　代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 　　A农、林、牧、渔业-- 　　B采掘业1,182,049,172.808.35 　　C制造业3,417,642,249.9724.13 　　C0食品、饮料349,743,474.402.47 　　C1纺织、服装、皮毛-- 　　C2木材、家具-- 　　C3造纸、印刷120,810,760.000.85 　　C4石油、化学、塑胶、塑料351,719,842.072.48 　　C5电子-- 　　C6金属、非金属438,930,354.033.10 　　C7机械、设备、仪表1,599,878,219.1911.30 　　C8医药、生物制品556,559,600.283.93 　　C99其他制造业-- 　　D电力、煤气及水的生产和供应业25,007,744.600.18 　　E建筑业766,708,867.895.41 　　F交通运输、仓储业183,960,000.001.30 　　G信息技术业363,006,632.232.56 　　H批发和零售贸易697,484,675.684.92 　　I金融、保险业4,023,626,813.3828.41 　　J房地产业1,369,793,253.569.67 　　K社会服务业317,585,488.662.24 　　L传播与文化产业-- 　　M综合类295,633,224.122.09 　　合计12,642,498,122.8989.26 　　3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 　　序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％） 　　1601318中国平安14,497,501717,046,399.465.06 　　2601166兴业银行16,974,135629,910,149.854.45 　　3601169北京银行34,000,000552,840,000.003.90 　　4600036招商银行20,999,917470,608,139.973.32 　　5000002万科Ａ33,499,985427,124,808.753.02 　　6601390中国中铁61,945,235420,608,145.652.97 　　7002024苏宁电器25,000,000401,750,000.002.84 　　8600030中信证券12,000,000339,120,000.002.39 　　9002202金风科技11,000,000331,320,000.002.34 　　10601088中国神华11,002,821329,094,376.112.32 　　4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 　　序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％） 　　1国家债券-- 　　2央行票据335,667,000.002.37 　　3金融债券130,130,000.000.92 　　其中：政策性金融债130,130,000.000.92 　　4企业债券-- 　　5企业短期融资券-- 　　6可转债-- 　　7其他-- 　　8合计465,797,000.003.29 　　5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 　　序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（％） 　　1080104708央票472,000,000209,980,000.001.48 　　204021104国开111,300,000130,130,000.000.92 　　3080111208央票112400,00038,860,000.000.27 　　4080110108央票101400,00038,636,000.000.27 　　5080109508央票95300,00028,947,000.000.20 　　6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。 　　7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 　　本基金本报告期末未持有权证。 　　8投资组合报告附注 　　8.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 　　8.2本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 　　8.3其他资产构成 　　序号名称金额（元） 　　1存出保证金4,076,596.37 　　2应收证券清算款5,128,058.79 　　3应收股利1,767,706.59 　　4应收利息11,261,396.22 　　5应收申购款3,403,593.42 　　6其他应收款- 　　7待摊费用- 　　8其他- 　　9合计25,637,351.39 　　8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 　　8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 　　十二、基金的业绩 　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 　　（一）基金净值表现 　　历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 　　（截止时间2009年6月30日） 　　阶段净值 　　增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 　　自2009年1月1日起至2009年6月30日止50.09%1.50%43.92%1.55%6.17%-0.05% 　　自2008年1月1日起至2008年12月31日止-52.81%2.06%-52.20%2.40%-0.61%-0.34% 　　自2007年8月2日（合同生效日）起至2007年12月31日止17.81%1.47%19.42%1.52%-1.61%-0.05% 　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。 　　十三、费用概览 　　（一）与基金运作有关的费用 　　1、基金管理人的管理费 　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下： 　　H＝E×1.5%÷当年天数 　　H为每日应计提的基金管理费 　　E为前一日基金资产净值 　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 　　2、基金托管人的托管费 　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下： 　　H=E×0.25%÷当年天数 　　H为每日应计提的基金托管费 　　E为前一日基金资产净值 　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 　　（二）与基金销售有关的费用 　　与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本基金更新的招募说明书"八、基金份额的申购、赎回与转换"。 　　（三）其他费用 　　1、基金财产拨划支付的银行费用； 　　2、基金合同生效后的信息披露费用； 　　3、基金份额持有人大会费用； 　　4、基金合同生效后的会计师费和律师费； 　　5、基金的证券交易费用； 　　6、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 　　上述基金费用中第1至5项费用由基金托管人根据有关法律法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。 　　（四）不列入基金费用的项目 　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不从基金财产中支付。 　　（五）费用调整 　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日的3个工作日前在至少一种指定媒体上刊登公告。 　　（六）基金的税收 　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 　　十四、对招募说明书更新部分的说明 　　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 　　章节主要更新内容 　　三、基金管理人更新了基金管理人的"主要人员情况" 　　四、基金托管人更新了基金托管人的有关资料。 　　五、相关服务机构更新了"（一）基金份额发售机构及其联系人"部分的直销机构和代销机构信息，以及"（二）注册登记机构"中的传真号码。 　　八、基金份额的申购、赎回与转换更新了： 　　（一）日常申购、赎回与转换的场所； 　　（六）申购与赎回的费用。 　　十、基金的投资更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。 　　十一、基金的业绩更新了2009年的投资业绩。 　　十五、基金的费用与税收更新了"（二）与基金销售有关的费用"的表述方式。 　　二十二、对基金份额持有人的服务更新了： 　　（一）持有人注册与过户登记服务； 　　（二）持有人投资记录邮寄服务； 　　（四）定期定额投资计划； 　　（五）基金转换； 　　（六）基金电子交易服务； 　　（七）基金电子查询； 　　（十一）资讯服务。 　　加入（九）后端收费服务、（十）手机短信服务； 　　二十三、其他应披露事项更新了自2009年2月3日至2009年8月2日期间本基金的公告信息。 　　华安基金管理有限公司 　　二○○九年九月十六日